C16080巴塞尔协议关于几大风险的计量及风险缓释资本
巴塞尔协议及商业银行资本
巴塞尔协议及商业银行资本一、背景介绍巴塞尔协议是国际上广泛应用的一套金融监管规则，旨在确保商业银行具备足够的资本金来抵御风险，保护金融体系的稳定。
商业银行资本是指银行自有资金与股东权益的总和，用于覆盖潜在风险和损失。
本协议旨在详细介绍巴塞尔协议及商业银行资本的相关要求和标准。
二、巴塞尔协议概述1. 巴塞尔协议的目的是提高商业银行的资本充足率，减少系统性风险，并促进金融稳定。
2. 巴塞尔协议由国际货币基金组织（IMF）和国际清算银行（BIS）共同制定，目前已经实施了三个版本，分别是巴塞尔I、巴塞尔II和巴塞尔III。
三、商业银行资本的构成1. 核心一级资本（CET1）：包括普通股票、积累优先股票和核心一级债务工具等。
2. 附加一级资本（AT1）：包括特殊优先股票和附加一级债务工具等。
3. 二级资本（T2）：包括二级债务工具和后付息债务工具等。
四、商业银行资本要求1. 资本充足率：商业银行资本充足率要求核心一级资本占风险加权资产的比例不低于4.5%，总资本占比不低于8%，附加一级资本占比不低于1.5%。
2. 杠杆比率：商业银行杠杆比率要求核心一级资本占总资产的比例不低于3%。
3. 流动性覆盖率：商业银行流动性覆盖率要求高流动性资产与净流动性负债的比例不低于100%。
五、巴塞尔协议对商业银行的影响1. 提高资本充足率：商业银行需要增加核心一级资本的比例，以满足巴塞尔协议的要求。
2. 加强风险管理：商业银行需要加强风险管理体系，确保风险的及时识别和有效控制。
3. 限制杠杆率：商业银行需要控制总资产规模，以保持杠杆比率在合理范围内。
4. 提高流动性水平：商业银行需要增加高流动性资产的比例，以满足流动性覆盖率的要求。
六、商业银行资本管理策略1. 定期资本评估：商业银行应定期进行资本评估，确保资本充足率符合巴塞尔协议的要求。
2. 风险管理措施：商业银行应建立完善的风险管理体系，包括风险识别、风险测量和风险控制等。
新巴塞尔协议和银行风险管理知识
新巴塞尔协议和银行风险管理知识新巴塞尔协议（Basel III）是国际金融监管委员会（BCBS）于2010年推出的一套全球银行监管准则，旨在强化银行资本和流动性管理，以提高全球金融体系的稳定性。
该协议的最新修订版本于2017年公布，自2022年开始实施。
新巴塞尔协议主要关注的是银行的风险管理。
银行业作为金融体系的核心，承担着巨大的风险，在金融危机中发挥了不可忽视的作用。
因此，银行风险管理是确保金融体系稳定的重要一环。
新巴塞尔协议强调了银行资本的重要性。
通过增加银行的资本要求，协议确保银行有足够的资本来抵御风险和压力，提高其抵御金融危机的能力。
此外，协议提出了更具体的流动性要求，以确保银行具备足够的流动性来应对市场的突发冲击。
另外，新巴塞尔协议还引入了计量银行风险的新标准。
协议规定了一系列风险权重方法，根据不同类型的风险对银行进行分类，并要求银行根据相关方法计算其风险加权资产。
这样一来，银行可以更准确地评估自己的风险暴露，并采取相应的风险管理措施。
银行风险管理涉及多个方面，包括信用风险、流动性风险、市场风险等。
信用风险是最常见的银行风险之一，指的是借款人无法按时偿还债务的风险。
银行通过审查借款人的信用状况、抵押品价值等因素来评估和管理信用风险。
流动性风险是银行在资金来源不足的情况下无法及时偿还债务的风险。
为了降低流动性风险，银行需要确保有足够的流动性资金，并进行流动性压力测试来评估其在紧急情况下的应对能力。
市场风险是由金融市场波动引起的风险，包括利率风险、汇率风险等。
银行通过利率和汇率对冲以及场外衍生品交易等方式来管理市场风险。
综上所述，新巴塞尔协议强调了银行资本和流动性管理的重要性，并引入了计量银行风险的新标准。
银行风险管理是确保金融体系稳定的关键因素，包括信用风险、流动性风险和市场风险等方面的管理。
通过遵循新巴塞尔协议的规定，银行可以更好地评估和管理自身的风险，提高金融体系的稳定性。
