巴塞尔协议Ⅲ与中国银行业宏观审慎监管
巴塞尔协议Ⅲ与中国银行业宏观审慎
巴塞尔协议Ⅲ与中国银行业宏观审慎巴塞尔协议是国际银行业监管的重要准则，旨在提高银行业的资本充足性，并强化银行的监管和风险管理。
巴塞尔协议Ⅲ于2010年发布，并于2013年开始逐步实施。
这一协议对于全球金融体系的稳定和中国银行业的发展具有重要意义。
本文将重点探讨巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业宏观审慎的影响。
巴塞尔协议Ⅲ的核心目标之一是增加银行的资本充足率要求。
根据协议，银行在经济周期的高峰时期应有足够的资本储备以抵御风险，从而保障金融体系的稳定运行。
中国作为全球第二大经济体，其银行业的资本充足性尤为关键。
巴塞尔协议Ⅲ的实施使得中国的银行业面临更为严格的资本充足要求。
这意味着银行需要更多的资本投入，并加强内部风险管理机制，以确保在面临风险时能够有效抵御损失。
另一个重要的影响是巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业的信贷政策产生了一定的制约。
协议规定了各类资产的风险权重，银行根据这些权重计算资本占用，从而影响其信贷规模和资产配置。
特别是对于高风险资产，协议要求银行提供更多的资本覆盖。
在中国，银行的信贷规模在过去几十年里呈现高速增长的态势。
然而，巴塞尔协议Ⅲ的实施将限制部分高风险贷款的发放，以确保银行业的稳定性。
这些措施有助于防范银行业不良贷款风险，推进中国金融市场的健康发展。
此外，巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业的流动性风险管理也提出了更高的要求。
协议规定银行需要保持充足的流动性储备，以应对短期流动性风险。
尤其在金融危机时期，流动性风险的管理至关重要。
中国银行业在巴塞尔协议Ⅲ的指导下加强了对流动性风险的评估和管理，确保其能够应对金融市场的突发事件。
此外，巴塞尔协议Ⅲ还对中国银行业的市场风险管理提出了更高的要求。
协议规定银行需要建立更为完善的市场风险监测和控制机制，以保障银行在市场波动时的稳定性。
这一要求对于中国银行业而言，有助于提高其市场风险管理水平，并进一步推动金融市场的健康发展。
综上所述，巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业宏观审慎产生了重要影响。
巴塞尔协议Ⅲ框架下关于中国银行业监管的思考
2012年第12期总第222期【金融市场】巴塞尔协议Ⅲ框架下关于中国银行业监管的思考彭双（海南大学，海南海口570228）［摘要］伴随经济全球化和经济一体化，金融全球化的趋势势不可挡。
银行业在世界各国金融业中都占据主体地位，银行业安全健康可持续的发展对金融业乃至整个经济的发展都是至关重要的。
通过分析巴塞尔协议Ⅲ出台的背景和巴塞尔协议Ⅲ的监管新理念以及巴塞尔协议Ⅲ对我国银行业的影响，提出了我国银行业制订可持续发展战略、建立健全杠杆率机制、不良贷款拨备率动态监管机制等应对国际银行业监管措施。
［关键词］巴塞尔协议Ⅲ;资本充足率;杠杆率;逆周期;中国银行业［中图分类号］F832［文献标识码］A［文章编号］2095－3283（2012）12－0097－04作者简介：彭双(1986－)，女，四川人，海南大学金融学专业金融学硕士，研究方向:商业银行、区域金融。
一、引言自20世纪70年代以来，世界各国的经济联系越来越密切，21世纪以来这种关联越来越明显，每一次专门针对全球银行业监管的巴塞尔协议的出台都伴随金融危机的产生，可以说，每一次的金融危机都催生了新一轮的金融监管改革。
继2010年7月21日美国颁布实施了自20世纪30年代“大萧条”以来最全面、最严厉的金融监管改革法案《多德－弗兰克华尔街改革与消费者保护法》之后，2010年9月12日，巴塞尔银行监管委员会来自27个经济体的央行和银行监管机构负责人，通过了关于加强全球银行体系资本要求的改革方案《巴塞尔协议Ⅲ》，并在随后的G20首尔峰会上获得一致通过，成为本轮危机后首个全球范围内的重大监管改革。
美国次贷危机演变为全球性金融危机后暴露出现行新巴塞尔资本协议的诸多不足，如危机爆发时全球银行整体资本质量不佳、现行监管体系未对杠杆率进行一致监管、金融业的顺周期性未引起足够重视、对系统性风险考虑不足等。
这些都促使巴塞尔银行监管委员会痛下决心进行改革，加速了《巴塞尔协议Ⅲ》的出台。
巴塞尔协议III对中国银行发展的影响
