新巴塞尔协议与操作风险监管原则
新巴塞尔协议与操作风险监管原则
新巴塞尔协议与操作风险监管原则新巴塞尔协议（Basel III）是国际上对银行风险监管的一项重要准则，该协议于2010年由巴塞尔银行监管委员会发布，并于2013年开始逐步实施。
新巴塞尔协议的目的是提高银行的抗风险能力，减少金融危机的发生概率，保护整个金融系统的稳定性。
新巴塞尔协议与操作风险监管原则一起构成了全面的银行风险监管框架。
操作风险是指由不当操作、失误、内部系统故障以及外部事件等引起的损失风险。
这些风险可能发生在交易所执行、结算与备付、信息处理及系统以及人员、客户及外部事件等方面。
新巴塞尔协议对操作风险监管提出了一系列要求和原则。
首先，银行应该建立健全的内部控制体系，确保操作风险的有效管理和控制。
这包括建立适应银行规模和业务特点的风险管理框架，明确风险管理职责和权限，并采取措施提高员工的风险意识和操作技能。
其次，银行应该评估和量化操作风险，并建立相应的风险测量和管理机制。
协议要求银行使用适当的方法对操作风险进行测量和评估，并将其纳入整体的风险管理体系。
这有助于银行更好地识别、评估和管理操作风险，并采取必要的风险应对措施。
此外，新巴塞尔协议还推动银行加强对操作风险的监控和报告。
银行应确保及时监控操作风险暴露的情况，及时报告风险事件和风险指标，并向监管机构提供准确、全面和及时的操作风险报告。
最后，新巴塞尔协议要求银行建立适当的资本充足性框架，以应对操作风险可能导致的损失。
银行需要根据其操作风险的特征和规模，保持足够的资本储备，并采取风险敏感的资本补充措施，以应对不同水平的操作风险。
总之，新巴塞尔协议与操作风险监管原则共同构成了银行风险管理的重要框架。
通过建立健全的内部控制体系、评估和量化操作风险、加强监控和报告机制以及保持适当的资本充足性，银行能够更好地管理和控制操作风险，提高其整体的抗风险能力和稳定性。
这将有助于保护金融系统的健康发展，并减少金融危机的风险。
新巴塞尔协议（Basel III）和操作风险监管原则的出台，是对全球金融体系的一次重要调整和改革。
巴塞尔委员会对操作风险的界定
巴塞尔委员会对操作风险的界定操作风险的概念和重要性什么是操作风险操作风险是指由于内部过程、人员、系统或外部事件的失误或故障导致的损失风险。
这些损失可能是财务上的损失，也可能是声誉、法律或合规方面的损失。
操作风险的重要性操作风险是金融机构面临的主要风险之一。
它可能导致金融机构的资产损失、声誉受损、合规风险增加等问题。
因此，对操作风险的界定和管理至关重要。
巴塞尔委员会对操作风险的界定巴塞尔委员会的背景和作用巴塞尔委员会是一个国际性的金融监管机构，致力于制定全球金融监管政策。
其制定的《巴塞尔协议》被广泛应用于全球金融机构的监管和风险管理。
巴塞尔委员会对操作风险的界定巴塞尔委员会在其《巴塞尔协议》中对操作风险进行了界定。
根据该协议，操作风险是指由于内部失误、不适当行为或系统故障导致的损失风险。
这些损失可能是直接的财务损失，也可能是间接的财务损失或声誉损失。
操作风险的分类和影响因素操作风险的分类操作风险可以分为内部操作风险和外部操作风险。
内部操作风险是指由于内部机构、人员或系统的失误或故障导致的损失风险，外部操作风险是指由于外部事件、市场条件或竞争对手的行为导致的损失风险。
影响操作风险的因素操作风险受到多种因素的影响，包括但不限于： - 人员因素：员工素质、培训水平、激励机制等。
- 过程因素：内部流程、控制措施、审计机制等。
- 技术因素：信息系统、技术设备、网络安全等。
- 外部因素：市场环境、法律法规、竞争对手等。
