上海证券交易所质押式报价回购会员业务指南【模板】

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上海证券交易所债券质押式协议回购交易业务指引

上海证券交易所债券质押式协议回购交易业务指引

上海证券交易所债券质押式回购交易业务是指投资者在证券交易所通过协商,将债券抵押给交易对手方,并获得相应的资金,等到到期时再从对方赎回债券的过程。

在回购交易中,双方签订回购协议,约定回购价格和回购期限等条款。

质押债券在回购到期时将解除质押状态,并且投资者赎回的资金一般按照到期本金返回到投资者的资金账户。

这种交易业务的主要特点包括:
1. 资金的流动性:通过债券质押式回购交易,投资者可以获得短期资金的流动性,将资金变现为可用于其他投资的目的。

2. 风险控制:上海证券交易所的债券质押式回购交易通常要求较高的信用等级和较低的债券波动率,可以有效控制风险。

3. 跨市场参考:对于全国的债券市场,上海证券交易所的债券质押式回购交易是一个重要的参考指标,反映了市场的流动性和投资者的情绪。

4. 双向交易:债券质押式回购交易是双向的,投资者既可以买入债券进行质押获得资金,也可以卖出债券解除质押状态。

5. 利率形成:债券质押式回购交易中,回购利率反映了市场对未来短期利率的预期,对债券市场和货币市场具有重要影响。

总的来说,上海证券交易所的债券质押式回购交易业务是一种重要的金融市场交易方式,对于投资者和市场的流动性都有重要的影响。

以上内容仅供参考,如果需要更多信息,可以咨询专业人士。

上海证券交易所债券质押式回购交易风险控制指引

上海证券交易所债券质押式回购交易风险控制指引

上海证券交易所债券质押式回购交易风险控制指引【原创版】目录一、背景与目的二、指引内容概述1.适用范围与对象2.债券质押式回购交易的风险控制规定3.证券公司的管理责任4.违规处理与处罚措施正文一、背景与目的近年来,我国债券市场发展迅速,债券质押式回购交易在提高市场流动性、促进金融创新等方面发挥了积极作用。

然而,伴随着市场的快速发展,债券质押式回购交易也暴露出一定的风险隐患。

为防范债券市场风险,保护投资者合法权益,上海证券交易所(以下简称“本所”)制定了《上海证券交易所债券质押式回购交易风险控制指引》(以下简称《指引》),以加强对债券质押式回购交易的监管。