巴塞尔协议III对中国银行发展的影响摘要：次债危机的爆发和全球金融危机的蔓延使全球金融秩序陷入混乱、经济增长长期进入衰退中。
因此，必须在系统风险监察、对系统风险宏观审慎反应的国际协调、金融监管的跨国界安排和流动性支持融资等四个方面实施改革。
[1]关键词：商业银行；风险管理；巴塞尔协议iii；资本充足率；经济环境引言目前对《巴塞尔协议ⅲ》的解析，专业人士认为，涉及有关资本和流动性的条款对我国当前金融机构的冲击很小。
《巴塞尔协议ⅲ》的监管措施会通过我国监管部门的监管指标在很大程度上直接影响到银行的资产负债组合，进而影响到社会的金融资源配置状况。
在《巴塞尔协议ⅲ》的基础上，结合我国实际，我国银监会颁布了“我国版巴塞尔协议ⅲ”，即《我国银行业实施新监管标准指导意见》，确立了我国银行业实施新监管标准的政策框架。
经过对比发现新监管标准将对我国银行业的发展产生深远影响。
[2]二、巴塞尔协议iii对中国银行发展的影响（一）巴塞尔协议iii对中国银行资本充足状况的影响1.短期影响就短期而言，《巴塞尔协议ⅲ》的各项要求对我国银行业影响不大。
通过打压市场价格造成的银行间接损失相对不高，市场流动性缺失问题也远没有发达市场严重。
[3]2.中长期影响虽然短期不会产生影响，但从长期来看，按照《巴塞尔协议ⅲ》监管标准，我国银行业的发展趋势应该围绕资本约束，用有限的资本获取更高的利润。
按照银监会的数据，按照新资本协议的资本计算方法，监管层对五大行的资本充足率要求为11.5%；中小型银行则必须高于10.5%。
2010年三季报数据显示：四大行核心资本充足率在9.33-9.75%之间，资本充足率在11.38-11.73%之间；交通银行的两个指标分别为9.46%和12.53%，招商银行为8.03%和11.47%。
可见，即将实施新资本协议的试点银行亦未全部达标。
对中国银行来说，2011年一月末，资本充足率为10.92%，核心资本充足率为9.61%，预计杠杆率在4%以上，按国内版新资本协议要求的资本标准，中国银行现期未能全面达标。
中国版巴塞尔协议Ⅲ对我国上市银行的影响
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中国版 巴塞尔协议 Ⅲ 对我 国上市银行的影响
巴塞尔协议Ⅲ与中国银行业宏观审慎监管
巴塞尔协议Ⅲ与中国银行业宏观审慎监管近年来，全球金融市场的动荡和危机造成了全球金融监管和风险管理体系的重大调整。
巴塞尔协议Ⅲ（Basel III）的出台被视为全球宏观审慎监管的里程碑，对于中国银行业的监管和风险管理起到了重要作用。
本文将探讨巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业宏观审慎监管的影响以及该行业的应对措施。
巴塞尔协议Ⅲ是国际货币基金组织（IMF）和巴塞尔银行监管委员会（BCBS）于2010年12月发布的一项国际银行监管协议。
该协议旨在增强金融机构的资本充足性、流动性风险管理和市场风险抵御能力，从而提高金融体系的稳定性。
与前两个版本相比，巴塞尔协议Ⅲ更加严格和全面，主要包括以下几个方面的内容。
首先，巴塞尔协议Ⅲ要求金融机构提高资本充足率。
具体而言，协议将核心资本与风险加权资产的比率要求提高至7%，Tier 1资本与风险加权资产的比率提高至8.5%。
这意味着银行需要增加自有资本以覆盖更多的风险，降低资产负债比例，从而提高偿付能力。
其次，巴塞尔协议Ⅲ要求金融机构加强流动性风险管理。
协议规定了两个关键指标，即净稳定资金比率（Net Stable Funding Ratio，NSFR）和高质量流动性资产比率（High Quality Liquid Assets，HQLA）。
NSFR要求银行确保长期债务的融资可以稳定，而HQLA要求银行持有足够的流动性资产以应对负债到期时的偿付需求。
第三，巴塞尔协议Ⅲ增加了对市场风险的监管要求。
协议要求金融机构使用内部模型来计量市场风险，同时加强了市场风险资本的计算和管理。
对于中国银行业而言，巴塞尔协议Ⅲ的出台对宏观审慎监管提出了新的挑战和要求。
首先，中国银行业在资本充足率方面存在较大的改进空间。
根据中国银保监会发布的数据，中国银行业的平均资本充足率低于巴塞尔协议Ⅲ的要求。
因此，中国银行业需要增加自有资本以满足更高的资本充足率要求。
其次，巴塞尔协议Ⅲ要求对流动性风险进行更加有效的管理。
目标导向的宏观审慎监管体系构建——巴塞尔协议Ⅲ内容及其影响
贾建 军
