博易鑫管家风控实战30
QuickLib 概述
Quicklib官网和开源网址提供的下载内容还包括：
Python应用层的大量例子 视频教学《 Quicklib Python开发环境安装》《 利用GIT克隆Quicklib开源代码》 GIT克隆同步工具 期货2013-2015历史行情数据打包下载
QuickLib在这个背景下应运而生
Python框架可以接入的其它库资源包括
基于人工智能的模块
图形识别技术 数据分析接口 …..
Quicklib安装环境包括： Python X,Y
最重要的是
免费 开源
QuickLib功能介绍
QuickLIb未来发展方向
QuickLib的社区组织结构构想
QuickLib 程序化交易 Python框架和工具
机构开发策略模式、快速实现程序化交易策略开发、性能优异、资源丰富
目录
开发的背景
框架功能库
未来的方向 组织结构
QuickLib开发的背景
常规的商业化交易软件费用高, 开放性不足,扩展性不够强,性能不够优异、无 法利用最新的IT技术(例如人工智能，事件驱动)，通常是要求不高却又需要 实现程序化的解决方案，个人使用较多，初学者使用较多。 机构用户通常利用各种API接口来开发程序化交易系统的方案，该方案有足 够的灵活性,可对接最新的ＩＴ技术，并且有足够的开放性，性能远远优于 商业平台软件。但是是基于C和C++语言的环境,开发难度大,不适合快速开 发和修改模型。对有专业化程序化交易需求得机构来说，必须对底层做一次 封装，C和C++只做底层平台的搭建，不做策略开发。封装后使得交易策略 的开发过程中，不需要再和底层打交道，底层和策略逻辑的分离，开发策略 更加高效，也避免了策略研究员（不熟悉C++的非专业程序员）开发出漏洞 百出的策略程序。
民生证券风控30数据库迁移升级-郭一锴
民生证券内控3.0使用rman的方式迁移升级单机数据库生产端服务器：Linux 4.8数据库：Oracle 10g R2 10205数据量：1.5T磁盘剩余空间：230G目标端服务器：linux 6.5 x64数据库：Oracle 11g R2 11204磁盘总空间：5T整个迁移时间记录数据库备份之前需要打升级脚本5分钟RMAN备份:4个小时 1.5T数据全备份（rman压缩）后是209G，备份时间主要是受移动硬盘i/o的影响RMAN还原:2个小时库升级:30分钟迁移准备移动硬盘：1块2T备份方式：rman升级：10g升级11g实施流程生产端：1．升级脚本@?/rdbms/admin/utlu112i.sql 11g的脚本2．开启归档；并启动到mount状态；3．挂载移动硬盘mount /mnt /dev/sdb14．Rman备份vi rman.shexport ORACLE_SID= msnkdbrman target / log='/tmp/rman_full.log' append <<EOFrun{allocate channel c1 type disk;allocate channel c2 type disk;allocate channel c3 type disk;allocate channel c4 type disk;allocate channel c5 type disk;allocate channel c6 type disk;allocate channel c7 type disk;allocate channel c8 type disk;backup as compressed backupset filesperset 8 database format '/mnt/full_%d_%T_%s_%p';backup current controlfile format '/mnt/ctl_%d_%T_%s_%p';}5．执行sh rman.sh &6. 拷贝密码文件目标端1．参数文件添加参数*.compatible=10.2.0.5 启动数据库到nomount的状态2．还原控制文件restore controlfile from '/mnt/ctl_MSNKDB_20160619_66_1'; 启动到mount状态；3．恢复数据文件sh rman_new.sh &vi rman_new.shrman target / log='/tmp/rman_full.log' append <<EOFrun{allocate channel c1 type disk;allocate channel c2 type disk;allocate channel c3 type disk;allocate channel c4 type disk;allocate channel c5 type disk;allocate channel c6 type disk;allocate channel c7 type disk;allocate channel c8 type disk;restore database;recover database;}EOF4．