巴塞尔协议Ⅲ与风险管理.
巴塞尔协议Ⅲ框架下银行风险管理
04
基于巴塞尔协议Ⅲ的银行风险 管理实践
资本充足率管理实践
01
02
03
确保资本充足
银行应基于巴塞尔协议Ⅲ 的要求，确保其资本充足 率达到规定水平，以抵御 潜在的风险。
资本结构优化
通过调整股本、优先股和 附属债务等资本结构，使 银行资本更加稳健。
资本筹集与运用
银行应制定明确的资本筹 集与运用策略，确保资本 充足且流动性良好。
流动性管理策略
为管理流动性风险，银行需要制定一系列策略，包括保持足够的现金储 备，合理安排资产负债表结构，实施有效的资金流入流出管理等。
03
流动性覆盖率和净稳定融资比率
巴塞尔协议Ⅲ引入了流动性覆盖率和净稳定融资比率两个指标，以评估
银行在压力情况下是否能保持充足的流动性。
信用风险管理
信用风险定义
信用风险是指借款人因各种原因 未能按期偿还债务而违约的可能 性，以及由于借款人信用评级下 降而导致的贷款价值损失的可能
分类
包括市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险和合规风 险等。
银行风险管理的意义与目标
意义
有效的风险管理是银行长期稳定发展的关键，有助于避免或减少损失，提高收 益稳定性。
目标
确保银行在追求盈利的同时，风险可控并符合监管要求。
银行风险管理的策略与方法
策略
包括风险识别、评估、监控、报告和控制等环节。
市场风险定义
市场风险是指由于市场价格波动而导致银行表内外头寸损失的可能 性。常见的市场风险包括利率风险、汇率风险和商品价格风险等。
市场风险管理策略
为管理市场风险，银行需要制定一系列策略，包括使用金融衍生品 对冲风险，实施分散投资策略，以及定期对市场风险进行评估等。
《巴塞尔协议iii》的主要内容
《巴塞尔协议iii》的主要内容巴塞尔协议III是国际上关于银行监管的重要协议之一，于2010年12月出台，旨在加强全球金融市场的稳定性，防范金融危机的发生。
下面将具体介绍巴塞尔协议III的主要内容。
一、资本充足率要求巴塞尔协议III提出了更为严格的资本充足率要求，旨在确保银行拥有足够的资本来承担风险。
根据协议规定，银行的核心资本充足率要求不低于4.5%，而综合资本充足率要求不低于8%。
这一要求使得银行在面对金融市场波动和风险时能够更好地应对，提高了金融系统的稳定性。
二、流动性风险管理巴塞尔协议III对银行的流动性风险管理也提出了更为严格的要求。
协议要求银行建立流动性缓冲区，确保在面临流动性压力时能够及时偿还债务。
此外，协议还规定了一系列流动性监测工具和指标，帮助银行评估和管理流动性风险。
三、杠杆比率要求巴塞尔协议III引入了杠杆比率要求，旨在限制银行的债务杠杆。
根据协议规定，银行的杠杆比率要求不低于3%，即银行的核心资本应不低于其风险资产的3%。
这一要求使得银行在承担风险时需要有足够的资本储备，从而保护其自身和金融系统的稳定性。
四、反周期性调节巴塞尔协议III还提出了一系列反周期性调节措施，旨在防止金融市场的过度波动。
其中包括对资本充足率的动态调整和对风险权重的反周期性调整等。
这些措施能够使得银行在经济繁荣时增加资本储备，在经济衰退时减少资本要求，从而平衡金融市场的波动，促进金融稳定。
五、市场风险监测巴塞尔协议III对市场风险监测也提出了更为严格的要求。
协议要求银行建立有效的市场风险管理框架，包括风险测量、风险监测和风险报告等方面。
这一要求使得银行能够更好地识别、测量和管理市场风险，减少金融危机的发生可能性。
总结起来，巴塞尔协议III的主要内容包括资本充足率要求、流动性风险管理、杠杆比率要求、反周期性调节和市场风险监测等。
这些内容的出台使得银行在面对金融市场的波动和风险时能够更好地应对，提高了金融系统的稳定性。
新巴塞尔协议与操作风险监管原则
