基于网络层次分析法_ANP_的商业银行风险评价研究_完世伟

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!#存贷
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比
率
（C14），
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##资产流动性指标（C15），
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B5
=(C14，C15，C16，C17，C18)=
不良 #
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贷
款
率
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贷
款
额
降
低
率
（C17），
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贷
款
拨
备
覆
盖
率
（C18）.
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（四）商业银行风险评价指标权重的确定方法
（一）商业银行风险评价指标体系构建的目标及
原则
商业银行风险评价指标体系用以反映商业银行
的风险所在，可以对风险程度有一个全面的、较为直
观、清晰的认识和把握，以有利于有的放矢地开展风
险管理工作，提高商业银行的风险观念和风险意识，
实现商业银行稳健经营。
商业银行风险评价指标体系是商业银行风险因
素的集合，它是由若干相互联系、相互补充、具有层
图 2 商业银行风险评价指标体系 ANP 层次结构及指标关联图 四、基于 ANP 商业银行风险评价研究的实例演
示 根据上述 ANP 模型结构图，下面例示说明如何
利用 Super Decisions 软件计算商业银行风险评价各 个指标的权重， 其关键又在于对元素之间重要性程 度的比较。
（一）列出关系判断矩阵 由于在 ANP 结构中被比较元素之间可能不 是 独立的，而是相互依存的，所以，在每一个决策准则 下受支配元素将以两种方式进行比较。 表 1 重要性程度标度 aij 取值表
二、 商业银行风险评价指标体系的构建及指标 权重确定
收 稿 日 期 ：2009－09
作 者 简 介 ：完 世 伟 （1965－），男 ，河 南 鹿 邑 人 ，博 士 ，河 南 省 社 会 科 学 院 副 研 究 员 、副 所 长 。
金融理论与实践
48
2009 年第 11 期(总第 364 期)
【金融观察】
次性和结构性的指标组成的有机系列。因此，要使评
价指标体系设计能够全面、准确、科学地反映银行风
险状况并进行综合评价和判断， 就应使指标体系设
计力图达到：使之具有广泛的可比性，以增强其科学
性。客观地反映商业银行风险状况，克服因人而异的
主观因素的影响； 简明实用的用较少指标反映较多
的实质性内容，提高指标体系的可操作性。 同时，在
不 !
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良
资
产
率
（C1
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B1
=(C1
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( ) B2=(C4 ，C5 )=
汇率因素（C4）， 利率风险敏感度（C5）.
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成 !
# #
本
收
入
Hale Waihona Puke 比（C6），% # #
#
#
资 #
#
产
金融理论与实践
络层次结构。 在实际问题中面临的基本情况都是元 素之间不存在内部独立，既有内部依存，又有循环的 ANP 网络层次结构。 本文所面对的就是一个既有内 部依存，又有循环的 ANP 网络层次结构。 以各准则 层内部指标为例： 信用风险指标中单一客户集中度 会对全部关联度产生影响， 经营风险指标中核心资 本充足率会影响资本充足率， 操作风险指标中人员 素质会影响操作风险损失率， 流动性风险指标中不 良贷款率会影响不良贷款拨备覆盖率； 以各准则层 之间的指标为例： 操作风险损失率会对不良贷款降 低率产生影响， 不良贷款率会进一步影响不良资产 率。 图 2 详细说明了商业银行风险评价指标体系结 构及其各层指标之间的相互关系。
利
润
率（C7），
# #
#
#
B3
=(C6
，C7，C8
，C9，C10，C11)=
资 #
# #
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准 #
#
#
本 备
利 金
润 比
率（C8）， 例（C9），
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核 #
#
心
资
本
充足
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（C10），
# #
#
#
资 #
# $
本
充
足
率（C11）.
# #
’
( * B4=(C12，C13)=
人员素质（C12）， 操作风险损失率（C13）.
