风险型决策.
6-2风险型决策
吾15将上下而求索
三、决策树
应用决策树来作决策的过程，是从右至左逐步后退进行 分析的。
根据右端结果点旁的益损值和概率枝上的概率，计算出 每个自然状态点上的益损期望值，然后根据不同方案分枝末 端的益损期望值结果作出选择。
方案的舍弃叫做修枝，被舍弃的方案用在方案分枝上做 “”的记号来表示（即修剪的意思）。
经济状况
好 中 差 期望值
发生概率
0.3 0.5 0.2
投资项目的经济效益（元）
A
B
C
1800 1600 2000
1500 800
1200 1000
1600 900
1450 1280 1580
标准差
350
223
382
路漫漫其修远兮,
吾30将上下而求索
风险系数
0.2414 0.1742 0.2418
41万元
2
A1
1
A2
59万元
3
A3 78万元
4
畅销，0.2 一般，0.7 滞销，0.1 畅销，0.2 一般，0.7 滞销，0.1
畅销，0.2 一般，0.7 滞销，0.1
50万元 40万元 30万元
80万元 60万元 10万元
120万元 80万元 -20万元
路漫漫其修远兮,
吾11将上下而求索
三、决策树
A1——磁性手雷、40火箭筒、82无坐力炮； A2——磁性手雷、40火箭筒、82无坐力炮、85加农炮； A3——磁性手雷、40火箭筒、82无坐力炮、反坦克导弹； A4——磁性手雷、40火箭筒、82无坐力炮、85加农炮、反坦克导弹； A5——磁性手雷、40火箭筒、82无坐力炮、反坦克导弹、坦克。
风险型决策的例子
风险型决策的例子1. 买房不就是个风险型决策嘛！比如说你看中了一套房子，价格挺高，但位置超好，周边配套也齐全。
你纠结呀，买吧，怕以后房价跌了亏死，不买吧，又怕再也遇不到这么合适的了，这多让人头疼啊！2. 创业也是啊！你想想，把自己的积蓄都投进去，还不知道能不能成功呢，就像在黑暗中摸索，这得需要多大的勇气呀，这不就是风险型决策吗？比如小王决定开一家咖啡店，前期投入巨大，每天都在担心能不能盈利，这不是在冒险吗？3. 选择职业不也是风险型决策么？到底是去大公司安稳地拿一份工资，还是去创业公司拼一把拿高薪的机会，多纠结呀！就像小李在两个工作机会面前举棋不定，不知道怎么选，这不是在冒险吗？4. 投资股票更是典型的风险型决策呀！你看着那股票涨涨跌跌，不知道该不该买，买了又怕跌个不停，不买又怕错过大涨的机会，纠结死了！老张整天就盯着股市，犹豫着入手哪只股票，这风险多大呀！5. 结婚何尝不是一种风险型决策呀！你选择跟一个人共度一生，可是未来那么长，谁能保证一直幸福呢？就像赵敏决定嫁给张无忌，以后的日子谁知道呢，这不是冒险是什么？6. 换个城市生活不也是有风险嘛！你要离开熟悉的环境和朋友，去到一个陌生的地方重新开始，一切都是未知的，多可怕啊！阿强就毅然决然地决定去另一个城市闯荡，他这不是在冒险么？7. 选择大学专业不也是重大的风险型决策吗？选了这个专业，以后就基本决定了从业方向，可要是不喜欢或者不好就业怎么办呢？就像小黄在几个专业间纠结，不知道选哪个，这就是在冒险呀！8. 要不要生二胎也是个风险型决策呀！生吧，经济压力更大了，精力也不够，不生吧，又觉得有点遗憾。
很多家庭都在为这个问题纠结，这不是风险又是什么呢？我觉得呀，人生就是由无数个风险型决策组成的，每一个决定都可能带来很大的影响，所以我们在做决定的时候一定要慎重，但也不能犹豫不决，有时候就是要勇敢地迈出那一步，才会有新的可能呀！。
风险型决策(已学过)
期望值法
总结词
期望值法是一种基于期望收益的决策方法，通过计算每个方案的期望收益值， 选择期望收益最大的方案。
详细描述
