时间序列分析,sas各种模型,作业神器
SAS学习系列39时间序列分析Ⅲ—ARIMA模型
SAS学习系列39时间序列分析Ⅲ—ARIMA模型ARIMA模型（自回归移动平均模型）是一种广泛应用于时间序列分析中的统计模型。
在时间序列数据中，存在着一定的趋势和季节性变动，ARIMA模型可以帮助我们揭示和预测这些变动。
ARIMA模型由三个部分组成：自回归（AR）、差分（I）和移动平均（MA）。
下面我们具体来介绍一下这三个部分的含义和作用。
首先是自回归（AR）部分。
自回归是指当前时刻的数值与前几个时刻的数值之间存在相关性，即当前时刻的数值与之前一段时间的数值有关。
AR模型通过计算时间序列与其前几个时刻的线性组合来预测未来的值。
AR模型的阶数p表示使用多少个历史时刻的数值来进行预测。
其次是差分（I）部分。
差分是指对时间序列进行差分处理，即对相邻两个时刻的数值进行相减，目的是去除时间序列中的趋势性。
差分阶数d表示对时间序列进行差分的次数，通常根据时间序列的趋势性确定。
最后是移动平均（MA）部分。
移动平均是指当前时刻的数值与前几个时刻的误差的加权和有关，即通过计算与历史误差的加权平均来预测未来的值。
MA模型的阶数q表示使用多少个历史误差来进行预测。
通过将这三个部分合并在一起，就可以构建ARIMA模型。
ARIMA模型可以表示为ARIMA(p,d,q)，其中p是自回归模型的阶数，d是差分阶数，q是移动平均模型的阶数。
在SAS中，可以使用PROCARIMA来建立ARIMA模型。
首先需要通过分析时间序列的自相关图、偏自相关图和ACF/PACF图来确定ARIMA模型的阶数。
然后使用PROCARIMA来估计模型参数，并进行模型拟合和预测。
ARIMA模型在时间序列分析中应用广泛，可以用于预测股票价格、商品销量、气温等数据的变动趋势。
此外，ARIMA模型还可以用于检测时间序列数据的稳定性和平稳性，以及识别时间序列中的异常值和异常模式。
总之，ARIMA模型是一种常用的时间序列分析工具，能够帮助我们揭示和预测时间序列数据中的趋势和季节性变动。
时间序列分析简介与模型
时间序列分析简介与模型时间序列分析是一种统计分析方法，用于研究时间序列数据的发展趋势、周期性和随机性。
时间序列数据是按照时间顺序排列的一系列观测值，如股票市场的每日收盘价、气温的每月平均值等。
时间序列分析可以帮助我们理解数据的变化规律，预测未来的趋势，并支持决策和规划。
在时间序列分析中，一般将数据分为三个主要成分：趋势、季节性和随机扰动。
趋势是序列长期的增长或下降趋势，季节性是周期性的波动，随机扰动是非系统性的噪声。
为了进行时间序列分析，我们需要选择适当的模型。
常见的时间序列模型包括平滑模型、自回归移动平均模型（ARMA）、季节性自回归移动平均模型（SARMA）、季节性自回归整合移动平均模型（SARIMA）和指数平滑模型等。
平滑模型适用于没有趋势和季节性的数据。
其中，移动平均法是一种常用的平滑方法，它通过计算观测值的移动平均值来估计趋势。
指数平滑法是一种适应性的平滑方法，根据最新的观测值赋予较大的权重，较旧的观测值则被较小的权重所影响。
自回归移动平均模型(ARMA)是一种常用的线性模型，它将序列的当前值与它的滞后值和滞后误差联系起来，以预测序列的未来值。
ARMA模型的参数包括自回归阶数(p)和移动平均阶数(q)，通过拟合模型可以估计这些参数。
季节性自回归移动平均模型（SARMA）是一种在季节性数据上拓展了ARMA模型的模型。
它引入了季节性序列和季节性滞后误差，以更准确地预测季节性数据的未来值。
季节性自回归整合移动平均模型（SARIMA）是ARIMA模型在季节性数据上的扩展。
ARIMA模型是一种广义的线性模型，包括自回归、差分和移动平均三个部分。
ARIMA模型的参数包括自回归阶数(p)、差分阶数(d)和移动平均阶数(q)。
SARIMA模型加入了季节性差分和季节性滞后误差，以更好地拟合季节性数据。
时间序列分析的核心目标是对未来趋势进行预测。
通过拟合适当的时间序列模型，我们可以估计模型的参数，并使用已知的数据来预测未来时间点的值。
时间序列分析模型概述
时间序列分析模型概述时间序列分析是一种统计方法，用于研究时间序列数据中的模式、趋势和周期性。
它基于时间序列数据的特点，通过建立数学模型来预测未来的数值。
时间序列数据是按照时间顺序排列的一系列观测值，它们通常用于描述一种随时间变化的现象。
例如，股票价格、气温、销售数据等都是时间序列数据。
时间序列分析的目标是通过对已知的观测值进行分析，找出数据中的规律，并利用这些规律来预测未来的数值。