操作风险的管理措施和监管要求操作风险的管理措施金融机构可以采取多种措施来管理操作风险，包括但不限于： 1. 建立完善的内部控制制度，明确岗位职责和权限。
2. 加强员工培训和教育，提高操作风险意识。
3. 建立风险管理部门，负责监测和评估操作风险。
4. 采用先进的信息系统和技术设备，提高操作效率和安全性。
5. 定期进行风险评估和内部审计，发现和解决潜在的操作风险问题。
监管对操作风险的要求监管机构对金融机构的操作风险管理提出了一系列要求，包括但不限于： 1. 设立独立的风险管理部门，负责操作风险的监测和评估。
新巴塞尔协议之操作风险及其管理框架
新巴塞尔协议之操作风险及其管理框架时间:2008-06-07 16:46来源:互联网作者:佚名点击: 165次操作风险概念的提出已有很久的历史，但是操作风险作为与市场风险、信用风险并列的三大风险之一却是近几年的事情。
1998年9月，巴塞尔银行监管委员会首次发布了《操作风险管理》，将操作风险正式纳入新巴塞尔协议的三大风险之中。
新协议把操作风险定义为“由于内部程序操作风险概念的提出已有很久的历史，但是操作风险作为与市场风险、信用风险并列的三大风险之一却是近几年的事情。
1998年9月，巴塞尔银行监管委员会首次发布了《操作风险管理》，将操作风险正式纳入新巴塞尔协议的三大风险之中。
新协议把操作风险定义为“由于内部程序的不力或过失，人员或系统问题和外部事件所造成损失的风险。
这一定义将法律风险包含在内，但排除了策略风险和信誉风险”。
2001年，巴塞尔委员会公布了操作风险的背景文件。
2003年2月，巴塞尔委员会公布了对操作风险管理的一系列原则。
一、操作风险的定义根据新巴塞尔协议，操作风险是指由于内部程序的不力或过失，人员或系统问题和外部事件所造成损失的风险，这一定义将法律风险包含在内，但排除了策略风险和信誉风险。
这个定义有以下几个特点：①关注内部操作，内部操作常常就是银行及其员工的作为或不作为，银行能够也应该对其施加影响；②重视概念中的过程导向；③人员和人员失误起着决定性作用，但人员失误不包括由于个人利益和知识不足的失误；④外部事件是指自然、政治或军事事件，技术设施的缺陷，以及法律、税收和监管方面的变化；⑤内部控制系统具有重要的作用。
在2005年三月二十八日，我国银监会有关部门负责人就《关于加大防范操作风险工作力度的通知》答记者问中，也给出了操作风险的解释：操作风险在于银行内部控制及公司治理机制的失效。
这种失效状态可能因为失误、欺诈，未能及时做出反应而导致银行财务损失，或使银行的利益在其他方面受到损失，如银行交易员、信贷员、其他工作人员越权或从事职业道德不允许的或风险过高的业务。
新巴塞尔协议和操作风险监管原则
?新巴塞尔协议和操作风险监管原则新巴塞尔协议和操作风险监管原则钟伟沈闻一摘要：一个典型的全面风险管理框架应该包含辨识和定义公司所面临的风险，评估它们的强度，使用各种手段来缓释风险，并且为潜在的损失配置资本和计提准备等基本要素，目前国际上优秀的商业银行主要是通过建立各种模型来完善风险管理系统的，但是不是所有的风险都能够很容易地被量化并且纳入模型之中。
90风险，????????????Morgan对于操作风险的定义是，操作风险是各公司业务和支持活动中内生的一种风险因素，这类风险表现为各种形式的错误、中断或停滞，可能导致财务损失或者给公司带来其他方面的损害。
英国银行家协会（BBA）将操作风险定义为“由于内部程序、人员、系统的不完善或失误，或外部事件造成直接或间接损失的风险”，从1998年至今，巴塞尔委员会对操作风险的定义均沿用了BBA的定义????????????。