新巴塞尔协议与操作风险监管原则新巴塞尔协议（Basel III）是国际上对银行风险监管的一项重要准则，该协议于2010年由巴塞尔银行监管委员会发布，并于2013年开始逐步实施。
新巴塞尔协议的目的是提高银行的抗风险能力，减少金融危机的发生概率，保护整个金融系统的稳定性。
新巴塞尔协议与操作风险监管原则一起构成了全面的银行风险监管框架。
操作风险是指由不当操作、失误、内部系统故障以及外部事件等引起的损失风险。
这些风险可能发生在交易所执行、结算与备付、信息处理及系统以及人员、客户及外部事件等方面。
新巴塞尔协议对操作风险监管提出了一系列要求和原则。
首先，银行应该建立健全的内部控制体系，确保操作风险的有效管理和控制。
这包括建立适应银行规模和业务特点的风险管理框架，明确风险管理职责和权限，并采取措施提高员工的风险意识和操作技能。
其次，银行应该评估和量化操作风险，并建立相应的风险测量和管理机制。
协议要求银行使用适当的方法对操作风险进行测量和评估，并将其纳入整体的风险管理体系。
这有助于银行更好地识别、评估和管理操作风险，并采取必要的风险应对措施。
此外，新巴塞尔协议还推动银行加强对操作风险的监控和报告。
银行应确保及时监控操作风险暴露的情况，及时报告风险事件和风险指标，并向监管机构提供准确、全面和及时的操作风险报告。
最后，新巴塞尔协议要求银行建立适当的资本充足性框架，以应对操作风险可能导致的损失。
银行需要根据其操作风险的特征和规模，保持足够的资本储备，并采取风险敏感的资本补充措施，以应对不同水平的操作风险。
总之，新巴塞尔协议与操作风险监管原则共同构成了银行风险管理的重要框架。
通过建立健全的内部控制体系、评估和量化操作风险、加强监控和报告机制以及保持适当的资本充足性，银行能够更好地管理和控制操作风险，提高其整体的抗风险能力和稳定性。
这将有助于保护金融系统的健康发展，并减少金融危机的风险。
新巴塞尔协议（Basel III）和操作风险监管原则的出台，是对全球金融体系的一次重要调整和改革。
巴塞尔协议三主要内容
巴塞尔协议三主要内容
（实用版）
目录
一、巴塞尔协议的背景与目的
二、巴塞尔协议三的主要内容
1.资本的组成与比例
2.提高资本质量和要求
3.加强流动性风险管理
三、巴塞尔协议三的影响与意义
正文
巴塞尔协议是国际清算银行（BIS）的巴塞尔银行业条例和监督委员会的常设委员会——巴塞尔委员会于 1988 年通过的关于统一国际银行
的资本计算和资本标准的协议。
该协议旨在建立一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，有效地扼制了与债务危机有关的国际风险。
巴塞尔协议三主要内容如下：
1.资本的组成与比例
巴塞尔协议三对银行资本的组成进行了更为细致的规定。
协议将银行资本分为核心资本和附属资本两部分，其中核心资本包括普通股和留存收益，应占整个资本的 50% 以上；附属资本包括优先股、永续债等，其比例不应超过资本总额的 50%。
2.提高资本质量和要求
巴塞尔协议三提高了资本的质量要求，以增强银行抵御风险的能力。
新协议要求银行的一级资本充足率在 5 年内从现行的 4% 上调至 6%，
并且要求在过渡期内完成。
此外，新协议还对资本的构成进行了调整，提高了风险加权资产的权重，使得资本充足率更加敏感于风险资产的变化。
3.加强流动性风险管理
巴塞尔协议三对流动性风险进行了更为全面的规定。
新协议要求银行评估其在压力状态下的流动性状况，并根据评估结果采取相应的措施，以确保银行在压力状态下能够维持充足的流动性。
综上所述，巴塞尔协议三对银行资本的组成、质量和要求进行了全面的规定，以期提高银行抵御风险的能力。
巴塞尔协议三的主要内容
巴塞尔协议三的主要内容巴塞尔协议三是国际上关于银行监管和风险管理的重要协议，旨在提高银行业的资本充足性和风险管理水平，以保护金融系统的稳定性和健康发展。
该协议于2001年12月发布，是对前两个巴塞尔协议的重要补充和完善，对全球金融体系具有深远的影响。
