中国金融期货交易所关于提示5年期国债期货TF1509合约、10年期国债期货T1509合约交割相关事项的通知-团体行
2024年期货从业资格之期货基础知识题库检测试卷B卷附答案
2024年期货从业资格之期货基础知识题库检测试卷B卷附答案单选题（共40题）1、国债期货交割时，发票价格的计算公式为（）。
A.期货交割结算价×转换因子-应计利息B.期货交割结算价×转换因子+应计利息C.期货交割结算价/转换因子+应计利息D.期货交割结算价×转换因子【答案】 B2、香港恒生指数期货最小变动价位涨跌每点为50港元，某交易者在4月20日以11950点买入2张期货合约，每张佣金为25港元。
如果5月20日该交易者以12000点将手中合约平仓，则该交易者的净收益是（）港元。
A.-5000B.2500C.4900D.5000【答案】 C3、有关期货与期货期权的关联，下列说法错误的是（）。
A.期货交易是期货期权交易的基础B.期货期权的标的是期货合约C.买卖双方的权利与义务均对等D.期货交易与期货期权交易都可以进行双方交易【答案】 C4、套期保值是通过建立（）机制，以规避价格风险的一种交易方式。
A.期货市场替代现货市场B.期货市场与现货市场之间盈亏冲抵C.以小博大的杠杆D.买空卖空的双向交易【答案】 B5、某投资者2月2日卖出5月棕榈油期货合约20手，成交价为5180元/吨，该日收盘价为5176元/吨.结算价为5182元/吨。
2月3日，该投资者以5050元/吨，平仓10手，该日收盘价为4972元/吨，结算价为5040元/吨。
则按逐日盯市结算方式，该投资者的当日平仓盈亏为（）元。
（棕榈油合约交易单位为10吨/手）A.13000B.13200C.-13000D.-13200【答案】 B6、3月5日,某套利交易者在我国期货市场卖出5手5月锌期货合约同时买入5手7月锌期货合约,价格分别为15550元/吨和15650元/吨。
3月9日,该交易者对上述合约全部对冲平仓,5月和7月锌合约平仓价格分别为15650元/吨和15850元/吨。
该套利交易的价差（）元/吨。
A.扩大90B.缩小90C.扩大100D.缩小100【答案】 C7、下列选项中，关于期权说法正确的是（）。
中金所交易规则
中金所交易规则随着中国经济的不断发展，金融市场成为了越来越多人的关注焦点。
而中国金融市场的核心部门之一就是中金所（中国金融期货交易所）。
中金所开展金融期货交易，对于提升中国金融市场的深度和广度、推动金融市场创新、培育金融人才等方面具有重要意义。
在中金所进行交易时，不同的投资者都需要遵守一些交易规则。
下面，我们将对中金所交易规则进行详细介绍。
一、期货合约的品种与交易时间在中金所可以交易的期货合约主要包括股指期货和国债期货两类。
其中，股指期货包括上证50指数和沪深300指数两个品种；国债期货包括五年期国债期货和十年期国债期货两个品种。
不同品种的期货合约交易时间也不同。
具体而言：1.上证50指数期货和沪深300指数期货：上午9:15-11:30、下午1:00-3:00、晚上8:00-11:00三个交易时段。
2.五年期国债期货和十年期国债期货：上午9:15-11:30、下午1:00-3:00、晚上8:00-11:00三个交易时段。
二、交易方式和交易制度在中金所进行交易的方式有两种：一种是开盘即时达，也就是说，在交易时间开始后，买家可以在任何时间点买入，卖家可以在任何时间点卖出；另一种是集合竞价交易，也就是指在特定时间段内，买家和卖家在规定的价格范围内进行竞价，最终确定交易价格。
在交易制度方面，中金所实行了“T+1”制度。
具体而言，T日买进的合约必须在T+1日卖出或交割，而T日卖出的合约则必须在T+1日买入或交割。
三、交易标准在中金所进行交易的投资者都需要遵守一些交易标准，主要包括以下几点：1.开仓保证金：不同品种的期货合约的开仓保证金标准不同。
开仓保证金是指投资者在购买期货时需要缴纳一定的保证金，保证金的多少取决于合约的总价值和当前市场的波动程度。
如果在交易中亏损，开仓保证金将作为弥补亏损的资金。
2.维持保证金：投资者在交易中的持仓需要满足一定的维持保证金标准，否则可能会被强制平仓。
3.涨跌停板：在交易中，每个品种的价格波动都有上限和下限。
中国金融期货交易所关于发布5年期国债期货合约TF1812和10年期国债期
中国金融期货交易所关于发布5年期国债期货合约TF1812和10年期国债期货合约T1812可交割国债的通知
【法规类别】国债管理
【发布部门】中国金融期货交易所
【发布日期】2018.03.09
【实施日期】2018.03.09
【时效性】现行有效
【效力级别】行业规定
