中国银行业DEA效率实证分析_宋增基
基于DEA的银行业效率分解评价
ＴＪＹＪＣ２００７年第５期（总第２３７期）■王霞韩守乐基于ＤＥＡ的银行业效率分解评价一、银行业效率值的测算方法（一）数据包络分析方法数据包络分析（ＤＥＡ）方法和模型是由美国著名运筹学家Ａ．Ｃｈａｒｎｅｓ和Ｗ．Ｗ．Ｃｏｏｐｅｒ等人首先以相对效率概念为基础发展起来的一种效率评价方法，它是研究具有相同类型的部门（或单位）间相对有效性的方法；也是处理一类多目标决策问题的好方法。
该方法主要通过保持决策单元（ＤｅｃｉｓｉｏｎＭａｋｉｎｇＵｎｉｔ，简称ＤＭＵ）的输入和输出不变，借助于数学规划将ＤＭＵ投影在ＤＥＡ前沿面上，并通过比较决策单元偏离ＤＥＡ前沿面的程度来评价他们的相对有效性。
ＤＥＡ有多个模型，ＣＣＲ模型是其中之一。
基于输入的评价决策单元总体效率的规模报酬不变的ＣＣＲ模型：ｍｉｎθｓ．ｔ．ｎｊ＝１"λｊｘｊ≤θｘ０ｎｊ＝１"λｊｙｊ≥θｙλｊ≥０，ｊ＝１，…，ｎ．θ∈Ｒ用该模型可以评价ＤＭＵ的技术和规模的综合效率。
解上述线性规划求的最优解，对应的θ（θ≤１）作为评价ＤＭＵ０技术有效性的指标。
若θA＝１，则该ＤＭＵ相对来说技术有效。
若θA＜１，则该ＤＭＵ非技术有效。
θ越大，ＤＭＵ０的技术有效性越好。
另外，ＣＣＲ模型有一性质可用来分析规模收益特征：若ｎｊ＝１’λｊ＞１表示规模收益递减；若ｎｊ＝１"λｊ＝１表示规模收益不变；若ｎｊ＝１"λｊ＜１表示规模收益递增。
如果在上述模型中再加入约束ｎｊ＝１"λｊ＝１，λｊ≥０ｊ＝１，…，ｎ，则为评价纯技术效率的规模报酬可变的ＢＣＣ模型。
ＤＭＵ规模效率的计算公式为：ｓA ＝θAσA，根据ＤＥＡ的理论，总体效率θA 、纯技术效率σA、规模效率ｓA，三个参数之间存在如上述公式所描述的关系，由公式直接计算ＤＭＵ的纯规模效率。
（二）投入产出变量的选择银行的投入和产出依不同的研究角度，有不同的定义。
一般来说最常用的为生产法、中介法与资产法。
基于投入导向DEA模型的中国商业银行效率研究
Ｐ ｎ ｙＮ ａ（０ ４ 利用 Ｄ Ａ方 法研究 了澳大利亚 银行 业 ｅｎ ｅｌ２ ０ ） Ｅ １９ － １９ ９５ ９９年的效率 ， 发现本地银 行比其他银行更缺 乏效
率 ，９ １ ５年银行效率高于 １９ ９ ９９年银行效率 。
表示第 ｊ Ｄ 个 ＭＵ的 ｎ产 出维 向量。经过 对线性规划 （ ） １
假设有 ｓ 家银行 ， 每家 银行 均使 用 ｎ种 投人 生 产 ｍ 种产 出。Ｙ 表示第 ｋ家银行 的第 ｊ 个输 出变量 ， ｘ 表示 第 ｋ家银行的第 ｉ 个输入变量 。利用线性规 划原理 ， ｋ 第
家银行的效率值 ０应满足 ：
ｍｉ ０ ｎ
国内学者魏煜 、 丽 （ ００） 王 ２ ０ 以劳动 力 、 实 物 ） 本 （ 资 和可贷 资金 为投入 ， 利息收入和非利息收入 为产 出 ， 用 利 Ｄ Ａ方法测度 了 １９ Ｅ ９ ７年我 国 ｌ ２家商 业银 行 的效 率 ， 指
２ １ 年第 ９期 ０１ 总第 ２ ７期 ０
黑 龙 江 对 外经 贸
ＨＬ ｏｅｇ ｃ ｎ ｍｉ ｅａｉｎ ＪＦ ｒｉｎ Ｅ ｏ ｏ ｃ Ｒ ｌｔ ｓ＆ Ｔａ ｅ ｏ ｒｄ
Ｎ ． ２ １ ｏ ９． ０ １
Ｓ ｒ ｌＮ０ ２ ７ ｅｉ ０ ａ ．
［ 金融市场 ］
基于 投入导 向 Ｄ Ａ模 型 的 Ｅ 中 国商业 银 行效 率研 究
二 、 献 回顾 文
特点 ， 采用基于投入导 向的 Ｄ Ａ模 型 ， 方位 、 Ｅ 全 多角度地 评价我国商业银行 ２ ０ － ２０ ０６ ０ ８年 的效率变化趋势 。
三 、 型 介绍 模