期望值法考虑了各方案在不同概率下的收益情况，通过加权平均计算出期望收 益值，从而作出最优决策。该方法较为全面，适用于已知概率分布的情况，但 需要准确估计各方案的概率和收益。
决策树法
最小遗憾准则
选择能最小化最坏结果与期望 结果之间差距的方案。
中值准则
选择中间值最大的方案，以避 免极端风险。
步骤
01
02
03
确定目标
明确决策的目的和要解决 的问题。
收集信息
收集与决策相关的所有可 能的信息和数据。
评估方案
根据准则评估每个方案的 优劣。
步骤
选择方案
实施方案
评估结果
反馈与调整
基于评估结果，选择最 优或次优方案。
02
风险型决策涉及到对未来不确定 性的预测和评估，以及根据这些 预测和评估做出相应的决策。
特点
存在不确定性
风险型决策涉及到未来的不确 定性，即决策者无法确定未来
事件的发生概率和影响。
存在多种可能的结果
风险型决策的结果不是确定的 ，而是存在多种可能的结果， 每种结果出现的概率不同。
需要考虑概率和损益
05
风险型决策的局限性与改进建议
局限性
信息不完全
风险型决策通常基于不完全的信息，导致决 策者难以准确预测未来事件。
概率估计误差
对事件发生的概率估计可能存在误差，影响 决策的准确性。
偏好不确定性
决策者的偏好可能存在不确定性，使得难以 确定最优的行动方案。
风险厌恶
决策者可能因为害怕损失而过度保守，错失 一些具有潜在高回报的行动。
第5章 风险型决策
第5章风险型决策如果有坏事可能发生，那么它一定会发生。
——墨菲定理5.1风险型决策基本原理一项决策所产生的后果,取决于两方面因素: (1) 决策者所选择的行动方案;(2) 决策者所无法控制(或无法完全控制)的客观因素。
前者通常称为决策变量,后者称为自然状态。
风险型决策(随机型决策),是决策者根据几种不同自然状态可能发生的概率所进行的决策。
决策者所采用的任何一个行动方案都会遇到一个以上自然状态所引起的不同后果,这些后果出现的机会用自然状态出现的概率表示。
不论决策者采用何种方案,都要承担一定的风险,所以,这种决策属于风险型决策。
一般风险型决策中,所利用的概率包括客观概率与主观概率。
本节仅考虑离散情况下的风险决策。
采用风险型决策模型假设:(1) 决策者的策略集A中有m个可行方案,即A = {A i} (1 ≤ i ≤ m);(2) 方案A的自然状态集合R,对应A都有n种可能的结局R j (1 ≤ j ≤ n),即R = {R j}(1 ≤ j ≤ n);(3) 当自然状态R j采取策略A时,对应的决策效用函数为:u(A i, R j) = u ij;(4) 对应A i (1 ≤ i ≤ m)的n种结局R j (1 ≤ j ≤ n)的发生概率P(R j) = p j已知,且p1+ p2+…+ p n = 1。
自然状态、策略与收益等要素可用损益矩阵表示如表6.1所示:表6.1 风险型决策损益矩阵风险型决策即在此约束条件下,寻求使F(A)最优的策略A*。
5.2最大可能性法则最大可能性法则(the most probable state principle)以最可能状态作为选择方案时考虑的前提条件。
按照最大可能性法则,在最可能状态下,可实现最大收益值的方案为最佳方案。
所谓最可能状态,是指在状态空间中具有最大概率的那一个状态。
例1:某酒厂对推出一种新型啤酒的问题进行决策分析。
拟采取的方案有3种:(1)大规模投资,年生产能力2500万瓶,每年固定成本费用300万元;(2)小规模投资,年生产能力1000万瓶,每年固定成本费用100万元;(3)不推出该种啤酒。
风险型决策的名词解释
风险型决策的名词解释
风险型决策的目的是通过对未来可能性进行分析，在尽可能少的资源投入情况下，找出最有利可图的决策，以达到最大的收益。
为了实现这一点，决策者必须考虑某种行动所带来的潜在后果，并确定是否愿意承担这种风险。