清除redo日志alter database clear unarchived logfile group 1 ;alter database clear unarchived logfile group 2 ;alter database clear unarchived logfile group 3 ;alter database clear unarchived logfile group 4 ;alter database clear unarchived logfile group 5 ;alter database clear unarchived logfile group 6 ;alter database clear unarchived logfile group 7 ;alter database clear unarchived logfile group 8 ;5．升级模式打开数据库alter database open upgrade;6．dbua升级库7．更新数据字典startupSPOOL upgrade.log@?/rdbms/admin/catupgrd.sql@?/rdbms/admin/utlu112s.sql@?/rdbms/admin/catuppst.sql@?/rdbms/admin/utlrp.sqlSQL> SELECT count(*) FROM dba_invalid_objects;SQL> SELECT distinct object_name FROM dba_invalid_objects;7临时表空间添加Alter TEMPORARY tablespace TEMPadd datafile “/u01/app/oracle/oradata/msnkdb/temp05.dbf'”size 16Gautoextend on;后续记录1.更改新服务器物理IP地址,数据库及监听开机自启动设置2.统计信息收集exec dbms_stats.gather_schema_stats(ownname=>‘HSMAN',force=>true); 收集统计信息时间比较长3.迁移完成后关闭归档模式，在归档模式下，数据库每15分钟就要产生2G的归档文件，太占空间。
基金投资管理系统O32操作手册-风险控制
目录简介 (2)1。
投资风险设置 (3)1。
1 投资风险设置界面简介 (3)1.2 风控设置的公共设置项目 (4)1。
3 分类风控设置 (6)1。
3。
1 A－证券持仓数量控制 (6)1.3。
2 B－证券持仓成本控制 (7)1。
3。
3 C－证券持仓市值控制 (7)1。
3。
4 D－证券市值按行业控制 (8)1。
3。
5 E－资产类别市值控制 (8)1.3.6 F－当日交易额控制 (10)1.3。
7 G－当日交易量/市场成交量控制 (11)1。
3。
8 H－执行价格幅度控制 (12)1。
3。
9 I－证券买卖控制 (12)1。
3。
10 J－反向交易控制 (13)1。
3。
11 K－剩余天数控制 (13)1。
3.12 L－到期回购资产控制 (14)1。
4 风控相关的风控计算方法 (14)2.股票池管理 (17)2。
1 股票池管理界面简介 (17)2。
2 增加股票池 (18)2.3 多股票池批量添加 (18)2。
4 多股票池批量删除 (19)3.股票分类 (21)3.1 股票分类界面简介 (21)3。
2 维度类别维护 (22)3。
3 动态维度参数设置 (22)4。
风控预警查询 (23)4。
1 风控预警查询界面简介 (23)5.静态风险监控 (24)5.1 静态风险监控界面简介 (24)5。
2 静态风控查询 (24)5。
3 反向交易查询 (25)简介风控系统是基金投资管理系统O32版的一个子系统。
其主要的作用是实时的监控指令,委托以及整个基金当前的状况是否违反了在风控系统中设置的规则，并根据风控设置的具体情况进行相应的处理。
O32版风控模块在旧版风控的基础上,重新整合了风控分类的方法，以更加清晰的分类方式呈现给用户，能够极大的方便用户的设置。
O32版风控模块主要包含以下内容：●投资风险设置●股票池管理●股票分类●风险预警查询●静态风险监控我们将在后面的章节中详细讲述各个程序界面的功能以及常见的使用方法.1。
投资风险设置在O32版风控的投资风险设置中，按照用户的习惯性分类方法,目前共有12类风控类别（A类～L类），我们将分别介绍各类风控的特点以及简要的设置方法。
SPC控制图以及过程能力分析的注意点
SPC控制图以及过程能力分析的注意点第一篇：SPC控制图以及过程能力分析的注意点SPC控制图以及过程能力分析的注意点为什么我们的控制图在审核过程中经常会查到这样或者那样的问题呢？这里我说明一些需要注意的要点，当然也不是特别高深的东西！1）SPC控制图上为什么会出现了产品的规格线或者直接使用产品规格线当作控制线来使用；2）控制线的确定证据没有，不具有说服力；3）何时更改控制图的控制线没有人解释清楚，自从使用控制图都是受控状态没有任何更改控制线的记录，失去了可信度；4）控制图出现了受控情况，但是没有证据显示你已经采取了有效的措施，或者通知相关的过程控制人员的证据；控制图处于没有用的境地；5）控制图是有办公室人员收集数据后来分析的，不再现场适时使用，等于事后处理，失去了或者基本本来的作用；（注：不是说控制图一定要在现场使用，有些分析报告可以在办公室实施分析，但是这种情况往往是一种验证性的分析，而对现场基本不起指导意义的）；6）负责描控制点的人不懂得判异准则，也没有培训记录；7）控制图没有结果记载或者其他一些必要的信息。
