应用时间序列分析试卷一
时间序列分析练习题
第二十七章时间序列分析一、单项选择题1、以下关于发展水平的说法中，错误的是（）。
A、在绝对数时间序列中，发展水平是绝对数B、在相对数时间序列中，发展水平表现为相对数C、发展水平是时间序列中对应于具体时间的指标数值D、平均数时间序列中，发展水平表现为绝对数2、（）也称序时平均数或动态平均数，是对时间序列中各时期发展水平计算的平均数，它可以概括性描述现象在一段时期内所达到的一般水平。
A、发展水平B、发展速度C、平均发展水平D、平均发展速度我国2005—2017年平均每年第三产业就业人数是（）万人。
A、12 480B、12 918C、14 000D、14 4124、环比发展速度等于（）。
A、逐期增长量与其前一期水平之比B、累计增长量与最初水平之比C、报告期水平与最初水平之比D、报告期水平与其前一期水平之比5、已知一个序列的环比发展速度为102%、103%、105%，则该序列的定基发展速度为（）。
A、103%B、105%C、110%D、112%6、以相对数形式表示的两个不同时期发展水平的比值是（）。
A、增长量B、发展水平C、增长速度D、发展速度7、已知某地区2012-2016年社会消费品零售总额的环比增长速度分别为5%、7%、10%、11%，则这一时期该地区社会消费品零售总额的定基增长速度为（）。
A、5%×7%×10%×11%C、105%×107%×110%×111%D、（105%×107%×110%×111%）-18、甲企业某种商品前11个月的实际销售量如下表所示。
采用移动平均数法预测，取k＝3，则第A、303B、350C、384D、3949、目前计算平均发展速度通常采用（）。
A、众数B、几何平均法C、算术平均法D、增长1%的绝对值法10、某企业2010年—2016年销售收入的年平均增长速度是27.6%，这期间相应的年平均发展速度是（）。
时间序列试卷参考答案
时间序列试卷参考答案内蒙古财经学院2009——2010学年第一学期期末考试试卷《时间序列分析》试卷参考答案一、填空题（1分*20空=20分）1. 描述性2. 平稳性，白噪声3. 严平稳，宽平稳，宽平稳4. 时域分析方法，频域分析方法5. 纯随机性，2χ，1,:210>?==m H m ρρρ ，m k H k ≤≤≠?1,0:1ρ6. 否，一阶，12步，d(x,1,12)7. 差分运算，ARMA 模型8. 自回归9. t t x B ε=Φ)(二、不定项选择题（2分*5=10分）1 A C D ；2 A D ；3 A BD ；4 B ；5 A D三、判断并说明理由（10分）1.（5分）答：说法不完全正确。
模型的有效性检验指的是检验模型的有效性。
如果模型有效，则拟合残差应该不含有任何信息，即残差为纯随机序列；如果模型拟合不显著，则拟合残差应该残留未被模型提取充分的信息，即非纯随机序列。
所以模型的有效性检验等同于对残差进行纯随机性检验，而不是平稳性检验。
2.（5分）答：说法是错误的。
证明：2110110121)()()0,1,0(εσεεεεεεεεεt x Var x Var x x x x ARIMA t t t t t t t t t t t =+++=+++==++=+=----- 模型：例如即方差非齐次。
四、简答题：（第1小题15分，第2小题5分，本题共20分）1. 答：（1）平滑法是进行趋势分析和预测时常用的一种方法。
它是利用修匀技术，削弱短期随机波动对序列的影响，使序列平滑化，从而显示出长期趋势变化的规律（2）根据平滑技术的不同，平滑法可以具体分为移动平均法和指数平滑法。
移动平均法假定在一个比较短的时间间隔里，序列值之间的差异主要是由随机波动造成的。
根据这种假定，我们可以用一定时间间隔内的平均值作为某一期的估计值，具体公式为：++++++++++++=+-++---+--++----为偶数，为奇数，n x x x x x n n x x x x x n x n t n t t n t n t n t n t t n t n t t )2121(1)(1~2121222112112121 指数平滑法的思想是在实际生活中，我们会发现对大多数随机事件而言，一般都是近期的结果对现在的影响会大些，远期的结果对现在的影响会小些。
时间序列分析考试卷及答案
考核课程 时间序列分析（B 卷） 考核方式 闭卷 考核时间 120 分钟注：B 为延迟算子，使得1-=t t Y BY ；∇为差分算子，。
一、单项选择题（每小题3 分，共24 分。
）1. 若零均值平稳序列{}t X ，其样本ACF 和样本PACF 都呈现拖尾性，则对{}t X 可能建立（ B ）模型。
