郑州商品交易所做市商管理办法
郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法
郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法（2019年10月16日第六届理事会第二十二次会议修订，2019年10月30日〔2019〕90号文件发布，修订部分自2019年11月1日起施行）第一章总则第一条为加强期货交易风险管理，维护期货交易当事人的合法权益，保证郑州商品交易所（以下简称交易所）期货交易的正常进行，根据《郑州商品交易所交易规则》，制定本办法。
第二条期货交易风险管理实行保证金制度、涨跌停板制度、限仓制度、交易限额制度、大户报告制度、强行平仓制度、风险警示制度。
第三条交易所、会员、境外经纪机构和客户应当遵守本办法。
境外经纪机构应当辅助其委托交易结算的期货公司会员做好境外客户的强行平仓、大户报告、风险提示等工作。
期货公司会员应当将涉及境外经纪机构客户的《强行平仓通知书》、强行平仓结果、风险提示函等及时通知境外经纪机构。
第二章保证金制度第四条期货交易实行保证金制度。
各品种1期货合约的最低交易保证金标准见下表：1各品种中，普通小麦简称“普麦”，优质强筋小麦简称“强麦”，一号棉花简称“一号棉”，精对苯二甲酸统称“PTA”，菜籽油简称“菜油”，油菜籽简称“菜籽”，菜籽粕简称“菜粕”，鲜苹果简称“苹果”，干制红枣简称“红枣”。
第五条期货合约的交易保证金标准按照该期货合约上市交易的时间分期间依次管理，除苹果、红枣外，各期间交易保证金标准见下表：苹果期货合约各期间交易保证金标准见下表：红枣期货合约各期间交易保证金标准见下表：第六条交易过程中，当日开仓按照该期货合约前一交易日结算价收取相应标准的交易保证金。
当日结算时，该期货合约的所有持仓按照当日结算价收取相应标准的交易保证金。
第七条某期货合约所处期间符合调整交易保证金要求的，自该期间首日的前一交易日闭市起，该期货合约的所有持仓按照新的交易保证金标准收取相应的交易保证金。
第八条某期货合约按结算价计算的价格变化，连续四个交易日（即D1、D2、D3、D4交易日）累计涨(跌)幅（N）达到期货合约规定涨(跌)幅的3倍或者连续五个交易日（即D1、D2、D3、D4、D5交易日）累计涨(跌)幅（N）达到期货合约规定涨(跌)幅的3.5倍的，交易所有权提高交易保证金标准；提高交易保证金标准的幅度不高于期货合约当时适用的交易保证金标准的3倍。
郑州市商品交易市场监督管理条例
（一）双方当事人的姓名或名称；
（二）场地、设施的位置、数量、界限；
（三）场地、设施的用途及经营范围；
（四）场地、设施的交付时间和条件；
（五）租赁期限及租赁期间场地、设施维修养护的责任；
（六）租金或价款及其交纳期限、方式；
（七）违约责任；
（八）当事人约定的其他条款。
Y(采用标识)
1(级别)
第二条 本条例所称商品交易市场是指有固定交易场所、相应设施及服务机构，有若干经营者入场，实行集中、公开交易的各类生活资料、生产资料市场（以下简称市场）。
第三条 各级人民政府应加强对市场规划、建设、管理工作的领导，培育和扶持市场的发展；应根据经济发展和人民生活的实际需要，统筹规划，合理布局，将市场建设纳入城市总体规划和村镇建设规划。
第六章 法律责任
第三十七条 未经登记擅自开办市场的，由市、县（市）工商行政管理部门没收违法所得，并处以五千元以上二万元以下罚款；符合登记注册条件的，责令限期办理市场登记；不符合登记注册条件的，予以取缔。
第三十八条 市场合并、分立、迁移、关闭、变更登记事项未按规定申请办理变更、注销登记或未按规定办理年检的，由市、县（市）工商行政管理部门责令限期补办，处以二千元以上五千元以下罚款。
