(风险管理)金融风险管理自学内容及作业
金融风险管理(学习资料).doc
①②③④⑤⑥⑦⑧ unit!1、 金融中介机构功能：（PPT 《金融风险管理绪论》）（体现在哪？）%1 经纪人业务 %1 资产转换2、 金融风险的定义：（PPT 《金融风险管理概述》）金融风险是指经济主体在金融活动中遭受损的不确定性或可能性。
金融风险是从事资 金的借贷、资金经营等金融活动所产生的风险。
它特别强调结果的双重性，既可以带来 经济损失，也可以获得超额收益。
3、 金融风险的特征：（P4）普遍性传导性和渗透性 隐蔽性潜伏性和突发性 双重性 扩散性 可管理性周期性4、 金融风险的分类：（P6）%1 信用风险 %1 流动性风险 %1 利率风险 %1 汇率风险 %1 操作风险 %1 法律风险 %1 通货膨胀风险 %1 政策风险 %1 国家风险5、 金融风险管理的定义：（P9）风险管理从狭义角度讲是风险度量，即对风险存在及发生的可能性、风险损失的范围和 程度进行估计和衡量；从广义角度讲是指风险控制，包括监测及制定风险管理规章制度 等。
总体来讲，金融风险管理是指人们通过实施一系列的政策和措施来控制金融风险以 消除或减少其不利影响的行为。
unit3.计算题 1、 信用风险的定义：（P39）从狭义上来讲，信用风险通常是指信贷风险，广义上的信用风险指所有因客户违约（不 守信）所引起的风险。
2、 影响贷款收益因素：（PPT 《信用风险管理》）%1 贷款利率%1 与贷款相关的所有费用 %1 贷款的信用风险溢价 %1 贷款的抵押担保%1 其他非价格条件（尤其是补偿余额和准备金要求）3、预期收益率：（PPT《信用风险管理》）%1违约风险：借款人无力或不愿履行贷款合约承诺条款的风险。
%1贷款的收益与承诺收益的关系：E（r）=p（l+k）-lp为还款的概率4、零售贷款和批发贷款手段：（PPT《信用风险管理》）%1零售贷款决策：风险机构控制其信用风险的手段是信用限制，而不是一定范围内的利率和价格浮动。
%1批发贷款决策：金融机构使用利率和贷款数量来控制信用风险。
金融风险管理知识点
金融风险管理知识点金融风险管理是指在金融业务中，通过识别、评估和控制各种风险，采取合适的措施以保护金融机构的资产、维护业务稳定，并确保金融市场的正常运行。
在这篇文章中，我们将介绍一些金融风险管理中的重要知识点。
1. 风险的分类在金融风险管理中，风险可以分为市场风险、信用风险、流动性风险和操作风险等几个主要分类。
- 市场风险是指由于市场行情波动导致的金融损失，包括股票、债券、外汇和商品市场的波动等。
- 信用风险是指在金融交易中，交易对手方无法履行其相关义务所带来的损失。
- 流动性风险是指在市场出现不利情况时，资产无法迅速变现为现金，从而导致资金紧张的情况。
- 操作风险是指由于内部或外部不良行为、过失或系统失效而导致的金融损失。
2. 风险评估和度量风险评估是指定量地对风险进行评估，以确定其可能造成的损失程度。
各种风险的度量方法也各不相同。
- 在市场风险管理中，常用的度量方法包括历史模拟法、方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法等。
- 信用风险评估主要依赖于评级机构的信用评级，还可以通过建立内部评级模型对风险进行度量。
- 流动性风险的度量方法包括流动性需求的测试和压力测试等。
- 对于操作风险，常用的度量方法包括损失事件数据的分析和操作风险指标的计算等。
3. 风险控制和管理风险控制是指通过采取各种措施，限制和控制风险的发生和传播。
金融机构可以采用多种方式来控制和管理风险。
- 在市场风险管理中，常见的控制措施包括多元化投资组合、风险对冲和期权交易等。