8）过程能力分析报告只有Cpk/Ppk的计算和结果，没有计算的条件说明，殊不知Cpk的计算和分析有着先决条件——那就是过程受控，不能提供过程受控的证据；9）Cpk很高，比如8，10等等，但是没有任何分析报告，认为结果只要大于1.33就是足够了；10）报告中分析了Cpk和Ppk,但是两者的结果相差甚远，比如Cpk=2,Ppk=1.2，就没有其他的任何分析为什么这两个结果会差别如此之大呢？11）分析报告中存在直方图位偏态分布，但是没有进行分析的证据，计算了Cpk。
第二篇：注意点注意点1.出入金时注意修改可用资金,早晚8:00-9:00不要出入金,盘中可以出入金。
2.新建子账户,在出入金前加载保证金和手续费的,保证金和手续费立即生效。
风控任何时间加载，都立即生效。
3.主账户修改密码，请不要在盘中修改，要在早晚8：00前修改好。
期货风控工作总结_风控员的工作总结
期货风控工作总结_风控员的工作总结全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：期货风控工作总结一、前言期货风控是期货公司的重要部门，负责管理期货交易过程中的风险，保障公司资金安全和交易稳定。
风控员作为期货公司风控部门的核心力量，承担着风险识别、监控和防范的责任，是保障公司健康发展的重要保障。
本文将总结风控员的工作内容、工作难点和解决方案，以及未来发展方向。
二、风控员的工作内容1. 风险管理风控员首要任务是对期货交易中的风险进行全面识别和管理。
包括市场风险、信用风险、流动性风险等方面的风险。
通过建立风险管理模型和指标体系，对各项风险进行量化和监控，及时发现和应对风险的变化。
2. 数据分析风控员需要对期货市场的行情数据、交易数据进行分析，及时发现异常情况，并通过技术手段辅助进行数据挖掘和研究，为风险管理提供支持。
3. 制定风控政策风控员需要结合市场情况和公司实际情况，制定风控政策和措施，明确各类交易的风险控制要求，建立风险管理的流程和制度，确保风险管理的有效执行。
4. 风险预警风控员需要根据市场动向、风险指标和公司交易情况进行监控和分析，当发现风险超出预警线时，及时向管理层汇报并提出应对方案。
5. 风险应对一旦发生风险事件，风控员需要及时应对，采取有效措施减少损失，包括止损措施、风险对冲等。
三、风控员的工作难点和解决方案1. 风控工作的复杂性期货市场波动剧烈，市场风险不确定性较大，使得风控工作的难度较大。
风控员需要具备良好的市场敏感性和分析能力，不断学习和积累经验，加强风险管理技能。
解决方案：加强日常学习和培训，多参与市场交流和研究，积累全面的市场经验和风险管理能力。
期货市场交易数据量大、变化快，风控员需要通过大数据分析和量化手段，及时发现市场变化以及风险事件。
解决方案：加强数据处理和分析技能，结合技术手段进行数据挖掘和分析，提高数据处理效率和准确性。
风控员需要及时预警市场风险，提前应对可能出现的风险事件，确保公司资金安全和交易稳定。
澎博资管系统常见问题
澎博资管系统常见问题1.系统设置中哪些是立即生效的，哪些是延迟生效的？除手续费和保证金外，其它的设置都是立即生效，包括创建子账号、出入金、修改风控等。
手续费率和保证金率20:00之后修改，次日8：00生效。
8：00之后修改，结算时才能生效，结算单会按新费率计算当天所有交易的手续费和保证金。
新建子账号时，先加载费率，再入金、加载风控或登录子账号，子账号会使用指定的费率。
如果先入金、加载风控或登录子账号，再加载费率，费率要结算时才能生效。
2.手续费率和保证金率是相对值还是绝对值？设置费率时可选相对或绝对收取。
相对是指在主账号费率（期货公司规定的费率，不是交易所费率）基础上加收设定的数值，绝对是指只收设定的数值。
3.平今手续费优惠的部分是盘中立即返还吗？上期所是盘中立即返还，其它交易所盘中全额收取，结算时返还。
4.针对交易所规定的平今手续费优惠的合约，怎样设置子账号不享受优惠？在手续费模版中，上期所品种的“平今手续费率”填全额手续费，其它交易所品种“平今优惠方式”选择“不优惠”。
然后为子账号加载该手续费模版。
5.风控规则是保存在服务器上还是客户的电脑上？客户的电脑断网了是否会影响风控？风控规则保存在服务器上，永久有效，客户断网不会影响风控的执行。
6.客户通过主账号直接平仓了，子账号的持仓怎么处理？使用监控终端的“修正持仓”功能。
先选中子账号，再点击主菜单的“工具”、“修正持仓”，然后将合约设为已平仓的合约，买卖设为平仓方向，开平设为平仓或平今，价格设为实际成交价格，数量设为平仓数量，点击“确定”按钮。