中国金融期货交易所关于发布5年期国债期货合约TF1812和10年期国债期货合约T1812
可交割国债的通知
各会员单位：
5年期国债期货合约TF1812和10年期国债期货合约T1812将于2018年3月12日挂牌上市，根据《中国金融期货交易所国债期货合约交割细则》及相关规定，现公布各合约可交割国债范围及其转换因子，具体请参见附件，相关信息可在会员服务系统及交易所网站查询。
特此通知。
附件1：TF1812合约的可交割国债和转换因子
附件2：T1812合约的可交割国债和转换因子
中国金融期货交易所
2018年3月9日
附件1：TF1812合约可交割国债和转换因子。
2023年期货从业资格之期货基础知识通关提分题库及完整答案
2023年期货从业资格之期货基础知识通关提分题库及完整答案单选题（共40题）1、沪深股指期货的交割结算价为最后交易日标的指数（）的算术平均价。
A.最后两小时B.最后3小时C.当日D.前一日【答案】 A2、期货交易是从（）交易演变而来的。
?A.互换B.远期C.掉期D.期权【答案】 B3、期货市场的套期保值功能是将风险主要转移给了（）。
A.套期保值者B.生产经营者C.期货交易所D.期货投机者【答案】 D4、在我国，某客户于6月6日通过期货公司买入5手豆油期货合约，成交价为10250元／吨。
当日结算价为10210元／吨，期货公司要求的交易保证金比例为10％。
则该客户当日交易保证金占用为（）元。
(不计手续费等费用，每手10吨)A.71470B.51050C.102100D.51250【答案】 B5、上海期货交易所的期货结算机构是（）。
A.附属于期货交易所的相对独立机构B.交易所的内部机构C.由几家期货交易所共同拥有D.完全独立于期货交易所【答案】 B6、隔夜掉期交易不包括（）。
A.O／NB.T／NC.S／ND.P／N【答案】 D7、中国金融期货交易所5年期国债期货合约的最后交割日为（）。
A.最后交易日后第一个交易日B.最后交易日后第三个交易日C.最后交易日后第五个交易日D.最后交易日后第七个交易日【答案】 B8、根据《5年期国债期货合约交易细则》，2014年3月4日，市场上交易的国债期货合约是（）。
A.TF1406，TF1409，TF1412B.TF1403，TF1406，TF1409C.TF1403。
TF1404，TF1406D.TF1403，TF1406，TF1409，TF1412【答案】 B9、价格形态中常见的和可靠的反转形态是（）。
A.圆弧形态B.头肩顶（底）C.双重顶（底）D.三重顶（底）【答案】 B10、假设美元兑人民币即期汇率为6.2022，美元年利率为3%，人民币年利率为5%。
按单利计，1年期美元兑人民币远期汇率的理论价格约为（）。
证券从业资格考试_金融市场基础知识_真题模拟题及答案_第10套_练习模式
***************************************************************************************试题说明本套试题共包括1套试卷答案和解析在每套试卷后证券从业资格考试_金融市场基础知识_真题模拟题及答案_第10套(100题)***************************************************************************************证券从业资格考试_金融市场基础知识_真题模拟题及答案_第10套1.[单选题]可以自主选择向公众投资者公开发行公司债券的发行人必须满足发行人最近3个会计年度实现的平均可分配利润不少于债券1年利息的（ ）。
A)1倍B)1.2倍C)1.5倍D)2倍2.[单选题]下列关于企业债券和公司债券的说法，有误的是（ ）。
A)企业债券和公司债券是相同的一种债券B)企业债券涵盖公司债券C)企业债券的发行主体不包括上市公司D)我国企业债券出现的历史远远早于公司债券3.[单选题]资产证券化交易比较复杂，涉及的当事人较多。
关于相关当事人在证券化过程中具有的重要作用说法正确的是（ ）。
A)资产证券化的发起人是资产证券化的起点，也是基础资产的买方B)特殊目的机构是介于发起人和投资者之间的中介机构，是资产支持证券的真正发行人C)可以证券化的资产都属于优质资产，发行前不需要经过评级机构的信用评级D)受托人托管资产组合，并对资产项目产生的现金流进行保管，代表投资者行使职能4.[单选题]以下对实体经济与金融之间的相互关系的表述中，不完全合理的是（ ）。
