利率市场化改革背景下我国银行存款保险制度研究
浅析我国存款保险制度建设
存款 保 险制度 最早 出 现在 美 国。１ ９ ３ ３年 美 国国会 通 过
《 ＧＬ ＡＳ Ｓ —Ｓ ＴＥ ＡＧＡＬ Ｌ ＡＣ Ｔ》 ， 即《 格 拉斯 一斯 蒂 尔 法案 》 ，
建立 了 Ｆ ＤＩ Ｃ（ 联 邦存 款 保 险公 司 ） 和Ｆ Ｓ Ｌ Ｉ Ｃ（ 联邦 存 贷 款 保
险公 司） 。１ ９ ９ １年颁布 Ｆ Ｄ Ｉ Ｃ Ｉ Ａ， 即《 联邦 存 款保 险公 司改 进
法案 》 ， 改 良后 的 制 度 经 受 住 了 ２ ０ ０ ８年 金 融 危 机 的 考 验 ： ２ ０ １ ０年 美 国 倒 闭 的 银 行 数 量 为 １ ５ ４家 ， 远低 于 １ ９ ８ ９年 的
５ ３ １家 。
３ ． 国有银 行垄 断地位 不可 动摇 ， 市 场竞争 化 程度 低 。中
导 致逆 向选择 ： 高 风 险银 行 充 斥 市 场 。
我 国从上 个世 纪 ９ ０年 代初 期开 始探 索存 款保 险 制度 的 可行 性 实施 ， １ ９ ９ ３年 １ ２月 《 国 务 院关 于金 融 体 质 改 革 的决 定》 中首次 提 出要 建立 存款 保 险基金 。进 入 ２ １世纪 ， 随着 中 国入 世 ， 全球 经 济一体 化 进 程 的 加快 ， 我 国存 款保 险制 度 的
三、 我 国 建立存 款保 险 制度面 临 的问题
１ ． 道德 风险 和逆 向选 择 。商 业 银 行 由 于有 存款 保 险 机
构 作担保 ， 在利 益最 大化 的驱 动 下会 自然 地进 行 业 务扩 张 ， 尤 其是 高风 险高 回报 的项 目 ， 因 为 自身 的责 任 大 大 降低 ， 导 致“ 利 益 自己 ， 风险 社会” 的道德风 险 。其 次 ， 业 务 良好 、 资 本 充 足 的银 行 ， 经 营风 险较低 ， 投 保意愿 不强烈 ； 而不 良资产 率 高、 资 产利 润率低 ， 经营高 风险 项 目的银行热 衷 于投 保 ， 从 而
利率市场化改革下银行业策略调整
利率市场化下银行业策略调整随着我国利率市场化的深入推进，银行业的经营环境发生了深刻变化，促使银行业必须适时调整经营策略以适应新的市场环境。
本文将从六个方面探讨利率市场化下银行业的策略调整。
一、利率风险管理强化利率市场化打破了原有的利率管制，银行业面临利率波动风险增大，因此，银行需要强化利率风险管理，建立完善的利率风险识别、计量、监测和控制机制。
银行需加强对市场利率走势的预测分析，优化资产负债结构，通过资产证券化、利率衍生品等金融工具对冲利率风险。
二、客户细分与差异化定价利率市场化背景下，银行可以根据自身风险偏好、市场竞争状况和客户需求差异，实施精细化、差异化的定价策略。
通过对客户进行细分，为不同的客户提供定制化的金融产品和服务，既能满足客户多样化需求，又能实现银行收益最大化。
三、金融服务创新与产品优化利率市场化促使银行更加重视产品和服务的创新，以提升自身竞争力。
银行需要根据市场需求，创新设计存款、贷款、理财产品等，优化产品结构，提升服务品质。
同时，发展线上金融、普惠金融等新兴业务，拓展服务边界，提升盈利能力。
四、中间业务发展与盈利模式转变在利率市场化条件下，单纯依赖存贷利差的传统盈利模式难以维持。
银行需要加速发展中间业务，如财富管理、银行、咨询顾问等，拓宽非利息收入来源，逐步实现盈利模式的多元化和轻型化。
五、资产负债管理精细化利率市场化要求银行提升资产负债管理能力，通过精确匹配负债端的期限结构和成本与资产端的收益结构和风险，优化流动性管理，确保在利率波动情况下依然能够保持稳健经营。
六、信息系统建设与技术支持面对利率市场化的挑战，银行需要加大信息系统建设投入，利用大数据、云计算、等技术手段，提高市场敏感度和决策效率，实现业务自动化、智能化。
同时，通过构建全面的风险管理体系，提升银行对市场变化的快速反应能力。
总结来说，利率市场化对银行业提出了全新的挑战和要求。
银行业必须强化利率风险管理，实施客户细分与差异化定价，加快金融服务创新与产品优化，发展中间业务以转变盈利模式，精细化资产负债管理，并借助信息系统建设与技术支持，全面提升自身的竞争力和抗风险能力。
利率市场化下的存款保险制度费率的厘定
SHANGHAI INSURANCE MONTHLY ·JUN 容能够降低存款保险费率。
除此之外，有学者借鉴了国外“市场对照法”的方法，尝试将其作为我国非上市银行的费率计算手段，朱波、黄曼（2008）着重针对我国的非上市银行的存款保险费率测算进行了研究，选取当时未上市的光大银行为研究对象并测算存款保险费率。
也有学者考虑了亲周期性问题。
