商业银行风险预警机制体系研究分析报告
商业银行市场风险预警体系构建及实证分析
．２ Ｏ ２ ．８ Ｏ ２
市场风 险预警指标体系是由一系列相 互联 系的、 能敏感反 映市 场风险状态及存在 问题的指标有机构 成的整体。 本文在分析商业银 行 市场 风 险根 源 的基 础 上 ， 宏 观 和 微 观 两 个 层 面 选 取 商 业 银 行 市 从 场风险预警指标 。
机制 中的重要环节——市场风险预警进行研究。 方法 ， 得到原始 指标 对主成分 因子 的因子载荷 量 ， 这样 有效避免变 目前 ， 国外 对于 商业银行风险预警 的研 究 ， 多采用数理 分析 方 量 之 间 多重 共 线 性 ， ２显 示 了部 分指 标 的 ５个 主 因子 得 分 。 表
ｅ ｌ － ｒ ｉｇ ｓ ｓｅ ｆｒｔ ｅＣｈｉｅ ｅｃ ｍ ｅｃａ ａ ｋ ， ｏ ｉｉ ｇｔ ｏ ｅｉａ ｕ ｄ ｎ ｅ ｆｒｍａ ａ ｅ ｎ ｒ ｃｉｅ ｒ ａ ｙ ｗａ ｎｎ ｙ ｔｍ ｏ ｈ ｎ ｓ ｏ ｒ ｉ ｂ ｎ ｓ ｐｒｖｄ ｎ ｈｅ ｒｔｃ ｇ ｉ ａ ｃ ｏ ｎ ｇ ｍｅ ｔｐ ａ ｔｃ ． ｌ ｌ
表 １ 市 场 风 险 预 ■ 指 标
类 型 名 称
汇率变动率
．２ ４ ｏ
一 ６ ．ｌ Ｏ
一 １ ．ｌ ０
一 ２ ．８ Ｏ
中国商业银行系统性风险预警指标体系设计及监测分析
２０ ０ ８年 ７月
Ｊｌ ｕ ｙ，２ ０ ０８
Ｖｏ ． ４ Ｎｏ ４ １３ ．
中 国商 业 银 行 系统 性 风 险 预警 指 标 体 系 设 计 及 监 测 分 析
沈 悦 ， 亓 莉
（ 安 交 通 大 学 经 济 与金 融 学 院 ， 西 西 安 ７ ０ ６ ） 西 陕 １０ １
随着我国加入 ＷＴ Ｏ过渡期结束， 国内金融业进一步 高， 而且其他各项变量在 自由化后预测危机的准确值都有 对外开放， 系统性金融风险发生的可能性显著提高 ， 因此建 所提高 。
立有效的金融风险预警系统 ， 提高金融业抗风险能力显得
更加紧迫。而要建立风险预警系统首先是要设计科学 、 规
二 、 行 系统性风 险预 警指标 的设 置原则 银
我们在选取预警指标时遵循以下原则 ：１有效性。选 （）
融 自由化变量预测货币危机和银行危机的预警值都 比较 取与危机具有内在联系的指标， 这样才能从理论上解释发
收 稿 日期 ：０ ７０—０ ２ ０—５１ 作 者 简 介 ： 悦 （ ９ １）女 ， 西 西 安 人 ， 安 交 通 大 学 经 济 与 金 融 学 院 ， 授 ， 士 生 导 师 ， 要 研 究 金 融 学 。 沈 １６ － ， 陕 西 教 博 主 基金项 目： 国家 社 会 科 学 基 金 “ 国金 融 自 由化 进 程 中 的金 融 安 全 预 警 研 究 ” Ｏ Ｘ Ｌ ０ ） 项 目负 责 人 ： 悦 ； 中 （条件恶化、 国内信贷快速增长 行危机的发生主要是由于其具有以下脆弱性：１短借长贷 （）
以及真实利率上升联系在一起 ； ｅ ｒｕ— ｕ ｔ Ｄ ｔ ｇ 和部分准备金制度降低了其内在的流动性；２在资产负债 Ｄ ｍｉ ｃ ｎ 和 ｅ ａｉ ｇ Ｋ ｒ — （） ａ ｅ ｃ ＿ 的研究成果表明， Ｇ Ｐ增长率、 ｈ２ 低 Ｄ 过高的真实利率 表中， 主要是金融资产而不是实物资产， 主要是金融负债而 和高通货膨胀率都增加了金融危机发生的可能性。
关于商业银行法律风险防控体系优化建设的对策研究
关于商业银行法律风险防控体系优化建设的对策研究【摘要】商业银行作为金融行业重要的组成部分，面临着诸多法律风险挑战。
为优化法律风险防控体系，本文从四个方面进行探讨。
针对法律风险评估体系，建议商业银行应建立完善的评估机制。
法律合规培训机制的优化可以提高员工的法律意识和合规水平。
风险管理信息化建设和法律服务外包合作机制的建设也是提升法律风险管理水平的重要手段。
