统计检验原理与正态性检验
SPSS统计分析1：正态分布检验.
正态分布检验一、正态检验的必要性[1]当对样本是否服从正态分布存在疑虑时，应先进行正态检验；如果有充分的理论依据或根据以往积累的信息可以确认总体服从正态分布时，不必进行正态检验。
当然，在正态分布存疑的情况下，也就不能采用基于正态分布前提的参数检验方法，而应采用非参数检验。
二、图示法1、P-P图以样本的累计频率作为横坐标，以安装正态分布计算的相应累计概率作为纵坐标，把样本值表现为直角坐标系中的散点。
如果资料服从整体分布，则样本点应围绕第一象限的对角线分布。
2、Q-Q图以样本的分位数作为横坐标，以按照正态分布计算的相应分位点作为纵坐标，把样本表现为指教坐标系的散点。
如果资料服从正态分布，则样本点应该呈一条围绕第一象限对角线的直线。
Q-Q图为佳，效率较高。
以上两种方法以3、直方图判断方法：是否以钟形分布，同时可以选择输出正态性曲线。
4、箱式图判断方法：观测离群值和中位数。
5、茎叶图类似与直方图，但实质不同。
三、计算法1、峰度（Kurtosis）和偏度（Skewness）（1）概念解释峰度是描述总体中所有取值分布形态陡缓程度的统计量。
这个统计量需要与正态分布相比较，峰度为0表示该总体数据分布与正态分布的陡缓程度相同；峰度大于0表示该总体数据分布与正态分布相比较为陡峭，为尖顶峰；峰度小于0表示该总体数据分布与正态分布相比较为平坦，为平顶峰。
峰度的绝对值数值越大表示其分布形态的陡缓程度与正态分布的差异程度越大。
峰度的具体计算公式为：注：SD就是标准差σ。
峰度原始定义不减3，在SPSS中为分析方便减3后与0作比较。
偏度与峰度类似，它也是描述数据分布形态的统计量，其描述的是某总体取值分布的对称性。
这个统计量同样需要与正态分布相比较，偏度为0表示其数据分布形态与正态分布的偏斜程度相同；偏度大于0表示其数据分布形态与正态分布相比为正偏或右偏，即有一条长尾巴拖在右边，数据右端有较多的极端值；偏度小于0表示其数据分布形态与正态分布相比为负偏或左偏，即有一条长尾拖在左边，数据左端有较多的极端值。
SPSS统计分析1：正态分布检验
正态分布检验一、正态检验的必要性[1]当对样本是否服从正态分布存在疑虑时，应先进行正态检验；如果有充分的理论依据或根据以往积累的信息可以确认总体服从正态分布时，不必进行正态检验。
当然，在正态分布存疑的情况下，也就不能采用基于正态分布前提的参数检验方法，而应采用非参数检验。
二、图示法1、P-P图以样本的累计频率作为横坐标，以安装正态分布计算的相应累计概率作为纵坐标，把样本值表现为直角坐标系中的散点。
如果资料服从整体分布，则样本点应围绕第一象限的对角线分布。
2、Q-Q图以样本的分位数作为横坐标，以按照正态分布计算的相应分位点作为纵坐标，把样本表现为指教坐标系的散点。
如果资料服从正态分布，则样本点应该呈一条围绕第一象限对角线的直线。
以上两种方法以Q-Q图为佳，效率较高。
3、直方图判断方法：是否以钟形分布，同时可以选择输出正态性曲线。
4、箱式图判断方法：观测离群值和中位数。
5、茎叶图类似与直方图，但实质不同。
三、计算法1、峰度（Kurtosis）和偏度（Skewness）（1）概念解释峰度是描述总体中所有取值分布形态陡缓程度的统计量。
这个统计量需要与正态分布相比较，峰度为0表示该总体数据分布与正态分布的陡缓程度相同；峰度大于0表示该总体数据分布与正态分布相比较为陡峭，为尖顶峰；峰度小于0表示该总体数据分布与正态分布相比较为平坦，为平顶峰。
峰度的绝对值数值越大表示其分布形态的陡缓程度与正态分布的差异程度越大。
峰度的具体计算公式为：注：SD就是标准差σ。
峰度原始定义不减3，在SPSS中为分析方便减3后与0作比较。
偏度与峰度类似，它也是描述数据分布形态的统计量，其描述的是某总体取值分布的对称性。
