债券信用风险计量答案
C16065-市场风险的识别、计量、分析与缓释-答案汇总100分
下面三套题答案都经过纠正！一、单项选择题1. 下列风险事项中，哪一项为可接受风险正确的定义（）。
A. 进行风险处置的成本高于风险造成的损失B. 风险无法完全规避C. 期望损失非常小D. 风险发生概率非常小描述：可接受风险您的答案：A题目分数：10此题得分：10.02. 采用风险矩阵进行风险分析，相较于期望损失的优势不包括（）。
A. 对风险发生概率与风险暴露有更详尽的描述B. 对风险分析的可视性更强C. 对风险发生概率大但风险暴露小与风险发生概率小但是风险暴露较大这两类进行区别D. 对风险数据通过二维矩阵进行测评，更加精确描述：风险矩阵您的答案：D题目分数：10此题得分：10.03. 假设某投资经理持有一张信用违约互换（CDS），为对冲风险，该投资经理最可能使用下列哪组对冲工具（）。
A. 债券、利率互换B. 指数期权、指数期货C. 汇率互换、债券D. 利率互换、指数期货描述：风险缓释方法您的答案：A题目分数：10此题得分：10.04. 下列关于VaR值的表述正确的是（）。
A. 蒙特卡洛模拟法相较于历史法更为简便B. 目前无论国内外，大多数券商仍采用历史法计算VaR 值，是因为历史法更为精确C. 一年期的VaR和10天期的VaR相比，由于时间跨度较长，覆盖面较广，因此对近期市场变化更为敏感D. 在时间赋权VaR中，1年前某个交易日的损益数据相较于10日前某交易日损益数据对VaR值影响更小描述：VaR值您的答案：D题目分数：10此题得分：10.05. 某投资经理持仓有一个投资组合Z,现投资经理试图采用历史法计算出该投资组合的5%VaR值，通过对过去100交易日每日损益进行排序，该投资经理得到数据有：第93，-100；第94，-101；第95，-102；第96，-103，因此投资经理可以认为（）。
A. VaR值应为-101.5B. VaR值应为101.5C. VaR值应为103D. VaR值应为-102.5描述：VaR值您的答案：C题目分数：10此题得分：10.06. 下列风险事项中，最有可能进行完全规避以进行风险缓释的是（）。
2022年-2023年初级银行从业资格之初级银行管理考前冲刺试卷A卷含答案
2022年-2023年初级银行从业资格之初级银行管理考前冲刺试卷A卷含答案单选题（共30题）1、商业银行对未并表金融机构的大额少数资本投资中，核心一级资本投资合计超出本行核心一级资本净额（）的部分应从本银行核心一级资本中扣除。
A.10%B.15%C.20%D.25%【答案】 A2、（）负责定期检查评估商业银行操作风险管理体系的运作情况，监督操作风险管理政策的执行情况，对新出台的操作风险管理方案进行独立评估。
A.董事会B.高级管理层C.内部审计部门D.监事会【答案】 C3、下列选项中，不符合银行同业代付业务要求的是（）。
A.将资金拆给委托行后由委托行自付B.将代付同业款项全额纳入对同业机构的统一授信管理C.加强贷款三查，管控信用风险D.银行开展同业代付业务应当制定明确的管理办法，涵盖业务定义、管理要素、部门职责分工、操作流程、会计核算、风险控制等内容【答案】 A4、对于超额贷款损失准备，商业银行采用权重法计量信用风险加权资产的，超额贷款损失可计入二级资本，但不得超过信用风险加权资产的（）。
A.1.25%B.1.5%C.2%D.2.25%【答案】 A5、（2020年真题）根据《商业银行理财业务监督管理办法》，以下属于合格投资者的是（）。
A.具有1年以上投资经历，且满足家庭金融净资产不低于1000万元人民币B.具有2年以上投资经历，且满足家庭金融净资产不低于300万元人民币C.具有1年以上投资经历，且满足家庭金融净资产不低于100万元人民币D.具有3年以上投资经历，且满足家庭金融净资产不低于100万元人民币【答案】 B6、( )是我国商业银行最主要的业务种类之一，包括法人客户贷款业务、进出口押汇、贴现业务、透支、银行承兑汇票、信用证、保函、保理等业务等。
A.个人信贷业务B.法人信贷业务C.资金交易业务D.代理业务【答案】 B7、公募理财产品的单一投资者销售起点金额不得低于（）人民币。
A.1元B.1万元C.1000元D.5万元【答案】 B8、内部环境是银行实施内部控制的基础，它的构成内容不包括（）。
金融风险管理_南京大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年
金融风险管理_南京大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年1.（风险类型的判断）一从业人员正在评估某资产管理公司现有的风险管理系统。
她被要求将以下事件与相应的风险类型相匹配。
请将每个编号的事件识别为市场风险、信用风险、操作风险或流动性风险。
Ⅰ利率之间并不完全相关，息差可能会随着时间的推移而变化，这导致三个月期美国国债与三个月期欧洲美元存款的对冲不完善。
Ⅱ期权卖方没有为履行合同所需的资源。
Ⅲ机构将无法以现行市场价格执行交易，因为交易对手暂时没有对该交易的兴趣。
Ⅳ交易者故意伪造交易资料参考答案:市场风险，信用风险，流动性风险，操作风险2.（久期和凸度性质）以下说法中不正确的是参考答案:风险控制策略思想是指调整资产权重，使得组合的久期和凸度同时为0 3.（平行移动）以下每一项债券风险指标都假设收益率曲线发生平行变化，除了：参考答案:关键利率久期4.（久期和凸度的计算）一个债券的价格为100，其修正久期D*为6，凸度C为268，假设市场利率Y提高20个基点，估计债券价格变化后为多少？参考答案:98.865.一个交易组合由两个债券组成，A和B两者的修正久期为3年，面值为1000美元，但A为零息债券，其当前价格为900美元，债券B支付年度息票并按票面价格计价。
