风险型决策分析
合集下载
风险型决策分析
2024/7/17
13
例题——收益值表及决策矩阵
2024/7/17
下例
14
解题步骤
• 各方案的最优结果值为
• 最满意方案a*满足Leabharlann q (a*)max
1i3
q(ai
)
q
(a1
)
• a*=a1为最满意方案
2024/7/17
15
悲观准则（max-min准则）
• 悲观准则也称保守准则，其基本思路是假 设各行动方案总是出现最坏的可能结果值， 这些最坏结果中的最好者所对应的行动方 案为最满意方案。
2024/7/17
28
等可能性准则决策步骤
• 假定各自然状态出现的概率相等，即 p(θ1)= p(θ2)=…= p(θn)=1/n
• 求各方案条件收益期望值或期望效用值
• 从各方案的条件收益期望值中找出最大者， 或找出期望效用值最大者，所对应的a*为最 满意方案，即a*满足
2024/7/17
29
等可能性准则举例
第四章 风险型决策分析
2024/7/17
1
风险型决策分析
• 存在两个或两个以上自然状态的决策问题， 每一行动方案对应着多个不同的结果，概 率分布可能是已知，也可能是未知。
• 本章首先介绍不确定型决策分析的几种准 则，然后介绍风险型决策分析的一般方法， 最后讨论状态分析、主观概率、风险度计 算等问题。
• 不确定型决策问题行动方案的结果值出现 的概率无法估算，决策者根据自己的主观 倾向进行决策，不同的主观态度建立不同 的评价和决策准则。
• 根据不同的决策准则，选出的最优方案也 可能是不同的。
2024/7/17
6
不确定型决策分析
风险型决策分析
三、信息的价值
正确的决策依赖足够和可靠 的信息，但获取信息是有代 价的。因此，是否值得花费 一定的代价去获得必要的信 息以供决策之需就成了一个 问题。
决策所需的信息分为两类：完全信 息和抽样信息。
完全信息：可以得到完全肯定的自然状
态信息。
抽样信息：通过抽样获得的不完全可靠
的信息。 抽样信息虽不可靠，但获得代价也 较小，多数情况下，也只可能获得这类 信息，以供决策之需。
完全信息的价值
例2
某化工厂生产一产品，由统计资料知该产品的次品率分5个等级（即5个种状态），每个 等级的概率如表2。进一步的分析知，次品率的高低和原料纯度有关，纯度越高，次品率越低。 为此，生产部门建议对原料增加一道“提纯”工序，能使原料处于S1状态，降低次品率。但提 纯也增加了成本，经核算，每批原料的提纯费为3400元。经估算，在不同纯度下其损益值如表3。 如果在生产前先将原料检验一下，通过检验可知每批原料处于何种纯度，这样可以对不同纯度的 原料采用不同的策略，即提纯或不提纯，从而使损益期望值为最大。
二、风险型决策分析的基本方法
1、期望值法
把采取的方案当成离散的随机变量，则m个方案就有m 个离散随机变量，和是方案对应的损益值。离散随机变量X m 的数学期望为
E ( X ) pi xi
i 1
式中 xi ——随机离散变量x的第i个取值，x=1,2…,m； pi ——x= xi时的概率 。 期望值法就是利用上述公式算出每个方案的损益期 望值并加以比较。若决策目标是期望值收益最大， 则选择收益期望值大的方案为最优方案。
方法的思想：设法寻找期望值作为一个变量随备选方案依 一定次序的变化而变化的规律性，只要这个期望值变量在该决 策问题定义的区间内是单峰的，则峰值处对应的那一个备选方 案就是决策问题的最优方案。这个方法类似于经济学中的边际 分析法。
风险型决策分析PPT
2、风险型决策分析的准则 （1）期望值准则 （2）满意度准则 （3）最大可能准则
（1）期望值准则
期望值准则：根据各方案的条件结果值的期望值的大小进行决策。以该 准则来进行决策的方法称之为期望损益决策法。 a.对于一个离散型的随机变量X，它的数学期望为：
b.期望损益决策法：计算各方案的期望损益值，并以它为依据，选择平 均收益最大或者平均损失最小的方案最为最佳决策方案。
方案。
（3）设方案 的最满意方案 则悲观准则
实质：持悲观准则的决策者往往经济势力单薄，当各状态出现的概 率不清楚时，态度谨慎保守，充分考虑最坏的可能性，采取“坏中 取好”的策略，以避免冒较大的风险。
接例1，例1中的决策问题用悲观准则进行决策分析。
3、折衷准则（不完全乐观也不完全悲观）
