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本章练习答案与解析 _中国银行业从业人员资格认证考试专用辅导教材（图解版）——风险管理_[共6页]
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72中国银行业从业人员资格认证考试专用辅导教材（图解版）风险管理本章练习答案与解析一、单选题1．【答案与解析】C C这两笔贷款同时上升或下降，方向相同，说明两者是正相关的，那么如果一个发生损失，另一个也很有可能发生损失。
另外，尽管这两笔贷款正相关，但是构成的贷款的风险组合还是会分散一部分风险，所以组合的风险不但会小于两笔贷款信用风险相加的总和，还会小于两个贷款中风险较大的那个。
2．【答案与解析】A 单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对资产负债表和损益表进行分析，故选A。
3．【答案与解析】A 从语气上判断，就可直接选出A，因为造成任何风险原因都不会只有一个。
一般来说，信用风险表现为违约风险和结算风险。
B与市场风险有关的各种价格，都很容易在市场上得到相关数据，而信用风险则要通过模型计量才能得出相关数据。
4．【答案与解析】D D 存贷款比率是流动性比率，是流动性监管辅助指标。
归纳信用风险监管指标：①不良资产率，不高于4%；②不良贷款率，不高于5%；③单一集团客户授信集中度= 单一集团客户授信÷资本净额，不超过15%；④单一贷款客户集中度= 单一贷款客户贷款÷资本净额，不超过10%；⑤全部关联度= 全部关联授信÷资本净额，不超过50%。
5．【答案与解析】C 利息保障倍数=(税前净利润+利息费用)/利息费用=(6 000+3 000)÷3 000=3。
故选C。
6．【答案与解析】A 客户评级，评的就是借款人，而不是债项；债项评级，是反映违约损失率的，所以可以排除B、C。
D 违约频率与违约概率完全不同，违约频率是一个事后的概念，不能用于违约概率的估计。
两个层面就是单一借款人和某一信用等级所有借款人的违约概率。
7．【答案与解析】A 首先，客户信用评级是信用风险管理办法，反映的不是流动风险。
其次，对客户信用评级就是要反映客户的偿债能力和偿债意愿，如果客户盈利能力很强，但偿债意愿很弱，信用风险依然很大。
银行职业资格考试知识点《风险管理》市场风险
20XX年银行职业资格考试知识点《风险管理》：市场风险1.期权性风险期权性风险是一种越来越重要的利率风险，源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权性条款。
2.汇率风险汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。
汇率波动取决于外汇市场的供求状况，主要包括国际收支、通货膨胀率、利率政策、汇率政策、市场预期以及投机冲击等，以及各国国内的政治、经济等多方面因素。
汇率风险通常源于以下业务活动：（1）商业银行为客户提供外汇交易服务或进行自营外汇交易，不仅包括外汇即期交易，还包括外汇远期、期货、互换和期权等交易；（2）银行账户中的外币业务，如外币存款、贷款、债券投资、跨境投资等。
案例分析：资产负债比重差异形成的外汇风险,假设商业银行以美元为单位进行外币资产管理，当期外币资产和负债如下表所示：资产负债1年期1亿美元贷款1年期2亿美元定期存款1年期相当于1亿美元的英镑贷款根据上表可知，该银行资产和负债的存续期完全匹配（即DA＝DL＝1年），但资产和负债的币种存在差异。
如果1年期美元定期存款利率为2%,1年期无风险美元贷款收益率为3%，则银行将全部存款用于发放美元贷款，到期时可获得1%的正利差收益。
但由于市场1年期无风险英镑贷款收益率为5%，银行决定将其1亿美元存款用于英镑贷款。
贷款发放当日汇率为1英镑＝2.0美元，贷款金额为5000万英镑。
①如果汇率在1年内不发生任何变化，即1英镑＝2.0美元，则该银行到期从英镑贷款中获得的以美元为计价单位的收益率为5%，全部贷款资产的加权收益率为50%×3%＋50%×5%＝4%即全部贷款到期后获得2%的正利差收益为（4%－2%）。
②如果到期汇率变为1英镑＝1.8美元，且该笔贷款不存在任何利率风险或信用风险，则该银行到期从英镑贷款中获得的以美元为计价单位的收益率为GBP50million×（1＋5%）×1.8－USD100million）/USD100million＝－5.5%。
银行业从业人员资格考试风险管理-84_真题-无答案
银行业从业人员资格考试风险管理-84(总分100,考试时间90分钟)一、单选题1. 下列关于商业银行降低贷款组合信用风险的最有效办法是( )。