如果无风险收益率曲线上升1个基点，你预计A 和B的市场价格会发生什么变化？参考答案:两种债券价格都将下跌，但债券B的损失将超过债券A6.（关键利率久期）关键利率变动1bp前、后，面值为100美元的30年期债券的价值如下初始价值2yearshift(变动后的价值)5yearshift(变动后的价值)10yearshift(变动后的价值)30yearshift(变动后的价值)25.1158425.1168125.1198425.1398425.0125430年期利率变动时，利率每变动1bp带来的美元价值变动Key Rate01为（）参考答案:0.10337.接第4题，关键利率修正久期为（）参考答案:41.12948.（再定价模型）假设某金融机构的利率敏感性资产和负债如下表所示：某金融机构的资产负债（单位：人民币万元）期限资产负债1天10302天-3个月50403个月-6个月70906个月-1年8570求该金融机构一年期的累计再定价缺口参考答案:-15万元9.接第7题，若短期利率上升2个百分点，那么未来1年净利息收入累计变动为参考答案:净利息收入减少3000元10.给定以下信息，A银行的流动性覆盖率是多少？①高质量流动资产：100美元②未来30天稳定现金流出量：130美元③未来30天现金净流出：90美元④可用稳定融资金额：210美元⑤各主要货币的高质量流动资产：75美元参考答案:111%11.接上题，你估计操作风险造成的预期损失是多少？参考答案:USD 70,25012.接上题，你估计损失强度的均值是多少？参考答案:USD 140,50013.你们银行的首席风险官让你负责操作风险管理。
(完整版)证券投资学(第三版)练习及答案6
一、判断题1．债券是发行人筹措资金的重要手段，投资债券的投资者与发行人之间是债权债务关系。
答案：是2．地方政府债券具有本金安全、收益稳定的特点，投资地方政府债券的投资者是不用承担信用风险的。
答案：非3．任何公司债券都存在着信用风险，但也有某些公司债券的安全性不低于地方政府债券甚至高于某些政府债券。
答案：是4．投资者投资于某固定利率债券，则在投资时就能确定未来现金流的数量。
答案：是5．债券的定价模型尽管因债券类型不同而有不同的形式，但定价的原理都是一样的。
答案：是6．债券的票面利率与市场利率之间的关系对债券发行价格的影响为：若债券发行时，债券的票面利率低于市场利率，债券将溢价发行。
答案：非7．在经济高速发展阶段，企业既是债券的供给者，又是债券的需求者，所以这个阶段的债券价格变动方向很难确定。
答案：非8．债券的市场价格与到期收益率之间是反方向变动的关系，对于投资者来说，当预期市场利率将下降时，应该及时将债券售出。
答案：非9．当债券的市场价格大于债券的内在价值时，投资者应该选择卖出该债券。
答案：是10．债券信用评级的对象很广泛，包括在国内市场发行的中央政府债券、地方政府债券、金融债券和公司债券等。
答案：非12．期限结构预期说认为利率的期限结构是由人们对未来市场利率变动的预期决定的，并认为市场一致预期的利率是实际利率。
答案：非13、股票价格指数是反映股票市场价格平均水平和变动趋势的指标，是灵敏反映社会经济形势的指示器。
答案：是14．股票的市场价值一定大于股票的票面价值。
答案：非15．公司的经营状况应该与公司股票的市场价格成正相关的关系，即公司经营好的，股票价格一定上升。
答案：非16．股价平均数反映市场股票价格的相对水平。
答案：非17．应用简单算术股价平均数计算平均股价，当发生样本股拆股、送股等情况时，股价平均数就会失去真实性、连续性和时间数列上的可比性。
答案：非18．股价指数用以反映市场股票价格的相对水平，它先确定一个基期，将基期股价或市价总值作为基期值，并据此计算以后各期股价或市价总值的指数值。
2023年中级银行从业资格之中级风险管理通关题库(附答案)
2023年中级银行从业资格之中级风险管理通关题库(附答案)单选题（共50题）1、下列不属于操作风险评估要素的是()。
A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 D2、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。
假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。
A.-0.2%～0.4%B.-0.05%～0.1%C.-0.05%～0.25%D.0.1%～0.25%【答案】 A3、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。
A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 B4、下列关于市场约束的表述不正确的是（）。
A.监管部门是市场约束的核心B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 C5、测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（）。
A.流动性比例B.流动性覆盖率C.优质流动性资产分析D.存贷比【答案】 D6、“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”属于（）业务环节可能出现的违规事项。