- 信用风险控制可以通过与信用评级较高的交易对手进行交易、合理设置信用额度和采用信用衍生品等方式来实现。
- 流动性风险的控制可以通过建立合理的流动性监测和管理机制，确保资金流动的畅通。
- 操作风险控制主要包括建立有效的内部控制体系、加强员工培训和提高内部流程的透明度等方面。
4. 风险监管和稳定性金融风险管理的稳定性是金融市场和金融机构能够抵御外部冲击和承担内部风险的能力。
金融风险管理基础教程
金融风险管理基础教程风险管理的第一步是识别和分类风险。
金融机构面临的风险有多种多样，包括市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险和法律风险等。
对于每一种风险，金融机构需要了解其特点和可能带来的影响，以便采取相应的措施来加以管理。
市场风险是指由于市场价格波动和不确定性而可能导致的损失。
金融机构需要制定风险管理策略，包括制定投资标准、分散投资组合、制定风险限额和采取对冲措施等，以减少市场风险带来的影响。
信用风险是指由于借款人或债务人未能按时履约而可能导致的损失。
金融机构需要建立严格的信贷评估和审批流程，确保借款人的还款能力和信用状况符合要求。
同时，定期进行风险评估，及时调整信贷政策和风险控制措施，以减少信用风险带来的损失。
操作风险是指金融机构由于不完善的内部控制、人为失误、技术故障等原因而可能导致的损失。
金融机构需要建立完善的内部控制制度和审计流程，确保操作风险得到有效管理和监控。
流动性风险是指金融机构无法及时获得足够的现金来满足支付义务。
为了管理流动性风险，金融机构需要制定合理的资金管理策略，监控和预测资金流动情况，确保有足够的流动性来应对各种可能的场景。
法律风险是指金融机构由于违反法律法规而可能面临的法律诉讼和罚款。
为了规避法律风险，金融机构需要建立完善的合规制度，确保所有业务活动符合相关法律法规的要求。
除了以上几种常见的风险之外，金融机构还需要关注其他可能的风险，如政治风险、宏观经济风险、环境风险等，以确保其全面的风险管理能力。
总结起来，风险管理是金融机构必不可少的一项工作。
通过识别、评估和控制各种风险，金融机构可以更好地应对市场波动和不确定性，确保其持续稳健的运营，并最大限度地保护投资者和利益相关者的利益。
风险管理是金融机构在经营过程中必须关注和应对的重要问题。
一个有效的风险管理框架能够帮助金融机构识别、评价和控制各种风险，从而确保其业务的可持续发展和风险的可控性。
本文将进一步探讨风险管理的基本原则和方法。
第一章 金融风险管理基础1
第一节 风险管理基本概念
三、 金融风险理论及效应
（一）金融风险理论
内生的
正常市场环境下
主观的
外生的
市场经济体制不健全
客观的
添加标题 文字
第一节 风险管理基本概念
三、 金融风险理论及效应
（二）金融风险的经济效应
微观经济效应
① 直接经济损失 ② 潜在损失 ③ 预期收益和投资
信心变动 ④ 经营管理成本和
交易成本增大 ⑤ 资金利用率降低
宏观经济效应
① 宏观经济指标变动 ② 社会生产力水平下降 ③ 金融市场秩序混乱 ④ 宏观经济政策制定和实施受
到影响 ⑤ 国际收支状况受到影响
结束 语
重点掌握：金融风险定义、特征、分类 掌握：金融风险效应
谢谢 聆听
第八章 其 他主要金融 市场风险管
理2
添加标题 文字
课程前修和后续 课程目标分析
教材分析 教材重难点 就业方向及技能要求 教法分析
课程评价
第一章 金融风 险管理基础 4
第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章