A．将贷款集中到少数风险小的行业B．将贷款集中到个别高收益行业C．将贷款分散到不同的行业和区域D．将贷款集中到相同相关的行业2. 关于一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是( )。
A．此情形属于流动性风险的一种B．此情形不是操作风险的表现C．此情形会造成交易成本下降D．此情形很可能会引发信用风险3. 巴塞尔委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是( )，中国银监会编写的《外汇风险敞口情况表》也采用这种算法。
A．累计总敞口头寸法B．净总敞口头寸法C．短边法D．各类风险性资产余额4. ( )是指资产到期时不能如期足额收回，进而无法满足到期负债的偿还和新的合理贷款及其他金融需要，从而给商业银行带来损失的风险。
A．战略风险B．市场风险C．负债流动性风险D．资产流动性风险5. 关于商业银行应当如何选取流动性风险的评估方法的说法正确的是( )。
A．选定某一种方法，便一以贯之地采用B．商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况C．流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法D．以上都不对6. 全面风险管理体系的维度不包含( )。
A．企业的资产规模B．企业的战略目标C．企业的各个层级D．全面风险管理要素7. 以下公式中，正确的是( )。
A．RAROC=(收益-预期损失)/经济资本B．RAROC=(收益-非预期损失)/经济资本C．RAROC=(收益-预期损失)/收益D．RAROC=(收益-非预期损失)/收益8. 市场风险内部模型法的局限性不包括( )。
A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C．不能计量非交易业务中的市场风险D．不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总9. ( )对商业银行的决策过程、决策执行过程、经营活动，以及董事、高级管理人员的工作表现，进行监督和测评。
2023年银行从业资格考试风险管理知识精讲
更多银行从业考试资料，敬请关注大家网论坛2023年银行从业资格考试《风险管理》第八章知识精讲本章考情分析本章重要考察商业银行风险旳监管，考生要把握商业银行关键监管指标，对企业治理、内部控制旳监管以及银行监管旳措施，市场约束与信息披露等知识。
本章基础知识精讲一、银行监管（一）银行监管旳内容（二）银行监管旳措施1.市场准入2.资本监管（1）资本监管旳重要性①资本监管是审慎银行监管旳关键。
②资本监管是提高银行体系稳定性、维护银行业公平竞争旳重要手段。
③资本监管是促使商业银行可持续发展旳有效监管手段。
（2）资本充足率旳计算资本充足率=（资本一扣除项）/（信用风险加权资产+12.5×市场风险资本规定）关键资本充足率=（关键资本一关键资本扣除项）/（信用风险加权资产+12.5×市场风险资本规定）商业银行资本充足率不得低于8%，关键资本充足率不得低于4%，资本充足率应在任何时点保持在监管规定比率之上。
①资本旳构成。
资本由关键资本和附属资本两部分构成。
②资本扣除旳有关规定。
商业银行计算资本充足率时，应从资本中扣除如下项目：商誉应所有从关键资本中扣除；对未并表金融机构资本投资应分别从关键资本和附属资本中各扣除50%；对向非自用不动产投资和企业投资，分别从关键资本和附属资本中各扣除50%.③表内信用资产风险权重。
采用外部评级机构评级成果来确定对境外主权债权旳风险权重。
对我国中央政府（含中国人民银行）旳债权统一予以0旳风险权重。
对中央政府投资旳公用企业旳债权风险权重为50%，而对省及省如下政府投资旳公用企业视做一般企业，予以100%旳风险权重。
对政策性银行债权旳风险权重为0.对商业银行债权旳风险权重规定为：商业银行之间原始期限在4个月以内旳债权予以0风险权重，4个月以上旳风险权重为20%，但商业银行持有旳其他银行发行旳混合资本债券和长期次级债务旳风险权重为100%.对其他金融机构债权予以100%旳风险权重，但对国有金融资产管理企业为执行国务院规定按面值收购国有银行不良贷款而定向发行旳债券进行了尤其处理，风险权重为0，以体现政策性业务和商业性业务在风险程度上旳差异。
银行业专业人员职业资格中级风险管理(风险管理基础)模拟试卷2(
银行业专业人员职业资格中级风险管理（风险管理基础）模拟试卷2(题后含答案及解析)题型有：1. 单项选择题 2. 多项选择题 3. 判断题单项选择题1．下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是( )。