A. MA(2)B.ARMA(1,1)C.AR(2)D.MA(1)2.下图是某时间序列的样本偏自相关函数图，则恰当的模型是（ B ）。
A. )1(MAB.)1(ARC.)1,1(ARMAD.)2(MA3. 考虑MA(2)模型212.09.0--+-=t t t t e e e Y ，则其MA 特征方程的根是（ C ）。
（A ）5.0,4.021==λλ （B ）5.0,4.021-=-=λλ （C ）5.2221==λλ， （D ） 5.2221=-=λλ，4. 设有模型112111)1(----=++-t t t t t e e X X X θφφ，其中11<φ，则该模型属于（ B ）。
A.ARMA(2,1) B.ARIMA(1,1,1) C.ARIMA(0,1,1) D.ARIMA(1,2,1)5. AR(2)模型t t t t e Y Y Y +-=--215.04.0，其中64.0)(=t e Var ，则=)(t t e Y E （ B ）。
A.0 B.64.0 C. 16.0 D. 2.06.对于一阶滑动平均模型MA(1): 15.0--=t t t e e Y ，则其一阶自相关函数为( C )。
A.5.0- B. 25.0 C. 4.0- D. 8.07. 若零均值平稳序列{}t X ∇，其样本ACF 呈现二阶截尾性，其样本PACF 呈现拖尾性，则可初步认为对{}t X 应该建立（ B ）模型。
A. MA(2)B.)2,1(IMAC.)1,2(ARID.ARIMA(2,1,2)8. 记∇为差分算子，则下列不正确的是（ C ）。
时间序列分析考试试题
第8章时间序列分析一、填空题：1．平稳性检验的方法有__________、__________和__________。
2．单位根检验的方法有：__________和__________。
3．当随机误差项不存在自相关时，用__________进行单位根检验；当随机误差项存在自相关时，用__________进行单位根检验。
4．EG检验拒绝零假设说明______________________________。
5．DF检验的零假设是说被检验时间序列__________。
6．协整性检验的方法有__________和__________。
7．在用一个时间序列对另一个时间序列做回归时，虽然两者之间并无任何有意义的关系，但经常会得到一个很高的的值，这种情况说明存在__________问题。
8．结构法建模主要是以______________________________来确定计量经济模型的理论关系形式。
9．数据驱动建模以____________________作为建模的主要准则。
10．建立误差校正模型的步骤为一般采用两步：第一步，____________________；第二步，____________________。
二、单项选择题：1. 某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列，此时间序列称为（）。
A．1阶单整B．2阶单整C．K阶单整D．以上答案均不正确2.如果两个变量都是一阶单整的，则（）。
A．这两个变量一定存在协整关系B．这两个变量一定不存在协整关系C．相应的误差修正模型一定成立D．还需对误差项进行检验3．当随机误差项存在自相关时，进行单位根检验是由（）来实现。
A DF检验B．ADF检验C．EG检验D．DW检验4．有关EG检验的说法正确的是（）。
A．拒绝零假设说明被检验变量之间存在协整关系B．接受零假设说明被检验变量之间存在协整关系C．拒绝零假设说明被检验变量之间不存在协整关系D．接受零假设说明被检验变量之间不存在协整关系三、多项选择题：1. 平稳性检验的方法有（）。
(完整word版)《时间序列》试卷
《时间序列分析》试卷注意：请将答案直接写在试卷上一、填空题（1分*20空=20分）1. 德国药剂师、业余天文学家施瓦尔发现太阳黑子的活动具有11年周期依靠的是 时序分析方法。
2. 时间序列预处理包括 和 。
3. 平稳时间序列有两种定义，根据限制条件的严格程度，分为和 。
使用序列的特征统计量来定义的平稳性属于 。
4. 统计时序分析方法分为 和 。
5. 为了判断一个平稳的序列中是否含有信息，即是否可以继续分析，需对该序列进行 检验，该检验用到的统计量服从 分布；原假设和备择假设分别是 和 。
6. 图1为2000年1月——2007年12月中国社会消费品零售总额时间序列图，据此判断，该序列{}t X 是否平稳（填“是”或者“否”） ；要使其平稳化，应该对原序列进行 和 差分处理。
用Eviews 软件对该序列做差分运算的表达式是 。
7. ARIMA 模型的实质 是和的结合。