时间序列分析模型通常可以分为两类：基于统计方法的模型和基于机器学习的模型。
基于统计方法的时间序列模型包括AR（自回归模型）、MA （移动平均模型）、ARMA（自回归移动平均模型）和ARIMA（差分自回归移动平均模型）等。
这些模型基于不同的假设和理论，通过寻找数据中的自相关和移动平均性质，来建立模型并进行预测。
它们常常需要对数据进行平稳性检验和参数估计。
基于机器学习的时间序列模型包括神经网络模型、支持向量机模型和深度学习模型等。
这些模型不同于统计方法，它们通过学习时间序列数据中的特征和模式来建立预测模型。
这些模型通常需要大量的数据进行训练，并且需要对模型进行调参。
除了上述模型，时间序列分析还可以包括季节性调整模型、外生变量模型等。
季节性调整模型是用于处理具有明显季节性的时间序列数据，它通过分解数据中的趋势和季节成分，来消除季节性的影响，从而提高预测的准确性。
外生变量模型是将其他影响因素（例如经济指标、政策变化等）引入时间序列模型中，以更全面地考虑影响因素对数据的影响。
时间序列分析模型在经济学、金融学、气象学等领域有着广泛的应用。
例如，在金融领域，时间序列分析模型可以用于预测股票价格和汇率等，帮助投资者做出更准确的投资决策。
在气象学领域，时间序列分析模型可以用于预测天气变化，从而为农业生产和灾害预防提供支持。
总之，时间序列分析是一种重要的数据分析方法，用于处理时间序列数据并进行预测。
它采用统计方法和机器学习方法来建立模型，并通过对数据的分析来找出数据中的规律和趋势。
SAS数据分析工具介绍
SAS数据分析工具介绍随着数字化时代的到来，数据分析成为了企业和组织的必修课。
其中，SAS数据分析工具作为全球最为知名的商业分析软件之一，备受广大企业和分析师的青睐。
本文将对SAS数据分析工具进行介绍，包括其特点、应用领域以及使用技巧等方面。
一、SAS数据分析工具特点SAS数据分析工具全称Statistical Analysis System，是由SAS 公司开发的商业分析软件。
其最为显著的特点是其全面的功能性，包括数据管理、统计分析、建模和数据可视化等多个方面。
SAS公司提供多种产品包，以满足不同行业用户的需求。
同时，SAS数据分析工具的语法清晰、规范，并且具有高度的灵活性，能够快速响应用户的分析需求。
基于这些优点，SAS数据分析工具成为了金融、保险、医疗、航空航天等多个行业的分析工具之一。
二、SAS数据分析工具应用领域1. 金融领域金融行业是SAS数据分析工具的主要应用领域之一。
通过SAS 的数据管理、预测建模和可视化等功能，可以实现金融产品的风险管理和营销等方面的应用。
例如，银行可以利用SAS数据分析工具进行授信风险评估、客户身份识别等工作；投资机构可以通过SAS数据分析工具对市场波动进行预测，为投资策略做出决策。
2. 医疗领域医疗行业是另一个SAS数据分析工具的主要应用领域。
医疗机构可以利用SAS数据分析工具对大量的病历数据进行分析，在医疗管理、疾病预测等方面提供帮助。
例如，一些医疗保险公司可以利用SAS数据分析工具进行预测分析，提前预测疾病风险，避免大量的医疗费用支出。
3. 交通领域在航空和铁路等交通领域也有SAS数据分析工具的应用。
航空公司可以利用SAS数据分析工具对飞行数据进行分析，预测飞行状态，并且提高飞行效率。
铁路公司可以利用SAS数据分析工具对列车状态进行监控，在列车故障和延误时作出快速处理。
三、SAS数据分析工具的使用技巧1.了解基础知识使用SAS数据分析工具需要具备相应的基础知识，包括统计学、数学和计算机等相关的知识。
实证研究中五大最重要的计量模型工具
实证研究中五大最重要的计量模型工具在实证研究中，计量模型工具是非常重要的，它们可以帮助研究者分析数据、检验假设、预测结果。
本文将介绍实证研究中最重要的五大计量模型工具，并讨论它们的应用及优缺点。
一、回归分析回归分析是实证研究中最常用的计量模型工具之一。
它用于研究变量之间的关系，并进行因果关系的分析。
回归分析可以帮助研究者了解自变量对因变量的影响程度，以及预测因变量的数值。
回归分析广泛应用于经济学、社会学、心理学等领域，例如分析收入和教育水平之间的关系、预测销售额等。
优点：回归分析简单易懂，计算过程清晰，结果直观易解释。
缺点：回归分析对数据的要求较高，容易受到异常值的影响，同时需要满足一些假设条件。
二、时间序列分析时间序列分析是一种专门用于研究时间序列数据的方法。
它可以帮助研究者发现数据的趋势、季节性变动以及周期性波动，预测未来数据的走势。
