保险精算原理.ppt
保险精算与寿险精算PPT(37张)
四、保险费率厘定的一般方法
实务中确定保险费率的方法主要有观察法、分类 法和增减法。
（一）观察法
观察法又被称为个别法或判断法，它就某一被保 危险单独厘定出费率，在厘定费率的过程中保险 人主要依据自己的判断。之所以采用观察法，是 因为保险标的的数量太少，无法获得充足的统计 资料来确定费率。
出现的概率为Pn。用
MHale Waihona Puke 来表示事件在n次实验中发n
生的次数，则依据泊松大数法则有：对于任意的ε
＞0，下式成立：
ln iP m M nnp1p2n pn 1
泊松大数法则的意思是说：当实验次数无限增加时
结果所得的比率将无限接近。
大数法则总结：
最有意义的结论是：当保险标的的数量足 够大时，通过以往统计数据计算出来的估 计损失概率与实际概率的误差将很小。
M AE C E
其中，M—调整因素，即保险费应调整的百分比；A—实 际损失比率；E—预期损失比率；C—信赖因素。对于许 多具体业务来说，费率的调整比费率的计算更重要。采用 上面的公式来决定费率调整的百分比，关键在于确定信赖 因素C的大小。信赖因素的大小，表示经验期间所取得的 数据的可信赖程度。客观地确定信赖因素的大小，也是非 寿险精算的内容之一。
表程度。稳定系数愈低，则保险经营稳定性愈高；反之，
稳定系数愈高，则保险经营稳定性愈低。对稳定系数低的，
附加的均方差就可小些；反之，对高风险的险种，其保额
损失率所附加的均方差就应该大一些。
二、保险附加费率的确定 附加费率是纯费率的附加部分。按附加费率收取的保险费，
主要用于支付保险人的经营管理费用，主要包括代理手续 费、雇员工资、办公楼租金及办公设备、单据印刷费、通 讯费、广告费和各种税金，同时还包括保险人的合理预期 利润。其计算方法是根据以往年度各项费用的总额加上预 期利润除以同期的纯保费收入总额。可以用公式表示如下： 附加费率＝(各项费用总额＋预期利润)／纯保费收入总 额×100％ 附加费率除按上述公式计算外，还可以根据经验按纯费率 的一定比例确定。 三、保险毛费率的确定 毛费率即习惯上所说的保险费率，是纯费率和附加费率之 和，公式表示为： 毛费率＝纯费率×(1＋附加费率)
保险精算第二版复习ppt
死亡即刻赔付就是指如果被保险人在保障期内发 生保险责任范围内的死亡 ，保险公司将在死亡事 件发生之后，立刻给予保险赔付。它是在实际应 用场合，保险公司通常采用的理赔方式。
4.1.1 精算现值的概念
精算现值即趸缴纯保费，未来保险金给付 在签单时的现值，即一次性缴清的纯保费， 它是以预定利率和预定死亡率为基础计算 的。
续存活的时间，称为剩余寿命，记作T(x)。
分布函数 t qx ：
t qx Pr(T (X ) t) pr(x X x t X x) s(x) s(x t) s(x)
剩余寿命的生存函数 t px ：
t px Pr(T (x) t) Pr(X x t X t) s(x t) s(x)
vt , t n
1 , t n bt 0 , t n
zt
btvt
0
,
tn
符号：
1
A x:n
厘定：
1
n
Ax:n E(zt ) 0 zt fT (t)dt
n 0
vt
t
px xt dt
en t
0
t
px xt dt
方差公式：
Var(zt ) E(zt2 ) E(zt )2
0
e2 t
fT
(t)dt
E(zt
)2
记
2 Ax
0
e2 t
fT
(t )dt
所以方差等价为
Var(zt )2Ax ( Ax )2
4.1.4 延期终身寿险
定义
保险人对被保险人在投保m年后发生的保险责任范围内的死亡均 给付保险金的险种。
假定: (x)岁的人，保额1元，延期m年的终身寿险 基本函数关系
保险精算基本概念讲解(ppt 19)
费
Wid 第i张保单的保险止期
Pi 第i张保单的保费收入
NPi 第i张保单的自留保费收入
情况一
Wic
满
E=0
Wid Via
Vib
期 情况二
保
费
Wic
Via Wid
Vib
Wid －Via E=∑NPi×—————
Wid －Wic
情况三
Wic
Via
Vib
Wid
Vib－Via
E=∑NPi×—————
以2003年1-８月为例：
财务综合赔付率 财务指标
➢ 当年赔款支出
+提存未决赔款准备金
- 转回未决赔款准备金