????????????操作风险按风险类型可以分为四种，分别为内部操作流程，人为因素，体制因素和外部事件；按风险因素可以分为七种类型，包括：内部欺诈（Internal????????????fraud）；外部欺诈（Externalfraud）；雇员活动和工作场所的安全问题（Employm entpracticesand????????????workplacesafety）；客户、产品和业务活动的安全问题（Clients,products&busin ess????????????practices）；银行维系经营的实物资产损坏（Damagetophysical）等英国（这????????????。
此外，在BBA，ISDA，RMA所作的全球性调查中（该调查覆盖了54%的全球性大规模银行，5%的投资银行，5%的资产管理公司，9%的财务公司和27%的现金中心和零售银行），发现已有84%的银行实行了操作风险管理，其中30家机构有自己的操作风险定义和政策，24家机构对跨国公司操作风险进行评估，22家机构将操作风险与信用风险和市场风险相联系，19家机构执行和发展了操作风险自我评估体系，18家机构进行了操作风险管理训练。
新巴塞尔协议中操作风险的计量及运用
关键词 ： 新巴塞尔协议 ； 商业银行 ； 操作风险 ； 计 量运 用
０ 引 言
《 新 巴塞尔 协议》 对 银 行 面 对 的实 际 风 险 的 敏 感 度 提 高 了
资 本 要 求 ， 同 时也 对 商 业 银 行 操 作 风 险 计 量 提 出 了新 的要 求 ． 将 其 纳 入 风 险 管理 的框 架 。
中， 其基 本 原 则 在 于 要 求 监 管 机 构 必 须 根 据 银 行 的 风 险 状 况 和
３ 基 于新 巴塞尔协议 中操作风险计量及其运用
３ ． １ 风 险的 识别
风 险 的识 别 就 是 识 别 当 前 信 息 和 信 息 系 统 中 的 资 产 ， 判 断
面临的威胁 ， 分 析 相 关 的脆 弱 性 ， 从 而 识 别 相 应 的 风 险 。简 言 之， 风 险 的识 别 主要 包 括 识 别 资 产 、 识别威胁 、 识 别 脆 弱 性 三个
务 活 动 的始 终 。 因此 ， 操作风险管理 （ 如图 １ ） 必 须 贯 穿 到 整个 商
业 银行 各个 环节 中 。
信 誉 风 险
战略风险 ： 没有选择 “ 做 正 确 的事 情 ”
而 造 成 损 失 的 风 险
以及 对 银 行 实 行 更 严 格 的市 场 约 束 ， 也 就 是 所 谓 的新 协 议 的 三
各 个 项 目的监 管 意 见 。
（ ３） 市 场 纪 律
信 息 资 产 是 构 成信 息 系统 的基 本 组 成 部 分 。信 息 资 产 的界 定 和 赋值 是 整 个 工 作 的 前 提 。 资 产 是 企 业 、 机 构 直 接 赋 予 了价 值 而 需 要 保 护 的东 西 。它 可 能是 以多 种 形 式 存 在 ， 有无形的 、 有 形 的， 有硬件 、 软件 ， 有文档 、 代码 ， 也有服务 、 企 业 形 象 等 。参 照
巴塞尔协议讲解
巴塞尔协议讲解巴塞尔协议，全名为《关于国际银行间支付结算系统中主要风险事务的集中监控与控制原则》（Basel Committee on Banking Supervision），是由各国银行监管机构组成的巴塞尔银行监督委员会制定的国际金融监管准则。
该协议旨在通过规范银行资本充足率要求和风险管理，提高全球银行业的稳定性和抵御风险的能力。
本文将对巴塞尔协议的背景、内容和影响进行详细讲解。
一、背景介绍巴塞尔协议的起源可以追溯到20世纪70年代末期，当时国际金融市场的快速发展给各国银行带来了风险。
