银行经济资本管理3
论商业银行经济资本管理
论商业银行经济资本管理商业银行是金融体系的核心机构，负责向市场提供资金和信贷服务，同时也扮演着风险管理和资本管理的重要角色。
商业银行的经济资本管理是其运营和经营的关键，对银行的发展和稳健经营具有重要的意义。
本文将对商业银行经济资本管理进行深入探讨。
我们需要了解什么是经济资本。
经济资本是银行为了覆盖风险而需要保持的一定资本，其大小取决于银行所承担的风险水平。
银行的经济资本管理就是确保其在面临市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险时，能够获得足够的资本支持，以保证银行的稳健经营和偿付能力。
商业银行经济资本管理的核心是风险管理。
风险是商业银行面临的最大挑战之一，而经济资本管理就是为了覆盖这些风险而存在的。
商业银行需要通过科学的风险管理手段，合理确定经济资本的水平，并且在资本的使用中进行有效的配置，以确保银行的资本足以覆盖其所面临的各种风险。
只有合理有效的经济资本管理，商业银行才能保持稳健的经营和持续的盈利。
商业银行经济资本管理需要考虑的要素很多。
首先是市场风险，市场风险是指由市场价格波动引起的可能损失，包括利率风险、汇率风险、股票价格风险等。
商业银行需要通过对市场风险的监控和规避，确定其市场风险的经济资本水平。
其次是信用风险，信用风险是指借款人或者债务人无法按时偿还利息和本金而导致的风险。
商业银行需要通过对客户信用状况的评估和风险控制手段，确定其信用风险的经济资本水平。
还需要考虑操作风险、流动性风险等因素，通过对各种风险因素的综合考量，确定商业银行的经济资本水平。
随着金融业的不断发展和变革，商业银行经济资本管理也在不断创新。
一方面，商业银行需要不断提升自身的风险管理能力，加强对各种风险因素的监控和预警，确保经济资本能够覆盖各种风险。
商业银行还需要不断运用新的科技手段，提高经济资本管理的效率和精准度。
可以运用大数据分析和人工智能技术，进行风险建模和预测，提高对风险的识别和管理能力；还可以运用区块链技术，提高对信用风险的管理和防范能力。
论商业银行经济资本管理
论商业银行经济资本管理商业银行经济资本管理是指商业银行在风险管理的基础上，通过经济资本的管理来实现长期稳健的发展。
商业银行经济资本管理的目的是保证商业银行的资本在有效的负债和风险水平下实现最大化的效率，同时实现风险控制和利润最大化的平衡。
在商业银行经济资本管理中，主要包括经济资本的计算和分配、经济资本与风险管理的关系以及经济资本管理的实施等方面。
一、经济资本的计算和分配经济资本是商业银行在风险管理的基础上，为应对风险所需要的资本，它相对于普通的资本，更强调风险的程度和影响，经济资本的计算和分配，是其实施的基础。
商业银行经济资本的计算，可以从两个角度来看：一个是对于银行之间的比较，也就是要根据各项指标来评定商业银行在银行业中的风险承受能力，从而确定其经济资本；另一个是对于银行内部的管理，也就是要根据各项指标来评定银行内部的风险承受能力，以及确定经济资本的规模。
商业银行经济资本的分配，通常是根据不同银行的资产负债结构和经营特点进行分配，其中包括风险权重法、风险评估模型等多种方法。
二、经济资本与风险管理的关系在商业银行经济资本管理中，经济资本与风险管理是息息相关的，经济资本的大小与风险的管理水平直接相关。
风险管理是商业银行经济资本管理的核心，任何一项风险都有可能给银行带来不小的损失，因此，商业银行必须通过完善的风险管理体系来有效降低风险的发生概率，从而保证经济资本的安全。
同时，经济资本的大小也影响着银行的风险管理水平，较大的经济资本意味着银行能够承受更多的风险，因此，有利于银行进行更加大胆的业务拓展，提高盈利能力。
而较小的经济资本意味着风险承受能力有限，因此，银行在开展业务时需要更加谨慎，以防风险的出现，从而保证业务的安全性。