数据包络分析 （ Ｅ 的基 本模 型 主要 有 Ｃ Ｒ模 型 Ｄ Ａ） Ｃ 和 Ｂ Ｃ模型 ， Ｃ 以下就从 投入导 向角度对这 两种 模型进行
基于DEA模型的我国金融机构效率评价
基于DEA模型的我国金融机构效率评价【摘要】本文选用我国13家上市商业银行2005—2011年的数据为样本，运用数据包络分析法（DEA）测算各家商业银行的技术效率、纯技术效率和规模效率。
对比国有商业银行和股份制银行效率的差异，可知样本银行的技术效率、纯技术效率以及规模效率比较高，但相对于股份制银行来说，国有商业银行的整体效率普遍偏低。
【关键词】商业银行数据包络分析效率一、研究回顾作为金融中介机构的商业银行在经济运行中占有独特的地位，商业银行效率的研究不仅影响银行自身的盈利能力，对于金融体系的功能发挥也具有重要意义。
银行效率是银行投入产出能力、市场竞争能力和可持续发展能力的总和，是衡量其资源配置情况的一个重要指标，是银行核心竞争力的集中反映。
对银行效率进行评价可以使银行了解到自身的资源配置是否达到最优状态，进而为管理者提供明确的方向和改进措施，以提高企业的竞争力，实现可持续发展。
长期以来，中国金融体系都以银行体系为主导，因而银行效率的研究不仅关系到我们对中国经济增长原因中金融因素作用的理解，而且还会影响我国银行体系进一步改革的方向。
1、国外关于银行效率的研究在国外，就研究方法而言，应用较多的是实证分析方法，其中在银行效率测量中得到充分应用的是以数据包络分析（DEA）法为主的非参数估计法。
通过应用数据包络分析（Data Envelopment Analysis ，DEA）法，建立一系列反映商业银行投入与产出或成本与收益对比关系的财务指标，再根据各财务指标在商业银行效率评价中的重要性，设置相应的权重，加权平均后得到一个综合反映商业银行投入与产出或成本与收益对比关系的相对数，这个相对数就是被测度银行的效率值。
Alhadeff（1954）最早提出银行业存在递增的产出规模效率和递减的成本规模效率。
Acanthi Rio（1993）对阿联酋银行成本效益和风险回报的行为进行研究，分析成本边界函数之间的关系发现，外资银行与国内银行相比其资产收益率水平较高，流动成本较低。
基于DEA方法的我国城市商业银行效率分析
基于DEA方法的我国城市商业银行效率分析作者：刘仕嘉来源：《市场周刊·市场版》2017年第08期摘要：商业银行经济的发展，对我国社会经济的发展与稳定有着重要的影响。
近年来，城市商业银行在我国商业银行的当中发展较为迅速，促进了我国商业银行在银行业中的发展，对我国各地区经济的建设、经济的增长与发展也起到了至关重要的影响。
而效率正是体现银行盈利能力的重要指标。
本文将以30家较具代表性的城市商业银行2016年各银行公布的数据作为依据，运用DEA方法对其效率进行测算。
关键词：DEA模型；城市商业银行；效率商业银行在我们的经济生活中扮演着非常重要的角色，商业银行体系的发展对我国经济的稳定增长与发展有着至关重要的促进作用。
近年来，我国的城市商业银行呈现快速的发展态势。
截至2016年底，我国商业银行资产总额为181.69万亿元，其中大型商业银行总资产为86.60万亿元，比上年增长了10.79%；股份制商业银行总资产为43.47万亿元，比上那边增长了17.54%；城市商业银行的总资产为28.24万亿元，比上年增长了24.52%，行业金融机构的12.16%。
效率是反映商业银行盈利能力的关键的指标，想要提高商业银行的盈利能力，就必须要分析商业银行的效率，本借助DEA方法，对我国具代表性的城市商业银行效率进行测算，并分区域对不同区域的城市商业银行效率进行对比。