因此，风险型决策是一种运用定量分析方法，在资源有限的情况下，做出合理的决策的方法。
风险型决策的基本步骤包括对决策本身的分析，识别风险和机会，评估影响，识别限制，计算风险，确定资源投入，制定控制计划和决策支持工作。
在这个过程中，可能会用到统计模型和计算机模拟技术，以便决策者能够准确地预测未来的结果。
风险型决策可以帮助组织或个人在识别、评估和克服风险方面发挥作用。
它可以帮助组织和个人更好地认识自身的风险和机会，并以适当的方式应对环境和市场的变化。
它还有助于确保决策者把有限的资源用在最有效的地方，以提高结果的可预测性和可控性。
有时，风险型决策可以帮助组织和个人在绝对的不确定性环境中做出可行的决策，而不影响其未来的发展前景。
有时，它可以帮助他们最大限度地改善其未来发展前景，并为公司及其客户等创造更多价值。
总之，风险型决策是一种在不确定环境中，以分析未来可能性和投入资源，做出合理决策的方法。
它可以帮助避免决策的失误，减少组织和个人的不必要损失，提升组织和个人的长期利润，并有助于确保组织和个人面对未来的可持续性。
风险型决策全
方案3：年产5万件。无论销售好、中、差，均只能 销售5万件，其条件损益为：
5×10-5×8=10（万元）
生产能力决策矩阵表
单位：万元
自然状 态
条件损益 P
方案
1、能力 10万件 2、能力 8万件 3、能力 5万件
好：10 万件 0.3 40
24
10
产品销售
中：8万 差：5万 损益期望
件
件
值
0.5
由于在决定是否购买这一完全情报之前，决 策者并不知道情报内容，也就无法计算出确 切的收益，因此只能根据各种自然状态出现 的概率来计算获得完全情报的期望收益值： EMVPI =800*0.3+600*0.5+1000*0.2=740(元) EMV=595(元) EVPI= EMVPI -EMV=740-595=145(元) 比较最大期望收益决策准则决策的结果可得， 由于获得了完全情报，使期望收益值增加了 145元，即该完全情报的价值为145元。因此， 花费200元购买这个完全情报并不合算。
（2）根据不同自然状态的概率计算投资每种证券的期 望损失值为
E(A1) = 0*0.3 + 5*0.5 + 700*0.2 = 165 （元）
E(A2) = 150*0.3 + 0*0.5 + 500*0.2 = 145 （元）
E(A3) = 550*0.3 + 200*0.5 + 0*0.2 = 265 （元）
（2）从得出的期望收益值中选出最大值。
收益 状态 矩阵
S1经济形势
方案
好
S2经济形势一 般
A1（投资证券A）
P(S1)=0.3 800
P(S2)=0.5 550
第3章 风险型决策分析
2 E (d2 ) min{15, 25, 25,35} 28 15 13
3 E (d3 ) min{33, 21,35, 25} 28 21 7
最优决策为：每日生产120件。
具有完全信息的期望利润： 3000*0.2+3300*0.3+3600*0.4+3900*0.1=3420 EVPI = 3420-3320=100，即企业为调查市场信息所值 得付费的上限为100。
22
三、期望损益决策法中的几个问题
问题1：期望损益值相同方案的选择 在一项决策中，如果期望收益值最大（或期望损失值最 小）的方案不止一个时，就要选取离差最小的方案为最优 方案。
P ( j ) 自然状态 j 的发生概率。
8
2、期望值决策准则
决策变量的期望值包括3类：
①收益期望值（如利润、产值等）； ②损失期望值（如成本、投资等）； ③机会期望值（如机会收益，机会损失等)。
每一个行动方案即为一个决策变量，其取值就是每个方
