中国商业银行竞争力及影响因素分析：2002-2009年

［ 收稿 日期 ］ ２ １－０ —１ ０１ ５ ２
［ 基金项 目］ 国家 自 然科学基金项 目 （０ ７ １４ ；中国人民大学科学研究基金 （ ７ ８１ １） 中央高校基本科研
业 务费 专项 资金 资助） 项 目 （０ １ＸＮＢ ２ ） ０ ３
［ 作者简介］ 韩 松 （９３ ，女 ，辽宁沈 阳人，中国人民大学经济学院副教授 ； １７一） 姜 鹏 （９９ ） １８一 ，男 ，吉林 长 春人 ， 中 国人 民大 学经济 学 院硕 士研 究生。
商业银 行 是我 国金融 业 的主体 ，在 融资 活动 中 占主导地位 。银 行业 健康 发展 ，对 促进 我 国经济 增 长和 维持 经济 良好运 行起 着重 要作 用 。全面 度量 银 行 业 效率 ，对 我 国商 业银 行竞 争力 进行 全面 总结 和 评 价 ，并 找 出影 响竞 争力 的关 键 因素 ，有着 重要 的
感谢 匿名评 审人提出的修改建议 ，笔者 已做 了相应修改 ，本文文责 自负 。
经济理论与经济管理
功 能 。基 本 结 论 大 多 是 国有 银 行 效 率 低 于 股 份 制 银 行 效率 ，员 工 人 数 和 产 权 结 构 是 影 响效 率 的 主 要 因 素 。而 从 我 国 银 行 业 发 展 的 历 史 和 现 状 来
意义 。
现 自身 的利 润最 大化 ，上市 商业银 行 ，还要 为股 东 实 现最 大收 益 。不 同类 型 的银行 由于其 历史 发展 及 业 务特 点不 同 ，一 定有 着各 自不 同的优 势 。确 定银 行 各种 职能 的效率 ，为提高 我 国商 业银 行竞争 力 的 比较优 势提供 经验 分析 证据 和建议 ，这 是本 文 的主
要 目的 。
银行 作 为 金融 企 业 有着 多 种 特殊 性 质 和 职 能 。 从 社会 资 源配 置者角 度看 ，银 行作 为企业 要 实现 生
关 于 中 国银 行 业 效 率 的 研 究 很 多 ，但 大 多 是
单 一 效率 分 析 ，侧 重 于银 行 作 为 金 融 中介 的融 资
［ 中图分类号］Ｆ ３． ３［ ８ ０３ 文献标识码］Ａ ［ 文章编号］１０ －５ ６ （０ １ ７ ０ ６ ０ ０ ９Ｘ ２ １）０ 一Ｏ５ 一¨
产 的有效 率 ，即用 最小 的投 人生 产最 大 的产 出 ；从
一、Βιβλιοθήκη 引 言 服 务大众 的角度看 ，银 行要 为消 费者 提供周 到 、快 捷 、优 质 的服务 ；从经 营管 理者 角度看 ，银 行要 实
２ １ 年第 ７ ０１ 期
的技 术效 率 、纯 技 术 效 率及 规 模 效 率 ；］ 大 强 和 ［杨 ５
张爱武引入价格 因素 ，利用 Ｄ Ａ方法分析了银行 Ｅ 的成本效 率 和利润 效率 ；］ ［ 张健华 除利用 一般 的 ６ Ｄ Ａ 模 型进 行 效 率评 价 外 ，还 利 用 Ｍａｍｑ ｉｔ Ｅ ｌ ｕｓ 效
看 ，各类银行的特点和 比较优 势不 同 ，用 同一效
率 指标 评 价 不 能 体 现 我 国银 行 业 的 特 点 和 真 实 情 况 。本 文 为 了弥 补 这 一 缺 陷 ，从 银 行 的不 同 职 能 出发 ，定 义 了社 会 生 产 效 率 、服 务 效 率 、盈 利 效 率 和 成 长 效 率 四 个 效 率 指 标 ，利 用 Ｄ Ａ 方 法 ， Ｅ 基于 ２０－２０ ０ ２ ０ ９年 数 据 ，分 别 计 算 １ ４家 代 表 性 商业 银 行 的 ４个 效 率 值 和 动 态 效 率 变 化 ，分 析 其 各 自的竞 争 优 势 ，特别 是 对 比 国有 控 股 银 行 和 一 般 商 业 银 行 的竞 争 优 势 。并 结 合 Ｔ ｂｔ ｏ ｉ回归 模 型 ， 研 究 Ｄ Ａ 效 率 值 与 各 外 围 变 量 之 间 的 关 系 及 是 Ｅ 否存 在 显 著 影 响 。
率指 数对 我 国银行 业 近年来 的效 率变 化情 况进行 了 分析 ；１ 跃 洲 和 敦 梅 军 对 １ ［蔡 ７ １家 上 市 商 业 银 行 ２０ － ２０ 年 的 数 据 进 行 全 要 素 生 产 率 的 ０ ４ ０８ Ｍａｍｑ ｉ 指 数分 析 ，得 出我 国主要 商 业 银行 的生 ｌ ｕｓ ｔ 产率 变 动趋势 和 内外在 原 因 。］ ＿ ８ ２ ．在进 行效 率分 析基 础 上进 行 影 响 因素 分 析 。 朱南 等 人用 ＤＥ 和 Ｔｏ ｉ Ａ ｂｔ回归模 型 对我 国国有 商 业 银 行效 率进 行分 析 ， 为模 糊不 清 的产 权 关 系和 认 国有 商业 银 行 的低 盈 利 能力 是 效 率 低 下 的 重 要 原 因 ；］ ［姚树 洁等 人 利 用 Ｓ Ａ 方 法 估 计 银 行 的效 率 ， ９ Ｆ
有 控股 商 业银行 的效 率则 有很 大 提 升 ；股 权 结 构 会 影 响效 率 值 ，但 国有 股 与效 率 值 不 一定 负相
关 ，而外资股 和 效率值 正相 关 ，只对 于 生产效 率成 立 ，对于服 务 效率和 盈利 效率 刚好相 反 。
［ 关键 词 ］ 数据包 络 分析 ；银行 竞 争力 ；Ｔｏ ｉ ｂｔ回归
经济 理论 与经济 管理
２１ ０ １年第 ７期
中 国 商 业 银 行 竞 争 力及 影 响 因 素 分 析 ２ ０－２０ ０ ２ － ０ ９年
韩 松 姜 鹏
（ 中国人 民大 学经 济学 院，北 京 １ ０ ７ ） ０ ８ ２
［ 摘
要 ］ 本 文选取 中 国 １ 上 市 商 业银 行 作 为 研 究对 象 ，利 用 ２ ０－ ２０ ４家 ０ ２ ０９年 的数 据 ，
通 过定 义社会 生产效 率 、服 务效 率 、盈利 效 率和成长 效 率 ，研 究 中国银 行业 的整体 效率 、效 率值 动态 变化和各 银 行 的效 率 情况 。结果 表 明 ，四大 国有 控股 商 业银行 与 一般股份 制银 行和 城 市商业
银 行相 比，其社会 生产 效 率 、盈 利效 率过低 ，但如果 将 投入 变量 中的员工数 目换 为工 资薪酬 ，国