商业银行管理学PPT
商业银行经营管理学 清华大学
整个城市只靠一条长堤与意大利大陆半岛连接。 威尼斯的历史始于公元453年。当时这个地方的农民和渔 民为逃避酷嗜刀兵的游牧民族，转而避往亚德里亚海中的这个 小岛。肥沃的冲积土质，就地取材的石块，加上用邻近内陆的 木头做的小船往来其间；在淤泥中，在水上，先人们建起了威 尼斯。10世纪开始发展，14世纪前后，这里已经发展成为意大 利最繁忙的港口城市，被誉为整个地中海最著名的集商业贸易 旅游于一身的水上都市；14～15世纪为威尼斯全盛时期，成为 意大利最强大和最富有的海上“共和国”、地中海贸易中心之 一。16世纪始，随着哥伦布发现美洲大陆，威尼斯逐渐衰落， 1797年,威尼斯屈从于拿破仑的统治，有着一千多年历史的威 尼斯共和国从此灭亡。1849年反奥地利的独立战争取得胜利。 直到1866年威尼斯地区和意大利才实现统一，从此成为意大利
世界会展中心 米兰是世界上展览，展会最多的城市之一，米兰曾承办过1906年世界博 览会，并即将主办2015年世界博览会，米兰展览馆是世界最大的展览中心。 米兰设计周，米兰家具设计展，米兰建筑双年展等固定展览在世界具有重要影 响，全世界各地展品源源不断地在米兰进行展览。一年一度的米兰国际博览会 是世界第四大博览会，对促进意大利对外贸易有极其重要的作用。每年举办各 类展览80多个，参展商30000家左右，参观者达250万人次，展出面积37万 平方米。1974年4月中国第一次组团参加了米兰博览会。1984年4月上海市 对外贸易总公司作为上海米兰结好后首次组团去米兰博览会参展。 世界时尚之都 米兰是世界公认的四大时尚之都之一，也是四大时尚之都中最具影响力的 城市，米兰汇聚了众多世界时尚名品，阿玛尼，范思哲，普拉达，杜嘉班纳， 华伦天奴，古奇，莫斯奇诺等。米兰时装周是世界最为重要的时装周之一，有 世界时装晴雨表之称。蒙提拿破仑街是世界最为著名的奢侈品大道。 世界历史文化名城 米兰城建于一千多年前，现在的城市是500~600年前建造的，米兰是文 艺复兴的重镇，达芬奇在这里生活工作，在这里留下了众多手稿和杰作《最后 的晚餐》，米兰保留着众多古迹，米兰从500多年前就是世界重要的城市。
第二章 商业银行资产负债管理 《商业银行经营管理学》PPT课件
×1=0.7359(年)
二、久期的理论基础和计算
N
D= = ∑T=（1 CF×t DF×t t）
∑TN=（1 CF×t DF）t
（一）资产管理理论的发展
2.资产可转换理论 主要观点：银行能否保持资产的流动性关键在于
资产的变现能力。 局限性：片面强调资产的转换能力而忽视了证券
和资产的质量；为信用膨胀提供了条件；当 市场运行出现问题时，资产的可转换性会大 大降低。
（一）资产管理理论的发展
3.预期收入理论 主要观点：该理论认为流动的保障归根结底来
（一）负债管理理论介绍 （二）负债管理的方法
负债管理理论产生的背景：
负债管理理论（The Liability Management Theory） 兴起于20世纪五六十年代。该理论主张商业银行资产应该 按照既定的目标增长，主要通过调整资产负债表负债方项目， 通过在货币市场上的主动负债，或者"购买"资金来支持资产 规模扩张，实现银行三性原则的最佳组合。
源于客户的预期收入。为银行发放中长期贷 款提供了理论基础。 局限性：预期收入的主观性和可预测性是不能 确定的，在资产期限较长的情况下，债务人 的情况也可能发生变化 。
（二）资产管理方法
1.资金总库法
资金总库法示意图
资金总库
the Pool of Fund
2.资金分配方法
主要内容：商业银行把现有的资金分配到 各类资产上，应使各种资金来源的流通速 度或周转率与相应的资产期限相适应。即， 银行资产与负债的偿还期应保持高度的对 称关系，所以也称期限对称方法。
5.2第五章第二节__商业银行经营学
