商业银行业务与经营-第五章 商业银行风险管理概述
合集下载
商业银行风险控制与经营管理
商业银行风险控制与经营管理一、风险控制商业银行作为金融机构，其业务涉及到许多风险，如信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等。
为控制这些风险，商业银行需要采取多种措施。
1.风险评估商业银行在开展各种业务前，应当对在该业务中可能面临的各种风险进行评估，包括信用风险、市场风险、操作风险等方面。
通过系统的风险评估，可以确保商业银行在业务开展过程中能够及时发现、识别并控制风险。
2.资本管理商业银行应当根据风险情况和自身经营情况，科学合理地设置资本充足率，以应对不同种类的风险。
同时，商业银行应当持续跟踪和评估资本充足率，确保其稳健运营。
3.风险分散商业银行应当通过分散风险的方式，降低业务风险。
具体来说，商业银行可以采取多样化的经营模式和业务类型，以及控制集中度过高的业务。
4.监测与报告商业银行应当建立完善的监测体系，及时发现风险。
同时，商业银行还应当建立定期的风险报告制度，向高管和监管机构汇报风险的情况和处理措施。
二、经营管理商业银行在风险控制的同时，还要实现经营管理的有效运作。
这需要有一组织完善、高效的管理体系，以及先进的信息技术支持。
1.组织体系商业银行应当建立科学的组织结构和管理体系，实现权责分工、信息沟通、协调配合等方面的有效运作。
同时，商业银行还需要完善内部控制制度，确保公司治理的完善。
2.经营规划商业银行应当制定科学的经营计划和规划，考虑内外部环境因素、市场趋势、客户需求等多方面因素的综合分析。
同时，商业银行还应当制定具体的年度经营计划和目标，评估实现效果，制订相应的调整措施。
3.信息化建设商业银行应当实现信息化建设的全面覆盖，建立高效的风险监测、风险评估、风险管理和业务管理系统。
借助现代信息技术手段，商业银行可以实现快捷高效的业务流程及数据处理，提高工作效率和风险管理能力。
4.人力资源管理商业银行应当制定科学的人力资源管理制度，建立激励机制，调动员工积极性和创造力，同时加强员工培训和培养，提高员工素质和业务水平。
商业银行经营与管理第5章
3、Patience is bitter, but its fruit is sweet. (Jean Jacques Rousseau , French thinker)忍耐是痛苦的，但它的果实是甜蜜的。10:516.17.202110:516.17.202110:5110:51:196.17.202110:516.17.2021
(1)正常贷款，借款人能够履行合同，没有足够理 由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。
(2)关注贷款，尽管借款人目前有能力偿还贷款本 息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。
(3)次级贷款，借款人的还款能力出现明显问题， 完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本 息，即使执行担保，也可能会造成一定损失。
4) 按贷款的偿还方式分类，商业银行贷款可以分 为一次性偿还贷款和分期偿还贷款两类
一次性偿还贷款是指借款人在贷款到期时一次 性向商业银行偿还本金的贷款。
分期偿还贷款是指借款人按预先约定的期限分 次偿还本金和支付利息的贷款。
5) 按贷款风险等级分类法，把贷款分为正常、关 注、次级、可疑和损失5类；后3类合称为不良贷款
(4)可疑贷款，借款人无法足额偿还贷款本息，即 使执行担保，也肯定要造成较大损失。
(5)损失贷款，在采取所有可能的措施或一切必要 的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回 极少部分。
5.2 贷款政策管理
5.2.1 贷款政策的内容
1)贷款业务发展战略
银行贷款政策首先应当明确银行的发展战略， 包括开展业务应当遵循的原则、银行希望开展业务 的行业和区域、希望开展的业务品种和希望达到的 业务开展的规模和速度。
4、All that you do, do with your might; things done by halves are never done right. ----R.H. Stoddard, American poet做一切事都应尽力而为，半途而废永远不行6.17.20216.17.202110:5110:5110:51:1910:51:19
