概率论与数理统计考研复习资料

概率论与数理统计复习

第一章概率论的基本概

念

一.基本概念

随机试验E:(1)可以在相同的条件下重复地进行;(2)每次试验的可能结果不止一个,并且能事先明确试验的所有可能结果;(3)进行一次试验之前不能确定哪一个结果会出现.

样本空间S: E的所有可能结果组成的集合. 样本点(基本事件):E的每个结果.

随机事件(事件):样本空间S的子集.

必然事件(S):每次试验中一定发生的事件. 不可能事件():每次试验中一定不会发生的事件.

二.事件间的关系和运算

1.AB(事件B包含事件A )事件A发生必然导致事件B发生.

2.A∪B(和事件)事件A与B至少有一个发生.

3. A∩B=AB(积事件)事件A与B同时发生.

4. A-B(差事件)事件A发生而B不发生.

5. AB= (A与B互不相容或互斥)事件A与B不能同时发生.

6. AB=且A∪B=S (A与B互为逆事件或对立事件)表示一次试验中A与B必有一个且仅有一个发生. B=A, A=B .

运算规则交换律结合律分配律德?摩根律

三.概率的定义与性质

1.定义对于E的每一事件A赋予一个实数,记为P(A),称为事件A的概率.

(1)非负性 P(A)≥0 ; (2)归一性或规范性 P(S)=1 ;

(3)可列可加性对于两两互不相容的事件A1,A2,…(A i A j=φ, i≠j, i,j=1,2,…),

P(A1∪A2∪…)=P( A1)+P(A2)+…

2.性质

(1) P() = 0 , 注意: A为不可能事件 P(A)=0 .

(2)有限可加性对于n个两两互不相容

的事件A1,A2,…,A n ,

P(A1∪A2∪…∪A n)=P(A1)+P(A2)+…+P(A n) (有限可加性与可列

可加性合称加法定理)

(3)若AB, 则P(A)≤P(B), P(B-A)=P(B)-P(A) .

(4)对于任一事件A, P(A)≤1, P(A)=1-P(A) .

(5)广义加法定理对于任意二事件A,B ,P(A∪B)=P(A)+P(B)-P(AB) .

对于任意n个事件A1,A2,…,A n

…+(-1)n-1P(A1A2…A n)

四.等可能(古典)概型

1.定义如果试验E满足:(1)样本空间的元素只有有限个,即S={e1,e2,…,e n};(2)每一个基本事件的概率相等,即P(e1)=P(e2)=…= P(e n ).则称试验E所对应的概率模型为等可能(古典)概型.

2.计算公式 P(A)=k / n 其中k是A中包含的基本事件数, n是S中包含的基本事件总数.

五.条件概率

1.定义事件A发生的条件下事件B发生的条件概率P(B|A)=P(AB) /

P(A) ( P(A)>0).

2.乘法定理 P(AB)=P(A) P (B|A) (P(A)>0); P(AB)=P(B) P (A|B) (P(B)>0).

P(A1A2…A n)=P(A1)P(A2|A1)P(A3|A1A2)…P(A n|A1A2…A n-1) (n≥2, P(A1A2…A n-1) > 0)

3. B1,B2,…,B n是样本空间S的一个划分(B i B j=φ,i≠j,i,j=1,2,…,n, B1∪B2∪…∪B n=S) ,则

当P(B i)>0时,有全概率公式 P(A)=

当P(A)>0, P(B i)>0时,有贝叶斯公式P (B i|A)= .

六.事件的独立性

1.两个事件A,B,满足P(AB) = P(A) P(B)时,称A,B为相互独立的事件.

(1)两个事件A,B相互独立 P(B)= P (B|A) .

(2)若A与B,A与,与B, ,与中有一对相互独立,则另外三对也相互独立.

2.三个事件A,B,C满足P(AB) =P(A) P(B), P(AC)= P(A) P(C), P(BC)= P(B) P(C),称A,B,C三事件两两相互独立. 若再满足P(ABC) =P(A) P(B) P(C),则称A,B,C三事件相互独立.

3.n个事件A1,A2,…,A n,如果对任意k (1

有

,则称这n个事件A1,A2,…,A n相互独立.

第二章随机变量及其概率分布

一.随机变量及其分布函数

1.在随机试验E的样本空间S={e}上定义的单值实值函数X=X (e)称为随机变量.