商业银行经济资本管理的实施，是在风险管理和利润最大化的目标下进行的综合性管理。
在实际操作中，商业银行需要依据自身的特点，建立和完善经济资本管理体系，其中包括制定经济资本计划、建立经济资本测算机制、制定风险管理政策等多个方面。
论商业银行经济资本管理
论商业银行经济资本管理商业银行作为金融机构的重要组成部分，在经济发展中发挥着非常重要的作用。
商业银行的经济资本管理是其经营活动的核心内容之一，对于提高银行的盈利能力和经营风险管理能力具有重要意义。
本文将从商业银行经济资本管理的概念、重要性、管理方法和挑战等方面进行探讨。
经济资本是商业银行所面临的各种风险所需的风险承受能力的度量标准。
它是商业银行为了规避各种风险所需持有的一种特定的权益资本，也可以理解为商业银行能够承受损失的最大限度。
而商业银行经济资本管理即是指商业银行对其资产负债表上的各项风险进行度量、管理和分配的过程，以确保在承担可控风险的前提下最大化盈利。
二、商业银行经济资本管理的重要性1. 提高风险管理能力。
通过经济资本管理，商业银行可以全面、科学地了解和度量自身的风险承受能力，从而在风险管理方面做到心中有数，有效地规避各类风险。
2. 优化资本配置。
通过对不同业务、不同产品的风险进行度量和管理，可以使资本更加有效地分配，从而实现风险与收益的平衡，提高资本的使用效率。
3. 提高盈利能力。
经济资本管理可以帮助商业银行在降低风险的前提下实现盈利最大化，从而提高银行的盈利能力和竞争优势。
4. 保护金融稳定。
经济资本管理可以帮助银行更好地规避各类风险，保障金融系统的稳定运行，为经济发展提供坚实的金融支撑。
商业银行经济资本管理的方法主要包括内部评级方法、价值-at-风险方法和经济资本分配等。
1. 内部评级方法。
商业银行可以根据自身的内部管理制度、数据和风险评估模型，对各类资产和业务进行内部评级，从而客观地对其所面临的风险进行度量。
2. 价值-at-风险方法。
这是一种风险度量工具，通过对各类资产和风险的价值进行度量，以获取商业银行在不同风险情景下的资本需求。
3. 经济资本分配。
商业银行可以根据自身的风险状况，将经济资本进行合理分配，以保证在风险控制的前提下实现盈利最大化。
以上方法在商业银行经济资本管理过程中起着至关重要的作用，可以帮助银行科学、全面地对经济资本进行管理和配置。
论商业银行经济资本管理
论商业银行经济资本管理商业银行经济资本管理是指商业银行根据自身经营风险状况和资本充足率要求，合理配置和利用经济资本，实现风险管理和收益优化的过程。
经济资本是商业银行用于承担风险的资本，也是衡量银行经营风险的关键指标。
合理管理经济资本，对于商业银行稳健经营和风险控制具有重要意义。
商业银行经济资本管理的核心是确定经济资本的计量和分配方法。
计量经济资本是指通过风险评估模型，对商业银行各项风险因素进行测度，从而确定风险资本的额度。
商业银行的风险主要包括信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险等。
根据不同的风险特征和风险水平，商业银行可以采用不同的方法来计量经济资本。
分配经济资本是指根据不同业务部门和产品的风险水平和收益贡献，确定经济资本的分配比例。
商业银行通常将经济资本分配给各个业务部门和产品线，以帮助衡量其风险和收益水平。
分配经济资本可以帮助商业银行合理评估业务绩效，优化资源配置，同时也可以鼓励业务部门有效管理风险，并提升风险管理水平。
商业银行经济资本管理的目标是实现风险管理和收益优化的平衡。
商业银行需要在风险承受能力和收益预期之间找到一个合适的平衡点。
过高的风险承受能力可能导致不必要的风险暴露，而过低的风险承受能力则可能限制商业银行的盈利能力。
通过合理配置和利用经济资本，商业银行可以控制风险水平，提高资本利用效率，实现风险管理和收益优化的目标。
