招商银行风险管理分析
招商银行离岸银行业务风险管理方案
招商银行离岸银行业务风险管理方案一、背景介绍随着全球化的发展，离岸银行业务成为各大银行的重要业务之一、离岸银行业务是指银行在其所在国境外设立分支机构或子公司，通过这些离岸机构向跨境客户提供各类金融服务。
离岸银行业务的风险管理尤为重要，本文将对招商银行离岸银行业务的风险进行分析，并提出相应的风险管理方案。
二、离岸银行业务的风险1.法律风险：离岸银行业务涉及不同国家的法律，存在法律风险。
不同国家的法律体系、法律制度的差异，可能导致在处理业务过程中出现法律纠纷，对银行的声誉和经营活动造成不利影响。
2.政治风险：离岸银行业务常常涉及政治敏感地区，政治风险成为重要的风险之一、政治局势的不稳定、政府政策的变化，可能导致银行在该地区的业务受到不利影响。
3.远程操作风险：由于离岸机构常常远距离与总部进行业务操作，存在远程操作风险。
网络安全问题、技术故障等因素可能导致业务操作中断，影响银行的运营效率。
4.信用风险：离岸银行业务往往涉及不同国家或地区的客户，信用风险值得关注。
客户的信用状况、还款能力等因素可能影响银行的债权风险，对银行的资产质量造成不利影响。
5.操作风险：离岸银行业务的操作风险主要体现在操作程序和流程上。
操作失误、业务标准不统一等问题可能导致业务出现错误，增加银行的管理风险。
6.市场风险：离岸银行业务涉及不同国家或地区的金融市场，市场风险需要重视。
不同国家的经济环境、货币政策等因素可能影响离岸银行的市场风险暴露度，对银行的盈利能力产生影响。
1.建立健全的风险管理体系：银行应建立一套完整的离岸银行业务风险管理体系，包括风险识别、风险测量、风险管理和风险控制等环节，确保风险能够得到及时发现和处置。
2.加强合规管理：银行应严格遵守各国法律法规，并制定相应的合规管理制度。
加强对政治风险的监控和预警，及时调整业务布局，降低政治风险对银行业务的影响。
3.加强信息技术安全保障：银行应对离岸银行业务的信息系统进行安全加固，并加强网络安全管理。
招行银行的智能风险管理系统
招行银行的智能风险管理系统近年来，随着金融科技的不断发展，智能风险管理系统逐渐成为银行业务中不可或缺的一部分。
招商银行作为中国领先的商业银行之一，积极引入智能风险管理系统，以提高风险控制能力、优化业务流程，并为客户提供更加安全可靠的金融服务。
一、智能风险管理系统的背景及意义随着金融市场的复杂化和金融风险的不断增加，传统的人工风险管理方式已经无法满足银行的需求。
因此，引入智能风险管理系统成为提高风险管理效率、降低操作风险的重要途径。
招行银行智能风险管理系统的引入旨在通过自动化、智能化的技术手段，实现对风险的全面监控和快速响应，并在不影响用户体验的前提下，最大程度地保障客户的资金安全。
二、招行银行智能风险管理系统的关键功能1.数据整合和分析招行智能风险管理系统能够将来自各个渠道的海量数据进行集成，并通过先进的数据分析算法，发现和识别潜在的风险信号，为风险管理决策提供有力支持。
2.智能风险预警系统可以实时监测各类风险指标，如异常交易、高风险行为等，一旦发现异常情况即刻发出预警信号，提醒风险管理人员及时采取相应的措施，避免金融风险的进一步扩大。
3.身份认证与授权管理智能风险管理系统能够对客户进行身份认证，并通过智能授权机制，确保只有合法授权的用户才能进行交易操作，从而有效遏制恶意攻击和非法途径的资金流动。
4.交易监控与风险防控系统能够实时监控交易行为，通过比对历史数据和智能算法，对可疑交易进行识别和拦截，有效预防欺诈和洗钱等风险。
5.智能信用评估针对个人和企业客户，智能风险管理系统能够基于大数据和智能算法，自动评估客户的风险等级，为风险控制提供决策参考。
三、招行智能风险管理系统的优势1.高效性：通过自动化和智能化的技术手段，招行智能风险管理系统能够实现对风险的快速识别和预警，大大缩短了风险管理的响应时间。
2.准确性：系统采用先进的数据分析和智能算法，能够对大量数据进行准确识别和判断，提高了风险预测和防范的准确性。
招商银行 分析报告
招商银行分析报告
以下是对招商银行的分析报告：
1. 财务表现：招商银行拥有稳健的财务表现。
根据最近的财报数据，招商银行的营业