(1)正常贷款，借款人能够履行合同，没有足够理 由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。
(2)关注贷款，尽管借款人目前有能力偿还贷款本 息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。
(3)次级贷款，借款人的还款能力出现明显问题， 完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本 息，即使执行担保，也可能会造成一定损失。
4) 按贷款的偿还方式分类，商业银行贷款可以分 为一次性偿还贷款和分期偿还贷款两类
一次性偿还贷款是指借款人在贷款到期时一次 性向商业银行偿还本金的贷款。
分期偿还贷款是指借款人按预先约定的期限分 次偿还本金和支付利息的贷款。
5) 按贷款风险等级分类法，把贷款分为正常、关 注、次级、可疑和损失5类；后3类合称为不良贷款
(4)可疑贷款，借款人无法足额偿还贷款本息，即 使执行担保，也肯定要造成较大损失。
(5)损失贷款，在采取所有可能的措施或一切必要 的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回 极少部分。
5.2 贷款政策管理
5.2.1 贷款政策的内容
1)贷款业务发展战略
银行贷款政策首先应当明确银行的发展战略， 包括开展业务应当遵循的原则、银行希望开展业务 的行业和区域、希望开展的业务品种和希望达到的 业务开展的规模和速度。
4、All that you do, do with your might; things done by halves are never done right. ----R.H. Stoddard, American poet做一切事都应尽力而为，半途而废永远不行6.17.20216.17.202110:5110:5110:51:1910:51:19
商业银行的风险管理与控制
商业银行的风险管理与控制一、商业银行风险管理概述商业银行的风险管理是指银行在资金吸纳、存贷款、外汇交易、国际结算、投资管理等业务过程中所面临的风险情况以及对这些风险进行预测、评估、控制、监测和管理的一系列活动。
风险管理主要包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险和法律风险等多个方面。
二、商业银行风险管理的具体内容1.信用风险管理信用风险是指银行在业务过程中，资产负债管理带来的损失。
商业银行需要通过识别、测量、监测和控制信用风险，为自身和投资者争取最大利益。
信用风险管理主要包括贷款审批、授信额度管理、可疑账户识别和追回等方面。
2.市场风险管理市场风险是指银行在证券投资、外汇买卖、利率变动等市场性交易中所面临的价格波动和利率波动风险。
商业银行需要制定风险管理策略和规定，采取多种工具和方法，预测和控制市场风险。
3.操作风险管理操作风险是指银行在业务过程中因管理失误、员工疏忽或技术故障等而导致的损失。
商业银行要通过设立内部控制制度、流程管理和员工培训等方式，加强对操作风险的监控和控制。
4.流动性风险管理流动性风险是指银行在面临资产负债短期高额偿付压力时可能面临的风险。
商业银行需要建立流动性管理体系，积极掌握市场流动性信息，依据各种预测模型和方案，制定应对流动性风险的应急预案和应对措施。
5.法律风险管理法律风险是指银行面临的法律争议和潜在法律风险。
商业银行需要严格遵循法律法规，建立健全的合规制度、风险管理标准和全面控制方案，加强法律意识和风险预测。
三、商业银行风险管理的控制方法1.内部控制措施商业银行要制订内部控制制度，并加强对员工的培训和教育，保证操作流程的规范性和稳定性。
建立及时的纠错机制和追责系统，提高管理效率和控制力度。
2.风险管理信息化建设商业银行要在风险管理过程中运用信息技术手段，形成各类风险分析报表和指标化分析工具，以提供可视化的分析视角，为管理层决策提供支持。
3.建立强大的风险管理体系商业银行要建立完备的风险管理体系。
商业银行的业务与风险管理PPT(72张)
业
外资银行
第二节 商业银行的资产、负债与资本
一、商业银行的资产负债结构 如下表6-2所示，是一张典型的资产负债表，每一个 具体项目均占有一定的数额与百分比，代表银行在 某一时点上的资金来源与运用情况。资产项目与负 债项目的总额相等。
