C18068S固定收益投资策略 100分答案
2023年期货从业资格之期货投资分析通关提分题库及完整答案
2023年期货从业资格之期货投资分析通关提分题库及完整答案单选题（共30题）1、当大盘指数为3150时，投资者预期最大指数将会大幅下跌，但又担心由于预测不准造成亏损，而剩余时间为1个月的股指期权市场的行情如下：当大盘指数预期下跌，收益率最大的是（）。
A.行权价为3000的看跌期权B.行权价为3100的看跌期权C.行权价为3200的看跌期权D.行权价为3300的看跌期权【答案】 D2、材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了，英国的指数化程度在20%左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。
A.4.342B.4.432C.4.234D.4.123【答案】 C3、用季节性分析只适用于（）。
A.全部阶段B.特定阶段C.前面阶段D.后面阶段【答案】 B4、一般而言，GDP增速与铁路货运量增速（）。
A.正相关B.负相关C.不确定D.不相关【答案】 A5、某投资者以资产s作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1，卖出1单位C2)，具体信息如表2-7所示。
若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是( )。
A.0.00073B.0.0073C.0.073D.0.73【答案】 A6、2005年，铜加工企业为对中铜价上涨的风险，以3700美元/吨买入LME的11月铜期货，同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权，执行价格为3740美元/吨，期权费为60美元/吨。
如果11月初，铜期货价格下跌到4100美元/吨，此时铜期货看跌期权的期权费为2美元/吨。
企业对期货合约和期权合约全部平仓。
该策略的损益为（）美元/吨(不计交易成本)A.342B.340C.400D.402【答案】 A7、在特定的经济增长阶段，如何选准资产是投资界追求的目标，经过多年实践，美林证券提出了一种根据成熟市场的经济周期进行资产配置的投资方法，市场上称之（）。
A.波浪理论B.美林投资时钟理论C.道氏理论D.江恩理论【答案】 B8、反向双货币债券与双货币债券的最大区别在于，反向双货币债券中（）。
2022-2023年证券投资顾问之证券投资顾问业务通关提分题库及完整答案
2022-2023年证券投资顾问之证券投资顾问业务通关提分题库及完整答案单选题（共100题）1、前景理论从心理行为学出发，将人的决策过程分解为两个阶段，分别是（）。
A.Ⅰ.ⅢB.Ⅱ.ⅢC.Ⅱ.ⅣD.Ⅲ.Ⅳ【答案】 A2、下列关于艾氏波浪理论说法正确的是（）。
A.Ⅰ.Ⅲ.ⅣB.Ⅰ.Ⅱ.ⅢC.Ⅰ.Ⅱ.ⅣD.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ【答案】 C3、下列属于市场间利差互换的操作思路的是()。
A.Ⅰ、ⅣB.Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、ⅡD.Ⅲ、Ⅳ【答案】 C4、在现金、消费和债务管理中，家庭有效债务管理需要考虑的因素包括（）。
A.Ⅰ、ⅢB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】 D5、常用的样本统计量有（）。
A.Ⅰ、ⅢB.Ⅰ、ⅣC.Ⅱ、ⅢD.Ⅱ、Ⅳ【答案】 A6、存货周转率是衡量和评介公司（）等各环节管理状况的综合性指标。
A.I、II、IVB.II、III、IVC.I、II、IIID.I、II、III、IV【答案】 C7、在制定投资规划时，其相关注意事项的说法正确的是（）。
A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.ⅡC.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ【答案】 C8、证券组合管理基本步骤包括（）。
A.Ⅰ.ⅢB.Ⅰ.Ⅱ.ⅢC.Ⅱ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ【答案】 D9、根据套利者对不同合约月份中近月合约与远月合约买卖方向的不同，跨期套利可以分为（）。
A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ【答案】 B10、税务规划可分为避税规划、节税规划和转嫁规划三类，其中节税规划的特征包括（）。
