商业银行风险预警机制体系研究分析报告

目录

中文摘要 (1)

英文摘要 (2)

1引言 (3)

1.1 研究背景及意义 (3)

1.2 文献综述 (3)

1.3 论文框架 (4)

2 商业银行风险的界定和指标的选择 (4)

2.1商业银行风险的界定及分类 (5)

2.1.1 流淌性风险 (5)

2.1.2 信用风险 (5)

2.1.3 汇率风险 (5)

2.1.4 利率风险 (6)

2.1.5 经营风险 (7)

2.2商业银行风险预警指标的选取 (8)

2.2.1我国现行商业银行风险预警指标体系的缺陷 (8)

2.2.2 风险预警指标体系的构建原则 (9)

3 我国商业银行风险预警机制的构造与实例 (10)

3.1层次分析法 (11)

3.1.1构造层次分析结构 (11)

3.1.2构造推断矩阵 (12)

3.1.3推断矩阵的一致性检验 (16)

3.2利用层次分析法的单排序计算单个风险包含指标的权重 (17)

3.3利用层次分析法的总排序计算各个预警指标的加权权重.. 19 3.4建立风险预警函数 (20)

3.5 案例分析 (22)

4政策建议 (24)

谢辞 (27)

参考文献 (27)

附1 (28)

我国商业银行风险预警机制体系研究

摘要：加入WTO以来，为了履行承诺，我国逐渐放松了对以银行为首的金融业的垄断性管制，尤以国有商业银行的股份制改革为

代表。监管的放松必定会带来银行风险的产生，美国“次贷危机”所引发的全球危机，确实是专门好的例子。因此，完善风险治理机制，全面提升风险治理能力，这是我国银行业改革进展的必经之路。那么如何构建银行的风险预警机制？本文通过对风险的分析来构建商业银行风险指标体系，利用层次分析法确定商业银行风险预警指标权重，建立风险预警函数。以招商银行为例进行了实证分析，得出招商银行风险处于安全水平的结论。

关键词：风险预警层次分析法风险预警指标

Abstract: Since access ing to the WTO, in order to fulfill the commitments, China has being gradually relaxed the control of

bank-led financial sector monopoly, particularly state-owned

commercial banks on behalf of the shareholding system reform.

As a good example，the U.S. sub-loan crisis triggered

by the global crisis proved that r elax ing regulation w ould

be have inevitably brought about the risks of banks. So, a sound

risk management mechanism, to enhance the risk management

capabilities, is the only way to reform the banking sector

development. How to build the risk of early-warning mechanism?

Based on the analysis of the risk to build a system of risk

indicators of commercial banks, we use the AHP to determine the

risk of early-warning indicators of commercial banks to

re-establish the risk of early-warning function. In the end,we use

the China Merchants Bank as an example and draw the

conclusion that the China Merchants Bank is in the safety

level of the risk.

Keywords: The Risk of Early-warning The Analytic Hierarchy Process (the AHP) The Risk of Early-warning Indicators

1引言

1.1 研究背景及意义

经济一体化和金融国际化进程的不断加快，金融业经营制度也将逐步与国际接轨，因此，实行综合经营将是我国金融业经营制度的必定选择。在推进金融业综合经营的进程中，必须做好风险预警与操纵机制的研究，确保金融业综合经营能稳步进行。因为在业务的综合化和国际化的过程中必定会增大各种风险发生的可能性。美国的“次贷危机”确实是专门好的例证。因而，我国各商业银行要加强风险治理工作，建立风险预警机制系统，以达到“防范于未然”的作用。

1.2文献综述

1.在风险划分方面：邱伟、丁志雄（2008）认为，我国商业银行要紧面临的风险有：信用风险、市场操作风险、流淌性风险、声

誉风险等。同时，他们还认为治理者的个运气质也可能对商业银行的进展产生一定的风险。而贺晓波、张宇鸿（2001）则把商业银行面临的风险划分为：流淌性风险、信贷风险、利率风险和治理风险。

2.在风险预警体系的构建方面：邱伟、丁志雄（2008）认为，应当建立层次分明的风险预警体系。并指出，风险预警体系应该由预警指标、预警函数、数据处理、灯号显示、风险对策与反馈系统六部分组成。张绍光、侯凤鸣（2002）则主张：风险预警体系由风险预警目标、预警主体、预警客体和预警方法构成。

3.在预警指标的选取方面：朱方健、彭涛（2001）认为：构建商业银行风险监测预警指标体系应从反映借款人的偿债能力、盈利能力和商业信誉三个方面选取指标。而邱伟、丁志雄（2008）在选取指标体系时则借鉴美国、英国等发达国家在风险预警机制中的指标，参照美国金融风险预警（CAMEL模型），选取资本充足性、流淌性、盈利能力、资产质量和治理能力作为风险预警指标。

4.在指标权重的计量方面：邱伟、丁志雄（2008）采纳模糊数学层次分析法，对风险指标进行分级，并利用单人单准则下对数最小二乘法计算出指标体系的权重。贺晓波、张宇红（2001）则应用聚类分析法定量选取银行风险预警指标。

本文在前人研究的基础上，引入汇率、利率等相关指标构成风险预警指标体系，并据此建立风险预警函数，丰富了我国原有商业银行风险预警的指标体系，使得风险预警的精确性有所提高。从而为我国商业银行的风险治理提供了一些新的治理指标。

1.3 论文框架