一种新型复杂时间序列实时预测模型研究
金融时间序列预测模型研究
金融时间序列预测模型研究随着金融市场日益复杂，需求越来越高的金融咨询和预测对金融交易所非常重要。
无论是个人，机构，还是政府，都需要预测未来市场的走势，以制定相应的投资规划和决策。
时间序列预测在金融市场中扮演非常重要的角色。
时间序列预测主要是根据过去的价格或者是交易量等相关信息，预测未来的股票和汇率走势。
随着机器学习算法的迅速发展，基于大数据和深度学习技术的时间序列预测逐渐成为自动交易和量化交易的趋势，也成为金融分析师洞察市场机会和把握投资风险的有效工具。
1. 时间序列分析方法时间序列预测方法主要包括线性回归和非线性回归。
线性回归分析主要是用来研究变量间的线性关系。
例如，预测股票价格的线性回归模型通常将日收益率和市场指数作为自变量，将股票价格作为因变量。
非线性回归分析是相对于线性回归而言，主要研究变量间的一种非线性关系。
非线性回归常见的模型有ARIMA（自回归综合移动平均模型）, ARCH（自回归条件异方差模型）, GARCH（广义自回归条件异方差模型）,和Markov Chain Monte Carlo （MCMC）等方法。
2. 时间序列预测模型建立良好的时间序列预测模型可以有效预测未来市场走势。
基本的时间序列预测模型包括以下四大类：移动平均，自回归，移动自回归，多个模型组合。
2.1 移动平均模型移动平均模型在解决一些需要平滑数据的业务问题时十分有效。
移动平均模型的基本思想是对时间序列进行平滑处理，从而减少数据中的噪音和随机波动。
移动平均模型包括简单移动平均模型，加权移动平均模型和指数移动平均模型。
2.2 自回归模型自回归模型是对时间序列过程的一种描述。
自回归模型建立在时间序列数据之间的因果关系基础上。
它通过当前时刻的数据和过去一段时间的数据之间的关系，预测未来的数据发展趋势。
常见的自回归模型有ARIMA，ARMA 和AR(p)等模型。
2.3 移动自回归模型移动自回归模型是将自回归模型和移动平均模型相结合的模型，使用移动平均模型对随机误差项进行建模，而使用自回归模型对是否存在周期性和趋势进行建模。
金融数据分析中的时间序列预测模型
金融数据分析中的时间序列预测模型时间序列预测模型是金融数据分析中经常使用的一种工具。
通过利用过去的数据来预测未来的趋势，这一模型可以帮助金融从业者做出正确决策，降低风险并提高收益。
在金融市场中，时间序列预测模型可被应用于股票价格预测、外汇汇率预测、债券利率预测等各类问题。
金融数据的特点是时间相关性强，且存在一定的随机性。
时间序列预测模型的目的是通过对历史数据的分析来找出隐藏在其中的模式，并据此预测未来的数据趋势。
常见的时间序列预测模型包括移动平均模型、指数平滑模型、自回归移动平均模型等。
首先，移动平均模型是时间序列预测中最简单的方法之一。
它的基本思想是通过计算过去一段时间内数据的平均值来预测未来的趋势。
移动平均模型可以分为简单移动平均模型（SMA）和加权移动平均模型（WMA）。
SMA是对过去一段时间内的数据进行简单平均，对所有的数据都给予相同的权重。
WMA则是通过给予不同的权重给予不同时间段内的数据，使得较远的过去数据对预测结果的影响较小，较近的过去数据对预测结果的影响较大。
其次，指数平滑模型是另一种常见的时间序列预测方法。
它通过对历史数据应用递归加权平均法来预测未来的值。
指数平滑模型将各个历史数据点依次进行加权平均，最终得到一个平滑的趋势线。
指数平滑模型适用于数据呈现出较强的趋势性、但无明显季节性变化的情况。
