第一章 风险与风险管理
第一章风险与风险管理
? 1.在经济交往中，权利人与义务人之间，由于一方违约或违法致使对方遭受经济损失的风险称为( C )
A.责任风险
B.投机风险
C.信用风险
D.动态风险
? 2.在保险理论和实务中，风险单位是指( A )
A.发生一次风险事故可能造成的损失的范围
B.发生一次风险事故可能造成的损失的额度
C.保险公司同意承保的保险标准
D.风险大小的计量方式
? 3.企业或单位自我承受风险损害后果的风险管理方法被称为（ D ）
A.避免
B.预防
C.抑制
D.自留
? 4.在风险管理中，通常将损失分为四类具体的形式，分别为( B )
A.间接损失、额外费用损失、收入损失和财产损失
B.实质损失、额外费用损失、收入损失和责任损失
C.实质损失、间接损失、精神损失和财产损失
D.间接损失、额外费用损失、收入损失和责任损失
? 5.在风险管理发展过程中，像安全工程、法律风险管理信息安全系统等风险防范手段的出现意味着( C )
A.巨灾事故频发
B.出现了一些全球性的风险管理联合体
C.保险与其他风险管理组织行为相融合
D.国家政府介入风险管理领域
? 6.既有损失可能，又有获利可能的风险是( B )
A.纯粹风险
B.投机风险
C.动态风险
D.特定风险
?7.属于社会风险形式的是( C )
A.火灾引起损失
B.人身伤害引起损失
C.暴乱引起损失
D.家中煤气爆炸引起损失
?8.根据风险管理理论，风险管理的对象是( A )
A.风险
B.产品
C.销售
D.市场
?9.在风险所致损失频率和程度低、损失在短期内可以预测以及最大损失不影响企业或单位财务稳定时，可以采用的风险管理方法是( B )
A.避免
B.自留
C.预防
D.抑制
?10.在风险管理演变的过程中，最有影响的企业风险管理形式是(B )
A.企业自己建立专门的风险管理部
B.向保险公司购买保险
C.企业请风险管理专家实施风险管理
D.向政府求助进行风险管理
?11.在社会生产和生活中，属于静态风险所导致损失的形式包括( A )等。
A.雷电、暴风所致损失
B.人口增加所致损失
C.技术进步所致损失
D.资本增加所致损失
?12.在风险管理中，评价风险管理效益的依据和方法之一是( A )。
A.风险管理是否取得最大安全保障
B.风险管理是否与整体管理目标一致
C.风险管理是否安排有效的保险方式
D.风险管理是否排了足够的资金
?13.对风险管理技术适用性及收益性情况的分析、检查、修正和评估属于风险管理的内容之一。该环节是( C )
A.风险估测
B.风险评价
C.评估风险管理效果
D.选择风险管理技术
?14.风险由( A )三个要素所构成
A.风险因素、风险事故、损失
B.风险单位、风险事故、损失
C.风险因素、风险责任、损失
D.风险因素、风险事故、责任
?15.某日天下冰雹使得路滑而发生车祸，造成人员伤亡。此事件的风险因素是( A )
A.冰雹
B.路滑
C.车祸
D.人员伤亡
?16.盗窃属于( A )
A.社会风险B政治风险 C.经济风险D技术风险
?17.依据风险性质分类，风险可分为( D )
A.静态风险与动态风险
B.基本风险与特定风险
C.责任风险与信用风险
D.纯粹风险与投机风险
?18.只有损失机会而无获利可能的风险是( B )
A.投机风险
B.纯粹风险
C.社会风险
D.政治风险
?19.风险管理中最为重要的环节是( C )
A.风险识别
B.风险评价
C.选择风险管理技术D评估风险管理效果
?20.风险管理中损失前目标是( B )
A.消除和降低风险发生的必然性
B.消除和降低风险发生的可能性
C.使受损企业的生产得以迅速恢复
D.使受损家园得以迅速重建
?21.风险管理中损失后目标是( D )
A.减小风险事故的发生机会
B.以经济、合理的方法预防潜在损失的发生
C.消除和降低风险发生的可能性
D.减轻损失的危害程度
?22.( B )是通过对所收集的大量资料进行分析，利用概率统计理论，估计和预测风险发生概率和损失程度。
A.风险识别
B.风险估测
C.风险评价
D.选择风险管理技术
?23.控制型风险管理技术的目的是( B )
A.提供基金的方式做财务安排
B.降低损失频率和减少损失幅度
C.降低损失频率
D.减少损失幅度
?24.( C )是指发生一次风险事故可能造成的损失范围
?
A.风险事故
B.风险责任
C.风险单位
D.风险管理
?25.风险管理的主体是( C )
A.法人
B.个人
C.任何组织和个人（家庭）
D.组织
?26.风险管理效益的大小，取决于( A )
A.是否以最小成本取得最大安全保障
B.是否以最小成本取得最小安全保障
C.是否以最大成本取得最小安全保障
D.是否以最大成本取得最大安全保障
?27.在生产和销售等经营活动中由于受各种市场供求关系、经济贸易条件等因素变化的影响或经营者决策失误，对前景预期出现偏差等导致经营失败的风险属于( B ).