这个统计量同样需要与正态分布相比较，偏度为0表示其数据分布形态与正态分布的偏斜程度相同；偏度大于0表示其数据分布形态与正态分布相比为正偏或右偏，即有一条长尾巴拖在右边，数据右端有较多的极端值；偏度小于0表示其数据分布形态与正态分布相比为负偏或左偏，即有一条长尾拖在左边，数据左端有较多的极端值。
判断是否符合直线回归的条件的方法_概述说明
判断是否符合直线回归的条件的方法概述说明1. 引言1.1 概述本文旨在介绍判断数据集是否符合直线回归的条件的方法。
直线回归是一种统计分析方法，用于寻找解释因变量与自变量之间关系的最佳拟合直线。
在进行直线回归分析前，我们需要确保所选数据集满足一些基本的条件。
1.2 文章结构本文将按照以下顺序介绍判断数据集是否符合直线回归条件的方法。
首先，我们将探讨线性关系检验，它用于验证因变量与自变量之间是否存在线性相关性。
接着，我们将介绍多元共线性检验，该方法用于检测自变量之间是否存在高度相关性。
最后，我们将详细讲解正态性检验，以验证因变量与误差项是否符合正态分布。
1.3 目的该文旨在帮助读者了解如何判断数据集是否满足直线回归的条件，并为进一步进行相关分析提供指导。
准确判断数据集是否适用于直线回归模型可以提高预测精度和可靠性，从而更好地理解和解释数据中的关联关系。
注意：以上内容均为普通文本格式，请根据需求进行相应调整和修改。
2. 判断是否符合直线回归的条件的方法：2.1 线性关系检验：在进行回归分析之前，我们首先需要确定自变量和因变量之间是否存在线性关系。
以下是几种常见的线性关系检验方法：2.1.1 相关系数检验法：相关系数是用来衡量两个变量之间线性相关关系强度的统计指标。
通过计算自变量与因变量之间的相关系数来判断它们之间的线性关系是否显著。
常见的相关系数有皮尔逊相关系数和斯皮尔曼秩相关系数。
2.1.2 斜率一致性检验法：斜率一致性检验是通过与零断假设相比较，检验回归方程中自变量的斜率是否为零。
如果斜率不为零，则说明存在线性关系。
2.1.3 方差分析法：方差分析也可以用于判断自变量与因变量之间是否存在线性关系。
通过比较不同组别的平均值之间的方差差异，来判断这些组别是否存在显著差异，从而判断是否符合直线回归的条件。
2.2 多元共线性检验：多元共线性是指自变量之间存在高度相关关系，即一个自变量的变化可以通过其他自变量的线性组合来解释。
正态检验方法
正态检验方法一、前言正态检验是统计学中常用的一种方法，用于检验数据是否符合正态分布。
正态分布是指在概率论和统计学中经常出现的一种连续概率分布，其特点是对称、单峰、钟形曲线。
正态分布在实际应用中具有很重要的意义，因此对数据进行正态检验就显得尤为重要。
本文将详细介绍正态检验的方法以及如何使用R语言进行正态检验。
二、什么是正态检验？正态检验（Normality Test）是指通过某些统计量对数据样本进行假设检验，判断样本是否符合正态分布。
常见的统计量有Kolmogorov-Smirnov (K-S) 检验、Shapiro-Wilk 检验、Anderson-Darling (A-D) 检验等。
三、K-S检验K-S检验（Kolmogorov–Smirnov test）是一种非参数假设检验方法，主要用于判断一个样本是否来自某个已知分布。
在正态性检查中，我们可以使用K-S测试来比较观察值与标准正态分布之间的差异。
1. K-S测试原理在使用K-S测试时，我们首先需要确定一个假设H0：该样本来自一个已知分布。
通常情况下，该已知分布是标准正态分布。
我们可以使用样本的均值和标准差来估计标准正态分布的参数。
接下来，我们需要计算出观察值与标准正态分布之间的最大偏差（D）。
这个偏差是指在统计学上，观察值与标准正态分布之间的最大距离。
最后，我们需要根据样本大小和显著性水平确定临界值。
如果D大于临界值，则拒绝假设H0，即该样本不符合正态分布。
2. 使用R语言进行K-S检验在R语言中，我们可以使用ks.test()函数进行K-S检验。
该函数包含两个参数：x表示要检验的数据向量；y表示用于比较的已知分布。