A．信贷人员未经授权调整评级指标B．不当言论造成银行声誉受损C．黑客攻击造成系统中断D．交易员超限额交易正确答案：B解析：操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。
A、D两项属于人员因素；C项属于外部事件；B项属于声誉风险事件。
知识模块：风险管理基础2．商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于( )类别。
A．操作风险B．流动性风险C．法律风险D．市场风险正确答案：A解析：内部流程因素引起的操作风险是指由于商业银行流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等造成损失的风险。
银行未严格执行“先落实抵押手续、后放款”的规定，属于该商业银行流程执行失败。
知识模块：风险管理基础3．某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。
该情况对应的操作风险成因属于( )类别。
A．外部事件B．内部流程C．人员因素D．系统缺陷正确答案：B解析：内部流程因素引起的操作风险是指由于商业银行流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等所造成损失的风险。
知识模块：风险管理基础4．在业务外包过程中，由于供应商的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常进行而造成严重损失。
此事件对应的操作风险成因是( )。
A．违反内部流程B．人员因素C．系统缺陷D．外部事件正确答案：D解析：商业银行的操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，其中外部事件包括外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。
银行业从业人员资格考试风险管理-69_真题-无答案
银行业从业人员资格考试风险管理-69(总分100,考试时间90分钟)一、单选题1. 下列关于金融风险造成的损失的说法，错误的是( )。
A．金融风险可能造成的损失可以分为三种：预期损失、非预期损失和灾难性损失B．商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C．商业银行通常用存款来应对非预期损失D．商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移2. 银行的流动性风险与( )没有关系。
A．资产负债期限结构B．资产负债币种结构C．资产负债分布结构D．资产负债类别结构3. 在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是( )。
A．为了发行证券B．为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离C．为了保证投资者本息的按期支付D．为了购买权益资产4. 在初次实施内部控制评价时，需对内部控制过程中评价的活动包括( )。
A．业务活动、监督活动、支持保障活动B．业务活动、管理活动、支持保障活动C．监督活动、业务活动、支持保障活动D．业务活动、管理活动、监督活动5. 下列有关积极的组合管理的说法，错误的是( )。
A．积极的组合管理就是将全行范围内的资本配置和单笔业务的风险管理相结合B．积极的组合管理不仅需要度量、加总和监控风险，而且也包括积极地改变风险C．积极的组合管理需要银行不仅能够在组合层而上度量风险，而且还需要分析单个管理工具是如何影响风险状况的D．积极的组合管理不需要考虑组合层面上单个业务风险之间的相关性6. 风险管理的核心在于( )。
A．风险识别B．风险计量C．风险监测D．选择最佳风险管理技术组合7. 根据我国银监会制订的《商业银行风险监管核心指标》，其中资产收益率的计算公式为( )。
A．资产收益率=税后净利润÷期初资产总额B．资产收益率=税后净利润÷平均资产总额C．资产收益率=税后净利润÷期末资产总额D．资产收益率=息税前利润÷期末资产总额8. ( )不属于信用风险控制的手段。
银行从业资格考试风险管理资料精讲-58页精选文档
1．1 风险与风险管理第一章风险管理基础学习目的1．1．1掌握风险的含义，风险与收益、损失的关系。
1．1．2 理解风险管理对商业银行经营的重要意义。
1．1．3掌握商业银行风险管理的发展阶段以及每一阶段风险管理的特征。