A、社会风险
B、经济风险
C、政治风险
D、信用风险
答案：
第一章风险与风险管理
1\C;2\A;3\D;4\B; 5\C;6\B;7\C;8\A;9\B; 10\B;11\A;12\A;13\C; 14\A;15\A;16\A;17\D;18\B;19\C; 20\B;21\D;22\B;23\B;
24\C;25\C;26\A;27\B
第一章-风险管理课后测试答案.
第一章风险管理基础 ? 1.课程学习 ? 2.课程评估 ? 3.课后测试 课后测试 测试成绩：60.0分。恭喜您顺利通过考试！ 单选题 ? 1、商业银行发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件，并在网络传 播，则商业银行面临的风险类型有（）。（3.33 分） ? A ? 声誉风险、战略风险 ? B ? 国别风险、战略风险 ? ? C ? 声誉风险、法律风险 ? D ? 国别风险、法律风险 ? ? ? 2、商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于（）管理策略。 （3.33 分） ? A
? 风险转移? ? B ? 风险分散? C ? 风险对冲? D ? 风险补偿? ? ? ? A ? 市场风险? B ? 流动性风险? C ? 操作风险? ? D ?
信用风险 ? ? ? ? A ? 商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险 ? ? B ? 金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险 ? C ? 交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险 ? D ? 由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险 ? ? ? 5、商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷 款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于（）类别。（3.33 分） ? ? A ? 操作风险 ? B
? 流动性风险 ? C ? 法律风险 ? D ? 市场风险 ? ? ? ? A ? 代客理财产品由于市场利率波动而造成损失? B ? 客户通过代理收付款进行洗钱活动 ? C ? 委托方伪造收付款凭证骗取资金 ? ? D ? 业务中贪污或截留代理业务手续费 ? ?
风险管理与保险——总结
Risk Management and Insurance Chapter 1 Introduction to Risk 4. Differentiate between a peril（风险事件）and a hazard（风险因素）and give an example of each. (P9) A peril is a specific contingency（意外事件）that may cause loss. Examples of perils include fire, windstorm（暴风）, collision（冲突）, war, etc. A hazard is a condition or situation that makes it more likely that a peril will occur. Examples of hazards include oily rags（油布）, icy roads, a dishonest employee, a careless driver, etc. Hazards include: ?Physical hazards（物质风险因素）, like ice on the sidewalks, smoking, or skydiving; ?Moral hazards（道德风险因素）(most of which are avoidable), like dishonesty (such as burning down the warehouse（仓库）when your company goes bankrupt（破产）to collect insurance money or buying insurance on someone with yourself as beneficiary（受益人）and then killing them); ?Morale hazards（心理/行为风险因素）, like a careless attitude since “insurance will pay for it” . 5. Classify each of the following hazards as physical, morale, or moral. (P9-10) a. A careless driver; b. A person who suffers an exaggerated（夸张的）case of whiplash（脖子扭伤）following an automobile accident; c. A worker who occasionally leaves a dangerous machine unattended to talk with friends; d.An employee who occasionally embezzles（挪用）money; e.Icy road conditions. a: Morale; b: Moral; c: Morale; d: Moral; e: Physical. 6.Define（定义）risk management and identify（识别、确定）the four steps in the risk management process. How does enterprise（企业）risk management differ from the traditional form of risk management?（P13.10） Risk management is the process used to systematically（系统地）manage exposures to pure risk. The four steps in the process are ①identify risks, ②evaluate risks, ③select risk management techniques, and ④implement（执行、实施）and review decisions. Traditionally, risk management has dealt primarily（首要地）with pure risks. Enterprise risk management considers all of an entity’s risks（实体风险）together, both pure and speculative（投机的）. 8. ABC Company owns 10,000 cars and has determined that it is very likely to suffer between 60 and 70 collision losses this year. XYZ Company also owns 10,000 cars and has determined that it is likely to experience 50 to 80 collision losses this year. Compute the degree of risk for each company, assuming that the companies expect to suffer 65 losses each. (P11) Risk ABC=(70－60)/65=15% Risk XYZ=(80－50)/65=46% 11. Company A owns 100 buildings and averages 2 fires per year. Company B owns 1,000 buildings and averages 30 fires a year. Company A never experiences more than 3 fires a year, although in some years there are none. In some years Company B has as many as 36 fires but never has fewer than 24. Who is faced with the greater objective risk? Who has the greater chance of loss? Explain. (P11) Risk A=(3－0)/2=150% Risk B=(36－24)/30=40% A is faced with the greater objective risk; Probability A=2/100=0.02 Probability B=30/1000=0.03 B has the greater chance of loss. Chapter 2 Risk Identification（识别）and Evaluation（评估） 1. List and briefly describe three methods of identifying risks. (P16-18) One method uses loss exposure checklists（遭损风险核对表）that list various specific sources of loss. Another is the financial statement（财务报表分析）method that involves analyzing each item on a firm’s income statement（损益表）and balance sheet（资产负债表）regarding risks that may be present. A third method uses flowcharts（流程图）to map out the physical flow of goods. Flowcharts can be analyzed with respect to（关于，对于）the types of risks that may affect goods at each point.