二、指引内容概述1.适用范围与对象《指引》适用于本所进行的债券质押式回购交易,以及参与该交易的投资者、证券公司等市场主体。

其中,投资者是指证券公司的普通经纪客户,不包括直接拥有或租用本所交易业务单元的机构。

2.债券质押式回购交易的风险控制规定《指引》对债券质押式回购交易的风险控制提出了具体要求,包括:(1)投资者进行融资回购交易,回购标准券使用率不得超过 90%。

回购标准券使用率的计算公式为:回购标准券使用率 = 融资回购交易未到期余额 / 质押券对应的标准券总量。

(2)投资者进行融资回购交易,回购放大倍数不得超过 5 倍。

回购放大倍数的计算公式为:回购放大倍数 = 融资回购交易未到期余额 / 投资者账户净资产。

3.证券公司的管理责任证券公司作为债券质押式回购交易的中介机构,应当加强对投资者的交易行为管理,确保投资者遵守《指引》的规定。

具体职责包括:(1)对投资者进行风险揭示和投资者教育,确保投资者充分了解债券质押式回购交易的风险特性。

(2)对投资者的债券质押式回购交易行为进行实时监控,确保其回购标准券使用率和回购放大倍数符合《指引》要求。

(3)建立健全债券质押式回购业务内部管理制度,加强对员工的培训和考核。

4.违规处理与处罚措施对于违反《指引》规定的投资者,证券公司应当督促其限期整改。

0503.质押式报价回购结算业务指南【中结-沪分】

0503.质押式报价回购结算业务指南【中结-沪分】

中国结算上海分公司质押式报价回购登记结算业务指南中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2014年1月16日目录第一章质押式报价回购概述 (3)第二章质押券管理 (4)一、质押专用账户的开立 (4)二、质权设定 (5)三、债券转入转出处理 (5)四、相关查询 (6)第三章清算、资金划付与划款 (7)一、清算 (7)二、资金划付 (8)三、划款 (9)第四章异常情况处理 (9)一、报价回购可用额度小于零 (9)二、资金划付失败 (10)第五章业务终止 (10)附件1: (12)附件2: (13)质押式报价回购业务数据接口(参与人) (13)一、jsmx(结算明细文件) (13)二、wdq(未到期业务对账文件) (15)三、zqbd(证券变动文件)和zqye(证券余额对账文件) (16)为方便证券公司进行质押式报价回购登记结算业务,推动质押式报价回购业务顺利开展,根据上海证券交易所(以下简称“上交所”)、中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)发布的《质押式报价回购交易及登记结算业务办法》(以下简称《业务办法》)和相关业务规定,制定本指南。

第一章质押式报价回购概述本指南所称质押式报价回购(以下简称“报价回购”)是指证券公司将符合规定的自有资产作为质押券,以质押券折算后的标准券总额为融资额度,向其指定交易客户以证券公司报价、客户接受报价的方式融入资金,在约定的购回日客户收回融出资金并获得相应收益的交易。

证券公司可以提交以下自有资产作为质押券:(一)可用于上交所债券质押式回购交易的债券;(二)基金份额;(三)上交所和中国结算认可的其他证券。

以可用于上交所债券质押式回购交易的债券、单市场国债交易型开放式指数基金作为质押券的,其折算率(值)由上交所规定。

以除单市场国债交易型开放式指数基金外的基金份额及上交所和中国结算认可的其他证券作为质押券的,折算率(值)另行规定。

证券公司应当严格按照上交所、中国结算的有关业务规则,切实执行证券公司报价回购业务内部管理制度。

上海证券交易所债券质押式协议回购交易业务指引

上海证券交易所债券质押式协议回购交易业务指引

上海证券交易所债券质押式协议回购交易业务指引附件上海证券交易所债券质押式协议回购交易业务指引第一章总则第一条为促进债券市场发展,规范债券质押式协议回购交易,保护交易各方的合法权益,根据《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、《上海证券交易所债券质押式协议回购交易暂行办法》(以下简称“《暂行办法》”)以及上海证券交易所(以下简称“本所”)相关业务规则,制定本指引。

第二条债券质押式协议回购交易(以下简称“协议回购”)是指回购双方自主协商约定,由资金融入方(以下简称“正回购方”)将债券出质给资金融出方(以下简称“逆回购方”)融入资金,并在未来返还资金和支付回购利息,同时解除债券质押登记的交易。

第三条协议回购实行投资者适当性管理制度。

投资者应当根据《暂行办法》、本指引规定的条件及自身的风险承受能力,审慎决定是否参与协议回购,并自行承担风险。

第四条直接拥有或租用本所交易单元的机构或者本所认可的其他机构可以直接参与协议回购,其他投资者应当委托证券公司参与协议回购。

第五条投资者参与协议回购前,应当签署《上海证券交易所债券质押式协议回购交易主协议》(以下简称“主协议”)并报送本所备案。

签署方为证券公司经纪客户的,由所在证券公司留存备查。

-1-回购双方可以就协议回购相关事宜签订补充协议。

补充协议不得违反法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及本所、登记结算机构的相关规定,并且不得与主协议和回购双方申报的交易要素相冲突。