2.随机变量X的分布函数F(x)=P{X≤x} , x是任意实数. 其性质为:

(1)0≤F(x)≤1 ,F(-∞)=0,F(∞)=1. (2)F(x)单调不减,即若x1

(3)F(x)右连续,即F(x+0)=F(x). (4)P{x1

二.离散型随机变量 (只能取有限个或可列无限多个值的随机变量)

1.离散型随机变量的分布律 P{X= x k}= p k (k=1,2,…) 也可以列表表示. 其性质为:

(1)非负性 0≤P k≤1 ; (2)归一性 .

2.离散型随机变量的分布函数 F(x)=为阶梯函数,它在x=x k (k=1,2,…)处具有跳跃点,其跳跃值为p k=P{X=x k} .

3.三种重要的离散型随机变量的分布

(1)X~(0-1)分布 P{X=1}= p ,P{X=0}=1–p (0

(2)X~b(n,p)参数为n,p的二项分布P{X=k}=(k=0,1,2,…,n) (0

(3))X~()参数为的泊松分布 P{X=k}= (k=0,1,2,…) (>0)

三.连续型随机变量

1.定义如果随机变量X的分布函数F(x)可以表示成某一非负函数f(x)的积分F(x)=,-∞

2.概率密度的性质

(1)非负性 f(x)≥0 ; (2)归一性 =1 ;

(3) P{x 1

注意：连续型随机变量X取任一指定实数值a的概率为零,即P{X= a}=0 .

3.三种重要的连续型随机变量的分布

(1)X～U (a,b) 区间(a,b)上的均匀分布 .

(2)X服从参数为的指数分布.

(>0).

(3)X~N (,2 )参数为,的正态分布 -0.

特别, =0, 2 =1时,称X服从标准正态分布,记为X~N (0,1),其概率密度, 标准正态分布函数 , (-x)=1-Φ(x) .

若X～N ((,2), 则Z=~N (0,1), P{x1

若P{Z>z }= P{Z<-z }= P{|Z|>z /2}= ,则点z ,-z , z / 2分别称为标准正态分布的上,下,双侧分位点. 注意：(z )=1- , z 1- = -z .

四.随机变量X的函数Y= g (X)的分布

1.离散型随机变量的函数

X x 1 x2 … x k …

p k p 1 p2 … p k …

Y=g(X)g(x1) g(x2) … g(x k) …

若g(x k) (k=1,2,…)的值全不相等,则由上表立得Y=g(X)的分布律.

若g(x k) (k=1,2,…)的值有相等的,则应将相等的值的概率相加,才能得到Y=g(X)的分布律.

2.连续型随机变量的函数

若X的概率密度为f X(x),则求其函数Y=g(X)的概率密度f Y(y)常用两种方法：

(1)分布函数法先求Y的分布函数F Y(y)=P{Y≤y}=P{g(X)≤y}=

其中Δk(y)是与g(X)≤y对应的X的可能值x所在的区间(可能不只一个),然后对y求导即得f Y(y)=F Y /(y) .

(2)公式法若g(x)处处可导,且恒有g /(x)>0 (或g/ (x)<0 ),则Y=g (X)是连续型随机变量,其概率密度为

其中h(y)是g(x)的反函数 , = min (g (-),g ()) = max (g (-),g ()) .

如果f (x)在有限区间[a,b]以外等于零,则 = min (g (a),g (b)) = max (g (a),g (b)) .

第三章 二维随机变量及其概率分布

一.二维随机变量与联合分布函数

1.定义若X和Y是定义在样本空间S上的两个随机变量,则由它们所组成的向量(X,Y)称为二维随机向量或二维随机变量.

对任意实数x,y,二元函数F(x,y)=P{X≤x,Y≤y}称为(X,Y)的(X和Y的联合)分布函数.

2.分布函数的性质

(1)F(x,y)分别关于x和y单调不减.

(2)0≤F(x,y)≤1 , F(x,- )=0, F(-,y)=0, F(-,-)=0, F(,)=1 .

(3) F(x,y)关于每个变量都是右连续的,即F(x+0,y)= F(x,y), F(x,y+0)= F(x,y) .