第一章 风险管理基础-声誉风险
2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料 风险管理 第一章 风险管理基础 知识点：声誉风险 ● 定义： 由于意外事件、商业银行的政策调整、市场表现或日常经营活动产生的负面结果，可能对商业银行的无形资产造成损失的风险。商业银行通常将声誉风险看作是对其经济价值最大的威胁。 ● 详细描述： (1)主要特征：声誉风险看作是对其经济价值最大的威胁，声誉风险可 能产生于商业银行运营的任何环节，通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用。 (2)解决办法：声誉风险也被视为一种多维风险。管理声誉风险的最好 办法就是：强化全面风险管理意识，改善公司治理和内部控制，并预定做好应对声誉危机的准备；确保其他主要风险被正确识别和优先排序，进而得到有效管理。 例题： 1.2007年底，美国爆发了次级债务危机。长期以来，有些美资商业银行员工 违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债务危机就产生了。危机信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧，危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了()等风险。 A.市场风险 B.信用风险 C.操作风险 D.流动性风险
正确答案：A,B,C,D,E 解析：熟知各种风险管理的概念 2.下列关于良好的声誉风险管理体系作用的说法，正确的有()。 A.能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失 B.能够确保产品和服务的溢价水平 C.能够减少进入新市场的阻碍 D.能够吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力 E.能够完全避免风险事件和未来损失 正确答案：A,B,C,D 解析：E项中，不能完全避免风险事件和未来损失 3.()是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。 A.操作风险 B.国家风险 C.声誉风险 D.法律风险 正确答案：C 解析：声誉风险是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响 4.客户应当被看作商业银行的核心资产。现在越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向公众告知，增强对客户/公众的透明度对声誉风险管理的意义在于（）。 A.广泛征求客户的意见，提早预知和防范新产品可能引发的声誉风险 B.加强商业银行之间的竞争 C.增加客户对商业银行声誉风险管理的了解程度 D.增加客户对银行声誉风险管理的干预程度 正确答案：A 解析：声誉风险主要是由于客户口碑造成
第一章风险与保险
第一章 风险与保险 1.1学习要求 掌握风险、风险管理、可保风险等基本概念，把握风险的特征及基本分类，了解风险管理的程序及各种风险处理方式，认识风险因素、风险事故和损失的概念，掌握可保风险的要件及保险与风险、风险管理的关系。 1.2内容简述 1.2.1风险及其特征 1、风险是指引致损失的事件发生的一种可能性。 2、风险的特征：（1）客观性；（2）损害性；（3）不确定性；（4）可测定性；（5）发展性。 3、风险因素、风险事故和损失三者之间的关系： 三者共同构成了风险。其中，风险因素是造成风险事故的直接原因，但仅是造成损失的间接原因；风险事故才是造成损失的直接原因。 1.2.2风险的种类 1、按风险的环境可分为：静态风险和动态风险。 2、按风险的性质可分为：纯粹风险和投机风险。 3、按风险的对象可分为：财产风险、责任风险、信用风险和人身风险。 4、按风险产生的原因可分为：自然风险、社会风险、政治风险和经济风险。 1.2.3风险管理 1、风险管理是指人们对各种风险的认识、控制和处理的主动行为。 2、风险管理的目标： z损失发生前的风险管理目标：避免或减少风险事故形成的机会。 z损失发生后的风险管理目标：努力使损失的标的恢复到损失前的状态。 3、风险管理的基本程序包括下面5个部分： z风险识别：指经济单位和个人对所面临的以及潜在的风险加以判断、归类、整理，并对风险的性质进行鉴定的过程。包括感知风险和分析风险。 z风险估测：指在风险识别的基础上，通过对所收集大量的详细损失资料加以分析，运用概率论和数理统计，估计和预测风险发生的概率和损失幅度。 z风险评价： 指确定风险是否需要处理和处理的程度。 z选择风险管理技术：控制型风险管理技术和财务型风险管理技术。 z风险管理效果评价：指分析、比较已实施的风险管理方法的结果与预期目标的契合程度，以此来评判管理方案的科学性，适应性和收益性。 4、风险管理处理方式及其比较 z避免：指设法回避损失发生的可能性，即从根本上消除特定的风险单位和中途放弃某些既存的风险单位。 z自留：指对风险的自我承担，即企业或单位自我承受风险损害后果的方法。
第1章-风险与风险管理(含答案)复习过程
