如何构建商业银行全面风险管理体系
商业银行全面风险管理体系建设措施
数据收集
商业银行应建立完善的数据收 集机制，确保数据的准确性和
完整性。
数据处理
商业银行应对收集的数据进行加 工、处理和分析，为风险管理决 策提供支持。
数据存储
商业银行应建立安全可靠的数据存 储系统，确保数据的安全性和稳定 性。
CHAPTER 04
商业银行全面风险管理体系 建设的保障措施
加强组织领导和团队建设
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背景介绍
某银行是一家大型商业银行，面临着市场竞争和风险管理等多重挑战
。为了提高风险管理水平，该银行决定实施全面风险管理。
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风险管理策略
该银行首先制定了全面的风险管理策略，包括风险识别、评估、监控 和应对措施。通过建立风险偏好体系，明确风险容忍度和风险控制目 标，实现了对各类风险的全面管理。
监控与评估
该银行建立了风险监控和评估机制，通过定期对各类风险进行量化和定性分 析，及时发现和应对潜在风险。同时，对全面风险管理实施情况进行定期评 估，确保风险管理策略的有效执行。
某银行全面风险管理体系建设成果案例
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成果概述
某银行在全面风险管理体 系建设方面取得了显著成 果。通过实施全面风险管 理，该银行的风险敞口和 风险损失明显降低，资产 质量得到了有效提升。
商业银行全面风险管 理体系建设措施
2023-11-06
目录
• 商业银行全面风险管理概述 • 商业银行全面风险管理体系建设的基础 • 商业银行全面风险管理体系建设的关键环节 • 商业银行全面风险管理体系建设的保障措施 • 案例分析
CHAPTER 01
商业银行全面风险管理概述
商业银行风险的种类和特点
全面风险管理是指银行通过识别、评估、控制和监控各类风险，以实现最大化的 收益和最小的损失。
商业银行内控三道防线建设与全面风险管理
商业银行内控三道防线建设与全面风险管理作为资本市场“放之四海而皆准”的内控理论，对银行业而言，COSO的ERM体系针对性不及BASEL强，监管要求更为原则导向，容易增加实际应用的难度、引起使用者的疑惑，产生推行阻力，一定程度上影响到了商业银行全面落实ERM的积极性。
同时，我们也应该注意到，商业银行在摸索前行的过程中提出了一系列特色鲜明的内控管理举措，为全面推行ERM奠定了坚实的基础，营造了良好的氛围。
商业银行内控三道防线建设便是其中的一个典型实例。
商业银行内部控制的三道防线是指由内控体系的设计监督、操作执行和防范评价三类保证活动、三类保证人员组成的全行内控体系，是全面覆盖集团经营管理的各环节、各条线、各职能、各机构，实现信息共享、联动互动、适当交叉、合理覆盖的内控保证活动机制。
虽然国内外银行同业对全面风险管理框架下的内控三道防线的划分不尽相同，但基本特点是一道防线强调过程实时控制和自我评估程序，二道防线强调各职能部门对一线部门(过程)进行设计、管理、指导、检查和监督，三道防线强调内部稽核部门对业务操作职能(一线)及业务管理职能(二线)进行再监督和评价，发现问题并督促其及时采取相应措施。
从银行整体层面而言，构建内部控制三道防线是完善银行内控管理架构的重大变革，是内控关口前移、全面加强风险管理的重要举措，是牢固树立全员风险意识和合规文化的重要制度保障，是全面满足COSO《企业风险管理——整体框架》(ERM)的重要奠基石，将内控和操作风险管理基础建设纳入了统一规范的轨道。
从内控框架的改进发展来看，构建内控三道防线是COSO内控框架部分改革思路得以成形的典型实例，具体来讲：首先，ERM在内控理念方面强调了全程的风险管理过程、全员的风险管理文化和全员参与的风险管理机制。
银行三道防线建设思路表明，各机构、职能部门、人员都是全面风险管理体系必不可少的一部分，唯有各司其职、加强沟通、协调配合，才能真正发挥三道防线牢不可破的威力。