A.贷前调查B.信贷审查C.信贷审批D.贷款发放【答案】 D7、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。
则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。
A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 A8、下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（）。
A.每日客户存取款B.贷款发放／归还C.存贷款基准利率的调整D.商业银行减少网点数量【答案】 D9、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 A10、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括( )环节。
2022年中级银行从业资格《风险管理》试题及答案考卷
2022年中级银行从业资格《风险管理》试题及答案(新版)1、[题干]按照用于支付的方便程度不同，社会流动性可以分为 M0、M1、M2 等，其中 M2主要是()A.现金B.M1 和企业的活期存款C.票据D.M1 和企业定期存款及个人存款【答案】D【解析】M2 主要是 M1 和企业定期存款及个人存款。
2、[题干]商业银行监测信贷资产组合风险，可以从行业、区域、产品等维度防止风险集中度过高，实现资源的最优化配置。
( )【答案】正确【解析】组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。
组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置。
3、[题干]以下不属于基本面指标的是()A.品质类指标B.实力类指标C.盈利能力指标D.环境类指标【答案】C【解析】c属于财务指标。
4、[题干]对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法有( )。
A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避。
E,风险补偿【答案】CDE【解析】对比分析各种风险管理及其特征。
5、[题干]预期损失率的计算公式是( )。
A.预期损失率=预期损失/资产风险敞口B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额C.预期损失率=预期损失/风险资产总额D.预期损失率=预期损失/资产总额【答案】A【解析】略6、[题干]设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括( )。
A.自身业务性质，规模和复杂程度B.业务经营部门的过往业绩C.工作人员的专业水平和经验D.能够承担的市场风险水平。
E,定价、估值和市场风险计量系统【答案】A,B,C,D,E【解析】做这类“综合”性题目，只要与题干有关的，都应该选上。
7、[题干]常用的风险识别方法有()。
A.专家调查列举法B.高级计量法C.情景分析法D.分解分析法。
E,制作风险清单【答案】A,C,D,E【解析】常用的风险识别方法还有：失误树分析法、资产财务状况分析法。
信用风险管理课后测试
第三章信用风险管理课后测试测试成绩：90.0分。
恭喜您顺利通过考试！单选题1、下列关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析与判断，明显错误的是（）。
（2.5 分）A 资产负债比率对借款人违约概率的影响较大B 通常收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难? C 在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易出现违约D 如果借款人过去总能及时、全额地偿还本金与利息，则其更容易或以较低的利率获得银行贷款正确答案:C2、某商业银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元，至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了1000亿元，则关注类贷款向下迁徙率为（）。
（2.5 分）A 0.113B 0.15C 0.125? D 0.171正确答案:D3、商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8％，第2年的违约率是 1.4％，第3年的违约率是2.1％。
三年到期后，贷款会全部归还的回收率为（）。
（2.5 分）? A 0.95757B 0.96026C 0.98562D 0.92547正确答案:A4、假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。
A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2％和4％，且相互独立。
如果在违约的情况下，A级债券回收率为60％，BBB级债券回收率为40％，那么该信用组合一年内预期信用损失为（）元。
（2.5 分）? A 880000.0B 923000.0C 742000.0D 672000.0正确答案:A5、商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。