在实施经济资本管理的过程中，商业银行还需要建立有效的内部控制和监督机制。
内部控制和监督机制可以帮助商业银行及时发现和纠正风险暴露，确保经济资本的准确计量和合理分配。
商业银行还应遵守监管要求，加强对经济资本管理的监督和报告，以保证资本充足率的合规性。
商业银行经济资本管理是一个动态过程，需要与市场环境和经济形势保持紧密联系。
商业银行应根据外部环境的变化和自身的经营状况，及时调整经济资本的计量和分配方法，以保持风险管理和收益优化的有效性。
银行经济资本管理
银行经济资本管理一、序言金融业界对经济资本这个观点其实不陌生，但向来疑惑于怎样将这个观点与金融实务密切联系起来。
自经济资本观点提出伊始，学者和实务工作者就向来在探究怎样使这个观点拥有本质可操作性，怎样超越定性的层面，定量地、详细化地胸怀经济资本，以及怎样利用各样经济资本指标来深入金融公司的业绩管理。
这些努力总结起来，其本质就是怎样实行经济资本管理工作。
经济资本指用于肩负业务风险或购置外来利润的股东投资总数。
经济资本＝风险资本＋商誉。
假如没有购置外来利润计划，经济资本微风险资本的差异能够忽视。
而风险资本是指抵补一准时间段内，给定置信区间内财产和其余头寸价值的潜伏损失金额，即指能够令损失超出资本的概率小于必定水平的资本要求。
在现代商业银行看管框架下，资本能力大小决定了银行的规模增添能力、风险抵抗能力和市场竞争能力。
银行机构展开经济资本管理，能够量化内部每个业务单元和每个业务环节在获取经营利润过程中所蒙受的风险大小，能够实现对利润的风险调整和对客户的风险订价，从而使绩效评论和经营战略更加科学。
二、银行经济资本管理在中国2004 年 6 月 26 日，巴塞尔银行看管委员会宣布了以完美资本充分率框架为主要内容的巴塞尔新资本协议，并于 2006 年末在十国公司国家正式实行。
中国政府为实行巴塞尔新资本协议设定的最后限期为：拥有大批外国业务的大型中国银行须在 2010 年前实行。
2007 年 2 月 27 日中国银监会《中国银行业实行新资本协议指导建议》规定：“银行经同意能够申请暂缓实行新资本协议，但不得迟于 2013 年。
”同时，中国银监会敦促大型国内银行，依照新资本协议规定的高级内部评级系统，开发最复杂的信誉风险计量模型；要求中小银行借鉴新协议所代表的先进风险管理技术和经验，逐渐朝先进的风险管理模式聚拢。
新资本协议提出的信誉风险的初级和高级内部评级法都要求有 5 年的违约概率数据，高级内部评级法还要求有 7 年的违约损失率和违约风险裸露数据。
商业银行经济资本管理的主要内容
商业银行经济资本管理的主要内容商业银行经济资本管理的主要内容涵盖了以下几个方面。
首先，商业银行经济资本管理包括确定和评估银行的风险承受能力。
银行需要识别和评估风险因素，如信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险等。
通过对这些风险因素的测算和评估，银行可以确定自身的风险承受能力，以便合理地确定经济资本的规模。
其次，商业银行经济资本管理还包括制定合理的风险资本分配方案。
风险资本分配是指将经济资本分配到不同的业务线或资产类别中，以分担和控制风险。
根据各项风险的大小和预期损失的程度，商业银行可以制定适当的风险资本分配策略，以确保资本的有效利用和合理配置。
第三，商业银行经济资本管理还需要建立有效的内部控制和管理机制。
这包括建立完善的风险管理系统，制定明确的风险管理政策和流程，并配备专业的风险管理人员。
同时，商业银行还需要建立有效的资本监管制度，确保资本计量和资本管理符合监管要求。
此外，商业银行经济资本管理还需要进行定期的风险评估和资本充足度测试。
通过定期的风险评估，商业银行可以监测风险的变化情况，并作出相应的调整和决策。
同时，定期的资本充足度测试可以评估银行的资本状况，确保银行随时能够满足监管机构的资本充足度要求。