即：资产=负债+资本
表6.2 美国1990年底所有商业银行合并资产负债表
总结：现金项目的流动性最高，是商业银行的一级储备。
（二）证券投资
投资对象：货币市场投资工具、资本市场证券等
投资的目的：分散经营风险与提高资产的流动性和收益
投资的管理：
• 投资对象的限定：我国商业银行证券投资对象是政府债 券、金融债券(《商业银行法修正案》)
• 投资比例的限定：投资对资本的比例；对投资企业比例 的限制
1949年至今 • 大一统银行体制（1949-1977年）
–中国人民银行一方面全部集中了全国农业、工业、商业短期信 贷业务和城乡人民储蓄业务；同时，既发行全国唯一合法的人 民币，又代理国家财政金库，并管理金融行政。
• 体系重建阶段（1977—1986年）
–四家专业银行恢复或建立
• 扩大发展阶段（1987—1994年）
三、商业银行的负债
指商业银行以信用方式筹集资金的业务，包括存款和借 入款两大类。 （一）存款 •存款主体标准：分为企业存款、财政存款、储蓄存款 •存款目的标准：分为交易账户、非交易账户
• 交易账户（支票存款） 在美国，支票存款有三种不同的形式：
• 不付息的活期存款（demand deposits） • 有息的可转让提款单存款（NOW）和超级可转让提款单存款
总结：短期政府债券安全性与流动性都非常高，被当作 商业银行的二级储备。
（三） 贷款 1、贷款种类
商业银行业务与经营-第五章 商业银行风险管理概述
• 1.金融风险管理的概念 • 金融风险管理是指人们通过实施一系列的政策和措施来控制金
融风险以消除或减轻其不利影响的行为。可以从不同角度、不同 层面进行理解
2.金融风险的分类
①
根据管理主体不同，分为内部管理和外部管理。
根据管理对象不同，分为微观金融风险管理和宏
②
观金融风险管理。
（二）金融风险管理的目的
（三）我国商业银行风险管理组织模式
01 董事会设风险管理专业委员会 02 总部设风险管理总部 03 各种风险的独立管理体系
复习思考题
• 什么是金融风险？它有哪些特征？ • 金融风险管理的内涵是什么？进行金融风险管理的目的是什么？ • 金融风险管理的流程主要包括哪些？ • 金融风险管理的常见方法有哪些？请举例说明。 • 商业银行面临的风险主要有哪些？请举例说明。 • 商业银行常见的风险管理组织模式有哪些？请结合我国商业银行
• 金融风险的概念与特征 • 金融风险管理的内涵和目的
一、金融风险与金融风险管理概述
（一）金融风险的概念
概念：一般认为，金融风 险是指经济主体在金融活动 中遭受损失的不确定性或可 能性。
• 金融风险的产生于金融制度、金 融参数（利率、汇率、商品价格 等）、市场参与者有着密切的关 系，金融市场中各个组成部分的 波动都会造成金融活动结果的不 确定性。
金融活动中存在风险部位以及受金融风险影响的程度
一、金融风险管理的流程
• （二）金融风险的计量 • 1.风险计量的目的
进行风险排序、计量风险损失、合理配置风险资本、加强内 部控制、提供风险管理的绩效考核标准、做出风险管理决策
• 2.风险计量的方法 （1）风险发生的概率评估：主观概率法、客观概率法、时间
的实际举例说明。
融风险以消除或减轻其不利影响的行为。可以从不同角度、不同 层面进行理解
2.金融风险的分类
①
根据管理主体不同，分为内部管理和外部管理。
根据管理对象不同，分为微观金融风险管理和宏
②
观金融风险管理。
（二）金融风险管理的目的
（三）我国商业银行风险管理组织模式
01 董事会设风险管理专业委员会 02 总部设风险管理总部 03 各种风险的独立管理体系
复习思考题
• 什么是金融风险？它有哪些特征？ • 金融风险管理的内涵是什么？进行金融风险管理的目的是什么？ • 金融风险管理的流程主要包括哪些？ • 金融风险管理的常见方法有哪些？请举例说明。 • 商业银行面临的风险主要有哪些？请举例说明。 • 商业银行常见的风险管理组织模式有哪些？请结合我国商业银行
• 金融风险的概念与特征 • 金融风险管理的内涵和目的
一、金融风险与金融风险管理概述
（一）金融风险的概念
概念：一般认为，金融风 险是指经济主体在金融活动 中遭受损失的不确定性或可 能性。
• 金融风险的产生于金融制度、金 融参数（利率、汇率、商品价格 等）、市场参与者有着密切的关 系，金融市场中各个组成部分的 波动都会造成金融活动结果的不 确定性。
金融活动中存在风险部位以及受金融风险影响的程度
一、金融风险管理的流程