新巴塞尔协议（Basel III）旨在加强对全球金融体系的监管，确保银行具备足够的资本和流动性来应对风险和压力。
信用风险的计量方法
信用风险的计量方法为了确定信用风险的资本要求，需要计算信用风险加权资产总额。
巴塞尔委员会认为旧协议中计算信用风险资本要求的方法不够精确，而且金融创新与金融交易的复杂性降低了原方法的适用性。
为此，巴塞尔委员会提出多种方法以使协议对于信用风险的度量更加精确，其中提出对信用风险进行度量的主要方法有三个：标准化方法，银行内部评级法（IRB法），资产组合信用风险模型。
1．标准法是对1988年协议中处理信用风险方法的修改。
首先是风险权重确定标准的变化。
银行资产按其是否有外部评级以及外部评级机构对资产的评级结果给予一定的风险加权比。
新协议规定，银行对国家及央行的债权风险不再按是否属0ECD成员国划分，而采用出口信贷机构对外公开的信用等级；对银行、金融机构的债权风险，既可以按实际外部评级结果而定，又可按国家信用风险权重提高一档的简便方法处理；对非金融企业债权风险权重，按外部评级结果确定。
在标准法下，长期信用评级适用于长期债权和短期债权，而短期信用评级只能用于短期债权；如果一家机构同时拥有多个外部机构评定的信用等级，则选出两个最高者，若两个基本点最高者级次相同，则使用这一级次的信用等级作参考，若不同，则取次级作参考[20]。
巴塞尔委员会对外部评级提出了操作规定，建议各国监管当局不要允许银行机械地套用外部评级机构的结果。
正确的做法是，只有当银行及其监管部门对评级机构的评估资料的质量和方法感到满意时才去使用，并且银行在评估机制的选择上应保持方法的一致性，而不能拼凑不同机构的评估方法，这是因为不同的外部评级机构所使用的信用分析方法与等级术语不尽相同。
同时要注意所用评级机构的评估体系应与确定法定资本充足率的要求保持一致。
对外部信用评级机构的选择还要注意其评估的客观性、独立性、透明性、可靠性、通用性和信息资源的充分性，而且监管当局要注意对上述标准的识别。
其次，风险权重具有了较高的弹性。
银行对其他银行的短期债权享受优惠风险权重，但条件是债权是以本币计值并以本币作为资金来源。
巴塞尔协议及商业银行资本 (2)
巴塞尔协议及商业银行资本协议名称：巴塞尔协议及商业银行资本协议一、引言本协议旨在规范商业银行资本的监管要求，以确保金融体系的稳定和可持续发展。
巴塞尔协议是国际金融监管的重要框架，本协议将按照巴塞尔协议的要求，制定商业银行资本的相关规定。
二、背景1. 巴塞尔协议简介巴塞尔协议是由巴塞尔银行监管委员会（BCBS）制定的一系列国际金融监管准则，旨在提高银行业的稳定性和风险管理能力。
巴塞尔协议分为三个版本，分别是巴塞尔协议I、巴塞尔协议II和巴塞尔协议III。
2. 商业银行资本的重要性商业银行资本是银行业务运营的基础，对于银行的稳健经营和风险控制至关重要。
充足的资本可以帮助银行抵御风险，保护存款人和投资者的利益。
三、协议内容1. 商业银行资本的分类根据巴塞尔协议，商业银行资本主要分为核心一级资本（CET1）、附加一级资本（AT1）和二级资本（T2）三个层次。
（1）核心一级资本（CET1）：包括普通股票、留存收益和其他核心一级资本工具。
（2）附加一级资本（AT1）：包括优先股票和附加一级资本债券等。
（3）二级资本（T2）：包括二级资本债券和其他次级债券等。
2. 商业银行资本的计算商业银行资本的计算按照巴塞尔协议的要求进行，主要包括风险加权资产（RWA）的计算和资本充足率的测算。
（1）风险加权资产（RWA）的计算：根据不同类型的资产和风险权重，计算出银行的风险加权资产总额。
（2）资本充足率的测算：将商业银行的资本总额与风险加权资产进行比较，计算出资本充足率，以评估银行的资本充足程度。
3. 资本充足率要求根据巴塞尔协议，商业银行资本充足率要求分为三个层级：最低资本充足率、资本充足率和附加资本充足率。
（1）最低资本充足率：商业银行的最低资本充足率要求为4%，确保银行具备一定的资本缓冲能力。