巴塞尔协议三的主要内容包括资本要求、杠杆比率、流动性风险监管、反周期性资本缓冲、计量金融风险、市场风险、信用风险、操作风险等方面的规定。
其中，资本要求是协议的核心内容之一，它要求银行必须保持一定比例的资本与风险加权资产总额相匹配，以确保银行在面临风险时有足够的资本进行抵御。
此外，协议还规定了杠杆比率，以限制银行的杠杆交易，防止过度杠杆化带来的风险。
另外，巴塞尔协议三还对流动性风险进行了监管，要求银行必须具备足够的流动性储备，以确保在面临流动性挑战时能够及时偿付。
同时，协议还引入了反周期性资本缓冲机制，要求银行在经济景气时增加资本储备，以抵御经济下行时可能出现的风险。
在风险管理方面，巴塞尔协议三对金融风险进行了全面的计量和监管，包括市场风险、信用风险和操作风险。
银行必须对各类风险进行有效的监控和管理，确保自身在面临各种风险时能够及时做出反应，降低可能的损失。
总的来说，巴塞尔协议三通过对资本要求、流动性风险、风险管理等方面的规定，提高了银行业的资本充足性和风险管理水平，有助于提升金融体系的稳定性和抗风险能力。
同时，协议的实施也对银行业的经营模式和风险管理理念提出了新的挑战，要求银行在经营中要更加注重风险防范和资本管理，以适应新的监管要求和市场环境。
总之，巴塞尔协议三的出台和实施，标志着国际金融监管体系的不断完善和深化，对于提高金融系统的稳定性和健康发展具有重要意义。
银行业应当认真遵守协议的规定，加强风险管理，提高资本充足性，以应对未来可能出现的各种挑战和风险。
巴塞尔协议三
巴塞尔协议三巴塞尔协议三（Basel III）是全球银行业监管机构为了应对金融危机所制定的一系列指南。
巴塞尔协议三重点关注银行风险管理、资本充足率、流动性风险管理和杠杆率等方面，以期建立更加健壮的金融体系。
以下是对巴塞尔协议三的详细解读。
巴塞尔协议三简介巴塞尔协议三，又称为巴塞尔III，是巴塞尔银行监管委员会制定的一个重要协议。
该协议的主要目的是增强银行业的资本充足性、风险监管和监管合作。
同时，该协议还致力于减少银行业内的风险和改善金融市场的透明度。
巴塞尔协议三是在2008年全球金融危机期间制定的，因此其重点关注银行风险管理、资本充足率、流动性风险管理和杠杆率等方面。
该协议的实施对世界各国监管机构和银行业都具有重要意义，因为它可以加强银行监管，降低银行股东和客户的风险敞口和风险性，从而提高整个金融行业的稳定性和透明度。
巴塞尔协议三的主要内容巴塞尔协议三的内容非常丰富，包括了文章头部提到的银行风险管理、资本充足率、流动性风险管理和杠杆率等方面。
下面我们将依次对这些方面进行解读。
1. 银行风险管理银行风险管理是巴塞尔协议三要求银行业必须重视的一方面，它包括了银行的风险管理结构、风险识别、风险评估和风险监测等方面。
首先，银行必须建立完善的风险管理机制，并将此机制纳入公司治理和内部控制体系。
其次，银行需参考自身的组织结构和业务特点，确定风险管理的目标并建立相应的管理方法和控制手段。
银行在风险识别方面需对各类风险进行细致的分类和描述，并对这些风险的趋势进行预测。
针对不同的风险类型，银行需制定相应的风险管理计划，并合理分担风险。
银行在风险评估方面要根据风险类型分类，考虑不确定性和风险程度等因素，对风险进行权衡和评估。
风险评估结果将直接决定银行应采取哪些风险控制和防范措施。
最后，银行需建立完善的风险监督和控制机制，对风险进行检测和监测。
只有不断完善风险管理体系，才能提高银行风险管理的水平和效果。
2. 资本充足率资本充足率是巴塞尔协议三的一个重要组成部分。
新巴塞尔协议和银行风险管理知识
新巴塞尔协议和银行风险管理知识新巴塞尔协议（Basel III）是国际金融监管委员会（BCBS）于2010年推出的一套全球银行监管准则，旨在强化银行资本和流动性管理，以提高全球金融体系的稳定性。
该协议的最新修订版本于2017年公布，自2022年开始实施。