收入和净利润都保持了较快的增长。
这主要是由于银行的利润来源多样化，包括利息
收入、手续费和佣金收入以及其他收入。
2. 资本充足率：招商银行的资本充足率保持在较高水平。
这表明银行有足够的资本来
抵御风险并支持业务增长。
这也是招商银行能够从容应对市场波动的一个重要优势。
3. 风险管理：招商银行注重风险管理，建立了一整套完善的风险管理体系。
银行采取
了严格的风险评估和控制措施，以确保资产质量和风险暴露在可控范围内。
这有助于
降低银行的不良资产风险，并提高盈利能力和稳定性。
4. 客户基础：招商银行有广泛的客户基础，包括个人客户和企业客户。
银行通过不断
提升客户服务和推出具有竞争力的产品，增强了客户黏性，并吸引了更多的客户。
这
有助于招商银行保持良好的业务增长势头。
5. 技术创新：招商银行积极推进技术创新，在数字化转型方面取得了显著进展。
银行
通过推出各种智能化产品和服务，提升了客户体验并降低了运营成本。
这有助于提高
银行的市场竞争力和创造更多的商业机会。
总体而言，招商银行作为一家领先的商业银行，拥有稳定的财务表现、健全的风险管
理和广泛的客户基础。
银行积极推进技术创新，以适应现代金融市场的需求。
在未来，招商银行有望继续保持良好的业绩和稳定的增长态势。
招商银行风险管理分析
12
贷款迁徙率
民生银行
13
贷款和垫款按信用质量的分布列示如下
14
债券投资的信用质量信用评估如下表
15
已逾期未减值金融资产的抵质押物的公允价值估值如下
由上表可知本行上涨149%，集团上涨139%，看出 本行的信用风险控制良好。
16
内容提纲
现代风险管理的基本原理
现代风险基本概念
招行风险管理分析 信用风险管理 市场风险管理 操作风险管理
27
28
23
内容提纲
现代风险管理的基本原理
现代风险基本概念
招行风险管理分析 信用风险管理 市场风险管理 操作风险管理
24
操作风险管理
本集团制定了一系列政策程序，建立起一个以内控 措施为主的操作风险管理机制，以确认、评估、控 制、管理和报告风险。这套涵盖所有业务环节的机 制涉及财务、信贷、会计、结算、储蓄、资金交易、 中间业务、计算机系统的应用与管理、资产保全和 法律事务等。这个机制使本集团能够提出并全面确 定各主要产品、活动、业务流程和系统中的内在操 作风险。
26
总结
招商银行的风险管理水平在国内商业银行中堪称楷 模，其稳健的业绩表现显然与其贯彻全员、审慎稳 健、积极主动的风险管理文化和理念有关。近年来， 招行致力于建设职能独立、风险制衡的全面风险管 理体系，并执行覆盖全行范围的风险识别、计量、 监控、管理政策和流程，以实现风险调整后的收益 最大化。在高水平的风险管理机制下，招行的资产 结构持续优化，不良贷款率从2007年底的1.54%下 降至2012年底的0.61%，资产质量位居国内上市商 业银行前列。
38.81
12.51
86.04
66.57
2023年招商银行的制度管理与风控
2023年招商银行的制度管理与风控随着金融行业的发展，招商银行作为中国领先的商业银行之一，致力于建立稳健的制度管理和风险控制体系。
在2023年，招商银行将继续加强制度管理，完善风险防控措施，以确保业务运营的安全性和稳健性。
一、制度管理作为一家高效运营的金融机构，招商银行注重建立和执行一系列科学、合规的制度管理。
在2023年，招商银行将进一步加强以下方面的制度管理：1. 内部合规制度：招商银行将建立和完善内部合规制度，旨在确保业务操作符合相关法律法规和行业要求。
这些制度将覆盖各个环节，如信贷审批、风险评估、内部控制等，以有效防范风险，降低违规概率。
2. 内部流程规范化：招商银行将进一步规范和优化内部流程，提高运营效率和服务质量。
通过流程规范化，招商银行能够更好地控制和监督各个环节，确保各项工作有序进行。
3. 内部监督与问责：招商银行将继续强化内部监督与问责机制，确保制度的执行和落地。
这将包括制度宣贯与培训、风险监测与评估、责任追究等方面，以促使每位员工切实履行自己的职责，为银行的长远发展贡献力量。
二、风险控制作为金融机构，风险控制是招商银行的关键职责之一。