李钢、赵武、曾勇（2010）构建去周期因素影响的存款保险费率厘定模型，并利用更新方程理论和Laplace变换求解方程。
陈学民（2011）回顾了存款保险的期权定价模型和预期损失定价模型，并分析了我国银行业的现状。
建议采用一种简化的差别费率模式，并基于预期损失模型制定了每一层级的费率。
姜兴坤、孙健、宋玉（2013）考虑了所得税因素对投保银行的费率影响，以10家上市银行为研究对象计算了费率，发现引入所得税后的费率明显减低，税盾效应明显。
刘利红、陈羲、李良元（2015）在微观审慎与宏观审慎相结合的基础上，展开风险差别存款保险费率实证研究，创新性地对存款保险差别费率提出“基础费率+动态差别费率”模式。
刘鸿伟（2017）基于宏观审慎监管框架，进行了存款保险费率定价机制研究。
在分析宏观审慎监管框架后，创造性地构建了一个基于宏观审慎监管框架的存款保险费率定价模型，该模型以商业银行系统性风险贡献度作为衡量商业银行风险的依据。
（三）研究目的为了适应当下我国利率市场化基本完成的背景，本文初步探讨我国存款保险制度费率的厘定问题。
本文将运用期权损失定价模型对我国九家商业银行进行实证分析，并且将结合利率市场化基本完成的背景，对于存款保险制度费率进行适当调整，以此改进我国存款保险制度费率。
本文主要由我国目前的存款保险费率、基于期权定价模型的实证分析、结合风险评级与信用等级调整存款保险费率以及政策建议组成。
创新点在于考虑到2015年利率市场化基本完成的市场背景，通过各家银行2016年年报上的数据进行期权损失定价模型的实证分析，并在此基础上进行风险与利率的调整，具有一定的实际意义。
利率市场化下我国商业银行的利率风险管理—以中国建设银行为例
利率市场化下我国商业银行的利率风险管理—以中国建设银行为例摘要本文以中国建设银行为研究对象，探讨了利率市场化下商业银行的利率风险管理。
首先，本文分析了利率市场化的背景和推动因素，以及商业银行利率风险管理的重要性。
随后，本文系统地介绍了利率风险管理的相关概念、方法和工具，包括应根据风险敞口和期限匹配原则对存贷款进行分类、使用利率衍生品进行风险对冲、设立利率风险管理委员会等。
最后，本文以中国建设银行为例，分析了其利率风险管理的具体实践情况，包括风险管理策略、机构设置、内部控制等方面。
总之，本文认为，在利率市场化背景下，商业银行需要加强对利率风险的管理和控制，确保稳健经营和风险可控。
关键词：利率市场化，商业银行，利率风险管理，风险敞口，利率衍生品，中国建设银行AbstractThis paper focuses on the interest rate risk management of commercial banks under the background of interest rate marketization, taking China Construction Bank as an example. Firstly, this paper analyzes the background and driving factors of interest rate marketization, as well as the importance of interest rate risk management for commercial banks. Secondly, this paper systematically introduces the related concepts, methods and tools of interest rate risk management, including the classification of deposits and loans based on risk exposure and matching principle of term, risk hedging using interest rate derivatives, establishment of interest rate risk management committee, etc. Finally,this paper analyzes the specific practice of interest rate risk management of China Construction Bank, including risk management strategy, organizational structure, internal control, etc. In summary, this paper argues that, under the background of