基本思路：假设各行动方案既不会出现最好的条件结果值，也不会出现 最坏的条件结果值，而是出现他们之间的某个折衷值，再从各个方案的 折衷值中选出一个最大者，其对应的方案即为最满意方案。 具体步骤（1）取定乐观系数a(0≤a≤1),计算各方案的折衷值，方案 的折衷值记为 （2）从各方案的折衷值选出最大者，其对应的方案就是最满 意方案，即这种准则最满意方案满足：
适用条件： 当选择最优方案花费过高或在没有得到其它方案的有关资料之 前就必须决策的情况下应采用满意度准则决策。
（3）最大可能准则
最大可能准则是以一次试验中事件出现的可能性大小作为选择方 案的标准，而不是考虑其经济的结果。在各状态中选择一个概率最大 的状态来进行决策。这样实质上是将风险决策问题当作确定型决策问 题来对待。
具体步骤：（1）计算在各方案在每种状态下的遗憾值 失值）
（即机会损
（2）从各方案的遗憾值中选出最大者，即：
风险型决策方法-PPT
元)
(3) 剪枝。因为EV2> EV1, EV2> EV3, 所以,剪掉状态结点V1与V3所对应得方案 分枝,保留状态结点V2所对应得方案分枝。 即该问题得最优决策方案应该就是从国外
引进生产线。
例4:某企业,由于生产工艺较落后,产品成本 高,在价格保持中等水平得情况下无利可图, 在价格低落时就要亏损,只有在价格较高时才 能盈利。鉴于这种情况,企业管理者有意改进 其生产工艺,即用新得工艺代替原来旧得生产 工艺。
③ 选择平均收益最大或平均损失最 小得行动方案作为最佳决策方案。
大家应该也有点累了,稍作休息 大家有疑问得,可以询问
10
例2:试用期望值决策法对表7、1、1所描 述得风险型决策问题求解。
表7、1、1 每一种天气类型发生得概率及 种植各种农作物得收益
天气类型
极旱年 旱年
发生概率
0.1 0.2
水稻 10 12.6
n 单级风险型决策与多级风险型决策
(1)所谓单级风险型决策,就是指在整个决 策过程中,只需要做出一次决策方案得选择 ,就可以完成决策任务。实例见例3。
(2)所谓多级风险型决策,就是指在整个决 策过程中,需要做出多次决策方案得选择, 才能完成决策任务。实例见例4。
例3:某企业为了生产一种新产品,有3个方案可供决策
在上例中,显然
B1
B
B2
B3
B4
0.1 0.2 P 0.4 0.2 0.1
100 126 180 200 220
A 250 210 170 120
80
120 170 230 170 110
118 130 170 190 210
运用矩阵运算法则,经乘积运算可得
0.1
(3) 剪枝。因为EV2> EV1, EV2> EV3, 所以,剪掉状态结点V1与V3所对应得方案 分枝,保留状态结点V2所对应得方案分枝。 即该问题得最优决策方案应该就是从国外
引进生产线。
例4:某企业,由于生产工艺较落后,产品成本 高,在价格保持中等水平得情况下无利可图, 在价格低落时就要亏损,只有在价格较高时才 能盈利。鉴于这种情况,企业管理者有意改进 其生产工艺,即用新得工艺代替原来旧得生产 工艺。
③ 选择平均收益最大或平均损失最 小得行动方案作为最佳决策方案。
大家应该也有点累了,稍作休息 大家有疑问得,可以询问
10
例2:试用期望值决策法对表7、1、1所描 述得风险型决策问题求解。
表7、1、1 每一种天气类型发生得概率及 种植各种农作物得收益
天气类型
极旱年 旱年
发生概率
0.1 0.2
水稻 10 12.6
n 单级风险型决策与多级风险型决策
(1)所谓单级风险型决策,就是指在整个决 策过程中,只需要做出一次决策方案得选择 ,就可以完成决策任务。实例见例3。
(2)所谓多级风险型决策,就是指在整个决 策过程中,需要做出多次决策方案得选择, 才能完成决策任务。实例见例4。
例3:某企业为了生产一种新产品,有3个方案可供决策
在上例中,显然
B1
B
B2
B3
B4
0.1 0.2 P 0.4 0.2 0.1
100 126 180 200 220
A 250 210 170 120
80
120 170 230 170 110
118 130 170 190 210
运用矩阵运算法则,经乘积运算可得
0.1
风险型决策(已学过)
期望值法
总结词
期望值法是一种基于期望收益的决策方法，通过计算每个方案的期望收益值， 选择期望收益最大的方案。
详细描述