一、实证分析数据包络分析（Data Envelopment Analysis）简称DEA。
DEA方法是由著名的运筹学家Charnes和Cooper等学者于1978年提出的。
该方法是使用数学规划模型，来评价具有多个输出及输入的决策单元（Decision-Making Units，简称DMU）之间的有效性。
（一）样本选取与数据来源截止2017年1月，我国已有城市商业银行162家，本文从中选取30家较具代表性的城市商业银行，如表1所示，并将其平均分为东部、中部和西部三个地区，每个地区中各选取10家。
基于DEA模型的我国商业银行运作效率的评价
储俊 （ｏ ７ 基于 ２ ０ ２ｏ ） ０ ４年 的数 据， 运用 数据 包络 分析 方法， 对 我 国 １ 全 国性 商业银行 的效率进 行 了测 度 。研 究的结果 表 明 ３家 我 国商业银行显 示出 了较高 的纯 技术效率 ， 总体效 率和规模 效 但 率 较 低 ， 有 商 业 银 行 普 遍 处 于 规 模 递 减 阶 段 ，而 股 份 制 商 业 银 国
规 模 报 酬 递 增
关 键 词 ： Ａ； 业 银 行 效 率 ： 模报 酬 ＤＥ 商 规
引 言
一
、
银 行 的效 率 是 指 在 日常 经 营 活 动 中 所 发 生 的 投 入 和 产 出 的
对 比关 系 ， 与生 产 实 物 产 品 的 制 造 型 企 业 不 同 ， 为 银 行 ， 同 时 作 它 是 中介 服 务 和 一 系 列 金 融 产 品 的 提 供 者 ， 种 特 殊 性 给 如 何 定 义 这
究 起 步 较 早 ，但 大 都 偏 向 于 定 性 分 析 ，定 量 分 析 则 出 现 得 较 晚 ，
直到 ２ ０ ０ ０年 才开始 出现 一些 以前 沿分析法为 基础 的定量 研究 。
Ｒａｇｎ等 人 采 用 Ｄ Ａ 方 法 对 １８ ｎａ Ｅ ９ ６年 美 国 ２ ５家 银 行 的 效 率 进 １
ｌ １— ２ 『 ． ｎ
ｘ
对商业银行效 率的研究 开始于 ２ ０世 纪 ８ ０年 代 。大 规 模 的 合 并 浪 潮 使 银 行 的 业 务 日趋 综 合 化 ， 此 带 来 的 一 个 问 题 是 这 样 大 由 规 模 银 行 的 出现 是 否 有 利 于 银 行 运 作 效 率 的 提 高 ． 此 背 景 下 美 在 国 和 欧 洲 的一 些 学 者 开 始 了 对 商 业 银 行 效 率 的研 究 。目前 研 究 对 象 已经 扩 展 到 全 世 界 各 个 国 家 的 商 业 银 行 。国 内 对 银 行 效 率 的 研
基于DEA的中国商业银行效率分析
评 价 具 有 相 同 类 型 的 多 投 入 、 产 出 决 策 单 元 是 否 技 术 有 多 效 的 一 种 非 参 数 统 计 方 法 它 把 每 一 个 被 评 价 单 位 作 为 一 个 决 策 单 元 （ ＭＵ， ｅｉ ｏ ｋｎ ｎｔ， 评 价 依 据 是 决 Ｄ Ｄ ｅｓ ｎＭａ ｉｇＵ ｉ 其 ｉ ） 策 单 元 的 输 入 数 据 和 输 出 数 据 输 入 数 据 是 指 决 策 单 元 某 种 活动 中需 要投 入 的某些 量． 如投 入 的人数 、 构 数量 、 例 机 资 金 等 等 输 出 数 据 是 指 决 策 单 元 经 过 一 定 的 生 产 活 动 后 产 生 的 某 些 有 价 值 的 成 果 ， 如 产 品 数 量 、 润 等 根 据 输 例 利 入 数 据 和 输 出 数 据 来 评 价 决 策 单 元 的 优 劣 ．也 就 是 评 价 部 门间 的 相 对 有 效 性 问 题 ． 