(4)对于任意实数x 1

P{x1

二.二维离散型随机变量及其联合分布律

1.定义若随机变量(X,Y)只能取有限对或可列无限多对值(x i,y j) (i ,j =1,2,… )称(X,Y)为二维离散型随机变量.并称P{X= x i,Y= y j }= p i j为(X,Y)的联合分布律.也可列表表示.

2.性质 (1)非负性 0≤p i j≤1 . (2)归一性 .

3. (X,Y)的(X和Y的联合)分布函数F(x,y)=

三.二维连续型随机变量及其联合概率密度

1.定义如果存在非负的函数f (x,y),使对任意的x和y,有F(x,y)=

则称(X,Y)为二维连续型随机变量,称f(x,y)为(X,Y)的(X和Y的联合)概率密度.

2.性质 (1)非负性 f (x,y)≥0 . (2)归一性 .

(3)若f (x,y)在点(x,y)连续,则

(4)若G为xoy平面上一个区域,则.

四.边缘分布

1. (X,Y)关于X的边缘分布函数 F X (x) = P{X≤x , Y<}= F (x , ) .

(X,Y)关于Y的边缘分布函数 F Y (y) = P{X<, Y≤y}= F (,y)

2.二维离散型随机变量(X,Y)

关于X的边缘分布律 P{X= x i }= = p i· ( i =1,2,…) 归一性 .

关于Y的边缘分布律 P{Y= y j }= = p·j ( j =1,2,…) 归一性 .

3.二维连续型随机变量(X,Y)

关于X的边缘概率密度f X (x)= 归一性

关于Y的边缘概率密度f Y (y)= 归一性

五.相互独立的随机变量

1.定义若对一切实数x,y,均有F(x,y)= F X (x) F Y (y) ,则称X和Y相互独立.

2.离散型随机变量X和Y相互独立p i j= p i··p·j( i ,j =1,2,…)对一切x i,y j成立.

3.连续型随机变量X和Y相互独立f (x,y)=f X (x)f Y (y)对(X,Y)所有可能取值(x,y)都成立.

六．条件分布

1．二维离散型随机变量的条件分布

定义设(X,Y)是二维离散型随机变量,对于固定的j,若P{Y=y j}>0,则称

P{X=x i |Y=y j}

为在Y= y j条件下随机变量X的条件分布律.

同样,对于固定的i,若P{X=x i}>0,则称

P{Y=y j|X=x i}

为在X=x i条件下随机变量Y 的条件分布律.

第四章 随机变量的数字特征

一.数学期望和方差的定义

随机变量X 离散型随机变量连续型随机变量分布律P{X=x i}= p i ( i =1,2,…) 概率密度f (x)

数学期望(均值)E(X) (级数绝对收敛) (积分绝对收敛)

方差D(X)=E{[X-E(X)]2}

=E(X2)-[E(X)]2 (级数绝对收敛) (积分绝对收敛)

函数数学期望E(Y)=E[g(X)] (级数绝对收敛) (积分绝对收敛)

标准差(X)=√D(X) .

二.数学期望与方差的性质

1. c为为任意常数时, E(c) = c , E(cX) = cE(X) , D(c) = 0 , D (cX) = c 2 D(X) .

2.X,Y为任意随机变量时, E (X±Y)=E(X)±E(Y) .

3. X与Y相互独立时, E(XY)=E(X)E(Y) , D(X±Y)=D(X)+D(Y) .

4. D(X) = 0 P{X = C}=1 ,C为常数.

三.六种重要分布的数学期望和方差 E(X) D(X)

1.X~ (0-1)分布P{X=1}= p (0

2.X~ b (n,p) (0

3.X~ ()

4.X~ U(a,b) (a+b)/2 (b-a) 2/12

5.X服从参数为的指数分布2

6.X~ N (,2) 2

四.矩的概念

随机变量X的k阶(原点)矩E(X k ) k=1,2,…

随机变量X的k阶中心矩E{[X-E(X)] k}

随机变量X和Y的k+l阶混合矩E(X k Y l) l=1,2,…

随机变量X和Y的k+l阶混合中心矩E{[X-E(X)] k [Y-E(Y)] l }

第六章 样本和抽样分布

一.基本概念

总体X即随机变量X ; 样本X1 ,X2 ,…,X n是与总体同分布且相互独立的随机变量;样本值x1 ,x2 ,…,x n为实数;n是样本容量.