最后，自回归移动平均模型（ARIMA）是一种更为复杂的时间序列预测模型。
它结合了自回归模型和移动平均模型的优点，可以更准确地捕捉数据的特征和结构。
ARIMA模型可以分为三个部分，即自回归部分（AR）, 差分部分 (I) 和移动平均部分 (MA)。
AR部分表示当前值与之前的值之间的关系，MA部分表示当前值与之前的误差之间的关系，I部分则表示对数据进行差分，使之趋于稳定。
通过对ARIMA模型进行参数优化，可以得到更准确的预测结果。
除了上述三种常见的时间序列预测模型外，金融数据分析中还可以使用其他模型，如时间序列分解模型、灰色预测模型等。
时间序列预测模型
时间序列预测模型时间序列预测模型是一种用于分析和预测时间序列数据的统计模型。
时间序列数据是指按照时间顺序记录的数据，它们是许多实际问题中常见的一种数据类型，如股票价格、气温变化、销售数据等。
时间序列预测模型的目标是根据过去的数据来预测未来的数据。
在时间序列预测模型中，最常用的方法是基于统计的方法和机器学习的方法。
本文将介绍常见的时间序列预测模型，包括移动平均模型、自回归模型、ARIMA模型和LSTM模型。
移动平均模型是最简单的时间序列预测模型之一。
它假设未来的值与过去的值的平均值有关。
移动平均模型有两种常见的形式：简单移动平均模型（SMA）和加权移动平均模型（WMA）。
简单移动平均模型是将过去一段时间内的观测值平均起来得到预测值。
加权移动平均模型是对过去观测值进行加权平均，加权系数表示观测值的重要性。
自回归模型是另一种常见的时间序列预测模型。
它假设未来的值与过去的值之间存在线性关系。
自回归模型有两种常见的形式：AR模型和ARMA模型。
AR模型是仅依赖于过去的值进行预测的模型，而ARMA模型是同时考虑过去的值和误差项进行预测的模型。
ARIMA模型是将自回归模型和移动平均模型结合起来的一种时间序列预测模型。
ARIMA模型包括三个部分：自回归（AR）部分、差分（I）部分和移动平均（MA）部分。
自回归部分用于捕捉序列的自相关性，差分部分用于处理非平稳序列，移动平均部分用于捕捉序列的残差。
LSTM模型是一种基于循环神经网络（RNN）的时间序列预测模型。
循环神经网络具有记忆功能，能够对序列数据进行建模。
LSTM模型通过引入门控机制来控制传递的信息量，从而更好地捕捉序列数据中的长期依赖关系。
在应用时间序列预测模型时，需要对数据进行预处理。
预处理步骤包括去除趋势和季节性、平稳性检验、差分等。
对数据进行预处理可以提高模型的准确性和预测能力。
选择合适的时间序列预测模型需要考虑多个因素，包括数据特性、模型复杂度、准确性等。
基于人工智能优化的时间序列预测模型的研究及应用
基于人工智能优化的时间序列预测模型的研究及应用基于人工智能优化的时间序列预测模型的研究及应用导言：时间序列预测一直是经济学、金融学、生物学、气象学等领域的重要研究内容之一，它对于准确预测未来发展趋势和做出科学决策具有重要意义。
随着人工智能技术的迅速发展，基于人工智能优化的时间序列预测模型逐渐成为研究热点和应用领域。
本文将介绍基于人工智能优化的时间序列预测模型的研究进展，并探讨其在实际应用中的潜力和优势。
一、基于人工智能的时间序列预测模型简介人工智能技术是指模拟人类智能的方式和方法，如机器学习、深度学习、遗传算法等。
基于人工智能的时间序列预测模型主要通过模拟历史数据的规律和趋势，来预测未来的发展变化。
这种模型通常具有自适应性和非线性建模能力，可以灵活应对复杂的时间序列变化模式，提高预测准确性。
