境外主要清算系统介绍
SWIFT清算系统功能说明书
1.子系统描述SWIFT清算子系统采用最新的数据大集中体系结构，由操作前台、中间处理两部分组成，全行的SWIFT电文数据集中在总行的数据服务器，提高了系统的运行效率、安全性和可维护性。
前台为业务处理的操作界面，处理电文的录入、读取，检查、撮合、下划、资料的维护等操作。
中台为业务处理部分，业务规则和数据检查、日初、日终、对前台传送的数据进行相应的处理，生成传票，对帐务进行处理，报文自动分发等操作。
并与ALLANCE系统相连，自动接收，发送报文。
外汇清算系统与国际结算系统、SWIFT ALLIANCE系统和记帐核心系统紧密相联，处理的业务内容包括行外来电的清分与转发、分行发往行外电文的转发、汇入款项的下划、分行每日付款总头寸统计、汇出款项的扣帐、所有汇入汇出款项的勾对核销、存放境外同业帐户余额的核对、退汇业务等，以及以上业务的帐务处理，并提供各种查询功能和清算业务量统计表。
2.系统参数设置●SWIFT清算窗口时间设置（由整个系统考虑）由清算系统设置SWIFT清算窗口时间,在该时间范围之外的SWIFT报文将全部后台等待。
●清算分支机构维护（由整个系统考虑）维护内容加入SWIFT号码、机构英文名称等内容。
●头寸报文条件设置系统根据此条件来判断报文是否为头寸报文，具体的参数设置为；●报文所属分行条件设置系统根据下列条件设置，根据报文类型以及报文中内容来判断报文的所属分行。
●报文所属外围系统条件设置对于由清算系统转发至各外围系统的报文，在此参数设置中配置：●SWIFT清算系统用户设置（由整个系统考虑）●黑名单维护由下载的文本文件自动导入，可以通过界面进行增、删、改。
●四角号码库维护●SWIFT参与行维护由SWIFT网站下载FI.DAT文件，系统自动导入。
●报文模版设置（该模板将用于手工生成报文）3. SWIFT电文收报处理3.1 系统自动收报该功能由系统后台自动处理，无输入输出界面，主要处理报文清算系统从ALLIANCE收取报文后台系统的一系列过程，包括：自动判断是否为头寸报文、自动识别该报文所属分行和所属外围业务系统，处理逻辑如下：算转发报文，具体体现在转发报文头第二位字符控制符，直接转发报文该控制符为N，已清算转发报文控制符为Y。
境外主要清算系统介绍
2. (T-1 9 pm – T日5 pm) 清算行发出/ 接 受付款
3. CHIPS进 行轧差并释放 最终付款
1. (T-1 9 pm) CHIPS在美联 储的帐户开始 接受预留铺底 资金 CHIPS开始处 理付款 (清算行不晚于 T日9 am通过美 联储预留铺底 资金)
5. (T日5 pm) CHIPS 系统移除信贷额度，并 尽可能多的释放未处理 付款 CHIPS对所有未处理付 款进行轧差。清算行补 足各自负头寸。 (T日5:15 pm)CHIPS释 放剩余付款 6. (T日5:15 pm) CHIPS 通过Fedwire向最终正头寸 的清算行发送付款指令
CHIPS早场清算 CHIPS早场清算 •CHIPS早场清算为满足亚洲地区美元汇款而对工作时间进行的提前，时间为前一日 21:00 – 当日00:30。 •只要是成员行即可参与清算，不需要单独申请。 •CHIPS系统设置为只要成员行预先存入铺底资金且发出第一笔付款，CHIPS即开始向 该成员行发送收付款信息 •若收款成员行不参加早场清算（收款成员行系统关闭或无付款发出），到该成员行的 付款将在CHIPS系统内排队等待，待收款成员行系统开启或有付款发出后自动清算 参与早场清算的主要银行 BKTRUS33 -BOFAUS3N -CHASUS33 -CITIUS33 -MRMDUS33 -PNBPUS3NNYC SCBLUS33 -IRVTUS3N -Deutsche Bank Trust Co Americas Bank of America, N.A. JP Morgan Chase Citibank, N.A. HSBC Bank USA -- Wachovia Bank,N.A.,New York Standard Chartered Bank The Bank of New York
商业银行的国际清算
市场风险
总结词
市场风险是指因市场价格波动而导致国际清算业务亏损的风险。
详细描述
市场风险主要包括利率风险和汇率风险。利率风险是指利率波动对国际清算业务的影响，如贷款利率 、存款利率等。汇率风险是指汇率波动对国际清算业务的影响，如货币兑换、跨境支付等。商业银行 需要建立完善的市场风险管理体系，对市场风险进行实时监测、评估和控制。
信用证
为客户提供信用证开立、通知、修改和议付 等服务，保障国际贸易的信用安全。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
业务模式
直接清算模式
