基于分形的交易方法
分形的基本原理与炒股应用
分形的基本原理与炒股应用1. 什么是分形分形是一种数学概念，描述了自相似性的特征，在自然界和人类创造的事物中广泛存在。
简单来说，分形是指物体的一部分或整体的结构在不同的尺度下具有相似的形状或图案。
分形的研究已经在许多领域得到了应用，如自然科学、艺术、金融等。
2. 分形的基本原理分形的基本原理可以概括为以下几点：2.1 自相似性自相似性指的是物体的一部分与整体的结构相似。
这意味着无论在什么尺度上观察，物体都会呈现出相似的形状或图案。
例如，树枝的分支形状、山脉的形态和脑部神经元的结构都呈现出自相似性。
2.2 不规则性分形的形状通常是不规则的，并且无法用简单的几何形状来描述。
分形对象的边界是复杂且粗糙的，没有固定的线条或曲线。
这种不规则性使得分形对象在尺度放大或缩小时产生非常丰富的细节。
2.3 不可压缩性分形的不可压缩性指的是无法用有限的信息来完全描述分形对象。
无论尺度有多小，分形对象的细节都是无限的，因此无法通过有限的数据来完全描述。
这使得分形研究成为一个复杂而有挑战性的领域。
3. 分形在炒股中的应用分形理论在金融领域的应用非常广泛，特别是在炒股中的技术分析中经常使用。
以下是分形在炒股中的一些应用：3.1 分形图形模式识别分形的自相似性特点可以用于识别股票价格图中的重要模式。
分形图形模式通常被认为是价格趋势的标志，可以帮助炒股者预测股票价格的未来走势。
例如，股票价格图中的分形形态可以用来确定重要的转折点或趋势的延续。
3.2 分形维度的计算分形维度是描述分形对象的尺度不变性的一个指标。
在炒股中，可以通过计算股票价格图的分形维度来评估价格波动的复杂性和随机性。
较高的分形维度表示价格波动较为复杂，可能需要更多的技术分析来预测未来走势。
3.3 分形振荡指标的应用分形振荡指标是基于分形理论的技术指标，用于判断股票价格的超买和超卖情况。
通过计算价格波动波峰和波谷之间的比例可以得到分形振荡指标的数值。
炒股者可以根据分形振荡指标的数值来执行买入或卖出交易策略。
通达信分形指标
通达信分形指标分形理论在技术分析领域中占据着重要地位。
通达信分形指标是一种常用的技术指标，能够帮助投资者识别市场趋势的转折点，提供有效的买卖信号。
本文将介绍通达信分形指标的原理、应用方法以及实例分析，以帮助读者更好地理解和应用该指标。
一、通达信分形指标的原理通达信分形指标基于分形理论，该理论认为市场的走势具有自相似的特征，即小的价格波动模式与大的价格波动模式相似。
分形指标通过检测市场价格图表中的极值点，来捕捉和识别趋势的转折点。
分形是指市场中的价格波动形态，具有以下特征：1）每一个分形都有自己明确的顶点或者底点；2）它们是非对称的，即上升趋势中的分形形态与下降趋势中的分形形态不同；3）分形具有扩散特性，也就是说，一个分形的形状会在未来的价格波动中重复出现。
通达信分形指标通过寻找市场价格图表中的极值点，来确认分形的形成。
一般情况下，上升趋势中的分形由上下两个相邻的高点和低点组成，而下降趋势中的分形则由上下两个相邻的低点和高点组成。
二、通达信分形指标的应用方法通达信分形指标的应用方法较为简单，以下是一些常见的应用方法：1. 识别趋势转折点：当市场价格形成一个完整的分形时，可以判断该分形是一个高点还是一个低点。
如果市场形成的是一个上升趋势的分形，说明市场即将出现下降趋势；如果形成的是一个下降趋势的分形，说明市场即将出现上升趋势。
2. 确定波段交易的买卖点：根据分形的形成和变化规律，可以确定波段交易的买卖点。
当一个上升趋势的分形形成后，投资者可以在其顶点附近做空；当一个下降趋势的分形形成后，投资者可以在其底点附近做多。
3. 结合其他指标确认交易信号：分形指标可以与其他技术指标结合使用，以确认交易信号的有效性。
例如，结合移动平均线指标，当分形信号与移动平均线的黄金交叉或死亡交叉同时出现，可以增强买卖信号的可靠性。
三、通达信分形指标的实例分析下面通过一个实例来演示通达信分形指标的具体应用。
以某股票的日线图为例，当市场形成一个完整的上升趋势分形时，投资者可以在分形的顶点附近设定卖出点，以获取较好的收益。
fractals指标
fractals指标Fractals指标是基于“分形几何”理论的技术分析指标。
所谓分形，是指在任何比例上的自相似性，即某个结构中的一部分在其它层次的结构中也有出现，而且出现的方式和规律相同。
Fractals指标利用这种分形特征，通过寻找市场重要的高低点，来提供交易指示。
举个例子，我们可以看一看日图中的全球最大资本管理公司：贝莱德，分形指示的效果。
从图中可以看出分形指标的效果非常不错，几乎在每个市场波动中，都有明显的高低点形成。