A.Ⅰ.ⅢB.Ⅰ.Ⅱ.ⅢC.Ⅰ.Ⅱ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ【答案】 C11、在企业价值评估中，企业价值的评估对象包括（）。
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.ⅤB.Ⅲ.ⅤC.Ⅰ.Ⅱ.ⅢD.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ【答案】 B12、下列关于资产负债表的说法中，错误的是()。
A.净资产就是资产减去负债的差额B.资产可以包括金融资产和实物资产C.投资性房地产属于个人的金融资产D.住房贷款属于个人／家庭的负债项目【答案】 C13、指数化的方法不包括（）。
2023年期货从业资格之期货投资分析题库与答案
【答案】 C
35、根据下面资料，回答 85-88 题 A.1000 B.500 C.750 D.250 【答案】 D
36、某保险公司拥有一个指数型基金，规模 20 亿元，跟踪的标的指数为沪深 300 指数，其投资组合权重和现货指数相同，公司直接买卖股票现货构建指数 型基金。获得资本利得和红利，其中未来 6 个月的股票红利为 1195 万元， 1.013，当时沪深 300 指数为 2800 点（忽略交易成本和税收)。6 个月后指数为 3500 点，那么该公司收益是（ ）。 A.51211 万元 B.1211 万元 C.50000 万元 D.48789 万元 【答案】 A
39、行业轮动量化策略、市场情绪轮动量化策略和上下游供需关系量化策略是 采用（ ）方式来实现量化交易的策略。 A.逻辑推理 B.经验总结 C.数据挖掘 D.机器学习 【答案】 A
40、Gamma 是衡量 Delta 相对标的物价变动的敏感性指标。数学上，Gamma 是期 权价格对标的物价格的（ ）导数。 A.一阶 B.二阶
9、 ISM 通过发放问卷进行评估，ISM 采购经理人指数是以问卷中的新订单、生 产、就业、供应商配送、存货这 5 项指数为基础，构建 5 个扩散指数加权计算 得出。通常供应商配送指数的权重为( )。 A.30％ B.25％ C.15％ D.10％ 【答案】 C
10、（ ）是将 10%的资金放空股指期货，将 90％的资金持有现货头寸。形成零 头寸。 A.避险策略 B.权益证券市场中立策略 C.期货现货互转套利策略 D.期货加固定收益债券增值策略 【答案】 A
A.买入;17
B.卖出;17
C.买入;16
D.卖出;16
【答案】 A
25、持有成本理论以（ A.利息 B.仓储
C18031S课后测试习题答案100分
C18031S课后测试习题答案100分 C18031S课后测试习题答案100分1:机构投资者注册提交的公司内部制度包括哪些？（）ABCDA.询价和网下申购业务流程、报价决策机制、估值定价模型、申购资金划付审批程序、合规风控制度B.员工培训制度C.询价和网下申购业务工作底稿存档制度D.参与推介活动的专项内控机制E.投资人员行为管理制度2:机构投资者注册材料包括哪些？（）ABCDEA.经营金融业务许可证复印件/私募基金管理人备案证明/期货资产管理子公司登记证明复印件B.工商营业执照副本复印件C.符合《首次公开发行股票网下投资者管理细则》第四条的承诺函D.公司内部制度E.自有资金具备A股投资资格的证明文件或可开展资产管理业务的资格证明文件3:私募证券投资基金产品（包括证券公司资产管理计划、基金公司专户理财产品、期货公司资产管理计划、私募证券投资基金、私募股权投资基金、创业投资基金、其他私募投资基金）注册股票配售对象时应提交哪些注册材料？（）ABCDEA.私募投资基金备案证明材料B.上海、深圳市场证券账户卡复印件C.持有5%(含）以上产品份额的投资者情况说明D.产品合同复印件E.最近一个月末托管人出具的资产估值1000万以上的报告4:个人投资者注册材料包括哪些？（）ABCA.身份证复印件B.任职证明C.符合《首次公开发行股票网下投资者管理细则》第四条的承诺函5:个人投资者注册股票配售对象时应提交哪些注册材料？（）ACDA.首次交易日期查询记录B.自有资金投资规模说明函C.上海、深圳市场证券账户卡复印件D.最近一个月末沪深证券账户资产1000万以上对账单6:网下投资者指定的股票配售对象不得为（）。
ACEA.债券型证券投资基金B.私募基金C.在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购首发股票的理财产品D.个人投资者自有资金投资账户E.信托计划7:网下投资者应当在每年（）向协会填报年度统计表，对全年的报价和网下申购业务进行总结，对是否持续符合网下投资者条件进行说明。
投资组合的风险管理技术与策略考核试卷
B. 风险对冲
C. 风险保留
D. 风险转移