（2）资本充足率：商业银行的资本充足率要求为8%，确保银行在正常经营情况下能够承受一定的风险。
（3）附加资本充足率：商业银行的附加资本充足率要求为2%，作为额外的资本缓冲，以应对系统性风险和金融危机等极端情况。
巴塞尔协议ⅲ 资本计量-概述说明以及解释
巴塞尔协议ⅲ资本计量-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分内容：巴塞尔协议Ⅲ是国际银行业监管领域的重要规范，旨在加强银行资本监管，提高银行的风险抵御能力。
本协议是在2008年全球金融危机爆发后制定的，旨在修正前两个巴塞尔协议存在的不足，进一步规范银行的资本计量和监管要求。
本文将探讨巴塞尔协议Ⅲ对资本计量的影响，以及其在提升国际金融体系稳定性方面的意义和局限性。
通过深入分析巴塞尔协议Ⅲ的背景和主要内容，我们可以更好地理解这一国际银行监管标准的重要性，以及其对银行业和全球金融市场的影响。
1.2 文章结构文章结构部分的内容可以包括对整篇文章的架构和发展逻辑的简要描述。
可以介绍文章的主要章节和各章节之间的逻辑关系，以及文章的重点内容和论点安排。
同时也可以说明本文将如何展开对巴塞尔协议Ⅲ资本计量的分析和讨论，以及最终目的是为了阐述对这一议题的观点和结论。
1.3 目的本文旨在分析巴塞尔协议Ⅲ对资本计量的影响，并探讨其意义和局限性。
通过深入研究巴塞尔协议Ⅲ的背景和主要内容，我们能够更好地理解当前金融监管制度中的资本计量规定，以及对金融体系稳定性和风险控制的影响。
同时，我们也将探讨巴塞尔协议Ⅲ的不足之处，以期为今后的金融监管制度改革提供参考和借鉴。
通过本文的研究，我们希望能够为读者提供有关资本计量和巴塞尔协议Ⅲ的深入了解，促进金融市场的健康发展。
2.正文2.1 巴塞尔协议Ⅲ的背景巴塞尔协议Ⅲ是指巴塞尔银行监管委员会于2010年发布的一项国际金融监管协议，也称为巴塞尔Ⅲ协议。
该协议是对前两个巴塞尔协议的修订和完善，旨在加强金融机构的资本监管，提高其资本充足性和抗风险能力，从而增强金融系统的稳定性。
巴塞尔协议Ⅲ的制定背景主要包括以下几个方面：1. 2007-2008年全球金融危机的爆发，暴露出金融机构资本不足、风险管控不力等问题，引发了对金融监管制度的反思和改革迫切性。
2. 前两个巴塞尔协议对于资本要求等方面的规定已经不能适应金融市场和金融机构发展的需要，亟需进行修订和完善。
巴塞尔协议3
巴塞尔协议III巴塞尔协议III(The Basel III Accord)目录• 1 什么是巴塞尔协议III• 2 巴塞尔协议III的出台• 3 巴塞尔协议III的主要内容• 4 巴塞尔协议III对中国银行业的影响• 5 相关条目什么是巴塞尔协议III《巴塞尔协议》是国际清算银行(BIS)的巴塞尔银行业条例和监督委员会的常设委员会———“巴塞尔委员会”于1988年7月在瑞士的巴塞尔通过的“关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议”的简称。
该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，有效地扼制了与债务危机有关的国际风险。
[编辑]巴塞尔协议III的出台巴塞尔协议一直都秉承稳健经营和公平竞争的理念，也正因为如此，巴塞尔协议对现代商业银行而言显得日益重要，已成为全球银行业最具有影响力的监管标准之一。
新巴塞尔协议也即巴塞尔协议II经过近十年的修订和磨合于2007年在全球范围内实施，但正是在这一年，爆发了次贷危机，这次席卷全球的次贷危机真正考验了巴塞尔新资本协议。
显然，巴塞尔新资本协议存在顺周期效应、对非正态分布复杂风险缺乏有效测量和监管、风险度量模型有内在局限性以及支持性数据可得性存在困难等固有问题，但我们不能将美国伞形监管模式的缺陷和不足致使次贷危机爆发统统归结于巴塞尔新资本协议。
其实，巴塞尔协议在危机中也得到了不断修订和完善。