在2023年，招商银行将进一步加强风险控制体系，确保银行在经济环境不确定性上具备更好的应对能力：1. 信贷风险控制：招商银行将继续提升信贷风险管理水平，加强贷款审批流程，加强风险评估与审查。
同时，招商银行将充分利用科技手段，提升智能风控系统的能力，从而减少信贷违约风险。
2. 操作风险控制：招商银行将继续加强操作风险的掌控能力，通过流程再造、强化内部控制等措施，防范潜在的人为失误和操作风险。
此外，招商银行将积极借助有关科技创新，寻求更好的风险控制工具和方法。
3. 市场风险控制：作为金融机构，招商银行将继续加强对市场风险的监测与管理。
通过建立先进的风险模型与计量工具，招商银行能够更好地预测和控制市场风险，为投资者和客户提供更安全的服务。
4. 金融科技风险控制：随着科技的发展，招商银行将关注金融科技风险的管理。
招商银行风险管理研究--从信贷风险角度
招商银行风险管理研究--从信贷风险角度
招商银行作为一家风险管理领先的银行，一直致力于研究和探索各类风险问题。
从信贷风险角度，招商银行主要从以下几方面进行研究：
1. 建立科学的评分模型，预测客户信用风险。
招商银行充分利用大数据技术和机器学习方法，建立科学的评分模型，通过对客户历史数据、行为数据和其他外部数据的分析，预测客户的信用风险，为信贷决策提供参考。
2. 不断完善风险管理体系，提高风险控制水平。
招商银行在信贷风险管理方面不断完善内部控制机制，建立科学的风险管理流程和制度体系，提高风险控制水平。
例如，银行建立了完善的信用风险管理体系，包括借款人准入、授信额度、资产质量管理和逾期处理等方面，确保风险控制到位。
3. 加强对行业和市场的风险研究，预防和应对风险事件。
招商银行注重对宏观经济形势和行业动态的研究，及时掌握市场变化和风险事件，迅速采取措施应对风险。
例如，银行将风险管理与企业战略紧密结合，及时调整业务重心，适应市场变化。
总之，从信贷风险角度，招商银行在风险识别、风险评估、风险控制等方面进行了深入研究和不断完善，积极防范信用风险，并为客户和银行创造了良好的业务环境。
招行银行的个人信贷风险管理
招行银行的个人信贷风险管理个人信贷风险是指在个人贷款业务中，借款人无法按时偿还贷款本息或者信用评级下降导致的违约风险。
对于招商银行来说，个人信贷风险管理是非常重要的，因为它直接关系到银行的资产质量和盈利能力。
本文将从招商银行的个人信贷风险管理体系、风险评估、监控措施以及优化措施等方面进行讨论。
一、个人信贷风险管理体系招商银行建立了完善的个人信贷风险管理体系，以确保个人信贷业务的可持续发展。
该体系包括风险管理组织架构、内部控制体系、风险管理政策和流程等。
在风险管理组织架构方面，招商银行设立了专门的风险管理部门，负责制定和实施个人信贷风险管理的相关政策和措施。
同时，在各个业务部门也设立了风险管理团队，负责具体的风险管理工作。
招商银行的内部控制体系是个人信贷风险管理的重要组成部分。
通过建立有效的内部控制机制，可以降低个人信贷业务的风险。
招商银行采取了多种措施来加强内部控制，例如建立审批流程、风险交换和审查等。
此外，招商银行还制定了一系列的风险管理政策和流程，以确保个人信贷业务的风险得到有效的控制。
这些政策和流程包括合规风险管理、信用风险管理、市场风险管理等。
二、风险评估招商银行通过风险评估来评估个人信贷业务的风险水平。
风险评估是个人信贷风险管理的基础，它可以帮助银行科学地确定贷款利率、放款额度以及还款期限等。
招商银行采用了多种评估方法来评估个人信贷风险，例如信用评分模型、贝叶斯网络模型等。
这些模型可以根据借款人的信用历史、收入状况、负债情况等因素，给出一个客观的风险评估结果。
在风险评估的过程中，招商银行还会对借款人的还款能力进行评估。
通过分析借款人的收入来源、负债情况等因素，可以评估出借款人承担贷款风险的能力。
三、风险监控招商银行通过风险监控措施来实时监测个人信贷业务的风险情况。
风险监控是个人信贷风险管理的重要手段，它可以及时发现并控制潜在的风险。
招商银行采用了多种风险监控措施，例如风险预警模型、风险监测系统等。
招商银行信贷风险管理
招商银行信贷风险管理3招商银行信贷风险管理现状及存在的问题招商银行信贷风险管理现状3.1.1招商银行信贷资产现状2009年，面对经济增加放缓、金融危机影响深化、净息差大幅收窄的严峻经营环境，招商银行尽力消除外部环境对业务经营的不利影响，准确把握宏观经济形势转变，经营整体稳健运行，主要表此刻以下三个方面。