而 为 管 理 者 改 善 决 策 提 供 明 确 从 的 指 导 方 向 。Ｄ Ａ 方 法 的 主 要 优 点 在 于 ：１ 无 需 知 道 生 产 Ｅ （） 函数 的 具 体 形 式 ， 研 究 中 受 到 的 约 束 相 对 较 少 ：２ 对 于 在 （） 处 理 多 投 入 和 多 产 出 情 况 较 为 容 易 ：３ 得 出 的 技 术 效 率 除 （） 可 以指 明 与 最 佳 企 业 相 比 ． 评 价 机 构 的 投 入 利 用 效 果 外 ． 被 还 可 以得 知 企 业 在 哪 些 投 入 的 使 用 效 率 上 更 低 ．从 而 找 出 改 进 效 率 的最 佳 途 径 ：４ （ ）除 可 以 得 到 企 业 的 技 术 效 率 外 ， 还 可 以测 算 出经 济 效 率 、 置 效 率 和 纯 技 术 效 率 ． 企 业 的 配 对 评 价 更 加 全 面 ． 作 为一 种 综 合 的 业 绩 考 核 指 标 假 没 有 ｎ 可 个 决 策 单 元 ，每 个 决 策 单 元 有 ｍ 种 输 入 指 标 Ｘ，（ Ｘ ＝Ｘ Ｘ ）０ １ ， ， ） ｓ 产 指 标 Ｙ＝ Ｙｌ ｊ … ， ＞（ ， … Ｉ 和 种 ２ ｎ ｊ（ ｊＹ２ ， ， Ｙ） ＞ （ １２ … ，） 对 第 ｑ个 决 策 单 元 进 行 评 价 的 Ｄ Ａ 模 型 ０ ． ，， Ｓ， ＿ Ｅ
国内商业银行效率比较——基于DEA理论
搽 索
■■■ ｅ Ｔ ｏ
【 摘要 】 随着国内银行业务的放开 ， 内地商业银行 面临的
竟 争 压 力越 来越 大 ， 此 商 业 银 行 的 经 营 效 率 如 何 、 率 的 差 因 效 异 及 其影 响 因素是 什 么 ， 成 为值 得 研 究 的 问题 。 就
最后 再以线性规划 求出相对 无效 率单位 的各种效 率值 与应改 善的方向 。
差额变量分析是针对无效率 的决策单位 ， 分析投入可以减
【 关键词 】 商业银行 Ｄ Ａ 效率分析 中间业务 Ｅ
本文以国内 １ 家商业银行 为研究对象 ， ２ 以中间业务收入为
少及产出可以增加 的幅度 ， 以供效率改善的方法。
三、 实证 研 究 与 分 析
产出变量 ， 采用分析效率前沿面 的数据包络方 法 ， 评价 国内商 业银行的经营效 率。研究 中使用了投入导向的数据包络分析法 ＤＥ Ａ方法 ， 不仅分析 了我国商业银行 的总效率 、 纯技 术效 率、 规 模效 率 ， 同时考 虑到银行 规模报酬 的变化 ， 还对 ２０ — ０ ７这 ０ ５ ２０ 三年 间的银行效率变化 进行了分析 ，并且利用差额变数分析 ，
商业银行是 我国金融体 系的主体 ， 其效 率的改进对于 我国 金融资源利用率的提高有着重要的作用 。随着 ＷＴＯ协议 后我
国开放 国内市场 ， 外资金融机构大量 涌人我 国 ， 之国内银行 加 传统 的存贷业务利润增长处 于瓶 颈 ， 国内商业银行 开发新 业务 势在 必行 ， 中间业 务将 是银行业务发 展的重点 ， 因而对中 间业 务进行绩效分析可以从这方面反映出银行之间的效 率差别 。 国外学者很早就对银行效率问题进行了研究。早期研究偏
致的 。银行除了需要在成本控制即减少投入上做得更好 ， 需 还 要增加 非利息收入产出。
我国商业银行经营效率的实证分析
我国商业银行经营效率的实证分析作者：李航来源：《商场现代化》2016年第02期摘要：自外资银行进入我国以及2008年金融危机后，我国商业银行面临的经营环境发生显著变化，因此，分析我国商业银行的经营效率具有重要的现实意义。