商业银行直接与境外银行进行清算，完成资金结算和划拨。
代理行清算模式
商业银行通过与境外银行建立代理关系，通过代理行完成资金清算。
环球银行金融电讯协会（SWIFT）模式
通过SWIFT系统进行报文交换，完成跨境资金清算。
信用风险
总结词
信用风险是指交易对手违约的风险，是国际清算中的主要风险之一。
详细描述
在跨境交易中，由于不同国家和地区的监管要求、法律制度、市场环境等存在差异，交易对手的信用状况也可能 存在不确定性。如果交易对手违约，商业银行可能面临巨大的损失。因此，商业银行需要建立完善的信用评估机 制，对交易对手的信用状况进行全面评估，并采取相应的风险控制措施。
特点
国际清算业务具有跨境性、风险性、 复杂性和时效性等特点，需要商业银 行具备专业的业务处理能力和风险控 制能力。
业务范围
跨境汇款
提供个人和企业跨境汇款服务，满足客户跨 境支付需求。
贸易结算
为国际贸易提供结算服务，包括进口结算和 出口结算等。
托收
通过托收方式为客户提供收款服务，保障客 户资金安全。
优化国际清算业务。
国内外金融体系支付系统简介
金融体系支付系统（paymentsystem）也称清算系统，支付清算系统。
它是一个国家或地区对伴随着经济活动而产生的交易者之间、金融机构之间的债权债务关系进行清偿的一系列组织和安排。
具体地讲，它是由提供支付服务的中介机构，管理货币转移的规则；实现支付指令传送及资金清算的专业技术手段共同组成的，用以实现债权债务清偿及资金转移的一系列组织和安排。
综观各国经济发展的历史可以看到：货币、银行及支付系统是伴随着市场经济出现的，并成为连接一个国家或一个地区经济的纽带。
一、美国的支付系统（一）美国支付系统概况：美国的国家历史并不很长，当老牌的中央银行———英国的英格兰银行建立了票据交换所支付系统时，美国的支付结算还是相当落后的搬运结算（PortersExchange）。
美国东西海岸间还用长途汽车运送现金和票据，不仅效率低，而且风险大。
美国的票据交换所晚于伦敦80年才出现。
1853年10月11日美国有52家银行在华尔街第14号地下室进行了首次票据交换，它标志着美国票据交换所支付系统的成立。
但是美国在日后不断向欧洲金融业学习并凭借着强大的政治、经济和科技实力使美国电子支付系统的建立早于伦敦14年，在票据电子交换的基础上又经过多年的实践和完善，目前美国的支付系统以高科技，高水准和高效能著称于世。
美国的中央银行———联邦储备体系，在政策制定，提供服务、监督管理、风险控制等多方面参与了美国政府清算安排，并在其中发挥了核心和主导作用。
保障了美国金融体系的稳定运行，促进了美国社会和经济的发展。
（二）美国支付系统的特点美国的支付系统是美国经济发展、金融业成长、法规建设、中央银行作用、科技进步的综合成果。
其特点有：1.法律框架完备美国对支付清算及相关活动的法律建设与管理非常重视，制约支付活动的法律规范较多。
比如：1913年的《联邦储备法》赋予了美联储运行美国支付系统的权利。
联邦储备法规条例规定了美联储及其系统用户的权利与义务。
境外主要清算系统介绍
境外主要清算系统介绍
清算系统是金融机构清算服务的最重要组成部分，它可以有效地支持
金融机构在货币、衍生品和证券市场之间的支付业务。
国际上有许多清算
系统，它们的功能、结构和清算机制各不相同。
本文将主要介绍境外主要
的清算系统，包括欧洲支付系统SEPA、SWIFT系统、洲际互换系统
CHIPS(Clearing House Interbank Payments System)、澳大利亚支付系
统APS (Australian Payments System) 、日本结算系统Netting System、在美国和加拿大境内的ACH (Automated Clearing House)等等。
SEPA (Single Euro Payments Area) 是欧洲最主要的清算系统，目
前涉及了34个成员国。
SEPA的宗旨是把欧洲支付市场整合成一个单一市场，让所有消费者及企业都可以更加容易地实施跨境转账交易。
SEPA的
结算通常有24小时内达成，收费灵活，流动性强，可容纳大量交易。
CHIPS (Clearing House Interbank Payments System)是一个专为全
球银行提供的国际清算系统，由美国联合支付系统联合体管理，其覆盖的
国家包括欧洲、日本、中国台湾和美国等多个国家。
人民币跨境结算、清算体系建设方案(二)
人民币跨境结算、清算体系建设方案实施背景：近年来，中国在全球经济中的地位日益提升，人民币国际化进程加速。
在此背景下，建设人民币跨境结算和清算体系成为了推动中国金融业发展的重要任务。
该体系有助于提高人民币的国际地位，扩大中国的金融影响力，并为国内金融机构提供更多的国际结算机会。
工作原理：人民币跨境结算和清算体系主要包括以下几部分：•支付清算系统：通过连接境内外银行和金融机构，实现人民币的跨境支付和清算。
