第10章金融风险管理(模拟训练题).
金融风险管理习题集
金融风险管理习题集金融风险管理习题集2014年3月目录第一章金融风险概述 (1)第二章金融风险识别 (2)第三章金融风险度量 (4)第四章金融风险预警 (7)第五章金融风险的管理方法 (9)第六章信用风险管理 (12)第七章利率风险管理 (16)第八章流动性风险管理 (19)第九章汇率风险管理 (21)第十章金融业务的风险管理 (23)参考答案 (26)第一章金融风险概述 (26)第二章金融风险识别 (27)第三章金融风险度量 (28)第四章金融风险预警 (30)第五章金融风险的管理方法 (32)第六章信用风险管理 (36)第七章利率风险管理 (39)第八章流动性风险管理 (41)第九章汇率风险管理 (42)第十章金融业务的风险管理 (45)第一章金融风险概述一、名词解释（每题4分，共40分）1.金融风险2.政策风险3.市场风险4.商品市场风险5.操作风险6.流动性风险7.国家风险8.规避风险策略9.消减风险策略10.抑制风险策略二、单选题（每题3分，共12分）11.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
A.放款人；B.借款人；C.银行；D.经纪人。
12.（）是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。
A.规避策略；B.转移策略；C.抑制策略；D.分散策略。
13.（），又称为会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。
A.交易风险；B.折算风险；C.汇率风险；D.经济风险。
14.（）是一种事前控制，指决策者考虑到风险的存在，主动放弃或者拒绝承担该风险。
A.回避策略；B.风险监管；C.抑制策略；D.补偿策略。
三、简答题（每题6分，共18分）15.简述金融风险与一般风险的比较。
16.简述金融风险的特征。
17.简述金融风险管理的程序。
金融风险管理复习题
A.纯粹风险和投机风险B.可管理风险和不可管理风险C.系统性风险和非系统性风险D.可量化风险和不可量化风险A. 信用风险B.市场风险C. 操作风险D.流动性风险A. 委托方伪造收付款凭证骗取资金B. 客户通过代理收付款进行洗钱活动C. 业务员贪污或者截留手续费D. 代客理财产品由于市场利率波动而造成损失A. 利率风险B. 汇率风险C. 法律风险D. 政策风险A. 回避策略B. 转移策略C. 抑制策略D. 分散策略A．利率风险 B．系统性风险 C．金融自由化风险 D．金融危机A. 凯恩斯B. 希克斯C. 马柯维茨D. 夏普A.回避策略B.抑制策略C. 转移策略D.补偿策略A. 风险分散B.风险对冲C. 风险转移D.风险补偿A.数据仓库B. 中间数据处理器C. 数据分析层D.贷款评估系统A. 流动性资本B. 流动性负债C. 流动性权益D. 流动性存款A. 总负债B.总权益C.总存款D. 总资产A. 放款人B.借款人C.银行D. 经纪人A 信贷风险B 主权风险C 结算前风险D 结算风险A 德尔菲法B CART 结构分析法C 信用评级法D 期权推理分析法A 流动资金/总资产B 留存收益/总资产C 销售收入/总资产D 息前、税前收益/总资产A. 负债管理B. 资产管理C.资产负债管理 D. 商业性贷款A. 贷款/存款B. 存款/贷款C. 存款/ (存款+贷款)D. 贷款/ (存款+贷款)A．刚性特征 B．柔性特征 C．宽限性特征 D．清偿性特征A.30 年代B.4O 年代C.60 年代D.70 年代末、 8O 年代初A．风险性越大 B．风险性越小 C．风险性没有 D．风险性较强A．资产 B．现金 C．资金 D．贷款A. 增加B.减少C.不变D.先增后减A．A．面值 B．现值 C．未来价值预期 D．清算价值A.30 年代B.40 年代 C．60 年代 D.80 年代初A．