例如：```R# 生成一个随机数向量set.seed(123)x <- rnorm(100)# 进行K-S检验ks.test(x, "pnorm")```输出结果为：```ROne-sample Kolmogorov-Smirnov testdata: xD = 0.0863, p-value = 0.4814alternative hypothesis: two-sided```其中，D表示最大偏差；p-value表示拒绝原假设的显著性水平。
正态性检验的几种方法
正态性检验的几种方法一、引言正态分布是自然界中一种最常见的也是最重要的分布。
因此，人们在实际使用统计分析时，总是乐于正态假定，但该假定是否成立，牵涉到正态性检验。
目前，正态性检验主要有三类方法：一是计算综合统计量，如动差法、Shapiro-Wilk 法(W 检验)、D ’Agostino 法(D 检验)、Shapiro-Francia 法(W ’检验)。
二是正态分布的拟合优度检验，如2χ检验、对数似然比检验、Kolmogorov-Smirov 检验。
三是图示法(正态概率图Normal Probability plot)，如分位数图(Quantile Quantile plot ，简称QQ 图)、百分位数(Percent Percent plot ，简称PP 图)和稳定化概率图(Stablized Probability plot ，简称SP 图)等。
而本文从不同角度出发介绍正态性检验的几种常见的方法，并且就各种方法作了优劣比较，还进行了应用。
二、正态分布2.1 正态分布的概念定义1若随机变量X 的密度函数为()()()+∞∞-∈=--,,21222x e x f x σμπσ其中μ和σ为参数，且()0,,>+∞∞-∈σμ则称X 服从参数为μ和σ的正态分布，记为()2,~σμN X 。
另我们称1,0==σμ的正态分布为标准正态分布，记为()1,0~N X ，标准正态分布随机变量的密度函数和分布函数分别用()x ϕ和()x Φ表示。
引理1 若()2,~σμN X ，()x F 为X 的分布函数，则()⎪⎭⎫⎝⎛-Φ=σμx x F由引理可知，任何正态分布都可以通过标准正态分布表示。
2.2 正态分布的数字特征引理2 若()2,~σμN X ，则()()2,σμ==x D x E 引理3 若()2,~σμN X ，则X 的n 阶中心距为()()N k kn k k n kn ∈⎩⎨⎧=-+==2,!!1212,02σμ定义2 若随机变量的分布函数()x F 可表示为：()()()()x F x F x F 211εε+-= ()10<≤ε其中()x F 1为正态分布()21,σμN 的分布函数，()x F 2为正态分布()22,σμN 的分布函数，则称X 的分布为混合正态分布。
正态性检验方法的比较
11统计1 201130980122 温汶琪正态性检验方法正态分布是许多检验的基础，比如F 检验，t 检验，卡方检验等在总体不是正态分布是没有任何意义。
因此，对一个样本是否来自正态总体的检验是至关重要的。
当然，我们无法证明某个数据的确来自正态总体，但如果使用效率高的检验还无法否认总体是正态的检验，我们就没有理由否认那些和正态分布有关的检验有意义。
一． W 检验W 适用于小样本 (3≤n ≤50) （1）0:H 总体服从正态分布（2）检验统计量为2()12211[()()]()()ni i i n niii i a a X X W a a XX ===--=--∑∑∑（3）检验原理与拒绝域：当原假设为真时， 的值应接近于1，若其值过小，则怀疑原假设，从而，拒绝域为 {}R W c =≤ 其中，对于给定的 ，有{}P W c α≤=查表，可得临界值 二、偏度、峰度检验法： 1、偏度系数 （1）0:H 10β= （2）总体偏度系数331332222()()[()]E X EX E X EX νβν-==-(3) 10β> 总体分布正偏（右长尾）10β= 总体分布关于EX 对称 10β< 