第四十三条 工商行政管理部门及其他有关行政管理部门工作人员滥用职权、敲诈勒索、徇私舞弊、以权谋私、贪污受贿的，由其所在单位或上级主管部门给予行政处分，没收违法所得；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第四十四条 当事人对行政处罚决定不服的，可以依照《行政复议条例》的规定申请行政复议；也可以依照《中华人民共和国行政诉讼法》的规定向人民法院提起行政诉讼。
经营者对消费者提出的修理、更换、退货、补足商品数量等正当要求，不得拒绝或者故意拖延。
郑州商品交易所指定商品交割仓库管理办法
郑州商品交易所指定商品交割仓库管理办法（2011年10月版）（郑州商品交易所第五届理事会：2008年1月7日审议通过，自2008年1月15日起施行；2009年3月28日修订，自2009年4月20日起施行；2011年10月17 日修订，自2011年10月28日起施行）第一章总则第一条为加强郑州商品交易所（以下简称交易所）指定商品交割仓库的管理，规范实物交割行为，保证交割正常进行，根据《中华人民共和国合同法》和《郑州商品交易所交易规则》等有关规定，制定本办法。
第二条指定商品交割仓库（以下简称交割仓库）是指经交易所指定的，为商品期货合约履行实物交割提供仓储等服务的经营组织。
第三条交易所依据本办法对交割仓库进行管理，交割仓库及其有关工作人员应当遵守本办法。
交易所对指定商品交割厂库的管理参照本办法对交割仓库的管理执行。
指定商品交割厂库是指经交易所指定的，从事交易所指定商品生产或贸易等经营业务的，有权为相关商品申请注册厂库仓单的企业法人。
第二章申请和审批第四条申请交割仓库应当具备以下条件：（一）工商行政管理部门颁发的营业执照应载明“仓储”或“储运”业务；（二）净资产和注册资本应当达到交易所要求的数额；（三）财务状况良好，具有较强的抗风险能力；（四）具有良好的商业信誉，完善的仓储管理规章制度，未发现严重违法行为记录和被取消交割仓库资格的记录；（五）承认并遵守交易所的交易规则、交割细则等规定；（六）仓库主要管理人员应具有相应交割商品的仓储管理经验；（七）有储存相应交割商品的条件，库容有一定规模，设备完好、计量符合规定要求；（八）有相应交割商品所需要的出入库、储存、管理、检化验等制度；（九）交通便利，具有较强的中转、进出装卸能力；（十）交易所规定的其他材料。
第五条申请成为交割仓库应当提供下列材料：（一）申请书；（二）工商行政管理部门颁发的营业执照（复印件）；（三）会计师事务所出具的近两年审计报告或经交易所认可的相关部门审计的年度财务报表；（四）申请单位上级主管部门或董事会出具的同意申请交割仓库的批准文件；（五）交易所要求的担保文件；（六）租赁场房经营的企业，应提供与场房所有者之间的租赁合同（协议）等文件；（七）仓库管理制度及简介；（八）交易所要求提供的其他材料；交易所可根据具体情况，调整对仓库提供材料的要求。
郑州商品交易所交易规则
郑州商品交易所交易规则【法规类别】商贸物资综合规定【发布部门】郑州商品交易所【发布日期】2000【实施日期】2000.05.01【时效性】现行有效【效力级别】地方规范性文件郑州商品交易所交易规则（2000年郑州商品交易所）第一章总则第二章上市品种和期货合约第三章交易大厅管理第四章经纪与自营第五章交易业务第六章风险控制第七章结算业务第八章交割业务第九章异常情况处理第十章信息管理第十一章监督管理第十二章争议处理第十三章附则第一章总则第一条为规范期货交易行为，保护期货交易当事人的合法权益和社会公众利益，根据国家有关法律、法规、政策和《郑州商品交易所章程》制定本交易规则。
第二条郑州商品交易所（以下简称交易所）的主要业务是：根据公开、公平、公正和诚实信用的原则，组织经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）批准的期货交易。
第三条本交易规则适用于交易所内的一切交易活动，交易所、会员、客户、指定交割仓库、指定结算银行及其工作人员必须遵守本交易规则。