8. 差分运算的实质是使用的方式提取确定性信息。
9. 用延迟算子表示中心化的AR(P)模型是 。
二、不定项选择题（下列每小题至少有一个答案是正确的，请将正确答班级 姓名 学号50010001500200025003000350040009394959697989900图1案代码填入相应括号内，2分*5题=10分）1.下列属于白噪声序列{}t ε所满足的条件的是（ ）A. 任取T t ∈，有με=)(t E （μ为常数）B. 任取T t ∈，有0)(=t E εC.)(0),(s t Cov s t ≠∀=εεD. 2)(εσε=t Var （2εσ为常数） 2.使用n 期中心移动平均法对序列{}t x 进行平滑时，下列表达式正确的是（ ）A.n x x x x x n x n t n t t n t n t t ),(1~2112112121-+--++----++++++=ΛΛ为奇数；B. n x x x x x n x n t n t t n t n t t ),(1~212122+-++--++++++=ΛΛ为偶数；C. )(1~11+--+++=n t t t t x x x n x Λ； D. n x x x x x n x n t n t t n t n t t ),2121(1~212122+-++--++++++=ΛΛ为偶数。
《时间序列》试卷答案
《时间序列》试卷答案【篇一：时间序列分析试卷及答案3套】>一、填空题（每小题2分，共计20分）1. arma(p, q)模型_________________________________，其中模型参数为____________________。
2. 设时间序列?xt?，则其一阶差分为_________________________。
3. 设arma (2, 1)：xt?0.5xt?1?0.4xt?2??t?0.3?t?1则所对应的特征方程为_______________________。
4. 对于一阶自回归模型ar(1): xt?10＋?xt?1??t，其特征根为_________，平稳域是_______________________。
5. 设arma(2, 1):xt?0.5xt?1?axt?2??t?0.1?t?1，当a满足_________时，模型平稳。
6. 对于一阶自回归模型______________________。
7. 对于二阶自回归模型ar(2):xt?0.5xt?1?0.2xt?2??tma(1):xt??t?0.3?t?1，其自相关函数为则模型所满足的yule-walker方程是______________________。
8. 设时间序列?xt?为来自arma(p,q)模型：xt??1xt?1?l??pxt?p??t??1?t?1?l??q?t?q则预测方差为___________________。
9. 对于时间序列?xt?，如果___________________，则xt~i?d?。
10. 设时间序列?xt?为来自garch(p，q)模型，则其模型结构可写为_____________。
二、（10分）设时间序列?xt?来自arma?2,1?过程，满足1b0.5bx2t1?0.4bt,2其中??t?是白噪声序列，并且e??t??0,var??t。
（1）判断arma?2,1?模型的平稳性。
(完整word版)《时间序列》试卷
《时间序列分析》试卷注意：请将答案直接写在试卷上一、填空题（1分*20空=20分）1. 德国药剂师、业余天文学家施瓦尔发现太阳黑子的活动具有11年周期依靠的是 时序分析方法。
2. 时间序列预处理包括 和 。
3. 平稳时间序列有两种定义，根据限制条件的严格程度，分为和 。
使用序列的特征统计量来定义的平稳性属于 。
4. 统计时序分析方法分为 和 。
5. 为了判断一个平稳的序列中是否含有信息，即是否可以继续分析，需对该序列进行 检验，该检验用到的统计量服从 分布；原假设和备择假设分别是 和 。
6. 图1为2000年1月——2007年12月中国社会消费品零售总额时间序列图，据此判断，该序列{}t X 是否平稳（填“是”或者“否”） ；要使其平稳化，应该对原序列进行 和 差分处理。
用Eviews 软件对该序列做差分运算的表达式是 。
7. ARIMA 模型的实质 是和的结合。
8. 差分运算的实质是使用的方式提取确定性信息。
9. 用延迟算子表示中心化的AR(P)模型是 。