则下列说法最恰当的是（）。
（2.5 分）? A 预期违约的借款人不一定同时违约B 非预期违约的借款人一定会同时违约C 非预期违约的借款人一定不会同时违约D 预期违约的借款人一定会同时违约正确答案:A6、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。
债券质押式回购交易结算风险控制指引答案
债券质押式回购交易结算风险控制指引返回上一级单选题（共3题，每题10分）1 . 证券公司应当对投资者信用状况和风险承受能力进行持续跟踪，并且至少每（）年进行一次综合评估。
∙ A.半∙ B.一∙ C.两∙ D.三我的答案：不会2 . 以下哪种债券不属于利率债？∙ A.公司债∙ B.国债∙ C.地方政府债∙ D.政策性金融债我的答案： A3 . 融资回购交易未到期金额与其证券账户中的债券托管量的比例不得高于（）。
∙ A.80%∙ B.85%∙ C.90%∙ D.100%我的答案： A多选题（共4题，每题10分）1 . 回购规模以及信用债入库规模持续上升，给债券回购业务风险管理带来挑战，体现在（）。
∙ A.回购规模增长过快∙ B.信用债入库占比过高∙ C.个别产品回购杠杆过高∙ D.市场主体结构过于集中我的答案： ABCD2 . 对回购融资主体的管理还较为薄弱，体现在（）。
∙ A.风控指标体系不健全∙ B.对回购融资主体的管理薄弱∙ C.参与机构自身的风险管理内控机制不健全∙ D.相关法规不完善我的答案： ABC3 . 债券合格投资者为同时符合下列条件的法人或其他组织？∙ A.最近1年末净资产不低于1000万元∙ B.最近1年末净资产不低于2000万元∙ C.最近1年末金融资产不低于1000万元∙ D.具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历我的答案：不会4 . 融资回购交易按照其交易结算的模式，可以为（）。
∙ A.资管业务模式∙ B.自营业务模式∙ C.经纪业务模式∙ D.托管人结算业务模式我的答案： BCD判断题（共3题，每题10分）1 . 个人投资者可以参与债券质押式融资回购。
对错我的答案：错2 . 标准券折算率是指各债券现券品种所能折成的标准券金额与债券面值之比。
对错我的答案：对3 . 信用债入库集中度占比=单只信用债券单市场入库量/该账户债券托管量。
对错我的答案：错。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
试题
一、单项选择题
1. 单变量分析中样本数据识别异常点时，将变量按从小到大的顺
序进行排序，确定异常值的位置，将（）值规为异常值。
A. 小于2%分位数和大于99%分位数
B. 小于2%分位数和大于98%分位数
C. 小于1%分位数和大于99%分位数
D. 小于1%分位数和大于98%分位数
描述：样本异常点识别
您的答案：C
题目分数：10
此题得分：10.0
2. LOESS回归，是一种局部拟合，当选择点x进行拟合时，x临近
点的权重是根据它与点x的来确定的，即距离点x越近，权重越
（）。
A. 高
B. 低
C. 与权重无关
D. 不能确定
描述：变量平滑处理方法
您的答案：A
题目分数：10
此题得分：10.0
3. ROC曲线描述了在一定累计好客户比例下的累计坏客户比例，模
型的区分能力越强，ROC曲线越往（）靠近。
A. 左下角
B. 左上角
C. 右上角
D. 右下角
描述：统计模型开发阶段验证-区分能力验证
您的答案：B
题目分数：10
此题得分：10.0
二、多项选择题
4. 影子评级模型的基本组成要件主要有（）。
A. 统计模型
B. 专家经验调整
C. 公司治理架构和政府支持因素调整
D. 评级推翻
描述：影子评级模型
您的答案：A,C,B,D
题目分数：10
此题得分：10.0
5. 在构建多变量回归模型之前，应对每个单变量分别进行分析，
以决定哪些变量是可以进入下一阶段多变量分析的。
其中检验区分能力分析的统计量有（）。
A. AR统计量
B. K-S统计量
C. Somers'd统计量
D. Phi系数
描述：单变量分析-区分能力分析
您的答案：A,C,B
题目分数：10
此题得分：10.0
6. 单变量分析包括（）。
A. 缺失值和异常值处理
B. 变量转换
C. 区分能力分析
D. Logistic回归
描述：单变量分析-变量转换
您的答案：A,B,C
题目分数：10
此题得分：10.0
三、判断题
7. AUC系数表示ROC曲线下方的面积。
AUC系数越高，模型的风险区分能力越强。
（）
描述：统计模型开发阶段验证-区分能力验证
您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0
8. 债券信用风险计量结果的应用范围很狭窄，仅能应用在投前准入环节。
（）
描述：模型应用
您的答案：错误
题目分数：10
此题得分：10.0
9. 应根据数据（尤其是违约数据）的数据长度、数据质量、数据可信度选择合适的信用风险模型建模方法。
（）
描述：P9，债券信用风险模型
您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0
10. 不管是使用外部评级所映射的违约率作为因变量（Y），还是直接使用外部评级的等级排序，都需要对外部评级进行校准。
（）
描述：统计模型开发
您的答案：错误
题目分数：10
此题得分：10.0。