（ 上海 金 融学院会 计 学院 ， 上海２ １０ ） ０２９
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案例37《巴塞尔协议iii》与我国的银行资本监管政策
《巴塞尔协议III》与我国的银行资本监管政策2010年《巴塞尔协议III》的推出使全球的金融监管发生了重大变化，我国监管当局在充分借鉴国际经验、紧密结合国内银行业的经营特点和监管实践，确立了我国银行业实施新监管标准的政策框架。
2011年5月，中国银监会推出《中国银行业实施新监管标准指导意见》，它明确了一系列监管标准，包括资本充足率、杠杆率、流动性、贷款损失准备等，被称为中国版的“巴塞尔协议III”。
该《指导意见》强化资本充足率监管，表现在：一是改进了资本充足率计算方法。
对资本定义、风险加权资产的计算方法等进行了新的规定。
将监管资本分为核心一级资本、其他一级资本和二级资本三级，并采用差异化的信用风险权重方法。
二是提高了资本充足率监管要求，明确了核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别不得低于5%、6%和8%；引入逆周期的资本监管框架，包括建立2.5%的留存超额资本和0-2.5%的逆周期超额资本；对系统重要性银行的附加资本提高要求，暂定为1%。
按照上述标准，正常条件下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率将分别不低于11.5%和10.5%。
三是引入杠杆率监管标准，即要求商业银行的一级资本占调整后表内外资产余额的比例不低于4%，以弥补资本充足率的不足，控制银行业金融机构以及银行体系的杠杆率积累。
四是强化贷款损失准备监管。
一是建立贷款拨备率和拨备覆盖率监管标准，贷款拨备率（贷款损失准备占贷款的比例）不低于2.5%，拨备覆盖率（贷款损失准备占不良贷款的比例）不低于150%，原则上按两者孰高的方法确定监管要求。
二是建立动态调整贷款损失准备制度。
五是合理安排过渡期。
新资本监管标准从2012年1月1日开始执行，系统重要性银行和非系统重要性银行要求分别于2013年底和2016年底前达标。
2012年6月7日银监会公布《商业银行资本管理办法（试行）》自2013年1月1日起施行。
该《办法》坚持我国银行业资本监管的成功经验，以Basel II三大支柱为基础，考虑BaselIII的新要求，分别对监管资本要求、资本充足率计算、资本定义、信用风险加权资产计量、市场风险加权资产计量、操作风险加权资产计量、商业银行内部资本充足评估程序、资本充足率监督检查和信息披露等进行了规范。
宏观审慎监管框架下中国金融监管的政策选择：基于巴塞尔协议Ⅲ的视角
视 风 险 的 动 态 变 化 ， 即金 融 体 系 的 内 在 风 险 随 着 时 间 的 变 化 而 变 化 。在 良好 的 经 济 环 境 下 ， 、 经 济 参 Ｊ ，
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宏 观 审 慎 监 管 主 要 表 现 在 两 个 维 度 ：一 是 跨 行 业 、跨 机 构 维 度 ， 即 要 考 虑 不 同机 构 问 相 互 影 响 而 导 致 的 系 统 性 风 险 。如 果 金 融 机 构 持 有 相 似 的 风 险 敞 口 ，那 么 当 针 对 特 定 的 风 险 敞 口 的 冲 击 到 来 时 ，
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总 ４ ９期 １
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巴塞尔协议Ⅲ与中国银行业宏观审慎监管巴塞尔协议Ⅲ与中国银行业宏观审慎监管自从20世纪70年代布雷顿森林体系崩溃后以来,世界金融体系先后经历了1987年美国股
市大崩盘,1994年墨西哥金融危机,1997年亚洲金融危机,xx年美国次贷危机演化的全球金融危机。
频繁爆发的危机,带给全球经济金融体系严重伤害,引起各国政府和监管当局的高度重视,纷纷选择凯恩斯主义经济政策进行政府干预,试图挽回不良影响,防止金融体系崩溃,帮助恢复全球经济增长；同时,也引发了对危机起因、经济增长模式、“大而不倒”金融机构监管以及监管体制、机制、标准和跨境协调等方面的反思。