通过实践案例分析，总结出相应的对策和建议，展望未来发展方向。
经过全面的研究与实践，商业银行可以更好地应对法律风险，保障其经营稳健和可持续发展。
【关键词】关键词：商业银行、法律风险、防控体系、优化建设、评估、合规、培训、风险管理、信息化、外包合作、案例分析、对策、发展展望、建议方向。
1. 引言1.1 研究背景，商业银行作为金融系统的重要组成部分，在业务运作过程中面临着多样化的法律风险。
随着金融市场竞争的日益激烈，法律风险对商业银行的影响越发重要。
建立健全的法律风险防控体系成为商业银行管理的重要内容之一。
研究背景部分会从以下几个方面展开分析：商业银行作为金融机构，在金融业务中面对的法律风险种类繁多、风险程度复杂，需要建立起完善的法律风险评估体系。
随着金融监管政策不断升级，商业银行需要优化法律合规培训机制，确保员工具有足够的法律素养。
信息化技术的飞速发展，对商业银行风险管理信息化建设提出了新的要求。
商业银行合作伙伴众多，为了规避法律风险，需要建立起合适的法律服务外包合作机制。
通过对研究背景的深入分析，可以更好地把握当前商业银行法律风险防控体系建设的现状，为后续研究提供有力的支撑和指导。
1.2 研究意义商业银行是金融体系中重要的一环，其在经济发展中扮演着至关重要的角色。
随着金融市场竞争的加剧和金融业务创新的不断推进，商业银行也面临着日益复杂和多样化的法律风险挑战。
在这种情况下，加强法律风险防控体系的建设，具有重要的现实意义和深远的战略意义。
加强商业银行法律风险防控体系的建设，有助于提升银行的管理水平和风险防范能力，保障银行业务的稳健运行。
我国商业银行贷后风险预警指标体系研究
我国商业银行贷后风险预警指标体系研究由于银行业竞争剧烈,我国传统的商业银行客户贷后信用风险管理模式已经落后。
与此同时,不断发展的统计与信息技术使得商业银行能够迅速有效地收集、处理有关企业客户的详细信息,并构建相应的较为完备的现代管理决策数据库。
本文作为硕士论文,重点研究和探讨了有关商业银行的客户贷后信用风险管理理论和公司类客户贷后风险识别模型的构建与应用问题。
这对于深入认识商业银行的贷后风险管理的本质,探索贷后风险预警机制,提高商业银行基于贷后风险预测模型后的管理决策能力有重要的意义。
本文的核心重点在于商业银行的贷后风险的识别和指标预警方面。
研究目标是:通过较为深入和细致的研究,为商业银行提供较为合理的贷后风险预警指标体系,以有效的提高其贷后风险管理水平;为商业银行在其日常的贷后风险管理中制定具有针对性的退出策略和途径奠定较为科学基础,以帮助商业银行实现有效的防范和化解贷后风险,实现在复杂的风险环境中及时、有效的管理贷后风险能力的目标。
探讨并寻找在客户需求和客户行为动态变化环境下,商业银行企业客户贷后信用风险的决策方法。
我们要对商业银行企业客户贷后信用风险识别与管理中的主要问题进行分析,将客户贷后风险的分析与识别,和先进的系统决策理论、数学建模方法及经济系统分析方法等结合起来,建立客户贷后信用风险管理决策与优化模型,并提出具体的商业银行贷户贷后风险预警、控制策略。
本的贷后风险预警模型是从企业的财务因素出发,本文基于贷后风险的相关财务指标选取了十三个指标进行分析,这些指标可以从偿债能力、营运能力等来提取。
首先运用主成分分析法对33家企业的年度财务报表进行主成分分析,确定出了每个财务指标对贷后风险的影响能力,即每个指标的权重,再运用功效系数法,对财务指标进行指数化,然后对企业的风险进行量化,最后用ARIMA模型对商业银行的贷后风险进行预测,对于企业的财务状况出现预警的,建议企业采取相应的措施避免风险的发生。
商业银行的风险控制模型与预警机制
商业银行的风险控制模型与预警机制商业银行作为金融系统中的重要组成部分，承担着吸收存款、发放贷款和提供各种金融服务的角色。