A)实体经济发展水平和质量从根本上决定着金融发展水平和质量，实体经济发展不好，风险最后会集中反映在金融体系中B)金融的健康发展可以促进经济增长C)金融产品的创新和复杂化，使得实体经济和金融的界限日益分明D)金融监管可以避免金融与实体经济发展的过分脱节A)基金托管人B)基金管理人C)证券监督管理机构D)基金持有人6.[单选题]按照《中国金融期货交易所交易规则》及相关细则，5年期、10年期国债期货合约上市首日起，进行投机交易的客户某一合约单边持仓限额为（ ）手。
2023年-2024年期货从业资格之期货基础知识题库附答案(典型题)
2023年-2024年期货从业资格之期货基础知识题库附答案（典型题）单选题（共40题）1、我国大连商品交易所交易的上市品种包括()。
A.小麦B.PTAC.燃料油D.玉米【答案】 D2、中国金融期货交易所的上市品种不包括（）。
A.沪深300股指期货B.上证180股指期货C.5年期国债期货D.中证500股指期货【答案】 B3、期权的简单策略不包括（）。
A.买进看涨期权B.买进看跌期权C.卖出看涨期权D.买进平价期权【答案】 D4、会员制期货交易所的会员大会由( )召集。
A.理事会B.理事长C.董事会D.1／3以上会员【答案】 A5、以下属于跨期套利的是（）。
A.在同一交易所，同时买入、卖出不同商品、相同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时平仓获利B.在不同交易所，同时买入、卖出同一商品、相同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时平仓获利C.在不同交易所，同时买入、卖出相关商品、相同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时平仓获利D.在同一交易所，同时买入、卖出同一商品、不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时平仓获利【答案】 D6、当套期保值期限超过一年以上，市场上尚没有对应的远月期货合约挂牌时，通常应考虑（）操作。
A.跨期套利B.展期C.期转现D.交割【答案】 B7、其他条件不变，若中央银行实行宽松的货币政策，理论上商品价格水平（）。
A.变化方向无法确定B.保持不变C.随之上升D.随之下降【答案】 C8、TF1509合约价格为97．525，若其可交割债券2013年记账式附息(三期)国债价格为99．640，转换因子为1．0167，则该国债的基差为（）。
A.99.640-97.525=2.115B.99.640-97.525×1.0167=0.4863C.99.640×1.0167-97.525=3.7790D.99.640÷1.0167-97.525=0.4783【答案】 B9、近20年来，美国金融期货交易量和商品期货交易量占总交易量的份额分别呈现( )趋势。
2020年等级考试《期货基础知识》每日一练(第11套)
2020年等级考试《期货基础知识》每日一练考试须知：1、考试时间：180分钟。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
5、答案与解析在最后。
姓名:___________考号:___________一、单选题(共70题)1.我国10年期国债期货合约标的为票面利率为( )名义长期国债。
A.1％B.2％C.3％D.4％2.某套利者在6月1日买入9月份白糖期货合约的同时卖出11月份白糖期货合约，价格分别为4870元／吨和4950元／吨，到8月15日，9月份和11月份白糖期货价格分别变为4920元／吨和5030元／吨，价差变化为( )元。
A.扩大30B.缩小30C.扩大50D.缩小503.在正向市场上，某投机者采用牛市套利策略，则他希望将来两份合约的价差( )。
A.扩大B.缩小C.不变D.无规律4.目前，我国设计的期权都是( )期权。
A.欧式B.美式C.日式D.中式5.反向市场中进行牛市套利交易，只有价差( )才能盈利。
A.扩大B.缩小C.平衡D.向上波动6.下列关于外汇期货的蝶式套利的定义中，正确的是( )。
A.由二个共享居中交割月份的一个牛市套利和一个熊市套利的跨期套利组合B.由一个共享居中交割月份的一个牛市套利和另一个牛市套利的跨期套利组合C.由一个共享居中交割月份的一个牛市套利和一个熊市套利的跨期套利组合D.由一个共享居中交割月份的一个熊市套利和另一个熊市套利的跨期套利组合7.蝶式套利中，居中月份合约的数量是较近月份和较远月份合约数量的( )。
A.乘积B.较大数C.较小数D.和8.某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期、执行价格为10000点的恒指看涨期权。