特别是像美国的雷曼兄弟公司倒闭和亚洲金融危机等事件，进一步加剧了金融市场的动荡和不稳定。
为了应对这些风险，国际银行监管机构开始制定一套全球性的金融监管准则，最终形成了巴塞尔协议。
二、协议内容解析1. 资本充足率要求巴塞尔协议对银行资本充足率提出了明确的要求，即银行的核心资本（Tier 1资本）要占到其风险加权资产的一定比例。
这一要求旨在确保银行在面对风险时有足够的资本储备，能够保证其业务的稳定和可持续性发展。
2. 风险管理要求协议要求银行建立健全的风险管理体系，包括风险识别、测量、监控和报告等方面。
银行需要根据不同的风险类别，制定相应的管理措施，并定期向监管机构报告其风险状况和管理情况。
通过加强风险管理，银行可以更好地抵御市场风险、信用风险和操作风险等。
3. 条件的灵活性巴塞尔协议充分考虑了各国银行业的差异性和特殊情况，对于一些国家或地区来说，可能根据其自身情况对协议的要求进行调整。
这种灵活性确保了协议的可适应性和可操作性，使得各国银行能够在一定程度上根据自身需要来执行协议要求。
三、对全球银行业的影响1. 提高银行的稳定性通过规范资本充足率要求和风险管理，巴塞尔协议有助于提高银行的稳定性。
银行在面临风险时具备更强的抵御能力，能够更好地维持其业务的连续性和可信度，从而减少金融市场的不确定性和动荡。
2. 加强国际金融监管合作巴塞尔协议为各国银行监管机构提供了一个共同的框架，在监管合作和信息共享方面起到了积极作用。
新巴塞尔协议之操作风险及其管理框架
空头市 场中的下跌幅度低于纽约证券交易所综 合指数 。套利者 就可以从跨市套利中获利 。
表 １ 跨 市场 套 利
主要市场指数期货 纽约证券交易所综合指数 基差
操作风险概 念的提 出已有很 久的历 史 ， 但是操 作风险作 为与市场风险 、 信用风 险并列的三 大风险之一却是 近几年的 事情 。９ ８年 ９月， １９ 巴塞 尔银行监管委 员会首次 发布了《 操作 风险管理 》 ，将操作风 险正式纳 入新 巴塞尔协议 的三大风险 之 中。新协议把 操作风险定 义为 “ 由于内部程序 的不力或过 失 ， 员或系统问题和 外部事件所造 成损失的风 险。这一定 人
三 、 品种 套 利 跨
施加 影响 ； 重视 概念 中的过程 导 向 ； 人 员和人 员失误起 ② ③
着 决 定 性 作 用 ， 人 员失 误 不 包 括 由 于 个 人 利 益 和 知 识不 足 但
一
④外部事 件是指 自然 、 治或 军事事件 ， 政 技术设施 的 跨 品 种 套 利 是 指利 用 两 种 不 向 的 具 有 相 互 替代 性 或 受 到 同 的失误 ； 以及法律 、 税收和 监管方面 的变化 ； 内部控制 系统 具 ⑧ 供求因素影响的品种之间的价差进行套利交易。由于不同品 缺 陷，
种对 市 场 变化 的 敏 感 程度 不 同 ，套 利 者根 据对 它们 发 展 趋 势 的 有 重要 的作 用 。
预测 。可以选择 多头套利或空头套利这种套利交易方法是根据
在 ２０ ０ ５年三 月二十 八 日，我 国银 监会有关 部门负责 人
关于加大 防范操作风险 工作 力度的通 知》 记者问中 ， 答 也 两种交易品种之间的价差发展趋势而制定的。跨品种套利的具 就 《 给 出了操作风险的解释 ： 作风险在于银 行内部控制及 公司 操 体操 作 与跨 市场套 利类 似 。 这 欺诈 。 未能 及 （ 者 单位 ： 中科技 大 学经 济 学院 ） 治理机制的失效。 种失效状态可能 因为 失误 、 作 华
世界主要国家风险监管方式与新巴塞尔协议的协同性浅析
第 二 ， 塞 尔 协 议 的 权 威性 协 议 规 范 是 各 巴