商业银行经营管理学第二节贷款定价商业银行经营管理学第五章贷款业务管理第二节贷款定价一、贷款定价原则二、贷款价格的构成三、影响贷款价格的主要因素四、贷款定价方法一、贷款定价原则•利润最大化原则•扩大市场份额原则•保证贷款安全原则•维护银行形象原则二、贷款价格的构成（一）贷款利率（二）贷款承诺费（三）补偿余额（四）隐含价格（一）贷款利率1、根据在借贷期间利率是否可以调整划分①固定利率②浮动利率利率调整方法有按季、按半年和按年调整三种例题若某商业银行于2014年4月27日发放了一笔长期住房抵押贷款，我国于20014年11月21日调整了贷款基准利率，则该笔贷款（）A．在整个贷款期间执行原利率B．从2014年4月27日按新利率计息C．从2014年11月21日按新利率计息D．从2015年1月1日按新利率计息2、人民币贷款利率档次按贷款期限可分为短期贷款利率、中长期贷款利率及票据贴现利率•短期贷款利率可分为6个月以下（含6个月）和6个月至1年（含1年）两个档次•中长期贷款利率可分为1至3年（含3年）、3至5年（含5年）以及5年以上三个档次2、人民币贷款利率档次一年以内的贷款均执行合同贷款利率，遇利率调整不分段计息期限一年以上的贷款利率采取一年一定的办法例如：12月6日发放6个月期限的贷款，12月24日利率调整，如何计息？如果是3年期贷款，从去年的12月24日至今年4月6日，调整了3次利率，如何计息？3、几个与贷款利息相关的概念贴息•指借款人应支付的贷款利息的一部分或全部由财政部门或借款人的主管部门代为支付•根据国家政策，为了促进某些产业和地区经济的发展，有关部门可以对贷款补贴利息•国家对贷款贴息的原则是：贷款的贴息坚持谁确定谁贴息的原则3、几个与贷款利息相关的概念•贷款停息是指从某一时间起，对该笔贷款不再计收利息•减息是指对某笔贷款应计收的利息进行抵减而少计收利息•缓息是指对某笔贷款应计收的利息计息，但暂缓收息•免息是指对某笔贷款应计收的利息进行豁免《贷款通则》规定：除国务院决定外，任何单位和个人无权决定停息、减息、缓息和免息。
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商业银行管理学
第十五章 商业银行全面质量管理
本章目录
学习指引 §15.1 商业银行的经营责任制与全面质量管理 §15.2 商业银行全面质量管理的基本方法 §15.3 商业银行信贷资产的全面质量管理
§15.4 ISO9000与商业银行管理
§15.5 案例分析 复习思考题
19
一、调整商业银行 内部机构并重新确 定工作关系
l 职能机构的设置和相互工作联系的设计应遵循的原 则：
Ø
适用信贷资产的全过程管理；
Ø 有利于实现贷款的审、贷、收三项工作相分离；
Ø有利于监督、考核全过程中每个环节上的工作质量 和信贷资产质量；
College Of Finance,Hunan University
3
学习指引
主要内容：商业银行经营责 学习重点：商业银行经营 任制与全面质量管理；“计划 — 责任制与全面质量管理；全面 执行—检查—处理”管理工作方 质量管理常用的几种统计分析 法；全面质量管理常用的几种统 计分析方法；商业银行信贷资产 方法；商业银行信贷资产全面 的全面质量管理 ； ISO9000 标准 质量管理的推行步骤 ;ISO9000 的可行性、内容、原则及推行步 标准质量管理体系内容。 骤。
因素2
因素3 因素4 总 计
College Of Finance,Hunan University
29笔
25笔 6笔 213笔
13.6
11.8 2.8 100
85.4
97.2 100.0
13
排列图法(续)
Ø有问题贷款排列图如下 （笔） 200 150 100 50 153 29 25 6 因素1 因素2 因素3 因素4 有问题贷款排列图
第六章 商业银行证券投资管理 《商业银行经营管理实务》PPT课件
商业银行的贷款业务能否收回贷款的本金和利息，主要取决于借款人的经营状况和经济效益；而商业银行的证券投资业务的风险是多方面的，一方面来源于被投资对象的经营状况和经济效益，另一方面来源于证券市场的供求关系等。贷款业务的收益只是利息，一般是确定的；而证券投资业务的收益包括利息、股息、红利和资本利得，所以带有一些不确定因素。
