银行业外汇风险敞口情况分析表(并表)
外汇交易基本分析表
价配:
过中:
基本分析BASIC CONDITIONS ANALYSIS
汇市焦点NG COUNT
进场依据简述:根据30分钟图可知K线在10均线附近形成强有力支撑，K线呈上升趋势，均线呈多头排列。
计划进场位置
1.0121
实际进场位置
1.0123
2.购买力平价：相对购买力平价与绝对购买力平价。绝对购买力平价，指汇率取决于以不同货币衡量的可贸易商品的价格之比，即不同货币对可贸易商品的购买力之比。相对购买力平价指出，由于各国间存在交易成本，同时各国的贸易商品和不可贸易商品的权重存在差异，因此各国的物价水平以同一种货币计算时并不完全相等
地缘分析
地缘政治
背离分析:各项指标未发生背离
区间分析:1.0030,1.0153
高度分析:区间底部
形态分析SHAPES ANALYSIS
类型:上升浪中的高回调浪
颈线或者趋势线:上升趋势
目标位:1.0152
趋势分析
TREND
ANALYSIS
布林线分析:底部发生金叉
直边趋势分析:趋势向上
渐短
渐短
影线:上影线较长
喇叭:非喇叭形态
3.18：00—20：00为欧洲市场的中午休息和美洲市场的清晨，较为清淡。渐短
4.20：00—24：00为欧洲市场的下午盘和美洲市场的上午盘，行情波动大，资金和参与人数最多。（80bp）
2.12月29日受失业率高企和房地产市场持续低迷等因素影响，美国2010年宣布破产的银行数量创18年来最高纪录。2010年全年美国共有157家银行宣布破产，高于2009年140家的水平。
经济理论
1.利率平价理论：汇率的远期升贴水率等于两国货币的利率之差；利率高的货币远期会贴水，利率低的货币远期会升水。
跨境融资风险加权余额和上限情况月报表模板金融机构
跨境融资风险加权余额和上限情况月报表模板金融机构摘要：一、跨境融资风险加权余额和上限情况月报表的概念与作用二、跨境融资风险加权余额和上限情况月报表的具体内容三、跨境融资风险加权余额和上限情况月报表的编制方法四、跨境融资风险加权余额和上限情况月报表的应用与监管正文：一、跨境融资风险加权余额和上限情况月报表的概念与作用跨境融资风险加权余额和上限情况月报表，是金融机构为了掌握跨境融资风险情况，根据监管要求编制的一种报表。
报表通过对金融机构跨境融资的余额和上限情况进行统计和分析，有助于监管部门及时了解和掌握跨境融资风险状况，为制定相关政策提供依据。
二、跨境融资风险加权余额和上限情况月报表的具体内容跨境融资风险加权余额和上限情况月报表主要包括以下内容：1.跨境融资总体情况：包括跨境融资余额、跨境融资风险加权余额、跨境融资占比等。
2.跨境融资风险加权余额情况：包括不同风险等级的融资风险加权余额、融资风险加权余额占比等。
3.跨境融资上限情况：包括不同业务种类的融资上限、融资上限占比等。
三、跨境融资风险加权余额和上限情况月报表的编制方法1.数据收集：金融机构需收集本机构跨境融资的各类数据，包括余额、风险等级、业务种类等。
2.数据整理：对收集的数据进行整理，计算出各类融资风险加权余额和上限。
3.报表编制：根据整理好的数据，按照报表模板的要求，编制跨境融资风险加权余额和上限情况月报表。
4.报表审核：对编制好的报表进行审核，确保报表内容的准确性和完整性。
四、跨境融资风险加权余额和上限情况月报表的应用与监管1.金融机构内部管理：跨境融资风险加权余额和上限情况月报表是金融机构内部风险管理的重要工具，有助于金融机构及时了解和掌握跨境融资风险状况，制定相应的风险防范措施。
2.监管部门监管：监管部门可以通过跨境融资风险加权余额和上限情况月报表，及时了解和掌握跨境融资风险状况，评估金融体系的稳定性，制定和调整相关政策。
1104报表填报说明(定稿)
G51《客户大额授信统计表》填报说明134
G52《房地产零售及汽车零售贷款违约客户情况统计表》填报说明138
G53《分地区情况表》填报说明140
特色报表填报说明143
S01《其他风险资产损失情况统计表》填报说明143
S02《金融资产管理公司资产处置情况表》填报说明145
2、报表编码：银监号
3、填报机构：填报本表的机构为除金融资产管理公司以外所有的银行业金融机构。包括各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、外资法人机构、外国银行分行、城市信用社、农村信用社、企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司和邮政储蓄机构。