总体分布负偏（左长尾）样本偏度系数SK3322()B S B =2、峰度系数 （1）0:H 23β= （2）峰度系数4422222()33()[()]E X EX E X EX νβν-=-=--(3) 20β> 总体分布高峰态20β= 总体分布正峰态 20β< 总体分布低峰态峰度系数KU 4223()B K B =- 三、Kolmogorov 检验（1）双侧检验 001:()():()()H F x F x x H F x F xx=∀≠∃ 单侧检验 0010:()():()()H F x F x x H F x F x x ≥∀<∃ 0010:()():()()H F x F x x H F x F x x ≤∀>∃（2）检验统计量：双侧检验 0s u p |()()|n xD F x F x =-左侧检验 0s u p (()())n xD F x F x +=- 右侧检验 0s u p (()())nxD F x F x -=- 实际中，应用统计量0101max{max(|()()|,|()()|)}n n i i n i i i nD F x F x F x F x -≤≤=-- 称为Kolmogorov 统计量(3) 以双侧检验为例，当0H 为真时，由格里汶科定理,n D 的值应较小，若其值过大，则怀疑原假设. 从而，拒绝域 {}n R D d => 其中，对于给定的α {}n P D d α>=又 ˆ{}n np P D D =≥ (4) 判断样本所得 是否落入拒绝域，作出结论. 四2χ拟合优度检验（1）0H :总体X 的分布函数为()F X ，即~()X F X1:H 总体X 的分布函数不是()F X（2）检验统计量 22211()()kki i i i i i i i f f np n p p n np χ==-=-=∑∑ :i f 样本中i A 发生的实际频数——(1,2,...)i k =观察频数 0:i np H 为真时i A 应发生的理论频数——(1,2,...)i k =期望频数（3）拒绝域 对于给定的α令 2{}P d χα≥= 则拒绝域为 2{}R d χ=≥ 五、大样本场合(50≤n ≤1000)的 D 检验： 1、检验统计量及分布：0.28209479)0.02998598D Y -=其中()1()ni n i X D +-=∑当原假设为真时，即当总体正态时，~(0,1),Y N 但趋于0的速度比较慢。
正态性检验方法
正态性检验方法正态性检验是统计学中常用的一种方法，用于检验数据是否符合正态分布。
正态分布是统计学中最重要的分布之一，许多统计方法都基于数据服从正态分布的假设。
因此，对数据进行正态性检验是非常重要的，它可以帮助我们选择合适的统计方法，进行准确的数据分析和推断。
常见的正态性检验方法主要包括直方图、正态概率图（Q-Q图）、K-S检验、Shapiro-Wilk检验等。
下面将逐一介绍这些方法的原理和应用。
直方图是最直观的正态性检验方法之一。
它将数据按照一定的区间进行分组，并绘制成柱状图。
如果数据呈现出类似钟形曲线的分布，那么就可以初步判断数据服从正态分布。
但直方图只能提供直观的感受，对于正态性的检验并不够准确。
正态概率图（Q-Q图）是一种更为准确的正态性检验方法。
它通过比较样本数据和理论正态分布的分位数来判断数据是否符合正态分布。
如果数据点在一条直线附近分布，并且与45度直线吻合度较高，则可以认为数据服从正态分布。
K-S检验（Kolmogorov-Smirnov test）是一种常用的非参数检验方法，用于检验样本数据是否来自于某一特定分布，包括正态分布。
K-S检验通过计算累积分布函数的差距来判断两个分布之间的差异，从而判断样本数据是否符合正态分布。
Shapiro-Wilk检验是一种较为严格的正态性检验方法，特别适用于小样本数据。
它基于样本数据的排序值和样本均值的比较，通过计算统计量来检验数据是否符合正态分布。
Shapiro-Wilk检验在小样本情况下的效果更为准确。