期望值法考虑了各方案在不同概率下的收益情况，通过加权平均计算出期望收 益值，从而作出最优决策。该方法较为全面，适用于已知概率分布的情况，但 需要准确估计各方案的概率和收益。
决策树法
最小遗憾准则
选择能最小化最坏结果与期望 结果之间差距的方案。
中值准则
选择中间值最大的方案，以避 免极端风险。
步骤
01
02
03
确定目标
明确决策的目的和要解决 的问题。
收集信息
收集与决策相关的所有可 能的信息和数据。
评估方案
根据准则评估每个方案的 优劣。
步骤
选择方案
实施方案
评估结果
反馈与调整
基于评估结果，选择最 优或次优方案。
02
风险型决策涉及到对未来不确定 性的预测和评估，以及根据这些 预测和评估做出相应的决策。
特点
存在不确定性
风险型决策涉及到未来的不确 定性，即决策者无法确定未来
事件的发生概率和影响。
存在多种可能的结果
风险型决策的结果不是确定的 ，而是存在多种可能的结果， 每种结果出现的概率不同。
需要考虑概率和损益
05
风险型决策的局限性与改进建议
局限性
信息不完全
风险型决策通常基于不完全的信息，导致决 策者难以准确预测未来事件。
概率估计误差
对事件发生的概率估计可能存在误差，影响 决策的准确性。
偏好不确定性
决策者的偏好可能存在不确定性，使得难以 确定最优的行动方案。
风险厌恶
决策者可能因为害怕损失而过度保守，错失 一些具有潜在高回报的行动。
风险型决策案例
风险型决策案例在商业领域，决策是一项至关重要的工作。
而风险型决策更是需要谨慎对待的。
下面我们将通过一个实际案例来探讨风险型决策的重要性以及如何有效应对风险。
案例背景：某公司在市场上推出了一款新产品，经过市场调研，该产品的市场前景看好。
然而，在产品推出后不久，竞争对手也推出了类似产品，并且价格更加具有竞争力。
公司面临着产品销量下滑的风险。
风险分析：1. 市场竞争风险，竞争对手的产品与公司产品相似，价格更具竞争力，可能会导致公司产品销量下滑，市场份额减少。
2. 品牌形象风险，公司产品在市场上的形象可能会受到影响，从而影响公司整体品牌形象。
3. 销售业绩风险，产品销量下滑将直接影响公司的销售业绩，进而影响公司的盈利能力。
决策方案：1. 增加产品附加值，通过增加产品的附加值，如增加产品的功能特性、提升产品的品质等，来吸引消费者，减轻市场竞争风险。
2. 营销策略调整，调整营销策略，加大对产品的推广力度，提升产品的知名度和美誉度，从而减轻品牌形象风险。
3. 多元化发展，公司可以考虑在原有产品线的基础上，开发更多元化的产品，降低公司对单一产品的依赖，从而减轻销售业绩风险。
决策实施：1. 公司决策团队应该对市场进行深入分析，了解竞争对手的产品特点和价格策略，制定相应的产品升级计划。
2. 营销团队应该调整营销策略，加大对产品的宣传推广力度，提升产品的知名度和美誉度。
3. 公司管理层应该推动多元化发展战略的实施，鼓励研发团队开发更多元化的产品，降低公司对单一产品的依赖。
决策效果评估：1. 通过市场调研数据的收集和分析，评估产品升级计划的实施效果，包括产品销量、市场份额等指标的变化。
2. 通过市场调研数据的收集和分析，评估营销策略调整的实施效果，包括品牌知名度、美誉度等指标的变化。
3. 通过公司销售数据的收集和分析，评估多元化发展战略的实施效果，包括销售业绩的变化。
结论：风险型决策是商业运作中不可避免的一环，而有效的风险型决策能够帮助公司应对市场变化，保障公司的持续发展。
风险型决策(期望值法)
3）案例分析 ） 某化工厂为扩大生产能力，拟定了三种 扩建方案以供决策：①大型扩建；②中 型扩建；③小型扩建。如果大型扩建， 遇产品销路好，可获利200万元，销路差 则亏损60万元；如果中型扩建，遇产品 销路好，可获利150万元，销路差可获利 20万元；如果小型扩建，产品销路好， 可获利100万元，销路差可获利60万元。 根据历史资料，未来产品销路好的概率 为0.7，销路差的概率为0.3，试做出最佳 扩建方案决策。
自然状态 自然状态 状 行 动 方 案 态 概 率
销路好 0.7 200 150 100
销路差 0.3 -60 20 60
大型扩建 中型扩建 小型扩建