维普资讯
■ 城市 ・ 融 ■ 金
其中居于核心地位的为银行经营 的最低资本充足 率要求。
信息 ，如风险暴露 ，最好每季 度一次 ；不经常披露 信息的银行要公开解释其政策” 。同时 ， 员会鼓励 委 利 用信息技术等手段 ，多渠道披露信息 。
第 二 ， 国金 融 监 管 使 得 本 国 金 融运 营 符 合 各
国际 规 范 与 惯 例 。 各个国家基于不同的国情特点 ，
其金融监 管体 制与模式是 行 监 管 流 程 与 外 部 监 外 管 分 析 。２０ 年通过 的 （ 资本协 议 中规 定 了 ０１ （ 新
改协议 ， 新协 议于 ２ ０ 年底定稿 ， ０３ 并于 ２ ０ 年底在 ０６ 十 国集 团开 始实施。２ ０ 年 ７月 ３ ０４ １日，新资本协 议 第 三稿 已经征求完世界各 国银行监管 当局的意 见。 这些规 则与制 度的制定是 国际社会 对金融市场
进 行 规 范 的 预 定 思 路 与规 划 ，金 融 业 经 营 对 世 界 各
的关 键 。
２． 巴塞 尔 新 资 本 协 议 的 几 个 原 贝 巴 塞 尔 啦
协 议 的 三 大 支 柱
第一 ， 巴塞 尔新 资 本 协 议 涵 盖 的 三 个 内 容 。
１８年 １月 １ ９ ７ ２ ０日， 国际清算银行金融监管委 员会 召 集十 国集 团成 员 （ 包括 ：美国、英国 、法 国、联邦
德 国、意大利 、 日本、荷兰 、ｌ，ｉ 、加拿大和瑞 ：￣ 时 ｔｌ
典 ，以 及 卢森 堡 和瑞 士 ）在瑞 士 巴 塞 尔 召 开 了 １ 个 ２
国家中央银行行长会议 ，通过 了 （ 于统 一国际银 （ 关 行的资本计算和资本标准的建议 ９ ９ ６月３日 。１９ 年 修改征求意 见稿 出台，也就是 《 新资本协议》 ，初稿 于 ２ ０ 年初正式 公布。 ０１ 新巴塞尔协议的三大关键内容涵盖三个最基本的原 则内容： 原则一 ：资本 充足率要 求 ； 原 则二 ：外部监管 原则 ； 原 则三 ：信息披露 的市场纪 律。
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新巴塞尔协议与操作风险监管原则
新巴塞尔协议是全球银行业监管机构为了加强银行资本监管和防范操作风险而制定的一项国际性协议。
该协议也被称为巴塞尔Ⅱ协议，于2004年正式生效，近年来逐渐被各国采纳并实施。
新巴塞尔协议的目标是提高银行业的风险管理水平，防范和减少操作风险带来的影响，增强银行业的稳定性和可持续发展能力。
为了达到这个目标，协议制定了一系列的监管原则和要求，其中包括对资本充足性的要求、风险管理和监管框架的要求、操作风险监管原则等。
在新巴塞尔协议中，对于操作风险的定义是相当重要的。
操作风险指的是因为内部流程、人员、系统或外部事件导致的金融机构财务损失或声誉损害的风险。
这种风险可能来自于内部操作失误、技术故障、欺诈行为、非法行为等多种因素。
新巴塞尔协议对于操作风险的监管要求主要包括风险意识的提升、风险监测和评估能力的提高、风险管理制度的建立和完善等。
新巴塞尔协议对于操作风险的监管原则主要包括以下几个方面：
首先，建立完善的风险管理框架。
银行应该建立一套能够及时识别、衡量和监测操作风险的系统和工具，以及相应的管理机制。
这包括建立独立的风险管理部门，制定相关的风险管理政策和流程，将风险管理纳入员工培训计划等。
其次，加强内部控制和合规性管理。
银行应该建立健全的内部
控制制度，确保各项业务活动符合法律法规和内部规定。
为了减少操作风险，银行需要对风险点进行明确的划分和管理，并采取相应的控制措施，如设置多层次的审批机制、建立有效的内部审计制度等。