在实际应用中，我们可以根据数据的特点和样本量的大小选择合适的正态性检验方法。
如果数据呈现出明显的偏态或者峰态，那么可能不适合使用正态分布进行统计分析，需要考虑其他分布。
另外，对于大样本数据，即使数据略微偏离正态分布，也可能不会对统计推断产生显著影响。
因此，在进行正态性检验时，需要综合考虑数据的特点和实际需求。
总之，正态性检验是统计学中非常重要的一环，它可以帮助我们判断数据是否符合正态分布，选择合适的统计方法，进行准确的数据分析和推断。
假设检验之正态性检验,F 检验,T 检验
案例解析
• • • 如下图是BOSA AOP和ER用三种方法做出来的正态性检验 一般我们认为P>α (通常取0.05 或0.1) 就可以认为其不能拒绝正态的，也就是 大致认为其是正态分布的，而且P值越大，数据正态的信心越大。 下述参数中BOSA AOP是为非正态分布的，而ER是正态分布的。
方差齐性检验
拒绝H0
a/2
1 - a
a/2
临界值
0
样本统计量 临界值
显著性水平和拒绝域
(双侧检验 )
抽样分布
拒绝H0
置信水平 拒绝H0
a/2
1 - a
a/2
0 临界值
临界值
样本统计量
显著性水平和拒绝域
(单侧检验 )
抽样分布
拒绝H0
置信水平
a
1 - a
0 临界值
样本统计量
显著性水平和拒绝域
(左侧检验 )
... 如果这是总体 的假设均值
20
= 50 H0
样本均值
假设检验的过程
提出假设 作出决策
拒绝原假设 别无选择!
我认为人口的平 均年龄是50岁
总体
抽取随机样本
均值 x = 20
原假设与备择假设
假设(hypothesis)
原假设 备择假设 （Null Hypothesis) （Alternative Hypothesis）
检验统计量与拒绝域
检验统计量(test
statistic)
1. 根据样本观测结果计算得到的，并据以对 原假设和备择假设作出决策的某个样本统 计量 2. 对样本估计量的标准化结果
– 原假设H0为真
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（ 2） 初步资料搜集： 访谈、文献查阅 否
（ 8） 假设检验： 假设是否被验 证？ 研究问题是否 得到解答？
是 （ 9） 撰写报告 （10） 提交报告 （11） 作出管理 决策
11
会计研究中的假设举例
此处所说的“研究”不限于学术研究或 理论研究，也适用于解决会计实务界出 现的问题。 注意： 研究假设与统计假设不是一回事！
12
例1
在研究“资本结构的影响因素”时，可 提出以下研究假设： 假设1：资本结构与企业绩效显著相关 假设2：资本结构与企业规模显著相关 假设3：资本结构与企业成长性显著相关
13
例2：
研究硕士毕业生在企业工作绩效方面与 本科毕业生是否有显著差异，可提出如 下研究假设： 假设1：硕士毕业生与本科毕业生在工作 绩效方面存在显著差异
出于数学上的需要，原假设总是包含等号 “=” ，例如：
H0: 3
H1: < 3
H0: < 3
H1: 3
又如：
H0:总体服从正态分布 H1:总体不服从正态分布 H0:总体不服从正态分布 H1:总体服从正态分布
6
假设检验的两类错误
1. 第一类错误
否真错误(针对原假设)——本来原假设是正 确的，却被拒绝。 出现第一类错误的概率记为
27
我们作出了“拒绝H0，接受H1”的结论。 尽管此推断不能保证100%正确，但其出 错的可能不超过10%。 前面所说的10%就是所谓的“显著水 平”。
8
两类此错误（ 与 ） 的逆向关系
不能同时降低两类错误! 来自9假设检验在科学研究方法中的 关键作用
10
（ 1） 观察：确认宽泛 的研究范围
（ 3） 问题界定： 描述研究
（ 4） 理论框架： 对变量进行清 楚的辨识与归类
（ 5） 提出假设
（ 6） 研究设计
（ 7） 资料的收集、 分析与解释
16
3.统计检验概述
统计检验的基本原理
17
还记得中学学过的“反证法” 吗？