经过修订，巴塞尔协议已显得更加完善，对银行业的监管要求也明显提高，如为增强银行非预期损失的抵御能力，要求银行增提缓冲资本，并严格监管资本抵扣项目，提高资本规模和质量；为防范出现类似贝尔斯登的流动性危机，设置了流动性覆盖率监管指标；为防范“大而不能倒”的系统性风险，从资产规模、相互关联性和可替代性评估大型复杂银行的资本需求。
如上所述，自巴塞尔委员会2007年颁布和修订一系列监管规则后，2010年9月12日，由27个国家银行业监管部门和中央银行高级代表组成的巴塞尔银行监管委员会就《巴塞尔协议Ⅲ》的内容达成一致，全球银行业正式步入巴塞尔协议III时代。
金融风险管理(第三版)课件第12章 巴塞尔协议III
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12.3 巴塞尔协议III对市场风险的监管
资本要求计算方法
内部模型法
有独立的风险控制部门
建立事后测试程序
杠杆率=（一级资本–资本扣减项）/调整后的表内外风险暴露总额
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12.6 巴塞尔协议III对大额风险暴露的监管
大额风险暴露的监管的历史沿革
➢ 1991：《大额信用风险暴露的测度与 控制》
➢ 1999：《从亚洲危机中汲取的监管教 训》
➢ 2013年3月：《大额风险暴露的测度 与控制监管框架》（征求意见稿）
自行 估计 风险 参数
计量 损失 类别
违约的概率（PD） 违约损失率(LGD) 违约风险暴露(EAD) 有效期限(M) 非预期损失
预期损失
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12.2 巴塞尔协议III对市场风险的监管
市场风险是因市场价格波动而造成的表内外头寸的损失的风险。 即交易账户中属于利率相关的金融工具和股权的风险；遍及全行的汇 率风险和商品风险。
短期监管指标
流动性覆盖率
该比率主要是从短期的时间角度来衡量机构应对流动性风险的能力， 确保机构拥有足够的流动性资源来应对短期流动性风险，能够在一个月 的压力环境中恢复。监管标准规定，商业银行流动性覆盖率不得低于 100%。
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12.3 巴塞尔协议III对市场风险的监管
短期监管指标
高层积极参与内部风险控制过程
监 管
银 1、满足
内部风险模型与日常风险管理结合
巴塞尔协议及商业银行资本 (2)
巴塞尔协议及商业银行资本协议名称：一、背景和目的巴塞尔协议是国际货币基金组织（IMF）和国际清算银行（BIS）于1988年共同制定的一项协议，旨在确保商业银行拥有足够的资本来抵御金融风险，并提高全球金融体系的稳定性。
本协议的目的是规范商业银行的资本要求，以确保其在面临风险时能够维持充足的资本水平。
二、协议内容1. 定义a. 核心资本（Tier 1 Capital）：商业银行的核心资本包括普通股股本、优先股股本以及留存收益。
b. 附加资本（Tier 2 Capital）：商业银行的附加资本包括次级债务、混合资本工具以及留存收益。
c. 风险加权资产（Risk-Weighted Assets）：商业银行的风险加权资产是指其资产根据风险权重分配的总和。
d. 资本充足率（Capital Adequacy Ratio）：商业银行的资本充足率是指其核心资本和附加资本与风险加权资产的比例。
2. 资本要求a. 资本充足率要求：商业银行的资本充足率应不低于8%，其中核心资本充足率不低于4.5%。
b. 风险权重分配：商业银行的资产根据其风险性质被分配不同的风险权重，以计算风险加权资产。
c. 风险权重分类：商业银行的风险权重分类包括0%、20%、50%、100%和150%等级，分别对应无风险资产、低风险资产、中等风险资产、高风险资产和最高风险资产。
3. 监管和报告要求a. 监管机构应定期对商业银行的资本充足率进行评估和监督，并确保其符合相关要求。
b. 商业银行应按要求向监管机构提交资本充足率报告，包括核心资本充足率和总资本充足率等指标。