第一，利润降幅显著收窄，盈利能力明显回升。
2009年实现归属于招商银行股东净利润亿元，比上年下降%，降幅较2009年上半年的同比降幅显著收窄;其中，净利息收入实现亿元，比去年减少亿元，降幅%;非利息净收入实现亿元，比去年增加亿元，增幅%。
归属于招商银行股东的平均总资产收益率(ROAA)和归属于招商银行股东的平均净资产收益率(ROAE)别离为%和%，较2009年上半年的%和%均有所上升。
利润降幅收窄、盈利能力回升的主要因素包括:一是2009年适度宽松的货币政策下，利差空间紧缩，但招商银行资产欠债结构的持续优化和定价能力的不断提升，使得净利息收入降幅慢慢缩小;二是抓住市场机缘，尽力拓展业务空间，非利息净收入平稳增加。
截至2009年12月31日，招商银行资产总额达人民币20，亿元，比2008年末增加0。
资产总额的增加主如果由于贷款和垫款、投资证券及其他金融资产、现金及存拆放同业款项的增加。
招商银行资产总额的组成情形如表3一1所示。
2009年招商银行实现了不良贷款总额与不良贷款率的持续双降。
年末不良贷款总额为人民币亿元，比年初减少人民币亿元，降幅%;不良贷款率，比年初下降个百分点。
与此同时，年末关注类贷款余额及占比较年初均呈下降，年末关注类贷款总额亿元，比年初减少亿元;关注类贷款占比%，比年初下降个百分点。
为踊跃应对外部复杂多变的经营环境转变，招商银行从客户、行业、区域、产品等多个维度入手，对信贷资产风险状况进行持续监测、审慎分类。
招行通过风险预警及排查，及时防范与化解风险，有效遏止了关注类贷款的向下迁移;与此同时，通过及时催收处置、强化不良问责、推动呆账核销等一系列办法，加速不良贷款清收与化解，持续优化资产质量。
银行信用风险管理实践的案例分析
银行信用风险管理实践的案例分析信用风险是银行业务中不可避免的一个问题。
银行在信用风险管理方面需要建立科学的评估模型、制定合理的风险策略和建立完善的风险管理体系。
本文将通过分析几个银行的实践案例来探讨银行信用风险管理的现状和问题。
一、建立科学的评估模型评估模型是银行信用风险管理的基础。
根据不同的客户类型和业务场景，银行需要建立相应的评估模型。
例如，对于企业客户，银行可以建立基于现金流、资产质量、偿债能力等指标的评估模型，以便更准确地评估借款人的信用风险。
而对于零售客户，则需要建立基于收入、负债、信用历史等指标的评估模型。
招商银行就是一个优秀的例子。
为了更好地评估企业客户的信用风险，招商银行建立了基于公司治理、财务状况、市场前景等多个维度的评估模型，并且不断完善和更新。
通过使用这个评估模型，招商银行能够更准确地评估企业客户的信用风险，降低贷款违约率，提高贷款发放效率。
二、制定合理的风险策略风险策略是银行控制信用风险的重要手段，根据银行的风险偏好和业务特点，制定合理的风险策略能够帮助银行规避风险，增加收益。
例如，银行可以制定风险分级策略，将客户分为高、中、低三个级别，并对不同级别的客户实施不同的风险管理措施。
中国工商银行就是一个成功的案例。
该行采用“分级管理、分批控制、重点关注、共同应对”的策略，对不同风险级别的客户实施不同的风险管理措施。
对于高风险客户，工商银行采取全流程动态监控，实时预警的方式，对其风险情况进行高频率、高强度的监督；对于低风险客户，则采取自动化处理和交互式服务的方式，提高风险管理效率。
三、建立完善的风险管理体系银行信用风险管理体系的完善是防范信用风险的重要保障。
银行应该建立起早发现、早预警、早处置的风险管理机制，建立完整的风险管理流程和手段，以及建立风险管理信息系统，实时监测和分析风险情况。
中国建设银行就是一个很好的例子。
建行首先建立了完整的信用风险管理流程，包括客户准入、客户评估、授信决策和贷后管理等环节。
招商银行-现代风险管理和信用评级
招商银行-现代风险管理和信用评级招商银行-现代风险管理和信用评级招商银行是中国领先的商业银行之一，致力于为客户提供优质的金融服务。
作为一个现代金融机构，招商银行重视风险管理和信用评级，在业务运作中采取了一系列策略和措施以确保客户和自身的利益。