interest rate marketization, commercial banks need to strengthen the management and control of interest rate risk, ensure stable operation and risk control.Keywords: interest rate marketization, commercial bank, interest rate risk management, risk exposure, interest rate derivatives, China Construction Bank第一部分利率市场化背景下商业银行的利率风险管理一、利率市场化的背景和推动因素中国的利率市场化进程具有大胆和深远的意义，这是我国金融体制改革的重要方向之一。
利率市场化与存款保险制度
利率市场化与存款保险制度随着市场经济的深入发展，利率市场化已成为金融改革的重要环节之一，而存款保险制度也在保障金融体系稳定运行方面发挥着重要的作用。
本文将探讨利率市场化与存款保险制度的关系，并分析其对金融市场和经济的影响。
利率市场化是指由市场供求关系来决定利率水平的过程。
在传统的储蓄存款制度中，银行的存款利率是由央行统一制定的，存在一定的刚性。
而在利率市场化的制度下，银行的存款利率将逐渐与市场供求关系挂钩，实现利率的自由浮动。
这样的改革措施不仅有助于提高资源配置效率，还能够增强金融机构的竞争力和市场敏感性。
然而，利率市场化也存在一定的风险和挑战。
首先，利率的市场化可能导致利率波动较大，从而对金融机构和市场产生波及。
其次，利率市场化可能导致部分银行面临压力，特别是那些依赖传统存款业务的银行。
此外，利率市场化还可能引发金融市场的不稳定性，因为市场利率的波动可能导致金融市场波动加剧，进而对整体经济产生负面影响。
为了应对利率市场化带来的风险，各国普遍采取了存款保险制度。
存款保险制度是一种由国家设立的保险机构，负责向存款人提供一定程度的保障，即在金融机构发生破产等风险时，以法定保险金额的形式对存款人予以保险赔付。
这种制度的实施可以提高存款人的信心，增强金融市场的稳定性。
然而，存款保险制度也面临一些挑战。
首先，存款保险制度需要由国家提供相应的保险基金，这对于国家财政会带来一定的压力。
其次，存款保险制度需要保险机构具备相应的能力和资源来进行风险评估和管理，否则可能导致保险机构自身出现风险。
利率市场化与存款保险制度的关系是相互依存的。
利率市场化可以提高金融市场的竞争性和效率，但也带来了一定的风险。
而存款保险制度可以为金融机构和存款人提供保障，但也需要国家提供相应的保险基金。
因此，建立健全的利率市场化与存款保险制度是金融改革中的重要任务，需要综合考虑国家财政、金融机构的经营能力以及市场的稳定性等各方面因素。
在当前中国的金融体制改革中，利率市场化和存款保险制度的推进已成为重要议题。
对我国建立存款保险制度的再思考--基于利率市场化改革的视角
（ 四）存 款保 险 机 构 可 通 过
行 业竞 争 加 剧 ， 润 空 间受 到 压 从而可有效降低那种极具传染性 对 有 问题 银 行 提 ， 率 市 场 的恐 慌 感 ， 免 挤 兑 的发 生 。 由 融资支 持 等 方 式 对其 进 行 挽 救 ， 利 避 化之后 ， 行 倒 闭 将 频 现 。在 这 于存 款保 险制 度 的存 在 ， 国 在 或 促 使 其 被 实 力 较 强 的银 行 兼 银 美
及 时， 也影 响 了我 国 实 施 财 政政 策 利率市 场化 的进 程逐步 建立 和完 隐患 所在 ， 时提 出建 议和 警告 ，
和执行货 币政 策 的独立性 。 善， 并且 为 了防范 风 险 ， 很可 能将 以确 保各 银 行 都 能 稳 健 经 营 ， 这 （ 四）不 利 于 我 国利 率 市 场 早于利 率 市 场 化 的实 现 。 当然 ， 实 际上增 加 了一 道 金 融 安 全 网 。 同时 ， 由于 这 一制 度 对 公 众 心理 化 进程 的 快 速推 进 ， 不 利 于 银 在存款 隐 性 担 保 消 失 之 前 ， 银 也 在 行 业 的改革 。
庞大 ， 未来 如果 出现风 险 ， 国家将 度虽 然是 一 种 事 后 补 救 措 施 ， 但 行 ， 该制 度 对 其 保 护 程 度 都 是 相
难 以“ 底 ” 兜 。
它 的作用 却在事 前也 有体 现 。当 同的 。 由此 提供 服 务 的优 劣 ， 将
