商业银行规模经济分析

商业银行规模经济分析
摘要：我国的商业银行经过了２０多年的发展，数目从少变多，规模从小变大，市场结构也发生了很大变化。

但是由于市场机制和国家政策上的问题，商业银行在很多方面存在问题。

最为突出的问题是巨额不良资产问题和公司治理结构的缺陷。

现阶段，国内银行业无论是在规模方面或是经营效率、公司治理及技术方面均不同程度地落后于国外同行。

研究中国银行业的规模经济问题具有重要的现实意义和理论价值，这有助于判断中国银行业的规模经营现状，分析影响中国银行业规模经济的主要因素，探讨中国不同商业银行的最佳规模及提升中国银行业规模经济和竞争优势的途径，为中国银行业的改革和发展提供新的解决思路和方法。

本文将以建设银行的数据建立一个模型来分析银行的规模经济的影响因素，并由此提出相应的措施。

关键词：规模经济影响因素措施
一、商业银行规模经济的定义
商业银行规模经济是指随银行业务规模发展、人员数量增多和机构网点的扩大而引发的单位营运成本下降以及单位收益上升的现象，它反映着银行规模与成本、收益之间的变动关系。

与之相对应的是规模不经济，它指的是在规模扩大之后，出现平均成本不变，甚至升高的状况。

一般来说，商业银行的规模经济包括内在经济与外在经济两个方面。

所谓内在经济是指单个银行由于业务运营规模的扩张，从内部引起收益的增加。

如果银行在固定营业成本没有显著变化的情况下，因其经营规模扩大而相应降低了单位资金运营成本，这种节约所带来的效益提高便是内在经济。

而外在经济是指整个银行产业规模扩大而使单个银行得到了良好的人才、信息、资金融通、联行结算等便利服务而引起收益递增的现象。

二、提高商业银行规模经济的意义
l、有利于资源优化配置、提高经济效益。

规模经济的形成过程，就是商业银行经营成本尤其是固定成本不断降低的过程，同时，规模经济的形成过程，也是向效率较高、协作更紧密的单位集中的过程，从而使资源得到合理流动和优化配置。

资源的优化配置有助于银行节省大量的费用，同时，合理的资金的运用也使得商业银行的收益能力大大提高，从而会提高商业银行的经营管理水平，增强盈利能力，提高竞争力。

2、有利于形成合理的市场结构。

规模经济会促使大银行的产生，改变原有的规模结构，形成既具有竞争性又具有适度垄断性的市场结构。

合理市场结构的产生对于缓解行业竞争压力，促进银行业合理、有序、竞争发展具有积极的作用。

规模经济在促进合理市场结构形成的同时，也会促使银行采用先进的信息和网络技术，推动整个银行业的稳定、持续发展。

3，有助于增强锓行的市场竞争力。

规模经济所带来的规模壁垒效应、低成本优势、较高的创新水平和组织管理能力，以及对于市场的影响力，不仅提高了银行的收益能力和水平，更为重要的是使得银行在竞争中处于一种优势地位，从而银行可以利用一系列的优势进一步增加服务种类，并且提升服务质量，获取更多的市场份额，增加银行获利的能力。

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4、有助于加快金融创新。

规模经济使银行拥有一方面或多方面的优势，可以节约大量的金融资源，银行要保持已有的优势地位，必须在金融创新方面加大投入，否则，在科技发展日新月异的今天，已有的优势很容易就会被在金融创新方面具有优势的银行超过。

所以，规模经济的形成有助于促进银行加大金融创新的力度，加大科技开发的投资和重视程度，从而整体上会加快金融创新的步伐。

当然，规模经济也会带来诸如垄断、使银行缺乏个性化和应变能力、战略风险、组织风险和财务风险等问题，但是总体上来说，规模经济的积极作用更大一些。

三、商业银行规模经济的影响因素
(1)银行规模
毫无疑问，银行规模是对银行业规模经济最重要的一个影响因素。

一般认为，扩大银行的规模能够降低银行的平均成本，减少风险，提高效率。

我们选取三个指标来衡量银行的规模：总资产、分支机构数、人员数。

考虑到这些指标数值较大的干扰，对它们取自然对数。

(2)资源配置
资源配置关系到银行成本控制、产出能力优化、规模扩张等多项工作的实施结果，是影响银行规模经济变化的重要因素。

在这里，我们选用存贷比(贷款总额／存款总额)、人均费用率(营业费用／员工总数)来表示。

(3)盈利能力
毋庸质疑，盈利能力是衡量银行规模经济性的重要指标。

它综合反映了银行的效率。

盈利能力越强，其规模经济越明显。

我们用人均利润率(净利润／员工总数)来反应银行的盈利能力。

(4)稳定性
商业银行规模经济必须保证稳定性要求。

根据《巴塞尔协议》规定，银行资本充足率为核心资本加上附属资本以后与加权风险资产总额的比率不小于8％。

由于该指标计算较为复杂，且无法估计风险权重，因此本文用所有者权益占总资产的比重作为考查银行资本充足率的指标。

(5)产权结构
目前，在我国有关银行业规模经济的大部分研究中，都认为产权结构是制约银行规模效率的主要因素，但是我们研究的是中国建设银行的规模经济情况，这个因素就不考虑在内。