1．1．1风险与收益风险的定义主要有以下三种：(1)风险是未来结果的不确定性(或称变化)；(2)风险是损失的可能性；(3)风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离，即波动性。
1．1．2 风险管理与商业银行经营(1)承担和管理风险是商业银行的基本职能、也是商业银行业务不断创新发展的原动力(2)风险管理能够成为商业银行实施经营战略的手段，极大的改变了商业银行经营管理模式●从业务指导上升到战略管理，从片面追求收益上升到全面管理，从定性为主上升到定量分析为主(3)风险管理为商业银行风险定价政策提供依据，并有效管理上也银行的业务组合(4)健全的风险管理体系为商业银行创造附加价值(5)提高风险管理水平不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求●两大因素决定商业银行的风险承受能力：资本金规模和风险管理水平1．1．3 商业银行风险管理的发展(1)资产风险管理阶段(2)负债风险管理阶段(3)资产负债管理阶段(4)全面风险管理阶段●新巴塞尔协议中的三大约束：最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束等三个方面●全球的风险管理体系、全面的风险管理范围、全程的风险管理过程、全新的风险管理方法、全员的风险管理文化。
1．2 商业银行风险的主要类别学习目的1．2．1掌握信用风险的内涵、表现及分类。
1．2．2掌握市场风险的内涵、表现及分类。
‘1．2．3掌握操作风险的内涵、表现及分类。
1．2．4掌握流动性风险的内涵、表现及分类。
1．2．5 了解国家风险的内涵。
1．2．6了解声誉风险的内涵。
1．2．7 了解流法律风险的内涵、表现及分类。
1．2．8 了解流战略风险的内涵、表现及分类。
1．2．1 信用风险信用风险——债务人或交易对手未能履行金融工具的义务或信用质量发生变化，影响金融工具的价值，从而给债权人或金融工具持有人带来损失的风险。
银行从业资格考试参考书籍
银行从业资格考试参考书籍
1、《银行业专业人员职业资格考试辅导教材》中国银行业从业人员资格认证办公室
中国金融出版社
2、《银行业专业人员职业资格考试题解》
王和
中国财政经济出版社
3、《银行业法律法规与综合能力》
王贵方
中国人民大学出版社
4、《银行业专业实务：个人理财》
梁涛
中国金融出版社
5、《银行业专业实务：风险管理》
孙天宏
中国金融出版社
6、《银行业专业实务：公司信贷》
胡峰
中国金融出版社
7、《银行业专业实务：个人贷款》郑炳南
中国金融出版社
8、《银行业专业实务：银行管理》徐学峰
中国金融出版社。
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银行专业人员职业资格考试辅导教材：风险管理
一、报考指南“银行业专业人员”是指，在银行业金融机构从事前、中、后台业务及管理工作的专业技术人员。
银行业专业人员的职业水平评价分为初级、中级和高级3个资格级别。
银行业专业人员初级职业资格采用考试的评价方式;中级和高级职业资格的评价办法另行规定。
(银行业专业人员职业资格考试原中国银行业从业人员资格认证考试)(一)报考条件中华人民共和国公民同时具备下列条件，可报名参加银行业初级资格考试： 遵守国家法律、法规和行业规章。
取得国务院教育行政部门认可的大学专科以上学历或者学位(大专院校以上(含大专)在校学生也可报名，但需准确填写所在院校，以备核查)。
具有完全民事行为能力。
(二)考试科目及题型考试科目包括《银行业法律法规与综合能力》(原《公共基础》)、《银行业专业实务》。
其中，《银行业专业实务》下设《个人理财》、《风险管理》、《公司信贷》、《个人贷款》4个专业类别(可任意选考)。
考试题型：全部为客观题，包括单选题、多选题和判断题。
(三)考试时间2019年的考试时间还没有确定，不过根据以往的经验，每年的考试时间相差不大，可以根据2019年的考试时间进行准备。
2019年上半年考试时间：2019年5月30日、31日。
2019年下半年考试时间：2019年10月31日、11月1日。
(四)考试成绩的有效期考试实行2次为一个周期的滚动管理办法。
取得《银行业职业资格证书》需在主办方举办的连续两次考试中通过《银行业法律法规与综合能力》与《银行业专业实务》科目下任意一个专业类别方可取得。
例：2019年上半年仅报考《银行业法律法规与综合能力》并通过，2019年下未报考任何专业科目或报考未通过，2019年上半年《银行业法律法规与综合能力》成绩作废;如需取得证书，2019年需重新参加《银行业法律法规与综合能。