时间序列分析在经济学、金融学等领域有着广泛的应用，例如股票价格走势分析、经济增长趋势预测等。
优点：时间序列分析可以揭示数据的内在规律和趋势，对未来数据具有一定的预测能力。
缺点：时间序列分析需要数据的连续性和稳定性，对数据的要求相对较高。
三、因子分析因子分析是一种用于研究变量之间关系的多元统计方法。
它可以帮助研究者发现变量之间的内在结构和模式，降低数据的维度，并挖掘出隐藏的因素。
因子分析广泛应用于心理学、管理学、市场营销等领域，例如研究用户偏好、评估企业绩效等。
优点：因子分析可以找出变量之间的潜在关系，简化数据的分析和解释。
缺点：因子分析对数据的要求较高，需要满足一些假设条件，并且结果的解释比较主观。
四、生存分析生存分析是一种用于研究个体生存时间和生存概率的统计方法。
它可以帮助研究者分析人口统计动态、医学研究、工程可靠性等领域，例如分析疾病的生存率、评估产品的可靠性等。
优点：生存分析适用于研究个体生存时间和生存概率，能够处理有censored数据的情况。
缺点：生存分析对数据的要求较高，需要考虑censored数据的处理，同时结果的解释稍显复杂。
时间序列分析-sas各种模型-作业神器Word版
实验一分析太阳黑子数序列一、实验目的：了解时间序列分析的基本步骤，熟悉SAS/ETS软件使用方法。
二、实验内容：分析太阳黑子数序列。
三、实验要求：了解时间序列分析的基本步骤，注意各种语句的输出结果。
四、实验时间：2小时。
五、实验软件：SAS系统。
六、实验步骤1、开机进入SAS系统。
2、创建名为exp1的SAS数据集，即在窗中输入下列语句：3、保存此步骤中的程序，供以后分析使用（只需按工具条上的保存按钮然后填写完提问后就可以把这段程序保存下来即可）。
4、绘数据与时间的关系图，初步识别序列，输入下列程序：ods html;ods listing close;5、run;提交程序，在graph窗口中观察序列，可以看出此序列是均值平稳序列。
6、识别模型，输入如下程序。
7、提交程序，观察输出结果。
初步识别序列为AR(2)模型。
8、估计和诊断。
输入如下程序：9、提交程序，观察输出结果。
假设通过了白噪声检验，且模型合理，则进行预测。
10、进行预测，输入如下程序：11、提交程序，观察输出结果。
12、退出SAS系统，关闭计算机。
总程序：data exp1;infile "D:\exp1.txt";input a1 @@;year=intnx('year','1jan1742'd,_n_-1);format year year4.;;proc print;run;ods html;ods listing close;proc gplot data=exp1 ;symbol i=spline v=dot h=1 cv=red ci=green w=1;plot a1*year/autovref lvref=2 cframe=yellow cvref=black ;title "太阳黑子数序列";run;proc arima data=exp1;identify var=a1 nlag=24 minic p=(0:5) q=(0:5);estimate p=3;forecast lead=6 interval=year id=year out=out;run;proc print data=out;run;选取拟合模型的规则:1.模型显著有效(残差检验为白噪声)2.模型参数尽可能少3.结合自相关图和偏自相关图以及minic条件(BIC信息量最小原则),选取显著有效的参数实验二 模拟AR 模型一、 实验目的：熟悉各种AR 模型的样本自相关系数和偏相关系数的特点，为理 论学习提供直观的印象。
时间序列分析模型
时间序列分析模型时间序列分析是一种广泛应用于统计学和经济学领域的建模方法，用于研究随时间变化的数据。
它的目的是揭示和预测数据中隐含的模式和关系，以便更好地理解和解释现象，并做出相应的决策。
时间序列分析模型可以分为统计模型和机器学习模型两类。
一、统计模型1.平稳时间序列模型：平稳时间序列是指在统计学意义上均值和方差都是稳定的序列。
常用的平稳时间序列模型包括：自回归移动平均模型（ARMA）、自回归整合移动平均模型（ARIMA）和季节性自回归整合移动平均模型（SARIMA）等。
-自回归移动平均模型（ARMA）是根据时间序列数据的自相关和移动平均性质建立的模型。
它将序列的当前值作为过去值的线性组合来预测未来值。
ARMA(p,q)模型中，p表示自回归项的阶数，q表示移动平均项的阶数。