与此同时该交易者又以100点的权利金卖出一张3月到期、执行价格为10200点的恒指看涨期权。
2023年期货从业资格之期货基础知识过关检测试卷A卷附答案
2023年期货从业资格之期货基础知识过关检测试卷A卷附答案单选题（共30题）1、根据期货理论，期货价格与现货价格之间的价差主要是由（）决定的。
A.期货价格B.现货价格C.持仓费D.交货时间【答案】 C2、我国10年期国债期货合约标的为（）。
A.面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债B.面值为100万元人民币、票面利率为6%的名义长期国债C.面值为10万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债D.面值为10万元人民币、票面利率为6%的名义长期国债【答案】 A3、下列蝶式套利的基本做法，正确的是（）。
A.买入近期月份合约，同时卖出居中月份合约，并买入远期月份合约，其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份买入合约数量之和B.先买入远期月份合约，再卖出居中月份合约，最后买入近期月份合约，其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份买入合约数量之和C.卖出近期月份合约，同时买入居中月份合约，并卖出远期月份合约，其中远期合约的数量等于近期月份和居中月份买入和卖出合约数量之和D.先卖出远期月份合约，再卖出居中月份合约，最后买入近期月份合约，其中近期合约的数量等于居中月份和远期月份买入和卖出合约数量之和【答案】 A4、在我国，交割仓库是指由（）指定的、为期货合约履行实物交割的交割地点。
A.期货交易所B.中国证监会C.期货交易的买方D.期货交易的卖方【答案】 A5、7月30日，某套利者卖出10手堪萨斯交易所12月份小麦期货合约，同时买入10手芝加哥期货交易所12月份小麦期货合约，成交价格分别为1250美分／蒲式耳和1260美分／蒲式耳。
9月10日，该投资者同时将两个交易所的小麦期货合约平仓，平仓价格分别为1240美分／蒲式耳、l255美分／蒲式耳。
则该套利者（）。
（1手=5000蒲式耳）A.盈利5000美元B.亏损5000美元C.盈利2500美元D.盈利250000美元【答案】 C6、以下关于利率期货的说法，正确的是（）。
2024年期货从业资格之期货基础知识通关题库(附答案)
2024年期货从业资格之期货基础知识通关题库(附答案)单选题（共45题）1、某客户开仓卖出大豆期货合约20手，成交价格为2020元/吨，当天平仓5手合约，交易价格为2030元，当日结算价格为2040元/吨，则其当天平仓盈亏为成____元，持仓盈亏为____元。
（）A.-500；-3000B.500；3000C.-3000；-50D.3000；500【答案】 A2、CME集团的玉米期货看涨期权，执行价格为450美分／蒲式耳，权利金为42'7美分／蒲式耳，当标的玉米期货合约的价格为478'2美分／蒲式耳时，该看涨期权的时间价值为（）美分／蒲式耳。
A.28.5B.14.375C.22.375D.14.625【答案】 B3、某农场为防止小麦价格下降，做卖出套期保值，卖出5手（每手10吨）小麦期货合约建仓时基差为50元／吨，买入平仓时基差为80元／吨，则该农场的套期保值效果为（）。
A.净盈利2500元B.净亏损2500元C.净盈利1500元D.净亏损1500元【答案】 C4、看涨期权空头可以通过（）的方式平仓。
A.买入同一看涨期权B.买入相关看跌期权C.卖出同一看涨期权D.卖出相关看跌期权【答案】 A5、在我国期货交易所（）是由集合竞价产生的。
A.最高价B.开盘价C.结算价D.最低价【答案】 B6、通常情况下，卖出看涨期权者的收益（）。
（不计交易费用）A.随着标的物价格的大幅波动而增加B.最大为权利金C.随着标的物价格的下跌而增加D.随着标的物价格的上涨而增加【答案】 B7、我国5年期国债期货合约标的为票面利率为（）名义中期国债。
A.1％B.2％C.3％D.4％【答案】 C8、某投机者以7800美元／吨的价格买入1手铜台约，成交后价格上涨到7950美元／吨。
为了防止价格下跌，他应于价位在（）时下达止损指令。