第二章上市品种和期货合约第四条交易所上市品种为普通小麦、绿豆、红小豆、花生仁以及经中国证监会批准的其他期货品种。
第五条交易日为每周一至五，九时至十一时三十分和十三时三十分至十五时（国家法定假日除外）。
每一交易日各品种的交易时间安排，由交易所另行公告。
第六条期货合约是指由交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量商品的标准化合约。
第七条期货合约的内容包括：合约名称、交易单位、报价单位、最小变动价位、每日价格最大波动限制、合约交割月份、交易时间、最后交易日、交割日期、交割品级、交割地点、最低交易保证金、交易手续费、交割方式、交易代码。
期货合约的附件与期货合约具有同等法律效力。
第八条最小变动价位是指该期货合约的单位价格涨跌变动的最小值。
第九条每日价格最大波动限制（又称涨跌停板）是指期货合约在一个交易日中的交易价格不得高于或者低于规定的涨跌幅度，超出该涨跌幅度的报价将被视为无效，不能成交。
郑州商品交易所期权交易管理办法
郑州商品交易所期权交易管理办法（草案）第一章总则第一条为规范期权交易，保护期权交易各方的合法权益和社会公众利益，根据《期货交易管理条例》和《郑州商品交易所交易规则》，制定本办法。
第二条郑州商品交易所（以下简称交易所）根据公开、公平、公正和诚实信用的原则组织期权交易。
第三条交易所、会员（期货公司会员和非期货公司会员）、客户、指定保证金存管银行等有关各方及其工作人员应当遵守本办法。
第四条本办法未明确规定的，参照交易所期货业务有关规定执行。
第二章期权合约第五条期权合约是指由交易所统一制定的、规定买方有权在将来特定时间按照特定价格买入或卖出特定标的物，而卖方需要履行相应义务的标准化合约。
第六条期权合约的主要条款包括：合约标的、合约类型、交易代码、交易单位、行权方式、报价单位、最小变动价位、合约月份、到期月份、行权价格数量、行权价格间距、每日价格最大波动限制、交易时间、最后交易日、到期日以及上市交易所。
第七条期权合约的交易单位为手，每手合约的标的物数量在该期权合约中载明。
期权交易必须以一手的整数倍进行。
第八条期权合约报价单位与标的报价单位相同。
第九条最小变动价位是指该期权合约价格涨跌变动的最小值。
第十条每日价格最大波动限制（又称涨跌停板）是指期权合约在一个交易日中的交易价格不得高于或者低于规定的涨跌幅度，超过该涨跌幅度的报价视为无效，不能成交。
第十一条到期月份是期权合约有效期终结的月份，到期月份在期权合约里载明。
第十二条期权类型分为看涨期权与看跌期权。
看涨期权是指买方有权在将来特定时间按照行权价格买入合约标的而卖方第三次期权推进工作会议材料郑州商品交易所需要履行相应义务的期权。
看跌期权是指买方有权在将来特定时间按照行权价格卖出合约标的而卖方需要履行相应义务的期权。
第十三条行权价格是指由期权合约规定的，买方有权在将来特定时间买入或卖出合约标的物的价格。
第十四条行权价格间距是指相邻两个行权价格之间的差额。
行权价格是行权价格间距的整数倍。
郑州商品交易所章程
郑州商品交易所章程【法规类别】期货交易【发布部门】郑州商品交易所【实施日期】2003.03.28【时效性】现行有效【效力级别】地方规范性文件郑州商品交易所章程（郑州商品交易所）第一章总则第一条为了促进社会主义市场经济的发展，充分发挥期货市场的功能，保证期货交易的正常进行，维护期货交易当事人的合法权益和社会公众的利益，根据国家有关法律、法规和政策，制定本章程。
第二条郑州商品交易所（以下简称交易所）是经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）审批，在国家工商行政管理局登记注册的期货交易所。
第三条交易所接受中国证监会的监督管理。
第四条交易所遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则组织期货交易。