第一章风险与风险管理含答案 一、名词解释 1、风险 2、可保风险 3、风险管理 4、静态风险 5、动态风险 6、纯粹风险 7、投机风险 二、填空题 1、风险的特征是______、_______、_______、______和_______。 2、按风险所产生的环境分类，风险可分为______和_______。 3、按风险_________的分类，风险可分为纯粹风险和投机风险。 4、风险管理的基本程序是_____、_____、_______、_______和______。 5、最常用的风险处理方式是______、_____、______、_____和_______。 三、单项选择题 1．( )是指对潜在的和客观存在的各种风险系统地、连续地进行识别和归类，并分析产生风险事故原因的过程。 A.风险识别 B．风险估测 C．风险评价 D．风险分析 2.调查和了解潜在的以及客观存在的各种风险，称为( )。 A.分析风险 B．感知风险 C．暴露风险 D．管理风险 3．( )是指掌握风险产生的原因和条件，分析引起风险事故的各种风险因素。A．风险评价 B．识别风险 C．分析风险 D．感知风险 4．( )是指那些可能导致消极后果或积极后果的因素和危害的来源。 A.风险环境 B．风险条件 C．风险暴露 D．风险源 5．从事件的起始状态出发，利用逻辑推理的方法，设想事故发展的过程，进而了解事故发生的原因和条件，称为( )。 A.事件树分析法 B．事故树分析法 C．风险识别 D．风险估测 6．从某一风险事故开始，运用逻辑学分析原则，由结果分析原因，找出各种可能引起事故的潜在的风险因素，并能够分析出风险因素引起事故发生的重要程度，求出事故发生
风险管理与保险规划
风险管理与保险规划 Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022
( )1.下列何者属於理财型危险管理方法1危险回避2危险自留3损失抑制4危险预防5专属危险6保险 (A)123 (B)134 (C)256 (D)346 ( ) 2.下列何者为损害填补原则之例外情形1. 定值保险2. 不定值保险 3. 人寿保险 4. 保险单设有自负额条款 5.财产保险 6.定额给 付住院医疗 (A) 1234 (B) 2346 (C) 1245 (D) 1346 ( ) 3.火灾保险契约之转让须经保险人书面同意，因该种保险契约属於： (A)补偿契约 (B)属人契约 (C)附合契约 (D)对价契约 ( )4.保险利益於保险契约订立时，必须存在；但於保险事故发生时，则不必存在，是指下列何者 (A)火灾保险 (B)汽车保险 (C)信用保险 (D)人身保险 ( )5.依照我国保险法的规定，要保人对於下列何者的生命或身体有保险利益
(A)为他人管理财产之人 (B)生活费所仰给之人 (C)债权人 (D)以上皆是 ( )6. 关於投资型保险商品，下列何者正确： I.保险给付随实际投资绩效而定 II.投资型保险商品费用率较共同基金低 III.由被保险人和保险公司共同承担投资风险 IV.保单资讯高度透明化 V.投资型保险商品之保险给付要缴所得税 (A) I, II, III (B) III, IV (C) I, IV, V (D) I, IV ( )7.下列何者具有保险利益 (A)已私订终身之同居男女朋友互有保险利益 (B)已出嫁的女儿对生父或生母有保险利益 (C)订婚之男女朋友互有保险利益 (D)以上皆是 ( )8.保险人行使代位求偿权之金额，以下列何者为限 (A)侵权行为人法定赔偿金额 (B)保险契约之保险金额 (C)保险人之赔偿金额 (D)被保险人之投保金额 ( )9.因财产毁损而花费之修理复原费用，属於下列何项损失 (A)间接损失 (B)直接损失 (C)从属损失 (D)责任损失
第一章 风险与保险练习题
第一章风险与保险 一、名词解释 1、风险 2、可保风险 3、风险管理 4、静态风险 5、动态风险 6、纯粹风险 7、投机风险 二、填空题 1、风险的特征是______、_______、_______、______和_______。 2、按风险所产生的环境分类，风险可分为______和_______。 3、按风险_________的分类，风险可分为纯粹风险和投机风险。 4、风险管理的基本程序是_____、_____、_______、_______和______。 5、最常用的风险处理方式是______、_____、______、_____和_______。 三、单项选择题 1、风险因素是指引发风险事故或在风险事故发生时致使损失（）的条件。 A、增加 B、减少 C、不变 D、变化 2、实质风险因素是指（）并能直接影响事件的物理功能的风险因素。 A、无形的 B、有形的 C、一切形态 D、实物的 3、直接损失是指风险事故直接造成的（）。
A、无形损失 B、收入损失 C、有形损失 D、责任损失 4、间接损失是由直接损失进一步引发或带来的（）。 A、收入损失 B、费用损失 C、有形损失 D、无形损失 5、导致一切有形财产毁损，灭失或贬值的风险，称为（）。 A、人身风险 B、责任风险 C、财产风险 D、信用风险 6、可能导致人的伤残死亡或损失劳力的风险，称为（）。 A、责任风险 B、人身风险 C、信用风险 D、自然风险 7、按风险损害的性质分类，风险可分为（）。 A、人身风险与财产风险 B、纯粹风险与投机风险 C、经济风险与技术风险 D、自然风险与社会风险 8、适用于保险的风险处理方法有（）。 A、损失频率高，损失程度大 B、损失频率低，损失程度大 C、损失频率高，损失程度小 D、损失频率低，损失程度小 9、股市的波动属于（）性质的风险。
第一章风险管理基础教案
《风险管理》教案 讲授章节 第一章风险管理基础 1.1风险与风险管理 1.2商业银行风险的主要类别 1.3商业银行风险管理的主要策略 1.4商业银行风险与资本 1.5风险管理常用的概率统计知识 1.6风险管理的数理基础 教学目的 与 教学要求 通过本章学习使学生了解和掌握风险定义，了解风险管理的发展，熟悉风险种类等风险管理的基础知识。 重点与难点风险定义 八大类风险种类、定义、特点经济资本 板书设计1.1风险与风险管理 1.1.1风险与收益 1.1.2风险管理与商业银行经营 1.1.3商业银行风险管理的发展 1.2商业银行风险的主要类别 1.2.1信用风险 1.2.2市场风险 1.2.3操作风险1.2.4流动性风险 1.2.5国家风险 1.2.6声誉风险1.2.7法律风险 1.2.8战略风险 1.3商业银行风险管理的主要策略 1.3.1风险分散 1.3.2风险对冲 1.3.3风险转移 1.3.4风险规避 1.3.5风险补偿 1.4商业银行风险与资本 1.4.1资本的概念和作用 1.4.2监管资本与资本充足率要求1.4.3经济资本及其应用 1.5风险管理常用的概率统计知识 1.5.1基本概念 1.5.2常用统计分布 1.6风险管理的数理基础 1.6.1收益的的计量 1.6.2风险的量化原理 1.6.3风险敏感性分析的泰勒展式变化率和导数 教学体会