案在不同自然状态下的损益值。把每个方案的各损益值和 相对应的自然状态概率相乘再加总，得到各方案的期望损 益值，然后选择收益期望值最大者损失期望值最小者为最 优方案。
按决策技术定义的离差为 i E(di )- min( dij )
j
式中， i ——第i个方案的离差； E(di ) ——第i个方案的期望损益值；
min(dij )——第i个方案在各种状态下的最小损益值。
j
风险型决策名词解释
风险型决策名词解释
风险型决策指的是行动中需要承受可能出现的风险和回报的类型的决策活动，这些活动包括人口统计学分析，经济学预测，投资和货币兑换，环境和资源管理，人口结构，新产品的开发和市场营销，以及企业管理。
风险型决策的基本原理是采取行动前，首先要分析并确定可能发生的风险，以及实施行动后会发生什么样的变化和结果。
决策者需要将这些可能出现的回报和风险所带来的成本进行比较，以确定所愿意承受的最大风险程度。
再进行的风险型决策中，每个决策者都需要考虑活动可能产生的风险，并设计最佳的行动方案。
相比于其它类型的决策，风险型决策需要的技术要求更高，决策者需要有足够的经验和技术知识，这样才能有效地应变复杂的环境，解决不确定的问题，并能够识别和挑选出最佳的活动方案。
同时，决策者还需要保持风险管理思维，善用风险预测方法，以控制风险，并积极追求最优决策。
总的来说，风险型决策是一种复杂的决策方式，它需要决策者充分衡量可能出现的风险和回报，适时采取正确的行动，以实现最优化的结果。
由于风险总是不可避免的，因此风险型决策无论在哪一种情况下，有助于采取恰当的行动，从而创造最大的回报，同时又能有效控制可能出现的风险。
风险型决策名词解释
风险型决策名词解释风险型决策是指在面临多种选择和不确定性的情况下，通过评估可能的风险和回报，并根据风险管理原则来做出决策的过程。
风险型决策是一种权衡风险和收益的过程，它旨在最大化预期回报同时降低潜在的风险。
首先，风险是指在未来发生的事件或结果的概率和影响的不确定性。
风险可以是内部的，如组织内部的流程问题或员工错误，也可以是外部的，如市场竞争逐渐加剧或政策变化。
在风险型决策中，需要对可能的风险进行评估，包括风险的概率和可能的影响，以便更好地理解决策的风险性。
其次，收益是指决策所能带来的结果或效益。
收益可以是经济上的，如利润增长或市场份额增加，也可以是非经济上的，如提高员工满意度或社会责任的履行。
在风险型决策中，需要权衡预期的收益和可能的风险，以确定最佳的决策方案。
风险管理是指一系列的步骤和措施，旨在识别、评估和处理风险。
在风险型决策中，风险管理起到了至关重要的作用。
风险管理可以包括制定规章制度、实施风险控制措施、购买保险和制定应急预案等。
通过风险管理，可以减少决策所带来的潜在风险，并及时应对突发风险事件。
最后，风险型决策是一种需要权衡不确定性和潜在收益的过程。
在风险型决策中，需要考虑不同的因素，包括决策的风险和收益、组织的风险承受能力、决策的长期影响等。
为了做出更有效的风险型决策，需要使用各种决策工具和分析方法，如决策树、风险矩阵和敏感性分析等。
总之，风险型决策是一种在多种选择和不确定性的环境中，通过评估可能的风险和回报，并根据风险管理原则来做出决策的过程。
风险型决策需要识别和评估潜在的风险，权衡预期的收益和潜在的风险，并通过风险管理来降低风险的影响。
风险型决策方法-14风险型决策方法
04
风险型决策方法案例分析
案例一：投资决策的风险型决策方法应用
实物期权法
通过评估投资机会的潜在价值和不确定性， 综合考虑投资的时间选择、灵活性等因素，
为投资者提供决策依据。
A 总结词
实物期权法、敏感性分析、蒙特卡 洛模拟
B
C
D
蒙特卡洛模拟