-自回归整合移动平均模型（ARIMA）在ARMA模型基础上引入差分操作，用于处理非平稳时间序列。
ARIMA(p,d,q)模型中，d表示差分的次数。
-季节性自回归整合移动平均模型（SARIMA）是ARIMA模型的扩展，在存在季节性变化的时间序列数据中应用。
SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s模型中，s表示季节周期。
2.非平稳时间序列模型：非平稳时间序列是指均值和/或方差随时间变化的序列。
常用的非平稳时间序列模型包括：趋势模型、季节性调整模型、自回归积分滑动平均模型（ARIMA）和季节性自回归积分滑动平均模型（SARIMA）等。
- 趋势模型用于描述数据中的趋势变化，例如线性趋势模型（y = ax + b）和指数趋势模型（y = ab^x）等。
-季节性调整模型用于调整季节性变化对数据的影响，常见的方法有季节指数调整和X-12-ARIMA方法。
-自回归积分滑动平均模型（ARIMA）和季节性自回归积分滑动平均模型（SARIMA）在非平稳时间序列中引入差分操作进行模型建立。
二、机器学习模型机器学习模型在时间序列分析中发挥了重要作用，主要应用于非线性和高维数据的建模和预测。
应用时间序列分析sas (2)
应用时间序列分析 SAS什么是时间序列分析？时间序列分析是一种统计学方法，用于处理连续性的数据，这些数据是按照时间顺序收集的。
它的目的是通过分析过去的数据模式和趋势来预测的趋势。
时间序列分析可用于各种领域，如经济学、气象学、股票市场预测等。
时间序列数据通常具有以下特征：•趋势：随着时间的推移，数据的整体趋势可能会上升或下降。
•季节性：数据可能会显示出固定周期的重复模式，如每年的季节性变化。
•周期性：数据可能会显示出非固定周期的重复模式，如商业周期。
•随机性：数据可能会受到许多随机因素的影响，如市场波动或天气变化。
为什么要使用 SAS 进行时间序列分析？SAS（Statistical Analysis System）是一种功能强大的统计分析和数据管理软件。
它提供了丰富的数据分析和建模工具，特别适合应用于时间序列数据分析。
以下是使用 SAS 进行时间序列分析的一些主要优势：1.多种统计模型：SAS 提供了多种用于时间序列分析的统计模型，包括自回归移动平均模型（ARMA）、自回归积分移动平均模型（ARIMA）、季节性自回归移动平均模型（SARIMA）等。
这些模型可以帮助我们更好地理解时间序列数据的模式和趋势。
2.强大的数据处理能力：SAS 提供了丰富的数据处理功能，包括数据清洗、数据转换、变量选择等。
这些功能可以帮助我们对时间序列数据进行预处理，以便更好地应用统计模型进行分析。
3.可视化工具：SAS 提供了各种可视化工具，如图表和图形，可以帮助我们更直观地理解时间序列数据的模式和趋势。
这些可视化工具还可以帮助我们有效地呈现分析结果。
4.自动化分析：SAS 具有自动化分析的能力，可以帮助我们快速而准确地进行时间序列分析。
通过编写脚本和宏，可以自动化执行重复的分析任务，提高工作效率。
使用 SAS 进行时间序列分析的基本步骤以下是使用 SAS 进行时间序列分析的基本步骤：1.导入数据：，需要将时间序列数据导入 SAS 中。
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实验一分析太阳黑子数序列一、实验目的：了解时间序列分析的基本步骤，熟悉SAS/ETS软件使用方法。
二、实验内容：分析太阳黑子数序列。
三、实验要求：了解时间序列分析的基本步骤，注意各种语句的输出结果。
四、实验时间：2小时。
五、实验软件：SAS系统。
六、实验步骤1、开机进入SAS系统。
2、创建名为exp1的SAS数据集，即在窗中输入下列语句：3、保存此步骤中的程序，供以后分析使用（只需按工具条上的保存按钮然后填写完提问后就可以把这段程序保存下来即可）。
4、绘数据与时间的关系图，初步识别序列，输入下列程序：ods html;ods listing close;5、run;提交程序，在graph窗口中观察序列，可以看出此序列是均值平稳序列。
6、识别模型，输入如下程序。
7、提交程序，观察输出结果。
初步识别序列为AR(2)模型。
8、估计和诊断。
输入如下程序：9、提交程序，观察输出结果。
假设通过了白噪声检验，且模型合理，则进行预测。
10、进行预测，输入如下程序：11、提交程序，观察输出结果。
12、退出SAS系统，关闭计算机。
