《程序化交易实战》连载8：策略编写陷阱—信号闪烁
程序化交易出场策略大全
程序化交易出场策略大全
程序化交易出场策略大全我们经常会遇到出场策略上的纠结困扰。
出早了，往往赚少了；出晚了，利润又面临大幅回吐。
事实上，没有任何一种出场策略，是可以让你永远占便宜的。
在高度随机的日内交易中，我们能够做的事情只有承认自己的无知，并实施分散化出场的战略，以求得平滑在各种走势下的资金总体曲线。
会买的是徒弟，会卖的是师傅。
出场策略的取舍，运用，才是决定系统成败的关键。
一：固定初始止损二：固定初始止损+保本止损（达到一定浮盈点数或幅度后，移动至此位置）三：固定初始止损（可选+保本止损）+跟踪止盈（点数、幅度）四：不动如山的SAR 抛物线出场五：固定初始止损+利润回撤百分比止盈（可根据浮盈程度，分段设定利润回撤止盈比例）六：固定初始止损+定时平仓（如：收盘前平仓）七：随机出场（由计算机自动生成的随机数确定，K线根数或时间）八：对称的反向交易信号出场九：固定的初始止损+目标止盈（比如：靠近日内涨跌停板时主动止盈）十：固定的初始止损+顺势下轿（比如：淘醉与绝望结构下，放巨量主动止盈）名称: 量化投资软件DIY
群号:75462342。
程序化交易策略
超级日内组合策略(The Super Combo Day Trading Strategy)成功的日内突破策略核心是开盘后不久，寻找到未来上涨趋势的近低点和下跌趋势的近高点。
最怕的是在高点附近买进，在低点附近卖空。
但是，我们通过观察测评可以发现，除去少部分买在低点，卖在高点的交易，绝大部分都是突破失败的例子。
那么是否有这样的策略，在行情突破的时候做突破，若突破失败，自动切换成处理突破失败的策略呢？你可能会说，不太可能吧？但今天介绍的超级组合策略正是基于这种想法开发的。
策略简述：超级日内组合策略是我目前整理策略发布以来最复杂的一个。
简化后还是一堆文字，所以简述我就不写了，大家直接看策略详情吧。
个人觉得若你能理解后独立写出这个策略的代码，金字塔平台上几乎任意的图表程序化编程都难不倒你了。
看这个策略之前，请先阅读Hans123、恒温器策略，相关概念不在此文重述了。
策略详情：超级日内组合策略属于有很多个模块处理不同行情的复杂策略，如同R-breaker一样，将考虑突破与突破失败2种情况，但细节方面会更复杂。
当然，在有条理的情况下，使用金字塔软件实现策略还是相对容易的。
首先，我们策略依然沿用突破、突破失败这类思想，并且引入了恒温器策略中趋买市、趋卖市的概念，这3者将是这个策略的基础。
对于策略突破的部分：时间处理上，我们将沿用Hans123策略的想法，开盘30分钟内不交易。
其次，对于突破进场点，超级日内组合策略将使用类似恒温器策略中区间突破、趋买市、趋卖市的思想。
首先，我们判断是否交易？经过长期的观察和研究，策略的开发者得出结论，一般短K线后面往往跟随着长K 线，而我们追踪的正是长K线。
所以，若昨天是短K，今日我们才入场，否则不入场。
我们采用以下的方式来判断K线是否为短K。
比较昨开-昨收的绝对值和前10天该值的平均值。
若前者小于后者85%，我们认定为短K，反之为长K。
接下来，我们来确定进场的点位，若收盘价小于等于前一日的收盘价为趋买市，反之为趋卖市。
《程序化交易实战》连载8：策略编写陷阱—信号闪烁
《程序化交易实战》连载8：策略编写陷阱—信号闪烁1.信号闪烁⑴．概念介绍信号闪烁是指程序发出了不稳定的交易信号。
一旦出现这种情况，程序会在极短的时间之内，反复多次进行开平仓操作。
换句话说，在策略研发者预期程序不该发出开平仓交易信号的时候，程序“自己”反复发出交易信号。
对于交易员来说，这是非常危险的，如果不立即进行应急处理，程序很可能一直进行这种不合理的操作，产生大量的交易手续费成本和滑点成本，造成交易事故。
⑵．原因解析信号闪烁主要由以下两个原因造成：第一，所使用的判断条件不稳定，即判断条件时而成立时而不成立。
第二，虽然判断条件固定，但是开仓和平仓条件出现交集，即某些情况既满足开仓条件也满足平仓条件。