同业存单是指由银行业存款类金融机构法人在全国银行间市场上发行的记账式定期存款凭证，是一种货币市场工具。我国同业存单的特征包括：(1)发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。(2)同业存单发行采取电子化的方式，在全国银行间市场上公开发行或定向发行。(3)同业存单的发行利率、发行价格等以市场化方式确定。具体参考同期限上海银行间同业拆借利率定价。(4)公开发行的同业存单可以进行交易流通，并可以作为回购交易的标的物；定向发行的同业存单只能在该只同业存单初始投资人范围内流通转让。
6）证券投资基金 证券投资基金是指一种利益共享、风险共担的集合证券投资方式，即基金公司通过发行基金单位，集中投资人的资金，由托管人托管、基金管理人管理和运用资金，从事股票、债券等金融工具投资，并将投资收益按基金投资人的投资比例进行分配的一种间接投资方式。7）资产证券化 资产证券化是指银行业金融机构作为发起人，将信贷资产委托给受托机构，由受托机构以资产支持证券的形式向投资机构发行受益证券，以该财产所产生的现金流支付资产支持证券收益的结构性融资活动。
V ——债券面额； P0——债券买入价； n1——债券自发行至期满的年限； n2——债券的持有年限。
4）持有期收益率
持有期收益率是指买入证券后持有一段时间，在证券到期之前将其卖出而得到的收益率。它包括债券和股票等持有期收益率。（1）债券持有期收益率。 C+(P1-P0) ÷n 计算公式：Yh= ——————100％ P0Yh——债券持有期收益率；C——债券年利息；P1——债券卖出价；P0——债券买入价； n——债券持有年限。
431金融学综合之商业银行管理学
431金融学综合之商业银行管理学一、引言商业银行作为金融系统中最重要的组成部分之一，其管理涉及到金融业的各个方面。
本文将从商业银行管理的概念、功能以及关键要素等方面展开，通过对商业银行管理学的综合分析，为读者提供深入理解商业银行管理的全景。
二、商业银行管理概述商业银行管理是指商业银行为了实现稳健经营和增强风险控制等目标，通过科学化的组织方式、一系列管理方法与技术运用，对银行内外部资源进行调配和有效管理的过程。
其核心目标是为客户创造价值、实现银行自身的可持续发展。
三、商业银行管理的功能商业银行管理主要包括以下几个核心功能：3.1风险管理风险管理是商业银行管理中至关重要的功能之一。
商业银行要通过建立完善的风险管理制度，对信用风险、市场风险、操作风险等进行有效识别、评估和控制，以保障银行的稳定和安全运营。
3.2资金管理资金管理是商业银行管理的核心之一。
商业银行需要合理配置和运用自身资金，确保资金的流动性和盈利性，同时平衡存款和贷款等业务之间的关系，以实现最大程度的利润。
3.3客户关系管理客户关系管理是商业银行管理的重要组成部分。
商业银行需要通过建立良好的客户关系，提供优质的金融产品和服务，从而提高客户满意度并获取更多的市场份额。
3.4人力资源管理人力资源管理是商业银行管理的基础和保证。
商业银行需要招募和留住优秀的人才，建立科学的人力资源管理制度，通过培训和激励机制，提高员工的综合素质和工作效率。
四、商业银行管理的关键要素商业银行管理涉及多个关键要素的综合应用，包括但不限于以下几个方面：4.1信息技术应用信息技术在商业银行管理中起着至关重要的作用。
商业银行需要借助先进的信息技术手段，建立精细化的信息管理系统，实现数据的采集、分析和应用，提高决策的科学性和准确性。
4.2内部控制内部控制是商业银行管理的基础保障。
商业银行需要建立健全的内部控制机制，确保各项业务的合规性和风险的有效控制，从而提高银行的管理水平和经营效益。
第十三章 商业银行利率风险管理 《商业银行管理学》ppt课件
350 -40 -290 89.64% 负缺口 利率上升