然而，由于金融市场的不稳定性和不确定性，商业银行面临着各种风险，如信用风险、市场风险和操作风险等。
为了应对这些风险，商业银行需要建立科学有效的风险控制模型和预警机制。
本文将探讨商业银行风险控制模型与预警机制的重要性，并介绍几种常见的模型和机制。
一、商业银行风险控制模型商业银行风险控制模型是指利用统计学和数学方法分析和评估银行面临的各种风险，并制定相应的控制策略和措施的模型。
常见的商业银行风险控制模型包括VaR模型、基于历史模拟的风险度量模型和预期损失模型等。
1. VaR模型VaR（Value-at-Risk）模型是一种基于统计学方法的风险度量模型，用于评估在一定的信心水平下，银行在未来一段时间内可能面临的最大损失。
VaR模型通过对历史数据和概率分布进行分析，计算出在给定置信水平下的损失限额，从而控制银行的风险水平。
2. 基于历史模拟的风险度量模型基于历史模拟的风险度量模型是通过分析历史数据，建立风险敞口的分布，从而评估银行面临的风险水平。
该模型基于假设，认为未来的风险与过去的风险是相似的，因此可以通过过去的数据来预测未来的风险。
该模型的优点是简单易用，但也存在模型假设不准确的风险。
3. 预期损失模型预期损失模型是一种基于概率理论和数学统计的风险度量模型，通过分析不同风险事件的概率和损失大小，计算出银行在未来一段时间内可能发生的损失期望。
预期损失模型可以帮助银行更好地理解风险分布，并制定相应的风险控制策略。
二、商业银行预警机制商业银行预警机制是指通过建立一套有效的预警指标和监测系统，及时发现和预测银行面临的潜在风险，并采取相应的措施进行防范和化解。
商业银行预警机制的建立可以帮助银行及时警示风险，降低风险带来的损失。
1. 资产质量预警指标资产质量是商业银行的重要指标之一，直接影响到银行的偿还能力和盈利能力。
中国商业银行金融风险预警指标体系研究
２０ 年以美 国次贷危机为标志 的金融海啸席 ０８ 卷全球 ， 作为金融机构的主体部分 ， 商业银行在此次 危机中同样遭受重创 。在历经冲击之后 ， 商业银行 的风险管理和识别能力开始让人质疑 。中国经济 尚
处于高速发展和转 型初期 ， 商业银行金融风险在宽 松 的宏观经济环境下并不显著 ， 由于中国不断与 但 国际经济接轨 ， 开放条件下全球性 的金融危机仍然
一
Ａｍｎ ｈ ａ 等人（９４ 利用神经 网络对意大利公司 １９ ） 进行失败预测［ 神经网络方法是一种 自 ４ ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 。 适应的非参
种切实可行方法 。本文在国内外相关学者的研究
基础上 ， 结合国内商业银行风险现状 ， 建立 了一个全 面的商业银行金融风险预警体系 ， 并从近期数据给
出了对商业银行金融风险的评价及实证检验。
收稿 日期 ：０ １ ０ — ７ ２ １＿ ５ １
基金项 目： 安徽省人文社科重点项 目（０ ０ｋ ７ ｚ） ２ １ ｓＯ ６ｄ
信用度量技术 （ ｒ ｉ Ｍ ｔｃ，９ ７运 用 Ｖ Ｒ Ｃｅ ｔ ｅ ｉ １９ ） ｄ ｒｓ ａ 框架嗍 对贷款和非交易资产进行 风险的评价 和计 ， 量 。但是 Ｃｅｉ Ｍ ｔｃ 模型的违约模型和相关系 ｒ ｔ ｅｉ ｄ ｒ ｓ
国金融市场的安全 。 关键词 ： 商业银行 ； 融风 险； 金 预警体系
中图分类号 ：８２２ Ｆ３．
文献标识码 ： Ａ
文章编号 ：０３ ３９ （０ １０ — ０ ８ ０ １０ — ８０ ２ １ ）７ ０４ — ６
一
、
引言
很 大 的差距 。