统计量是指样本的不含任何未知参数的连续函数.如：

样本均值样本方差样本标准差S

样本k阶矩( k=1,2,…) 样本k阶中心矩( k=1,2,…)

二.抽样分布即统计量的分布

1.的分布不论总体X服从什么分布, E () = E(X) , D () = D(X) / n .

特别,若X~ N (,2 ) ,则 ~ N (, 2 /n) .

2.2分布 (1)定义若X～N (0,1) ,则Y =~ 2(n)自由度为n的2分布.

(2)性质①若Y~ 2(n),则E(Y) = n , D(Y) = 2n .

②若Y1~ 2(n1) Y2~ 2(n2) ,则Y1+Y2~ 2(n1 + n2).

③若X~ N (,2 ), 则~ 2(n-1),且与S2相互独立.

(3)分位点若Y~ 2(n),0< <1 ,则满足

的点分别称为2分布的上、下、双侧分位点.

3. t分布

(1)定义若X~N (0,1),Y~ 2 (n),且X,Y相互独立,则t=~t(n)自由度为n 的t分布.

(2)性质①n→∞时,t分布的极限为标准正态分布.

②X～N (,2 )时, ~ t (n-1) .

③两个正态总体相互独立的样本样本均值样本方差

X~ N (1,12 ) 且12=22=2 X1 ,X2 ,…,X n1S12

Y~ N (2,22 ) Y1 ,Y2 ,…,Y n2S22

则 ~ t (n1+n2-2) , 其中

(3)分位点若t ~ t (n) ,0 < <1 , 则满足

的点分别称t分布的上、下、双侧分位点.

注意: t 1- (n) = - t(n).

4.F分布 (1)定义若U~2(n1), V~ 2(n2), 且U,V 相互独立,则F =~F(n1,n 2)自由度为(n1,n2)的F分布.

(2)性质(条件同3.(2)③) ~F(n1-1,n2-1)

(3)分位点若F~ F(n1,n2) ,0< <1,则满足

的点分别称为F分布的上、下、双侧分位点. 注意:

第七章 参数估计

一.点估计总体X的分布中有k个待估参数1, 2,…, k.

X1 ,X2 ,…,X n是X的一个样本, x1 ,x2 ,…,x n是样本值.

1.矩估计法

先求总体矩解此方程组,得到,

以样本矩A l取代总体矩 l ( l=1,2,…,k)得到矩估计量,

若代入样本值则得到矩估计值.

2.最大似然估计法

若总体分布形式(可以是分布律或概率密度)为p(x, 1, 2,…, k),称样本X1 ,X2 ,…,X n的联合分布为似然函数.取使似然函数达到最大值的,称为参数1, 2,…,k的最大似然估计值,代入样本得到最大似然估计量.

若L(1, 2,…, k)关于1, 2,…, k可微,则一般可由

似然方程组或对数似然方程组 (i =1,2,…,k) 求出最大似然估计.

3.估计量的标准

(1) 无偏性若E()=,则估计量称为参数的无偏估计量.

不论总体X服从什么分布, E ()= E(X) , E(S2)=D(X), E(A k)=k=E(X k),即样本均值, 样本方差S2,样本k阶矩A k分别

是总体均值E(X),方差D(X),总体k阶矩k

的无偏估计,

(2)有效性若E(1)=E(2)= , 而D(1)< D(2), 则称估计量1比2有效.

(3)一致性(相合性) 若n→∞时,,则称估计量是参数的相合估计量.

二.区间估计

1.求参数的置信水平为1-的双侧置信区间的步骤

(1)寻找样本函数W=W(X1 ,X2 ,…,X n,),其中只有一个待估参数未知,且其分布完全确定.

(2)利用双侧分位点找出W的区间(a,b),使P{a

(3)由不等式a

2.单个正态总体

待估参数其它参数 W及其分布置信区间

2已知 ~N (0,1) ()

2未知 ~ t (n-1)

2 未知 ~ 2(n-1)

3.两个正态总体

(1)均值差 1- 2

其它参数 W及其分布置信区间

~ N(0,1)

～t(n1+n2-2)

其中S w等符号的意义见第六章二. 3 (2)③.

(2) 1, 2未知, W=~ F(n1-1,n2-1),方差比12/22的置信区间为

注意:对于单侧置信区间,只需将以上所列的双侧置信区间中的上(下)限中的下标/2改为,另外的下(上)限取为- ()即可.