•资金管理平台：对跨境资金流动进行实时监控和管理，确保资金流动的合规性和安全性。
•风险管理机制：对可能出现的风险进行预测、评估和管理，保障体系的稳健运行。
实施计划步骤：1.建立支付清算系统：与境内外银行和金融机构建立合作关系，开发支付清算系统，实现人民币跨境支付和清算功能。
2.搭建资金管理平台：整合各金融机构的数据，搭建资金管理平台，对跨境资金流动进行实时监控和管理。
3.完善风险管理机制：建立完善的风险管理机制，包括风险评估、预警和应对措施，保障体系的稳健运行。
4.加强政策协调：加强与政府、央行等部门的沟通与协调，确保政策的一致性和可行性。
5.推广市场教育：加强对境内外的市场教育，提高市场对人民币跨境结算和清算体系的认知度和接受度。
适用范围：该体系适用于所有涉及人民币跨境结算和清算的金融机构、企业和其他经济实体。
创新要点：1.整合资源：该体系将境内外银行和金融机构进行整合，提高了支付清算的效率。
2.强化监管：通过建立资金管理平台和风险管理机制，强化了对人民币跨境资金流动的监管和管理。
3.政策协调：通过加强与政府、央行等部门的沟通协调，确保了政策的一致性和可行性。
4.市场教育：通过对市场进行教育，提高了市场对人民币跨境结算和清算体系的认知度和接受度。
预期效果：1.提高人民币国际化程度：通过建设人民币跨境结算和清算体系，提高人民币在国际市场上的接受度和使用率。
2.扩大金融业市场份额：为国内金融机构提供了更多的国际结算机会，扩大了金融业的市场份额。
国际结算 清算系统 ppt课件
❖ 签字样本：签字样本 是银行有权签字人员的签字式样和其 权力等级的文件，用以确认银行之间的信函、凭证、票据 等的真实性。
❖ 通过CHIPS处理的美元交易额约占全球美元总交易额的 95％，日均交易量在30万笔,日均交易额超过了1.5万亿美 元。
❖ 只有通过CHIPS支付和收款的双方都是CHIPS会员银行， 才能经过CHIPS直接清算。
❖ CHIPS是一个净额支付清算系统，它租用了高速传输线路， 有一个主处理中心和一个备份处理中心。
联行 代理行
联行：是指商业银行根据业务发展的需要,在国 内、国外设立的分行和支行。
❖ 总行与分行 ❖ 分行与分行 ❖ 分行与支行
（一）、商业银行分支机构
❖ 与子银行 相似，区 别是母银 行股份不 超过50%
❖ 总行与支行 ❖ 代表处 ❖ 经理处 ❖ 子银行
❖ 联营银行
❖ 银团银行
❖ 经营机构，非独立法人 ❖ 非经营机构，为设分行做准备 ❖ 经营部分业务，非独立法人
❖ 4. ACH Universal Payment Identification Code (UPIC)。在ACH中用于标识ACH清算参与成员的代码， 隐含了成员的账户信息。
❖ 5. International Bank Account Number (IBAN)。 ISO标准的用于识别银行账号的编码最长34位，由字母和 数字组合构成，包含国家、银行、分行、账号、校验码等 信息，目前广泛用于欧洲地区清算，包括欧元清算。
cips概念
Cips的概念
---------------------------------------------------------------------- CIPS的全称为Cross-border Interbank Payment System，即人民币跨境支付系统。
CIPS是专司人民币跨境支付清算业务的批发类支付系统。
旨在进一步整合现有人民币跨境支付结算渠道和资源，提高跨境清算效率，满足各主要时区的人民币业务发展需要，提高交易的安全性，构建公平的市场竞争环境。
人民币跨境支付系统(CIPS）建设目标是保证安全、稳定、高效，支持各个方面人民币跨境使用的需求，包括人民币跨境贸易和投资的清算、境内金融市场的跨境货币资金清算以及人民币与其他币种的同步收付业务。
CIPS的建立在顺应市场需求的同时，将进一步推动人民币在全球的使用，为其成为真正的全球货币铺平道路。
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C银行 银行 余额:5万 余额 万
•美国联邦储备银行所有并由其管理和 操作 •大约有15000 个成员，每一个成员都 必须在联邦储备银行开户
•实时全额交收，所有付款为最终付款 •逐笔付款，不做轧差，付款银行帐户内 需有足够余额，否则付款指令可能不被执 行 •系统容许日间透支，但需付透支利息， 透支息以分钟来计算
俄罗斯
欧元清算系统 欧元清算系统 – TARGET2 •TARGET -- Trans-european Automated Real-time Gross settlement Express Transfer 1999.1.4 TARGET
D国 RTGS
F国 RTGS D国 成员1