补充协议的内容由回购双方自行遵照执行。

第六条证券公司接受投资者委托进行协议回购申报,应当确认投资者已经签署主协议、风险揭示书及其他必要文件,并根据投资者的真实委托提交申报。

证券公司未经委托虚假申报,或者存在伪造、篡改委托内容等未按客户指令进行申报和结算等情形的,应当承担全部法律责任,并赔偿由此造成的损失。

证券公司通过本所相关交易系统(以下简称“交易系统”)进行的协议回购申报,视为已取得投资者的委托,本所不对委托的真实性、有效性进行审查。

上海证券交易所关于发布《上海证券交易所证券交易业务指南第2号—股票质押式回购交易业务》的通知

上海证券交易所关于发布《上海证券交易所证券交易业务指南第2号—股票质押式回购交易业务》的通知

上海证券交易所关于发布《上海证券交易所证券交易业务指南第2号—股票质押式回购交易业务》的通知文章属性•【制定机关】上海证券交易所•【公布日期】2020.12.07•【文号】上证函〔2020〕2741号•【施行日期】2020.12.07•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文关于发布《上海证券交易所证券交易业务指南第2号—股票质押式回购交易业务》的通知上证函〔2020〕2741号各会员单位:为加强股票质押式回购交易业务管理,上海证券交易所(以下简称本所)对《上海证券交易所股票质押式回购交易业务会员指南》进行了修订,并更名为“上海证券交易所证券交易业务指南第2号—股票质押式回购交易业务”,现予以发布,自发布之日起正式实施。

本次修订主要整合了优先股作为股票质押回购业务标的证券的相关安排、相关信息报送事宜等。

本所于2014年11月27日发布的《关于优先股纳入股票质押回购交易标的证券范围相关事宜的通知》(上证函〔2014〕801号)、2015年10月28日发布的《关于报送股票质押式回购交易相关信息的通知》(上证函〔2015〕1970号)、2015年11月23日发布的《关于股票质押回购涉及非公开发行优先股违约处置有关事宜的通知》(上证函〔2015〕2272号)、2020年6月12日发布的《关于修订<上海证券交易所股票质押式回购交易业务会员指南>的通知)》(上证函〔2020〕1195号)同时废止。

修订后的指南全文可至本所官方网站()“规则”下的“本所业务指南与流程”栏目查询。

特此通知。

附件:上海证券交易所证券交易业务指南第2号—股票质押式回购交易业务(2020年12月修订)上海证券交易所二○二○年十二月七日。

上海证券交易所质押式报价回购业务指南

上海证券交易所质押式报价回购业务指南

上海证券交易所质押式报价回购业务指南一、背景介绍随着我国金融市场的不断发展壮大,证券交易所质押式报价回购业务得到了广泛的应用和推广。

质押式报价回购业务是指投资者通过在证券交易所进行债券质押交易,并在交易所上进行报价,由其他投资者进行资金的融入,形成资金利用效率最优的债券质押式回购交易。

这一业务形式既可以增加市场流动性,又可以为投资者提供便利的资金融入和回购渠道,成为当前金融市场的重要组成部分。

二、业务规则1.业务参与对象:符合证券交易所相关规定的金融机构及投资者可参与该质押式报价回购业务。

2.业务交易品种:质押式报价回购业务适用于证券交易所规定的债券种类,具体业务品种以证券交易所官方公告为准。

3.业务流程:投资者首先进行债券质押交易,然后在证券交易所平台上报价,等待其他投资者进行资金融入。

一旦有投资者同意融入资金,即形成质押式回购交易,资金方会将相应资金划转至债券方账户。

4.业务费用:质押式报价回购业务涉及到的费用一般包括交易费用、债券质押费用以及其他相关费用,具体标准以证券交易所官方公告为准。

5.业务风险:质押式回购业务虽然带来了便利和效率,但也存在一定的风险,包括市场风险、信用风险和流动性风险等。

投资者在参与质押式报价回购业务时需注意风险管理和合规操作。

三、业务优势1.高效便捷:质押式报价回购业务可以提供快速便捷的资金融入和回购渠道,大大提高了投资者的资金利用效率。

2.增加流动性:质押式报价回购业务可以增加市场流动性,促进债券市场的有效运作。

3.多样化投资:投资者可以通过质押式报价回购业务实现债券投资的多样化,降低投资风险,提高资金运用效率。

四、业务监管为了保障质押式报价回购业务的健康发展,证券交易所对该业务进行严格的监管和管理,具体包括以下几个方面:1.制定相关规章制度:证券交易所制定了一系列相关规章制度,明确了质押式回购业务的参与标准、交易品种、交易流程等内容。