通过模拟投资环境的多种可能结果，评估 投资项目的风险和预期回报，为投资者提 供决策支持。
VS
详细描述
最大可能法通过比较各个方案的可能性， 选择可能性最大的方案作为最优方案。这 种方法适用于概率分布较为明确的情况， 但忽略了其他方案的潜在收益和风险。
期望值法
总结词
期望值法是一种基于期望收益的决策方法，通过计算每个方案的期望值和标准差来评估方案的优劣。
详细描述
期望值法首先计算每个方案的预期收益，然后根据风险偏好和目标函数对方案进行排序。该方法考虑 了风险和收益的平衡，适用于多目标决策和风险偏好不同的决策者。
支持向量机
利用机器学习算法，对市场数据进行分类和 预测，提高预测精度。
案例四：项目评估的风险型决策方法应用
总结词
风险矩阵、敏感性分析、 概率分析
敏感性分析
分析项目评估的关键参数 变化对项目效益的影响， 确定最优方案。
风险矩阵
评估项目中的潜在风险和 影响，为风险管理提供依 据。
概率分析
评估项目风险发生的概率 和影响程度，为项目决策 提供依据。
详细描述
敏感性分析法首先确定关键因素，然后分析这些因素在一定范围内的变化对方案的影响。该方法能够评估方案的 稳健性和风险，适用于存在大量不确定因素和关键变量的风险型决策问题。
贝叶斯决策法
要点一
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决策的特点
决策论就是为决策者分析具有不确定性的
复杂问题并辅助决策的一套概念和系统分析
方法。
需要进行决策分析的问题通常具有如下的
一些特性：不确定性；动态性；多目标性；
模糊性；群体性
9 2018/8/8
决策问题的要素
影响决策的环境因素（不可控因素）
决策的目标
采取的方案:应该不止一个 结果：收益、损失 决策者的价值观（偏好）
1.决策者：决策的主体，一个人或团体； 2.决策：两个以上可供选择的行动方案，记dj； 3.状态（事件）：决策实施后可能遇到的自然状况，记 i ；
i
4.状态概率：对各状态发生可能性大小的主观估计，记P( ) ；
5.结局（损益）：当决策dj实施后遇到状态
益（利润）或损失（成本），记
ij
时所产生的效
遇到各种情况后的收益（万元）分别为40、7、1。 请用决策分析的术语描述该问题。
17 2018/8/8
解：设决策
d1:增加设备投资, d2:维持现状;
1 2
3
状态 ：销量大， ：销量中， ：销量小。
损益表：
d
i
j
d
80
1
d
40 7 1
2
1
20
2
-5
满意原则
10 2018/8/8
二、决策的基本程序
调 查 研 究 预 测 技 术 环 境 分 析 智 囊 技 术 决 策 技 术 可 行 性 分 析 决 断 理 论 可 靠 性 分 析
发 现 问 题
确 定 目 标
价 值 标 准
拟 定 方 案
分 析 评 估
方 案 优 选
实 施 验 证
普 遍 实 施 反馈
问题：如何由阿拉斯加东北部的普拉德霍湾油田向美国本土运输原油？ 1．系统目的与环境 要求每天运送200万桶原油。油田处在北极圈内，海湾长年处于冰封状态；陆 地更是常年冰冻，最低气温达零下50℃。 2．提出备选方案 方案选择的第一阶段，提出了两个初步可行方案： 方案I：由海路用油船运输； 方案II：用带加温系统的油管输送。 3．方案的分析、比较 方案1：优点是每天仅需四至五艘超级油轮就可满足输送量的要求，似乎比铺 设油管省钱。存在的问题是：第一，要用破冰船引航，既不安全又增加了费 用；第二，起点和终点都要建造大型油库，这又是一笔巨额花费；另外，考 虑到海运可能受到海上风暴的影响，油库的储量应在油田日产量的十倍以上。 归纳起来这一方案的主要问题是：不安全、费用大、无保证。 方案II：优点是可以利用成熟的管道输油技术。存在的问题是：第一，要在沿 途设加温站，这样一来管理复杂，而且要供给燃料，然而运送燃料本身又是 一件相当困难的事情；第二，加温后的输油管不能简单地铺在冻土里，因为 冻上层受热溶化后会引起管道变形，甚至造成断裂。为了避免这种危险，有 一半的管道需要用底架支撑和作保温处理，这样架设管道的成本费用要比铺6 设地下油管高出三倍。 2018/8/8