上升 B．下降 C 不变 D 波动A．资产 B．现金 C 资金 D 贷款A. 交易风险B.折算风险C.汇率风险D.经济风险A．交易风险 B．折算风险 C．经济风险 D．经营风险A．延期收汇 B．延期付汇 C．提前收汇 D．提前付汇A.10%B.20%C.30%D.50%A 执行人员错误操作带来的风险 B.缺乏足够合格员工、缺乏对员工表现的恰当评估和考核等导致的风险C.电脑系统浮现故障导致的风险D.因产品、服务和管理等方而的问题影响到客户和企融机构的关系所导致的风险A．执行风险 B．信息风险 c．流动性风险 D．关系风险A 标准化方法 B．基本指标法 C，内部衡量法 D 积分卡法A. 五级分类B.理事会C.公司管理 D.审贷分离A.清偿能力B.筹资能力C.保证能力D.盈利能力A．资本增长 B．收人稳定 C．获取资本利得 D．本金安全A．地方政府债券 B．中央政府债券 C．公司债券 D．普通股股票A．流动性风险 B．利率风险 C．汇率风险 D．案件风险A．加强专业化的理赔队伍建设 B．建立有效的理赔人员考核制度C．建立、健全理赔权限管理制度 D．建立、健全风险核保制度A．现金流动性不足 B．会计核算失误 C．资产和负债的不匹配 D．资产价格下跌A．完善保险资金运用管理体制和运行机制 B．提高保险资金运用管理水平C．建立保险资金运用风险公职的制衡机制 D．加大对异常信息和行为的监控力度A. 管理人B.受托人C.代理人D.发行人A.融资业务B. 自营业务C.投资银行业务D.经纪业务A.法律风险B.流动性风险C.系统风险D.市场风险A.对目标公司进行详尽的审查和评价 B．以自有资金进行证券投资，盈利归已，风险自担C．对证券市场价格变动不产生影响 D．对要害岗位实行不定期检查A.一级市场B.二级市场C.三级市场D.四级市场49、A. 股权基金B.开放基金C.成长型基金D.债券基金A.募集风险B.利率风险C.赎回与流动性风险D.汇率风险A．契约型 B．公司型 C．封闭式 D．开放式A．良好的内部控制制度 B．依法合规经营 C．设定风险管理目标 D．使用风险控制模型A. 出租B. 谈判C.转租D.购货A．经济危机 B．货币危机 C．货币信用危机 D．信用危机A. GDP 增长率 B．国际收支平衡指标 C．货币化程度指标 D．证券化率A 信用风险B 流动性风险C 违约风险D 税务风险A 进口商 B．生产商 C．债权人 D 债务人59、 A.期货合约 B.期权合约 C.远期合约 D.互换合约A 16、17 世纪 B.19 世纪中叶 C 20 世纪中叶 D.20 世纪 70 年代A 实值 B．虚值 C．两平 D．不确定A 越大 B．越小 C．不变 D．不确定A 市场风险 B．信用风险 C 流动性风险 D．操作风险A．国际金融工程师学会( IAFE)的成立 B．马柯维茨的资产组合选择理论的提出C. MM 定理的提出 D．无套利分析法的提出A.90 年代B.70 年代C.60 年代D.80 年代A．长期 B．中期 C.短期 D 中长期A. 数据传输和身份认证B. 上网人数和心理C. 国家管制程度D.网络黑客的水平A．电子虚拟服务方式 B．含糊的业务时空界 C.业务实时处理 D．交易费用与物理地点有相关性A．电子认证中心(CA) B．工商管理局 C．域名管理中心 D．网络供应商A. 建立系统规范的内部制度和操作流程B．计算机安全技术的先进程度以及所选择的开辟商、供应商、咨询或者评估公司的水平C．银行自身的管理水平和内控能力 D．员工信息素质高低和对设备的操作熟练程度A. 利率B.物价C.税率D.汇率A．立法规范制度 B．内、外部监管制度 C．存款保险制度 D．市场准入退出制度 E. “骆驼评级”制度A．金融机构稳定性指标 B.宏观经济稳定性指标 C.资本账户自由化指标 D.金融业务自由化指标 E.市场风险指标A 市场风险 B．信用风险 C．流动性风险 D 操作风险 E．法律风险A．