2.加强风险管理:证券交易所加强对质押式报价回购业务的风险管理,建立了完善的风险监控体系,及时发现和应对业务风险。

上海证券交易所债券质押式协议回购交易业务指引

上海证券交易所债券质押式协议回购交易业务指引

附件上海证券交易所债券质押式协议回购交易业务指引第一章总则第一条为促进债券市场发展,规范债券质押式协议回购交易,保护交易各方的合法权益,根据《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、《上海证券交易所债券质押式协议回购交易暂行办法》(以下简称“《暂行办法》”)以及上海证券交易所(以下简称“本所”)相关业务规则,制定本指引。

第二条债券质押式协议回购交易(以下简称“协议回购”)是指回购双方自主协商约定,由资金融入方(以下简称“正回购方”)将债券出质给资金融出方(以下简称“逆回购方”)融入资金,并在未来返还资金和支付回购利息,同时解除债券质押登记的交易。

第三条协议回购实行投资者适当性管理制度。

投资者应当根据《暂行办法》、本指引规定的条件及自身的风险承受能力,审慎决定是否参与协议回购,并自行承担风险。

第四条直接拥有或租用本所交易单元的机构或者本所认可的其他机构可以直接参与协议回购,其他投资者应当委托证券公司参与协议回购。

第五条投资者参与协议回购前,应当签署《上海证券交易所债券质押式协议回购交易主协议》(以下简称“主协议”)并报送本所备案。

签署方为证券公司经纪客户的,由所在证券公司留存备查。

回购双方可以就协议回购相关事宜签订补充协议。

补充协议不得违反法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及本所、登记结算机构的相关规定,并且不得与主协议和回购双方申报的交易要素相冲突。

补充协议的内容由回购双方自行遵照执行。

第六条证券公司接受投资者委托进行协议回购申报,应当确认投资者已经签署主协议、风险揭示书及其他必要文件,并根据投资者的真实委托提交申报。

证券公司未经委托虚假申报,或者存在伪造、篡改委托内容等未按客户指令进行申报和结算等情形的,应当承担全部法律责任,并赔偿由此造成的损失。

证券公司通过本所相关交易系统(以下简称“交易系统”)进行的协议回购申报,视为已取得投资者的委托,本所不对委托的真实性、有效性进行审查。

第七条协议回购由回购双方通过交易系统进行申报,并经交易系统确认后成交。

上海证券交易所新质押式国债回购交易业务指引

上海证券交易所新质押式国债回购交易业务指引

★上海证券交易所新质押式国债回购交易业务指引一、总述根据《上海证券交易所债券交易实施细则》,上证所将于2006年5月8日起推出新质押式国债回购。

新质押式回购与现行质押式回购相比区别主要在以下几个方面: 1 、新质押式回购按照证券账户进行回购交易和核算标准券库存。

现行回购标准券是以证券公司为核算单位,新质押式回购交易必须按账户申报,并且按证券账户核算标准券库存。

2 、质押库制度。

新质押式回购的融资方在进行回购申报前必须申报质押券,作为质押券的现券将被实行“转移占有”。

即投资者必须指明那些现券作为质押券,这些债券被过户到质押库中,作为质押券的债券不可以卖出。

3 、交易系统进行前端检查。

在回购交易时,交易系统按证券账户对回购交易进行前端检查。

只有在标准券足额的情况下,融资回购申报才有效,这意味着,投资者在进行回购融资前,必须首先申报足额的质押券,否则不能进行回购交易;融券方的资金检查还是由证券公司系统实行前端控制。