TARGET2
FEDWIRE 美国联邦储备银行系统
•为CHIPS提供最终资金清算 •实时全额交收：即RTGS -- Real Time Gross Settlement美国东部时间： 前一日21:00 – 18:30 北京时间(夏令时）： 9:00 – 次日6:30 北京时间(非夏令时）： 10:00 – 次日7:30 美国夏令时: 3月份第二个周日至 11月份第一个周日
全额与净额 全额结算 -- 系统对排队支付的每一笔付款，按照先后顺序逐笔进行结算。付款账 户必须有足够余额或日间透支额度，否则只能继续排队
Gross Settlement 优点：消除结算风险 缺点：对清算头寸需求高、清算效率低
净额结算
-- 系统对排队支付的付款，在特定时间窗口，进行双边或多边轧差后，对 轧差后的差额进行结算
成员1
成员2
成员3
D国 成员2
F国 成员3
TARGET2 •SSP -- Single Shared Platform •系统技术集中，但各国央行仍分散负责货币政策及最后贷款人角色 •5900多家成员（包括分支及附属机构），可间接付款到55000多家 全球银行
欧元清算系统 欧元清算系统 – TARGET2 日始处理 (18:45 – 19:00) 头寸调入 (19:00 – 19:30) 夜间结算 (19:30 – 06:45) 工前准备 (06:45 – 07:00) 日间运行 (07:00 – 18:00) 17:00--客户付款 截止 18:00--银行间付 款截止 日终处理 (18:00 – 18:45)
/offices/enforcement/ofac
欧盟概览
欧元概览
使用欧元 的国家 奥地利 比利时 芬兰 法国 德国 希腊 爱尔兰 意大利 卢森堡 荷兰 葡萄牙 斯洛文尼亚 西班牙 马耳他 塞浦路斯 斯洛伐克
不使用欧元 的欧盟国家 英国 瑞典 丹麦 立陶宛 拉脱维亚 爱沙尼亚 波兰 捷克 匈牙利 罗马尼亚 保加利亚
CHIPS早场清算 CHIPS早场清算 •CHIPS早场清算为满足亚洲地区美元汇款而对工作时间进行的提前，时间为前一日 21:00 – 当日00:30。 •只要是成员行即可参与清算，不需要单独申请。 •CHIPS系统设置为只要成员行预先存入铺底资金且发出第一笔付款，CHIPS即开始向 该成员行发送收付款信息 •若收款成员行不参加早场清算（收款成员行系统关闭或无付款发出），到该成员行的 付款将在CHIPS系统内排队等待，待收款成员行系统开启或有付款发出后自动清算 参与早场清算的主要银行 BKTRUS33 -BOFAUS3N -CHASUS33 -CITIUS33 -MRMDUS33 -PNBPUS3NNYC SCBLUS33 -IRVTUS3N -Deutsche Bank Trust Co Americas Bank of America, N.A. JP Morgan Chase Citibank, N.A. HSBC Bank USA -- Wachovia Bank,N.A.,New York Standard Chartered Bank The Bank of New York
•9位数ABA NUMBER 或FED ROUTING NUMBER 联邦储备区 当地美联储号 2位 2位 网址： 银行代码 校验码 4位 1位
•48家成员行均为国际大型商业银行 •清算量占全部跨境美元付款的95% •只有成员行能够直接参与清算，间接 成员行必须在一家成员行开立美元清算 账户，通过成员行进行清算
•日间不允许透支，清算行保持正余额 •贷记限额：清算行的帐户头寸不能超过 预留铺底资金余额的两倍 •清算参与方可以： -设定付款优先级 -取消未处理付款
System（银行间支付清算系统） CHIPS – Clearing House Interbank Payment System（银行间支付清算系统）
铺底资金 铺底资金依据前六周的数据，每周计算 无论CHIPS成员行是否加入FEDWIRE，均可指定另一家银行（必须是FEDWIRE的成 员行）作为结算银行（SETTLEMENT BANK） 结算银行工作日开始前代CHIPS成员行发送铺底资金 CHIPS成员行在日终前（5pm)轧差的清算头寸为负，由结算银行进行头寸弥补 CHIPS成员行在日终后（ 5:15 pm)轧差的清算头寸为正，正头寸转入结算银行
TARGET2 年度业务量
TARGET2 --SWIFTNET接入 接入
•参与者需要注册FIN Copy Service Closed User Group (CUG) •支持MT103 (+)、MT202、MT204，收报行为收款 参与者，在发出报文的用户报头103域必须标记“”
《Information guide for TARGET2 users》
ABN-AMRO Bank N.V.
