07年北大《货币银行学》复习提纲整理

2017年春季学期经济类专业《货币银行学》课程期末复习提纲(本提纲涵盖2017年6月份正考和2017年10月左右重考考试范围)一、总体要求和复习指导总体要求：认真学习视频课件和教材，独立完成作业，加强对重要知识点的理解和记忆，并且熟练掌握相关计算题。

复习方法：1.学习视频课程和教材。

期末复习前要认真学习视频教学课件，结合课程学习指导阅读指定教材，做好重点标记，理解学习内容并对知识点进行适当的记忆。

最后结合期末复习提纲上说明进行重点复习，理解和识记内容。

2.认真完成作业，提高学习效果。

从某种程度上说，作业是考试的预演。

完成作业的认真程度可以反映学习的态度，因此，要求大家一定要避免抄袭，认真对待，独立完成，才能很好地巩固所学知识点。

3.充分利用课程论坛，提出问题，参与讨论。

无论是关于教材和视频教学课件内容的疑问，相关热点问题的观点，还是课程教学和相关问题的意见和建议，都可以在论坛上发表。

课程论坛是学习的重要补充，是良好的交流平台。

因此，特别鼓励大家参与论坛的相关讨论，这有助于同学们提高平时成绩。

4.联系实际，提高学习兴趣。

建议大家将所学内容和现实紧密联系起来，多关注一些宏观经济金融问题，这样可以提高大家学习的兴趣，增强学习积极性，并改善学习效果。

二、复习参考资料1.参考书目：易纲，吴有昌，货币银行学，格致出版社，上海人民出版社，2014年版2.视频课件3.课程学习指导4.平时作业题5.复习提纲三、试卷结构1.考试形式：闭卷考试，带计算器2.考试时间：90分钟3.考试满分：100分4.考试题型及分布：⑴单选题（10小题，共30分）⑵名词解释（5小题，共20分）⑶计算题（2小题，共20分）⑷论述题（2小题，共30分）四、各章节知识点总结各知识点首先分重点和了解两大类，重点内容是我们考试的主要知识点，而了解内容虽然不是考试的重点，但单选题可能会出现，所以也希望同学们能够阅读学习。

重点内容又分概念、理解和计算3个层次。

第1章导论第2章货币——37页小结1.重点概念：货币的定义：（书21）马克思：货币是从商品中分离出来固定充当一般等价物的特殊商品。

（从货币最基本的职能出发，货币是价值尺度与交换手段的统一）萨缪尔森：货币是可以接受的作为交易媒介的任何东西。

弗里德曼：购买力的暂栖所。

米什金：在商品和劳务支付或债务的偿还中被普遍接受的任何东西。

2.重点理解：货币层次的划分：狭义货币与广义货币：（书21~22）狭义货币：直接购买力（M1=M0（现金）+支票存款）广义货币：既反映现实购买力，又反映潜在购买力M2=M1+储蓄存款（活期+定期）M3=M2+其他短期流动性资产（如国库券、银行承兑汇票、商业票据等）货币的职能：（书23~25）价值尺度：是指货币充当衡量商品所包含价值量大小的社会尺度。

交易媒介：货币在商品流通中充当交换的媒介。

贮藏手段：货币退出流通领域作为社会财富的一般代表被保存起来的职能。

3.了解：货币形式的演变（书25~27）货币与经济：货币超发就是通货膨胀，货币不足就是通货紧缩，都不利于经济的增长，适度的货币增长满足经济增长的需求，会促进经济发展。