4. 协议的影响a. 提高金融体系稳定性：巴塞尔协议的实施可以提高商业银行的资本充足率，增强其抵御金融风险的能力，从而提高全球金融体系的稳定性。
b. 促进风险管理：商业银行在遵守巴塞尔协议的同时，也需要加强对风险的管理和控制，提高其风险管理能力。
c. 影响商业银行盈利能力：巴塞尔协议对商业银行的资本要求可能会对其盈利能力产生一定影响，需要商业银行在平衡风险和回报的同时，确保资本充足。
巴塞尔新资本协议
巴塞尔新资本协议1. 引言巴塞尔新资本协议（简称BCBS）是国际银行业监管委员会（BCBS）制定的一项重要协议。
该协议旨在建立一套全球性的银行监管标准，以确保银行业的安全性和稳定性。
本文将对巴塞尔新资本协议进行详细解读。
2. 背景巴塞尔新资本协议是对巴塞尔资本协议（简称BCA）的修订和完善。
BCA于1988年首次发布，其目标是确保银行拥有足够的资本来抵御风险。
然而，在全球金融危机爆发后，BCA被认为无法有效应对系统性金融风险。
于是，BCBS着手推动新资本协议的修订工作。
3. 新资本协议的核心内容3.1 资本充足率要求巴塞尔新资本协议对金融机构的资本充足率提出了更高的要求。
根据新资本协议，银行需维持一定比例的核心资本、额外资本和总资本与风险加权资产之间的比例。
这旨在确保银行具备足够的资本储备，以应对潜在风险和损失。
3.2 基于风险的资本管理新资本协议强调了风险敏感性资本管理的重要性。
根据协议，银行需要考虑各项资产的风险性质，并将其纳入到资本充足率的计算中。
这意味着，风险较高的资产需要分配更多的资本，以强化银行的抵御能力。
3.3 杠杆比率巴塞尔新资本协议引入了杠杆比率作为一个新的监管指标。
杠杆比率是指银行的净核心资本与净资产之间的比率。
该指标的引入旨在防止银行将过多资产通过杠杆运作，从而加剧风险，并影响整个金融体系的稳定性。
3.4 流动性要求新资本协议还对银行的流动性管理提出了要求。
银行需要对不同情景下的流动性风险进行评估，并制定相应的策略来管理流动性需求和供给之间的平衡。
这旨在提高银行在压力情景下的流动性稳定性。
4. 实施与影响4.1 实施进展巴塞尔新资本协议于2010年发布，并自2013年开始逐步实施。
实施过程中，各国银行业监管机构需要逐步调整其监管框架，确保银行符合新资本协议的要求。
4.2 影响与挑战巴塞尔新资本协议的实施对全球银行业产生了广泛的影响。
一方面，新资本协议提高了银行的资本要求，增强了银行的稳定性，减少了系统性风险。
巴塞尔协议及商业银行资本 (2)
巴塞尔协议及商业银行资本一、背景介绍巴塞尔协议是国际上关于银行监管的重要协议之一，旨在规范商业银行的资本充足率和风险管理水平，以维护金融体系的稳定性和可持续发展。
本协议将详细介绍巴塞尔协议的背景、目的和实施细则，以及商业银行资本的相关要求和管理措施。
二、巴塞尔协议的背景与目的巴塞尔协议起源于1988年，由巴塞尔银行监管委员会（BCBS）组织制定，旨在回应当时国际金融体系中的一系列问题，如银行资本不足、风险管理不当等。
协议的目标是通过规范商业银行的资本充足率和风险管理水平，提高金融体系的稳定性和抵御金融风险的能力。
三、巴塞尔协议的实施细则1. 资本充足率要求根据巴塞尔协议，商业银行需要维持一定的资本充足率，以确保其能够承担可能发生的风险。
协议将资本分为核心资本和附加资本两个层次，要求商业银行至少保持一定比例的核心资本与风险权重资产的比例。
此外，协议还规定了资本计算方法和资本类别的定义。
2. 风险权重资产计量为了更准确地反映商业银行所持有的各类风险资产对银行资本的影响程度，巴塞尔协议对不同类型的资产给予了不同的风险权重。
协议规定了风险权重资产的计算方法和分类标准，以确保商业银行在计算资本充足率时能够充分考虑各类风险的影响。
3. 资本管理措施巴塞尔协议还要求商业银行建立健全的资本管理体系，包括制定资本计划、进行风险评估和压力测试、制定资本分配政策等。
商业银行需要定期向监管机构报告其资本充足率和风险管理情况，并接受监管机构的审查和评估。