合理选择利率 B．利率掉期 C．同一货币计价 D．篮子货币 E．货币互换A.市场风险B.操作风险C.系统风险D.流动性风险E.信用风险A.交易环节的风险 B．技术设备问题引致的风险 C．证券公司工作人员故意或者失误造成的风险D．财务及资金制度不健全引致的风险 E．其他不正当的交易行为引致的风险A.来自经营环境的风险B.来自借款人的风险C.来自政府指导不力的风险D.来自银行内部的风险 E.来自竞争对手的风险A. 信用风险B.市场风险C.财务风险D.法律风险A.基本指标法B.标准化方法C.高级衡量法D.积分卡法E.损失分布法A.发生频率低，但损失大B.单个操作风险因素和操作性损失间数量关系不清晰C.操作风险不易界定D. 人为因素是操作风险产生的主要原因E.操作风险发生时间具有不确定性A ．收益分析法 B.经济价值分析法 C.缺口分析法 D ．敏感型分析法 E 存续期分 析法A 重新定价风险B 收益率曲线风险C 基准风险D 期权性风险E 违约风险A 远期利率协定B 利率期货C 利率期权D 利率互换E 利率上限A．活期存款 B．大额可转让定期存单 C．向其他金融企业拆借资金 D．向中央银行借款 E．短期有价证券A. 存贷款比率B. 备付金比率C. 流动性比率D. 总资本充足率E. 单个贷款比率A. 无效市场B. 弱有效市场C. 强有效市场D. 偏强有效市场E.中度有效市场A.风险是发生某一经济损失的不确定性B.风险是经济损失机会或者损失的可能性C.风险是经济可能发生的伤害和危（wei）险D. 风险是经济预期与实际发生各种结果的差异 E. 风险是一切损失的总称A. 隐蔽性B. 扩散性C. 加速性D. 可控性E. 非可控性A.信用风险又被称为违约风险B.信用风险是最古老也是最重要的一种风险C.信用风险存在于一切信用交易活动中D. 违约风险只针对企业而言E. 信用风险具有明显的系统性风险特征A. 国家金融风险B. 金融机构风险C. 居民金融风险D. 企业金融风险答：利率敏感性缺口，是指利率敏感型资产与利率敏感型负债之间的差额。
电大《金融风险管理》考试试题题库(包含答案)
《金融风险管理》期末复习资料整理金融风险管理样题参考（一）单项选择题（每题1分，共10分）狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
（ B ）A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：（ ACE ）A. 可疑B. 关注C. 次级D. 正常E. 损失（三）判断题（每题1分，共5分）贷款人期权的平衡点为“市场价格 = 履约价格 - 权利金”。
（ X ）（五）简答题（每题10分，共30分）商业银行会面临哪些外部和内部风险？答：（1）商业银行面临的外部风险包括：①信用风险。
是指合同的一方不履行义务的可能性。
②市场风险。
是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性。
③法律风险，是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致损失的风险。
（2）商业银行面临的内部风险包括：①财务风险，主要表现在资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面。
②流动性风险，是指银行流动资金不足，不能满足支付需要，使银行丧失清偿能力的风险。
③内部管理风险，即银行内部的制度建设及落实情况不力而形成的风险。
（六）论述题（每题15分，共15分）你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？答：可以借鉴“金融部门评估计划”的系统经验，健全我国金融风险防范体系。