商业银行风险管理体系 2 信用风险管理 8 市场风险管理4 操作风险管理4 流动性风险管理4 银行监管与市场约束2
添加标题 文字
第一节 风险管理基本概念
一、 金融风险定义与特征
（二）金融风险特征
一般特征
客观性 普遍性 扩张性 多样性 可变性 可控制性
当代特征
高传染性 零距离性 强破坏性
添加标题 文字
案例：美国次贷危机
爆发
2007.2-2007.7
汇丰银行宣布北美住房贷款 按揭业务遭受巨额损失
• CDS
• 信用违约互换（Credit Default Swap,CDS）又称为信贷违约掉期，也叫贷款 违约保险，是目前全球交易最为广泛的场外信用衍生品。
大学金融专业《风险管理》课程学习指导资料
《风险管理》课程学习指导资料第一部分课程的学习目的及总体要求一、课程的学习目的《风险管理》是金融学本科专业必修的理论基础课，是适应经济金融发展的需要新设立的一门课程。
本课程是一门专业基础理论与实务并重的课程，以阐述金融风险管理的基本理论与基本技能为主要内容，是一门应用性很强的学科。
学习本课程可以更好地完善金融专业学生的知识结构，使学生对金融风险在市场经济、金融经济中的特殊影响有宏观上的认识，对各种具体的金融风险管理技术和防范化解方法等有较为系统的了解和把握，为毕业之后从事经济工作打下坚实的理论基础。
二、课程的总体要求1．要求学生对金融风险的基本概念、基础理论、金融风险管理的基本原理等基础知识有较全面的认识和理解。
2．要求学生掌握观察和分析金融风险的正确方法，初步掌握一般的金融风险管理技术，培养解决金融风险实际问题的能力。
3．要求学生树立正确的金融风险防范意识和全面的金融风险管理理念，提高金融科学方面的知识素养。
第二部分课程学习的基本要求及重点难点内容分析第一章金融风险的基础理论1、本章学习要求(1)应熟悉的内容：、金融风险的效应、金融全球化与金融风险(2)应掌握的内容：金融风险的种类、金融风险的产生、金融风险的国际传递机制、金融风险的一般理论(3)应熟练掌握的内容：金融风险的含义；金融风险的概念辨析；金融风险的传染机制；防范金融风险在国际间传递的对策2、本章重点难点分析(1)金融风险的概念辨析：一金融风险与金融危机；二金融风险与金融安全三金融风险与金融稳定(2)金融体系具有内在的不稳定性：(一) 金融不稳定性假说(二) 不对称信息理论(3)金融风险大都与金融资产价格的过度波动相关：1. 经济泡沫理论 2.周期性崩溃理论3.“乐队车效应”理论4. 汇率波动性理论(4)金融风险具有传染性：(一) 接触传染机制(二) 非接触传染机制3、本章典型例题分析(1)单项选择题金融创新的首要功能是（ B ）。
A.风险套利B. 风险管理C. 价格发现D.降低成本(2) 多项选择题金融风险按性质划分包括( DE )A．信用风险 B．流动性风险 C．利率风险D．系统性风险 E．非系统风险4、本章作业第三章金融风险的监管1、本章学习要求(1)应熟悉的内容：金融风险监管的一般理论、金融风险监管的目标、金融风险监管的原则、金融风险监管体制的要素。
金融风险管理知识点
金融风险管理知识点金融风险管理是现代金融领域的重要一环，它涉及到对金融机构和金融市场中的各种不确定性因素进行有效管理和控制。
本文将介绍一些金融风险管理的基本知识点，以帮助读者更好地理解和应对金融市场中的各种风险。
一、市场风险市场风险是指由于市场价格波动和市场条件变化导致的投资价值下降的风险。
市场风险可以分为股票市场、债券市场、外汇市场等具体的市场风险。
在金融风险管理中，市场风险是一个重要的考虑因素，投资者需对市场风险进行有效的识别和管理。
二、信用风险信用风险是指当债务方未能按照约定的还款期限或还款金额偿还债务时，债权方可能面临的损失。