（图1：贝莱德点差日线图）图中显示的圆圈就表示了分形点，当市场走势突破分形点时，就会有较大的概率进一步走向相反的方向。
因此，分形指标可以被看作是一种密实的支撑和阻力水平的交叉确认技术，可以帮助交易者确认市场的趋势和方向，从而更好地制定交易策略并做出决策。
Fractals指标通过寻找市场中的“波峰”和“波谷”来确定价格的发展方向。
在图表中，每个波峰和波谷都被认为是一个分形点。
分形点有两种形式：上行的分形点（表示市场中的“波峰”）和下行的分形点（表示市场中的“波谷”）。
在一个典型的分形指标中，至少需要四个连续的价格点才能形成一个波峰或波谷。
在分形指标中，波峰通常表示最高价，并伴随着分形点的出现。
波谷则表示最低价，通常也会有分形点的存在。
通过寻找这些分形点，分形指标可以提供有关价格的重要信息：市场的高低点和未来价格的方向。
在计算分形指标时，我们需要寻找这里所说的“运行最高价”和“运行最低价”。
在确定“运行最高价”时，我们需要首先找到当前价格周期中的最高价。
然后，我们需要观察此价格点左侧的两个价格点。
如果当前最高价比这两个价格点都高，那么我们就找到了一个波峰点，表示当前市场的高点。
反之，如果当前最高价并不比这两个价格点都高，那么我们将跳过这个点，继续寻找下一个点。
相应地，当我们确定“运行最低价”时，我们需要找到当前价格周期中的最低价。
然后，我们需要观察此价格点左侧的两个价格点。
如果当前最低价比这两个价格点都低，那么我们就找到了一个波谷点，表示当前市场的低点。
基于分形插值方法的股票价格模拟
关键词 ： 分形插值 ； 自相 似 ； 股票价格 ； ａ ａ Ｍ ｔ ｂ数学软件 ｌ
中图 分 类 号 ： ７ ０１４ 文献标识码 ： Ａ 文 章 编 号 ：００— １２ ２０ ）３一 ０ ６一 ３ １０ ２ ６ （０ ８ Ｏ ｏ ２ Ｏ
传统的数学插值函数或曲线（ 拟合函数都是用一组基 函数的线性组合来表示的 ， 面） 通常用的基函 数为 多项 式 、 理 函数 或 三角 函数等 ， 有 而分 形插值 函数 目前是 由迭 代 函数 系统 来 实 现 的 ， 而 形成 了一 从
分形 插值 函数 （ ｒｃａ Ｉｔｒｏ ｔｎＦ ｎｏ ， Ｆａｔ ｎｅｐｌｉ ｕ ｔｎ 以下 简称 ＦＦ ｌ ａｏ ｉ Ｉ） 是美 国数 学家 Ｍ． 。 ａ ｌｙ １８ Ｆ Ｂ ｍｓ 在 ９６ ｅ
年首 先提 出 的． 这种 函数 的 图像 可 以近似 描述 那些 欧 氏几何 不 能 很好 描 述 的物 象 ， 海岸 线 、 林顶 部 如 森 起伏 的曲线 、 的轮廓 、 的形 状 等 ， 山 云 并且 还提 供 了处理 实验 数据 的新方 法 。 如表 明人体 在一段 时 间 内脉
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分型战法实盘操作技巧
分型战法实盘操作技巧In trading, mastering the art of using fractal warfare techniques is crucial for success. 分型战法是一套非常有效的操作技巧，可以帮助交易者更好地把握市场走势。
By understanding how to identify and interpret different fractal patterns on price charts, traders can make more informed decisions and optimize their trading strategies. 了解如何识别和解读价格图表上的不同分型形态，交易者可以更准确地把握市场变化，优化自己的交易策略。
Fractal patterns can provide valuable insights into market trends, reversals, and potential entry and exit points. 分型形态可以为交易者提供有价值的市场走势、反转以及潜在入场和出场点的洞察。
Therefore, developing a deep understanding of how to effectively apply fractal warfare techniques in real trading scenarios is essential for achieving consistent profitability in the financial markets. 因此，在真实的交易场景中，深入了解如何有效应用分型战法技巧，对于在金融市场中实现稳定盈利至关重要。