商业银行风险偏好管理体系的构建
商业银行风险偏好管理体系的构建随着金融市场的不断变化和风险的增加，商业银行面临着越来越多的风险挑战。
为了更好地管理这些风险，商业银行需要建立一个有效的风险偏好管理体系。
本文将讨论商业银行风险偏好管理体系的构建，并探讨其重要性及实施方法。
1. 风险偏好管理体系的重要性商业银行作为金融机构，承担着资金的存储、贷款和投资等重要职责。
然而，金融市场的不确定性和风险性增加了银行业务的风险。
一个有效的风险偏好管理体系可以帮助银行更好地管理和控制风险，确保其经营稳定和可持续发展。
具体而言，风险偏好管理体系的重要性体现在以下几个方面：1.1 风险管理：风险偏好管理体系可以为商业银行提供科学的风险评估和管理工具，帮助银行识别、衡量和监控风险，并采取相应的对策。
1.2 投资决策：风险偏好管理体系可以帮助商业银行确定其风险偏好，指导其投资决策。
通过合理的风险偏好管理，银行可以降低投资风险，提高投资收益。
1.3 合规性管理：一个完善的风险偏好管理体系可以帮助商业银行确保合规性管理。
在金融监管趋严的背景下，银行需要满足各种监管要求，风险偏好管理体系可以帮助银行更好地满足监管要求，避免因违规行为而遭受处罚。
2. 2.1 风险文化建设：风险文化是一个组织对风险认识和处理的总体态度和价值观。
商业银行需要建立积极的风险文化，使所有员工都意识到风险的重要性，并将其纳入到业务决策过程中。
2.2 风险评估和测量：商业银行需要建立一套科学可行的风险评估和测量方法，用于准确评估风险水平和风险偏好。
这包括对风险事件的潜在影响进行评估，以及对风险敞口和资本充足性进行测量。
2.3 风险监控和控制：商业银行需要建立一套有效的风险监控和控制机制，监测风险水平和风险偏好的变化，并采取相应的风险对冲策略。
这包括建立风险报告和风险指标体系，落实风险限额和风险控制措施等。
2.4 风险沟通和报告：商业银行需要建立一套完善的风险沟通和报告机制，确保风险信息及时准确地传达给各级管理层和相关利益相关方。
商业银行如何应对信用风险
商业银行如何应对信用风险信用风险是商业银行面临的重要挑战之一。
商业银行需要采取一系列措施来应对信用风险，以确保其业务的稳健发展。
本文将从风险管理的角度讨论商业银行如何应对信用风险。
一、建立完善的信用评估体系商业银行应该建立起完善的信用评估体系，对客户的信用状况进行全面、客观的评估。
这包括客户的还款能力、历史信用记录、行业竞争环境等方面的综合分析。
通过科学的信用评估体系，银行能够辨别出高风险客户，从而采取相应措施进行管理和控制。
二、多样化的贷款投放策略商业银行应该根据不同客户的信用状况和还款能力，制定多样化的贷款投放策略。
对于信用较好、还款能力强的客户，可以适当降低利率，提供更宽松的还款条件，吸引其选择银行贷款。
但对于信用较差的客户，应该采用更为谨慎的贷款政策，加强风险评估，并且采取相应的担保措施。
三、加强内部控制和风险管理商业银行应该加强内部控制和风险管理，建立健全的内部审计制度和风险管理体系。
通过建立有效的内部控制机制，能够及时发现和纠正信用风险，避免信用损失的进一步扩大。
此外，商业银行还应制定明确的风险管理政策和措施，对于信用风险的管理进行全面覆盖，包括信用评估、风险定价、担保措施等方面。
四、建立风险监测和预警机制商业银行应该建立健全的风险监测和预警机制，利用先进的技术手段对客户的信用状况进行实时监测和评估。
通过建立风险预警模型，能够及时预警并应对信用风险的变化，避免潜在的信用风险对银行业务造成不利影响。
同时，商业银行还应加强与其他金融机构和信用信息机构的合作，共享信息资源，提高对信用风险的识别和管理能力。
五、培养专业人才和加强内部培训商业银行应该注重培养专业人才，并通过内部培训提升员工对信用风险管理的认识和理解。
银行员工应该具备良好的风险意识和风险管理能力，能够及时发现和应对信用风险。