在金融市场中，信用风险是普遍存在的，银行、证券公司等金融机构需要通过建立合理的信用评估模型和风险控制措施来管理信用风险。
三、流动性风险流动性风险是指金融机构或个人在面临偿债压力时，无法迅速找到足够的流动资金以满足其债务支付的风险。
流动性风险可能导致市场的恶性循环，进而引发系统性金融风险。
金融机构需要通过灵活的资金管理和紧密的流动性监测来管理流动性风险。
四、操作风险操作风险是指金融机构由于人为失误、系统故障、不良交易等因素导致的损失风险。
操作风险是金融机构面临的内在风险之一，金融机构需要建立完善的内部控制机制和风险管理体系来管理操作风险。
五、利率风险利率风险是指金融机构或个人在利率变动中面临的资产负债匹配、利差压力等风险。
利率风险可能对金融机构和个人的盈利能力和偿债能力产生重要影响。
为了管理利率风险，金融机构需要建立利率敏感度分析、利率套期保值等工具和策略。
六、运营风险运营风险是指金融机构在正常运营活动中面临的与人员、流程、系统或外部因素相关的风险。
运营风险可能对金融机构的声誉、客户关系和业务连续性产生负面影响。
金融机构需要通过制定运营规程、加强内部控制等措施来管理运营风险。
七、法律风险法律风险是指金融机构在法律环境变化或相关法律政策失效时所面临的风险。
法律风险涉及到金融机构的合规性和合法性问题，需要金融机构建立健全的风险合规管理机制，确保遵守当地法律法规。
金融风险管理自学内容及作业
我国保险业风险现状分析
重点: 难点:我国监管风险面临的主要问题
4.5
1．了解强化风险意识的重要性
2．理解防范经营风险的措施
我国保险业风险防范的对策
重点:防范经营风险的措施
难点:风险意识的重要性
防范经营风险的措施？
5.1
1．了解投资基金风险的定义
2．理解风险管理流程
基金投资的风险和风险
中国银行业风险管理创新的方法有哪些？
3.2
1．理解CRO与风险管理之间的关系
2．了解个人信用风险评分模型
3．掌握开行的二维风险评估矩阵示意图
银行业信用风险管理的创新
重点:信用风险管理方法
难点:信用风险限额管理
3.3
1．理解利率市场化与利率风险的管理创新的关系
2．了解利率风险的类型及在中国的表现
银行业利率风险的管理创新
《金融风险管理》自学内容及作业
教材版本：《金融风险管理》 复旦大学出版社 作者：卢文莹
自学时间：2009年7月---2009年10月 授课教师：
章 次
基本要求
学习内容
重点、难点
作 业
1.1
1.理解融风险
2.了解风险的起源
3.WTO后对中国在金融风险管理方面有哪些要求
金融风险管理理论与实践的发展演变过程
难点:风险评价应注意的三个问题
5.4
1．了解一般的投资和风险管理流程
证券投资基金的风险管理技术
重点: 难点:投资和风险管理流程
投资和风险管理流程？
6.1
1．了解我国期货业的现状
2．理解我国期货业存在的问题
我国期货业的发展现状
重点:我国期货业存在的问题
金融风险管理知识点
金融风险管理知识点金融风险管理是指金融机构或个人在进行金融活动时，采取一系列措施来识别、评估和控制可能带来的风险。
它涉及到金融市场、金融产品和金融机构等多个方面。
本文将介绍金融风险管理的几个重要知识点。
一、市场风险市场风险是指由于金融市场价格波动引起的风险。
市场风险包括股票、债券、外汇、商品等各类金融资产的价格波动风险。
金融机构在进行投资和交易时，需要关注市场风险，并采取相应的风险管理措施。
市场风险的管理方法主要包括风险度量和风险控制。
风险度量可以通过价值-at-风险（VaR）等方法来评估市场风险的大小。
风险控制则包括分散投资、建立风险管理体系、设置止损点等措施。
二、信用风险信用风险是指金融机构或个人在进行信贷业务时，由于借款人违约或无法按时偿还债务而造成的风险。