第3章利率的计算——54页小结1.重点概念：单利：是指以本金为基数计算利息，所生利息不再加入本金计算下期利息。

42页FV=PV （1+nr）复利：也称利滚利，计算时，要将每一期的利息加入本金一并计算下一期的利息。

计算时要将每一期的利息加入本金一并计算下一期的利息连续复利则是指在期数趋于无限大的极限情况下得到的利率，此时不同期之间的间隔很短，可以看作是无穷小量。

42页FV=PV（1+r）n连续复利：43页FV=PVe rn现值：（书44~46），是指未来现金流量按照一定的折现率折合到现在的价值。

1）单利现值：PV=FV/（1+nr）；2）复利现值：PV=FV/（1+r）n；3）连续复利现值：PV=FVe-rn 分期付款贷款：47页，由贷方向借方提供一定量的资金，借方定期偿还一个固定的数额给贷方，双方要讲好借款的数额，还款的期限及每次偿还的数额等条件。

息票债券：47页，这种债券的发行人按照债券的本金和票面利率定时向债券的所有者支付利息，到期后再将本金连同最后一期的利息一起支付给债券的所有者。

永久债券：48页，永久债券与息票债券相似，它也是定期支付固定的利息，不同的是永久债券的期限无限长，没有到期日。

折扣债券：48页，这种债券在发行时，以面值为基数给买主一个折扣，买债券者在持有债券期间得不到任何利息，债券到期时债券的发行人付给债券所有者面值的金额。

到期收益率：48页，到期收益率是使得债务工具未来收益的现值等于其今天的价格的贴现率。

常见的债务工具：⑴普通贷款；⑵分期付款的贷款；⑶息票债券；⑷永久债券；⑸折扣债券（零息债券）2.重点计算：单利和复利的计算；现值的计算；到期收益率的计算（见例题）3.了解：利率的分类：（书39~40）年利、月利和日利（月利×12=年利）固定利率与浮动利率市场利率与官方利率短期利率与长期利率名义利率与实际利率事前：实际利率=名义利率-预期通货膨胀率事后：实际利率=名义利率-实际发生的通胀率72法则：所谓的“72法则”就是以1%的复利来计息，经过72年以后，你的本金就会变成原来的一倍。

这个公式好用的地方在于它能以一推十，例如：利用5%年报酬率的投资工具，经过14.4年(72/5)本金变成一倍；利用12%的投资工具，则要六年左右(72/12)，能让一块钱变成二块钱。