总程序：data exp1;infile "D:\";input a1 @@;year=intnx('year','1jan1742'd,_n_-1);format year year4.;;proc print;run;ods html;ods listing close;proc gplot data=exp1 ;symbol i=spline v=dot h=1 cv=red ci=green w=1;plot a1*year/autovref lvref=2 cframe=yellow cvref=black ;title "太阳黑子数序列";run;proc arima data=exp1;identify var=a1 nlag=24 minic p=(0:5) q=(0:5);estimate p=3;forecast lead=6 interval=year id=year out=out;run;proc print data=out;run;选取拟合模型的规则:1.模型显著有效(残差检验为白噪声)2.模型参数尽可能少3.结合自相关图和偏自相关图以及minic 条件(BIC 信息量最小原则),选取显著有效的参数实验二 模拟AR 模型一、 实验目的：熟悉各种AR 模型的样本自相关系数和偏相关系数的特点，为理 论学习提供直观的印象。
二、实验内容：随机模拟各种AR 模型。
三、 实验要求：记录各AR 模型的样本自相关系数和偏相关系数，观察各种序列 图形，总结AR 模型的样本自相关系数和偏相关系数的特点四、实验时间：2小时。
五、实验软件：SAS 系统。
六、 实验步骤1、开机进入SAS 系统。
2、模拟实根情况，模拟t t t t a z z z =-+--214.06.0过程。
3、在edit 窗中输入如下程序：4、观察输出的数据，输入如下程序，并提交程序。
观察样本自相关系数和偏相关系数，输入输入如下程序，并提交程序。
作为作业把样本自相关系数和偏相关系数记录下来。
5、 估计模型参数，并与实际模型的系数进行对比，即输入如下程序，并提交。
6、 模拟虚根情况，模拟t t t t a z z z =+---215.0过程。
重复步骤3-7即可（但部分程序需要修改，请读者自己完成）。
7、 模拟AR(3)模型，模拟t t t t t a z z z z =-+----3212.03.04.0过程。
重复步骤3-7即可(但部分程序需要修改，请读者自己完成).10、回到graph 窗口观察各种序列图形的异同11、退出SAS 系统,关闭计算机.总程序:title;data a;x1=;x2=;do i=-50 to 250; a=rannor(32565);x=*x1+*x2;x2=x1;x1=x;output;end;run;proc print data=a;var x;proc gplot data=a;symbol i=spline c=red;plot x*i/haxis=-50 to 255 by 20;run;quit;proc arima data=a;identify var=x nlag=10 minic p=(0:3) q=(0:3) outcov=exp1; estimate p=2 noint;run;proc gplot data=exp1;symbol i=needle width=6;plot corr*lag;run;proc gplot data=exp1;symbol i=needle width=6;plot partcorr*lag;run;实验三 模拟MA 模型和ARMA 模型一、 实验目的：熟悉各种MA 模型和ARMA 模型的样本自相关系数和偏相关系数 的特点，为理论学习提供直观的印象。
二、实验内容：随机模拟各种MA 模型和ARMA 模型。
三、 实验要求：记录各MA 模型和ARMA 模型的样本自相关系数和偏相关系数， 观察各序列的异同，总结MA 模型和ARMA 模型的样本自相关系 数和偏相关系数的特点四、实验时间：2小时。
五、实验软件：SAS 系统。
六、 实验步骤1、开机进入SAS 系统。
2、模拟0,021<<θθ情况，模拟t t a B B x )24.065.01(2++=过程。
3 在edit 窗中输入如下程序：4、观察输出的数据序列，输入如下程序，并提交程序。
5、观察样本自相关系数和偏相关系数，输入输入如下程序，并提交程序。
6、估计模型参数，并与实际模型的系数进行对比，即输入如下程序，并提交。
7、模拟0,021>>θθ情况，模拟t t a B B x )24.065.01(2--=过程。
重复步骤3-7即可（但部分程序需要修改，请读者自己完成）。