信用风险是金融风险管理中最常见和最重要的一种风险。
金融机构需要通过信用评级、贷款审查和风险控制措施来管理信用风险。
信用评级是对借款人的信用状况进行评估，以确定其还款能力。
贷款审查则是对借款人的资信状况、还款能力等进行全面评估。
风险控制措施包括担保、抵押、追踪借款人的还款情况等。
三、流动性风险流动性风险是指金融机构或个人在进行资金流动时，由于无法及时获得足够的资金或无法及时变现资产而造成的风险。
流动性风险是金融风险管理中的重要一环。
金融机构需要通过合理的资金管理和流动性管理策略来管理流动性风险。
资金管理包括合理配置资金、优化资金结构等措施。
流动性管理则包括建立流动性风险管理体系、做好流动性预案等。
四、操作风险操作风险是指金融机构或个人在进行业务操作时，由于内部失误、技术故障、欺诈行为等原因而造成的风险。
操作风险是金融风险管理中的一种重要风险。
金融机构需要通过建立完善的内部控制体系、加强员工培训、建立风险管理部门等措施来管理操作风险。
此外，建立风险事件管理机制、加强对外部供应商的监管等也是管理操作风险的重要手段。
五、法律风险法律风险是指金融机构或个人在进行金融活动时，由于违反法律法规或合同约定而造成的风险。
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国际上大型证券公司风险管理的实践
重点:组织构架及其特点
难点:风险管理的体系构成
3.1
1．了解中国银行业重组革新前景与风险管理改进
2．理解中国在加入WTO之后的风险管理环境的变化
银行业经营、贷款业务对金融战略的影响
难点:中国银行业风险管理创新的方法
2．理解我国保险业投资风险的类型
我国保险业风险现状分析
重点:难点:我国监管风险面临的主要问题
4.5
1．了解强化风险意识的重要性
2．理解防范经营风险的措施
我国保险业风险防范的对策
重点:防范经营风险的措施
难点:风险意识的重要性
防范经营风险的措施？
5.1
1．了解投资基金风险的定义
2．理解风险管理流程
基金投资的风险和风险
（风险管理）金融风险管理自学内容及作业
《金融风险管理》自学内容及作业
教材版本：《金融风险管理》复旦大学出版社作者：卢文莹
自学时间：2009年7月---2009年10月授课教师：
章次
基本要求
学习内容
重点、难点
作业
1.1
1.理解融风险
2.了解风险的起源
3.WTO后对中国在金融风险管理方面有哪些要求
金融风险管理理论与实践的发展演变过程
难点:保险业风险存在的隐蔽性
保险业风险的特点？
4.2
1．了解保险业企业的分类
保险业风险的种类
重点:难点:保险业风险的种类
4.3
1．了解我国保险业的发扎现状
2．理解我国保险业中存在的问题
我国保险业的现状分析
重点:难点:我国保险业中存在的问题
我国保险业中存在的问题？
4.4
1．掌握我国保险业经营风险的类型
重点:基本点风险的计算
难点:如何看收益曲线风险
如何看收益曲线风险？
3.4
1．了解操作性风险的界定方法
2．理解BCBS操作性风险的管理原则
银行业操作性风险的管理创新
重点:操作性风险的管理程序
难点:操作性风险的管理工具
4.1
1．理解保险业风险管理的特征
2．了解保险业风险存在的必然性
保险业风险管理
重点:保险业风险的特点
2．按照交易环节不同风险的类型
期货业风险及其类型
重点:交易环节不同风险的类型
难点:期货业风险客观存在性
交易环节不同风险的类型？
6.3
1．了解主要的风险案例
2．基于风险案例的交易所风险管理分析
基于风险案例的期货业参与主体的风险控制体系分析
重点:风险案例的交易所风险管理分析