案例分析
4．决策人员的处理策略 考虑到系统的安全和供油的稳定性，暂把方案II作为参 考方案做进一步的细致研究，为规划做准备；继续拨 出经费，广泛邀请系统分析人员提出竞争的新方案。 5．进一步分析——提出了竞争方案III 其原理是把含10％～20％氯化钠的海水加到原油中去， 使在低温下的原油成乳状液，仍能畅流，这样就可以 用普通的输油管道运送了。这个方案获得了很高的评 价，并取得了专利，其实，这一原理早就用于制作汽 车的防冻液了，把这一原理运用到这个工程中来，并 断定它能解决问题，这是一个有价值的创造。那么， 是否还有其他更好的方案呢？
11 2018/8/8
三、决策问题分类
不确定性决策—不知环境变量的分布
风险性决策—已知环境变量的分布
贝叶斯决策—可得环境变量的后验概率分布 效用函数决策—用决策者关于目标结果的效用函 数作为损益值 层次分析法—定性的系统分析方法
多目标决策—目标规划
12 2018/8/8
三、决策问题分类
按决策问题的范围分：宏观、中观、微观
A3(小批量) 12
10
6
-10
-8
14 2018/8/8
一、什么是风险性决策
决策环境不确定
决策信息不完全
可估得未来环境发生的概率
设计了多个方案，并已知在不同环境下个 方案的损益值 后果不确定；不同后果的效用；效用的客 观性和主观性
15 2018/8/8
第二节
风险型决策
三、风险决策问题的组成要素
根据决策目标多少分：单目标、多目标
根据决策的层次数分：单级、多级
根据参与决策的人数分：个人、群体
根据是否可结构化分：结构化、非结构化
根据管理层次分：战略、战术、操作
13 2018/8/8
第二节 风险型决策
例1 采用什么批量方案
状态 方案
P(3 ) 0.2
12 -12
A1(大批量) 20
A2(中批量) 16
7 2018/8/8
案例分析
6．进一步分析——提出了第二个竞争方案IV 正当人们在称赞方案III的时候，另有人提出了竞争方案IV。 该方案提出者对石油的生成和变化有丰富的知识，他们 注意到埋在地下的石油原来是油、气合一的，这时它们 的熔点是很低的，经过漫长的年代以后，油气才逐渐分 离。他们提出将天然气转换为甲醇以后再加到原油中去， 以降低原油的熔点，增加流动性，从而用普通的管道就 可以同时输送原油和天然气，与方案III相比，不仅不需 要运送无用的海水，而且也不必另外铺设输送天然气的 管道了。这一方案的出现使得人们赞赏不已。由于采用 这一方案，仅管道铺设费就节省了近60亿美元，比方案 III节省了一半的费用。
i
u ，用损益表表示。
16 2018/8/8
d
i
j
d u
1
d
nຫໍສະໝຸດ 111u1n
m
u
m1
u
mn
某厂需要对明年的生产投资做出决策：是增加设
备投资还是维持现状。该厂产品明年在市场上的销售情况可 能有3种：销量大、销量中、销量小。若增加设备投资遇到
各种情况后的收益（万元）分别为80、20、-5；若维持现状
第七章
决策技术
1 2018/8/8
第7章 风险型决策技术
第一节 决策概述 第二节 风险型决策
第三节 决策树（多阶段风险型决策）
2 2018/8/8
第一节 决策概论
决策的基本概念 决策的基本程序
决策的分类
3 2018/8/8
一 决 策
4 2018/8/8
决 策 决策
5 2018/8/8
案例分析