教案序号：1--1 教学方 法 与手段 教学内容备注 风险管理水平是现代商业银行核心竞争力的重要组成部分， 具备领先的风险管理能力和水平成为商业银行最重要的核心竞争 力。 1.1 风险与风险管理 1.1.1风险与收益 1.风险的三种定义 （1）风险是未来结果的不确定性：抽象、概括； 用数学语言——概率表示 （2）风险是损失的可能性（视风险为危险）： 损失的概率分布；符合金融监管当局对风险管理的思考模式； 判断：金融监管当局视风险为危险。（√） （3）学术界：风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的 偏离，即波动性， 期望——平均值（平均损失、平均收益） 波动性——方差（波动越大，风险越大） 符合现代金融风险管理理念， 马科威茨资产组合理论：风险既是损失的来源，同时也是 盈利的基础。 2. 损失类型 （1）预期损失 例如：每名学生发放5000元贷款，毕业后违约的概率92%，住房按揭贷款2%， 数学上表示：期望值（平均损失率） 处理：提取准备金和冲减利润（不影响生存） （2）非预期损失 数学上表示：方差（波动性） 处理：用准备金无法弥补——用利润充减——用资本弥补— —破产 80年代末，提出资本监管 （3）灾难性损失——例外事件、偶然事件 决策不当、操作失误等造成：如巴林银行10亿美元。 处理：保险转嫁、通过控制高风险业务（不是所有风险保险 公司都承保）举例：学生逃课不被抓的概率，受处分的概率，受什么处分的概率等。 如：人身保险、炒股（股市有风险，投资者慎入）
第一章风险管理
欢迎共阅 第一章风险与风险管理 一、风险 （一）含义一一风险是指某种事件发生的不确定性。 广义：某一事件的发生存在着两种或两种以上的可能性，就认定存在风险。 风险的不确定性一一盈利的不确定性、损失发生的不确定性 狭义：仅指损失发生的不确定性。 注意：风险只是一种不确定性，而不是说必然要发生 （二）风险的要素构成 1■风险因素：指促使某一特定风险事故发生或增加其发生的可能性或扩大其损失程度的原因注意：风险因素是造成损失的间接原因 根据风险因素的性质不同分类： 有形风险因素一一实质风险，标的本身所具有的 无形风险因素一一与人本身的的心理或行为有关 无意：心理风险 r" "- ' I 故意：道德风险 I I ■I I 2■风险事故 含义：也称“风险事件”，指造成生命财产损失的偶发事件，是造成损失的直接的或外在的原因, 是损失的媒介物。 3.损失 /. - \ I 指非故意的、非预期的、非计划的经济价值的减少。 保险实务：直接损失和间接损失 风险管理：实质损失、额外费用损失、收入损失、责任损失。 三者的关系： 风险因素一一风险事故一一损失 （三）风险的种类 A.根据风险产生的原因分类： 1■自然风险：指因自然力的不规则变化使社会生产和社会生活遭受威胁的风险 自然风险的特征
形成的不可控性 欢迎共阅 形成的周期性 事故引起的后果的共沾性 2■社会风险：指由于个人或者团体的行为或不行为使社会生产及人们生活遭受的风险。例如：盗窃、抢劫、玩忽职守…… 3■政治风险：指在对外投资和贸易的过程中，因政治原因或定约双方所不能控制的原因，使债权人可能遭受损失的风险。例如： 进口国发生战争、内乱而终止货物进口 进口国实施进口或外汇管制，对输入货物加以限制或禁止输入 本国变更外贸法令、使出口货物无法送达进口国 4■经济风险：指在生产和销售等经营活动中由于受各种市场供求关系、经济贸易条件等因素变化的 ""J* I I 影响或经营者决策失误，对前景预期出现偏差等导致经营失败的风险。 例如：企业生产规模的增减、价格的涨落和经营的盈亏 5■技术风险：指伴随着科学技术的发展、生产方式的改变而产生的威胁人们生产和生活的风险。 例：核辐射、空气污染、噪音 B.跟据风险标的分类 1■财产风险：指导致一切有形财产的损毁、灭失或贬值的风险以及经济或金钱上损失的风险。 直接损失 I 间接损失 2■人身风险:指导致人的伤残、死亡、丧失劳动力以及增加医疗费用支出的风险。 人身风险损失： 收入能力损失 额外费用损失 3■责任风险:由于个人或团体的疏忽或过失行为，造成他人财产损失或人身伤亡，依照法律、契约 或道义应承担的民事法律责任和行政责任。 刑事责任 民事责任 行政责任 4■信用风险:指在经济交往中，权利人与义务人之间，由于一方违约或违法导致对方遭受经济损失 的风险。
第一章风险和保险练习题
第一章风险和保险练习题 一、单项选择题 1. 不属于可保风险特征的有（D） A. 风险不是投机性的 B. 风险必须具有不确定性 C. 风险必须是意外的 D. 风险必须是相同性质的 2. 保险基金的来源是（C） A. 保险费率 B. 保险金额 C. 保险费 D. 营业收入 3. 风险损失的发生对（C）投保人而言是偶然的和不确定的。 A．多数B．全体C．单个D．团体 4. 股市的波动属于（B）性质的风险。 A. 自然风险 B. 投机风险 C. 社会风险 D. 纯粹风险 5. 某建筑工程队在施工时偷工减料导致建筑物塌陷，则造成损失事故发生的风险 因素是（C）。 A. 物质风险因素 B. 心理风险因素 C. 道德风险因素 D. 思想风险因素 6. 某房东外出时忘记锁门，结果小偷进屋，家具被偷。则风险因素是C ），属 于( B)。 A. 小偷进屋 B. 家具被偷 C. 外出时忘记锁门 D. 房东外出 A物质风险因素B心理风险因素C道德风险因素D思想风险因素 7. 两个或两个以上的保险人共同承保同一保险责任，同一保险利益，同一保险事 故的保险称为：( C )。 A．重复保险B．再保险C．共同保险D．综合保险 8. 保费收入总额占国内生产总值的比重是指( B )。 A．保险密度B．保险深度C．保险金额D．保险价值 9. 投保人对同一保险标的、同一保险利益、同一保险事故同时分别向两个以上保 险人订立合同，其保险金额超过保险价值的保险是（ A ）。 A．重复保险B．再保险C．共同保险D．综合保险 10. 因侵权或违约依法对他人遭受的人身伤亡或财产损失应付赔偿责任的风险是 （C）。 Ａ．财产风险Ｂ．人身风险Ｃ．责任风险Ｄ．信用风险