第4章风险与收益——73页小结。

1.重点概念：预期收益率：60页，可以理解为投资者在投资前对收益率的估计。

实际上是收益率这个随机变量的数学期望值。

风险：63页，主要指投资收益的不确定性。

2.重点理解：资产的定义及分类：资产：企业或个人所拥有的作为价值贮藏的财富（有形）或权利（无形）。

资产的分类：实物资产（房屋、设备、存货等）；金融资产（债券、股票、存款等）金融资产附属于实物资产，其中有：股权资产：对收入没有事先约定的量，是剩余的索取权。

债权资产：对实物资产所创造的收入流量中的事先约定的部分索取权。

资产需求的主要影响因素：财富总量、预期收益率、资产流动性、风险。

（书59~63）风险与收益的关系：65页，收益与风险是一对孪生兄弟“重赏之下必有勇夫”；—收益高，风险大；—收益低，风险小。

3.了解：通过资产组合降低风险：67页，不要把所有的鸡蛋都放在一个篮子里构建资产组合，通过多样化投资来降低风险。

有效降低风险的办法是持有一个多样化的资产组合，也就是构造一个投资拼盘，各种资产都持有一些。

第5章金融体系的概述——小结99页1.重点概念：直接金融：79/99页，投资者不经过金融中介进行的融资，通过市场或直接与资金盈余单位进行联系。

（如股票或债券）间接金融：79/99页，投资者经过金融中介（如银行等）进行的融资。

金融中介机构：99页是通过发行对自身的要求权来获得资金，然后用这些资金去购买证券或发行贷款，从而在资金盈余单位和短缺单位之间发挥中介作用的金融机构。

四类中介机构：存款机构；投资性金融中介机构；契约性储蓄机构；政策性金融机构。

共同基金：87页，共同基金通过向个人出售股份来筹集资金，然后用于购买多样化的股票和债券组合。

组织形式分为公司型和契约型，根据是否被赎回分为封闭型和开放型，根据购买种类分为股票基金，债券基金和货币市场共同基金。

货币市场共同基金：87页，货币市场共同基金是一种特殊类型的共同基金。

与其他共同基金一样，也通过出售股份筹集资金，但是它的投资对象仅限于安全性高，流动性大的货币市场金融工具，如短期国债、银行大额可转让定期存单等。

回购协议：92页，它是一种短期资金融通方式。

实际上是一种以证券为抵押的短期贷款。

2.重点理解：货币市场工具；资本市场工具；衍生金融工具货币市场工具（一年以内）：91-92页，短期国债、可转让定期存单、商业票据、回购协议、银行承兑汇票资本市场工具（一年以上）：93-95页，股票、债券、抵押贷款衍生金融工具：97-98页，远期合约、期货合约、期权合约、认股权证、互换协议及可转换债券。

第6章商业银行：业务与管理——130页小结1.重点概念：银行资本：115页，银行的总资产减去总负债之后的余额，就是银行资本。

它代表了商业银行股东的所有者权益，或者说银行所有者的净财富。

当它等于零或者负值时，银行股东便资不抵债，只能宣告破产。

因此，银行资本是商业银行所能承担的最大资产损失。

显然，商业银行的资本越充足，破产的可能性就越小。

由于商业银行破产会直接损害存款人的利益，所以各国的银行法一般都对其他商业银行有一个最低的资本要求。

中间业务：118页，中间业务：是指商业银行以中间人的身份代客户办理各委托事项，并从中收取手续费的业务。

（结算业务、租赁业务、信托业务、代理业务、信用卡业务、代保管业务和信息咨询业务）同业拆借：115页，商业银行从中央银行获得的贷款称为贴现贷款，商业银行及其他金融机构之间的资金借贷则被称为同业拆借。

表外业务：121页，表外业务：是指对银行的资产负债表没有直接影响，但却能够为银行带来额外收益，同时也使银行承受额外风险的经营活动。

（备用信用证、贷款承诺、贷款销售）2.重点理解：商业银行资产和负债：111-115页，资产总额=负债总额+银行资本资产（准备金、应收现金项目、同业存款、证券、贷款、其他资产）负债（支票存款、非交易存款、借款）银行资本：银行总资产-总负债3.了解：商业银行的历史和发展趋势：103-110页，商业银行的发展趋势：集中化、全能化、电子化、国际化中国银行体系：中央银行、政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行、合作银行和外资银行共同组成。

五大国有银行：中国银行、农业银行、工商银行、建设银行和交通银行三家政策性银行：中国农业发展银行、中国进出口银行和国家开发银行商业银行的管理：123-131页一般原则：安全性、流动性、盈利性资产管理：1、在满足流动性要求的前提下，力图使多余的现金资产减少到最低限度；2、尽可能购买收益高、风险低的证券；3、尽可能选择信誉良好而又愿意支付较高利率的借款者；4、在不损失专业化优势的前提下，尽可能通过资产的多样化来降低风险。

负债管理：1、合理利用现有的负债渠道，完善银行的负债结构，降低负债风险和负债成本；2、积极进行金融创新，在法律允许的范围内，尝试新的负债业务。

资产负债联合管理：各国商业银行普遍采用的是缺口管理法和资产负债比例管理法。

1、缺口管理法：是根据期限和利率等指标将资产和负债分成不同的类型，然后对同一类型的资产和负债之间的差额，及缺口进行分析和管理。

2、资产负债比例管理则是通过一系列资产负债比例指标来对商业银行的资产和负债进行监控和管理。

第7章政府对商业银行的监管——小结161页1.重点概念：信用风险：137页，又称违约风险，是指贷款到期后，借款方不能归还贷款从而使放贷方承受损失的风险。