One key aspect of utilizing fractal warfare techniques in live trading is the ability to identify high-probability trade setups based on fractal patterns. 在实盘交易中运用分型战法的一个关键方面是能够根据分型形态识别潜在高概率的交易机会。
如何利用分形把握股票买点汇总
如何利用分形把握股票买点【核心提示】分形是在多空双方力量的对比原理上建立的理论。
为了大家能够理解分形,请大家把自己的手掌伸出来,观察自己五根手指的结构。
当你把手举起来的时候,中间的手指一定是最高的,两边依次下降,这就是典型的上分形,反之当你把手掌指尖冲下的时候就是典型的下分形。
下面我们将具体讲解分形的原理以及如何利用分形来把握股票的买点方面的知识。
一、分形的原理与分形的确立在股市中分形的构成就像我们的手指一样,最少由5根K线构成,以中间的K线为准,前后的两根K线最高点都低于中间K线的高点为上分形,前后的两根低点都高于中间K线的低点为下分形。
需要注意的是在确定分形时,如果当天的K线高点与前一高点(或当日K 线的低点与前一低点相同时,当天的K线将不列入5根K线之内,需等待第6根K线的确认。
二、关注涨停板之后的分形涨停的股票是这个市场中强势的股票,有主力的可能性较大,当天的涨停也主要是主力发力的作用,因此它的位置对后期的影响很大。
如果后期股价回调能够在这个涨停板的K 线范围之内止跌,就是我们要重点关注的股票。
一旦股价在后期的调整之中形成下分形,就需要投资者及时把握。
笔者再次强调涨停的目的,是为了强调强势,只有强势的股票才更容易给投资者带来收益,正所谓“强者恒强”。
三、买点的把握1.静态上的买点(1涨停板之后下分形出现的买点一只股票在不断的上升趋势中总是会有回调的时候,只是回调的幅度有的时候无法判断。
下分形的出现是上升趋势中回调止跌企稳的位置,它给我们提供的是股价二次拉升的买入点。
注意此买点只适合于上升趋势。
图1——双钱股份(60062309年8月12日—10月16日日线图如图1所示,图中A、B处就是下分形出现的位置,随后该股都出现了连续的拉升。
需要说明的是利用下分形买入并不是每次都能成功,如果下分形出现之后股价下跌,那么原有的下分形的低点位置就是我们考虑风险控制的位置,因为后期股价跌破了这个分形的低点,就会在股价的走势上面形成高点下降低点也同时下降的走势,这样股价就会形成下降趋势。
分形的基本原理
混沌理论之分形交易系统的基本原理分形也叫碎形，英文叫Fractal---交易的起始！一、分形原理分形是利用简单的多空原理而形成。
当市场上涨的时候，买方追高价的意愿很高，形成价格不断上升，随着价格不断上升买方意愿也将逐渐减少，最后价格终于回跌。
然后市场进入一些新的资讯（混沌）影响了交易者的意愿，此时市场处于低价值区，买卖双方都同意目前的价格区，但对于价格却有不同的看法，当买方意愿再度大于卖方意愿时价格就会上涨，如果这个买方的动能足以超越向上分形时，我们将在向上分形上一档积极进场。
下跌时原理亦同。
二、分形结构分形是由至少五根连续的K线所组成。
向上的分形中间的K线一定有最高价，左右两边的K 线分别低于中间K线的高点；向下的分形中间的K线一定有最低价，左右两边的K线分别高于中间K线的低点；你可以现在举起手，观察自己五根手指的结构，就是典型的向上分形。
这是最典型的也是最基本的分形结构；若中间的K线同时高于和低于左右两边的K线，那么它即是一个向上的分形又是一个向下的分形。
需要注意的是如果当天的K线最高点或最低点与前面一根K线的高点或低点相同时，需要等待后一根K线进行确认。
分形是证券混沌操作法的入场系统，也是鳄鱼苏醒时的第一个入场信号。
一个分形产生后，随后的价格如果有能力突破分形的高点或低点，我们便开始进场。
在证券混沌操作法中，一个有效的分形信号，必须高于或低于颚鱼线的牙齿。
当有效的分形被突破后，只要价格仍然在鳄鱼线唇吻的上方或下方，我们便只在下一个分形被突破时进行顺势交易。
分辨向上分形时我们只在乎高点的位置，观察向下分形时则只在乎低点的位置。
在找寻分形时必须注意几点：1.如果某一天的K线最高价与前一天K线的最高价相同，那么该天的K线将不列入五根手指头之内，此时就需等待第六根K线的确认。
2.向上与向下分形可由一根K线来完成，因为它都符合上下分形的结构原理。
3.向上与向下分形可共享周边的K线。
三、分形的用法分形可以透露许多市场行为结构的演变讯息，当市场在高高低低之间波动时，我们可以藉由了解分形的行为而改善我们的交易绩效。
分形突破战法