• （二）金融风险的计量 • 1.风险计量的目的
进行风险排序、计量风险损失、合理配置风险资本、加强内 部控制、提供风险管理的绩效考核标准、做出风险管理决策
• 2.风险计量的方法 （1）风险发生的概率评估：主观概率法、客观概率法、时间
的实际举例说明。
商业银行风险管理
第1章 风险管理基础
1.2 商业风险的主要类别
国家风险
是指经济主体在与非本国居民进行国际经济贸易与金融往来时，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的风险。 种类：政治风险、社会风险、经济风险。 特点：发生在国际经济金融活动中； 在国际经济金融活动中，不论是政府、企业、个人等经济主体都可能遭受。
1.1 基础ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ念
风险（risk） “风险”是损失的不确定性，或者说是一种实际结果偏离预期结果的概率。 ——风险是未来结果的不确定性； ——风险是损失的可能性； ——风险是未来结果对期望的偏离，即波动性。 “商业银行的风险”是指银行在经营活动过程中，由于不确定性因素的影响，使得实际收益偏离预期收益，从而导致遭受损失的可能性。国外有学者认为，对于银行来说，可以直接将风险定义为“结果不确定性的暴露 （Exposure）”. 风险与银行经营 银行风险是银行业发展的内在推动和制约力量之一。银行风险客观存在于经营活动全过程中，既带来机遇又带来挑战。一方面，银行通过有效风险安排，规避风险负面效应，可以获取较好收益；另一方面，银行风险可能造成的严重后果具有警戒作用，能够对银行行为产生约束，成为业务过度扩张的有效制约力量。
利率风险
银行的财务状况在利率出现不利的波动时面对的风险。
流动性风险
银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资的风险，在极端的情况下，流动性不足会导致银行资不抵债。
操作风险
银行因失误、欺诈、未能及时做出反映而导致银行财务损失，或使银行的利益在其他方面受到损失。
法律风险
银行因不完善、不正确的法律意见、文件而造成的同预计情况相比资产价值下降或负债加大的风险。
操作风险
第1章 风险管理基础
1.2 商业风险的主要类别
国家风险
是指经济主体在与非本国居民进行国际经济贸易与金融往来时，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的风险。 种类：政治风险、社会风险、经济风险。 特点：发生在国际经济金融活动中； 在国际经济金融活动中，不论是政府、企业、个人等经济主体都可能遭受。
1.1 基础ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ念
风险（risk） “风险”是损失的不确定性，或者说是一种实际结果偏离预期结果的概率。 ——风险是未来结果的不确定性； ——风险是损失的可能性； ——风险是未来结果对期望的偏离，即波动性。 “商业银行的风险”是指银行在经营活动过程中，由于不确定性因素的影响，使得实际收益偏离预期收益，从而导致遭受损失的可能性。国外有学者认为，对于银行来说，可以直接将风险定义为“结果不确定性的暴露 （Exposure）”. 风险与银行经营 银行风险是银行业发展的内在推动和制约力量之一。银行风险客观存在于经营活动全过程中，既带来机遇又带来挑战。一方面，银行通过有效风险安排，规避风险负面效应，可以获取较好收益；另一方面，银行风险可能造成的严重后果具有警戒作用，能够对银行行为产生约束，成为业务过度扩张的有效制约力量。
利率风险
银行的财务状况在利率出现不利的波动时面对的风险。
流动性风险
银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资的风险，在极端的情况下，流动性不足会导致银行资不抵债。
操作风险
银行因失误、欺诈、未能及时做出反映而导致银行财务损失，或使银行的利益在其他方面受到损失。
法律风险
银行因不完善、不正确的法律意见、文件而造成的同预计情况相比资产价值下降或负债加大的风险。
操作风险
第1章 风险管理基础
第五章商业银行经营与管理.pptx
2
二、商业银行经营与管理的内容
1．商业银行经营的内容 （1）对负债业务的组织和营销 （2）对资产业务的组织和营销 （3）对中间业务和表外业务的组织和营销
3
2.商业银行管理的内容