应用期望值法进行决策分析，其步骤是： （1）计算各方案的期望收益值： 大型扩建：E=0.7×200＋0.3×(-60)=122 中型扩建：E=0.7×150＋0.3×20=111 小型扩建：E=0.7×100＋0.3×60=88 E=0.7 100 0.3 60=88 （2）选择决策方案。根据计算结果，大型 扩建方案获利期望值是122万，中型扩建 方案获利期望值是111万元、小型扩建方 案获利期望值是88万元。因此，选择大 型扩建方案是最优方案。
风险型决策分析 ---期望值法 ---期望值法
许多地理问题,常常需要在自然、经济、技术、市场等各 种因素共存的环境下做出决策。而在这些因素中，有许多是 决策者所不能控制和完全了解的。对于这样一类地理决策问 题的研究，风险型决策方法是必不可少的方法。 对于风险型决策问题，其常用的决策方法主要有最大可 能法、期望值法、决策树法、灵敏度分析法、效用分析法等。 在对实际问题进行决策时，可采用各种不同方法分别进 行计算、比较，然后通过综合分析，选择最佳的决策方案， 这样，往往能够减少决策的风险性。
风险型决策的名词解释
风险型决策的名词解释
风险型决策的目的是通过对未来可能性进行分析，在尽可能少的资源投入情况下，找出最有利可图的决策，以达到最大的收益。
为了实现这一点，决策者必须考虑某种行动所带来的潜在后果，并确定是否愿意承担这种风险。
因此，风险型决策是一种运用定量分析方法，在资源有限的情况下，做出合理的决策的方法。
风险型决策的基本步骤包括对决策本身的分析，识别风险和机会，评估影响，识别限制，计算风险，确定资源投入，制定控制计划和决策支持工作。
在这个过程中，可能会用到统计模型和计算机模拟技术，以便决策者能够准确地预测未来的结果。
风险型决策可以帮助组织或个人在识别、评估和克服风险方面发挥作用。
它可以帮助组织和个人更好地认识自身的风险和机会，并以适当的方式应对环境和市场的变化。
它还有助于确保决策者把有限的资源用在最有效的地方，以提高结果的可预测性和可控性。
有时，风险型决策可以帮助组织和个人在绝对的不确定性环境中做出可行的决策，而不影响其未来的发展前景。
有时，它可以帮助他们最大限度地改善其未来发展前景，并为公司及其客户等创造更多价值。
总之，风险型决策是一种在不确定环境中，以分析未来可能性和投入资源，做出合理决策的方法。
它可以帮助避免决策的失误，减少组织和个人的不必要损失，提升组织和个人的长期利润，并有助于确保组织和个人面对未来的可持续性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
112万元
A1 引 进
功
不变（0.6）
失
下跌（0.1）
败 (0.4) 40万元 上涨（0.3） 不变（0.6）
76万元
图 4 例2的多级决策树及分析计算
二、信息的价值
正确的决策依赖足够和可靠的信息，但获取信息是有代价的。因 此，是否值得花费一定的代价去获得必要的信息以供决策之需就成了 一个问题。 决策所需的信息分为两类：完全信息和抽样信息。 完全信息：可以得到完全肯定的自然状态信息。 抽样信息：通过抽样获得的不完全可靠的信息。 抽样信息虽不可靠，但获得代价也较小，多数情况下，也只可能 获得这类信息，以供决策之需。
期望值法
例 1 某企业要决定一产品明年产量，以便早做准备。假定产量大小主 要根据其销售价格好坏而定。据以往经验数据及市场预测得知：未来 产品售价出现上涨、不变和下跌三种状态的概率分别是0.3、0.6和0.1。 若该产品按大、中、小三种不同批量（即三种不同方案）投产，则下 一年度在不同价格状态下的损益值可以估算出来，如表1所示。现要 求通过决策分析来确定下一年度产量，使产品获得的收益期望最大。
30.6万元
上涨（0.3）
不变（0.6） 下跌（0.1）
40万元 32万元 - 6万元
A1 A2 A3
33.6万元
上涨（0.3） 不变（0.6） 下跌（0.1）
36万元
34万元 24万元
17.0万元
上涨（0.3） 不变（0.6） 下跌（0.1）
20万元 16万元 14万元
图 3 例1的决策分析过程和结果
表 1 例1的益损表值
益 损 自然状态 概 率 价格上涨θ1 0.3 40 36 20
单位：万元
价格下跌θ3 0.1 32 34 16 -6 24 14
价格不变θ2 0.6
值生产A3
（1）根据表提供的各种自然状态的概率和不同行动方案的益损 值，用公式可以算出每种益损期望值分别为
多级决策树法