新巴塞尔协议主要关注的是银行的风险管理。
银行业作为金融体系的核心，承担着巨大的风险，在金融危机中发挥了不可忽视的作用。
因此，银行风险管理是确保金融体系稳定的重要一环。
新巴塞尔协议强调了银行资本的重要性。
通过增加银行的资本要求，协议确保银行有足够的资本来抵御风险和压力，提高其抵御金融危机的能力。
此外，协议提出了更具体的流动性要求，以确保银行具备足够的流动性来应对市场的突发冲击。
另外，新巴塞尔协议还引入了计量银行风险的新标准。
协议规定了一系列风险权重方法，根据不同类型的风险对银行进行分类，并要求银行根据相关方法计算其风险加权资产。
这样一来，银行可以更准确地评估自己的风险暴露，并采取相应的风险管理措施。
银行风险管理涉及多个方面，包括信用风险、流动性风险、市场风险等。
信用风险是最常见的银行风险之一，指的是借款人无法按时偿还债务的风险。
银行通过审查借款人的信用状况、抵押品价值等因素来评估和管理信用风险。
流动性风险是银行在资金来源不足的情况下无法及时偿还债务的风险。
为了降低流动性风险，银行需要确保有足够的流动性资金，并进行流动性压力测试来评估其在紧急情况下的应对能力。
市场风险是由金融市场波动引起的风险，包括利率风险、汇率风险等。
银行通过利率和汇率对冲以及场外衍生品交易等方式来管理市场风险。
综上所述，新巴塞尔协议强调了银行资本和流动性管理的重要性，并引入了计量银行风险的新标准。
银行风险管理是确保金融体系稳定的关键因素，包括信用风险、流动性风险和市场风险等方面的管理。
通过遵循新巴塞尔协议的规定，银行可以更好地评估和管理自身的风险，提高金融体系的稳定性。
新巴塞尔协议（Basel III）旨在加强对全球金融体系的监管，确保银行具备足够的资本和流动性来应对风险和压力。
巴塞尔协议3主要内容
巴塞尔协议3主要内容巴塞尔协议3是国际上关于银行监管和风险管理的一项重要协议，它对全球金融体系的稳定和安全起着至关重要的作用。
本文将对巴塞尔协议3的主要内容进行详细介绍。
首先，巴塞尔协议3主要内容包括资本要求、流动性要求和杠杆比率等内容。
其中，资本要求是指银行需要保持一定比例的资本以覆盖其风险资产，以确保银行在面临风险时有足够的资本储备来应对。
流动性要求则是指银行需要保持一定比例的流动性资产，以确保在面临流动性压力时能够及时偿付债务。
而杠杆比率则是指银行资产与资本的比率，用于衡量银行的杠杆风险。
其次，巴塞尔协议3还规定了对系统重要性银行的额外监管要求。
系统重要性银行是指那些对全球金融体系具有重要影响力的大型银行，它们的破产可能会对整个金融体系造成严重影响。
因此，巴塞尔协议3规定了对这些银行的额外监管要求，包括更严格的资本和流动性要求，以及更严格的风险管理和监管要求。
此外，巴塞尔协议3还对银行的风险管理和监管进行了进一步的强化。
它要求银行需要建立更加有效的风险管理体系，包括更加严格的风险测量和监测机制，以及更加有效的内部控制和风险管理流程。
同时，巴塞尔协议3还规定了更加严格的监管要求，包括更加严格的监管审查和报告要求，以及更加严格的监管制裁和处罚机制。
最后，巴塞尔协议3还对银行的透明度和披露要求进行了进一步的加强。
它要求银行需要更加透明地披露其资产负债表和利润表等财务信息，以便监管机构和投资者更好地了解银行的财务状况和经营状况。
同时，巴塞尔协议3还规定了更加严格的信息披露和沟通要求，包括更加及时和准确地披露重要信息，以及更加有效地与监管机构和投资者进行沟通。
总的来说，巴塞尔协议3的主要内容包括资本要求、流动性要求和杠杆比率，对系统重要性银行的额外监管要求，对风险管理和监管的进一步强化，以及对透明度和披露要求的进一步加强。
这些内容对于提高银行的稳健性和抗风险能力，维护金融体系的稳定和安全具有重要意义。
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重新定义的资本结构