时代光华第一章 风险管理基础课后测试
测试成绩：63.33分。恭喜您顺利通过考试！ 单选题 1. 下列资本工具中，（）属于商业银行的二级资本。× A 超额贷款损失准备可计入部分 B 优先股及其溢价 C 资本公积及盈余公积可计入部分 D 一般风险准备可计入部分 正确答案： A 2. 商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于（）类别。√ A 操作风险 B 流动性风险 C 法律风险 D 市场风险 正确答案： A 3. 下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。√ A 预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失 B 预期损失并不一定会真实发生 C 预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失 D 预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定 正确答案： C 4. 张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。√ A 内部流程执行失败
B 外部欺诈 C 内部欺诈 D 未经授权进行交易 正确答案： A 5. 关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，下列表述错误的是（）。√ A 操作风险不会对流动性造成显著影响 B 声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难 C 承担过多的信用风险会同时增加流动性风险 D 市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动 正确答案： A 6. 某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。该情况对应的操作风险成因属于（）类别。√ A 外部事件 B 内部流程 C 人员因素 D 系统缺陷 正确答案： B 7. 下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。√ A 汇率风险 B 操作风险 C 商品价格风险 D 利率风险 正确答案： B 8. 下列最具有明显的系统性风险特征的风险类别是（）。√
第一章 风险与风险管理
第一章风险与风险管理 第一节风险概述 一、风险的概念 （一）风险的概念 所谓风险是人们在从事某种活动或决策过程中，预测未来结果的随机不确定性。 包含以下三层含义： 1、风险是损失的可能性。 2、不确定的损失才是风险。在概率上不可能等于０，也不可能等于１。 3、风险既是客观现实，又是一种主观感受。 （二）风险的属性 1.自然属性，表明事物本身固有的运动规律和不受外界影响的事物本质，风险的自然属性一般称为不可抗力。 2.社会属性，是指风险是客观地，但是在一定条件下产生的，不同的社会环境下，风险的内容不一样。 3.经济属性，是指风险一旦发生其产生的经济后果。 （三）与风险相关的基本概念 1.危险 危险是指损失发生及其程度的不确定性。 风险与危险的共同之处---都是有可能但尚未生的现象。 风险与危险的不同之处----风险有多种可能的结果；而危险只有一种可能的结果。 2.损失机会 又称损失频率，是指在一定时间内，一定规模的危险单位可能发生损失的次数。 损失频率=损失发生次数/危险单位总数×100% 3.损失程度 损失程度是指一次事故发生所导致标的物的损毁程度。 损失程度=损毁价值/危险标的总价值量×100%
二、风险及其特性 危险是指损失发生及其程度的不确定性。 危险的特性： 1.危险的客观性 2.危险的普遍性 3.危险的不确定性 4.危险的可测性 5.危险的可变性 三、风险的构成要素 （一）风险因素（风险条件） 是指引起或促使危险事故发生、损失增加或扩大的原因和条件。通常分为两类： 1.有形风险因素（实质风险因素） 2.无形风险因素（道德风险因素、心理风险因素） （二）风险事故。也称风险事件。是指危险由可能变为现实，以至引起损失的结果。 （三）风险损失。是指非故意的、非计划的和非预期的经济价值的减少。 （四）风险载体。是指风险事故直接指向的对象，分为人身载体和财产载体。 四、风险成本 风险成本是指由于风险的存在和风险事故的发生，人们所必须支出的费用和预期的经济利益的减少。 （一）风险管理的实际成本 1.风险直接损失成本 2.风险间接损失成本 （1）营运收入损失 （2）风险造成的额外费用增加损失 （3）责任风险成本 （二）风险损失的无形成本 1.风险损失的不确定性造成社会经济福利减少 2.风险损失的不确定性影响社会经济效益 3.风险存在导致心理问题和精神成本
(风险管理)第一章风险管理