（1）资产负债管理 （2）财务管理 （3）风险管理 （4）人力资源开发与管理
4
三、商业银行经营与管理的原则
(一)商业银行经营与管理的原则 1.安全性原则。是指商业银行应本着稳健经营
第五章 商业银行经营与管理
内容： 第一节 商业银行经营与管理概述 第二节 商业银行经营 第三节 商业银行管理
1
一、商业银行经营与管理的涵义
商业银行是以货币和信用为经营对象的金 融中介机构。
商业银行的经营是指商业银行对所开展的 各种业务活动的组织和营销；
商业银行的管理是商业银行对所开展的各 种业务活动的控制与监督。
15
(一)存款经营的基本内容
是在一定的金融法规监管条件下，充分组 织银行的人力、物力来创造新的金融产品 并将其销售出去的过程。
商业银行存款经营最重要的方面是必须不 断创新金融产品，不断开拓为客户服务的 领域。
16
(二)存款经营的影响因素
1．支付机制的创新 2．存款创造的调控 3：政府的监管措施
17
12
五、商业银行经营的核心
(一)商业银行的市场营销 是商业银行为了创造可同时实现个人和企
业目标的交易机会，而对与金融产品有关 的想法、物品和服务的构思、定价、促销 和分销进行策划和实施的过程。
13
(二) 关系营销
就是把营销活动看成是一个企业与消费者、 供应商、分销商、竞争者、政府机构及其 他公众发生互动作用的过程。
10
四、商业银行经营的组织
二、商业银行经营与管理的内容
1．商业银行经营的内容 （1）对负债业务的组织和营销 （2）对资产业务的组织和营销 （3）对中间业务和表外业务的组织和营销
3
2.商业银行管理的内容
（1）资产负债管理 （2）财务管理 （3）风险管理 （4）人力资源开发与管理
4
三、商业银行经营与管理的原则
(一)商业银行经营与管理的原则 1.安全性原则。是指商业银行应本着稳健经营
第五章 商业银行经营与管理
内容： 第一节 商业银行经营与管理概述 第二节 商业银行经营 第三节 商业银行管理
1
一、商业银行经营与管理的涵义
商业银行是以货币和信用为经营对象的金 融中介机构。
商业银行的经营是指商业银行对所开展的 各种业务活动的组织和营销；
商业银行的管理是商业银行对所开展的各 种业务活动的控制与监督。
15
(一)存款经营的基本内容
是在一定的金融法规监管条件下，充分组 织银行的人力、物力来创造新的金融产品 并将其销售出去的过程。
商业银行存款经营最重要的方面是必须不 断创新金融产品，不断开拓为客户服务的 领域。
16
(二)存款经营的影响因素
1．支付机制的创新 2．存款创造的调控 3：政府的监管措施
17
12
五、商业银行经营的核心
(一)商业银行的市场营销 是商业银行为了创造可同时实现个人和企
业目标的交易机会，而对与金融产品有关 的想法、物品和服务的构思、定价、促销 和分销进行策划和实施的过程。
13
(二) 关系营销
就是把营销活动看成是一个企业与消费者、 供应商、分销商、竞争者、政府机构及其 他公众发生互动作用的过程。
10
四、商业银行经营的组织
商业银行业务与经营(第五章1-)PPT课件
❖ ……
25 .
商业银行业务与经营
贷款申请
三
、
对借款人的信用等级评估
我
国
贷款调查
银
贷款审查、审批
行
贷
签订借款合同
款
贷款发放
程
序
贷后检查
贷款收回和不良贷款的处置
贷款资料整理归档
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
26 .
27 .
补充：建设银行个人住房贷款
28 .
29 .
商业银行业务与经营
四、贷款决策程序——贷与不贷及贷款结构的设计
❖ 贷款规模是指一定时期内银行贷款投放数额，它包 括两层含义：一是指一定时点上的贷款总金额，也 就是总存量；二是指一定时期内的贷款增量，即为 新增加的贷款数量。
18 .
信贷投向政策
❖ 信贷投向政策主要解决结构问题，通过引导信贷 投向促进产业结构、产品结构的调整，防治重复 建设和盲目建设。
❖确定信貸投向政策的基本原则： “扶优限劣”。 1.扶优：根据国家的产业政策，对有市场、有效益 的产品和守信用、不挪用信贷资金的企业，在信 贷资金上给以优先支持。
行为。
12 .
（二）西方商业银行信用分析的原则：
1.品质（character） 2.能力（capacity）
1.“6C”原则 3.现金（cash） /资本(Capital)
4.抵押（collateral） 5.环境（conditions） 6.控制（control） /事业的连续性(Continuity)
38 .