二、不定项选择题（下列每小题至少有一个答案是正确的，请将正确答班级 姓名 学号50010001500200025003000350040009394959697989900图1案代码填入相应括号内，2分*5题=10分）1.下列属于白噪声序列{}t ε所满足的条件的是（ ）A. 任取T t ∈，有με=)(t E （μ为常数）B. 任取T t ∈，有0)(=t E εC.)(0),(s t Cov s t ≠∀=εεD. 2)(εσε=t Var （2εσ为常数） 2.使用n 期中心移动平均法对序列{}t x 进行平滑时，下列表达式正确的是（ ）A.n x x x x x n x n t n t t n t n t t ),(1~2112112121-+--++----++++++=ΛΛ为奇数；B. n x x x x x n x n t n t t n t n t t ),(1~212122+-++--++++++=ΛΛ为偶数；C. )(1~11+--+++=n t t t t x x x n x Λ； D. n x x x x x n x n t n t t n t n t t ),2121(1~212122+-++--++++++=ΛΛ为偶数。
应用时间序列分析(试卷一)
应用时间序列分析（试卷一）一、 填空题1、拿到一个观察值序列之后，首先要对它的平稳性和纯随机性进行检验，这两个重要的检验称为序列的预处理。
2、白噪声序列具有性质纯随机性和方差齐性。
3、平稳AR （p ）模型的自相关系数有两个显著的性质：一是拖尾性；二是呈负指数衰减。
4、MA(q)模型的可逆条件是：MA(q)模型的特征根都在单位圆内，等价条件是移动平滑系数多项式的根都在单位圆外。
5、AR （1）模型的平稳域是{}11<<-φφ。
AR （2）模型的平稳域是{}11,12221<±<φφφφφ且，二、单项选择题1、频域分析方法与时域分析方法相比（D ）A 前者要求较强的数学基础，分析结果比较抽象，不易于进行直观解释。
B后者要求较强的数学基础，分析结果比较抽象，不易于进行直观解释。
C前者理论基础扎实，操作步骤规范，分析结果易于解释。
D后者理论基础扎实，操作步骤规范，分析结果易于解释。
2、下列对于严平稳与宽平稳描述正确的是（D）A宽平稳一定不是严平稳。
B严平稳一定是宽平稳。
C严平稳与宽平稳可能等价。
D对于正态随机序列，严平稳一定是宽平稳。
3、纯随机序列的说法，错误的是（B）A时间序列经过预处理被识别为纯随机序列。
B纯随机序列的均值为零，方差为定值。
C在统计量的Q检验中，只要Q时，认为该序列为纯随机序列，其中m为延迟期数。
D不同的时间序列平稳性检验，其延迟期数要求也不同。
4、关于自相关系数的性质，下列不正确的是（D）A. 规范性；B. 对称性；C. 非负定性；D. 唯一性。
5、对矩估计的评价，不正确的是（A）A. 估计精度好；B. 估计思想简单直观；C. 不需要假设总体分布；D. 计算量小（低阶模型场合）。
6、关于ARMA模型，错误的是（C）A ARMA模型的自相关系数偏相关系数都具有截尾性。
B ARMA模型是一个可逆的模型C 一个自相关系数对应一个唯一可逆的MA模型。
D AR模型和MA模型都需要进行平稳性检验。
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应用时间序列分析（试卷一）
一、填空题
1、拿到一个观察值序列之后，首先要对它的平稳性和纯随机性进行检验，这两个重要的检验称为序列的预处理。
2、白噪声序列具有性质纯随机性和方差齐性。
3、平稳AR（p）模型的自相关系数有两个显着的性质：一是拖尾性；二是呈负指数衰减。
4、MA(q)模型的可逆条件是：MA(q)模型的特征根都在单位圆内，等价条件是移动平滑系数多项式的根都在单位圆外。
5、AR（1）模型的平稳域是{}1
1<
<
-φ
φ。
AR（2）模型的平稳域是{}1
1,
1
2
2
2
1
<
±
<φ
φ
φ
φ
φ且
，
二、单项选择题
1、频域分析方法与时域分析方法相比（D）
A前者要求较强的数学基础，分析结果比较抽象，不易于进行直观解释。
B后者要求较强的数学基础，分析结果比较抽象，不易于进行直观解释。
C前者理论基础扎实，操作步骤规范，分析结果易于解释。
D后者理论基础扎实，操作步骤规范，分析结果易于解释。
2、下列对于严平稳与宽平稳描述正确的是（D）
A宽平稳一定不是严平稳。
B严平稳一定是宽平稳。
C严平稳与宽平稳可能等价。
D对于正态随机序列，严平稳一定是宽平稳。
3、纯随机序列的说法，错误的是（B）
A时间序列经过预处理被识别为纯随机序列。
B纯随机序列的均值为零，方差为定值。
C在统计量的Q检验中，只要Q 时，认为该序列为纯随机序列，其中m为延迟期数。
D不同的时间序列平稳性检验，其延迟期数要求也不同。
4、关于自相关系数的性质，下列不正确的是（D）
