金融监管学 习题答案第8章

1、简述保险监管的基本框架；
保险监管的基本框架包括保险监管的目标、主要原则和主要方式。

保险监管的主要目标是维护被保险人（保单持有人）的利益，促进形成高效、公平、安全、稳定的保险市场。

据此目标，保险监管的主要原则包括：①依法监管原则；②公众利益原则；③审慎监管原则；④公平公开原则。

保险监管的主要方式包括：
①公告监管。

政府不直接监督、评价或干预保险公司的经营管理，而是由保险公司向监管部门和社会公众披露其经营业绩、财务状况和相关事项。

相对宽松，政府监管与社会监督相结合；
②规范监管。

由国家制定指导保险业经营管理的一系列法律法规、规则规范和指导意见，要求保险市场参与主体共同遵守，更注重审查保险业的经营管理在形式上是否合法合规；
③实体监管。

监管部门根据相关法律法规的授权，从保险公司的发起设立、经营管理、财务状况、资金运用、市场退出等多个方面，对保险业进行主动的全面监督和管理。

2、简述保险监管的主要内容；
保险监管的主要内容包括三大方面：一是以反垄断、反不正当竞争和保护消费者权益为目标的市场行为监管，二是围绕资产、负债和财务状况进行监管的偿付能力监管，三是公司治理监管。

保险市场行为监管包括保险产品监管、销售行为监管、中介行为监管、服务行为监管、反保险欺诈等内容，其中，对市场准入、业务行为、费率厘定及保单设计等方面的监管是其重点。

在保险监管的“三支柱”框架中，除偿付能力监管和公司治理监管之外的监管内容，基本上都可以纳入市场行为监管的范畴。

偿付能力监管的主要目标是确保保险公司即使在发生超常损失的情况下，依然能如约履行其赔偿责任。

欧盟偿付能力Ⅱ的整体框架由“三支柱”即定量要求、定性要求和信息披露要求构成。

国际保险监管者协会提出的“三支柱”和“三层级”的保险监管共同框架，为国际保险市场的偿付能力监管协同奠定了基础。

美国保险监督者协会推出了以风险资本要求法为核心的偿付能力监管制度，要求保险人实际持有的资本应当与其经营业务的规模和风险相匹配。

公司治理监管是指监管部门通过监督指导保险公司建立和实施有效的内部管理制度，进而达到促进保险公司稳健经营、保护被保险人权益和促进保险市场稳定发展的目标。

对于保险公司而言，公司治理监管主要涉及股东与控制权监管、高级管理人员监管、关联交易监管和信息披露监管等方面的内容。

3、简述偿付能力监管的思路与方法；
当前，偿付能力监管的基本思路，与巴塞尔银行监管原则类似，即在全面考虑保险人资产和负债所面临的风险的基础上，依据保险人的规模和其承担的风险程度来设定偿付能力资本要求，要求保险人实际持有的资本应当与其经营业务的规模和风险相匹配。

主要做法是首先将保险公司面临的风险分成几大类，分别规定风险资本额，与根据表内外财务数据分析得出的风险因子相乘，计算出最低资本金数额；然后评估每一类风险所需要的偿付能力资本要求，得到总的偿付能力资本要求；同时评估保险公司的可用资本，比较可用资本和资本要求。

当可用资本低于偿付能力资本要求时，认为保险公司偿付能力不足，监管部门应采取相应的干预措施。

除上述根据财务状况对偿付能力作出量化要求外，监管部门还关注保险公司风险管理体
系的合规性和有效性等其他重要方面。

现代偿付能力监管实质上还涵盖了公司治理、内部控制、风险管控、信息披露等不同层面,充分地体现了以风险为基础的定性分析与定量分析相结合的全面风险管理监管思路。

4、解释说明中国的“偿二代”监管体系。

中国的偿付能力体系建设以风险为导向，其目标分为三个层次：一是科学全面地反映保险公司的整体风险与各类风险；二是审慎高效地管理保险公司的风险，以最低资本要求为风险底线，提升保险行业的整体竞争力，同时建立有效的风险管理激励机制，鼓励保险公司自发改进风险管理，促进保险行业健康发展；三是积极探索符合中国国情的偿付能力监管模式。

中国的偿二代监管框架采用了国际保险监管者协会所倡导的“三支柱”框架。

第一支柱：定量监管要求。

保险公司需要科学地识别和计量三类可量化风险（承保风险、市场风险、信用风险），并计算出与之相匹配的风险资本。

监管部门据此实施偿付能力定量监管。

第二支柱：定性监管要求。

以定量监管要求为前提，主要针对操作风险、战略风险、声誉风险和流动性风险等难以量化风险，对保险公司总体偿付能力风险水平、内部风险管理的机制作出监管评估。

第三支柱：市场约束机制。

该机制主要是在定量与定性监管要求的基础上，通过强化对外信息披露和提高透明度等手段，发挥包括消费者、评级机构和社会公众在内的市场力量的监督约束作用。

上述“三大支柱”都是从外部对保险公司进行偿付能力监管，它们在防范风险方面的作用各不相同，各有侧重：第一和第二支柱分别从定量与定性两个角度防范偿付能力风险；第三支柱主要是引导市场力量参与监管，强化第一和第二支柱的监管效果。

三大支柱相互补充和相互配合，形成了一个比较完整的风险管理体系。