议付信用证款项指银行接受国内信用证收益人的申请，在信用证付款到期日前向其议付信用证的款项。
[8．贴现]
本项目反映填报机构办理商业票据的贴现、转贴现和再贴现业务的款项。在贴现、转贴现和再贴现业务处理中应按照“实质重于形式的原则”，对回购式转贴现和再贴现业务，买入及卖出方本项目不进行调整，而应相应计入“买入返售资产”和“卖出回购款项”项目。对非回购式的转贴现和再贴现业务，卖出方应在本项目中扣减，买入方应在本项目中增加。
4、报送频度：月报（境内分支机构）、季报（境内外分支机构）、半年报和年报（境内外分支机构和附属公司）。
5、报送时间：月报为月后10日，季报为季后20日，半年报为半年后40日，年报为年后50日内填报，遇“劳动节”、“国庆节”法定节假日顺延三天。
6、报送方式：以电子报表形式报送银监会。
7、数据单位：万元。
G23《最大十家存款客户情况表》填报说明99
G24《最大十家金融机构同业拆入情况表》填报说明101
银行操作风险评估模板
第五部分操作风险一、内在风险水平（低、中、高）【请工作人员梳理、汇总、研究以下情况，并进行综合分析，包括但不限于】（一）操作风险事件及损失近三年来，该行发生的操作风险事件，分别按事件类型（产品和业务活动、外部欺诈、内部欺诈等）、业务产品条线、损失金额等分类。
（二）会计核算质量1上年对主要财务管理制度所做的补充与修订，是否对财务管理制度的执行情况进行检查，发现的主要问题和整改情况。
（计划统计财务部）2.上年对财务管理信息系统的建设和更新情况，该系统是否能够提供足够管理会计信息，能否支持运用经济资本进行财务核算和资本分配。
（计划统计财务部）3.上年内审部门及外部审计机构报告对该行会计制度和执行情况的评价。
（审计部）（三）信息化程度和运行稳健性（①科技部：全行信息系统运行；②公司业务部、个人业务部、贸易金融部、电子银行部、资金营运中心：业务系统的风控功能建设；③法律与合规部：操风管理系统建设）操作风险管理信息系统情况。
管理信息系统是否记录和存储与操作风险损失相关的数据和操作风险事件信息，是否实现监测并控制关键风险指标，是否支持操作风险水平和控制措施的自我评估。
（四）外包风险（法律与合规部）除信息科技外包以外的领域的外包风险。
（五）洗钱风险（运营管理部）1客户洗钱风险2.产品洗钱风险（六）其他重点领域，如异地分支机构操作风险等。
二、风险管理能力（强、可接受、弱）（一）董事会和高级管理层的管理（法律与合规部）【请工作人员梳理、汇总、研究以下情况，对董事会和高管层的操作风险方面管理情况进行综合分析，包括但不限于】1.董事会和高管层在操作风险管理中的职责。
2.董事会和高管层根据本行风险偏好参与制定并审批操作风险管理制度规定及执行情况。
3.董事会和高管层在识别、了解各类业务的操作风险状况，并采取措施保证持续监控的主要工作。
4.董事会和高管层了解并掌握操作风险计量方法，并已制定相关指标参数的有关情况。
5.董事会和高管层评估与新业务有关的操作风险，以确保业务经营审慎性的情况。
银行大额信用风险暴露并表管理细则模版
xx银行大额信用风险暴露并表管理细则第一章总则第一条为规范xx银行股份有限公司及其附属机构大额信用风险暴露并表管理，全面、动态防控集团信用风险，根据《银行并表监管指引（试行）》和《xx银行股份有限公司并表管理办法（试行）》（以下简称《并表管理办法》）及其他相关规定，制定本细则。
第二条本细则所称集团是指xx银行股份有限公司及其附属机构。
母行指xx银行股份有限公司，总行指xx银行股份有限公司总行，分行指xx银行股份有限公司境内外分行。
附属机构是指按《并表管理办法》纳入集团并表管理范围的机构。
第三条本细则所称大额信用风险暴露是指集团并表后的资产组合对单个交易对手或一组有关联的交易对手、行业和地理区域、特定类别的产品等超过集团资本一定比例的信用风险集中暴露，大额信用风险暴露不仅涵盖集团中银行机构，还包括纳入并表范围的证券公司、保险公司和其他非银行金融机构在经营中形成的信用风险敞口。
第四条本细则所称大额信用风险暴露并表管理是指按照并表管理的相关要求，对集团并表后在某一特定维度的资产组合超过集团资本一定比例的信用风险集中度暴露进行汇总监控和统一管理。