A. 规范性；
B. 对称性；
C. 非负定性；
D. 唯一性。
5、对矩估计的评价，不正确的是（A）
A. 估计精度好；
B. 估计思想简单直观；
C. 不需要假设总体分布；
D. 计算量小（低阶模型场合）。
6、关于ARMA模型，错误的是（C）
A ARMA模型的自相关系数偏相关系数都具有截尾性。
B ARMA模型是一个可逆的模型
C 一个自相关系数对应一个唯一可逆的MA模型。
D AR模型和MA模型都需要进行平稳性检验。
7、MA（q）模型序列的预测方差为下列哪项（B）
A、
[]2
2
,
Va()
,
l
t
l q r e l
l q
ξ
ξ
θθσ
θθσ
⎧<
⎪
=⎨
>
⎪⎩
22
1-1
22
1q
（1++...+）
（1++...+）
B、
[]2
2
,
Va()
,
l
t
l q r e l
l q
ξ
ξ
θθσ
θθσ
⎧≤
⎪
=⎨
>
⎪⎩
22
1-1
22
1q
（1++?+）
（1++?+）
C、
[]2
q
2
,
Va()
,
t
l
l q r e l
l q
ξ
ξ
θθσ
θθσ
⎧≤
⎪
=⎨
>
⎪⎩
22
1-1
22
1
（1++?+）
（1++?+）
D、
[]2
2
,
Va()
,
l
t
l q r e l
l q
ξ
ξ
θθσ
θθσ
⎧≤
⎪
=⎨
>
⎪⎩
22
1-1
22
1q-1
（1++?+）
（1++?+）
8、ARMA(p,q)模型的平稳条件是（B）
A. 0
)
(=
ΘB的根都在单位圆外；
B. 0
)
(=
ΦB的根都在单位圆外；
C. 0
)
(=
ΘB的根都在单位圆内；
D. 0
)
(=
ΦB的根都在单位圆内。
9、利用自相关图判断一个时间序列的平稳，下列说法正确的是（A）
A自相关系数很快衰减为零。
B自相关系数衰减为零的速度缓慢。
C自相关系数一直为正。
D在相关图上，呈现明显的三角对称性。
10、利用时序图对时间序列的平稳性进行检验，下列说法正确的是（C）
A如果时序图呈现明显的递增态势，那么这个时间序列就是平稳序列。
B如果时序图呈现明显的周期态势，那么这个时间序列就是平稳序列。
C如果时序图总是围绕一个常数波动，而且其波动范围有限，那么这个时间序列是平稳序列。
D 通过时序图不能够精确判断一个序列的平稳与否。
三、概念解释
1、AR模型的定义
具有如下结构的模型称为阶自回归模型，简记为AR（p）
2、偏自相关系数
对于平稳AR(p)序列，所谓滞后k 偏自相关系数就是指在给定中间k-1个随机变量121,,,+---k t t t x x x Λ的条件下，或者说，在剔除了中间k-1个随机变量的干扰之后， k t x -对t x 影响的相关度量。
用数学语言描述就是
3、MA 模型的定义
具有如下结构的模型称为 阶自回归模型，简记为MP （q ）
4、 ARMA(p,q)模型的可逆条件：
q 阶移动平均系数多项式0)(=ΘB 的根都在单位圆外，即ARMA(p,q)模型的可逆性完全由其移动平滑部分的可逆性决定。
四、计算题
1、求平稳AR(1)模型的协方差
递推公式 0111γφγφγk k k ==-
平稳AR(1)模型的方差为 21
201φσγε-= 协方差函数的递推公式为 21
21,11k k k εσγφφ=∀≥- 2、计算下列MA （q ）模型的可逆性条件 解：不可逆⇒>=⇒-=-1221θεεt t t x
逆函数⎩
⎨⎧≥=1,5.01k I k k 逆转形式∑∞
=-=05.0k k t k t x ε
逆函数Λ,1,0,2
3,0133,)1(1=⎩⎨⎧+=+=-=n n k n n k I k n k 或θ、 逆转形式∑∑∞
=--+∞=--+-=013130338.0)1(8.0)1(n n t n n n n t n
n t x x ε
3、求ARMA(1,1)模型1111---+=t t t t x x εθεφ中未知参数11,θφ的矩估计。
解：根据ARMA 模型Green 函数的递推公式，可以确定该ARMA(1,1)模型的Green 函数为：
推导出： 则：⎪⎩
⎪⎨⎧=-+--==1121121111101121)1)((ρθρφθθφθθφγγρ 整理方程组得: 考虑可以条件：,11
<θ得到未知参数矩估计的唯一解： 五．证明题
1、证明AR （2）模型的平稳的充要条件为{2
1,φφ12<φ且}112<±φφ 2.设时间序列{}t x 来自()1,1ARMA 过程，满足 11
0.50.25t t t t x x εε---=-, 其中()2t ~0,WN εσ, 证明其自相关系数为 11,00.27
10.52k k k k k ρρ-=⎧⎪==⎨⎪≥⎩。