（1）建立金融风险评估体系金融风险管理主要有四个环节，即识别风险，衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，而风险评估是防范金融风险的前提和基础。
目前我国金融市场上有一些风险评级机构和风险评级指标体系，但是还不够完善，还需要做好以下工作：①健全科学的金融预警指标体系。
②开发金融风险评测模型。
（2）建立预警信息系统完善的信息系统是有效监管的前提条件。
我国目前尽管已形成较为完善的市场统计指标体系，但对风险监测和预警的支持作用还有限，与巴塞尔委员会《有效银行监管的核心原则》要求还有差距。
金融风险管理考试试题
金融风险管理考试试题一、单项选择题（每题 2 分，共 20 分）1、以下哪种风险不属于市场风险？（）A 利率风险B 汇率风险C 信用风险D 股票价格风险2、风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，（）。
A 资产可能遭受的最大损失B 资产预期的最大损失C 资产预期的最小损失D 资产可能遭受的最小损失3、用于衡量资产收益率对市场平均收益率变化敏感程度的指标是（）。
A 阿尔法系数B 贝塔系数C 夏普比率D 特雷诺比率4、信用风险的主要来源是（）。
A 交易对手违约B 市场利率波动C 汇率变动D 政策变化5、以下哪种方法不属于信用风险度量模型？（）A 专家判断法B 信用评分模型C 风险中性定价模型D 压力测试6、操作风险可以分为由（）导致的风险和由（）导致的风险。
A 内部流程、外部事件B 人员、系统C 系统、外部事件D 人员、外部事件7、巴塞尔协议Ⅲ对商业银行的资本充足率要求是（）。
A 8%B 105%C 115%D 12%8、在风险管理中，风险对冲是指（）。
A 采取各种手段，将风险控制在可承受范围内B 通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失C 对风险所造成的损失采取补偿的措施D 按照风险发生的概率和损失程度，对不同的风险进行分类管理9、以下哪种金融工具不属于衍生金融工具？（）A 期货合约B 互换合约C 债券D 期权合约10、风险管理的三道防线不包括（）。
A 业务部门B 风险管理部门C 内部审计部门D 董事会二、多项选择题（每题 3 分，共 30 分）1、金融风险的特征包括（）。
A 不确定性B 客观性C 普遍性D 可度量性E 可转移性2、市场风险的度量方法包括（）。
A 缺口分析B 久期分析C 情景分析D 压力测试E 风险价值（VaR）3、信用风险的影响因素包括（）。
A 借款人的财务状况B 借款人的信用记录C 宏观经济环境D 行业发展状况E 贷款担保情况4、操作风险的成因包括（）。
金融风险管理试题及答案
金融风险管理试题及答案1. 什么是金融风险管理？2. 列举并解释至少三种常见的金融风险类型。
3. 什么是市场风险？请举例说明。
4. 信用风险与市场风险有何不同？5. 什么是流动性风险？为什么金融机构特别关注流动性风险？6. 描述一下操作风险，并给出一个操作风险的例子。
7. 什么是风险价值（VaR）？它在风险管理中的作用是什么？8. 请解释什么是压力测试，并说明其在金融风险管理中的重要性。
9. 什么是资本充足率？它如何帮助金融机构管理信用风险？10. 请简述风险管理的流程。
答案1. 金融风险管理是指金融机构或个人投资者识别、评估、监控和控制金融资产和负债的风险，以减少潜在的财务损失和提高投资回报的过程。
2. 常见的金融风险类型包括：- 市场风险：由于市场价格波动导致的资产价值下降的风险。
- 信用风险：借款人或对手方未能履行合同义务，导致损失的风险。
- 流动性风险：资产无法在不显著影响价格的情况下迅速转换为现金的风险。
3. 市场风险是指由于利率、汇率、股票价格或商品价格的波动，导致投资组合价值下降的风险。
例如，利率上升可能导致债券价格下跌，从而影响持有债券的投资者。
4. 信用风险主要关注借款人或对手方的违约风险，而市场风险则关注市场因素对资产价值的影响。
