(完整版)死亡率和利率对寿险产品纯保费的影响分析毕业设计

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死亡率变化对我国寿险产品纯保费影响的定量研究

图 3 养老金女表 lnqx 曲线图 Fig． 3 The diagram of lnqx in female pension experience
life table
岁到 28 岁之间则以凸形缓慢上升没有明显的凸峰，29 岁至 58 岁则以凹形小幅度上升，在 60 岁以后死亡率随着年龄的增长也上升得最快．
利用 Matlab7． 0 软件画出图 1，仔细观察后我们可以得出以下结论：总体说来生命表（ CL2000— 2003）中的死亡率小于生命表（ CL1990—1993），只
图 1 女表死亡率变化百分比图 Fig． 1 The graph of female mortality rate change percentage
死亡率变化对我国寿险产品纯保费影响的定量研究*
马情，李春娥，孟捷
（云南大学数学与统计学院，云南昆明 650091）
摘要：寿险产品定价是人寿产品开发的核心，其目的在于确定出适当的价格．而寿险产品定价的基础之一就是经验生命表，由于新经验生命表中死亡率明显下降，会对寿险产品保费产生一定的影响．鉴于新旧生命表的区别，利用寿险精算理论，以终身寿险、定期寿险、生存年金、两全保险等基本寿险产品为例，分析了新生命表下它们各自保费的具体变化，最后通过定量分析给出一些结论．
下面我们就以生命表中的数据，从经验生命表的死亡率曲线来做具体分析： 1． 1 非养老金业务表在计算纯保费时，寿险公司的主要依据是经验生命表中的死亡率qx ，它表
* 收稿日期： 2011 － 03 － 17 作者简介：马情（ 1986 －），女，云南人，硕士生，主要从事寿险精算方面的研究．通迅作者：孟捷（ 1962 －），男，广东人，博士，教授，主要从事概率统计方面的研究．

利率风险对寿险业的影响

利率风险对寿险业的影响提要本文通过利率风险度量模型的设计，对利率变动因素与寿险公司的负债、定价、现金流，以及市场需求之间的关系分析，对我国寿险行业目前实际利差损问题及危害的剖析，得出的结论为：未来利率变动的波动性与不可预测性对我国寿险公司的影响是多方面、多层次的，犹如一把“双刃剑”。

一、利率对寿险公司的影响（一）利率因素对寿险公司负债的影响。

相对于对资产的控制，寿险公司对负债的控制更具有主动性，即通过产品设计和定价过程控制负债的特点，包括负债的到期性质、现金流性质以及对利率敏感的性质等。

在对负债的评估过程中，寿险公司必须对被保险人的死亡率及资产的收益率进行适当的假设。

这些假设体现为生命表的选择及利率的选择，并直接影响到准备金的数额。

实务中死亡率变化产生的影响并非均匀地分布于年龄之间，因此对于某个年龄的准备金的影响难于直接判断，而评估利率对责任准备金的影响是很明显的。

如果利率假设提高，则准备金下降，反之则准备金上升。

（二）利率因素对寿险产品定价的影响。

寿险产品是应付不确定性而产生的，设计时的精算考虑在技术允许的条件下已经极大地量化了，比如生命表中的不确定因素、通货膨胀率以及根据大数法则得到的各种保险风险的出险率等，只有预期保险基金投资回收率这一项由于未来市场的利率风险而变化较大。

精算假设所采用的利率，不管是监管机构统一确定的定价利率，还是根据银行存款利率、通货膨胀率、投资回报率的历史情况且兼顾未来经济发展水平确定的利率，都只是一种假设性的利率。

由于寿险产品的长期性，这种假设性利率不可避免地会在未来一定时期内受到市场利率上下波动的影响，尤其是在我国利率市场化进程加快的背景下，这一现象将是明显的。

对于个体保单，用X=(x0,x1,… xn,…)表示寿险公司的未来现金流支付。

其中：xk=(k－1,k)的保险金支出－k期的保费收入＋(k－1,k)的成本支出。

当xk>0时表示寿险公司有净支出，xk<0时表示寿险公司有净流入。

计量经济学课程论文寿险保费收入的影响因素分析

影响人身保险保费收入的因素分析摘要根据影响人身保险保费收入因素的理论观点，本文旨在通过1990年至2011年我国物价指数，城镇居民可支配收入，储蓄水平，国民生产总值对我国人身保险保费收入的影响进行实证分析。

通过建立理论模型，并收集相关数据，利用Eviews软件对计量模型进行参数估计和检验并加以修正，去除物价指数，城镇居民可支配收入，国民生产总值三种存在多重共线性的因素，得到影响人身保险保费收入的最重要因素为储蓄水平。