5月8日后,新质押式回购与现有质押式回购并行,但两个品种在证券代码和证券账户两个环节都相互隔离。

(一)、证券代码新质押式回购增加两类证券代码:即质押券申报代码和新回购代码:1、质押券申报代码。

在新质押式回购中,质押券的申报通过交易系统进行。

考虑对应性,质押券申报代码为“09****”,后四位为相应国债的后四位代码;买卖方向标识质押券的申报类型,“卖出”为提交质押券,“买入”为转回质押券。

上证所所有的上市国债都对应质押券申报代码,即所有上市国债都可用于新质押式回购交易。

2、新质押式回购的交易代码为“204***”,具体如下:代码简称品种204001 GC001 1天国债回购204002 GC002 2天国债回购204003 GC003 3天国债回购204004 GC004 4天国债回购204007 GC007 7天国债回购204014 GC014 14天国债回购204028 GC028 28天国债回购204091 GC091 91天国债回购204182 GC182 182天国债回购(二)证券账户利用现有的上海证券账户可以交易新质押式回购。

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上海证券交易所质押式报价回购会员业务指南二〇一三年六月文档信息修订记录目录第一章概述第二章交易权限申请与开通一、交易权限申请二、交易权限开通三、报价回购业务专用EKEY申请第三章交易权限的暂停或终止第四章账户报送一、报价回购质押专用账户与质押券转入转出自营证券账户报送二、合规投资者账户报送第五章业务规模设定及变更第六章交易流程一、委托与申报二、交易前端控制三、成交第七章风险监控一、报价回购可用额度的管理二、质押专用账户管理三、业务终止管理第八章会员内部控制一、会员业务管理制度二、会员对报价回购的风险管理第九章异常情况处理一、资金划付失败二、质押券不足三、现金临时质押物四、其他异常情况处理第十章信息报送一、业务数据信息报送二、异常信息报告附件1:“会员公司专区”用户EKEY权限申请表附件2报价回购相关证券账户报送表附件3会员综合业务会员信息文件接口附件4质押式报价回购交收失败场外偿付证明附件5会员报价回购每日日报附件6综合业务平台报价回购技术实施指引附件7报价回购与约定购回接口规格说明书附件8综合业务平台报价回购与约定购回业务应急方案附件9现金作为报价回购临时质押物申请表附件10 提前解冻作为报价回购临时质押物的现金的申请表为方便本所会员办理质押式报价回购(以下简称“报价回购”)业务,推动证券公司报价回购业务顺利开展,根据《质押式报价回购交易及登记结算业务办法》(以下简称“《业务办法》”)和相关规定,制定本指南。

第一章概述本指南所称报价回购,指证券公司将符合规定的自有资产作为质押券,以质押券折算后的标准券总额为融资额度,向其指定交易客户以证券公司报价、客户接受报价的方式融入资金,在约定的购回日客户收回融出资金并获得相应收益的交易。

证券公司开展报价回购业务,应当严格遵守相关法律、法规、证监会规定和本所、中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)的规则,切实执行证券公司报价回购内部管理制度,认真履行与客户之间的报价回购合同,自觉接受证监会和本所、中国结算的监督管理。

证券公司办理与本所相关的报价回购业务,适用本指南。

报价回购业务的登记结算,适用中国结算的相关规定。

本指南与《业务办法》或本所、中国结算的其他业务规则不一致的,以《业务办法》和相关业务规则的规定为准。

第二章交易权限申请与开通一、交易权限申请有意向参与报价回购业务的证券公司与本所交易管理部联系参与本所组织的仿真测试,并顺利通过本所组织的报价回购仿真测试后,可向本所会员部申请开通报价回购业务权限。

会员部受理证券公司报价回购交易权限的书面申请,并审核书面申请材料是否齐全。

书面材料如下:(一)业务申请书;(二)业务实施方案和内部管理制度的相关文件;(三)《质押式报价回购交易客户协议》(以下简称“《客户协议》”)和《质押式报价回购交易风险揭示书》(以下简称“《风险揭示书》”)样本;(四)业务和技术系统准备情况报告;(五)负责报价回购业务的分管人员、高级管理人员与业务人员名单及其联系方式;(六)其他上交所要求的材料。