３ ．未来 几 年 内 ， 国的利 率 公众 知道 银 行 已实 行 了该 制 度 ， 成 为客 户选择 存款 银行 的主要 因 我 市场化 进程 将加 快 。利 率市 场化 即使 银行 真 的 出现 问题 时 ， 会 素 。 也 实现之 后 ， 直 接 的变 化 便 是 银 得 到相应 的赔偿 ， 最 就会 有安 全感 ，
我国银行存款保险制度推出时机研究
第21卷第l 期呼伦贝尔学院学报N o ．1V 01．212垒望-年T 2---月-J0啪m ofH ulunbei 盯col l 嘴r r 呦l i 咖血哇血幽业,__l ___●●_我国银行存款保险制度推出时机研究朱莉(安徽财经大学安徽蚌埠233000)摘要：近几年，金融市场多层次发展，中小银行发展迅遮，但是随着利率市场化的加速，银行业尤其是中小银行面临的风险逐年增加，另一方面也是为我国银行业创造更公平的竞争环境，保证存款人的利益，都需要我国建立存款保险制度，本文从国际经验和我固内外部环境入手，重点分析了我国建立存款保险制度所具备的基础条件和当前我国经济盒融体系出现的问题．针对当前的国情，要尽．决推出存款保险制度．关键词：存款保险制度；银．行穗健性；金融改革；利率市场化中图分类号：F832．1文献标识码：A文章编号：1009-4601(2013)01-0078-04一、引言存款保险制度是指存款金融机构按照一定的费率缴纳保费，用于对破产银行的债务清偿。
美国首先推出存款保险制度，在实践的过程中进行改革，基本维护了本国的金融安全和银行稳健。
随着我国金融改革的不断深入，尤其是利率市场化的步伐加快，此外还由于存在着各方面的安全隐患，存款保险制度的设立又引起了理论界及业界的热议。
存款保险制度是金融体系的稳定器．银行机构的救生员，经济发展的安全网，择机推出是当务之急。
二、存款保险制度的概念及价值功能存款保险制度是一种金融保障制度，是指一个国家或地区为了保护存款人的利益，维护金融体系的安全与稳定，各类符合条件的存款性金融机构作为投保人按存款的合适比例向保险机构缴纳保险费，建立存款保险准备金，当成员机构发生经营性危机或面临破产倒闭时，存款保险机构为其提供财务支持或直接向存款人支付全部或部分保费．从而保护存款人的利益。
存款保险制度有其独特的价值功能，主要体现为：1．保护存款人的利益，提高公众对银行体系的信心。
尽管存款保险制度建立之前有国家财政作为隐性的存款保障，但是这种隐性保障多作用在国有控股的大银行上，而中小银行可能得不到应有的保障，即使都有保障这种保障制度的效率也是很低的，向存款人支付保费的周期可能很长，从而导致公众对银行体系的信心不足；而存款保险制度是一种法定制度，投保银行与保险机构签订保险合同，一旦出现危机或破产，银行机构或存款人可获得补偿。
关于我国利率市场化问题的研究
关于我国利率市场化问题的研究随着中国经济的不断发展壮大，我国金融体系也随之逐步完善。
其中，利率市场化是一个重要的改革方向。
利率市场化是指利率的形成和调节完全由市场机制自主决定，而不是由领导推动的行政手段和指导。
本文将从以下几个方面进行探讨：我国实施利率市场化的意义及必要性，利率市场化的影响及挑战，以及我国利率市场化的发展现状。
一、我国实施利率市场化的意义及必要性随着我国金融体系逐渐完善，金融市场运行逐步转向市场化，利率市场化成为了推进金融市场改革的重要手段。
一方面，利率市场化可以让市场自主决定利率，使货币的执行更加灵活，调控更加高效。
领导干预市场降低利率的做法往往只是短期行为，而市场自主调节则能够更加长效地治理金融行业。
另一方面，利率市场化可以创造条件促进银行业的改革、提高金融市场追求效率的意识和能力。
从整体上看，实施利率市场化，它可以让市场化、法治化趋势在金融领域进一步落实，使我们的金融体系更加成熟、更加稳定，从而为我国经济的可持续发展提供更加有力的支持。
二、利率市场化的影响及挑战在实施利率市场化的过程中，必会面临一系列的影响和挑战。
首先，利率市场化的实施可能会引起贷款利率的变化，这可能会对不同利益相关方造成影响。
例如，银行收益可能会受到影响，长期信贷市场也可能会受到影响。
其次，由于领导对利率的控制力减弱，利率波动也可能增加，这将对市场造成不稳定的影响。
再次，在实施利率市场化的过程中，金融机构的竞争压力将不可避免地增加，这将导致金融机构的盈利能力下降。
但是，这样的竞争也会在一定程度上促进金融系统的创新，促进金融服务的优化。
最后，利率市场化需要建立稳定的金融市场和风险管理机制。
这需要我们加强对金融机构的审核监管，建立健全的风险担保体系，增强市场对废银行的整合能力，避免系统性风险的产生。
因此，实施利率市场化需要领导、金融机构、消费者和监管机构之间的密切协作和有效沟通，以合理平衡各方的利益。
三、我国利率市场化的发展现状自国务院公布《关于利率市场化改革有关事项的通知》以来，我国利率市场化改革进展迅速。