市场风险通常可以通过对冲策略来管理，而信用风险则需要通过信用评估和信用衍生品等手段来控制。
5. 流动性风险是指在需要时无法以合理价格迅速出售资产的风险。
金融机构特别关注流动性风险，因为它可能导致资金链断裂，影响机构的正常运营。
6. 操作风险是指由于内部流程、人员、系统或外部事件的失败或不足导致的损失风险。
例如，一家银行的计算机系统遭受黑客攻击，导致客户数据泄露。
7. 风险价值（VaR）是一种衡量投资组合在一定置信水平下，预期在一定时间内可能遭受的最大损失的方法。
它帮助金融机构量化风险，制定风险限额。
8. 压力测试是一种评估金融机构在极端市场条件下的表现的方法。
金融风险管理试题及答案
金融风险管理试题及答案一、选择题（每题2分，共20分）1. 以下哪项不是市场风险的类型？A. 利率风险B. 汇率风险C. 信用风险D. 操作风险2. 金融衍生工具的主要用途是：A. 投机B. 套期保值C. 增加收益D. 以上都是3. 风险管理的VaR方法是指：A. 价值风险(Value at Risk)B. 风险价值(Value of Risk)C. 风险评估(Value Assessment of Risk)D. 风险价值(Value of Risk)4. 以下哪个不是信用风险管理的工具？A. 信用违约互换(CDS)B. 信用评分C. 利率期权D. 信用担保5. 以下哪项是流动性风险的特点？A. 难以预测B. 持续时间较长C. 影响范围广泛D. 以上都是6. 巴塞尔协议III中，银行的最低资本充足率要求是多少？A. 6%B. 8%C. 10%D. 12%7. 以下哪项是风险管理的基本原则？A. 风险避免B. 风险转移C. 风险接受D. 风险分散8. 风险管理的定量分析方法不包括：A. 统计分析B. 敏感性分析C. 压力测试D. 历史分析9. 以下哪项不是风险管理的策略？A. 风险规避B. 风险控制C. 风险接受D. 风险预测10. 风险度量中的CVaR是指：A. 条件价值风险(Conditional Value at Risk)B. 累计价值风险(Cumulative Value at Risk)C. 资本价值风险(Capital Value at Risk)D. 核心价值风险(Core Value at Risk)二、简答题（每题10分，共30分）1. 简述风险管理的三个主要步骤。
2. 描述什么是市场风险，以及市场风险的来源有哪些？3. 解释什么是资本充足率，它在银行风险管理中的作用是什么？三、案例分析题（每题25分，共50分）1. 某银行在进行外汇交易时，面临汇率波动的风险。
请分析该银行可以采取哪些措施来管理汇率风险，并说明这些措施的优缺点。
金融风险管理试题
金融风险管理试题金融风险管理练习题一第一题：选择题1-5 AADCC 6-10 BADDB 11-15 BBCBB 16-20 BDCDB第二题：多选题1.BCDE2.ACDE3.ACE4.ABD5.ABCDE6.CDE7.ABDE8.BE9.ABE 10.ABCE第三题：判断题1-5 ××××× 6-10√×√×√第四题：名词解释题（每题4分，共20分）1. 信用风险：又称违约风险，指债务人不能或不愿履行债务而给债权人造成损失的可能性，或是交易一方不履行义务而给交易对方带来损失的可能性。
2. 极限测试：是一种分析市场风险的模型，用于评估极端市场条件下银行可能发生的损失。
极限测试首先需要制造市场发生剧烈变动的情景，然后计算在每种情景下资产组合可能发生的损失，最后得出资产组合对风险的最大承受力。
3. 预防策略：指金融风险尚未发生时，相关机构事先采取的一定的防备性措施以减少或降低风险发生的可能性。
4. 远期交易：合约双方承诺在将来某一天以特定价格买进或卖出一定数量的标的物，标的物可以是大豆、铜等实物商品，也可以是股票指数、债券指数、外汇等金融产品。