１７ ９ ９年 由联邦 金融 机 构监 管 委员 会建 立 的 ＣＭＬ Ａ Ｅ 评级制度经过 １９ 年的修改后 ，成为美 国 ９７ 主要监管机构统一使用的 Ｃ Ｍ Ｌ （ Ａ Ｅ Ｓ 骆驼 ） 制度【伴 １ ］ 。 随银 行 业 务 的拓 展 ，部分 国 家 监 管 当 局 引 入 美 国 ＣＭ Ｌ Ａ Ｅ 评级制度 ， 同时结合本 国监管情况建立 了相 对独立的主观判断评价体系。 Ｃ Ｒ （ ｌｓｉｃ ｔ ｎ ａ ｄ Ｒ ｇｅｓ ｎ Ｔｅ ） 构 Ａ Ｔ Ｃａｓ ａｉ ｎ ｅｒｓｉ ｒｅ 结 ｉ ｆ ｏ ｏ 分析法 ，根据选定的某几项财务指标作为分类的标 准， 运用二分法 ， 通过建立二元分类数来分析被考查 对象状态嘲 ｏｉ模型主要采用了 ｌ ｉｉ 。Ｌｇ ｔ ｏ ｓｃ函数［ 该 ｇｔ ３ １ ， 模型的问题在于当样本点存在完全分离时，模型参 数的极大似然估计可能不存在 ，模型的有效性存在 问题 ， 另外该方法对临界 区域的判别敏感性过度 ， 容
基于银保协作路径的商业银行信用风险预警机制研究
制 的 警 示设 置 ， 构 造 警 度评 价 函数 ， 实现 商 业银 行 信 用 风 险 预 警机 制 的 警 度 判 断 及 处 置 功 能 ， 而 实现 并 以 从 商业 银 行 信 用 风 险预 警机 制 的预 警 功 能 ， 为构 建科 学 高 效 的 商 业 银 行 风 险 管 理 机 制 提 供 重 要 的 理 论 指 导 与 决策 参 考 。
事实上 ， 商业 银行 所面 临 的信 用风 险 ， 方 面来 一
自于信用 等级较 低 的 中小 企 业 ， 一 方 面 由于 金 融 另 担保 机构 承担着 多 个 项 目的融 资 担保 业 务 ， 旦 某 一 个 或几个担 保项 目运作 失 败 ， 融 担 保 机构 将 承担 金
（ ９ １ 等提 出 引入 中小 商业 银 行 研 究 ｊ １９ ） 。然 而 ，
Ｂ ｌ ｎ ｐ ｒ ｅ（ ９ ８ 认 为 ， 入 中小 商业 银 行 仅 仅 ａｔ ｓ ｅｇ ｒ １ ９ ） ｅ 引
是银 行体 系的内部 专 业 化分 工 ， 非 体 现 中小 商 业 并
银行具 有信 息层 面 的优 势 ， 因而无 法 改 变信 贷 配 给
的均衡 位 置口 。顾海 峰 （ ０ ８ 认 为 ， 金融 资 源 配 ］ ２０） 在 置失衡 的条 件下 ， 引入 金 融担 保 机制 在 一 定程 度 上
贷 款 的偿 付 责任 ， 这就 意 味 着 金融 担 保 机 构存 在潜 在 的债 务偿 付风险 ， 旦 金 融 担保 机 构 偿 债 能 力 不 一 足 ， 可能成 为 商业 银 行 信用 风 险 的 另 一 来源 。在 有
我 国现行金 融市 场上 ， 商业银 行和 金融 担保 机构 （ 以 下 简 称 为“ 保 ” 之 间往 往 孤 立 式 运 作 、 乏 协 作 银 ） 缺
商业银行的风险预警与应对措施
压力测试可以帮助商业银行了解其在极端市场环境下可能遭受的损失，并提前制定应对 策略。通过模拟不同的压力情景，商业银行可以评估其资本充足率、流动性状况和风险
管理能力，确保在不利情况下能够迅速应对。
敏感性分析法
总结词
敏感性分析法是一种评估金融资产或投资组 合价格变动对风险敞口影响的方法。
详细描述
VS
详细描述
VaR综合考虑了市场风险、信用风险和操 作风险等各类风险因素，为商业银行提供 了一个统一的风险测量标准。通过VaR， 商业银行可以了解其面临的风险敞口和潜 在损失程度，从而采取相应的风险控制措 施。
压力测试法
总结词
压力测试是一种模拟极端市场环境的方法，通过评估银行在各种不利情景下的表现，以 识别潜在的风险点。
跨部门协作需加强
风险预警涉及多个部门，目前部门间 的信息共享和协作存在障碍。应建立 有效的信息共享机制，加强部门间的 协作，提高预警响应速度。
未来风险预警技术的发展趋势
大数据技术的应用
人工智能的引入
随着大数据技术的发展，风险预警将更加 依赖于大数据分析，提高预警的及时性和 准确性。