本文基于数据包络分析（DEA）的CCR模型和BCC模型对我国商业银行的经营效率进行纵横向比较。
最后，本文提出相关建议，以期为我国商业银行的改革提供参考。
关键词：技术效率；规模效率；CCR模型；BCC模型一、引言金融体系在市场经济中占有重要的地位，而商业银行又是我国金融体系的核心，银行经营是否有效率，直接关系着我国的经济发展水平。
十年来学术界和决策者们都对我国商业银行的经营效率表现出浓厚的兴趣，一些学者（赵旭，2000；刘汉涛，2004；耿宏艳和朱文莉，2010）通过实证分析发现我国国有银行的经营效率正显著提升。
Allen Berger，Hasa和Mingming Zhou（2011）对中国2000年前后十年的银行数据进行分析后，认为国有商业银行的效率是最低的，而且国外股东的投资可以促进银行效率的提高。
国内学者也对银行效率进行了积极地研究，魏煜和王丽（2000）利用非参数DEA方法对我国国有商业银行的技术效率、纯技术效率以及规模效率进行了研究，他们认为：只有中国工商银行是有效的，其它三家均为技术无效和规模报酬递减，并进一步的分析得出我国银行技术无效率更多是由纯技术无效引起的。
本文以十二家上市银行数据为基础，试图利用CCR和BCC模型对我国商业银行的经营效率进行比较分析，并分析各商业银行的技术效率和规模效率。
二、实证分析1.样本容量选择本文选取2009年-2014年12家股份制商业银行的数据，数据来源于中国统计年鉴及各银行网站。
Bankeretal（1989）曾提出一个经验法则：抽样的DMU个数必须是投入指标个数加产出指标数目总和的两倍以上，否则模式的区别能力会变弱。
基于此，本文选取了5个投入和产出变量，12个样本数据，符合该经验法则。
能源效率及其影响因素_基于DEA的实证分析
１９７７ ； 赵丽霞 ， １９９８） ： Ｙ＝Ａｆ（ Ｘｉ） ＝Ａｆ（ Ｋ，Ｌ，Ｅ ）
（ １） 其中 Ｙ 是代表产出变量 ， Ｘｉ 是所有的投入要素 人力和能源要素 ） ， 那么 （ 其中 Ｋ，Ｌ，Ｅ 分别代表资本、 单 要 素 生 产 率 （ ｓｉｎｇｌｅ ｆａｃｔｏｒ ｐｒｏｄｕｃｔｉｖｉｔｙ） 是 指 某 一 投 入 要 素 和 产 出 之 间 的 关 系 （ Ｙ／Ｘｉ） ， 大 多 数 文 献 中 能 源 生 产 率 （ ｅｎｅｒｇｙ ｐｒｏｄｕｃｔｉｖｉｔｙ） 表 示 为 ＥＰ＝Ｙ／Ｅ ， 能源生 产率与 统 计 年 鉴 上 的 能 源 消 耗 强 度 （ Ｅｎｅｒｇｙ
fx表示生产前沿frontier也就是在?存在效率损失的情况下所能达到的最优生产可能边界横轴代表所投入的能源要素e如果投入数?e1则对应着前沿上的点p此时可以产出y1水平但由于各种损耗管?上的无效技术水平?后规模?经济以及x效率使得最终实际的产出只能达到点a实际产出为y2那么此时的能源生产率即为y2e1而效率的测度则可根据投入角度或者产出角度区分为两种从产出角度来说最优产出水平为y1实际产出y2产出损失为apy1y2效率te0y2y1dadp1apdp也就是衡?投入?同变时a点距离生产边界最优点p的距离与程度
－ ６７ －
能源效率及其影响因素 ： 基于 ＤＥＡ 的实证分析 中国产业发展论坛
效 率 包 括 两 部 分 ： 技 术 效 率 和 配 置 效 率 （ Ｆａｒ－ 前者是指现有资源最优利用的能力 ， 即 ｒｅｌｌ，１９５７ ） 。
⑦