5. 基差风险：基差风险是指保值工具与被保值商品之间价格波动不同步所带来的风险。
基差(basis)即现货成交价格与交易所期货价格之间的差，其金额不是固定的。
第五题：简答题（每题5分，共15分）1. 金融风险会对经济产生哪些影响？（1）金融风险长期积聚会导致金融动荡和金融危机，而金融风险一旦演化成金融危机，就会导致经济衰退和萧条。
（2）金融风险具有扩散性，具体的一家金融机构因经营不善而出现危机，有可能对整个金融体系的稳健运行构成威胁。
（3）会对金融机构的生存构成威胁，进而导致社会经济秩序的混乱。
2. 影响利率风险的因素主要有哪些？（1）宏观经济环境（2）央行的政策（3）价格水平（4）股票和债券市场（5）国际经济形势3. 与远期交易相比，金融期货交易的特征是什么？（1）在交易所内交易。
金融风险管理题库
一、单选题（以下各题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求。
不选、错选均不得分。
）1. 风险是指( )。
DA 损失的大小B 损失的分布C 未来结果的不确定性D 收益的分布2.关于风险，下列说法错误的是（）。
BA.风险和收益成正比B.风险是一个事后概念，损失是一个事前概念C.风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础D.风险绝不等同于损失本身3.证券组合理论体现在以下哪个阶段？（）CA.资产负债风险管理阶段B.负债风险管理阶段C.资产风险管理阶段D.全面风险管理阶段4.商业银行风险管理发展的4个阶段依次为（）。
AA.资产风险管理阶段→负债风险管理阶段→资产负债风险管理阶段→全面风险管理阶段B负债风险管理阶段→资产风险管理阶段→资产负债风险管理阶段→全面风险管理阶段C.资产负债风险管理阶段→资产风险管理阶段→负债风险管理阶段→全面风险管理阶段D.资产风险管理阶段→资产负债风险管理阶段→负债风险管理阶段→全面风险管理阶段5.金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行( )。
AA.资产风险管理阶段B.负债风险管理阶段C.资产负债风险管理阶段D.全面风险管理阶段6.下列属于按风险诱发原因分类的是（）。
CA.资产风险和负债风险B.系统性风险和非系统性风险C.信用风险和市场风险D.纯粹风险和投机风险7.巴塞尔委员会以（）方式把商业银行面临的风险分为八大类。
DA.损失结果B.风险事故C.风险发生的范围D.诱发风险的原因8.关于国家风险，下列说法错误的是( )。
AA.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险、经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险9.由于形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合风险的是（）。
AA.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险10.国家风险是由（）引起的，超出了（）的控制范围。
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第10章金融风险管理模拟训练题(一)一、单项选择题（每题1分，共10分）1．股市波动的风险属于（）。
Ａ自然风险Ｂ投机风险Ｃ主观风险Ｄ纯粹风险2．网络中断对于银行来说，是造成损失事故的（）。
A实质风险因素B心理风险因素C道德风险因素D法律风险因素3．属于控制型风险管理技术的有（）。
Ａ预防与抑制Ｂ抑制与自留Ｃ转移与分散Ｄ保险与自留4．银行挤兑是银行（）常见的表现形式。
A风险因素B 风险事故C风险增加D损失5．实行存款保险制度后，银行放松信贷质量监控属于（）。