最后，对所得结果作出经济意义分析。

关键词：人身保险保费收入多元线性回归Eviews引言中国保监会最新统计数据显示，2011年全国实现保费收入1.43万亿元，同比增长10.4%。

其中，财产险保费收入4617.9亿元，同比增长18.5%。

而人身险保费收入9560亿元，同比下降8.96%，自1990年以来首次出现负增长。

在传统的理论中，影响人身保费的因素有：居民可支配收入，国民经济发展水平，利率水平，储蓄，物价水平，国民保险意识等。

此种传统理论仅做了定性的分析，每种因素的影响力有多少均未作出一个定量的模型分析。

本文参照传统理论中的定性分析，结合我国1990—2011年间的数据，利用多元线性回归模型进行分析并对多重共线性、异方差性及自相关进行检验且作出相关的修正。

一、中国人身保险业发展现状及其理论影响因素（一）人身保险的基本理论概念人身保险是以人的生命或身体为保险标的的保险。

它是区别财产保险的一类业务的总称。

在人身保险中，投保人根据合同约定向保险人支付一定数量的保费，当被保险人在保险的有效期内发生死亡、残疾、疾病等保险事故或被保险人生存到保险期满时，保险人向被保险人或其受益人给付约定数量的保险金。

长期以来人身保险被视为个人或者家庭财务规划中必要和基本因素。

在个人或家庭的财务规划中，人身保险是有价值和弹性的财务工具。

它主要包括人寿保险，人身意外伤害险和健康保险。

（二）我国人身保险业的发展现状随着我国经济的不断提高，我国的保险业有着迅猛的发展。

寿险精算的实验报告(3篇)

第1篇一、实验背景寿险精算是保险业中一项重要的工作，它通过对大量历史数据的分析，预测未来风险，计算保险费率，确保保险公司的稳健经营。

本实验旨在通过寿险精算的基本理论和方法，了解寿险精算的过程，提高对寿险产品的认识。

二、实验目的1. 掌握寿险精算的基本理论和方法；2. 熟悉寿险精算实验的基本步骤；3. 提高对寿险产品的认识；4. 培养数据分析能力。

三、实验内容1. 寿险精算基本理论2. 寿险精算实验步骤3. 寿险产品计算与分析四、实验过程1. 寿险精算基本理论寿险精算主要包括以下几个部分：（1）生存概率：指在一定时期内，一定年龄的人存活下来的概率。

（2）死亡概率：指在一定时期内，一定年龄的人死亡的概率。

（3）生存人数：指在一定时期内，一定年龄的人存活下来的总人数。

（4）死亡人数：指在一定时期内，一定年龄的人死亡的总人数。

（5）保费：指保险公司为承保一定风险而向投保人收取的费用。

2. 寿险精算实验步骤（1）收集数据：收集寿险产品相关的历史数据，如生存概率、死亡概率、保费等。

（2）分析数据：对收集到的数据进行整理、分析，了解寿险产品的风险和收益。

（3）计算保费：根据寿险精算的基本理论，计算寿险产品的保费。

（4）评估风险：评估寿险产品的风险，确保保险公司的稳健经营。

3. 寿险产品计算与分析以某保险公司的一款终身寿险产品为例，进行以下计算与分析：（1）计算生存概率根据生命表，计算该产品在60岁时的生存概率为0.8。

（2）计算死亡概率根据生命表，计算该产品在60岁时的死亡概率为0.2。

（3）计算保费根据生存概率、死亡概率和利率等因素，计算该产品的保费为每年10000元。

（4）评估风险通过计算该产品的生存人数和死亡人数，评估保险公司的风险。

五、实验结果与分析1. 生存概率为0.8，说明该产品的风险较低。

2. 死亡概率为0.2，说明该产品的收益较高。

3. 保费为每年10000元，符合市场行情。

4. 通过评估风险，确保保险公司的稳健经营。

死亡率和利率对寿险产品纯保费的影响分析

湖南大学毕业论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的论文是本人在老师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。

除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。

对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。

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学生签名：日期：200 年月日毕业论文版权使用授权书本毕业论文作者完全了解学校有关保留、使用论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。

本人授权湖南大学可以将本论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本论文。

本论文属于1年解密后适用本授权书。

2（请在以上相应方框内打“√”）学生签名：日期：200 年月日指导教师签名：日期：200 年月日死亡率和利率对寿险产品纯保费的影响分析摘要本文的主要目的是探讨死亡率变化和利率波动对寿险产品纯保费的影响。

文中考查的寿险产品均为非分红的传统型产品，主要类型为终身寿险、定期型寿险、两全保险、生存年金。

首先，本文以寿险精算数学中的精算平衡原理为基础，构造各类型寿险均衡纯保费的计算公式；并设定一系列的基本假设，使得定价模型在计算复杂程度可接受的范围内，尽可能的更加真实、合理。