能源生产率只是衡量了能源投入与产出之间 的一个比例关系 ， 其作为测度能源效率的一 个指标 存在很大的局限性 （ Ｐａｔｔｅｒｓｏｎ，１９９６ ； Ｈｕ，２００６ ） 。其度 量单位会随着所选取的变量的单位而变化 ， 可 能是 实物指标也可能是经济指标， 一般来说， 生产率都 是正数， 如果变量的度量衡发生变化， 生产率也会 随之改变 ⑧， 将能源生产率作为 一个效率指标的最 大缺陷在于： 它不能度量潜在的能源技术效率 （ Ｗｉｌｓｏｎ ｅｔ ａｌ．，１９９４ ） ， 其 他 因 素 诸 如 经 济 中 产 业 结 能源要素同其 构 的 变 动 （ Ｊｅｎｎｅ ａｎｄ Ｃａｔｔｅｌｌ，１９８３ ） 、 他要素之间 ， 或者不同的能源要素之 间的相互替代 （ Ｒｅｎｓｈａｗ，１９８１ ） 等 都 会 影 响 到 生 产 率 的 大 小 ， 但 这 并不表示实际的技术效率发生了变化 ， 因此使用这 样的单一指标难以体现出“ 效率” 因素。 能源效率是度量在当前固定能源投入下实际 产出能力达到最大产出的程度 ， 或在产出固 定条件 下所能实现最小投入的程度 ， 它是一 个不大于 １ 的 正数 ， 且无量纲 ， 因此不会受变量单位变化的影 响。 它的优点在于能够很好地测度出能源要素以及其 他要素在生产中的技术效率 ， 但如 果在可变规模报 酬条件下 ， 基于投入法和基 于产出法计算出来的非 效率单元的效率值会出现差异 （ Ｆａｒｅ，Ｌｏｖｅｌｌ，１９７８ ） ⑨， 这对于进一步分解出规模效率增加了难度。
基于DEA的我国商业银行效率分析
浙 江 海 洋 学 院 学 报 （人 文 科 学 版 ）
Ｖ１７Ｎ． ｏ２ ｏ ． ２
Ｊｎ． ００ ｕｅ， １ ２
２ １ 年 ６ Ｊ Ｒ ＡＬＯ Ｈ ＪＡＮ ００ 月 ＯＵ Ｎ ＦＺ Ｅ Ｉ ＧＯＣ Ａ Ｎ Ｖ Ｒ Ｉ Ｙ ＨＵ Ｎ Ｔ Ｅ Ｃ Ｅ Ｅ） Ｅ ＮＵ Ｉ Ｅ Ｓ Ｔ （ ＭＡ Ｉ Ｉ Ｓ Ｓ Ｉ ＮＣ
在这些银行 中， 四大国有商业银行在规模和品牌等方面明显处于领先地位， 股份制商业银行的市场份额则 在 过去几 年 时间里 大 幅度增 长 ， 而城市 商业银 行 的资产 比重 相对较 小 。 另外再考虑数据的可得性等因素 ， 笔者主要选择 四大国有商业银行和 ８ 家全 国性股份制商业银行作为 样本 ， 收集到 ２０ 年至 ２０ 年的相关数据 ， ０６ ０７ 来分析评价我国的商业银行效率。 中所选取的四大 国有商业 其
文为了测度我 国商业银行的效率 ， 根据数据－ 口和 般性的重要指标 ， 设置如下输入输出指标和决策单元 ： 输入指标 ： 核心资本（ 亿元） ， 职工人数（ ， 人）固定资产 净 值 （ 元 ）营业 费 用 （ 元 ）输 出指标 ： 利 润（ ）吸纳存 款 （ ）营业 收入 （ 元 ）决 策单 元 ： 商 业 亿 、 亿 ； 净 亿元 ， 亿元 ， 亿 ； 各
基于 Ｄ Ａ的我国商业银行效率分析 Ｅ
谢 剑 兵 冯柏 泓 ｚ 包艳 霞
（． １ 西昌电力股份有限公司， 四川 西昌 ６ ５０ ；． １００ ２中国建设银行岱山支行， 浙江 舟山 ３ ６０ ： １２０ ３ 光大期货股份有限公 司， ． 浙江 宁波 ３５０ ） １００
［ 运用 Ｄ Ａ 数据包络分析 ） 摘要】 Ｅ（ 方法， 对四大国有商业银行和八家代表性股份制商业银行的经营效率进行了比较
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工总数为投入项;贷款总额和税前利润为产出项. 同时, 选取我国 1 4 家商业银行作为决策单元, 因此分析的 样本容量为 1 4 , 投入 !产出指标均为 2 个. 样本容量 (1 4 )大于投入与产出指标之积的两倍 (2*2*2= s ) , 可以 认为该 D E A 评价结果具有合理的区分度, 决策单元均为我国的商业银行, 可以认为它们是同类型的决策单