修正持仓可以在盘中操作，但必需在结算前完成。
7.子账号登录时报错“对应的主账号不存在”？主账号的交易密码不正确，系统启动时未能成功登录到期货公司的交易系统（CTP、金仕达、恒生）中。
本系统每天8：00和20：00重启，重启时如果主账号登录失败，子账号全天都无法使用。
请先设置正确的主账号交易密码，然后通知期货公司在非交易时段（8：50或20：50之前，或11：30至12：55之间）重启本系统。
安全风险管控信息平台操作手册(企业版)
安全风险管控信息平台操作手册(企业版)一、登录与权限设置1. 登录（1）打开浏览器，输入安全风险管控信息平台的网址，进入登录页面。
（2）输入用户名和密码，“登录”按钮，进入系统首页。
2. 权限设置（1）进入系统首页后，右上角的“设置”按钮，进入权限设置页面。
（2）在权限设置页面，可以查看和修改当前用户的权限，包括数据查看、数据编辑、数据删除等。
（3）如需修改权限，请与管理员联系，由管理员进行权限分配。
二、风险信息录入1. 风险信息录入（1）进入系统首页后，左侧菜单栏的“风险信息”选项，进入风险信息管理页面。
（2）“新增”按钮，进入风险信息录入页面。
（3）在风险信息录入页面，填写风险名称、风险等级、风险类型、风险描述等信息，并相关附件。
（4）填写完成后，“保存”按钮，完成风险信息录入。
2. 风险信息修改与删除（1）在风险信息管理页面，找到需要修改或删除的风险信息。
（2）“修改”按钮，进入风险信息修改页面，修改风险信息后，“保存”按钮。
（3）“删除”按钮，删除风险信息。
三、风险分析1. 风险分析报告（1）进入系统首页后，左侧菜单栏的“风险分析”选项，进入风险分析页面。
（2）选择需要风险分析报告的风险信息，“报告”按钮。
（3）系统会自动风险分析报告，报告内容包括风险等级、风险类型、风险描述、风险应对措施等。
（4）“”按钮，风险分析报告。
2. 风险分析报告查看与导出（1）在风险分析页面，可以查看已的风险分析报告。
（2）报告，查看详细内容。
（3）“导出”按钮，导出风险分析报告为PDF格式。
四、风险应对措施1. 风险应对措施制定（1）进入系统首页后，左侧菜单栏的“风险应对”选项，进入风险应对措施管理页面。
（2）选择需要制定应对措施的风险信息，“新增”按钮，进入风险应对措施制定页面。
（3）在风险应对措施制定页面，填写应对措施、责任部门、完成时间等信息，并相关附件。
（4）填写完成后，“保存”按钮，完成风险应对措施制定。
IB风控岗培训教材
案例精选
异常交易行为的认定标准
自成交行为，是指同一客户以自己为交易对象自买自卖的行为。其认定标准为： （一）郑州商品交易所认定标准为：客户单日自成交次数超过5次（含本数），客户在多 个公司开户的不分合约、不分手数合并计算。 一组客户已被交易所认定为关联账户的，视为同一客户，其自成交行为按照上述认定 标准管理。 （二）上海期货交易所认定标准为：客户单日自成交次数超过5次（含本数）。交易所 认定的一组关联账户，其关联账户之间发生成交的，视作同一客户的自成交行为。 （三）大连商品交易所认定标准为：客户单日自成交次数超过5次。交易所认定的一组 关联账户，其关联账户之间发生成交的，视作同一客户的自成交行为。 （四）中国金融期货交易所认定标准为：客户单日自成交次数超过5次。交易所认定的 一组关联账户，其关联账户之间发生成交的，视作同一客户的自成交行为。
案例精选
分析及建议】 【分析及建议】
问题： 问题：股指期货投资者大多数都是第一次参与期货交易，对期货交易的规则不是十分熟 悉，习惯跟股票投资一样，喜欢满仓进行交易。这样很容易出现追保，甚至强平的情况。
建议： 建议：加强投资者教育和客户培训，提高客户风险意识，有效控制仓位。 （资金管理很重要，客户出现风险状况与风控工作是一个矛盾）
案例精选
异常交易行为的认定标准
频繁报撤单行为，是指同一客户频繁撤销定单的行为。其认定标准为： （一）郑州商品交易所认定标准为：客户单日不分手数在某一合约撤销定单笔数累计达 到500笔以上（含本数），但因套利指令由系统派生且被自动撤销的定单不计算在内。 客户单日在多个合约上撤销定单笔数累计达500笔以上（含本数）的，按照一次认定。 一组客户已被交易所认定为关联账户的，视为同一客户，其频繁报撤单行为按照上述 认定标准管理。 （二）上海期货交易所认定标准为：客户单日在某一合约上的撤单笔数累计达到500笔 以上。 客户单日在多个合约上撤销定单笔数累计达500笔以上的，按照一次认定。 （三）大连商品交易所认定标准为：客户单日在某一合约上的撤单笔数累计达到500笔 以上的。市价指令、止损（盈）指令、套利指令、附加立即全部成交否则自动撤销（FOK） 和立即成交剩余指令自动撤销（FAK）指令属性的撤单次数不计入在内。 客户单日在多个合约上撤销定单笔数累计达500笔以上的，按照一次认定。 （四）中国金融期货交易所认定标准为：客户单日在某一合约上的撤单次数超过500次 客户单日在多个上频繁报撤单达到交易所处理标准的，按照一次认定。