然后，从男性新、旧生命表对照下的死亡率差异出发，通过定量计算均衡纯保费及其变化比例，分析死亡率变化对寿险纯保费的影响。

最后，在设定的利率范围内，考查各类寿险在不同利率水平下的均衡纯保费及其变化比例，来分析利率波动对寿险纯保费的影响。

论利率变动对寿险供求的影响

出支，以形成后备。
由寿险需求量来决定，价格因素将使寿险的吸引力下降。
二、利率风险的动因分析
利率受多方面因素的影响而发生波动。一是借贷资本供求关
四、利率变动对寿险市场均衡的影响利率的变动对寿险市场均衡影响表现于两个方面：一方面通
论利率变动对寿险供求的影响
高勇尹静张荣飞
（南财经大学保险学院，四川成都６０７）西１０４
摘要：利率的变动将导致寿险产品实际价格与预定价格的偏离，会对寿险公司产品的供求和正常经营带来极大的影响。本文从寿险的长期性、储蓄性以及利率风险的不确定性为着眼点，分析了利率变动对寿险供需的影响。
（）人寿保险的长期性。人寿保险的一个显著的特点就是期限来决定。寿险产品的价格由保险人来确定，而消费者只能被动地接１
—
般很长，有几年、几十年乃至终年。人寿保险的长期性是由其内在受，并且在保证平均利润率的价格水平上寿险的供给总是大于需求，
系的因素。借贷资本供不应求时，会促使利率上升，反之亦然。过影响供给的价格来影响供给平衡，从而导致需求水平不变的情
二是一国的传统习惯和法律等因素，这一因素就起着决定作用。况下产品的销售量发生变化。另一方面，利率的变动导致消费者三是中央银行的货币政策。由于利率变动对经济影响很大，许多实际支出成本的变化而对寿险的吸引力发生变化。国家往往通过调节利率来调节经济。此外，一个国家借贷资本市

寿险精算学期末论文

寿险精算学期末论文姓名：*****学号：**********院系：数学科学学院（一）寿险精算学方面的有关知识寿险精算学是以概率论和数理统计为基础，以经济学，金融学及保险理论相结合的具有应用性欲交叉性的学科，由精算学逐渐发展而来。

它广泛应用于社会经济各个领域中对风险的评价，以及相应经济安全方案的制定。

研究人类保险的风险分析、产品设计、产品定价、负债评估、资产与负债管理、偿付能力评价、盈利能力分析等问题，为寿险业的健康发展提供基本保障。

保险的功能并不是消除未来的意外不幸事件，而是为因意外不幸事件所造成的经济损失提供一定补偿。

由于事先人们并不知道未来的意外不幸事件是否会发生，如果发生又会造成多大损失，但可以通过保险实现风险的转移，运用寿险精算技术对意外事件的发生概率及其后果进行预测，实现风险管理。

通过学习我们看到保险的一些基本特征：1、自助互助性。

通过预先筹资这种财务安排和保险合同就可以实现自助互助的目的。

2、保险的返还性。

先期预缴的保费中有很大一部分要返还给某些保单的受益人。

3、大数定律的保证。

在厘定保费的时候，必须对未来给付支出做一个预测，而预测是有误差的。

从理论上来说，保单组的规模越大，预测的事故发生率越准确。

4、保险产品的保障性功能。

定期死亡险是纯粹的保障型产品，强调的不是保险产品的投资储蓄功能，而是保障功能。

精算是从保险业的发展中不断完善的。

由于保险全司的基本职责是分摊风险和补偿损失，所以—般要求保险公司有足够的分散风险的能力。

保险公司在定价时都被要求把纯保费(保险成本)和附加保费分开计算．在纯保费部分不能有利润因素，显示保险公司的绝对“公平”，而附加保费则主要反映保险公司的营业费用开支和政府认可的合理利润。

所以只要保险公司有能力分散风险一一能按大数法则大售出保单，保险公司在每张保单上收取的纯保费等于该保单所要承担的预期损失，这就导致纯费率等于损失率。

由此可以发现保险定价中确定纯保费的关键是损失率的测算，所以究竟那些风险是可以测算的．哪些是可保损失，损失的可控性如何等等都一直是要求理论界来回答的，这也就是精算学研究的原始问题。