这会导致程序先判断开仓条件成立，于是开仓交易；同一个Tick内，又判断平仓条件成立，所以立即把刚开的仓位平掉。
接下来推送过来一个新Tick，再次判断开仓条件成立，程序会再次开仓然后平仓。
如此反复，直到价格变动到开平仓条件的交集之外时，才会停下来。
我们将对这两种情况分别举例说明。
①．案例一大部分程序化交易模型的信号，都是由引用的价格满足开平仓条件后发出的，常用的引用价格有：开盘价，收盘价，最高价，最低价，均价等。
我们用一个简单的例子来展示判断条件不稳定所导致的信号闪烁：根据5日均线和10日均线进行判断，金叉做多，死叉做空。
即当5日均线突破10日均线时，做多；当10日均线突破5日均线时，做空。
上面是Q语言关于金叉做多、死叉做空的代码，这里引用的是当前Bar的五日均线ma5[0]和十日均线ma10[0]。
但是在当前Bar还没走完的情况下，其最高价High[0]会不停变化，所对应的ma5[0]和ma10[0]也都会变化。
这样一来，可能一会出现ma5[0]>ma10[0],一会又出现ma5[0]<ma10[0]的情况。
因此，程序可能一会发出做多的交易信号，一会发出做空的交易信号。
也就是说，所触发的交易信号不稳定，出现信号闪烁。
TB编程常见错误（二）信号闪现
TB编程常见错误（二）信号闪现信号闪现信号闪现也是程序化交易中常见的问题，一般在测试中不会被发现，要在模拟或实盘交易中才会看出来。
如果代码隐含了信号闪现的条件，那么会让整个测试无效，因为实盘的交易会与测试结果截然不同。
例如上一篇提到的这行代码：If(Close <= StopLoss) Sell(1,Close);如果收盘价低于止损价，则在收盘价卖出。
这里我举一个例子给大家说明信号闪现的表现：我们现在持有商品A，止损价定在8元。
然后出现了这样的走势：开盘价10元，过了1分钟，冲高到12元，再过了2分钟下跌落到7元，最后的收盘价是11元。
如果是测试，这笔止损交易是不会发生的，因为收盘价11元不满足止损条件。
但如果这是模拟或实盘运行的时候，close在这根bar结束前，代表的是现价，也就是说，在创出最低价7元前，当现价是8元的时候，这止损条件会生效并诱发止损。
当价格在8元或以下时，止损卖出信号会一直出现。
但价格回升之后，信号会消失。
信号闪现问题在国内的文华和TB都十分严重，尤其是TB。
TB的仓位和下单分A函数和普通函数，A函数是基于实时账户和行情，普通函数则是读取图表。
信号闪现会直接造成图表显示的仓位和与账户真实仓位不一致，导致后续的交易无法实现。
例如上面的例子，信号闪现后，商品A已经平仓，但由于信号消失了，图表上还会显示持有仓位。
这时，后面再出现平仓信号时，是无法交易的。
同时，这也说明测试的交易结果会与现实非常不同！用严谨一点的说法来解释信号闪现的原因就是作为判断依据的数据有问题，会导致判断不稳定。
基于这个原因，避免信号闪现的出现有两种办法。
一，采用不会变更的数据，例如上一根K线已经走完，那么收盘价则不会再变。
二，采用即使会变但不会改变判断的数据，例如当前最低价，如果当前最低价已经低于止损，那么即便后面的最低价创新低，也不会改变止损的判断。
解决办法有很多，例如：If(Close[1] <= StopLoss) Sell(1,Open);如果上一根K线的收盘价低于止损价，则在当前的开盘价卖出平仓。
赢智程序化交易培训
赢智“麦语言” MY language
指标 指能够绘出图线但不发交易指令的公式。指标是一个技术分析范畴的概念。 交易指令 指交易模型自动发出的下单委托指令，可以不经过投资者确认直接下单，也可以等待投资者回车确认再下单。交易指令在K线图上以不同颜色和形状的箭头来代表。交易指令是一个程序化交易范畴的概念。 交易模型 指能够发出BK、SP等交易指令，模型还包含下单方向，交易手数，止盈止损等与交易、资金使用相关的参数设置。交易模型是一个交易范畴的概念。
模型
将指标转化为模型：
运作模型：
一、模型的基本结构和跨指标模型的编写
1、模型编写的语法与操作符
MY language 编写语法
1
MY language 操作符