15. 以下哪种情况下，投资组合的风险可能增加？（ ）
A. 投资者增加投资于低风险资产
B. 投资者减少投资于高风险资产
C. 投资者增加投资于相关性较高的资产
D. 投资者减少投资于同一行业或地区
16. 在投资组合风险管理中，以下哪个概念表示投资者愿意承担的最高风险？（ ）
A. 单一资产风险
B. 市场整体风险
C. 通货膨胀风险
D. 流动性风险
2. 下列哪种风险管理技术属于多样化投资组合？（ ）
A. 风险分散
B. 风险对冲
C. 风险规避
D. 风险保留
3. 在投资组合管理中，以下哪个指标可以用来衡量风险？（ ）
A. 收益率
B. 波动率
C. 夏普比率
D. 最大回撤
4. 以下哪种策略适用于降低投资组合的系统性风险？（ ）
1. 投资组合的风险仅包括系统性风险。（ ）
2. 多样化投资可以完全消除非系统性风险。（ ）
3. 在风险管理中，风险偏好和风险承受能力是相同的概念。（ ）
4. 投资组合的分散化可以降低系统性风险。（ ）
5. 波动率越低，投资组合的风险越低。（ ）
6. 风险对冲策略可以完全消除市场风险。（ ）
7. 在市场上涨期间，投资组合的最大回撤会增大。（ ）
A. 经济衰退
B. 利率上升
C. 政治不稳定
D. 市场情绪变化
12. 在资产配置中，以下哪些策略可以用来应对市场不确定性？（ ）
A. 动态资产配置
B. 市场时机策略
C. 长期持有策略
D. 定期平衡策略
13. 以下哪些是风险管理工具？（ ）
2022-2023年证券投资顾问之证券投资顾问业务自我提分评估(附答案)
2022-2023年证券投资顾问之证券投资顾问业务自我提分评估(附答案)单选题（共100题）1、证券公司、证券投资咨询机构及其人员以（）向客户收取证券投资顾问服务费。
A.公司账户和个人名义B.公司账户C.公司账户或个人名义D.个人名义【答案】 B2、下列属于客户现金流量表支出项目的有()。
A.Ⅰ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】 B3、实施套利策略的主要步骤包括（）A.Ⅰ.ⅡB.Ⅰ.Ⅱ.ⅢC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ【答案】 D4、假设检验的概率依据是（）。
A.小概率原理B.最大似然原理C.大数定理D.中心极限定理【答案】 A5、按照我国《保险法》的规定，下列保险业务中属于财产保险的是（）。
A.Ⅰ、ⅣB.Ⅱ、Ⅳ、ⅤC.Ⅱ、Ⅲ、ⅤD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ【答案】 D6、基本分析中自上而下的分析流程是（）。
A.宏观经济分析—行业分析—公司分析B.区域分析—产业分析—宏观分析C.行业分析—宏观分析—公司分析D.公司估值分析—公司财务分析【答案】 A7、与经济周期直接相关时，行业属于（）。
A.增长型行业B.周期型行业C.防守型行业D.进攻型行业【答案】 B8、高价买进的战略若要成功必须具备的条件有（）。
A.Ⅰ.ⅣB.Ⅰ.Ⅱ.ⅣC.Ⅰ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ【答案】 B9、（）不是由于均值的时变造成的,而是由方差和自协方差的时变造成的序列。
A.平稳时间序列B.非平稳时间序列C.齐次非平稳时间序列D.非齐次平稳时间序列【答案】 D10、如何确定流动性风险偏好（）。
A.Ⅱ.Ⅲ.ⅣB.Ⅰ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.Ⅱ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ【答案】 D11、通过对上市公司的负债比率分析，（）。
A.Ⅰ.ⅡB.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ【答案】 D12、某画家以出售本人的美术作品为主要收入来源，收入的变化幅度很大，证券投资顾问在预测其收入时，应该（）。
A.Ⅰ.ⅡB.Ⅱ.ⅢD.Ⅰ.Ⅳ【答案】 A13、证券公司、证券投资咨询机构从事证券投资顾问业务，应当遵守法律、行政法规和本规定，加强（）管理.健全内部控制。
投资策略与资产配置考核试卷
B. 风险管理
C. 投资多样化
D. 资金分配
14. 以下哪种投资策略注重长期投资和低交易频率？（ ）
A. 索罗斯的反射理论
B. 巴菲特的价值投资
C. 短线交易
D. 对冲基金
15. 在投资领域，以下哪个术语指的是购买预期将增值的资产？（ ）
A. 买涨
B. 买跌
C. 卖空
D. 套利
16. 以下哪种投资工具通常用于短期融资？（ ）
四、判断题
1. √
2. ×
3. √
4. ×
5. ×