第五条本章程适用于交易所内一切业务活动，交易所、交易所会员及其工作人员必须遵守本章程。
第二章设立、变更与终止第六条交易所中文名称为：郑州商品交易所；英文名称为Zhengzhou Commodity Exchange，英文缩写为ZCE。
第七条交易所住所为中国郑州未来大道69号。
第八条交易所营业期限为50年。
第九条交易所是指依照《期货交易管理暂行条例》和《期货交易所管理办法》设立的，履行《期货交易管理暂行条例》和《期货交易所管理办法》规定的职能，按照本章程实行自律性管理的法人。
第十条总经理为交易所法定代表人。
第十一条交易所注册资本为人民币元。
注册资本划分为均等份额，由会员出资认缴。
第十二条交易所职能：（一）提供期货交易的场所、设施及相关服务；（二）制定并实施交易所的业务规则；（三）设计期货合约、安排期货合约上市；（四）组织、监督期货交易、结算和交割；（五）制定并实施风险管理制度，控制市场风险；（六）保证期货合约的履行；（七）发布市场信息；（八）监管会员期货业务，查处会员违规行为；（九）指定交割仓库并监管其期货业务；（十）指定结算银行并监督其与本所有关的期货结算业务；（十一）中国证监会规定的其他职能。
第十三条交易所名称、注册资本、注册地址、法定代表人的变更，按有关规定办理变更手续。
郑州商品交易所交易规则
郑州商品交易所交易规则各会员单位：《郑州商品交易所交易规则（修改草案）》已由郑州商品交易所第六次会员大会审议通过，并经中国证监会批准。
现将修改后的《郑州商品交易所交易规则》予以发布，自发布之日起施行。
特此通知。
第一章总则第一条为规范期货交易行为，保护期货交易各方的合法权益和社会公众利益，根据国家有关法律、法规、规章和《郑州商品交易所章程》，制定本规则。
第二条郑州商品交易所（以下简称交易所）组织的期货交易及其相关活动，适用本规则。
期货交易是指采用公开的集中交易方式或者中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）批准的其他方式进行的以期货合约或者期权合约为交易标的的交易活动。
交易所为期货相关的其他业务提供交易、清算、交割等服务的，适用交易所其他有关规定。
第三条交易所根据公开、公平、公正和诚实信用的原则，组织期货交易及其相关活动，履行自律监管职责。
第四条会员、客户、交割仓库、境外交易者、境外经纪机构、期货保证金存管银行、做市商及期货市场其他参与者从事期货交易及其相关活动应当遵守法律、法规、规章以及交易所业务规则，遵循诚实信用的原则。
第五条交易所组织期货交易及其相关活动接受中国证监会的监督管理。
第二章交易业务第一节交易场所及设施第六条交易所为期货交易提供交易场所及设施。
交易场所及设施包括交易撮合系统、交易席位、应急交易场所及相关的通信系统等。
第七条交易所在住所地同城设立应急交易场所，保障在紧急情况下会员能够正常进行交易。
会员因通信系统故障及系统升级、变更等原因导致交易系统无法正常运行的，可以申请使用应急交易场所。
第八条交易所建立住所地同城及异地数据备份，保证交易数据的安全。
第二节交易主体第九条在交易所进行期货交易的，应当是交易所会员和符合法律法规规定的其他机构。
会员和符合法律法规规定的其他机构接入与交易有关的技术系统，应当符合交易所有关规定，接受交易所管理。
第十条交易所会员分为期货公司会员和非期货公司会员。
郑州商品交易所交易细则
郑州商品交易所交易细则第一章总则第二章席位管理第三章交易大厅管理第四章远程交易第五章价格第六章信息管理第七章附则附件一：郑州商品交易所即时行情（表式）附件二：郑州商品交易所每日行情（表式）附件三：郑州商品交易所每周行情（表式）附件四：郑州商品交易所每月行情（表式）郑州商品交易所交易细则（2003年2月27日第五届郑州商品交易所理事会第一次会议通过2004年4月20日第五届郑州商品交易所理事会第二次会议修正自2004年6月1日起施行）第一章总则第一条为规范期货交易，保护期货交易当事人的合法权益，保障郑州商品交易所（以下简称交易所）期货交易的顺利进行，根据《郑州商品交易所交易规则》，制定本细则。