2
MY language 编写语法：
定义变量名称
半角输入法的全英大写状态；
每个语句应该以分号结束；
命名
参数
MY language 操作符
理解以下名词：
KDJ指标源码：
单击此处添加大标题内容
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100; K:SMA(RSV,M1,1); D:SMA(K,M2,1); J:3*K-2*D;
指标
用指标监测行情： K线上穿D线
交易指令
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100; K:SMA(RSV,M1,1); D:SMA(K,M2,1); J:3*K-2*D; //以下是加入的交易指令 CROSS(K,D),BK;//K向上穿越D，发出买开交易指令 CROSS(J,100),SP;//J向上穿越100，发出卖平交易指令 CROSS(D,K),SK;//K向下穿越D，发出卖开交易指令 CROSS(0,J),BP;//J向下穿越0，发出买平交易指令 AUTOFILTER;
程序化交易秘密讲述汇总课件
系统架构
介绍程序化交易系统的整体架构，包括硬 件和软件的配置、网络连接等。
交易策略设计
阐述如何根据投资目标、风险偏好等因素， 设计有效的交易策略。
系统安全
强调系统安全的重要性，包括数据加密、 防火墙设置等安全措施。
数据处理与回测
数据处理
介绍如何获取、清洗、整 理数据，为交易策略提供 准确、及时的数据支持。
局限
程序化交易也存在一些局限性和风险，如过度交易、市场冲 击、系统故障等，需要投资者合理配置资产，控制风险。
02
程序化交易策略
趋势跟随策略
总结词
根据市场趋势进行交易，涨则买入，跌则卖出。
详细描述
趋势跟随策略是一种基于市场趋势的交易策略，通过识别和跟随市场的主要趋势来进行交易。当市场价格上涨时， 趋势跟随策略会发出买入信号，而当市场价格下跌时，则会发出卖出信号。这种策略适合在市场波动大、趋势明 显的环境下使用。
监管科技的应用与发展
监管科技介绍
监管科技是指利用技术手段提高 监管效率和效果的解决方案，包
括人工智能、大数据分析等。
应用场景
监管科技在程序化交易领域的应 用包括实时监控、风险预警、数
据分析和行为模式识别等。
发展前景
随着技术的不断进步和市场需求 的增加，监管科技在程序化交易 领域的应用将更加广泛和深入， 为市场监管提供更加高效和精准
压力测试与应急预案
要点一
压力测试
模拟极端市场环境，测试程序化交易系统的稳定性和抗压 能力。
要点二
应急预案
制定应对风险的应急计划，以便在风险发生时能够迅速、 有效地应对。
05
程序化交易的监管与合规
监管政策与法规
监管政策
《程序化交易实战》连载7：策略编写陷阱—未来函数
《程序化交易实战》连载7：策略编写陷阱—未来函数1.未来函数⑴．概念介绍未来函数是指引用未来数据的函数，在策略中的表现形式也就是引用未来时刻的信息作为判断条件，对现在时刻下达开平仓指令。
换句话说，函数利用了现在还不知道的信息，产生交易信号。
这在历史后验中是完全可以实现的，因为在程序化交易的历史后验中，我们从一开始就拥有所有的历史数据。
而且，Bar 驱动策略是基于 Bar 信息开发的策略，如果不加以注意，很容易在编写策略时出错，引用未来的信息。
但是在实盘交易中，行情是按时间顺序到达，在“现在”这个时间点上，我们只能拥有这个时间点以前的信息，也就是过去的数据，不可能获取这个时间点之后的信息，即未来的行情。
因此，我们必须确保在历史后验中也遵循这一规则，发出的每一个交易信号都是基于该时点以前的信息，而并不包含该时点之后的信息，以避免这种“偷窥未来”的错误。
与偷价格类似，未来函数也一样会为我们带来一条完美的后验曲线和漂亮的后验数据，但是在实盘使用这个策略之后，它会立即现出原形，丧失盈利能力。
下面我们分别举几个未来函数的例子，并分析其发生的原因。
⑵．原因解析与偷价格类似，未来函数的表现形式也有很多，但归根结底，原因只有一个：我们使用了未来才能知道的信息作为现在的判断条件或者开仓条件。