+分保赔款支出
- 摊回分保赔款
- 追偿款收入
➢ 当年保费收入
+分入保费
- 分出保费
- 提存未到期责任准备金
+转回未到期责任准备金
- 长期责任准备金提转差 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
年份
2002年
2003年
2004年
横向：业务发展是连续不断的 纵向：财务年度考核口径（历年制） 斜向：保单年度考核口径（保单年制）
假设前提： 平行四边形解释
–保险期限为1年；
–赔付没有延迟； –经营稳定：包括 费率水平不变、
保险责任终止
保费规模不变、
费用率不变等。
保险责任开始
月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
保险精算概论PPT课件
≈0.272万元。
故趸缴保费约为0.272万元。
（4）若在上例中保费分两次缴，第一年初和第二 年初，两次缴费额相等为x。
则保费精算现值为x+x*99%/(1+6%)。由精算等 价原则，x+x*99%/(1+6%)=0.272。
➢ 准精算师考试内容为作为精算人员所必须掌握的精 算理论和技能以及基础的精算实务知识
➢ 精算师考试内容以高级精算专业课程和精算实务为 主，内容涉及保险公司运营，公司财务、投资、公 司偿付能力管理等诸多内容。
要获得精算师资格，通常需要通过权威精算学 会的精算师资格考试认证。
保险精算概论
精算协会
国际上著名的精算学会有： 1）北美精算学会（SOA ，Society of Actuaries ） 2）英国精算学会（FIA， the Faculty and Institute of Actuaries ） 3）日本精算学会(IAJ ，Institute of Actuaries of Japan） 4）澳大利亚精算学会（IAAus ，Institute of Actuaries of Australia ）
投保人通过付出少量且固定的保费, 将大量的不 确定的损失转移到承保人或保险公司身上; 承保人利用保费收入一方面保证赔偿的正常进行 , 另一方面, 通过分析与计算来合理调配资金, 提高保险基金的投资效益, 最终使投保人和承保 人都有所收获。
保险精算概论
风险是保险业存在的基础。 承保人是如何在保证投保人利益的基础上保 持自身的经营稳定性, 并获得一定的利润呢?
保险精算概论
《精算基础知识》PPT
752 鸿盛
418 递增养老 → 704 递增养老 → 709 递增养老
720 全福 → 733 全福
753 世纪彩虹
426 705 永乐 → 710 永乐
721 福寿 → 740 福寿
756 鸿祥
427
幸福 → 711 幸福
722 附加万寿 → 739 附加万寿
760 常青树
723 附加定期 → 735 附加定期
• 保险公司再以现有已获利润出发，通过对此目标利润的重新定位，改变产品设计模型 的主要变量，重新衡量风险，改变精定品价pp，t 进入一轮新的循环。
精算实践的两大传统领域
——产品定价和准备金评估
1、产品定价
• 寿险产品定价目的： - 保费费率应该足够（充足性原则） - 公平 - 合理 - 可行、稳定和具有一定弹性
产品创新：分红、投连、健康险 渠道创新：银行保险、职团开拓、网上销售 定价： 非分红产品2.5％、个险分红产品2%
精品ppt
2
平 安 产 品 发 展 的 重 要 历 程 （ ）
平安保险公司产品发展历程一览
第一阶段 94～95年
第二阶段 96～97年
第三阶段 97.12～98.8
第四阶段 98.8～99.6
债券帐户
身故保险金
最低身故给付：保险金额固定不变 变动身故给付：随投资收益的高低而增减
现金价值：无最低保证，随投资帐户资产市价的波动变化
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人身保险产品介绍——非传统产品（3）
投资连结与万能保险的比较（二）
（2）万能寿险
设计初衷：灵活、个性化的保险品种，以满足客户不同时期的保障 需要和财务能力
自然保费P（t)
金
额
均衡保费P
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第一章风险与保险概论第一节风险概述*风险和保险以及与保险精算的关系风险是保险产生和发展的基础，保险是人类社会处理风险的一种手段。