再次，提高风险评估和监测能力。
银行应该建立风险评估和监测的体系，包括对业务流程、技术系统、人员素质等进行风险评估，及时识别和评估潜在的操作风险。
银行还应该建立有效的内部风险报告和风险警示机制，及时向管理层报告风险情况，确保能够及早发现和应对潜在的操作风险。
最后，增加资本充足性要求。
新巴塞尔协议要求银行在资本充足性方面要保持一定的水平，以应对潜在的操作风险带来的风险敞口。
对于操作风险的权重计算也做出了相应的要求和调整，以更准确地反映操作风险的程度和影响。
总的来说，新巴塞尔协议和操作风险监管原则在一定程度上提高了银行业的风险管理水平，加强了对操作风险的防范和控制。
然而，由于操作风险与经济环境、技术发展、金融创新等因素密切相关，监管机构和银行在实施过程中仍然面临一些挑战。
因此，银行业和监管机构需要不断加强合作，适时修订和完善监管政策和方法，以应对不断变化的操作风险挑战。
在新巴塞尔协议中，操作风险的监管是一个全面的系统工程，涉及到银行内部的组织架构、管理制度、风险识别与评估、风险监测与控制、内部控制与合规性管理、风险报告与沟通等各个方面。
下面将分别对这些方面进行阐述。
首先，银行需要建立完善的风险管理框架。
新巴塞尔协议要求银行建立独立的风险管理部门，并制定相应的风险管理政策和流程。
风险管理部门应该负责制定和维护银行的风险管理框架，对整个银行的业务活动进行风险评估和监测。
同时，风险管理部门应该与其他部门进行紧密的合作，共同制定和执行风险管理措施，确保银行在面临操作风险时能够迅速做出有效的应对。
其次，银行需要加强内部控制和合规性管理。
内部控制是防范操作风险的基础，银行需要建立健全的内部控制制度，确保各项业务活动符合法律法规和内部规定。
为了减少操作风险，银行需要对风险点进行明确的划分和管理，并采取相应的控制措施。
这包括设置多层次的审批机制，建立有效的内部审计制度，加强对员工行为的监督和控制等。
再次，银行需要提高风险评估和监测能力。
风险评估和监测是及时识别和评估潜在的操作风险的关键环节。
银行应该建立风险评估和监测的体系，包括对业务流程、技术系统、人员素质等进行风险评估。
同时，银行还应该建立有效的内部风险报告和风险警示机制，及时向管理层报告风险情况，确保能够及早发现和应对潜在的操作风险。
此外，银行还需要加强员工培训和风险管理能力建设。
银行员工是操作风险的主要来源，他们在日常工作中的决策和操作可能引发重大的财务损失和声誉风险。
因此，银行需要加强对员工的培训和教育，提高他们的风险意识和风险管理能力。
同时，银行还应该建立健全的岗位责任制和绩效评估机制，确保员工在工作中能够积极履行风险管理职责。
此外，新巴塞尔协议还要求银行建立健全的风险报告和风险沟通机制，确保风险信息能够及时、准确地传递给相关方。
银行应该建立有效的风险报告制度，向管理层、监管机构和股东披露风险信息。
同时，银行还应该加强与监管机构和其他金融机构的沟通和合作，共同推进对操作风险的监管和控制。
综上所述，新巴塞尔协议为银行业提供了一个全面的操作风险监管框架，要求银行加强风险管理和内部控制，提高风险评估和监测能力，加强员工培训和风险管理能力建设，建立健全的风险报告和风险沟通机制。
然而，由于操作风险的性质和变化的特点，操作风险监管仍然面临一些挑战。
银行业和监管机构需要持续加强合作，共同推进操作风险监管的有效实施。
此外，应关注新兴的操作风险领域，如网络安全风险、数据安全风险等，加强对这些风险的监测和控制。
通过不断的调整和完善操作风险监管政策和方法，银行业和监管机构能够适应金融市场的快速变化，保持金融体系的稳定和健康发展。