这并非是我们根据现在的信息有效地预测了未来，而是通过bar后验的机制，偷看到了未来的信息，并且加以利用。
我们也通过几个例子来仔细分析一下未来函数出现的原因。
①．案例一上面这段代码是Q语言编写的一段开仓条件：如果上一根bar的收盘价高于长期均线，且当前K线收阳，也就是说这根bar的收盘价大于这根bar的开盘价，则以这根bar的开盘价做多。
这就是一个典型的未来函数。
问题在于，下单价格是当前K线的开盘价Open[0]。
所以“现在”这一时间点就是当前K线开盘的一瞬间，而判断条件中使用了当前K线的收盘价Close[0]，也就是“未来”的信息。
程序化交易入门
程序化交易入门
第二章 简易策略的讨论 量能条件： 在价格突破上行时，且量能放量超过前10日量能的平均数， 即可确立为上涨为真实突破可进行买入。
量的突破，才是显示多空力量强弱的绝对指标。
程序化交易入门
第二章 简易策略的讨论 时间条件，价格条件和量能条件的关系。 确定买入信号： 1.价格条件1符合，且满足时间和量能条件，可以买入。 2.价格条件2符合，且满足时间和量能条件，可以买入。 3.价格条件1、2符合，且满足时间和量能条件，可以买入。
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逍遥
程序化交易入门
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第一章 程序化交易入门 4、总想抄底和摸顶
5、亏损时加仓
程序化交易入门 第一章 程序化交易入门
什么是程序化交易？
程序化交易又叫策略化交易、机械交易、或客 观交易，就是指一套完整的交易管理系统，包括 风险控制策略、下单策略、仓位管理策略、止损 和止盈策略。
共振战法
第二章 简易策略的讨论 时间条件： 最佳交易时间10:30—14:30。 经测算，早盘9:00—9:30—10:30，午盘14:30—15:00时间 段。多为机构控盘操作，既出货或假突破等非理性行情高 发时间段。较为平稳的行情多数出现在10:30—14:30区间。 因此，我们选择的操作时间为以上条件。
程序化交易入门
第二章 简易策略的讨论 价格条件：杰西.利佛摩尔 关键点 条件1.在交易时间段内，股价突破整数1元关口，即显示为 多头趋势确立，可以买入。
例：XX股票价格，从18.89元突破19元，即可作为敏锐信 号关注，并考虑买入。
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《程序化交易实战》连载8：策略编写陷阱—信号闪烁1.信号闪烁⑴．概念介绍信号闪烁是指程序发出了不稳定的交易信号。
一旦出现这种情况，程序会在极短的时间之内，反复多次进行开平仓操作。
换句话说，在策略研发者预期程序不该发出开平仓交易信号的时候，程序“自己”反复发出交易信号。
对于交易员来说，这是非常危险的，如果不立即进行应急处理，程序很可能一直进行这种不合理的操作，产生大量的交易手续费成本和滑点成本，造成交易事故。
⑵．原因解析信号闪烁主要由以下两个原因造成：第一，所使用的判断条件不稳定，即判断条件时而成立时而不成立。
第二，虽然判断条件固定，但是开仓和平仓条件出现交集，即某些情况既满足开仓条件也满足平仓条件。
这会导致程序先判断开仓条件成立，于是开仓交易；同一个Tick内，又判断平仓条件成立，所以立即把刚开的仓位平掉。
接下来推送过来一个新Tick，再次判断开仓条件成立，程序会再次开仓然后平仓。
如此反复，直到价格变动到开平仓条件的交集之外时，才会停下来。
我们将对这两种情况分别举例说明。
①．案例一大部分程序化交易模型的信号，都是由引用的价格满足开平仓条件后发出的，常用的引用价格有：开盘价，收盘价，最高价，最低价，均价等。
我们用一个简单的例子来展示判断条件不稳定所导致的信号闪烁：根据5日均线和10日均线进行判断，金叉做多，死叉做空。
即当5日均线突破10日均线时，做多；当10日均线突破5日均线时，做空。