四、商业银行资本的相关要求和管理措施1. 核心资本要求商业银行的核心资本是其最基本的资本，用于覆盖可能发生的损失。
巴塞尔协议规定商业银行核心资本应占其风险权重资产的一定比例，以确保其具备足够的抵御风险的能力。
2. 附加资本要求附加资本是商业银行的额外资本，用于进一步提高其抵御风险的能力。
巴塞尔协议要求商业银行在满足核心资本要求的基础上，保持一定比例的附加资本。
3. 资本计算方法商业银行需要按照巴塞尔协议规定的资本计算方法，计算其资本充足率。
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一、单项选择题
1. Curvature风险资本主要是计量含有以下（ ）金融工具的敏感度
资本。
A. 期货
B. 期权
C. 远期
D. 信用违约互换
描述：P20，Curvature风险资本
您的答案：D
题目分数：10
此题得分：0.0
2. 最新巴塞尔协议内部模型法用（ ）替换了VaR。
A. SVaR
B. Expected Shortfall
C. Expected Value
D. Expected Loss
描述：P22，Expected Shortfall
您的答案：B
题目分数：10
此题得分：10.0
3. 市场风险资本乘数可通过（ ）确定。
A. 压力测试
B. 返回检验
C. 情景分析
D. 资产负债管理
描述：P28，风险乘数
您的答案：B
题目分数：10
此题得分：10.0
4. 信用风险缓释技术有（ ）。
A. 合格抵质押品
B. 表内净额结算
C. 担保和信用衍生品
D. 以上皆对
描述：P8，信用风险缓释技术
您的答案：D
题目分数：10
此题得分：10.0
二、多项选择题
5. 信用风险资本计量的方法包括（ ）。
A. 权重法
B. 初级内评法
C. 高级内评法
D. 基本指标法
描述：P4，新资本协议框架
您的答案：A,C,B
题目分数：10
此题得分：10.0
6. 在最新的《Minimum Capital Requirements for Market Risk》中，
标准法计量市场风险资本包含以下（ ）三个部分。
A. 敏感度资本
B. 违约风险资本
C. 剩余风险附加资本
D. 特殊风险资本
描述：P19，市场风险资本标准法
您的答案：D,C,A
题目分数：10
此题得分：0.0
7. 以下说法正确的是（ ）。
A. 信用风险计量分为基本指标法、标准法和内部评级法
B. 巴塞尔对于信用风险担保人的信用级别不作要求
C. 对于房地产业务，LTV小则风险权重小
D. 交易对手信用风险计量特殊之处在于与金融机构传统信贷业
务相比，风险敞口较难确定，例如利率互换等
描述：P4-16，信用风险计量
您的答案：D,C
题目分数：10
此题得分：10.0
三、判断题
8. 在巴塞尔协议框架下，银行的内、外部欺诈风险均属于信用风险。
（ ）
描述：P33，操作风险的定义
您的答案：错误
题目分数：10
此题得分：10.0
9. Curvature风险指标主要计量期货类产品的敏感度风险资本。（ ）
描述：P20，Curvature风险资本
您的答案：错误
题目分数：10
此题得分：10.0
10. 在信用风险资本计量的内评初级法下，银行可以自行估计违约
损失率LGD。（ ）
描述：P12，内部评级法
您的答案：错误
题目分数：10
此题得分：10.0
试卷总得分：80.0
小学少先队组织机构
少先队组织由少先队大队部及各中队组成，其成员包括少先队辅导员、大队
长、中队长、小队长、少先队员，为了健全完善我校少先队组织，特制定以下方
案：
一、成员的确定
1、大队长由纪律部门、卫生部门、升旗手、鼓号队四个组织各推荐一名优
秀学生担任（共四名），该部门就主要由大队长负责部门内的纪律。
2、中、小队长由各班中队公开、公平选举产生，中队长各班一名（共11
名），一般由班长担任，也可以根据本班的实际情况另行选举。小队长各班各小
组先选举出一名（共8个小组，就8名小队长）然后各班可以根据需要添加小队
长几名。
3
4
1
2
3
4