总之，商业银行经济资本管理的主要内容包括确定和评估风险承受能力、制定风险资本分配方案、建立内部控制和管理机制，以及进行定期的风险评估和资本充足度测试。
这些内容的有效实施可以帮助银行有效管理和控制风险，保证其良好的经营状况和稳健的财务状况。
论商业银行经济资本管理
论商业银行经济资本管理1. 引言1.1 背景介绍商业银行作为金融体系中的重要组成部分，承担着资金存储、支付结算、信贷担保等多种功能，对经济的稳定和发展起着至关重要的作用。
随着金融市场的不断发展和竞争的日益激烈，商业银行在经营过程中面临着各种风险和挑战，其中经济资本管理是商业银行面临的重要问题之一。
经济资本是商业银行为覆盖可能出现的风险而必须保留的资本，它是商业银行风险管理和资本管理的基础。
有效的经济资本管理可以帮助商业银行识别、评估和管理风险，确保其在市场竞争中具有持续竞争力。
商业银行需要不断完善和提升经济资本管理的能力，以适应变化多端的金融环境。
本文将通过对商业银行经济资本管理的概述、重要性、指标体系、方法和实践案例等方面的研究，探讨商业银行如何有效管理经济资本，提高自身风险管理水平和经营效益，从而实现可持续发展的目标。
【2000字】1.2 研究意义商业银行是现代金融体系中至关重要的组成部分，经济资本管理作为商业银行的重要职能之一，对于银行的稳健经营和风险控制具有重要意义。
本文旨在探讨商业银行经济资本管理的相关问题，为理解和研究商业银行在资本管理方面的实践提供参考。
商业银行经济资本管理不仅仅是一种管理工具，更是一种对银行经营风险的认识和控制机制。
通过深入研究商业银行经济资本管理的意义，可以帮助银行更好地理解和评估自身的风险暴露，从而提高经营效率，降低风险敞口，增强风险管理能力。
研究商业银行经济资本管理的意义对于促进银行业的健康发展和金融市场的稳定具有重要意义。
通过深入探讨商业银行经济资本管理的意义，可以为银行业界和学术界提供更多有益的思考和启示。
1.3 研究目的商业银行经济资本管理的研究目的是为了深入探讨商业银行在资本管理方面面临的挑战和问题，分析其对银行运营、风险管理以及经济增长的影响，进而为商业银行有效管理资本提供理论指导和实践参考。
具体目的包括：揭示商业银行经济资本管理的基本概念和原理，帮助不同利益相关方深入理解经济资本的重要性和作用；探讨商业银行经济资本管理的重要性，分析其在银行业务发展和风险控制中的作用，并探讨其对稳健经营和可持续发展的促进作用；研究商业银行经济资本管理的指标体系和方法，探讨如何科学合理地确定经济资本水平和分配规则；分析商业银行经济资本管理的实践案例，总结成功经验和教训，为其他商业银行提供借鉴和启示。
论商业银行经济资本管理
论商业银行经济资本管理1. 引言1.1 商业银行经济资本管理的重要性商业银行经济资本管理是商业银行风险管理的核心内容之一，其重要性不言而喻。
首先，经济资本管理是商业银行对自身风险承受能力的评估和监控的基础。
通过对经济资本的管理，商业银行能够更全面地了解自身的资本实力，及时调整资本结构，保障其在面临各种风险时的稳健运营。
其次，商业银行经济资本管理还能够提高银行的盈利能力。
通过科学合理地配置经济资本，商业银行可以更有效地利用资本、优化风险与收益的平衡，从而最大化收益。
此外，商业银行经济资本管理还能为银行的战略规划和业务发展提供有力支持。
只有充分考虑经济资本的管理，商业银行才能在竞争激烈的市场中立于不败之地，实现长期稳定发展。
因此，商业银行经济资本管理的重要性不容忽视，为了银行的可持续发展和稳健经营，必须高度重视并不断完善经济资本管理体系。
1.2 研究背景商业银行经济资本管理涉及多个方面的知识和技能，包括风险管理、资本运作、资产负债管理等。
深入研究商业银行经济资本管理对于加强金融机构监管、维护金融市场稳定具有重要意义。