上述申请材料应以电子文件报送本所,其中,申请材料(一)、应提供书面文本。

业务申请书中应明确由公司决策层授权的业务总规模,并应加盖申请会员公章,证券公司的法定代表人和经营管理的主要负责人应当在报价回购交易权限申请书上签字,并做出如下承诺:申请材料的内容真实、准确、完整,如申请材料存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,将承担全部法律责任。

证券公司提交书面申请文件的同时,应报送一份相应电子文件。

本所交易管理部可根据需要对申请证券公司报价回购业务相关的内部控制制度、业务操作规范、风险管理措施、交易技术系统的安全运行状况等进行检查,并依据检查手册对检查结果作出评价。

二、交易权限开通(1)证券公司接收本所会员部确认其开通报价回购交易权限的通知后,向中国结算上海分公司申请开立质押专用账户;(2)质押专用账户开通后,证券公司将其质押专用账户和质押券转入转出自营证券账户以书面方式报备本所会员部,账户报备材料应加盖会员公章,出入库账户还应通过本所信息公司上传(具体参见“账户报送”流程);(3)证券公司通过“上交所网站-会员公司专区-业务办理-报价回购合格投资者账户报备”上传合格投资者账户信息。

三、报价回购业务专用EKEY申请证券公司可使用已有EKEY或新申请EKEY办理报价回购业务。

使用EKEY前,应向本所会员部提交《“会员公司专区”用户EKEY及权限申请表》(附件1),申请开通相应EKEY办理报价回购业务的权限。

如需新申请EKEY,还应:1、从本所网站-CA中心专区下载《数字证书申请责任书》和《数字证书机构申请表》,按要求填写完成并加盖公章后传真至信息公司(传真号码附后);2、信息公司审核用户填具的《数字证书机构申请表》,通过后根据申请表信息签发数字证书。

3、信息公司电话通知用户联系人,用户凭已盖公章的《数字证书申请责任书》和《数字证书机构申请表》原件、单位介绍信、领取人本人身份证件至信息公司领取数字证书。

第三章交易权限的暂停或终止根据办法需要暂停、终止相关证券公司报价回购业务时,由本所暂停或终止该证券公司交易权限。

证券公司违反《业务办法》或本所相关规定时:(一)本所根据情况启动暂停或终止相关交易权限的纪律处分流程;(二)本所向该证券公司发送纪律处分意向书(违规事实清楚且情况紧急,需要立即终止或暂停交易权限的,可不发送纪律处分意向书)或者书面函告证券公司并附上证监会的相关书面决定;(三)得到证券公司书面回复或者回复期限届满后,经本所纪律处分委员会审核同意,本所可暂停、终止该证券公司交易权限;(四)证券公司达到恢复交易权限条件后,向本所会员部申请恢复交易权限。

第四章账户报送一、报价回购质押专用账户与质押券转入转出自营证券账户报送证券公司向本所报送《报价回购相关证券账户报送表》(附件2),报备两类账户:报价回购质押专用账户和质押券转入转出自营证券账户(该账户最多不得超过3个),并指定质押券转入转出自营账户的一个为报价回购自营专用账户。

质押专用账户开户后次一交易日必须办理指定交易,指定在公司自营交易业务单元上。

自营账户须指定在公司名下的自营交易业务单元上1。

12012年2月1日,根据试点公司试点情况进行修订。

证券公司通过本所网站上传质押券转入转出自营账户清单。

会员部通知证券公司在某一指定日期通过“本所网站—会员专区—业务办理—报价回购证券交易业务办理—报价回购出入库账户申报”栏目,上传质押券转入转出自营证券账户清单文件,清单文件格式要求详见《会员综合业务会员信息文件接口》(附件3)。

