商业银行风险评级

不良贷款变动
不良贷款
分类角度
行业集中度
信贷决策程序
总资产
组成角度
风险分类制度
保证/抵押贷款 非信贷资产管理
增减角度
贷款政策和程序 次级类 可疑类 损失类
分析思路
资产安全状况分析
不良贷款变动 行业集中度
不良贷款
信贷决策程序 风险分类制度
总资产
保证/抵押贷款 非信贷资产管理
分类角度 组成角度 增减角度
分析手段
标准报表
全面反映整体风险和经营状况
数据挖掘
Leabharlann Baidu
多维分析
关联分析
参数驱动 型报表
预警分析
记分卡 分析
时间序列 分析
管理型仪 表盘
基比/环比 分析
排行榜 分析
模拟计算
功能介绍
•分析功能 •分析思路 •系统功能
• 资产安全状况 • 盈利状况 • 流动性状况
分析思路
资产安全状况分析 贷款组合评估 贷款文化
系统的设计
• 纯粹的面向对象
• 纯粹的Web访问模式
• 纯粹的行业标准 • 纯粹的开放API
➢ XML/XSL ➢ ANSI SQL, ODBC ➢ HTML/DHTML,SSL,SMTP
➢ MDX, ODBO
➢ LDAP
系统的设计
• 纯粹的面向对象
• 纯粹的Web访问模式
• 纯粹的行业标准 • 纯粹的开放API
库
函数库
函数库 析函数库
分析函数库
分析引擎 SQL引擎
数据库/数据仓库
丰富的分析函数库
1. 系统设计 2. 系统函数 3. 性能机制 4. 安全机制
四级缓存技术
丰富的分析函数库
1. 系统设计 2. 系统函数 3. 性能机制 4. 安全机制
四级安全架构保护敏感数据
用户鉴权与用户管理
• 用户鉴权 • 集成用户目录 • 用户分组与角色管理
净利息差 额
来自净利 息头寸损 损益
有息资产 收益率
有息负债 利息支付 率
净利息头 寸占收息 资产比率
有息负债 利息支付 率
分析思路
流动性状况分析
•资金来源
流动性 风险评估
流动性需求 分析和计算
模拟和 预测
•资金的调配 •对流动性的管理情况 •以主动负债的能力 •管理层的能力
需要评估每一 种可能对银行 流动性风险产 生影响的因素， 并量化每种因 素的影响程度
OLAP工具/分析模型/模拟计算
文档分析
数据仓库
评分数据仓库
文档仓库
模板仓库
金融 监管 宏观 区域 统计 数据 经济 经济
现场 媒体 经营 评级 监管 报道 报告 情况
内容安排
背景介绍 系统特点 系统功能 系统演示 交流讨论
功能介绍
•分析功能 •分析思路 •系统功能
BI报表的五大需求：
• 标准报表 • 即席查询 • 多维分析 • 统计分析 • 报表分发
系统特点
• 以Camel模型为框架 • 支持评级四项基本原则 • 全程跟踪评级过程 • 定性与定量结合
➢ 全面性原则 ➢ 系统性原则 ➢ 持续性原则 ➢ 审慎性原则
系统特点
• 以Camel模型为框架 • 支持评级四项基本原则 • 全程跟踪评级过程 • 定性与定量结合
➢ 信息收集 ➢ 现场评估 ➢ 综合分析 ➢ 结果反馈 ➢ 档案归集
系统特点
• 以Camel模型为框架 • 支持评级四项基本原则 • 全程跟踪评级过程 • 定性与定量结合
➢ 扩展定性分析 ➢ 让数据说话 ➢ 有文档支持
系统框架
分析人员 监管机构 决策层
业务人员 管理层 社会公众
数据发布/报表/图形/评分报告/反馈 定量打分 同业比较 时序分析 多维分析 模拟预测
加密及两级防火墙
• 数据库/Web服务器 连接
• 敏感数据的加密 • 唯一开放的端口 • SSL
应用级安全
• 用户权限 • 报表访问控制 • 安全配置文件
数据库安全
• 行级安全 • 列级安全
多种鉴权机制保障用户安全
分析系统鉴权 Windows NT鉴权 LDAP鉴权 数据库安全
内容安排
背景介绍 系统特点 系统功能 系统演示 交流讨论
一、现金 二、银行存款 三、贵金属 四、存放中央项 五、存放同业项 六、拆放同业 七、存放联行 八、应收及预付 九、短期投资 十、委托贷款资
分析思路
资产安全状况分析
不良贷款变动 行业集中度
不良贷款
信贷决策程序 风险分类制度
总资产
保证/抵押贷款 非信贷资产管理
分类角度 组成角度 增减角度
年初余额 本期新增 本期减少
➢ 提供200多个函数 ➢ 包括系统管理函数 ➢ 包括安全管理函数 ➢ 支持Web Service ✓ 支持ASP, JSP, JavaMessage,
丰富的分析函数库
1. 系统设计 2. 系统函数 3. 性能机制 4. 安全机制
丰富的分析函数库
超过200个 内建的分 析函数
Server
标准函数 财务分析 统计分析 自定义分
流动性指标法 资金结构法 缺口分析法
--静态缺口 --动态缺口
投资融资手段 模拟分析 风险收益分析
同业比较 时序分析 多维分析 模拟预测
功能介绍
•分析功能 •分析思路 •系统功能
1. 系统设计 2. 系统函数 3. 性能机制 4. 安全机制
系统的设计
• 纯粹的面向对象 • 纯粹的Web访问模式 • 纯粹的行业标准 • 纯粹的开放API
➢ 面向对象的元数据结构 ➢ 面向对象的业务建模方法
系统的设计
• 纯粹的面向对象
• 纯粹的Web访问模式
• 纯粹的行业标准
➢ 多层(N-Tiers)体系结构 ➢ 纯粹的HTML/DHTML
• 纯粹的开放API
➢ 与客户端相同的操作形式
➢ 与C/S几乎对等的报表功能
✓ 适合防火墙部署
✓ 百万级的用户规模
重组上调 非重组上调 不良贷款处置
收回现金 以物抵贷 贷款核销 其他方式 小计 差异及其他 本期余额
分析思路
盈利状况分析
•盈利水平和趋势 •银行盈利的质量 •财务管理的健全性
资本收益 率
资产收益 率
资本乘数
杜邦分析法
净利息收 益率
净非利息 收益率
净非经营 收益率
所得税率
有息资产 净利息收 益率
有息资产 占比
内容安排
背景介绍 系统特点 系统功能 系统演示 交流讨论
中软融鑫商业智能
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商业银行风险评级
系统交流与介绍
内容安排
1. 背景介绍 2. 系统特点 3. 系统功能 4. 系统演示 5. 交流讨论
内容安排
背景介绍 系统特点 系统功能 系统演示 交流讨论
背景介绍
•时机
•意义
监管机构 商业银行
内容安排
背景介绍 系统特点 系统功能 系统演示 交流讨论
系统特点
• 以Camel模型为框架 • 支持评级四项基本原则 • 全程跟踪评级过程 • 定性与定量结合