8、模拟0,021<>θθ情况，模拟t t a B B x )24.065.01(2+-=过程。
重复步骤3-7即可（但部分程序需要修改，请读者自己完成）。
9、模拟0,021><θθ情况，模拟t t a B B x )24.065.01(2-+=过程。
重复步骤3-7即可（但部分程序需要修改，请读者自己完成）。
10、 模拟ARMA 模型，模拟21214.03.055.075.0------+=++t t t t t t a a a x x x 过程。
重复步骤3-7即可(但部分程序需要修改，请读者自己完成).11、 回到graph 窗口观察各种序列图形的异同。
12、 退出SAS 系统,关闭计算机.总程序:data a;a1=0;a2=0;do n=1to 250;a=rannor(32565);x=a+*a1+*a2;a2=a1;a1=a;output;end;run;proc gplot data=a;symbol i=spline h=1 w=1;plot x*n /haxis=-10 to 260 by 10;run;proc arima data=a;identify var=x nlag=10 minic p=(0:3) q=(0:3) outcov=exp1; estimate q=2 noint;run;proc gplot data=exp1;symbol1 i=needle c=red;plot corr*lag=1;run;proc gplot data=exp1;symbol2 i=needle c=green;plot partcorr*lag=2;run;quit;实验四分析化工生产量数据一、实验目的：进一步熟悉时间序列建模的基本步骤，掌握用SACF及SPACF定模型的阶的方法。
二、实验内容：分析化工生产过程的产量序列。
三、实验要求：掌握ARMA模型建模的基本步骤，初步掌握数据分析技巧。
写出实验报告。
四、实验时间：2小时。
五、实验软件：SAS系统。
六、实验步骤1、开机进入SAS系统。
2、创建名为exp2的SAS数据集，即在窗中输入下列语句：3、保存此步骤中的程序，供以后分析使用（只需按工具条上的保存按钮然后填写完提问后就可以把这段程序保存下来即可）。
4、绘数据与时间的关系图，初步识别序列，输入下列程序：5、提交程序，在graph窗口中观察序列，可以看出此序列是均值平稳序列。
6、识别模型，输入如下程序。
7、提交程序，观察输出结果，发现二阶样本自相关系数和一阶的样本偏相关系数都在2倍的标准差之外，那么我们首先作为一阶AR模型估计，输入如下程序：8、提交程序，观察输出结果，发现残差能通过白噪声检验，但它的二阶的样本偏相关系数比较大，那么我们考虑二阶AR模型。
输入如下程序：9、提交程序，观察输出结果，发现残差样本自相关系数和样本偏相关系数都在2倍的标准差之内。
且能通过白噪声检验。
比较两个模型的AIC和SBC,发现第二个模型的AIC和SBC都比第一个的小，故我们选择第二个模型为我们的结果。
10、记录参数估计值，写出模型方程式。
11、进行预测，输入如下程序：12、提交程序，观察输出结果。
13、退出SAS系统，关闭计算机。
data exp2;infile "D:\";input x @@;n=_n_;proc print;run;proc gplot data=exp2;symbol i=join v=star h=2 ci=green cv=red; plot x*n/vref=30 50 70 cvref=red lvref=2 ; run;proc arima data=exp2;identify var=x nlag=12 minic p=(0:3) q=(0:3); estimate plot p=1;forecast lead=2 out=out;run;quit;实验五 模拟ARIMA 模型和季节ARIMA 模型一、 实验目的：熟悉各种ARIMA 模型的样本自相关系数和偏相关系数的特点， 区别各种ARIMA 模型的图形，为理论学习提供直观的印象。
一、实验内容：随机模拟各种ARIMA 模型。
二、 实验要求：记录各ARIMA 模型的样本自相关系数和偏相关系数观察各序列 图形的异同，总结ARIMA 模型的样本自相关系数和偏相关系数 的特点三、实验时间：2小时。
四、实验软件：SAS 系统。
五、 实验步骤1. 开机进入SAS 系统。
2. 2、模拟ARIMA(0,1,1)过程，模拟118.0---+=t t t t a a x x 过程。