首先，招商银行建立了一套科学的风险管理体系，以帮助客户识别、测评和管理风险。
该体系涵盖了各个业务环节，包括信贷、市场业务、资金运营、资本管理等。
银行制定了一系列风险管理政策和规范，确保业务运作符合各项法律法规和行业标准。
此外，招商银行积极引进先进的风险管理技术和工具，例如风险统计模型、风险控制系统等，以提高风险管理的准确性和效率。
其次，招商银行注重信用评级，在业务开展中将客户信用评级作为一项重要的风险管理工具。
银行根据客户的信用状况，对其进行信用评级，并根据评级结果采取相应的措施，包括贷款额度、利率、还款期限等方面的调整。
招商银行通过信用评级，有效地约束了客户的行为，降低了违约风险，保护了银行的资金安全。
此外，招商银行还积极开展风险教育和培训，提高员工的风险意识和风险管理能力。
银行注重培养员工的风险防范意识，使其能够及时发现并处理潜在的风险。
此外，招商银行还与专业机构合作，为员工提供相关的培训和认证项目，提高其风险管理和信用评级技能。
在客户服务方面，招商银行倡导风险合理承担、透明沟通的原则。
银行通过详细的风险告知书和合同条款，向客户清楚地说明相关风险和责任。
银行与客户之间建立了一个开放透明的信息交流平台，客户可以实时了解到自己的信用状况和相关风险，从而更好地进行风险管理和决策。
总之，招商银行作为一家现代化的金融机构，非常重视风险管理和信用评级，通过建立科学的风险管理体系和信用评级机制，提高风险管理的准确性和效率。
同时，招商银行注重员工的风险教育和培训，提高其风险意识和风险管理能力。
通过这些举措，招商银行有效地保护客户和自身的利益，为客户提供更加稳健和可靠的金融服务。
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组长：邹建平 成员：卢天桃徐浪云张松宝袁舒琳任可馨邹心 宇孙漪漪王倩
内容提纲
现代风险管理的基本原理 现代风险基本概念
招行风险管理分析 信用风险管理 市场风险管理 操作风险管理
2
什么现代风险管理？
（一）基于传统风险管理基础上，继承和发展了其管理精髓。 （二）风险量化管理手段的大量应用，并与传统专家经验很好 地结合，相得益彰。 （三）健全的风险管理理念、完善的风险管理体制和先进的风 险管理技术，构成了一个所谓的全面风险管理体系。 （四）一个目标：实现资本收益的最大化。这与银行经营目标 高度一致。 （五）两个主题：一是风险成本问题；一是风险资本问题。 （六）国际先进银行普遍采用，并使其成功抵御东南亚金融风 暴、最近全球性经济衰退的不利影响；使其在资产负债规模不增长 的前提下，实现利润的稳定增长。
（2） 2013年，招行在已有基础上继续完善市场风险 管理政策体系，优化市场风险计量及监控的方法、 流程和工具，推动市场风险管理工具的深化应用， 并着力培养市场风险管理团队，市场风险管理专业 能力显著提高。
19
缺口分析
20
缺口分析
21
敏感性分析
以上敏感性分析基于资产和负债具有静态的利率风险结构。
企业破产清算，银行只能核 销贷款
银行由于内外部突发事、战略决策 失误、操作失误等原因而造成的损失
划错款项、偷盗
火灾、计算机中断
每天定价的变 化 (%)
举例 债券
非预期的定价变化 时间
违约率 贷款（进行信用评级）
(%)
非预期违约 平均违约率
短款差错
时间
储蓄部门
时间
三种风险在不同业务中的结构
23
内容提纲
现代风险管理的基本原理 现代风险基本概念
招行风险管理分析 信用风险管理 市场风险管理 操作风险管理
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操作风险管理
本集团制定了一系列政策程序，建立起一个以内控 措施为主的操作风险管理机制，以确认、评估、控 制、管理和报告风险。这套涵盖所有业务环节的机 制涉及财务、信贷、会计、结算、储蓄、资金交易、 中间业务、计算机系统的应用与管理、资产保全和 法律事务等。这个机制使本集团能够提出并全面确 定各主要产品、活动、业务流程和系统中的内在操 作风险。
市场风险 信用风险 操作风险
银行
投资银行/ 交易
资金
公司银行/ 机构
零售银行
信托和 资产管理