在此背景下，本研究旨在探讨商业银行经济资本管理的内涵、计算方法、现状分析、对风险管理的作用以及面临的挑战，以期为商业银行经济资本管理提供理论和实践参考。
1.3 研究目的研究目的：本文旨在探讨商业银行经济资本管理的重要性，并对其内涵、计算方法、现状分析、对风险管理的作用以及面临的挑战进行深入研究。
通过对商业银行经济资本管理的综合分析，旨在进一步认识其在银行运营中的重要性，提出改进和完善现有管理体系的建议，从而为商业银行的经济资本管理提供理论与实践上的支持。
通过本研究，希望能够针对当前商业银行经济资本管理存在的问题和挑战，提出一系列具有可操作性的改进方案，以促进商业银行稳健经营、风险管理和资本充足的有效实施。
2. 正文2.1 商业银行经济资本管理的内涵商业银行经济资本管理的内涵是指商业银行通过合理配置和管理经济资本，实现风险管理和盈利最大化的过程。
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ⅩⅩ银行经济资本管理第3章中国ⅩⅩ银行经济资本管理现状分析五大国有大型商业银行中，ⅩⅩ银行是国内最早推行经济资本管理的银行，。
2002年，ⅩⅩ银行建立起经济资本管理分配办法，但主要是针对各省、自治区、直辖市分行及海外分支机构经济资本的事后计量，且不具备资源配置和预算管理的功能。
2004年，ⅩⅩ银行出台了《经济资本预算管理暂行办法》，此办法的出台确定了年度经济资本增长率目标和经济资本回报率目标的逻辑起点，据此确定和分配经济资本增量额度，然后再安排年度其他财务收支计划和年度业务计划。
在确定全行当年经济资本总额和经济资本增量的基础上，计算可扩张的全年风险资产数量，然后再根据资产性质和资产损失特征的不同，在不同产品和企业问、行业、区域分配经济资本，采用不同的分配系数，引导各一级分行和海外分支机构调整产品和业务结构。
同时，各一级分行和海外分支机构占用经济资本的期望回报率规定必须达到13．5％，据此硬化约束，改善资源配置和经营绩效，推动各级行权衡效益和风险。
3．1中国ⅩⅩ银行信用风险经济资本管理信用风险经济资本计量方法为抵御ⅩⅩ银行信用风险所产生的非预期损失所需的经济资本是为信用风险经济资本。
信用风险经济资本的计量应基于反映信用JxL险的违约概率、违约损失率、违约风险暴露、违约相关性、信用等级迁移、期限、置信水平、持有期等风险要素。
信用风险经济资本的计量基于资产波动法，涵盖非违约的对公敞口、零售敞口和本币信用馈，交易对手信用敞口采用监管资本计量方法。
另外对违约敞口设计了专门的计量方法，其他业务暂时采用系数法。
资产波动法以违约概率模型为基础，即先在某种假设背景下，资产损失服从某种分布的测算在一定置信水平下的非预期损失。
ⅩⅩ银行的资产波动法，假设资产损失服从B分布，并按照公式对公债项(零售分池)计算经济资本占用情况。
一、对公非违约敞口(1)违约概率PD的计算。
未评级客户的PD值，按照以下方法确定：没有有效评级的非违约分公司客户，适用该客户总公司已有评级所对应的PD值；无追索权国内定向保理业务，采用核心企业评级所对应的PD值。
除上述情况外，对非违约客户没有有效评级内部评级系统中评级的客户，采用信用等级BBB．对应的PD平均值，测算经济资本占用；办理“速贷通、成长之路”及其他纳入中、小微企业业务的未评级客户，采用信用等级A．对应的PD平均值，计算经济资本占用情况。
(2)违约损失率LGD的计算。
采用优化后的LGD高级法模型计算，优化后的模型从定量和定性两个方面设置了评价指标。
定量指标主要包括行业、LTVl、客户规模、合同期限和担保类型等；定性指标考虑了产品类型。
针对贴现、一二类转贷款和部分贸易融资业务，根据产品和担保类型特点进行了特殊处理，详见下表。
(3)违约风险暴露EAD的计算。