只需决策一次的问题称为单级决策，需决策多次的问题称为多级 决策。 例2 某化妆品公司生产某产品。现对工艺改进，有两个方案供选：一 是国外引进生产线，二是自行设计。根据以往经验，引进投资大，产 品质量好，年产量大，引进技术成功率80%。自行设计投资小，质量 也有保障，但成功率是60%。无论哪种方案，产量都能增加，因此， 生产部门有制定两个生产方案：一是产量不变，二是产量增加，为此 又要进行决策。若引进和自行设计都失败，公司只能按原工艺生产， 产量不变。根据以往资料和预测信息，该类产品在今后5年内价格下 跌、不变和上涨的概率是0.1、0.5和0.4。各种方案在不同价格状态下 的益损值表。
期望值法
方案A1 方案A2 方案A3
E(A1)=0.3×40+0.6×32+0.1×(-6)=30.6
E(A2)=0.3×36+0.6×34+0.1×24=33.6 E(A3)=0.3×20+0.6×16+0.1×14=17.0
（2）通过运算比较后可知，方案A2的数学期望E(A2)=33.6万元，为最大，
多级决策树法
表 2 例2的益损表值
状态（价格） 损 方案 按原有工艺生产 引进生产线A1 （成功率0.8） 产量不变B1 产量增加B2 值 概 率
单位：万元
跌价 0.1 -100 -250 -400 -250 0.5 0 80 100 0
不变 0.4 125 200 300 250 650
涨价
自行设计A2 （成功率0.6）
33.6万元
中批生产A2 价格上涨（0.3） 价格不变（0.6） 价格下跌（0.1）
36万元
34万元 24万元
图 2 方案 A2的益损期望值
决策树法
（2）将计算所得的各行动方案的益损值期望加以比较，选 择其中最大的期望值并标注在决策节点上方，如图3所示。 最大期望方案是A2，则A2为最优方案，然后，在其余方案 分枝上画双竖线，表明舍弃。
所以选择方案A2为最优方案。即下一年度的产品产量按中批生产所获 得的收益期望最大。
决策树法
所谓决策树，就是利用树形图模型来描述决策分析问题，并直接 在决策树图上进行决策分析。其决策目标可以是益损值或经过交换其 他指标值。以例1为例介绍决策树法。 （1）绘制决策树。按表1所示方案和自然状态及对应的值和概率，按由 左到右的顺序画出决策树图，如图1所示。
产量不变B1
产量增加B2
-400
-250
多级决策树法
40万元 (0.2) 上涨（0.3） 不变（0.6） 败 下跌（0.1） 95万元 130万元 功 (0.2) B1 B2 130万元 上涨（0.3） 不变（0.6） 成 下跌（0.1） 上涨（0.3） 不变（0.6） 下跌（0.1） 自 行 设 计 A2 成 100万元 (0.6) B1 B2 100万元 75万元 上涨（0.3） 不变（0.6） 下跌（0.1） 上涨（0.3） -100万元 0 125万元 -250万元 80万元 200万元 -400万元 100万元 400万元 -250万元 0 125万元 -350万元 -250万元 650万元 -100万元 0 下跌（0.1） 125万元 失
图 1 例1的决策树
决策树法
图中各节点的名称及含义如下： 表示决策节点，从它引出的分枝叫做方案分枝。 表示状态节点，从它引出的分枝叫做状态分枝或概率分枝。每一 分枝上注明自然状态名称及概率。 表示结果节点，即将不同行动方案在不同自然状态下的结果（如 益损值）注明在结果节点的右端。 （2）计算各行动方案的益损值，并将计算结果标准在相应的状态节点上。 图2说是为方案A2的益损期望值。
价格上涨（0.3） 价格不变（0.6） A1 产 生 批 大 中批生产A2 小 批 生 产 A3 价格下跌（0.1） 40万元 32万元 - 6万元
价格上涨（0.3）
价格不变（0.6） 价格下跌（0.1）
36万元 34万元 24万元
价格上涨（0.3） 价格不变（0.6） 价格下跌（0.1）
20万元 16万元 14万元
一、风险型决策分析的基本方法
1、期望值法
把采取的方案当成离散的随机变量，则m个方案就有 m个离散随机变量，和是方案对应的损益值。离散随机 变量X的数学期望为
E ( X ) pi xi
i 1
m
式中 xi ——随机离散变量x的第i个取值，x=1,2…,m； pi ——x= xi时的概率 。 期望值法就是利用上述公式算出每个方案的损益期 望值并加以比较。若决策目标是期望值收益最大，则选 择收益期望值大的方案为最优方案。