利率波动对寿险经营风险的影响研究

收入能满足将来保险金的赔付，在寿险保单的长时
间跨度的保险期限中，利率发生波动，都会使寿险公司的利益差随之波动，特别是较大幅度的波动，无论是上浮还是下调，都将给寿险公司带来损失。
然而，寿险公司投资收益率受市场宏观环境的影响。根据无套利理论，风险和收益之间存在一定
定状态只有在一定条件下（如一定的寿险需求与
寿险公司定会纷纷推出各种寿险商供给）才能达到，当这个基本条件发生变化时，原就会大大提高，寿险商品的供给水平增加，在寿险商品的需求有的稳定状态即被打破，的均衡价格与均衡数品，原来寿险市场将出现一个新的均衡点，量也就不存在了。由于寿险保单的价格与利率高不变的情况下，反之，当利率下度相关，利率上升，寿险保单的价格就下降，反之，新的寿险商品均衡数量明显上升；
生寿险市场的需求量的变化，其实质是寿险市场的替代效应与价格效应的共同作用结果。从寿险公司运作的角度分析，利率的波动将直接影响寿险公司的偿付能力和资金运作。关键词ｉ利率；人寿保险；经营；风险
人寿保险的一个明显特征就是兼有保障和储态的寿险需求量的差异量，其实质是寿险市场替代蓄的双重功能，而实际上大多数投保人在决定购买效应与价格效应的共同作用结果。人寿保险时，更多地关注的是其储蓄功能，由于任１利率波动在寿险市场中的替代效应．何寿险险种费率都是按照 “ 投保人所交纯保费的收入现值等于保险金给付的现值 ” 的原则来制定，
寿险商品的价格便会上涨，其市场竞争力减寿险保单的价格就上升，从而影响寿险市场的需求降时，寿险公司将会压缩寿险商品的规模，从而降低与供给。可以这样认为，利率是影响寿险市场均衡弱，

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关键词：均衡纯保费；死亡率；利率
Analysis of the Influence of Mortality and Interest Rate on Net Premium of Life Insurance
Abstract
The purpose of this thesis is to discuss about the influence on net premium of life insurance products, which is caused by varying of mortality and fluctuation of interest rate. All the products studied in this dissertation are traditional non-participating life insurance, and their main types are whole life insurance, term life insurance, endowment insurance and annuity.
Firstly, I construct the calculation formula of net level premium for variety kinds of life insurance, basing on the actuarial equilibrium principal in actuarial mathematics of life insurance. By configuring a series of basic assumptions, the pricing model can be more authentic and reasonable in the acceptable distance of complexity for calculation. Next, basing on the discrepancy of mortality between the old and new male life table, I analyze the influence on net premium caused by varying of mortality, by quantitatively calculating the net level premium and its changing proportion. Finally, in the setting range of interest rate, I analyze the influence on net premium due to the fluctuation of interest rate, by studying the net level premium of respective kinds of life insurance under the diverse interest rates and its varying proportion.
首先，本文以寿险精算数学中的精算平衡原理为基础，构造各类型寿险均衡纯保费的计算公式；并设定一系列的基本假设，使得定价模型在计算复杂程度可接受的范围内，尽可能的更加真实、合理。然后，从男性新、旧生命表对照下的死亡率差异出发，通过定量计算均衡纯保费及其变化比例，分析死亡率变化对寿险纯保费的影响。最后，在设定的利率范围内，考查各类寿险在不同利率水平下的均衡纯保费及其变化比例，来分析利率波动对寿险纯保费的影响。
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死亡率和利率对寿险产品纯保费的影响分析
摘要
本文的主要目的是探讨死亡率变化和利率波动对寿险产品纯保费的影响。文中考查的寿险产品均为非分红的传统型产品，主要类型为终身寿险、定期型寿险、两全保险、生存年金。
Key words: Net level premium; Mortality; Interest rate
目录
毕业论文原创性声明和毕业论文版权使用授权书 I ················································································ 摘要 ....................................................................................................................... II Abstract ................................................................................................................... III 插图索引 ....................................................................................................................V 附表索引 .................................................................................................................. VI 一、绪论 ...................................................................................................................1 （一）研究背景及目的 ..............................................................................................1 （二）研究现状 .........................................................................................................1 （三）研究方法 .........................................................................................................2 二、寿险产品纯保费的基本模型 ..............................................................................2 （一）模型设计和基本假设 ......................................................................................2 （二）均衡纯保费的计算公式 ..................................................................................5 （三）死亡均匀分布假设下的换算公式 ...................................................................6 三、死亡率变化对寿险纯保费的影响 ......................................................................7 （一）关于死亡率假设和定价用生命表的说明 .......................................................7 （二）新旧生命表死亡率差异对各类寿险均衡纯保费的影响 ................................8 （三）总结 ...............................................................................................................21 四、利率波动对寿险纯保费的影响 ........................................................................22 （一）寿险公司利率假设的相关说明 ....................................................................22 （二）利率波动对均衡纯保费影响的定量分析 .....................................................22 （三）总结 ...............................................................................................................34
湖南大学
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