采用EAD高级法模型计算，对公信贷表内业务适用100％的信用风险转换系数，对公信贷表外业务违约风险暴露的具体计量方法如下：a．对公贷款承诺业务：根据期限设置不同的转换系数，期限为一年以内的承诺，转换系数为0，期限为一年以上的承诺，适用50％的转换系数。
b．非垫款表外产品：根据产品融资特性，采用不同的计量方法计算非垫款表外产品违约风险暴露。
具有表外融资非垫款特点的产品，包括融资性保函、海外代付和票据保付、银行承兑汇票等适用100％的转换系数：其他非垫款表外违约风险暴露的产品，采甩的计量模型为建行违约风险暴露估计转换系数。
c．特殊处理产品：信贷证明的转换系数为0；投标保函的转换系数为0．05：船舶预付款退款保函的转换系数为1；提货担保的转换系数为03；系统内国内信用证议付产品，转换系数为0。
(4)客户违约相关系数。
采用分行业、分信用等级的120x120客户违约相关性矩阵计量经济资本，体现不同类型客户之间的相关性差异。
贷款余额合计小于1000万的小企业客户，违约相关性系数按零售客户处理；贷款余额合计在1000万至3000万之问的小企业客户，中小型的违约相关性系数取大中型客户4的0．85，其他的取大中型客户的0．8。
(5)迁移风险调整系数。
信用风险经济资本计量非预期损失，根据各分行历史上客户每年期末和期初评级变化，除了涵盖信贷资产违约导致的资产价值波动，计算出各个分行的迁移风险调整系数，还应该涵盖信用等级迁移导致的资产价值波动。
(6)期限调整因子。
经济资本计量的是损失的不确定性，剩余期限越长的业务，出现损失的不确定性就越大，．经济资本就应该越大。
根据非违约债项的剩余期限，计算期限调整因子。
剩余期限在10年之内的业务，期限调整因子为1；剩余期限lO年以上，20年以内的业务，期限调整因子为1．05：剩余期限20 年以上的业务，期限讽整因子为1．10。
(7)违约客户的银行承兑汇票贴现、转贴现业务和百分之百保证金业务的经济资本，按照非违约敞口方法计量，其银行承兑汇票贴现、转贴现业务和百分之百保证金业务的债项敞口不计入该客户违约敞口。
(8)贷款承诺纳入对公非违约敞口计量经济资本。
贷款承诺包括已签定贷款合同但尚未向客户发放的贷款余额、循环信用额度及法人帐户透支额度未用部分，具体口径以监管资本计量统计范围为准。
其PD、LGD、EAD的计算遵循对公非违约敞口的方法确定。
二、零售非违约敞口使用零售分池系统的结果，取每个池分池后对应的PD、EAD和LGD，非违约敞口零售经济资本计量方法，可以参考对公非违约敞13的计量方法5。
考虑长期风险趋势、同业经验和监管资本，对个人贷款增加一定量的经济资本，以更接近业务的实际风险状况。
三、交易对手信用敞日交易对手信用敞Vl经济资本等于交易对手信用风险加权资产与全行对公业务平均经济资本占用比例的乘积。
其中，信用风险加权资产采用监管资本方法计算。
四、资金和投资类业务、其他类业务(1)资金和投资类业务本币信用债，包括短期融资券、中期票据、企业债和公司债等的经济资本计算方法和对公非违约敞口的计量方法相同。
将本币信用债视为对公信贷业务，参与全行对公非违约敞口经济资本的整体测算。
客户PD值取内部评级系统中的PD值，如无则按照外部发行体评级结果对应取值；债项的LGD采用非零售信贷LGD模型计量6；债项的EAD转换系数方法参考对公敞13计量方法。
其他资金和投资类业务，根据与信贷业务风险配比的原则，按产品类别确定其信用风险经济资本占用系数。
表3-2投资类业务信用风险经济瓷本Ill用比例五、违约敞口(1)经济资本计量方法捌公违约敞口对公违约风险敞口信用风险经济资本=(违约敞口信贷余额．违约敞口拨备保有量)×违约经济资本系数考虑到建行违约贷款LGD的波动性和违约贷款的等级迁移情况以及违约贷款损失等情况，其违约经济资本系数计算公式，参照各一级分行不良贷款率按如下方式折算：违约经济资本系数=(O．1+不良贷款率)×80，其中不良贷款率取分行月末数据。