在金融监管领域,美国、英国、欧盟等国家(地区)纷纷出台了各自的金融改革方案,金融稳定理事会、巴塞尔委员会等国际组织新制定或修订加强金融机构监管和监管当局之间相互合作的一系列改革文件,更加强调资本和流动性监管,更加强调对系统性风险的计量、识别和风险化解,尤其是细化系统重要性金融机构监管措施,并提出了强
化宏观审慎监管改革框架,以减少金融危机事件对宏观经济的损失,
维护世界金融体系稳定。
目前,由二十国集团共同推动的国际金融改革在银行资本、流动性监管等方面提出了更为严格的新标准,同时在系统重要性银行监管、逆周期监管、跨境监管合作等方面提出了更高要求。
对于欧美等国家在金融监管和治理领域出现的新问题、采取的新措施,我们需要深入分析研究,总结经验教训,提出适宜国情的改革方
案；对第三版巴塞尔协议及其陆续研究制定的监管制度、思路、方法等内容,需要我们积极主动多层次、实质性参与国际金融监管改革领域,提高我国监管当局国际话语权,促进国际金融秩序稳定。
鉴于此,本文以巴塞尔协议Ⅲ和宏观审慎监管框架为主线,借鉴国际金融监管改革成果,围绕银行机构监管和宏观审慎监管框架设计为主题展开研究。
本文采取理论和实践结合,比较分析法与实证分析结合法的方法,分别分析国际金融监管改革尤其是全球金融危机之后,包括巴塞尔协议Ⅲ在内的国际监管改革成果,以及中国实施巴塞尔协议的做法和有效的监管措施,侧重探讨我国宏观金融审慎监管框架的建立。
紧密结合我国银行业改革发展和监管实际,探讨进一步实施和完善逆周期资本缓冲、动态差别准备金率等审慎监管政策工具的效果,并在增强金融监管机构的协调性等方面提出了应对策略。
本文共分七章,第一章是绪论,介绍选题背景与研究意义以及国内外相关研究综述,说明本文的研究思路与论文结构等。
第二章分析巴塞尔协议Ⅲ及其指标对银行业的影响。
基于银行监管演变进程,通过对巴塞尔资本协议、巴塞尔协议Ⅱ和巴塞尔协议Ⅲ内容的简介,阐述银行监管理念、监管内容和监管工具的过程和创新,重点分析资本充足率指标、杠杆率和流动性等监管指标对银行业的影响,以及对巴塞尔协议Ⅲ的定量测算进行了分析。
第三章探讨巴塞尔协议Ⅲ在各国的实践。
首先对部分国家和地区的巴塞尔协议Ⅲ实施方案进行介绍,较为详细比较分析了部分国家(地区)实施巴塞尔协议Ⅲ内容的时间表和路线图异同,报告了巴塞尔协议Ⅲ实施进展评议结果。
然后,详细说明了巴塞尔协议Ⅲ在中国的实践,以中国实施资本监管尤其是以实施巴塞尔协议为主线,阐述了中国银行业监管尤其是资本监管制度的变迁、实施有效监管内容和措施,对中国银监会推出的新工具组合箱,即资本、动态拨备、杠杆率、流动性比率为一体的四项工具进行了研究,提出了政策建议。
第四章分析宏观审慎监管及其实践。
本章对宏观审慎监管概念和含义进行了总结,系统梳理了宏观审慎监管的关键要素,重点对全球和国内系统重要性金融机构评估方法和监管内容进行了分析,然后比较分析了美国、英国、欧盟的金融改革内容和框架,并参考国际银行业审慎监管政策框架的有益经验,对我国宏观审慎监管的部分要素实践进行了阐述和分析,重点对现行银行业审慎监管制度建设、监管协调机制的完善、系统重要性银行的监管提出了有针对性的改进建议。
第五章基于巴塞尔协议Ⅲ分析我国宏观审慎政策工具,主要对逆周期资本缓冲这一工具进行实证研究。
首先,根据巴塞尔协议Ⅲ的建议,计算广义信贷与GDP比率测算逆周期资本,然后进一步分析逆周期资本与系统性风险的关系,发现利用广义信贷/GDP比率测算出的逆周期资本缓冲与样本区间内经济周
期以及政府宏观调控的政策时点吻合,可以准确识别我国信贷及系统性风险状况。
测算的逆周期资本对于识别系统性金融风险,以及监管当局平抑经济景气上行时银行放贷过快及经济下行时银行资金匮乏的顺周期特性,对减弱系统性风险具有重要意义。
第六章基于巴塞尔协议Ⅲ分析我国宏观审慎政策工具,主要采用非线性的门限向量自回归模型从宏观审慎监管政策角度分析动态差别存款准备金率工具的政策效果。
实证结果表明准备金率在一定条件下是可以作为宏观审慎工具 (1)当超额准备金率较高时,采用上调准备金率来减少超额准备金率进而控制信贷增长的政策是有效果的。
当超额准备金率较低时,效果比较差。
(2)当净投放量降低或投放较少时,调整法定准备金率对信贷增长是有效果的。
当净投放量较大时,调整准备金率对信贷没有影响。
(3)在外汇占款增长率较低时准备金率没有作用,在外汇占款增长较大时,可以通过调整准备金率政策抑制信贷的增长、控制资本流动的冲击。
总的看,xx年以来准备金率政策的作用在下降。
第七章是结论与展望。
包括本文主要研究结论,以及下一步需要研究的方向和内容。
内容仅供参考。