人工智能技术在风险预警中的应用将更加 广泛，如深度学习、神经网络等，提高预 警系统的智能化水平。
通过敏感性分析，商业银行可以了解其持有 的金融资产对市场利率、汇率等因素的敏感 程度，从而制定相应的风险管理策略。敏感 性分析有助于商业银行识别哪些资产可能面 临较大的价格波动风险，并采取相应的对冲 措施。
情景分析法
总结词
情景分析法是一种基于多种可能情景的风险 评估方法，通过对不同情景下商业银行的风 险状况进行比较分析，制定相应的风险管理 策略。
预警指标筛选与优
化
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目录中文摘要 (1)英文摘要 (2)1引言 (3)1.1 研究背景及意义 (3)1.2 文献综述 (3)1.3 论文框架 (4)2 商业银行风险的界定和指标的选择 (4)2.1商业银行风险的界定及分类 (5)2.1.1 流淌性风险 (5)2.1.2 信用风险 (5)2.1.3 汇率风险 (5)2.1.4 利率风险 (6)2.1.5 经营风险 (7)2.2商业银行风险预警指标的选取 (8)2.2.1我国现行商业银行风险预警指标体系的缺陷 (8)2.2.2 风险预警指标体系的构建原则 (9)3 我国商业银行风险预警机制的构造与实例 (10)3.1层次分析法 (11)3.1.1构造层次分析结构 (11)3.1.2构造推断矩阵 (12)3.1.3推断矩阵的一致性检验 (16)3.2利用层次分析法的单排序计算单个风险包含指标的权重 (17)3.3利用层次分析法的总排序计算各个预警指标的加权权重.. 19 3.4建立风险预警函数 (20)3.5 案例分析 (22)4政策建议 (24)谢辞 (27)参考文献 (27)附1 (28)我国商业银行风险预警机制体系研究摘要：加入WTO以来，为了履行承诺，我国逐渐放松了对以银行为首的金融业的垄断性管制，尤以国有商业银行的股份制改革为代表。
监管的放松必定会带来银行风险的产生，美国“次贷危机”所引发的全球危机，确实是专门好的例子。
因此，完善风险治理机制，全面提升风险治理能力，这是我国银行业改革进展的必经之路。
那么如何构建银行的风险预警机制？本文通过对风险的分析来构建商业银行风险指标体系，利用层次分析法确定商业银行风险预警指标权重，建立风险预警函数。
以招商银行为例进行了实证分析，得出招商银行风险处于安全水平的结论。
关键词：风险预警层次分析法风险预警指标Abstract: Since access ing to the WTO, in order to fulfill the commitments, China has being gradually relaxed the control ofbank-led financial sector monopoly, particularly state-ownedcommercial banks on behalf of the shareholding system reform.As a good example，the U.S. sub-loan crisis triggeredby the global crisis proved that r elax ing regulation w ouldbe have inevitably brought about the risks of banks. So, a soundrisk management mechanism, to enhance the risk managementcapabilities, is the only way to reform the banking sectordevelopment. How to build the risk of early-warning