A.7780美元／吨B.7800美元／吨C.7870美元／吨D.7950美元／吨【答案】 C9、下列关于跨品种套利的论述中，正确的是（）A.跨品种套利只能进行农作物期货交易B.互补品之间可以进行跨品种套利，但是互为替代品之间不可以C.利用两种或三种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利D.原材料和成品之间的套利在中国不可以进行【答案】 C10、某铝型材厂计划在三个月后购进一批铝锭，决定利用铝期货进行套期保值。
2023年期货从业资格之期货基础知识考试题库
2023年期货从业资格之期货基础知识考试题库单选题（共100题）1、沪深股指期货的交割结算价为最后交易日标的指数（）的算术平均价。
A.最后两小时B.最后3小时C.当日D.前一日【答案】 A2、4月18日，大连玉米现货价格为1700元／吨，5月份玉米期货价格为1640元／吨，该市场为（）。
（假设不考虑品质价差和地区价差）A.反向市场B.牛市C.正向市场D.熊市【答案】 A3、期货公司应当按照中国期货保证金监控中心规定的格式要求采集客户影像资料，以( )方式在公司总部集中统一保存，并随其他开户材料一并存档备查。
A.光盘备份B.打印文件C.客户签名确认文件D.电子文档【答案】 D4、3个月欧洲美元期货是一种（）。
A.短期利率期货B.中期利率期货C.长期利率期货D.中长期利率期货【答案】 A5、美国某出口企业将于3个月后收到货款1千万日元。
为规避汇率风险，该企业可在CME市场上采取（）交易策略。
A.买入1千万日元的美元兑日元期货合约进行套期保值B.卖出1千万日元的美元兑日元期货合约进行套期保值C.买入1千万美元的美元兑日元期货合约进行套期保值D.卖出1千万美元的美元兑日元期货合约进行套期保值【答案】 A6、期货技术分析假设的核心观点是（）。
A.历史会重演B.价格呈趋势变动C.市场行为反映一切信息D.收盘价是最重要的价格【答案】 B7、农产品期货是指以农产品为标的物的期货合约。
下列不是以经济作物作为期货标的物的农产品期货是（）。
A.棉花B.可可C.咖啡D.小麦【答案】 D8、某股票当前价格为63.95港元，下列以该股票为标的的期权中时间价值最低的是（）。
A.执行价格为64.50港元，权利金为1.00港元的看跌期权B.执行价格为67.50港元，权利金为6.48港元的看跌期权C.执行价格为67.50港元，权利金为0.81港元的看涨期权D.执行价格为60.00港元，权利金为4.53港元的看涨期权【答案】 A9、某投机者预测10月份大豆期货合约价格将上升，故买入10手大豆期货合约，成交价格为2030元/吨。
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各会员单位：
根据我所交易规则及其相关实施细则规定，现就5年期国债期货、10年期国债期货交割相关事项提示如下：
一、5年期国债期货、10年期国债期货合约最后交易日为合约到期月份的第二个星期五，即TF1509、T1509合约的最后交易日为2015年9月11日。
二、进入交割月份后，至最后交易日之前，由卖方通过会员在当日14：00前向交易所主动提出交割申报，并由交易所按照“申报意向优先，持仓日最久优先，相同持仓日按比例分配”的原则确定进入交割的买方持仓，组织匹配双方在规定的时间内完成交割。
三、参与交割的客户应当事先通过会员向交易所申报国债托管账户。
同一客户在不同会员处开户的，应当分别申报国债托管账户。
会员可以在交易日9：15-14：00向交易所申报客户的国债托管账户，交易所在正式受理申报后3个交易日内进行审核并予以答复。
四、在国债期货合约交割月份之前的二个交易日尚未通过国债托管账户审核的客户，自交割月份之前的一个交易日至最后交易日，其在该国债期货交割月份合约的持仓应当为0手。
自交割月份之前的一个交易日起，交易所按照《中国金融期货交易所风险控制管理办法》的相关规定，对未通过国债托管账户审核客户的交割月份合约持仓予以强行平仓。
因强行平仓产生的亏损由直接责任人承担，盈利依规予以罚没。
五、国债期货实行梯度限仓制度，交割月份前一个月下旬的第一个交易日起，投机持仓限额为600手；交割月份第一个交易日起，投机持仓限额为300手。
超过持仓限额标准的，交易所将按照《中国金融期货交易所风险控制管理办法》的相关规定，对超仓部分予以强行平仓。
因强行平仓产生的亏损由直接责任人承担，盈利依规予以罚没。
六、最后交易日之前的交割结算价为意向申报日的当日结算价，最后交易日的交割结算价为该合约最后交易日全部成交价格按照成交量的加权平均价（计算结果保留至小数点后三位）。
请各会员单位加强风险控制，做好相关风险提示与风险管理工作，确保市场平稳运行。
特此通知。
中国金融期货交易所
二〇一五年八月十九日来源:/fg/detail2008246.html。