OFAC •The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury •美国财政部海外资产控制办公室 六个制裁领域 •特殊指定国家和个人的制裁（Specially Designated Nationals Sanctions ） •反恐怖主义制裁 (Anti-terrorism Sanctions) •反大规模杀伤性武器制裁 (Non-Proliferation Sanctions) •反毒品和麻醉品交易制裁 (Narcotics Trafficking Sanctions) •古巴制裁 (Cuba Sanctions) •其他项目制裁 (Other OFAC Sanctions Programmes) 目前制裁的主要国家和地区 BURMA 缅甸[亚洲] CUBA 古巴[北美洲] IRAN 伊朗[亚洲] IRAQ 伊拉克[亚洲] LIBERIA 利比里亚[非洲] NORTH KOREA 北朝鲜[亚洲] SUDAN - DARFUR 苏丹[非洲] SYRIA 叙利亚[亚洲] ZIMBABWE 津巴布韦[非洲]
境外主要清算系统 境外主要清算系统 介绍
清算与结算 清算 是指针对付款指令进行传递、勾销和确认，形成最终头寸，以便进行结算 -- 是指针对付款指令进行传递、勾销和确认，形成最终头寸，以便进行结算 的过程
是指将资金从付款人支付给收款人（以及从付款人开户行到收款人开户行） 结算 -- 是指将资金从付款人支付给收款人（以及从付款人开户行到收款人开户行） ，着重于使用某种特定金融工具对债权与债务进行了结
优点：大幅降低清算头寸需要、清算效率高 缺点：存在结算风险 Net Settlement 改进：增加轧差时间窗口密度，降低结算风险
多边轧差机制 150万 万 A银行 银行 余额:10万 余额 万 200万 万 140万 万 360万 万 B银行 银行 余额:15万 余额 万
多边轧差前后各银行余额 A银行: 10万 0万 B银行: 15万 5万 C银行: 5万 25万 30万余额完成850万付款的清算
SEPA -- Single Euro Payments Area 在欧元区内部，公司及个人客户无论所处国家，只要是收付欧元汇款，无论是境内还 是跨境汇款，都该遵循相同的条件、权力和要求。 -- 加强欧盟各国的整合，推动欧元区经济体更好利用单一市场带来的优势 -- 鼓励竞争和创新，为客户提高更好服务 Regulation No 2560/2001 在欧盟内境内与跨境汇款手续费同价 2006.1.1起适用于5万欧元以内汇款
www.ecb.int
TARGET2 TARGET2的参与者（截至2008年底） TARGET2的参与者（截至2008年底） 的参与者 2008年底 Direct participation 747 Indirect participation 3,806 Multi-addressee – Credit Institution 83 Multi-addressee – Branch of direct participant 1,330 Addressable BIC – Correspondent 11,031 Addressable BIC – Branch of direct participant 18,881 Addressable BIC – Branch of indirect participant 19,989 TARGET2的收费 TARGET2的收费 Option A Monthly fee €100 Flat transaction fee €0.80 Option B Monthly fee €1,250 Volume Band From To Price 1 1 10,000 €0.600 2 10,001 25,000 €0.500 3 25,001 50,000 €0.400 4 50,001 100,000 €0.200 5 above 100,000 €0.125
is the process of transmitting, reconciling and confirming payment orders, and establishing a final position for settlement (on thebasis of either individual transactions or bundles of transactions). Settlement is the transfer of funds between the payer and the payee payer’s payee’s (and between the payer s bank and the payee s bank). Clearing European Central Bank, 2009