第一章风险与风险管理 一、风险 （一）含义——风险是指某种事件发生的不确定性。 广义：某一事件的发生存在着两种或两种以上的可能性，就认定存在风险。 风险的不确定性——盈利的不确定性、损失发生的不确定性 狭义：仅指损失发生的不确定性。 ?注意：风险只是一种不确定性，而不是说必然要发生 （二）风险的要素构成 1.风险因素：指促使某一特定风险事故发生或增加其发生的可能性或扩大其损 失程度的原因 ?注意：风险因素是造成损失的间接原因 根据风险因素的性质不同分类： ?有形风险因素——实质风险，标的本身所具有的 ?无形风险因素——与人本身的的心理或行为有关 无意：心理风险 故意：道德风险 2.风险事故 含义：也称“风险事件”，指造成生命财产损失的偶发事件，是造成损失的直接的或外在的原因，是损失的媒介物。 3.损失 指非故意的、非预期的、非计划的经济价值的减少。 保险实务：直接损失和间接损失 风险管理：实质损失、额外费用损失、收入损失、责任损失。
三者的关系： 风险因素——风险事故——损失 （三）风险的种类 A.根据风险产生的原因分类： 1.自然风险：指因自然力的不规则变化使社会生产和社会生活遭受威胁的风险自然风险的特征 ●形成的不可控性 ●形成的周期性 ●事故引起的后果的共沾性 2.社会风险：指由于个人或者团体的行为或不行为使社会生产及人们生活遭受的风险。例如：盗窃、抢劫、玩忽职守…… 3.政治风险：指在对外投资和贸易的过程中，因政治原因或定约双方所不能控制的原因，使债权人可能遭受损失的风险。例如： ?进口国发生战争、内乱而终止货物进口 ?进口国实施进口或外汇管制，对输入货物加以限制或禁止输入 ?本国变更外贸法令、使出口货物无法送达进口国 4.经济风险：指在生产和销售等经营活动中由于受各种市场供求关系、经济贸易条件等因素变化的影响或经营者决策失误，对前景预期出现偏差等导致经营失败的风险。 例如：企业生产规模的增减、价格的涨落和经营的盈亏 5.技术风险：指伴随着科学技术的发展、生产方式的改变而产生的威胁人们生产和生活的风险。 例：核辐射、空气污染、噪音
第一章银行风险管理基础
第一章风险管理基础 一、判断题 1．经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。( ) [2010年5月真题] A【解析】经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。经济资本的意义在于强调资本的有偿占用，即占用资本来防范风险是需要付出成本的。 2．某国政府强制部分企业关闭或停产，致使这些企业无法如期偿还对外借款，这种风险属于国家风险。( )[ 2010年5月真题] A【解析】国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起，它超出了债权人的控制范围。3．商业银行因未能及时根据市场变化和客户需求创新产品和服务，丧失了宝贵的客户资源，从而失去在传统业务领域的竞争优势。此类风险属于市场风险。( )[2009年10月真题] B【解析】市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。本题所述风险属于战略风险。 4．信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。( ) [2009年10月真题] B【解析】一笔大额信贷资产的违约，常常导致一家商业银行出现流动性困难，甚至停业倒闭，因此信用风险通常会影响商业银行资产的流动性；声誉风险是一种多维风险，通常会影响商业银行资产和负债的流动性。 5．最低资本充足率要求、监管部门的监督检查以及市场约束，是《巴塞尔新资本协议》的三大支柱。( ) [2009年10月真题] A【解析】巴塞尔委员会在颁布的《巴塞尔新资本协议》中明确最低资本充足率要求、监管
部门的监督检查和市场约束三大支柱，对促进全球金融体系的安全和稳健发挥重要作用。6．商业银行经风险调整的收益率通常情况下应当小于其资本成本。( )r 2009年10月真题] B【解析】经风险调整的资本收益率( RAROC)的计算公式为：RAROC：(NI - EL) UL 其中，NI( Net Income)为税后净利润，EL为预期损失，UL为非预期损失或经济资本。这个公式衡量的是经济资本的使用效益，正常情况下其结果应当大于商业银行的资本成本。7．在资产组合管理中，如果各项资产的相关性为负，则风险分散效果差；如果相关性为正，则风险分散效果好。( ) [2009年10月真题] B【解析】如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。 8．风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循低风险高收益、高风险低收益的基本规律。( ) B【解析】风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循高风险高收益、低风险低收益的基本规律。 9．对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，商业银行应当采取购买商业保险的做法加以规避。( ) B【解析】对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，商业银行可以通过购买商业保险来转移风险；而对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，则应当采取严格限制高风险业务／行为的做法加以规避。 10.商业银行在经营管理过程中，能否有效进行风险管理，直接决定着商业银行的竞争能力和盈利能力。( )
银行从业考试《风险管理》第一章第一节风险与风险管理四