二、基于人工智能的时间序列预测模型研究进展1. 机器学习方法机器学习方法是基于大量历史数据进行训练，通过学习数据中的模式和规律，建立预测模型。
常见的机器学习方法包括支持向量机、决策树、随机森林等。
这些方法能够处理高维数据，适用于各种时间序列预测问题。
2. 深度学习方法深度学习方法是一种基于神经网络的模型，可以自动提取数据中的特征。
常用的深度学习模型包括循环神经网络（RNN）、长短期记忆网络（LSTM）和卷积神经网络（CNN）。
这些模型在处理时间序列预测问题时具有较好的性能和稳定性。
3. 遗传算法遗传算法是一种优化算法，通过模拟生物进化原理，通过选择、交叉和变异来不断优化模型参数，以得到最优解。
遗传算法对于时间序列预测中的参数优化和模型选择具有很大的帮助。
三、基于人工智能的时间序列预测模型应用1. 经济领域时间序列预测在经济领域具有重要应用价值。
通过基于人工智能优化的时间序列预测模型，可以预测股市走向、物价水平等重要经济指标，帮助投资者和决策者制定有效的投资策略和经济政策。
2. 气象预测天气预测对人类生产和生活有着重要影响。
多变量时间序列预测模型研究
多变量时间序列预测模型研究随着人工智能技术的不断发展，多变量时间序列预测模型成为了研究的热点。
在金融、气象和交通等领域，多变量时间序列预测模型可以帮助人们更好地了解历史数据和趋势，对未来变化作出合理的预测。
本文将围绕多变量时间序列预测模型展开讨论，探究其相关理论及实际应用。
一、多元时间序列预测的基本概念一般来说，时间序列是指经过时间排序的数据集合，而多元时间序列（Multivariate Time Series）则是指包含两个或以上的变量的历史数据序列。
在多元时间序列中，每一个变量都有可能影响其他变量，而变量之间的相互作用又会更加复杂。
因此，如何建立适合的模型来预测多个变量的变化趋势，一直是多元时间序列预测研究的难点之一。
二、多元时间序列预测模型的分类目前，多元时间序列预测模型主要可以分为两类：基于向量自回归模型（VAR）的方法和基于神经网络的方法。
1. 基于向量自回归模型的方法VAR是对多元时间序列的常用建模方式。
它将多个变量的历史数据集合作为输入，以出现在当前时点的所有前期变量值作为预测变量。
在VAR中，各个变量之间是相互独立的，也就是说每个变量都有自己的自回归模型（Autoregressive Model）。
虽然VAR方法看似简单，但它可以捕捉到变量之间的相互影响，因此在多变量时间序列预测中有着广泛的应用。
2. 基于神经网络的方法基于神经网络的方法可以更好地处理多元时间序列中复杂的关系，包括变量之间的多种非线性耦合关系。
神经网络方法将多元时间序列当作输入信号，并使用人工神经元网络来构建时间序列预测模型。
在这种方法中，神经元之间的连接是不断调整的，模型能够自适应地处理非线性数据关系。
因此，神经网络在金融市场预测、天气预报等领域得到了广泛的应用。
三、多元时间序列预测模型的应用案例1.金融市场预测多元时间序列预测模型在金融市场的应用非常广泛。
例如，多变量时间序列模型可以用来预测股票、期货市场价格变化。
多变量时间序列预测模型研究及应用
多变量时间序列预测模型研究及应用随着各行各业的数据不断增长，如何有效地进行数据分析和预测成为了现代社会所关注的问题。
多变量时间序列（Multi-Variate Time Series，简称MVTS）预测模型是一种可以有效解决这个问题的方法。
本文将介绍该方法，以及其在实际应用中的重要性和可行性。