难点:险案例的期货业参与主体的风险控制体系分析
难点:金融产品或投资组合的头寸价值的相对变动与潜在价格
2.4
1．了解证券公司风险管理和控制的意义
2．理解证券公司的风险管理和控制系统的的构成
券商风险管理的国际惯例及其对国内券商的启示
重点:证券监管当局对风险管理和控制过程的监督
难点:风险管理及控制系统的要素
风险管理及控制系统的要素？
2.5
1．掌握MerrillLynch的风险管理系统
重点:投资基金风险的定义
难点:风险管理流程
5.2
1．了解证券投资基金的法律法规沿革
证券投资基金投资风险管理的法规政策
重点:难点:证券投资基金的法律法规沿革
证券投资基金的法律法规沿革？
5.3
1．了解绩效评价方法
2．理解风险和风险调整后的收益评价
投资绩效与风险评价方法的综合比较
重点:风险的基金业绩效评价的三个综合指标
7.1
1．了解金融危机的主要事件
2．金融危机理论界定
金融危机概念的界定
重点:金融危机理论界定
难点:金融危机的主要事件
金融危机的主要事件？
7.2
1．了解金融危机事件的原因回顾
2．掌握早期金融危机形成理论研究
金融危机形成理论综述
重点:早期金融危机形成理论研究
难点:金融危机事件的原因回顾
7.3
1．了解超周期性、传染性、区域性的特点
2.理解什么是金融风险的模糊性
中国金融业风险的特征
重点:主权信用的含义
难点:现有产权制度改革对市场经济发展的意义
1.4
1.了解研究金融危机处理机制的意义
2.理解汇率机制对金融稳定性的影响
今后的风险防范任务
重点:中国金融市场的前景
难点:亚洲金融危机的影响
2.1
1.了解高风险是证券行业的特性
2．理解人才、资金和金融产品是证券公司的三大特性
证券公司风险管理的理念和原则
重点:什么是风险意识
难点:风险模型的建立
什么是风险意识？
2.2
1．掌握券商的层次
2.理解资本充足率的概念
券商风险识别:来源、类型和特征
重点:资本风险的定义
难点:流动性的实际意义
2.3
1．了解风险价值的定义
2．理解受险价值法的定义和特点
券商风险测量方法和分类
重点:VAR风险法计算
当代金融危机的特征
重点:周期性的特点
难点:传染性、区域性的特点
周期性的特点？
8.1
1．了解百富勤事件
2．理解正达事件
香港证券公司运作案例研究及对内地券商的启示
重点:能对案例进行分析
8.2
1．了解南方证券失败案例
2．了解大连证券失败案例的原因
证券公司失败案例介绍
重点:难点:能对案例进行分析
你如何看待南方证券的案例？
难点:风险评价应注意的三个问题
5.4
1．了解一般的投资和风险管理流程
证券投资基金的风险管理技术
重点:难点:投资和风险管理流程
投资和风险管理流程？
6.1
1．了解我国期货业的现状
2．理解我国期货业存在的问题
我国期货业的发展现状
重点:我国期货业存在的问题
难点:我国期货业的现状
6.2
1．了解期货业风险客观存在性
重点:金融风险的类型
难点:金融机构对金融风险的管制措施
1.2
了解金融风险管理模式发生的巨大变化
20世纪80年代以来金融风险管理模式发生的重大变化
重点:独立的风险管理部门出现的原因
难点:现代金融机构的全面风险管理理念
20世纪80年代以来金融风险管理模式发生的重大变化有哪些？
1.3
1.了解金融业风险的特征
中国银行业风险管理创新的方法有哪些？
3.2
1．理解CRO与风险管理之间的关系
2．了解个人信用风险评分模型
3．掌握开行的二维风险评估矩阵示意图
银行业信用风险管理的创新
重点:信用风险管理方法
难点:信用风险限额管理
3.3
1．理解利率市场化与利率风险的管理创新的关系
2．了解利率风险的类型及在中国的表现
银行业利率风险的管理创新