此外，商业银行还可以邀请外部专家进行培训，借鉴其他行业的经验，提高对信用风险的管理水平。
六、加强透明度和信息披露商业银行应该加强透明度和信息披露，对外界公开经营信息和风险管理情况。
浅析新建分行如何搭建全面风险管理体系
一、全面风险管理体系发展经验（一）国外先进银行全面风险管理体系发展经验在国外银行全面风险管理体系建设问题上，花旗银行的经验值得借鉴。
首先，其组织架构选择的是矩阵式模型，对业务、区域以及产品进行全覆盖，同时从平衡业务发展与独立负责的风险管理出发，采用业务单元制。
其次，花旗银行建立了风险管理的“三道防线”，使得业务部门具有更多的风险管理职能。
其风险管理组织架构如图1所示。
图1：花旗银行风险管理组织架构资料来源：花旗银行2015年年度报告（二）国内先进银行全面风险管理体系发展经验近年来，我国商业银行不良贷款率居高不下，且呈现不断上升趋势。
同时，资产利润率却呈现波动下滑趋势，侧面说明商业银行盈利能力出现降低。
图1：2017年至2020年商业银行不良贷款率与资产利润率变化趋势针对这种情况，国内银行纷纷提出了搭建全面风险管理体系的方法，确保自身风险管理能力与经营战略、业务规模相适应。
建设银行从演化规律入手，深入研究风险发生、迁徙、传递的规律，从而理性分析、精准管控。
交通银行实行专项议题“菜单制”管理，建立决策跟踪机制并进行督促检查。
民生银行在推进“凤凰计划”成果落地实施及进行全面改革转型的背景下，加强全面风险管理体系建设。
二、新建分行搭建全面风险管理体系面临的问题（一）风险管理架构基础相对薄弱一是新建分行在成立初期存在成立时间短、人员不足等问题，因此其难以在短时间内形成严密、清晰的组织架构，往往存在身兼数职、甚至层级间可能存在角色重叠的情况，从而导致对风险识别的失误、风险战略传导的偏差以及风险政策具体确立上的误差。
二是建立全面的风险管理体系是一个长期磨合调整的过程，如不根据分行发展及时断调整优化将面临管理盲区。
三是全面风险管理机制从建立到实施难以一蹴而就，分行建立初期风险人员的配备不能独立到不同的业务之中，可能存在一人管理多个条线部门的情况。
（二）缺乏根据分行特色建立差异化的全流程风险管理体系由于银行业务种类繁多，因此各类业务的风险管理侧重点也有所不同。
我国商业银行全面风险管理组织框架问题分析
我国商业银⾏全⾯风险管理组织框架问题分析2019-03-28编者按：为了庆祝交通银⾏重组20周年和境外上市两周年，进⼀步研究新形势下我国商业银⾏的改⾰发展，本刊于今年3⽉份发起了“⾦融全⾯开放背景下商业银⾏战略转型与创新”的征⽂活动。
承蒙社会各界的⼤⼒⽀持，政府管理部门、⾦融机构、⼤专院校和各类研究部门都踊跃来稿，尽管征⽂期只有短短的两个多⽉，但⾄截稿期为⽌，编辑部已收到各⽅⾯的应征稿件⼀百多篇。
来稿内容涉及商业银⾏的发展战略和综合经营、商业银⾏资本管理和并购策略、商业银⾏公司治理和流程银⾏建设、⾦融风险防范和内部控制、零售业务发展战略、中⼩企业发展和银⾏⾦融服务等⽅⾯，其中不乏具有真知灼见的精彩篇章。
从本期起，我们以“优秀论⽂选登”专栏的形式，陆续刊发征⽂中的优秀⽂章。
本刊谨向积极参与本次征⽂活动社会各界的⼈⼠包括长期⽀持本刊的读者、作者表⽰衷⼼的感谢。
同时，我们将抓紧征⽂活动的后期进程：组成专家评审委员会，评选出优秀论⽂并尽快予以公布。
今后，本刊将本着创办精品期刊、服务于商业银⾏战略转型、服务于读者的基本宗旨，继续举办类似的活动，以繁荣理论研究和深化实践探索，希望社会各界⼀如既往地⽀持我们。
内容提要：风险管理是商业银⾏经营管理活动的核⼼，风险管理的好坏在很⼤程度上决定⼀家银⾏经营的成败。
与国际先进银⾏相⽐，特别是与巴塞尔新资本协议提出的全⾯风险管理精神相对照，国内商业银⾏在风险管理⽅⾯仍存在较⼤差距。
在⽬前产权改⾰初步告⼀段落的情况下，国内商业银⾏下⼀步的改⾰将围绕建设符合现代⾦融企业要求的体制机制⽅⾯展开，⽽全⾯风险管理体系的建⽴⾸当其冲。