一、多变量时间序列预测模型概述所谓时间序列，指的是随着时间推移，数据以特定的顺序不断产生。
比如股票价格、气温、交通流量等等。
因为时间序列数据具有时序关联性，因此可以通过历史数据来预测未来趋势。
而所谓“多变量”，则是指在预测过程中，考虑了多个影响因素的情况。
比如，预测某城市未来一周的空气质量，可能需要考虑气象数据、交通拥堵状况、工厂排放情况等多个因素。
因此，多变量时间序列预测模型可以帮助我们更准确地预测未来。
传统的时间序列模型主要有AR、MA、ARMA、ARIMA等。
而MVTS模型则是在此基础上进行了扩展和改进，加入了多个过程变量或者多个之间变量的关系。
常用的MVTS模型有VAR、VECM、VARMA、VARX等。
VAR 模型（Vector Autoregression Model）是多变量时间序列模型中最常用的一种模型。
它是一种基于线性回归的方法，通过历史时间序列数据来预测未来一段时间的数据。
该模型并不依赖于特定的假设，因此在实际应用中有较广泛的适用性。
二、多变量时间序列预测模型的应用多变量时间序列预测模型在经济学、金融学、环境科学、气象学等领域都有着重要的应用。
下面将以几个实际案例来说明：1、经济学：以 GDP 和通货膨胀率为例，通过 VAR 模型预测未来几年的经济发展趋势。
同时，还可以考虑其他影响因素，比如政策变化、市场需求等。
这些因素的加入可以提高模型的预测准确度。
2、金融学：以股票价格为例，通过 VAR 模型预测未来股票的价格变化。
同时，可以考虑主要政策、市场需求等变量的影响。
通过这种方法，可以为投资者提供有用的决策参考。
一种新的时间序列组合预测模型及其应用
～ ～ ～
Ｚ Ｚ
；
３ ） 计算 主成分 贡献 率及 累计 贡献率 ～ 仰
ｍ
贡 献 率 ： Ａ ／ 善 Ａ ， ｉ ＝ １ ， ２ ， … ， ｐ ； 累 计 贡 献 率 ： ／ ｊ 砉 ｌ Ａ ， １ ， ２ ， … ， ｐ 。
p5各主成分得分2多层前馈网络与bp学习算法z11z12z21z22znizn280年代中期以rumelhart和mcclelland为首提出了多层前馈网络mfnnmultilayerfeedforwardneuralnetworks的反向传播bpbackpropagation学习算法简称bp算法其是有导师的学习是梯度下降法在多层前馈网络中的应用卜1621网络结构多层前馈网络的结构见图1所示my是网络的输入输出向量每一神经元用一个节点表示网络由输入层隐层和输出层节点组成隐层可一层也可以多层图1中是单隐层前层至后层节点通过权联接
，
１ ． ２主成 分分 析的 计算步 骤 １ ） 计算 相关 系数矩 阵
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其 中 （ ， ＝１ ， ２ ， …， ｐ ） 为原变 量 与 的相 关系数 ， 且ｒ ＝ ｒ ， 其 计算公 式 为
，
（ ｘ ｋ ｉ ｘ ） （ 一 ｆ ）
ｒ ／ ｊ — 兰 ＝＝ ＝ ＝ ＝
目（ ２ ０ １ ２ Ｐ Ｙ ０ ８ ） ； 攀枝花学院校级科研项 目（ ２ ０ １ ２ Ｙ Ｂ ２ １ ） ； 攀枝花学院院级科研创新项 目（ Ｙ ２ ０ １ ３ － ０ ４ ） 。
中图分 类号 ： Ｔ Ｐ １ ８ ３ 文献标识码 ： Ａ 文章编号 ： ２ ０ ９ ５ — ０ ０ ６ ３ （ ２ ０ １ ３ ） ０ ６ — ０ ０ ５ ９ — ０ ６ 收稿 日期 ： ２ ０ １ ３ － ０ ８ － １ ２