上面是Q语言关于金叉做多、死叉做空的代码，这里引用的是当前Bar的五日均线ma5[0]和十日均线ma10[0]。
但是在当前Bar还没走完的情况下，其最高价High[0]会不停变化，所对应的ma5[0]和ma10[0]也都会变化。
这样一来，可能一会出现ma5[0]>ma10[0],一会又出现ma5[0]<ma10[0]的情况。
因此，程序可能一会发出做多的交易信号，一会发出做空的交易信号。
也就是说，所触发的交易信号不稳定，出现信号闪烁。
这种情况在程序后验的时候，是不会察觉到的，因为大部分的软件进行后验的时候，不是以Tick驱动，而是以Bar驱动。
所以在涉及到信号触发那根Bar的时候，High[0] 会被默认为这根Bar的最高价，是一个常数，所以ma5[0]也是一个常数。
这样做的好处是减少了后验的运算量，大大节省了后验的时间成本，但这样也会带来后验过程中无法发现信号闪烁问题的弊端。
下面这幅图是这个信号闪烁的例子在价格以Tick驱动时产生的结果，我们可以清楚地看到，在同一根Bar中程序反复开平仓。
下面我们来看一下这段代码的修正方法：引用上一根Bar的五日均线ma5[1]和十日均线ma10[1]，以及前一根Bar的最高价High[1]。
因为它们是已经成为历史的数据，是常数。
在这种情况下，一旦出现ma5[1]>ma10[1]或者ma5[1]<ma10[1]，信号就会固定下来，不会反复发生改变。
②．案例二下面我们以Hans123为例，展示一个常见的错误：策略的开仓条件和平仓条件有交集，导致程序连续不断地反复开平仓。
Hans123在开盘后一段时间（HansTime）后，确定高低点。
随后价格突破高点做多，跌破低点做空。
为了避免隔夜持仓，我们在程序中加入一个新的参数，离场时间ExTime。
由于之前对这个策略进行过详细解释，我们在这里省略了中间部分代码，仅列出关键代码。
为了避免上面的信号闪烁问题，我们可以加入一个新的参数，停止开仓时间ExitOnCloseMins，并令它的值比离场时间ExTime稍微早一些。
对于开仓条件，我们也设定一个新的限制：只有在Bar.Time < ExitOnCloseMins时，即当前K线时间小于停止开仓时间时，程序才开仓。
加入了这个条件后，当K线时间超过离场时间ExTime之后程序平仓离场，同时由于此时已经超过了停止开仓时间ExitOnCloseMins，即使现在的价格仍然在UpperBand以上或LowerBand以下，程序也不会再次开仓。
这里仅将调整的代码部分展示出来：运行修改之后的程序，从K线图中可以看出，我们已经将信号闪烁的问题解决了。
③．案例三在案例二的修正版本中我们在开仓条件中使用了Bar.Count > stExitBar 这一语句，这一段代码也是为了避免信号闪烁的问题。
为了让大家了解这行代码的重要性，我们再举一个信号闪烁的例子，并讨论如何利用stEntryBar 和stExitBar来解决这个问题。
上面这段代码中同时存在未来函数和信号闪烁的问题，在后验的K线中可以清楚地看出来。
其中的未来函数问题我们在未来函数案例四中讨论过，是无法判断开多仓和开空仓先后顺序的问题，这里就不再赘述。
我们在这里只专门讨论信号闪烁的问题：1）后验时，这段代码在某些bar上会出现开平仓各两次的情况，因为有可能存在bar上High[0] >= Open[0] + 3和Low[0] <= Open[0] – 3同时被满足的情况。
2）如果将这个策略用于实盘，情况会更加糟糕。
在实盘中，如果价格“上蹿下跳”，多次突破Open[0] + 3之上，又被打回Open[0] – 3以下，那么在这根bar内就会多次发出买卖的交易信号，产生严重的信号闪烁。
为了解决这个问题，避免在同一个Bar上反复开平仓，我们可以引入两个全局变量：上一次开仓时的bar序号stEntryBar和上一次平仓时的bar序号stExitBar。
我们准备平仓时，需要满足当前Bar的索引Bar.Count必须大于上次开仓时的bar序号stEntryBar，即Bar.Count > stEntryBar。