Ⅱ
老的资本定义
Байду номын сангаас
Ⅲ
新资本定义
核心一级资本/股本
普通股
优先股
其它一级资本：留存收益等 混合一级资本
持续经营时的资本符合 14 要求：普 通股、一级资本和总资本分别高于 风险加权资产的4.5%, 6%和8%。• 一级资本的主要形式必须是普通股。
高级二级资本
低级二级资本 三级资本
二级资本：受偿顺序次级于存款和 一般债务，原始期限至少5年
1988年7月通过的《关于统一国际银行的资本 计算和资本标准的报告》 1.资本分类 2.风险权重的计算标准
2003年通过《巴塞尔协议Ⅱ》，首次提出三大 支柱，增加监督检查和市场纪律等两个支柱。 2010年11月最新通过的《巴塞尔协议Ⅲ》受到 了2008年全球金融危机的直接催生，提高了资 本质量要求，并增加杠杆率等监管指标
债权 AAA AA主权（出口信贷机构） 方案 1 银行 方案 2 公司 住房抵押贷款 零售 其他零售贷款
计算风险权重前，先从风险暴露中扣除专项准备。
1 2
评级 A + - A20% (2) 50% 50% 3 (20%) 50% BBB+ BBB50% (3) 100% 50% 3 (20%) 100% BB+ - B100% (4-6) 100% 100% 3 (50%) BB+ - BB100% B- 以下 150% (7) 150% 150% 3 (150%) BB-以下 150% 未评级 100% 100% 50% 3 (20%) 100% 35% 75%
0% (1)
1
20% 20% 3 (20%) 20%
2
在所注册地主权的权重基础上下调一档。 以银行自身评级来定。
3
对银行原始期为3个月的风险暴露，其权重在相应权重的基础上下调一档。
2011年穆迪公司评级
长期信用 公司 行业 评级 主权国家 Aa3 中华人民共和国 银行 A1 中国农业银行 银行 Aa3 中国农业发展银行 银行 A1 中国银行 银行 A3 交通银行 银行 A1 中国建设银行 银行 Aa3 国家开发银行 银行 Baa2 中信銀行國際 银行 Baa3 中国光大银行 银行 Baa3 招商银行 银行 Aa3 中国进出口银行 银行 Ba2 广东发展银行 A1 汇丰银行（中国）有限公司 银行 银行 A1 中国工商银行 银行 Ba2 深圳发展银行 银行 Ba1 上海浦东发展银行 银行 Baa2 中信银行 指标 短期信用 评级 P-1 P-1 P-1 P-1 P-1 P-1 P-2 P-3 P-3 NP P-1 P-1 NP NP P-2 财务实 力评级 DD D+ D+ D+ DD+ DD D+ DD D 展望 正面 稳定 正面 稳定 稳定 稳定 正面 稳定 稳定(m) 稳定 正面 稳定 稳定 稳定 正面 稳定 稳定 保险财务 实力评级 -
危机出现反应 出许多问题
提高资本质量 扩大资本框架的风险覆盖面 引入杠杆率作为新资本协议风险资本框架 的补充措施 防止亲周期性 重视系统风险和风险的相联性
2009年12月监 管文件的 主要内容
建立针对国际活跃银行的流动性最低标准
《巴塞尔协议III》改革的核心要点
资本定义的关键变化包括:
巴塞尔协议III与风险管理
基本内容
1
巴塞尔协议历史演变 巴塞尔协议III的改革重心 三大支柱 巴塞尔协议与风险管理
2
3
4
5
风险管理在各部门的职责
巴塞尔协议历史演变
1975年9月第一个巴塞尔协议出台。 1.任何银行的国外机构都不能逃避监管； 母国和东道国应共同承担的职责；
1974年美国富兰克 林银行倒闭
处于破产清算时的资本 符合 14 要求：对三类资本都分别建立一套 标准，满足这些标准的合格资本工 具可记入相应类别
来源：巴塞尔委员会2009年的征求意见稿及2010年7月及9月的最终方案
巴塞尔委员会将继续研究应急资本， 可转换资本工具以及带有减记特征的 资本工具在监管资本框架中的作用.