较效率的高低 [ ] . s
针对以上研究, 本文采用了 D E A 优势模型和劣势模型对我国 1 4 家商业银行综合效率 ! 技术效率和规
模效率进行综合评价, 将优势效率值和劣势效率值进行算术平均后, 用得出的综合效率值来最终评价各个银
收稿日 期:2 o 冬 0 -3 0 资助项目 : 国家杰出青年墓金 (7 5 25 0 0 5) 作者简介: 宋增墓 ( 19 6 卜), 男, 河南南阳人, 副教授, 博士 , 主要研究方向: 系统工程与公司理论;张宗益 ( l9 6 4一 ), 男, 贵州松桃 人, 教授, 博士, 主要研究方向: 经济理论;衰茂 (1创 M e), 女, 四川遂宁人, 讲师, 博士研究生, 主要研究方向: 银行管理及效率.
优势不明显.
. 3 D E A 劣势效串模型评定 2 D E A 劣势效率模型使其在评价 D M U "时, 首先从最有利于其余 D M U ( 不包括 D M U j " ) 的角度选择权 数, 在此基础上再使 D M U "的效率值达到最大.
第1 2 期
宋增基, 等:中国银行业 D E A 效率实证分析
且仅当 d -二0 .
模型 (P ) 仅是 D E A 基本模型 ( c CR ) 改变了表达形式, 内 是该不等式约束条件的偏差变量, w T x "二1
是为了消除无穷解的现象. 模型 ( ) P 的基本思路就是:若对第 J 0 个 D M U 进行评价, 就是在各 D M U 的
呜c [ 0, l ] 的条件下, 选择权向量, 使 呜"达到最小 #
0.7602
10
11
D M US DM U6
无效 无效
0. 8511 0.7350
9 13
DM U7
DM Us
无效
无效
0. ) 34 ( 9
0. 0 51 9
6
5
华夏银行 民生银行 广东发展银行 深圳发展银行 招商银行 福建兴业银行 浦东发展银行
DM Ug
DM U一 "
有效
无效
1
0.7347
1
14
D M U I;
无效
0.7357
12
D M U 12
10 2 . 93*
无效 有效 有效
0.9948 1 1
4 1 1
D M U 13 D M U I;
注: 表中带 * 的为最优目标值.
D E A 劣势效率评价模型 ( ) : C
o m
e la d n d di s叨 va n ta ge ef i ei f en c y m o d el to m a k e a n
asse路
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of f o u rte e n C hi ne s
b a n k s , D E A eo m
Pr e h e n s i e v
i f e
中国银行业 D E A 效率实证分析
宋增基, 张宗益, 袁 茂
(重庆大学 经济与工商管理学院, 重庆 4( : 扣 旧 30 )
摘 要 采用 20 0 7 年数据, 运用 D E A 优势效率模型和劣势效率模型对我国 1 4 家商业银行 的D E A 综合效率进行测评 , 得出了国内商业银行的综合效率排名. 结果表明: 国有 四大商业银行的效率总 体上明显不及新兴股份制商业银行.通过与 20 0 3 年的数据对比, 认为尽管四大行效率有所增进, 但 劣势依然明显.研究还运用 C C R 模型进行 C ha r ne - C oop s e r 线性变换和对偶变换后的模型 ( D ), 分 析了1 4 家商业银行的规模效率情况, 分析结果表明: 四大国有商业银行没有存在 明显的规模经济.