同样的，我们准备开仓时，需要满足当前Bar的索引Bar.Count必须大于上一次平仓时的bar序号stExitBar，即Bar.Count > stExitBar。
加入这两个条件之后，就可以确保不会在同一根bar上反复开平仓了。
⑶．总结在编写bar策略时，如果存在逻辑不严密的漏洞，就很可能导致信号闪烁的问题。
使用天语软件的Tick后验功能来进行后验是一个能够有效检测这一问题的方法。
在此建议各位读者，在实盘之前需要认真检查策略的逻辑，让策略思想成为一个闭合的环路，避免因为出现信号闪烁的问题向市场支付高昂的学费。
2. 程序化交易陷阱的避免方法在本节中我们主要介绍了三个类型的程序化交易陷阱，偷价格、未来函数和信号闪烁。
这些陷阱会导致后验与实盘不一致，使得后验结果失去意义；如果进行实盘，会失去“虚假的利润”，或者产生大量的交易费用导致亏损。
这些陷阱在初学程序化交易的过程中，非常容易出现。
但是，只要在编写代码时时常提醒自己并养成良好的习惯，并从多方面检查策略的逻辑，它们都是可以避免的。
具体方法我们之前在进行案例分析时，介绍过一些，这里再进行一下总结。
首先，写开平仓条件时，可以将索引值大于或等于1的Bar信息写进判断条件，慎用索引值为0的Bar信息，然后以最新Bar的开盘价Open[0]下单。
因为在历史回验时，Bar的所有信息都是已知的，但在实际交易中，在当前Bar没有走完前，它的收盘价/最高价/最低价/成交量这些信息都是未知的，并在不断改变。
如果以Close[0]，High[0]，Low[0]，Volume[0]作为判断条件，在实盘交易时策略信号就会闪烁不定，判断条件就可能时而成立时而不成立。
如果以收盘价Close[0]、最高价High[0]或者最低价Low[0]下单，就容易引入未来函数。
因为在实时行情中，Close[0]，High[0]，Low[0]的值，直到Bar走完才会固定下来。
值得注意的是，这里有一个例外：将High[0]大于等于某个固定值，或Low[0]小于等于某个固定值作为判断条件是可行的，并不会出现未来函数和信号闪烁的问题。
因为这个条件一旦发生，便会固定下来，而不会再改变。
但是，不能将High[0]和Low[0]都写入判断条件，这也是一种未来函数，因为我们不知道这两个条件的发生顺序。
其次，在引入指标时，大部分时候也只能将索引值大于等于1的指标信息写进判断条件，需要慎用索引值为0的值，否则也容易出现未来函数。
例如布林带指标的上轨线为UpBand，移动平均线指标为MA，在实时行情中，UpBand[0]和MA[0]也是不断变化的，只有当前Bar走完，其值才会固定下来成为UpBand[1]和MA[1]。
因此我们只能将Upband[1]或MA[1]以及之前的信息写进判断条件和开平仓条件，而不能将UpBand[0]或MA[0]写进判断条件和开平仓条件。
再次，设定成交价格时需要周全考虑，以防止偷价格的问题出现。
这点在突破类策略中尤其需要注意，要分别考虑在bar内突破和跳空突破两种情况，还要注意开平仓条件中等号的精确使用。
另外，后验时画出辅助线，并结合辅助线在K 线上看开平仓的点位，这也是一个能够有效解决大部分偷价格问题的方法。
最后，不要在同一根bar内的不同价格上进行开平仓操作。
因为在后验中我们并不知道开仓条件和平仓条件哪一个会先触发，这可能造成后验的失真。
另外，在比较特殊的行情下，同一根bar内开平仓还存在造成着信号闪烁的可能。
值得注意的是，这里也有一个特例：我们可以在bar内的同一个价位上进行平仓并反手开仓的操作，这也正是反手策略的一个典型操作方法。
因为这是在同一个点位上进行的操作，所以不存在先后顺序的问题更多的奥秘之处还需要有兴趣的读者慢慢揣摩体会。
北京量邦信息科技股份有限公司是一家专注于金融大数据和科学云计算的新三板拟挂牌企业。
公司产品线包括完备的经济金融大数据，科学云计算平台——开矿网，量化投资平台，高校创新实验室以及基金公司机构服务等。
量邦科技曾获2015“金融服务行业TOP10”等荣誉，为山东青岛财富管理基金业协会会员。