第二条交易所、会员、投资者必须遵守本细则。
第二章席位管理第三条交易席位是会员将交易指令输入交易所计算机交易系统参与集中竞价交易的通道。
交易席位分为场内交易席位和远程交易席位。
第四条取得会员资格，即取得一个场内交易席位。
经交易所批准，可以增加交易席位。
第五条会员增加交易席位仅是增加该会员的交易通道，交易所对会员的持仓限额、风险控制及其他有关方面的管理规定不变。
第六条会员申请增加场内交易席位，须具备以下条件：（一）经营状况良好且无严重违规记录；（二）自申请之日起前三个月成交量连续排名前50 位，或从事交易所期货交易的单量较多；（三）交易所要求应具备的其他条件。
第七条会员申请增加场内交易席位应填写《郑州商品交易所会员增加席位申请表》，并提交近一年期货交易业务的基本情况、申请增加场内交易席位说明等材料。
第八条增加场内交易席位申请经交易所批准后，会员须与交易所签订协议书，协议期限为一年。
使用费按年收取，每年为2 万元人民币。
第九条协议签署后，会员应在十个工作日内到交易所办理有关入场手续。
无故逾期的，视同放弃。
第十条如协议尚未到期，会员申请终止使用增加席位，经交易所批准后可提前解除协议。
第十一条会员丧失交易所会员资格的，则其拥有的交易席位全部终止使用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
郑州商品交易所做市商管理办法
第一章总则
第一条
做市商是指经交易所认可，为指定期货、期权品种的合约提供双边报价等服务的法人或者其他经济组织。
第二条
本办法适用于交易所做市商交易及相关活动，交易所、做市商及会员应当遵守本办法。
第二章资格管理
第三条
交易所可以在指定品种上引入做市商，并向市场公布。
第四条
交易所按品种实行做市商资格管理。
申请做市商资格，应当具备下列条件：（一）净资产不低于人民币5000万元；
（二）具有专门机构和人员负责做市交易，做市人员应当熟悉相关法律法规和交易所业务规则；
（三）具有健全的做市交易实施方案、内部控制制度和风险管理制度；
（四）最近三年无重大违法违规记录；
（五）具备稳定、可靠的做市交易技术系统；
（六）具有交易所认可的交易、做市或者仿真交易做市的经历；
（七）交易所规定的其他条件。
第五条
申请做市商资格，应当向交易所提交以下书面材料：
（一）经法定代表人签章并加盖单位公章的做市商资格申请表；
（二）加盖单位公章的营业执照复印件；
（三）经审计的最近一期财务会计报告原件或者加盖会计师事务所公章的复印件；
（四）做市交易部门的岗位设置和职责规定，以及从事做市交易的负责人及
相关人员的名单、履历；
（五）做市交易实施方案、内部控制制度和风险管理制度；
（六）最近三年无重大违法违规行为的承诺书；
（七）做市交易技术系统情况的说明；
（八）交易、做市或者仿真交易做市情况的说明；
（九）交易所要求提供的其他材料。
第六条
经交易所批准后，申请人应当自收到交易所通知之日起10个交易日内，与交易所签订做市商协议（以下简称协议），协议签署后，取得相应品种做市商资格。
第七条
做市商有下列情形之一的，交易所可以取消其在某一品种上的做市商资格：（一）在协议约定期限内连续两个月或者累计三个月未完成约定义务；
（二）不再满足本办法第五条规定的做市商资格条件；
（三）交易所认定或协议约定的其他情形。
第八条
做市商出现下列情形之一的，交易所可以取消其在所有品种上的做市商资格：（一）存在重大违法违规行为；
（二）被采取证券、期货市场禁止进入措施；
（三）依法被收购、兼并、撤销、解散或者宣告破产；
（四）向交易所提交虚假材料；
（五）交易所认定的其他情形。
第九条
做市商放弃某品种做市商资格，应提前一个月向交易所提出申请。
第十条