本⽂在对巴塞尔新资本协议和国内外银⾏业的有关实践进⾏总结的基础上，概括出了商业银⾏建⽴全⾯风险管理组织框架的基本原则，并对国内商业银⾏提出了有关政策建议。
关键词：商业银⾏全⾯风险管理组织框架中图分类号：F830.49⽂献标识码：B ⽂章编号：1006-1770(2007)07-014-04风险管理是商业银⾏经营管理活动的核⼼，风险管理的好坏在很⼤程度上决定⼀家银⾏经营的成败。
银行风险管理与全面风险管理战略
银行风险管理与全面风险管理战略公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-我国银行风险管理与全面风险管理战略风险是在特定的环境和特定的时间内存在的，可以测量的各种损失与人们预期的差异，具有客观性、偶然性、相对性、可测性和可控性。
风险管理是指经济单位通过对风险的认识、衡量和分析，以一定成本达到最大安全保障的办法。
银行风险管理的职能由以下要素组成：(1)任务确定；(2)风险评价；(3)风险控制；(4)风险融资；(5)计划管理。
？一、商业银行风险管理战略商业银行战略包括风险管理战略和政策的制定，根据风险状况在机构范围内进行合理的资本配置，以及为达到上述目标而构建结构化的组织机制。
银行风险管理战略必须围绕银行业务紧密开展，即：(1)银行风险管理与业务发展战略紧密结合，以保证银行的竞争优势和承担的风险一致；(2)银行风险管理过程的设计与业务发展战略、风险管理组织架构、外部市场环境一致；(3)从银行风险管理角度考核分支机构业绩；(4)提高收益的质量和稳定性；(5)选择达到风险管理目标需要的恰当工具。
二、商业银行风险管理的分类根据国际巴塞尔委员会在1997年9月颁布的《有效银行监管的核心原则》的分类方法，商业银行分险可分为以下几类：(1)流动性风险——有市场／产品流动性与现金流／融资两种形式。
(2)市场风险——由于市场价格的变动，银行的表内和表外头寸会遭受损失的风险，其一个具体内容是外汇风险。
(3)资本不足风险——商业银行若没有足够的资本金抵补风险带来的损失，将引起挤兑风潮，甚至导致因资不抵债引起商业银行的倒闭。
(4)法律风险——因法律不完善、不正确的法律意见和文件而造成同预计情况相比资产价值下降或负债加大的风险。
(5)信用风险——借款者不偿还贷款或者不按照交易合同履行承诺的风险。
(6)声誉风险——产生于操作上的失误，违反有关法规和其他问题。
(7)——由于制度不健全、管理失误、控制错误、欺诈及人为因素造成的风险。
银行关于健全完善风险管理体系的工作思路
全文共计5878字银行关于健全完善风险管理体系的工作思路
针对目前我行风险管理的现状及情况，我行应切实转变观念，加快推进内控风险管理转型，健全完善内控风险管理体系。
主要从以下几个方面着手：
一、找准问题突破口，防范和化解银行业风险
第一，建立单独的国有银行所有权管理职能部门，对国有信贷资本（国有金融资本）的保值增值负责；对国有银行实行单一经营目标约束，使国有银行不再承担公共管理和宏观调控等政府职能，实现经营目标单一化和经营机制市场化。
第二，建立信用的法律保障制度，改善银行的经营环境。
建立企业和个人的征信制度，使企业和个人收入有一定的透明度；建立对信用违约行为的法律惩戒制度，使不讲信用的行为能够绳之以法，为包括银行经营在内的一切金融交易提供有效的法制环境，这是银行业风险管理的基础性条件。
第三，完善商业银行尤其是国有银行的公司治理结构与机制，根本转换经营机制。
包括：建立规范的股东大会、董事会、监事会制度；引进国内外战略投资者，实现投资主体多元化；制定清晰明确的发展战略；建立科学的决策体系和完善的风险管理体制；优化组织结构体系；建立市场化、规范化的人力资源管理体制和有效的激励约束机制；建立审慎的会计、财务制度和透明的信息披露制度；
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构建全面风险管理体系促进我行持续健康发展——xxx支行实施全面风险管理的必要性、方式和难点中国银监会主席助理王华庆在上海举行的“第三届中国国际金融论坛”上说：中国银行业必须构建全面风险管理体系。