(2)经济资本计量方法一零售违约敞口零售违约敞口的经济资本计量公式，采用经济资本计量。
零售违约敞口经济资本=(LGD．BEEL)×EAD其中BEEL(bestestimate ofthe expected loss)是预期损失的最佳估计。
(3)违约客户的贷款承诺不纳入违约敞口统计，不计算违约敞口经济资本。
3．2中国ⅩⅩ银行市场风险经济资本管理3．2．1市场风险的定义市场风险是指主要由利率、汇率和资产价格水平等市场因素变化而导致商业银行价值的波动性。
目前，计量监管类市场风险的方法主要有搭积木法(Building BlockApproach)，而先进商业银行普遍采用的方法是风险价值法(Value at Risk)。
3．2．2市场风险经济资本计量方法基于二分类账户划分标准，采用市场风险内部模型法，计量交易账户的利率和汇率风险，以及银行账户的汇率风险经济资本；采用模拟法计量银行账户利率风险经济资本。
1．交易账户市场风险7经济资本的计算公式EC=max{VaRt-I，m×VaRavg}+max{SVaRt一1，3×SVaRavg)+SPR其中：VaRavg指过去60个交易同的平均风险价值；VaRt-1指根据内部模型计算的上一交易日的风险价值；m指乘数因子，为最小乘数3和附加因子的和，附加因子根据返回检验突破次数确定；SVaRavg指最近60个交易日压力风险价值的平均值；SVaRt-1指根据内部模型计算的上一交易只的压力风险价值：SPR指根据标准法计算的特定风险。
2．一般风险价值和压力风险价值计量方法交易账户的产品，计算其利率风险和汇率风险。
银行账户的汇率风险采用敝口法，即将不同币种的敞口轧差，再将各币种轧差后的敞口和交易账户的产品共同计算风险价值和压力风险价值。
3．债券及债券类衍生产品特定风险的计量方法将基础资产为债券的衍生产品转换为基础产品，再将转换后的基础产品进行抵消，将净头寸按照特定风险折算系数表计量特定风险。
3．3中国ⅩⅩ银行操作风险经济资本管理3．3．1操作风险的定义操作风险是指由有问题或不完善的内部程序及人员、系统或外部事件所造成损失的风险。
该操作风险的定义包括了法律风险，但并不包括策略风险(Strategy ofrisk)和声誉风险(Strategic and reputational risk)。
信用风险、市场风险与操作风险相比存在着显著的区射。
中性概念的市场风险与信用风险，是一个既意味着潜在的损失也包含潜在的获利机会的发生。
同时，也是银行以及其他非银行金融机构的利润来源，金融机构通过承担信用风险和市场风险榨取利润。
而操作风险带给金融机构的则纯粹意味着完全的经济损失，是一种纯粹的管理成本，不能带来直接的潜在利润。
3．3．2操作风险经济资本计量方法采用新资本协议规定的标准法计算操作风险经济资本计量，即=产品线的总收入×产品线的操作风险损失经验值系数13。
p系数按照新资本监管协议规定具体如下：p系数产品线18％公司金融18％交易和销售12％零售金融业务15％商业金融业务18％清算和支付15％服务代理12％资产管理12％经纪零售同时，为体现区域之间的差异，根据建总行发布的操作风险评价结果的排名，对各分行的操作风险经济资本设置五档调节系数。
分别为1．15、1．10、1．05、1．00和0．95。
操作风险经济资本=(∑各产品线业务收入邓)×五档区域调节系数3．4改进经济资本计量方法的现实选择经济资本是对风险的计量而不是对所持资本的计量。
传统的资本充足率的计量是将所持资本与资产或经某种形式调整的资产相联系，而经济资本不考虑银行的资产水平，而是将风险与资本联系在一起。
经济资本是建立对未来可能损失的一个概率评估。
因此，相较于传统的财务学上计量的资本来说，经济资本的计量更富有前瞻性和ⅩⅩ性。
在一个设计良好、运转效率高的经济资本模型环境下，将使银行的高管层能够更为积极有效地应对未来银行所面临的各种风险和挑战。