mechanism?Based on the analysis of the risk to build a system of riskindicators of commercial banks, we use the AHP to determine therisk of early-warning indicators of commercial banks tore-establish the risk of early-warning function. In the end,we usethe China Merchants Bank as an example and draw theconclusion that the China Merchants Bank is in the safetylevel of the risk.Keywords: The Risk of Early-warning The Analytic Hierarchy Process (the AHP) The Risk of Early-warning Indicators1引言1.1 研究背景及意义经济一体化和金融国际化进程的不断加快，金融业经营制度也将逐步与国际接轨，因此，实行综合经营将是我国金融业经营制度的必定选择。
在推进金融业综合经营的进程中，必须做好风险预警与操纵机制的研究，确保金融业综合经营能稳步进行。
因为在业务的综合化和国际化的过程中必定会增大各种风险发生的可能性。
美国的“次贷危机”确实是专门好的例证。
因而，我国各商业银行要加强风险治理工作，建立风险预警机制系统，以达到“防范于未然”的作用。
1.2文献综述1.在风险划分方面：邱伟、丁志雄（2008）认为，我国商业银行要紧面临的风险有：信用风险、市场操作风险、流淌性风险、声誉风险等。
同时，他们还认为治理者的个运气质也可能对商业银行的进展产生一定的风险。
而贺晓波、张宇鸿（2001）则把商业银行面临的风险划分为：流淌性风险、信贷风险、利率风险和治理风险。
2.在风险预警体系的构建方面：邱伟、丁志雄（2008）认为，应当建立层次分明的风险预警体系。
并指出，风险预警体系应该由预警指标、预警函数、数据处理、灯号显示、风险对策与反馈系统六部分组成。
张绍光、侯凤鸣（2002）则主张：风险预警体系由风险预警目标、预警主体、预警客体和预警方法构成。
3.在预警指标的选取方面：朱方健、彭涛（2001）认为：构建商业银行风险监测预警指标体系应从反映借款人的偿债能力、盈利能力和商业信誉三个方面选取指标。
而邱伟、丁志雄（2008）在选取指标体系时则借鉴美国、英国等发达国家在风险预警机制中的指标，参照美国金融风险预警（CAMEL模型），选取资本充足性、流淌性、盈利能力、资产质量和治理能力作为风险预警指标。
4.在指标权重的计量方面：邱伟、丁志雄（2008）采纳模糊数学层次分析法，对风险指标进行分级，并利用单人单准则下对数最小二乘法计算出指标体系的权重。
贺晓波、张宇红（2001）则应用聚类分析法定量选取银行风险预警指标。
本文在前人研究的基础上，引入汇率、利率等相关指标构成风险预警指标体系，并据此建立风险预警函数，丰富了我国原有商业银行风险预警的指标体系，使得风险预警的精确性有所提高。
从而为我国商业银行的风险治理提供了一些新的治理指标。
1.3 论文框架本文共分为如下三个部分：第一部分：是风险的分类和与之相关的风险预警指标的选取，这部分是论文的重要组成部分，因为只有正确地对风险进行分类才能合理地选取预警指标，而预警指标的选取是决定风险预警函数及整个系统成败和预警能力的关键。
第二部分：在对风险进行分类，并选取各个指标后，就要对指标体系进行处理。
在本文的第二部分将对各个风险所包含的风险预警指标利用层次分析法进行权重分配。