(6)借款人的主要股东、关联企业或母子公司等发生了 重大的不利于贷款偿还的变化； (7) 法定代表人或主要经营者的品行出现了不利于贷款偿还的变 化； (8) 借款人在其他金融机构贷款被划为次级类； (9)宏观经济、市场、行业、管理政策等外部因素的变化对借款 人的经营产生不利影响，并可能影响借款人的偿债能力； (10)贷款的抵押物、质物价值下降，或银行对抵（质）押失去控 制；保证的有效性出现问题，可能影响还贷。 (11)本金或利息逾期(含展期，下同)90天(含)以内的贷 款垫付款项。
25 .
商业银行业务与经营
贷款申请
三
、
对借款人的信用等级评估
我
国
贷款调查
银
贷款审查、审批
行
贷
签订借款合同
款
贷款发放
程
序
贷后检查
贷款收回和不良贷款的处置
贷款资料整理归档
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
26 .
27 .
补充：建设银行个人住房贷款
28 .
29 .
商业银行业务与经营
四、贷款决策程序——贷与不贷及贷款结构的设计
❖ 贷款规模是指一定时期内银行贷款投放数额，它包 括两层含义：一是指一定时点上的贷款总金额，也 就是总存量；二是指一定时期内的贷款增量，即为 新增加的贷款数量。
18 .
信贷投向政策
❖ 信贷投向政策主要解决结构问题，通过引导信贷 投向促进产业结构、产品结构的调整，防治重复 建设和盲目建设。
❖确定信貸投向政策的基本原则： “扶优限劣”。 1.扶优：根据国家的产业政策，对有市场、有效益 的产品和守信用、不挪用信贷资金的企业，在信 贷资金上给以优先支持。
行为。
12 .
（二）西方商业银行信用分析的原则：
1.品质（character） 2.能力（capacity）
1.“6C”原则 3.现金（cash） /资本(Capital)
4.抵押（collateral） 5.环境（conditions） 6.控制（control） /事业的连续性(Continuity)
38 .
(6)借款人的主要股东、关联企业或母子公司等发生了 重大的不利于贷款偿还的变化； (7) 法定代表人或主要经营者的品行出现了不利于贷款偿还的变 化； (8) 借款人在其他金融机构贷款被划为次级类； (9)宏观经济、市场、行业、管理政策等外部因素的变化对借款 人的经营产生不利影响，并可能影响借款人的偿债能力； (10)贷款的抵押物、质物价值下降，或银行对抵（质）押失去控 制；保证的有效性出现问题，可能影响还贷。 (11)本金或利息逾期(含展期，下同)90天(含)以内的贷 款垫付款项。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
• 金融风险的概念与特征 • 金融风险管理的内涵和目的
一、金融风险与金融风险管理概述
（一）金融风险的概念
概念：一般认为，金融风 险是指经济主体在金融活动 中遭受损失的不确定性或可 能性。
• 金融风险的产生于金融制度、金 融参数（利率、汇率、商品价格 等）、市场参与者有着密切的关 系，金融市场中各个组成部分的 波动都会造成金融活动结果的不 确定性。
第五章 商业银行风险管理概述
学习重点
• 了解金融风险的概念与特征 • 熟悉金融风险管理的目的与基本流程 • 掌握金融风险管理的定性与定量方法 • 掌握商业银行金融风险管理组织架构的常见模式
本章主要内容
• 金融风险与金融风险管理概述 • 金融风险管理的流程与 1.创造持续稳定的生存环境 • 2.以最经济的方法较少损失 • 3.保护社会公众利益 • 4.维护金融体系的稳定和安全
第二节 金融风险管理的流程与方法
• 金融风险管理的流程 • 金融风险管理的方法
一、金融风险管理的流程
• （一）金融风险的识别 • 明确风险的业务类别 • 识别风险关键诱因 • 确定风险事件 • 建立关键风险指标体系 • 确定风险敞口
金融活动中存在风险部位以及受金融风险影响的程度
一、金融风险管理的流程
• （二）金融风险的计量 • 1.风险计量的目的
进行风险排序、计量风险损失、合理配置风险资本、加强内 部控制、提供风险管理的绩效考核标准、做出风险管理决策
• 2.风险计量的方法 （1）风险发生的概率评估：主观概率法、客观概率法、时间