神经网络中的时间序列预测模型详解
神经网络中的时间序列预测模型详解时间序列预测是一种重要的数据分析和预测方法，广泛应用于金融、交通、气象等领域。
神经网络作为一种强大的机器学习工具，在时间序列预测中也发挥着重要作用。
本文将详细介绍神经网络中的时间序列预测模型。
一、时间序列预测的基本概念时间序列是指按时间顺序排列的一组数据，具有时间相关性。
时间序列预测的目标是根据过去的观测值，预测未来的值。
常见的时间序列预测方法包括移动平均法、指数平滑法和ARIMA模型等。
然而，这些传统方法在处理复杂的非线性时间序列时表现不佳，而神经网络能够更好地捕捉数据中的非线性关系。
二、前馈神经网络模型前馈神经网络（Feedforward Neural Network）是一种最基本的神经网络模型，也是时间序列预测中常用的模型之一。
它由输入层、隐藏层和输出层组成，每个神经元与相邻层的神经元完全连接。
前馈神经网络通过学习输入和输出之间的映射关系，实现时间序列的预测。
在时间序列预测中，前馈神经网络通常使用滑动窗口的方式进行训练。
滑动窗口是指将时间序列划分为多个子序列，每个子序列包含固定长度的历史观测值作为输入，下一个观测值作为输出。
通过训练神经网络，使其能够根据历史观测值预测下一个观测值。
三、循环神经网络模型循环神经网络（Recurrent Neural Network，RNN）是一种具有记忆功能的神经网络模型，能够处理时间序列数据。
与前馈神经网络不同，循环神经网络在隐藏层之间引入了循环连接，使得网络能够保存过去的信息并传递到未来。
在时间序列预测中，循环神经网络通常使用长短期记忆网络（Long Short-Term Memory，LSTM）或门控循环单元（Gated Recurrent Unit，GRU）作为隐藏层的组成单元。
这些单元通过门控机制来控制信息的流动，有效解决了传统RNN中的梯度消失和梯度爆炸问题。
四、卷积神经网络模型卷积神经网络（Convolutional Neural Network，CNN）是一种在图像处理领域取得巨大成功的神经网络模型，近年来也被应用于时间序列预测中。
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k ( x t , xt ) ( 4)
= arg min{ a T Kt - 1 a - 2 a T k t - 1( x t ) + k tt } 由式 ( 4 ) 可得 a t =
1 K! t - 1 kt - 1 (
3
增量核空间独立向量组合预测算法
x t ) . 为了 使 ! Kt - 1 不具有 Kt 条件
假设有时 间序 列 { x t , t = 1, 2, } , 通 过时 间窗 长 度为 l 的时间窗将时间序列分割成为如下形式的数据 { ( xt , yt ) | x t = ( x t - l , xt 1+ 1,
数太大、 占用内存过多 和易造 成过 拟合 等缺点 , 应 该限 制 Dt 的规模 , 在 此 引 入 近 似 线 性 依 赖 ( Approximate Linear Depen dence, ALD) 条件 : ! t
第 12A 期 2006 年 12 月
电 子 学 报 ACTA ELECTRONICA SINICA
Vol. 34 No.模型研究
王 军, 彭喜元, 彭 宇
( 哈尔滨工业大学自动化测试与控制系 , 黑龙江哈尔滨 150080)