做市商放弃或被取消某品种做市商资格的，自交易所通知失去资格之日起，其与交
易所签订的相关协议自动终止，一年内交易所不再受理其在相应品种的做市商资格申请。
第三章做市交易
第十一条
做市商应使用专用的做市交易编码开展做市交易，不得使用该交易编码从事与做市交易无关的其他交易。
做市商变更做市交易编码,应当提前向交易所提交变更申请。
做市交易编码变更后，原做市交易编码不得开仓。
相关持仓了结后，应当及时注销。
对做市商在期权品种做市专用交易编码中同一合约的双向持仓，交易所在结算时自动对冲。
第十二条
做市商失去某品种做市商资格，应及时将其相应做市交易编码下相关持仓了结。
该交易编码下无其他做市品种的，不得开仓并应当及时注销。
第十三条
做市商双边报价分为下列类型：
（一）持续报价。
在交易时间内，做市商按协议约定，主动提供的持续性双边报价。
（二）回应报价。
在交易时间内，做市商按协议约定，对收到询价请求的合约，进行的双边报价。
做市商的报价内容包括合约代码、买入价、卖出价和双边报价数量。
第十四条
做市商双边报价均以限价方式申报。
做市商在期权品种上通过双边报价指令进行申报，在期货品种上通过双边报价指令或买卖两边的限价指令进行申报。
同一做市商下达同一合约新的双边报价指令后，未成交的原双边报价指令自动撤销。
第十五条
做市商持仓限额由交易所确定并公布。
做市商因履行做市义务需要，可以向交易所申请增加持仓限额。
第四章权利和义务
第十六条
根据协议约定和做市义务履行情况，做市商可以享有交易手续费减收等权利。
第十七条
做市商应当按照协议约定，履行协议义务。
第十八条
市场出现下列情形之一的，交易所免除期货品种做市商相应的报价义务：
（一）期货合约开盘集合竞价期间，自动免除做市商在所有做市合约上的报价义务；
（二）做市期货合约价格出现单边市时，自动免除做市商对该期货合约的报价义务；
（三）做市期货品种的主力合约价格出现单边市时，自动免除做市商对所有做市合约的报价义务；
（四）交易所认定的其他情形。
第十九条
市场出现下列情形之一的，交易所免除期权品种做市商相应的报价义务：
（一）期权合约开盘集合竞价期间，自动免除做市商在所有做市合约上的报价义务；
（二）标的期货合约价格出现单边市时,做市商可以申请免除当日相应月份所有期权合约的报价义务；
（三）期权合约价格出现单边市时，自动免除做市商对该期权合约的报价义务；
（四）虚值期权合约的价格低于协议约定标准时,自动免除做市商对该期权合约的报价义务;
（五）交易所认定的其他情形。
第二十条
做市商在规定期间内完成协议约定的义务，方可享受相应权利。
第五章监督管理
第二十一条
交易所按照本办法、相关业务规则对做市商进行监管，做市商及其所在期货公司会员应当配合交易所进行监管。
第二十二条
做市商应当依据市场情况合理报价。
第二十三条
做市商不得利用做市交易进行内幕交易、市场操纵、欺诈等违法违规行为，或者牟取其他不正当利益。
第二十四条
做市商应当建立健全信息技术管理制度及应急处理机制，及时向交易所报告做市技术系统开发、测试、接入和升级等情况，并按照交易所要求参与相关测试及应急演练工作。
第二十五条
交易所可以对做市商做市情况进行评价和排名，并可以公布相关评价情况。
第二十六条
做市商在控股股东（合伙人）、经营场所、法定代表人、做市交易负责人及其联系方式等发生变化时，以及财务状况和技术系统等发生重大变化时，应自发生之日起
3个交易日内向交易所书面报告。
第二十七条
做市商应当按照交易所要求报告做市交易情况，妥善保存相关交易及风控记录，以备核查。
第二十八条
交易所可以对做市商的风险管理、交易行为、系统运行以及经营、资信情况等进行监督和检查，做市商应当予以协助和配合。
第六章附则
第二十九条
违反本办法规定的，交易所按《郑州商品交易所违规处理办法》的有关规定处理。
第三十条
本办法解释权属于郑州商品交易所。
第三十一条
本办法自2019年1月7日起施行。