10 7
农 1 中国 14 家商业银行轴出/转人比值悄况
银行
农 2 中国 14 家商业银行优势效率值
指标值
DM UI DM UZ
指标值
D M U I D M U Z D M U 3 D M U 4 D M U S D M U 6 D M U 7 D M U s D M U g D M U 一 " D M U ll D M U 12 D M U 13 D M U 14
10 6
系统 工程理 论 与 实践
第 29 卷
行的技术效率, 并对此进行排序, 再运用修正后的 C C R 模型来评价 1 4 家商业银行的规模效率, 补充和完善
了相 关研究.
2 D E A 效率模型评价
D E A 模型的优势在 于 , 它从最有利于决策单元的角度进行效率评定的, 不足之处在于, 模型只要有一项 指标具有优势, 而其他指标均处于最低水平的情况下, 决策单元仍会被判定为 D E A 有效 ( 至少也是弱 D E A 有效).致使评定结果的准确性差. 因此, 本文选用 D EA 优势效率模型和 D E A 劣势效率模型, 对决策单元的
第 29 卷第 1 2 期 2( ) 9 年 12 月 X
系统工程理论与实践
S y ste m s E n gin e rin g 一 T h e o ry & P ra c ti ee
o V
l. 9 , N o .12 2
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文章 幼号: 100压 6788(2009)12一 0105一 06
由干以输出/输入比值为 目 标函数的多目标规划模型的 Pa re t "有效解集与 D EA 有效解集非常接近 , 从 而可以利用该 Pa re t o 有效解集降低 D M U 有效值的求解难度.表 1 为 1 4 个决策单元的输出/输入比值情况. 由表 2 可以看出, D M U g !D M U 1 3 !D M U I ; 是 pa e to 有效的, 而且上述 p a r re t o 有效 D M U 都是绝对优 势 D M U , 因此无须求解 D E A 模型, 就可以判定 D M U g !D M U 1 3 !D M U I ; 是 D E A 有效的.表 2 为求解出的 优势效率值. 从表 2 可见, 民生银行 ! 福建兴业银行和浦东发展银行的优势效率值均为 1, 为 D E A 有效.而工 ! 农 ! 中 ! 建四大国有商业银行的优势效率值排名均在 7 名以后, 这表明四大行的相对效率在此 1 4 家商业银行中
el e n cy in Z( ) 7. T h e re X s u lt sh o s w n d dua a l ex eh a n g e
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元 , 满足 D E A 分析的要求.
X , , X : 为投入指标, 分别代表银行存款总额与银行员工总数, Y l , 姚 为产出指标, 分别代表银行税前利 润和贷款总额. 研究所用数据 , 来源于 已 上市银行的 200 7 年中报 ( 截止到 200 7 年6 月3 0 日), 以及其他银 行网站资料整理而成.
. 2 D E A 优势效率模型评定 2 D E A 优势效率评价模型 ( P ):
而n d o
5. t.oT坊一w T 芍 + 内 = 0 , j = l, 2, , , "
w T x o = l, w ) o, u ) 0
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成为 偏 差变 量 , 驹为 产出 项, x, 为 投 入 项# DM U " 的 优 势 效 率 值 为h 0 二1一 0( d 0 1[ d 0 ,l ) , DM U " ] 有 效当
效率进行评定, 对两模型所得出的效率值进行综合 (用算术平均法), 得出各 D M U 的综合效率值, 客观 !全面
地反映了各 D M U 经营效率以及相对有效性差异. 2. 1 指标与数据的选取
用 D E A 方法评价银行效率的关键在于合理的选择输入 !输出指标. 当前我国商业银行的利润主要来源 仍然是存贷利差, 存款业务和贷款业务仍是我国商业银行的工作重点, 同时人力资本又是银行最重要的非利
l /X l 巧/X ; Y Y l /X Z h /瓜
41. 03
5 .5 1
Pa e t r o 有效性
无效 无效
效率值 h ,
0. 8516 0. 9023
h , 值排名
8 7
中国工商银行 中国农业银行 中国银行 中国建设银行 文通银行 中信实业银行 光大银行
. 0 0 06 * 8 3 7ห้องสมุดไป่ตู้9 3 2 4 0 6 9 5 7
E沁 on o m ic s & Bu s i ne s Sc h o l, C ho n g i ng U ni q e r v si 如 C hongqi ng 40以 )3 ) , C hi ( na)
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D EA a d v an tag e ef i eien c f y
关镇词 D EA ; 银行效率;银行竞争力;商业银行 中图分类号 F 83 0 . 33 文献标志码 A