保险精算的主要职能之一就是度量风险，从而合理确定保险商品的费率。
一、什么是风险(P2)-------风险是指某种随机事件发生后给人们的利益造成的损失的不确定性。
1物质利益的损失1.损失精神损失22.不确定性：损失事件何时发生不确定，何处发生不确定，损失严重程度不确定。
3.风险的可测性：发生损失的频率和损失的严重程度是可以测定的。
衡量风险的两个指标：损失发生频率和损失程度4。
风险的构成要素：风险因素：足以引起或增加危险事故发生可能的条件。
包括有形因素和无形因素有形因素：如财产所在的地域、结构和用途无形因素包括：道德危险因素和行为因素。
风险事故：损失的直接原因损失：价值的消灭或减少3二、风险的分类风险纯风险投机风险动静动静态态态态4风险存在给人们产生不幸纯风险只存在损失与不损失两种可能性5投机风险存在损失、不损失、赢利三种可能性的风险6静态风险是指在任何社会、任何时代都会发生的风险。
如：地震，自然灾害。
动态风险是指随着时代的变迁和社会的变革而新产生的风险。
如：我国劳动用工制度的改革新产生失业风险，医疗制度的改革，产生医疗健康、医疗费用偿付风险。
再比如养老风险等。
7主观风险是指不同的人对于风险的感受程度不同。
是由心理状态所引起的不确定性。
客观风险是指可以度量的风险。
所有这些风险归纳起来分成可保风险和不可保风险。
8三、可保风险的特征a可统计性即有大量同质风险存在b损失的偶然性即损失是由随机因素产生c可测定性即风险可以定量衡量。
d非巨灾性即（1）大多数标的不能在同时遭受损失；（2）保险标的的价值不能巨大。
e保险费合理即被保险人在经济上承受得起。
9四、风险的度量与损失分布（一）统计学中两个统计量和风险的度量集中性的统计量两个统计量离散性统计量10集中性统计量：均值、众数、中位数离散性统计量：方差、极差、四分位距综合性统计量：风险度11风险度==损失的波动范围/期望损失A区死亡率均值=1.0%标准差=0.1%B区死亡率均值=1.2%标准差=0.05%12A区风险度=0.1%/1%=10%B区风险度=0.05%/1.2%=4.2%13（二）保险中常用的几种概率分布经验概率分布：如：火灾次数概率0 0.110 0.230 0.4050 0.2060 0.10常用的离散型和连续型概率分布：141.二项分布2.泊松分布3.正态分布4.对数正态分布5.Gamma分布6. 威布尔分布7. 帕雷特分布15第二节保险的基本原理一、保险的基本概念和职能1。
保险精算简介_保险学PPT课件
利息可以看作借款人付给出借人资本的租金， 而利率就是指租金的价格。关于利息和利率的理论 是经济学中最基本、最核心的论题之一。
精算学中的利息理论主要介绍利息和利率的一 些基本概念，以及在年金定价、项目评估和债券定 价等方面的应用。
15
利息理论的基本概念
积累函数：考虑投资1单位的本金，我们定义其
保险公司的精算工作具体表现在所谓保险公 司精算控制循环中。
保险公司的精算控制循环是一般精算控制循 环在保险公司运作中的具体表现。
7
保险公司精算控制循环的各个环节
风险评估：在这个环节，精算师要明确在保险 商业活动中会遇到的各种风险并研究其对保险公司 影响的大小；明确各个风险之间的互相影响并给出 各个风险的定量描述。
精算师的工作范围除了保险公司外，还遍及咨 询机构、政府机构、大型企业的员工福利计划部门、 医院、银行和投资公司等所有需要研究经济风险的 部门。
2
第一节 精算和精算师职业
保险精算的起源： 1693年，哈雷发表了第一张生命表 1756年，道得森提出了均衡保费的概念 1848年，英国精算 Control Cycle）
第二种以北美和英联邦国家为代表，主要凭参加精算职 业组织举行的职业资格考试来认可精算师资格。
我们国家的精算考试体系属于上述第二种精算师资格认 可体系，也就是说，考生必须通过专门的精算职业资格考试 才能获得中国精算师资格。
13
精算师应该具有的三项基本素质
职业道德：其基本原则有：精算师应该为公众利益 服务；精算师有责任保护客户的隐私；精算师在明确自 己有足够的知识和经验后才能提供精算建议；公司、客 户和精算师本人的利益有冲突时，精算师应当向客户说 明；精算师如果违背了职业道德的要求，将受到精算职 业组织的惩罚。