一、商业银行风险的含义、特征与种类
• （一）商业银行风险的含义 • 商业银行风险就是指商业银行在经营过程中由于受
到诸多不确定因素影响，从而使商业银行遭受损失的可 能性。
（二）商业银行风险的特征
• 银行风险的主体是货币资金，而不是有形资产。 • 银行风险与其客户的风险紧密相连。 • 银行的各项业务都面临风险。 • 银行的风险不能消失。 • 银行的风险是全员的、全过程的。 • 银行风险具有很强的传染性。 • 银行危险具有很强的外部负效应。
（三）商业银行风险的种类
• 信用风险：不能按时偿还，违约的可能性 • 流动性风险：没有足够资金，无法满足支付需要 • 市场风险：利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险等 • 操作风险：源于内部控制及公司治理机制的失效 • 声誉风险：与银行自身信誉和公众的信心有关 • 战略风险：与银行的长短期发展密切相关
（三）我国商业银行风险管理组织模式
01 董事会设风险管理专业委员会 02 总部设风险管理总部 03 各种风险的独立管理体系
复习思考题
• 什么是金融风险？它有哪些特征？ • 金融风险管理的内涵是什么？进行金融风险管理的目的是什么？ • 金融风险管理的流程主要包括哪些？ • 金融风险管理的常见方法有哪些？请举例说明。 • 商业银行面临的风险主要有哪些？请举例说明。 • 商业银行常见的风险管理组织模式有哪些？请结合我国商业银行
• 1.金融风险管理的概念 • 金融风险管理是指人们通过实施一系列的政策和措施来控制金
融风险以消除或减轻其不利影响的行为。可以从不同角度、不同 层面进行理解
2.金融风险的分类
①
根据管理主体不同，分为内部管理和外部管理。
根据管理对象不同，分为微观金融风险管理和宏
②
观金融风险管理。
（二）金融风险管理的目的
二、商业银行风险管理的组织框架
• （一）商业银行风险管理组织框架遵循的基本原则 • ①一致性原则 • ②全面性原则 • ③独立性原则 • ④权威性原则 • ⑤互通性原则 • ⑥分散与集中相统一原则
（二）我国商业银行风险管理组织模式的选择标准
• 与银行的发展战略相适应 • 目前的资源足以支撑 • 进行成本效益分析 • 有可操作性和便捷性
序列预测法、累计频率分析法
（2）预测风险结果的评估：在险价值、极限测试、情景分析
一、金融风险管理的流程
• （三）金融风险的监测 • 对风险的日常控制、动态管理具有重要作用 • （四）金融风险的管理策略 • 控制法：损失发生前，包括风险规避、风险分散、风险对冲 • 财务法：损失发生后，包括风险转移、风险补偿等 • （五）风险报告 • 风险的整体状况、风险计量和控制的结果、资本金水平、加强
（二）金融风险的特征
01 普普遍遍性性 02 传传导导性性和和渗渗透透性性 03 隐蔽性 04 潜伏性和突发性
（二）金融风险的特征
05 双重性 06 扩散性 07 可管理性 08 周期性
二、金融风险管理的内涵和目的
• （一）金融风险管理的内涵 • 金融风险管理是金融管理的核心内容，起源于20世纪30年代
风险管理的建议
二、金融风险管理的方法
01 定性方法 02 定量方法
（一）定性方法
01 金融风险的预防 02 金融风险的规避 03 风险自留 04 内部风险抑制
（二）定量方法
01 损失控制 02 风险分散 03 风险转移 04 风险对冲
第三节 商业银行风险管理
• 商业银行风险的含义、特征与种类 • 商业银行风险管理的组织框架
的实际举例说明。
THANKS
一、金融风险与金融风险管理概述
（一）金融风险的概念
概念：一般认为，金融风 险是指经济主体在金融活动 中遭受损失的不确定性或可 能性。
• 金融风险的产生于金融制度、金 融参数（利率、汇率、商品价格 等）、市场参与者有着密切的关 系，金融市场中各个组成部分的 波动都会造成金融活动结果的不 确定性。
第五章 商业银行风险管理概述
学习重点
• 了解金融风险的概念与特征 • 熟悉金融风险管理的目的与基本流程 • 掌握金融风险管理的定性与定量方法 • 掌握商业银行金融风险管理组织架构的常见模式
本章主要内容
• 金融风险与金融风险管理概述 • 金融风险管理的流程与 1.创造持续稳定的生存环境 • 2.以最经济的方法较少损失 • 3.保护社会公众利益 • 4.维护金融体系的稳定和安全