第五条本细则所称信用风险限额是指根据监管要求、集团资本、资产负债规模和风险偏好等确定集团信用风险暴露上限，即交易对手、行业、国别、地区、产品等单一维度信用风险暴露占集团资本的最高比例上限。
在此基础上，统一设定集团在交易对手、行业、国别、地区、产品等不同维度的信用风险限额。
第二章职责分工第六条总行信贷管理部负责以下工作：（一）拟定大额信用风险暴露并表管理政策制度。
（二）动态监控集团大额信用风险暴露情况，及时采取相应措施。
（三）定期撰写大额信用风险并表管理报告，对集团大额信用风险暴露并表管理情况进行分析和评估。
第七条总行风险管理部负责以下工作：拟定信用风险并表管理政策制度，实施集团信用风险限额管理，研究建立集团信用风险限额管理的方法工具。
第八条总行信用审批部、三农信贷管理部负责以下工作：按照规定审查审批总行其他部门、境内外分行及附属机构涉及信用风险的具体业务。
中国银监会关于进一步加强银行业金融机构境外运营风险管理的通知
中国银监会关于进一步加强银行业金融机构境外运营风险管理的通知文章属性•【制定机关】中国银行业监督管理委员会(已撤销)•【公布日期】2016.03.24•【文号】•【施行日期】2016.03.24•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理正文中国银监会关于进一步加强银行业金融机构境外运营风险管理的通知银监发〔2016〕5号各银监局，各政策性银行、大型银行、股份制银行，邮储银行，外资银行，金融资产管理公司，中国银行业协会：为促进银行业金融机构境外业务健康发展，防范境外业务风险，更好地服务实体经济，现就有关事项通知如下：一、认真落实监管制度。
本通知所指境外业务是指银行业金融机构开展的以境外主体为客户或交易对手，或者以境内主体为客户或交易对手但风险敞口在境外的贷款、拆借、贸易融资、票据承兑和贴现、透支、保理、担保、贷款承诺、信用证、融资租赁等授信类业务，黄金、外汇、衍生产品等交易类业务以及债权、股权等投资类业务。
银行业金融机构开展境外业务，应严格执行《商业银行授信工作尽职指引》（银监发〔2004〕51号）、《银行业金融机构国别风险管理指引》（银监发〔2010〕45号）、《商业银行内部控制指引》（银监发〔2014〕40号）、《商业银行并表管理与监管指引》（银监发〔2014〕54号）等相关监管规定，切实防范境外业务运营风险。
二、加强风险识别判断。
银行业金融机构应加强对境外业务经营发展环境和风险形势的分析评估，充分认识境外业务的复杂性和特殊性，加强对业务所在国家或地区政治经济形势、金融市场走势和金融监管环境的跟踪研究。
对已形成的损失或潜在的风险隐患，应及时识别发现，果断采取风险缓释和控制处置措施。
三、完善决策管理制度。
银行业金融机构境外业务发展速度和规模应与自身经营管理能力相匹配；应结合自身经营特点、比较优势和风险管理能力制定境外业务的中长期发展规划；针对境外业务相对境内业务的特殊性，建立健全覆盖各类境外业务流程的管理制度，由董事会或高管层审核批准并确保全行统一实施。
银行业投资机构情况分析表(并表)
本半年余额-去年同期余 本半年余额-上三半年余 本半年余额-前年同期余 额 额 额 (本半年余额-去年同期 (本半年余额-上三半年 余额)/去年同期余额 余额)/上三半年余额 (本半年余额-前年同期 余额)/前年同期余额
本半年余额-去年同期余 本半年余额-上三半年余 本半年余额-前年同期余 额 额 额 (本半年余额-去年同期 (本半年余额-上三半年 余额)/去年同期余额 余额)/上三半年余额 (本半年余额-前年同期 余额)/前年同期余额
8ห้องสมุดไป่ตู้
其中没有市价部分
G31_[1.2A+1.4A+1.6A+ 2.1A+2.2A+2.5A+2.7A+ G31_[1.2A+1.4A+1.6A+2.1 G31_[1.2D+1.4D+1.6D+2.1D 2.3A-2.3.1AA+2.2A+2.5A+2.7A+2.3A+2.2D+2.5D+2.7D+2.3D2.3.2A+1.2D+1.4D+1.6 2.3.1A2.3.1D-2.3.2D]/ D+2.1D+2.2D+2.5D+2.7 2.3.2A]/G31_[1A+2A+1D+2 G31_[1.A+2.A+1.D+2.D] D+2.3D-2.3.1DD] 2.3.2D]/G31_[1.A+2.A +1.D+2.D] 本期 G31_[1.1A+1.2A] ——— G31_[1.3A+1.4A] ——— G31_[2.1A+2.2A] ——— G31_[1.5A+1.6A] ——— 比上一半年增减 本半年余额-上一半年余额 (本半年余额-上一半年余 额)/上一半年余额 本半年余额-上一半年余额 (本半年余额-上一半年余 额)/上一半年余额 本半年余额-上一半年余额 (本半年余额-上一半年余 额)/上一半年余额 本半年余额-上一半年余额 (本半年余额-上一半年余 额)/上一半年余额 比去年同期增减