银行从业考试《风险管理》第一章第一节风险与风险管理四 中华会计网校为了帮助广大考生充分备考，整理了银行从业资格考试知识点供大家参考，希望对广大考生有所帮助，祝大家学习愉快，梦想成真！ 第一章风险管理基础 第一节风险与风险管理 3.资产负债风险管理模式阶段 20世纪70年代，随着布雷顿森林体系的瓦解，固定汇率制度向浮动汇率制度的转变导致汇率变动不断加大。始于1973年的石油危机导致西方国家通货膨胀加剧，利率的波动也开始变得更为剧烈，利率和汇率的双重影响使得商业银行的资产和负债价值的波动更为显著。此时，单一的资产风险管理模式显得稳健有余而进取不足，单一的负债风险管理模式进取有余而稳健不足，两者均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。正是在此情况下，资产负债风险管理理论应运而生，重点强调对资产业务和负债业务的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制。同期，利率、汇率、商品期货/期权等金融衍生工具大量涌现，为金融机构提供了更多的资产负债风险管理工具。1973年，费雪·布莱克（ Fisher Black）、麦隆·舒尔斯（ Myron Scholes）、罗伯特·默顿（Robert Merton）提出的欧式期权定价模型，为当时的金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。 4.全面风险管理模式阶段 到了20世纪80年代，随着银行业的竞争加剧，存贷利差变窄，商业银行开始意识到可以利用金融衍生工具或从事其他中间业务来谋取更高的收益，非利息收入所占的比重因此迅速增加。在捕捉更多业务机会的同时，金融自由化、全球化浪潮和金融创新的迅猛发展，使商业银行面临的风险日益呈现多样化、复杂化、全球化的趋势，原有的风险管理模式已无法适应新的形势需要。特别是20世纪90年代中后期的亚洲金融危机、巴林银行倒闭等一系列事件进一步昭示，商业银行的损失不再是由单一风险造成，而是由信用风险、市场风险、操作风险等多种风险因素交织而成。在此情况下，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理，进一步加深了人们对金融风险的认识，风险管理理念和技术也因此得到了迅速发展，由以前单纯的信贷风险管理模式，转向信用风险、市场风险、操作风险管理并举，信贷资产与非信贷资产管理并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。 全面风险管理模式体现了以下风险管理理念和方法： （1）全球的风险管理体系。随着商业银行的结构性重组以及合并收购的浪潮，有实力的商业银行已经开始实施全球化的经营战略，要求商业银行的风险管理体系同样是全球化的。例如，根据业务中心和利润中心建立相适应的区域风险管理中心，与国内的风险管理体系相互衔接和配合，有效识别各国、各地区的风险，对风险在国别、地域之间的转化和转移进行评估和风险预警。 （2）全面的风险管理范围，所谓全面风险管理是指对商业银行所有层次的业务单位、全部种类的风险进行集中统筹管理。例如，将信用风险、市场风险和操作风险等不同风险类型，公司/机构、个人等不同客户种类，资产业务、负债业务和中间业务等不同性质的业务，以及承担风险的各个业务单位等，纳入统一的风险管理体系当中，对各类风险依据统一的标准进行计量并加总，最后对风险进行集中控制和管理。
风险管理与保险概述
第一章风险管理与保险概述 第一节风险管理与保险 一、风险的概念及其特征 （一）风险的概念：风险一旦发生，可能会带来正负两方面的影响 但大众较为一致的看法：导致亏损事件发生的可能性（日常认为是亏损的）（盈亏的可能性）（二）三类主要风险（以结果分） 1、收益风险：一旦发生，只会带来收益，通常不会带来亏损（例：投资国债） 2、纯粹风险：风险一旦发生，只会带来损失，不会带来收益 （例：自然灾害、意外事故、简称天灾人祸） 3、投机风险：一旦发生，既可能给人们带来收益也可能带来损失（例：股票投资） 二、风险的特征（根据内在本质和外在表现形态概括） （一）客观性：不以人的主观意志为转移（不能被消灭，但可以降低损失） （二）损失性：风险一旦发生，会给人们带来损失 （三）不确定性：①风险发生之前，风险事故发生不确定 ②时间不确定 ③地点的不确定 ④损失程度不确定 ⑤损失的承担主体不确定 （四）可测定性：人们可通过现有的方法进行概率统计 （五）普遍性：风险无处不在无时不在 （六）发展性：一定的风险会在一定的范围和条件下消失不见但随之也会产生新的风险（七）可变性：风险的性质、数量、种类在一定条件下会发生变化 三、风险的构成因素 （一）风险因素（风险条件）：能引起风险事故发生或风险发生时能增加损失的条件 ①实质风险因素：指有形的，能形象时间物理功能的风险因素（客观物质条件） （例如：汽车制动系统） ②道德风险因素：无形的风险因素，和人的品性和修养相关（主观原因） （例如：纵火、诈骗） ③心理风险因素：无形的，与人的心理状态相关（非故意因素）（例如：疏忽过失） （二）风险事故：指损失的直接原因或外在原因，也指风险由可能转变为现实，以致引起损失的结果 （三）损失：非故意、非预期、非计划的经济价值减少（例外：折旧不属于，折旧是预期的） ①直接：造成的有形损失（实质损失）（例如：车祸、火灾） ②间接：在直接损失的基础上引起的无形损失（额外费用损失、收入损失、责任损失）（四）三者之间的关系 风险因素的存在导致风险事故，风险事故的发生带来损失 四、风险的成本 （一）风险的经济成本：一旦发生，带来经济方面的费用和支出 ①直接损失成本：与直接损失相关 ②间接损失成本：与间接损失相关 （二）风险的社会成本 1、资源配置成本：高风险的行业或部门由于风险过大而原本可以配置到这些行业或部门的资源不愿意配置，导致经济运行效率下降（例如：核电站） 2、效率（货币资金的使用效率）损失成本：使货币资金的使用效率下降，人们在应对风险