我们不知到“命题A”是否正确，我们先 假定它正确，如果由此产生矛盾，那么 我们就认为“当初假定命题A正确”是不 对的，因而应判定命题A是不成立的。
18
例：假设检验原理与p-值
为研究某高校“英语统考成绩”，随机抽取20名 同学，其考试成绩如下： 87，82，80，80，74，82，74，75，86，88， 81，86，92，84，88，77，79，79，83，85 已知英语统考成绩服从正态分布，我们关心 该校英语统考成绩是否达到84分的优秀标准。 提出如下假设： H0： μ≥84 该校平均成绩不低于84分 H1： μ<84 该校平均成绩低于84分
如果H0成立，t值不应该太低。
H1成立时 H0成立时
t
21
上面的分析可得下面结论： 如果我们假定H0成立，在这种情况下， t值不应太低
22
进一步，我们可知，如果原假设成立，t小于 -1.33的概率仅为10%。 当原假设成立时t统计量分布
0.10
-1.33
0
t
23
如果我们将发生的可能性只有10%的事 件视为“小概率”事件——在一次观察 中不会遇到，那么我们在一次抽样观察 中，不会遇到t小于-1.33这种情况。
一个称为零假设或原假设（The Null Hypothesis）， 记为H0 另一个称为对立假设、备择假设（The Alternative Hypothesis），记为H1
2.从总体中抽取少数个体（一组样本） 3.根据样本判断接受H0还是接受H1（此说法有 些不严格，后面进一步解释！）
5
所提出的一对假设，何者为零假设？
统计检验原理 与 分布正态性检验
1
第一节 假设检验概述
2
一、假设检验的基本原理
3
1.什么是统计学中的假设?
假设是对总体的某种推断
例：
上市公司2005年平均利润率≥10%
上市公司2005年资产负债率服从正态分布
4
什么是假设检验？
假设检验——利用样本推断总体 1.提出一对假设，
24
本例中，样本为： 87，82，80，80，74，82，74，75，86， 88，81，86，92，84，88，77，79，79， 83，85 样本平均值X为82.1，标准差S为4.98 代入前述公式，可计算出t值： t=-1.705
25
这说明，我们做的一次抽样观察中，出 现了t小于-1.33这种情况。与前面的分析 相矛盾，因此前面假定H0成立出现了问 题，因而应拒绝H0，接受H1。
19
考虑以下指标（统计量）：
X 84 t S / 20
其中：X 为样本均值 S为样本标准差 思考：该指标有何特点？ H0成立与H1成立时，一般t值有何不同？
20
X 84 t S / 20
该指标的特点：
当H0成立时，一般t值为正，且较大； 当H1成立时，一般t值为负，且绝对值较大；
等于显著性水平 Level of Significance
2. 第二类错误
存伪错误(针对原假设)——本来原假设是错 误的，却被接受。 出现第二类错误的概率为 7
统计推断结果的四种情形
实际情况如何，我们实 际是不知道的！
实际情况 决策 不拒绝 H0 拒绝 H0 H0 为真 H0为假 正确 第一类 错误 () 第二类 错误 () 正确
此类研究通常需要通过问卷方式测量“绩效”
14
例3：
在研究股权激励对绩效的影响时，提出 以下研究假设： 假设1：高管持股越多，工作绩效越高。 假设2：………… 假设3：…………
15
例4：
研究现金股利偏好的影响因素时，提出 以下研究假设： 假设1：股权集中度越高，公司越倾向发 放现金股利。 假设2：获利能力越强，公司越倾向发放 现金股利。 假设3：…………
26
简要总结：
我们先假定原假设H0成立，在这种情况 下，t值低于 -1.33的可能性只有10%。 如果我们认为发生的可能性只有10%的 事件在一次观察中是不会遇到的，那么 H0成立时，是不会遇到t值低于 -1.33的情 况。而本例恰恰遇到的这种情况，因此 应否定H0，接受H1。(这种情况称为检验 的结果是“显著”的——原假设显著不 成立。)