解决方案（二）
• 该出手时就出手。前面说了，市场只有15% 到30%左右的时间才会选择方向，而此时才 是我们出手的时机。必要时你仓位甚至可以 比平时更重一些。那么问题来了------
• 如何识别交易性机会！？
分形突破来帮你
• 概述：分形的形态是一种简单的形态。市场总会向
一个方向或另一个方向运动。在一段时间之后，有意 愿的所有买家都已经买进（在上涨行情中），市场便 因缺少买家而回落。然后某些新的信息（混沌）开始 影响交易者们。新一轮的买进开始注入。而市场在发 现对价值存有异议而就价格达成协议的位置之后，就 会随之上涨。如果动量与买家的力量强劲得足以超过 紧邻的前一个分形，我们会在那个分形的最高价之上 一个价位处放置一个买单。
分形突破基本图例
分形突破技术定义
• 定义：一系列的至少5根连续的价格线，其中 最高的高价之前有两个较低的高价，而之后 亦有两个较低的高价（相反的构造则适用于 卖出分形）。
近期油的图例
实战分析（1）
实战分析（2）
谢形突破战法
分析师：黑狐
交易者的困惑
很多有经验的投资者觉得在这个市场赚钱很容易， 但是守住利润很难，通常会碰到以下两种情况： 1.方向对了，开始盈利了却担心利润回吐而过早了 结离场；
2，方向对了，也盈利了，觉得高枕无忧放心做自己 的事情了，结果行情突变了
交易者的解决方案
• 针对上述问题，很多交易者绞尽脑汁也 想不到合适的方案，在没有行情的时候也在 交易，而且把止损设置的比较小，因此经常 被打止损。行情比较大的时候又不去设止损， 而一旦看错方向损失是很严重的。 • 因此到很多交易者目前为止没有合适的 解决方案。
解决方案（一）
• 第一，了解市场。所有市场的模式都是大部 分时间里哪儿也不去，而只在很少（15%－ 30%）的时间内有可以识别的趋势。所以控 制好你的手，如果你有多动症的话，尤其注 意。 • 第二，别自作聪明。在市场没有方向时别以 为自己找到了波动的规律，用小的止损去博 小的盈利，好像看起来胜算率还不错，但是 往往只是一厢情愿。
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分形周期完成
可能性（1）：逐步拓展成更大的分形结构
分形周期完成
可能性（2）：完成更大的分形结构
分形周期完成
止损点
例1：600104上海汽车
例2：南方航空
例3：中国石化
例4 宝钢股份
例5 南方航空
当价格分形不再拓展，开始逐级完成时候卖出
卖点
可能性（1）：逐级完成分形周期
基于分形的交易方法
俞世典
一、把握市场趋势
个股买卖时机选择的第一条准则：在整个 市场将要上升或整个市场处于上升趋势中买 入个股；在整个市场将要下跌或整个市场处 于下降趋势中卖出个股
如果个股的买卖与整个市场的趋势相反， 对于大资金来说很难操作
二、买卖的时机选择
当大尺度价格分形周期完成，小价格分形开始拓展时买入
这样，通过计算后，A证券可以买入25 万股，所占资金为327.5万元。经过仓位控 制这个过程后，如果A证券将来的价格往下 走，跌破止损位，止损出来的亏损为２０万 ，占帐户原有资产的２％
四、将价格走势标准化
1、价格走势与买入点
Density 1.0
Price 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1
可能性（2）：拓展更大尺度的分形周期
止损点
例1：上海汽车
卖点
例2 中国联通
卖点
价格分形理论的交易规则：
当价格趋势有利于交易方向时，获得尽可能高的收 益——看对方向，挣大钱
当价格趋势不利于交易方向时，尽可能早的了结头 寸——看错方向，亏小钱
期望收益=盈利×盈利概率＋亏损×亏损概率
三、买卖数量的确定
股票价格分布基本无规则
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
2、标准化的价格走势与买入点
Density
0.14
Std_price
0.12
0.10
0.08
0.06
பைடு நூலகம்
0.04
0.02
标准化股票价格分布形态
-7.5
-5.0
-2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
谢 谢!
交易非常重要的一环节，也是经常被忽视的 环节，就是仓位控制（position size）。仓 位控制就是在交易之前确定一个交易品种的 买入或卖出数量。
例1：一个帐户有1000万资金，允许帐户单次 最大亏损率为2%，某一证券A到了买入时 机，买入价13.10元，止损价为12.30元。 应该买多少？
买入数量=1000万×2%÷（13.10-12.30） =25万股