200 240 -50 98.33% 负缺口 利率上升
200 280 230 107.18% 正缺口 利率下降
360 410 200 970
250
150 800 1200 -230
0
总计
100 900 3200 200 4400
1000 120 1250 430 650 150 800 4400
①平坦型，表明长短期利率相等； ②上升型，表明期限越长，利率越高，短期利率低于长期利 率； ③下降型，表明期限越长，利率越低，短期利率高于长期利 率。 其中，上升型是最常见的收益率曲线形状。根据利率期限结 构理论，主要原因是利率水平包含流动性风险溢价，借入长期资 金通常要比短期资金支付更高的利率。 因为收益率曲线的形状和斜率受到宏观经济形势、货币政策、 监管政策、市场预期、资金供求状况等多方面因素影响，收益率 曲线处于不断变化中，导致利率预测出现偏差，进而产生收益率 曲线风险。
如果在一定的计划期内敏感性资产与敏感性负债不 相等，就会产生敏感性缺口。利率敏感性缺口是利率敏 感性资产与利率敏感性负债的差额。利率敏感性缺口公 式为：
Gap RSA – RSL
其中Gap表示缺口，RSA表示利率敏感性资产，RSL 表示利率敏感性负债。
敏感性比率（Sensitive Ratio，SR）是缺口的另 一种表达方式，它用利率敏感性资产和利率敏感性负债 的比值表示，公式为：
二、利率风险的类型 （一）重定价风险
1.银行资产收益和负债成本的重定价风险。重定价风险是利率 风险最基本和最常见的表现形式。由于银行的资产业务和负债业务 的期限不完全匹配，重定价风险是客观存在的。
例如，当市场利率变化时，银行生息资产的收益率随之变化， 由于到期日固定，不能立即按照市场利率而调整，在到期前，生息 资产仍然维持原来的利率水平。如果生息资产的久期长，重新定价 需要更长的时间。如果生息资产的久期短，则较短的时间就能重新 定价。
商业银行管理学整理.ppt
国家精品课程教材
商业银行管理学
第三版,中国金融出版社 主编:彭建刚
演示文稿（2013版）
制作：Hrcfm
商业银行管理学
第十八章 商业银行兼并与收购
制作：Hrcfm
本章目录
学习指引 第一节 商业银行兼并与收购的动机 第二节 商业银行并购的方式 第三节 商业银行并购管理 第四节 案例分析 复习思考题
实施方法
➢收购全部股权；控制大部分股权的并购；控制 少部分股权的并购。
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四、混合证券式并购
概念
➢并购银行对目标银行或被收购银行提出收购要约 时，其出价形式不仅有现金、股票，还有认股权 证、可转换债券等多种形式。
优点
➢可避免支付更多的现金 ➢可防止控股权的转移。
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第三节 商业银行并购管理
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银行并购的风险控制（续）
利率风险控制
➢通过全方位考虑资本成本和进行利率敏感性分 析等来控制利率风险。
法规风险控制
➢聘请专门咨询机构回避法规风险。
整合风险控制
➢通过企业文化和管理机制的融合来控制整合风 险。
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第四节 案例分析
➢珠联璧合：J.P.摩根大通公司的诞生
➢情况介绍
➢分析 大通与摩根合并，堪称珠联璧合，两公司合并实现 了商业银行业务和投资银行业务的契合，有利于增 强竞争实力，建立真正的国际大银行，新公司成立 后，J·P摩根大通公司成为全美第三大银行集团。
➢将目标银行在预测期内的现金流量和预测期末 的剩余价值（也称终值）按适当的贴现率计算 出其现值，该现值即为目标银行的估价。
现值计算公式
n
V CFt (1 i )t