摘 要 : 针对复杂时间序列难以使用单一预 测方法进行有效预测的问题 , 本文提出一种新型多分 辨率增量预测 模型 . 该模型首先使用经验模式分解方法对复杂时 间序列分解 , 然后对各分量分别进行增量核空间独立 向量组合预测 建模 , 最 后对各个 分量预测结 果等权求 和集成为综 合预测结果 . 该预 测模型可 以实现对复 杂时间序 列的快速实 时预 测 , 实验结果显示该模型在复杂时间序列 预测上有良好的性能 . 关键词 : 复杂时间序列 ; 预测 ; 经验模式分解 中图分类号 : TP391 文献标识码 : A 文章编号 : 0372 2112 ( 2006) 12A 2391 04
t- 1
[ 9]
以使用 Dt - 1中独立变量进行 拟合 , 则可得 相应的 最优拟 合系 数 a = ( a1 , a 2,
m t- 1
) T: ( x t) %
m t- 1
a = arg min %
a m
i= 1 t- 1
∃ ai
( xi ) -
= arg min
a a
i, j = 1
∃ a iajk ( x i, x j ) - 2 ∃ ajk ( xj , x t) +
收稿日期 : 2006 08 22; 修回日期 : 2006 11 13
2392
电
子
学 可得
报 wt = (
t T - 1 t) T t yt =
2006 年 Kt
1 T ty t
线性信号时会发生能量向高频泄露 , 产生虚假频谱成分 . 相空 间表示法和时间延迟嵌入方法在高噪声情况下将无法重构与 真实物理过程微分同胚的动力系统 . 由于上述这些方法很难 处理现 实世界 中非线性 、 非 平稳 随机信号 , 人们迫 切 需求 一种 新型 处理 方法 . 1998 年 , Norden E.Huang 提出一种适 用于 分析 和处理 非线 性、 非平 稳随 机信 号的 新 方法 HHT 变 换 ( Hilbert Huang Transform, HHT ) [7] . HHT 变换由两个步组成 : 第一步 将任意 信号分 解为若 干本征 模式分量 ( Intrinsic Mode Function, IMF) 和一 个余 项 , 该步 骤称 为经验模式 分 解法 ( Empirical Mode Decomposition, EMD) ; 第二 步对每个本征模式或 余项 进行 希尔伯 谱分 析 ( Hilbert Spectral Analysis, HSA) . 本征模式分量 必须满足下面两个条件 : ( 1) 在整个数据序列中 , 极值点的数目与过零 点的数目必 须相等或至多相差一个 ; ( 2) 数据序列极大值点 确定的 上包络 和极小 值点所 确定 的下包络关于时间轴对称 . 经验模式分解的主要过程如下 : ( 1) 找到待分析信号的全部极大值和极小值点 , 利用三次 样条函数分 别把他们拟合 为该信号 的上下 包络线 , 计 算出两 包络线的均值 , 进而求出待分析信号和均值的 差值 h ; ( 2) 若 h 不满足 IMF 的要 求 , 则 重复上 述过程 若干次 , 使 得新的 h 满足 IMF 的 条件 ; 若 h 满足 IMF 的要 求 , 则令 h 为 原信号的第 1 个 IMF, 并求出原信号与该 IMF 的差值 r ; ( 3) 将 r 作为待 分解信 号 , 重 复以上 过程 , 直 到所剩 余信 号为单调信号为止 . 从上面 叙 述 可以 知 道 EMD 分 解 过 程 的 时 间 复杂 度 为 O ( n) , 其中 n 为时间序列长度 .