巴塞尔协议三大支柱
— 操作风险基本指标法：银行将前三年总收入的平均值乘以巴塞尔委员 会规定的0.15系数，就等于所需要的资本。 — 操作风险 标准法：总收入仍作为反映银行业务规模以及与此相关的各 产品线操作风险规模的一项指标。但是，银行必须计算出每一产品线 的资本要求，每一产品条线资本要求采用不同的权重系数。 — 操作风险高级计量法：银行用定量和定性标准，通过内部操作风计量 系统计算监管资本要求
2008年雷 曼兄弟倒 闭
巴塞尔委员会的《增强银行体系的稳健性》（2009年12月）
许多国家的银行体系表内外杠杆率的过度积累
资本质量和水平不断受到侵蚀
许多银行流动性储备不足 银行无法应对影子银行积累的大量表外风险暴露的“重新中介化” 亲周期的去杠杆化以及由一些复杂交易导致系统重要性机构之间的相 联性导致金融危机进一步恶化
最低资本充足 率=资本/风险 加强资产 三大基础 支柱
最低资本 监督检查 市场纪律 要求 过程
风险加权 资产
资本定义
信用风险
操作风险
市场风险 核心资本 附属资本
标准法
内部高级 内部评级 评级法 基本指标 标准法 高级计量 标准法 内部模型 初级法 法 法 法
新协议 最低资本要求
标准法 – 信用风险风险权重
• 大幅度提高一级资本中普通股的质量和一致性，监管调整主要针对普通股。
• 显著提高一级资本中普通股之外的其他资本工具的质量。
• 简化二级资本。只有一套二级资本的合格标准，并且取消二级资本的子类。
• 取消三级资本，以保证抵补市场风险的资本质量要等同于抵补信用风险和操作风险的 资本质量。 • 提高资本透明度。披露资本工具的所有要素以及与财务报告科目的详细对应关系。 • 修改对不同层次资本的比例限制，保证普通股占一级资本的比例高于现行要求。取消二 级资本不得超过一级资本的要求，代之以明确的一级资本要求和总资本要求。
巴塞尔协议三大支柱
最低资本充足 率=资本/风险 加强资产 三大基础 支柱
最低资本 监督检查 市场纪律 要求 过程
风险加权 资产
资本定义
信用风险
操作风险
市场风险 核心资本 附属资本
标准法
内部高级 内部评级 评级法 基本指标 标准法 高级计量 标准法 内部模型 初级法 法 法 法
巴塞尔协议三大支柱-名词解释
— 信用风险标准法：银行根据风险暴露（exposures）可观察的特点将 信用风险暴露划分到监管当局规定的几类（如主权风险、同业风险、 公司风险），并采用外部信用评级划分信用风险等级，监管当局对不 同种类风险的不同信用等级规定一个固定的风险权重。 — 信用风险内部评级法：银行以自己的内部评级为基础，同时采用违约 概率、违约损失率、违约风险暴露、期限等四个要素计算风险加强资 产