第二节 金融风险管理的流程与方法
• 金融风险管理的流程 • 金融风险管理的方法
一、金融风险管理的流程
• （一）金融风险的识别 • 明确风险的业务类别 • 识别风险关键诱因 • 确定风险事件 • 建立关键风险指标体系 • 确定风险敞口
金融活动中存在风险部位以及受金融风险影响的程度
一、金融风险管理的流程
• （二）金融风险的计量 • 1.风险计量的目的
进行风险排序、计量风险损失、合理配置风险资本、加强内 部控制、提供风险管理的绩效考核标准、做出风险管理决策
• 2.风险计量的方法 （1）风险发生的概率评估：主观概率法、客观概率法、时间
一、商业银行风险的含义、特征与种类
• （一）商业银行风险的含义 • 商业银行风险就是指商业银行在经营过程中由于受
到诸多不确定因素影响，从而使商业银行遭受损失的可 能性。
（二）商业银行风险的特征
• 银行风险的主体是货币资金，而不是有形资产。 • 银行风险与其客户的风险紧密相连。 • 银行的各项业务都面临风险。 • 银行的风险不能消失。 • 银行的风险是全员的、全过程的。 • 银行风险具有很强的传染性。 • 银行危险具有很强的外部负效应。
（三）商业银行风险的种类
• 信用风险：不能按时偿还，违约的可能性 • 流动性风险：没有足够资金，无法满足支付需要 • 市场风险：利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险等 • 操作风险：源于内部控制及公司治理机制的失效 • 声誉风险：与银行自身信誉和公众的信心有关 • 战略风险：与银行的长短期发展密切相关
（三）我国商业银行风险管理组织模式
01 董事会设风险管理专业委员会 02 总部设风险管理总部 03 各种风险的独立管理体系
复习思考题
• 什么是金融风险？它有哪些特征？ • 金融风险管理的内涵是什么？进行金融风险管理的目的是什么？ • 金融风险管理的流程主要包括哪些？ • 金融风险管理的常见方法有哪些？请举例说明。 • 商业银行面临的风险主要有哪些？请举例说明。 • 商业银行常见的风险管理组织模式有哪些？请结合我国商业银行
• 1.金融风险管理的概念 • 金融风险管理是指人们通过实施一系列的政策和措施来控制金
融风险以消除或减轻其不利影响的行为。可以从不同角度、不同 层面进行理解
2.金融风险的分类
①
根据管理主体不同，分为内部管理和外部管理。
根据管理对象不同，分为微观金融风险管理和宏
②
观金融风险管理。
（二）金融风险管理的目的
二、商业银行风险管理的组织框架
• （一）商业银行风险管理组织框架遵循的基本原则 • ①一致性原则 • ②全面性原则 • ③独立性原则 • ④权威性原则 • ⑤互通性原则 • ⑥分散与集中相统一原则
（二）我国商业银行风险管理组织模式的选择标准
• 与银行的发展战略相适应 • 目前的资源足以支撑 • 进行成本效益分析 • 有可操作性和便捷性
序列预测法、累计频率分析法
（2）预测风险结果的评估：在险价值、极限测试、情景分析
一、金融风险管理的流程
• （三）金融风险的监测 • 对风险的日常控制、动态管理具有重要作用 • （四）金融风险的管理策略 • 控制法：损失发生前，包括风险规避、风险分散、风险对冲 • 财务法：损失发生后，包括风险转移、风险补偿等 • （五）风险报告 • 风险的整体状况、风险计量和控制的结果、资本金水平、加强
（二）金融风险的特征
01 普普遍遍性性 02 传传导导性性和和渗渗透透性性 03 隐蔽性 04 潜伏性和突发性
（二）金融风险的特征
05 双重性 06 扩散性 07 可管理性 08 周期性
二、金融风险管理的内涵和目的
• （一）金融风险管理的内涵 • 金融风险管理是金融管理的核心内容，起源于20世纪30年代
风险管理的建议
二、金融风险管理的方法
01 定性方法 02 定量方法
（一）定性方法
01 金融风险的预防 02 金融风险的规避 03 风险自留 04 内部风险抑制
（二）定量方法
01 损失控制 02 风险分散 03 风险转移 04 风险对冲
第三节 商业银行风险管理
• 商业银行风险的含义、特征与种类 • 商业银行风险管理的组织框架
的实际举例说明。
THANKS