风险评价指标体系。
（三）商业银行风险评价指标体系的结构
商业银行风险评价指标体系由目标层、 准则层
和指标层三层构成的递阶层次结构， 其中目标层由
准则层加以反映， 准则层由具体评价指标层加以反
映。
1.目标层 A：
商业银行风险综合评价值作为目标层的综合指
数，在总体上反映了商业银行风险现状和趋势。
2.准则层 B：
商业银行风险的研究报告、论文进行频度统计，选择
那些使用频度较高的指标； 理论分析法主要是对商
业银行风险各方面的内涵、特征、基本要素、主要问
题进行分析、比较、综合，选择那些针对性强的指标；
类似于多元统计分析中因子分析确定主因子的方
法，是在初步提出评价指标的基础上，进一步征询有
关专家的意见，对指标进行调整，最终获得商业银行
对 策 略 ；毛 勇 （2007）[5]较 为 系 统 地 提 出 了 我 国 商 业 银 行 风 险 评 价 体 系 构 建 的 思 路 ；卢 鸿 （2000）[6]综 述 了 西 方商业银行风险评估方法和技术的演变， 以及商业 银行风险评估方法和技术的未来发展方向， 但也未 提及 ANP 方法在商业银行风险评价中的应用。 可以 说，到目前为止，有关商业银行风险的系统计量评价 研究还比较分散， 尚缺少统一的规范和普遍认同的 评价体系，仍需要众多研究者的共同努力。本文试图 对商业银行风险评价指标体系的构建目标、原则、设 计、评价模型与评价方法等问题进行一些探讨，以对 商业银行风险的分析计量有所促进。
标度 aij
【金融观察】
基于网络层次分析法（ANP）的 商业银行风险评价研究
完世伟
（河南省社会科学院 经济研究所,河南 郑州 450002）
摘要：以类似于多元统计分析中因子分析确定主因子的方法，构建评价指标体系，运用网络层次 分析法，借助 Super Decisions 软件解决了风险评价中指标的相对重要性权重问题，试图运用该 方法对商业银行风险做出较科学、合理和准确的评估，以期提高商业银行应对风险的能力。 关键词：网络层次分析法；商业银行；风险评价 文章编号：1003－4625（2009）11－0048－04 中图分类号：F830.33 文献标识码：A Abstract: The risk evaluation of commercial banks is a worldwide difficult problem. This paper resolves the problem of relatively weightiness of assessment indices by using Analytic Network Process and Super Decisions software. The author tries to evaluate all risks of commercial banks more rationally and exactly than before by adopting the method in order to improve the capacity of commercial banks to cope with risks. Key Words: Analytic Network Process; Commercial Banks; Risks Evaluation
目前，常用的确定权重的方法诸如专家评价法、
主成分分析、层次分析法(AHP)等方法。 专家评分法
具有一定的科学性， 但由于评价成员对于评价指标
的熟悉程度不同， 打分时不可避免地存在一些主观
因素，再加上一些评价指标难以定量给分，自然容易
带上个人的主观色彩，从而影响整个评价的结果。主
成分分析法的优点是不掺杂主观因素， 但指标权重
Process)， 是 T.L.Saaty 教授于 1996 年提出的一种适
应非独立递阶层次结构的决 策 方 法[7]，是 在 AHP 基
础上发展的一种新实用决策方法。
ANP 系统中的元素大多是网络结构形式，而不
是递阶层次结构形式。 网络中的每个节点表示一个
元素或一个元素集， 系统中的某个元素集可能相互
由 五 个 部 分 构 成 ， 具 体 为 信 用 风 险 (B1)、 市 场 风
险 (B2)、 经 营 风 险 (B3)、 操 作 风 险 (B4) 和 流 动 性 风 险
（B5）， 它们分别从不同方面反映统商业银行风险状
况。
2009 年第 11 期(总第 364 期)
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3.指标层 C：
由 18 个指标构成，具体为：
影响，即系统中的每个元素可能影响其他元素，系统
中每个元素又可能受其他元素的影响和支配。 ANP