def
m t- 1
, x t - 1) T , yt = x t , t = l + 1,
} , 其 中 x t 相当于
输入变量 , yt 相当于输出变量 . 预测问题的标准方法可以使用形如 f ( x ) = ! w, ( x )∀ 简 单参数化形式表 示 , 其中 w 为参 数 向量 , 为 映射 函数 , !# , #∀ 表示内积 . 函数 可以为线 性函数 , 也 可以为非 线性函 数 , 函数 将原始数据 空间的 数据 映射 到一 个 Hilbert 空间 或特 征空间 . 当函数 为线 性函 数时 , 预 测问 题等 效于 线性 滤波 器构造问题 , 如 FIR、 RLS 算法等 , 但这些模型不适合于对非线 性时间序列预测 , 所以为 了对非 线性时 间序列 进行有 效预测 应该取函数 为非 线性 映射函 数 [ 8, 9] . 这 样预 测问 题可 以描
A Novel Real Time Predictor for Complex Time Series
WANG Jun, PENG Xi yuan, PENG Yu
( Department of Automatic Test and Control , H arbin Institute of Technology, Harbin, H eil ongjiang 150080, China)
( 3)
直接求解上述方程 会带来几个问题 : ( 1 ) 当数据集很大时保 存 Kt 等将占用很大的内存空间 ; ( 2 ) 模型的阶数目 等于时 刻 t 时数 据集中 数据 的个数 容 易造成过适 ; ( 3 ) Kt 条件数过大 , 这使得矩阵求逆不稳定 . 为了克服 上 述 问题 , 通 过 使用 近 似 线 性依 赖 条 件 ( Ap proximate Linear Dependence, ALD) 概 念 , 本 文提 出 一种 增 量 核空间独立 向量 组合 预测 算法 ( Incremental Independent Vector Combination Predicting algorithm in Kernel Space, IIVCPKS) . 该 算 法首先使用一些在核空 间独立的输入变量对后续输入变量进 行拟合 , 然后根据得到的拟 合权值 对独立 变量对 应的输 出变 量进行组合 , 组合结果作为后续输入变量所对应的输出值 , 即 预测值 . 此外 , 如果后续输入变量不能被已 有的独立变量很好 的拟合 , 则将该独立变量作 为一个 独立变 量加入 到独立 变量 集 ( 设独立变量集表示为 Dt ) . 下面详细 介绍 IIVCPKS 算 法的 原理 . 假设在 t 时刻有时 间序 列数据 库 DBt - 1 = { ( xi , yi ) , i = 1, 2 , 2, , t - 1 } 和核空间独 立变量 集合 Dt - 1 = { ( x i , y i ) , i = 1, , m t - 1, ( x i , y i ) & DBt - 1} , 则新 到的一 个输 入向 量 xt 可 , am
2
经验模式分解
因为自然物理过 程大多 数是非线 性和非 平稳的 , 这 就限 制了处理这些数据方 法的可 选择性 . 现有 的数据 处理方 法要 么是针对线性 非平 稳过 程的 处理 方法 , 如 小波 变换 、 Wagner Ville 分布和短时 Fourier 变换 , 要么 是针对 非线性 平稳且 统计 确定过程的处理方法 , 如相 空间表 示法和 时间延 迟嵌入 方法 等 . 小波 和短时 Fourier 变换 等方 法是 基于 Fourier 谱分 析的 , 通过可调时 频窗 函数 来进 行非 平稳 信号 的时 频 分解 , 在 处 理非平稳信号时可以 达到一 定的效果 . 但 使用谐 波来表 示非
Abstract: The task of complex time series predicting is hard to be accomplished with only one single predicting model. In this paper, a novel multi scale incremental predictor is proposed. This predictor decomposes the complex time series into a series of intrinsic mode functions ( IMF) and a residual signal w ith empirical mode decompo sition firstly, and then an Incremental Indepen dent Vector Combination Predicting algorithm in Kernel Space ( IIVCPKS) is constructed for predicting every IMF or residual sig nal. The propo sed predictor is competent for predicting the complex time series in real time. Experimental results showed that the propo sed method performed very well in the task of predicting complex time series. Key words: complex time series; predicting; empirical mode decomposition( EM D) 近年来的一个研究热点 . 本文将多分辨率经 验模式分解与非线性预测模型的在线 算法相结合提出一种 新型预 测模型 , 该模 型首先 使用经 验模 式分解方法对复杂时间 序列进行 n 阶分解 , 然后分 别对 n - 1 个本征模式分量和一个 余项分量进行增量核空间独立向量组 合预测建模 , 并利用各个分 量参数 之间的 关系减 轻正交 验证 求参数的次数 , 最后将这些 分量预 测结果 等权求 和集成 为综 合预测结果 . 通过对 4 个真实 复杂时 间序列 进行预 测的结 果 显示 , 本方法具有良好的预测性能 .