银行服务
重要性
高 中 低
主要为ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ场风险和信用风险
主要为操作风险
风险可能带来的三部分损失
信用风险的概率分布图
概
率
A线
B线
预期损失
非预期损失
VAR
受险价值（ Value At Risk,VAR）是指一项资产（负债）在 一定时间内，在一定容忍度下其价值的最大损失值。
17
市场风险管理
招行通过历史模拟法计算交易账户的风险价 值 (VaR)来监控交易账户市场风险。自二零零七 年十月开始，本集团市场风险管理部根据市场利 率和价格的历史变动，计算交易账户的 VaR (置 信水平为99% ，观察期为 250个交易日，持有期 为 10天)
18
控制市场风险的方法
（1）对于银行账户市场风险，招行采用缺口分析法 、情景分析法，通过计算未来某些特定区间内资产 和负债的差异，来预测未来现金流情况，监控其市 场风险，并通过定期的压力测试作为上述计量指标 的补充。
12
贷款迁徙率
民生银行
13
贷款和垫款按信用质量的分布列示如下
14
债券投资的信用质量信用评估如下表
15
已逾期未减值金融资产的抵质押物的公允价值估值如下
由上表可知本行上涨149%，集团上涨139%，看出 本行的信用风险控制良好。
16
内容提纲
现代风险管理的基本原理 现代风险基本概念
招行风险管理分析 信用风险管理 市场风险管理 操作风险管理
损失（风险大小）
极端损失
6
内容提纲
现代风险管理的基本原理 现代风险基本概念
招行风险管理分析 信用风险管理 市场风险管理 操作风险管理
7
信用风险管理
1. 为降低风险，招行在适当的情况下要求 客户提供抵质押品和担保。
2. 贷款组合方面，招行采纳以风险为本的 贷款分类方法。贷款以十级分类为基础， 进行内部细化的风险分类管理 (正常一至 五级、关注一级、关注二级、次级、可疑 及损失) 。
8
截至2013年3季度末各行不良贷款增量
单位：亿元
9
结论
在贷款总额招商银行最高的情况下，只 有浦发新增不良低于招商银行，但招商银行 的贷款规模是浦发银行的1.26倍，而新增不 良是浦发的1.18倍。
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信用风险管理
民生银行
11
信用风险管理
2013 年，国内经济增长放缓、经济结构调整升级 ，银行业不良贷款持续上升，招行也出现年末不良 贷款比率和余额双升、信用风险及流动性风险上升 的趋势，给风险管控带来了较大挑战。董事会坚持 稳健审慎的风险理念，加大全面风险管理力度，加 强资本管理导向作用，对资本管理和风险管理进行 有效管控和重点监督，平衡风险管控和利润增长的 关系
3
风险分类
市场风险 信用风险 操作风险
银行持有资产因为市场因素不利变 化而导致价值下降
利率上升导致固定利率计价 的贷款价值下降
美元贬值导致以美元计价的 债券价值（相对于人民币） 下降
银行由于借款人或其他交易对手违 约，不能履行还本付息义务，而导致 损失
贷款逾期，启动催收程序， 损失全部或部分债权。
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运用衍生金融工具控制风险
本集团为资金业务及对资产及负债的管理而进行衍 生金融工具交易。 如：
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市场风险管理
2013 年，央行实施稳健的货币政策，坚持金融去杠杆的 导向，并快速推动利率市场化进程。在上半年经济下行以 及流动性保持宽松的推动下，前五个月债券市场持续走强 。6 月“钱荒”突然而至，债市大幅下跌。本公司对国内外 的宏观经济、货币政策、市场状况等各方面进行了深入的 研究和及时的跟踪，并据此制定了相应的投资策略，择机 加大债券投资力度，重点增持利率型债券，适度增持信用 类债券，优化了资产负债配置结构，同时取得了较好的投 资绩效。目前，本公司的投资组合主要包括由中国政府、 中国人民银行、中国政策性银行以及获高信贷评级的大型 中国企业、商业银行和保险公司所发行的债券，市场风险 各项指标表现良好。