四、构建度量商业银行规模经济的模型
目前，实证研究商业银行规模经济的方法主要有例表分析法、回归分析法、超越对数成本函数法等，超越对数成本函数法是目前比较先进的分析手段，但它研究的是规模经济值的大小，而要研究各解释变量对规模经济的影响，用回归分析比较方便。

根据以上的影响因素，我用如下的模型对商业银行的规模经济经行度量：
SE = ++++++X +X +776655443322110X b X b X b X b X b b b b
其中各个变量的含义如下表：
五、用数据对模型进行估计并检验
注：①除SE 之外的资料来源：2000-2008年《中国金融年鉴》及建设银行各年财务报表等。

②SE 来源于中南大学一位硕士的研究结论，她用计算SE 的一般公式计算得出了各银行的
规模经济值，用的数据也是1997-2005年的数据，由于研究的重点不同，所以我省略了SE 的计算过程。

用ewiews 对模型进行最小二乘分析，得到如下的回归方程：
SE=6.42+1.371X -0.00292X -1.113X -11.524X -2.695X +7.36X -40.17X
经过显著性检验，回归系数均是显著的，也不存在异方差和共线性。

六、回归结果分析
(1)银行总资产对规模经济有正的显著影响而银行分支机构、人员数等对规模经济有显著的负面影响。

这说明银行规模在数量上的扩张带来了经济效益的提高。

国有银行从20世纪90年代后期以来，一直在精简机构和人员，关闭了大量效益不佳、亏损严重的分支机构，合并部分重复设置的分支结构，同时裁减富余人员，而与之相应的规模效率也一直在稳步提升，说明这些措施对提高银行业的规模经济有着积极作用。

(2)人均费用率对股份制银行的规模效率有着负面影响。

这说明，银行要在费用控制方面加强管理，适当减少员工人数和增加营业费用都对银行规模经济的提升有积极作用。

(3)人均利润对银行业规模经济总体上具有明显的正向影响。

因此，各银行应当努力提升自身的盈利能力。

(4)所有者权益占总资产的比重对银行具有明显的负面影响，这可能是由于国有银行的特殊性，一直以来，国有银行因为有政府在背后的支持，因而，其对资本充足率并不重视，这也是国有银行资本充足率低下的原因。

八、从回归结果中提出提高银行规模经济的措施
（1）扩大银行的规模。

由于我国银行还没有发展到顶峰，所以在边际成本的递减上还存在很大的空间，银行应该尽量扩大自己的规模，以期冲减成本，扩大市场占有率和资金来源，减少风险。

（2）精简机构和人员。

由于人员数目和机构数目对规模经济的影响是负面的，对于银行来说，减少机构数和精简人员可以减少信息传递的成本和各种开支和费用，管理难度也会大大减少。

（3）努力扩大利润。

利润是银行存在和发展的动力和基础，银行应该进行金融工具的创新，，金融创新可以分为工具创新、制度创新、市场创新、业务创新、管理创新五种类型，它可以优化银行中各项要素的配置，改变技术效率点，扩展规模经济的边界，促进银行业效率的提高；充分利用和整合银行两种基本资源——货币资源、人力资源，以及派生出的组织和信息资源；引进科学的管理；提高银行的信息化和科技化水平；积极进行更具活力的股份制改革，在人才引进和培养、金融风险控制和管理方面增加投入，保证银行利润和银行发展的持久性。

（4）加强金融业的监管。

08年金融危机给我们的市场敲响了一个警钟，无论在什么时候都不能忘记对风险的估计和预防。

对于银行来说资本充足率特别是核心资本充足率对银行的风险控制特别重要。

国有商业银行由于有国家的政治保证，所以一直以来不是很重视资本充足率，这是一个很危险的现象。

我认为银行虽然是国家的，但是银行是市场化的，国家在很多时候代替不了市场在银行业也是，不管什么时候，不管私有还是国有都应该按照规定做好风险防范，减少严重的公私歧视。

参考文献：
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【4】刘宗华，范文燕，易行健．中国银行业的规模经济与技术进步效应检验．财经研究，2003年
【5】孙秀峰，迟国泰，杨德．基于参数法的中国商业银行规模经济研究与实证．中国管理科学，2005年
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