在对风险子系统进行权重分配后，再对整个风险系统进行权重分配，最终建立在整体风险体系下的各个预警指标的加权权重，这是本文的最重要、最关键部分，因为风险预警指标的权重分配不当可能会缩小或者扩大银行风险情况。
接着，我们将在风险预警指标权重的基础上建立风险预警函数。
在此基础之上，以招商银行为例，对我们所建立的风险预警函数和指标体系进行实证检验。
第三部分：将对本文的成果和不足之处进行分析，并对我国商业银行的风险预警体系的建立提出一些建议。
2 商业银行风险的界定和指标的选择2.1 商业银行风险的界定及分类目前理论界对商业银行风险的界定并无统一标准，要紧有以下几个观点(贺晓波、张宇红,2001)：（1）定性。
（2）风险是损失发生的可能性,或可能发生的损失。
（3）风险是结果对期望的偏离。
（4）风险是导致损失的变化。
（5）风险是受损害或损失的危险。
他们分不从不同的角度揭示了风险的某些内在特性。
总上分析，本文认为商业银行风险是银行在货币经营和信用活动中,实际收益与预期收益发生偏离,存在不确定性及可能造成损失的一种现象。
商业银行本身的行业性质，决定其是个高风险的行业，需承担各种各样的风险。
从不同角度可将商业银行风险划分为不同类型。
本文将其划为流淌性风险,信用风险,利率风险、汇率风险、经营风险五类(朱方健、彭涛,2000)。
此外，治理者自身的品质也会对银行的经营带来风险。
2.1.1 流淌性风险商业银行的流淌性风险是指银行无法在不增加成本或资产价值不发生损失的条件下及时满足客户流淌性需要的可能性。
商业银行的流淌性分为负债和资产两方面。
负债方面的流淌性要求银行能随时满足存款人的提现要求;资产方面的流淌性要求银行能随时满足借款人融通资金和正当的贷款要求。
假如不能随时满足这两方面的需求,就会出现流淌性风险。
流淌性治理确实是通过对银行资产的流淌性和负债的流淌性治理,促使资产负债的期限结构保持合理。
从而在保持一定收益水平的情况下,保持资产负债结构的平衡,保持适当的流淌性,降低和消除流淌性风险。
2.1.2 信用风险信用风险是指借款人不能按期归还借款的本息,使贷款人遭受损失的可能性。
这是一种历史悠久的风险,也是体制转轨时期我国商业银行经营治理中面临的最要紧风险。
目前现有的对银行风险的衡量多为对贷款质量的衡量,即只设置逾期、呆滞、呆帐。
然而依据指标选取原则,所选指标应具有预警性,方便银行进行事前操纵。
2.1.3 汇率风险从2005年7月21日起，我国开始由人民币实际上盯住单一美元的汇率制度改为实行以市场供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有治理的浮动汇率制度，并从当日起调整美元对人民币价格为1美元兑8.11元人民币，作为次日银行间外汇市场上外汇制定银行之间交易的中间价。
在此基础之上，我国又相机推出了做市商制度和询价交易制度，扩大了外汇市场参与者的主体，增加了银行间外汇市场人民币兑外币的远期和掉期交易。
并在2007年5月进一步提高银行间外汇市场人民币汇率的浮动范围。
随着人民币汇率浮动范围的接着扩大，作为国内要紧外汇持有者和经营者的商业银行，许多业务活动蕴含的风险增加，原来集中由国家承担的汇率风险也逐步向银行分散。
2.1.4 利率风险利率风险是指由于市场利率变化引起的银行利息收入波动,从而使银行的资产收益减少而负债成本增加的风险。
由于我国长期以来一直实行利率管制政策,利率波动幅度较小,但自1989年起,利率调整的频率逐渐加快,幅度渐大。
尤其自1996年以来,央行连续七次降息（见表-1和表-2），而美国1976～1989 年利率波动幅度最大的时期,也只是平均1.75个百分点左右,因此我国央行对官定利率的调整尽管不同于市场利率波动,但如此大幅度和高频率的调整,足以讲明我国利率风险是相当高的。