最近，我又在重庆大学聆听了陆静博士关于《银行全面风险管理体系》的两次讲课，因而对商业银行全面风险管理有了新的认识和理解。
我认为：商业银行实际上是一种风险管理行业，其价值的创造必须通过对风险的有效管理来实现，因此，建立全面风险管理体系不是一种可有可无的奢侈品，而是商业银行赖以生存和发展的必需品。
那么，结合实际，在xxx支行实施全面风险管理的必要性、方式和难点是什么呢？下面我分三个方面回答如下：一、必要性：实施全面风险管理既是我行自身控制风险的需要，又是当今金融监管的最高要求。
一方面，“中国银行业必须构建全面风险管理体系”，这是我国金融监管最高当局的监管要求；另一方面，要把我行建成“百年老店”，必须构建全面风险管理体系。
目前，在xxx支行实施全面风险管理的必要性主要表现在以下三个方面：（一）有利于提高支行的风险控制能力对于商业银行来说，信用风险、市场风险、操作风险、法律风险无处不在，我们的每一项业务都具有一定的风险，银行业务的任何变化，无论是推出新的业务还是对现有业务的改良，都会引起相关业务流程的变化。
比如我们资产负债表的结构发生变化，对我们的风险管理策略和程序就应随之进行调整。
然而，传统的、单一的风险管理模式解决不了类似的整体风险控制问题，所以我认为，在xxx 支行实施全面风险管，有利于从整体上提高我们的风险控制水平和能力。
（二）有利于防范各种金融风险银行是一个高风险的行业，任何环节都可能出现风险，但只要我们针对战略规划、产品研发、投融资、市场运营、财务结算、内部审计、法律事务、人力资源、物资采购等各个环节建立和完善风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统在内的全面风险管理体系，加强对支行负责人、客户经理、会计、出纳和守库员等重要岗位人员等关键岗位和重要人员的管理，加强银企对账工作，就能有效控制风险。
所以我认为，实施全面风险管理有利于防范各种金融风险。
（三）有利于培养健康的信贷文化从金融行业的普遍情况来看，凡是问题出得多的地方，都是忽视风险管理、不求质量的盲目发展造成的恶果。
而一些发展较好的银行，则是那些一直坚持稳健经营、时时能够把握风险的银行，他们普遍具有健康的风险意识，所以，我认为要搞好一个银行，信贷风险文化必不可少，除了必须具有清晰的信贷管理理念、完善的信贷管理手段、健全的信贷操作规范和自觉的风险管理行为外，还要有高度的风险管理意识，如：银行是通过对风险的有效管理而创造价值的；任何收益都不能弥补本金的损失；最大的风险是缺乏风险意识；信贷风险处处存在，防范风险人人有责；信贷标准不应因追求规模、短期利润和外部压力而降低。
然而，要建立以风险控制为核心的信贷文化理念，必须依赖于全面风险管理体系的建设，也就是说，全面风险管理体系的建设有利于培养健康的信贷文化。
二、方式：把内部控制机制与全面风险管理八大环节紧密结合起来，构建xxx支行全面风险管理体系。
从方式上讲，我支行建立和实施全面风险管理体系应把内部控制机制与全面风险八大环节紧密结合起来，具体方式如下：（一）按照横向平行制衡、纵向权限制约的原则，完善内部管理组织架构，如根据业务发展的需要，建立和完善下列内部组织架构：1、授信审批小组；2、财务审批小组；3、反洗钱管理小组；4、案件专项治理小组。
（二）进一步完善各项业务的规章制度。
比如：1、保证金帐户管理制度；2、风险识别与监测制度；3、违约客户跟踪管理制度；4、信贷责任追究制度；5、客户进入退出制度；6、会计交接与授权管理制度；7、待销毁重要空白凭证管理制度；8、公章管理制度；9、atm机管理规定；10、其他应收款管理制度。
（三）对印章和重要空白凭证加强管理，严格执行印押、证分管制度，印、押、证的领用、使用和交接要做到手续完整、登记记录齐全，同时，印、押、机要做到人离加锁，营业终了入库保管。
重要空白凭证要设定专用
库房，指定专人管理，出、入库要手续齐全，出售、使用重要空白凭证要坚持按规定的制度和程序操作。