上传时间为9:00-16:00;当日17:00以后证券公司可通过本所网站下载有效账户数据。

二、合规投资者账户报送(一)证券公司与客户签署《风险揭示书》和《客户协议》后,该客户方可参加报价回购业务。

(二)交易管理部通知证券公司通过本所网站进行合格投资者的添加和注销。

报送路径为:SSE网站——会员公司专区——业务办理——报价回购业务合格投资者账户申报。

申报时间为:9:00-16:00;在每交易日17:00以后,证券公司可通过本所网站查询下载投资者账户数据。

投资者账户信息文件格式详见《会员综合业务会员信息文件接口》(附件3)。

第五章业务规模设定及变更证券公司在报价回购业务权限申请书中明确由公司决策层授权的业务总规模。

本所根据其申请的规模进行设置。

证券公司也可向本所会员部书面申请变更其报价回购业务规模。

第六章交易流程证券公司应按照报价回购业务规则和《综合业务平台质押式报价回购技术实施指引》(附件6),建立相关交易技术系统,与本所交易及相关系统接口部分的建设、运行、维护,必须严格遵照本所发布的《接口规格说明书》(使用EzQES报盘的证券公司请参见附件7,使用EzSTEP报盘的证券公司请参见******/sseportal/webapp/datapresent/SSEShowITCmdNew IS105上海证券交易所综合业务平台市场参与者接口规格说明书1.32版及其后续版本相关章节。

),并制定相应的安全运行管理制度。

证券公司应当定期检查报价回购业务及相关系统的安全性和稳定性,并根据本所《业务应急方案》(附件8),制定应急预案。

一、委托与申报目前报价回购交易时间为:上午9:30-11:30,下午13:00-15:10。

报价回购交易委托分为初始交易、提前购回两种类型。

证券公司接受客户报价回购交易委托,应当按照本所规定的格式申报。

初始交易的申报要素包括合同编号、申报日期和时间、客户证券账号及其指定交易单元号、证券公司专用证券账号及其指定交易单元号、交易代码、初始交易申报价格、提前购回价格、申报数量、交易类型等内容。

提前购回的申报要素包括合同编号、申报日期和时间、客户证券账号及其指定交易单元号、证券公司专用证券账号及其指定交易单元号、交易代码、初始交易申报价格、提前购回价格、申报数量、交易类型、要提前购回的订单的申报日期、要提前购回的订单的成交编号、提前购回的价格等内容。

二、交易前端控制证券公司应当建立由总部集中管理的报价回购业务技术系统,对报价回购业务的交易主要流程进行自动化管理,并在现有普通交易前端检查的基础上,增加对包括但不限于下列有关事项进行前端检查:(一)报价回购的申报数量单位为手,最低申报数量为1手。

1手为人民币1000元。

(二)证券公司质押专用账户不得用于证券买卖;(三)证券公司报价回购总额不得超过其回购额度,回购额度为规模控制额度和质押专用账户中未被司法冻结或其他原因冻结的所有质押券按标准券折算率计算出的标准券总额中的较小值;(四)质押券出入库指令,确保有充足的标的券;(五)投资者的转指定指令,在投资者尚有报价回购没有了结的情况下,不得办理转指定。

三、成交对于报价回购业务,实时返回的成交回报为客户的成交记录。

报价回购交易一经本所交易系统确认成交,即为成立,双方必须承认交易结果,履行相关义务。

第七章风险监控证券公司应当严格执行《业务办法》以及证监会、本所和中国结算的相关规定,加强自律和内控,防范自身和客户交易风险。

一、报价回购可用额度的管理证券公司提交报价回购初始交易申报或质押券转出申报,须确保其报价回购可用额度足额。

本所交易系统可拒绝可能导致报价回购可用额度小于零的申报。

二、质押专用账户管理证券公司质押专用账户因质押券折算率调整、司法冻结或扣划等原因导致质押券不足时,本所可暂停接收该证券公司报价回购初始交易及质押券转出申报,只接收提前购回与质押券转入申报。

待其报价回购可用额度大于等于零后,本所恢复其报价回购权限。

证券公司未能采取有效措施使其次一交易日报价回购可用额度大于等于零的,本所可终止其报价回购业务权限,进入业务终止处理。

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