6. √
7. ×
8. ×
9. √
10. ×
五、主观题（参考）
1. 资产配置的主要步骤包括确定投资目标、评估风险承受能力、选择资产类别、分配资产比例、执行和定期评估。投资者应根据自身风险承受能力和投资目标进行资产配置，以实现风险与收益的平衡。
2. 被动投资策略目标是复制市场指数表现，主动投资策略则寻求超越市场表现。当市场效率高、管理费用较低、投资者不愿承担主动管理风险时，可能会选择被动投资策略。
A. 汇率风险
B. 政治风险
C. 经济周期
D. 文化差异
9. 以下哪些是量化投资的优势？（ ）
A. 可以快速处理大量数据
B. 减少人为情感对投资决策的影响
C. 能够发现传统分析方法难以识别的投资机会
D. 可以在所有市场条件下都保持稳定的收益
10. 以下哪些投资策略适用于市场效率较低的情况？（ ）
A. 成长型投资
A. 股票
B. 短期国债
C. 企业债券
D. 房地产
17. 以下哪种情况可能触发投资者调整其投资组合？（ ）
A. 个人所得税率变化
2022年-2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识通关提分题库及完整答案
2022年-2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识通关提分题库及完整答案单选题（共40题）1、关于证券短期回购协议的功能，下列说法中，错误的是（）。
A.中国人民银行以此为工具进行公开市场操作，方便其收回基础货币，形成合理的长期利率B.中国人民银行以此为工具进行公开市场操作，方便其投放基础货币，形成合理的短期利率C.为商业银行的流动性和资产结构的管理提供了必要的工具D.各类非银行金融机构可以通过证券回购协议实现套期保值、头寸管理、资产管理、增值等目的【答案】 A2、假设投资者在2013年12月31日买入某基金，期初基金资产净值为2亿元；2014年4月15日资产净值为9500万元；2014年12月31日基金资产净值为1.2亿元。
期间无申购赎回分红等现金流。
该投资者投资基金的时间加权收益率为（）。
A.-0.217B.-0.4C.-0.077D.0.05【答案】 B3、在国际金融市场上，（）是被广泛采纳的基准利率。
A.上海银行间同业拆借利率B.伦敦银行间同业拆借利率C.新加坡银行间同业拆借利率D.纽约银行间同业拆放利率【答案】 B4、以下关于另类投资的优势与局限性的说法，错误的是（）。
A.缺乏监管、信息透明度低B.风险可以降到趋近于零C.流动性较差，杠杆率偏高D.估值难度大，难以对资产价值进行准确评估【答案】 B5、（）指在一国证券市场是流通的代表外国公司有价证券的可转让凭证。
A.债券凭证B.存托凭证C.权益凭证D.私募凭证【答案】 B6、以下哪一主体可以作为基金的基金会计责任方（）。
A.基金代销机构B.基金托管人C.基金管理公司D.基金份额持有人【答案】 C7、货币市场工具的特点包括（）。
A.Ⅰ、ⅡB.Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】 C8、有关现金流量表叙述不正确的有（）A.现金流量表的编制是权责发生制B.现金流量表的编制基础是收付实现制C.现金流量表的作用包括反应企业的现金流量，评论企业未来生产现金净流量的能力D.通过对现金投资与融资、非现金投资与融资的分析，全面了解企业财务状况。
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固定收益投资策略
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单选题（共3题，每题10分）
1 . 银行间债券市场的主管机构是（）。
• A.中国证监会
• B.中国人民银行
• C.中国银保监会
• D.上海清算所
我的答案： B
2 . 表征收益率与价格之间非线性关系二阶导数的是（）。
• A.麦考利久期
• B.修正久期
• C.凸性
• D.久期
我的答案： C
3 . 债券既有利息收入，也可以通过自由买卖赚取价差收入，这是指债券的哪个特性（）。
• A.稳定性
• B.流通性
• C.收益性
• D.偿还性
• A.1年期国债期货
• B.2年期国债期货
• C.5年期国债期货
• D.10年期国债期货
我的答案： BCD
2 . 以下属于债项信用增信方式的有（）。
• A.第三方担保
• B.设立偿债基金
• C.资产抵质押
• D.流动性支持
我的答案： ABCD
3 . 以下说法正确的是：到期收益率（）。
• A.没有考虑利息再投资收入
• B.考虑了利息再投资收入
• C.没有考虑债券购买时的价格和赎回/到期价格的差异• D.考虑了债券购买时的价格和赎回/到期价格的差异。