银行国别风险敞口及拨备统计表的填报模板
亚洲小计 非洲小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 #DIV/0! 0.00 0.00
格鲁吉亚 哈萨克斯坦 韩国 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
吉尔吉斯斯坦 柬埔寨 卡塔尔 科威特 老挝 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
马尔代夫 马来西亚 蒙古国 孟加拉国 缅甸 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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机构名称/所属虚拟机构/数据日期、口径/制表日期 项 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 目 A 敞口 G32_[12.J] G32_[12.L] G32_[1.J] G32_[5.J] G32_[2.J] G32_[3.J] G32_[4.J] G32_[6.J+7.J+8.J+9.J+10.J+11.J]多头总和 与空头总和孰大 G32附注 _[1.A+2.A+3.A+4.A+5.A+6.A+7.A+8.A+9.A+10 .A+11.A] G32附注 _[1.B+2.B+3.B+4.B+5.B+6.B+7.B+8.B+9.B+10 .B+11.B] G32附注 _[1.C+2.C+3.C+4.C+5.C+6.C+7.C+8.C+9.C+10 .C+11.C] G32附注 _[1.D+2.D+3.D+4.D+5.D+6.D+7.D+8.D+9.D+10 .D+11.D] G32_[1.K+2.K+3.K+4.K+5.K+6.K+7.K+8.K+9.K +10.K+11.KK] ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— B 超额度情况 （有、无） C D 上一期 （半年） E F 上三期 （半年） G H 敞口(同类机构平 均) I J 上一期 （半年） K L 上三期 （半年） 占资本净额比例 本期 本表[1A]/G41_[7.A] 本表[2A]/G41_[7.A] 本表[3A]/G41_[7.A] 本表[4A]/G41_[7.A] 本表[5A]/G41_[7.A] 本表[6A]/G41_[7.A] 本表[7A]/G41_[7.A] 本表[8A]/G41_[7.A] 去年同期 前年同期 敞口占资本净额比例(同类机构平均) 本期 去年同期 前年同期 单位：万元，百分比 M N 同类机构排 名(本表C 列)
外汇风险分析 外币总敞口 外币总敞口额度 美元敞口 港元敞口 欧元敞口 日元敞口 英镑敞口 其他外币敞口
9
卖出期权-潜在买入额总头寸
———
本表[9A]/G41_[7.A]
10
卖出期权-潜在卖出额总头寸
———
本表[10A]/G41_[7.A]
11
持有期权-潜在买入额总头寸
———
本表[11A]/G41_[7.A]
Байду номын сангаас
12 13
持有期权-潜在卖出额总头寸 合计结构性资产
——— ———
本表[12A]/G41_[7.A] 本表[13A]/G41_[7.A]
报表频度：半年/报表口径：并表含附属公司 适用机构：各政策性银行（农发行除外） 各国有商业银行 各股份制商业银行 各城市商业银行 各农村商业银行 各农村合作银行 各城市信用社 各农村信用社 各外资法人机构 各外国银行分行 各外国银行分行主报告行 厦门国际银行