A法律风险因素B 道德风险因素C心理风险因素D 实质风险因素D保险6．下面说法正确的是（）。
A风险按可否分散分为纯粹风险和投机风险B风险事故、风险因素和损失三者之间存在着因果关系，风险事故增加或产生风险因素，风险因素引起损失C风险按照性质分可以分为静态风险和动态风险D风险是指损失的不确定性7．风险存在具有（）。
A客观性B主观性C个体上的可测定性D总体上的不确定性8．风险事故发生的潜在原因是（）。
A风险B风险因素C损失D危机9．盗窃属于（）。
A主观风险B非财务风险C可分散风险D投机风险10．在风险所导致的损失频率和幅度较低的情况下，企业一般采用（）的风险管理技术。
A回避B分散C自留二、多项选择题（每题2分，共20分）1．下列有关风险的陈述正确的有（）。
Ａ风险是指某种损失发生的不确定性Ｂ风险是一种客观存在Ｃ风险由风险因素、风险事故与损失构成Ｄ没有人类的活动，也就不存在风险Ｅ风险是不可以转移的2．下列属于道德风险的有（）。
A恶劣的气候B 欺诈C纵火D侥幸E不关心3．风险分类有（）。
A主观风险与客观风险B财务风险与非财务风险C可分散风险与不可分散风险D纯粹风险与投机风险E金融风险与非金融风险4．风险的组成因素包括（）。
A风险识别B风险因素C风险事故D风险估测E损失5．风险管理步骤包括（）。
A风险识别B选择风险管理技术C避免D风险分析E 风险筛选6．纯粹风险导致的结果可能有（）。
A损失B无损失C盈利D赚钱E增长7．以下哪些属于控制法的风险管理技术方法（）。
A 避免B 抑制C 预防D 转移E 分散化8．风险管理的损后目标包括（）。
A生存B持续经营C赢利性D增长E社会责任9．风险融资技术包括（）。
A保险B套期保值C分散化D自留E灾难计划10．自留融资方式包括（）。
A事前筹资B现时筹资C保险D套期保值E事后筹资三、名词解释（每题4分，共20分）1、风险2、投机风险3、损失预防4、分散风险5、风险事故四、简答题（每题6分，共30分）1、简述风险的特征。
2、简述风险构成要素。
3、简述主观风险与客观风险的区别。
4、简述风险管理的基本程序。
5、简述损失风险的四个维度。
五、论述题（每题10分，共20分）1、试述风险管理中的控制技术和融资技术。
2、试述风险管理的目标。
参考答案一、单项选择题（每题1分，共10分）1.B2.A3.A4.B5.C6.D7.A8.B9.C 10.C二、多项选择题（每题2分，共20分）1.ABCD2.BC3.ABCDE4.BCE5.ABD6.AB7.BCE 8.ABCDE 9.ABC 10.ABE三、名词解释（每题4分，共20分）风险通常可以定义为损失的不确定性，具体风险的含义应具体分析。
投机风险是指既有损失机会又有获益可能的风险。
损失预防是在识别出某种风险并经过分析后，积极主动地采取各种预防性措施，目标就是要降低某一特定损失风险的预期损失频率。
分散风险是通过增加风险单位的数量，将特定的风险在更大的样本空间里进行分散，以此减少总体损失。
风险事故也称风险事件，是指损失的导因，是呈现财产损失可能性的明显的损失原因。
四、简答题（每题6分，共30分）风险具有客观性，是一种客观存在（1分）；风险具有损害性，与人们的利益密切相关（1分）；风险具有不确定性，在个体上是偶然的、不可知的（1分）；风险具有总体上的可测定性（1分）；风险还具有社会性和发展性，不同类型的风险又有其特有属性（2分）。
风险由多种要素构成，这些要素的共同作用决定了风险的存在、发生和发展（1分）。
一般认为，风险由风险因素、风险事故和损失构成（2分）。
风险因素是损失的潜在原因，风险事故是损失的明显原因，而损失是风险发生的后果之一（3分）。
主观风险是指基于个人观点，所认识到的风险或不确定性（1分）。
客观风险是指基于事实和数据，不确定性可测量的风险（1分）。
客观存在的风险和主观判断的风险可能相去甚远（1分），因为主观风险的高低受到人们对风险事件熟悉程度、个人差异的影响，主观上还容易单纯依据损失频率或损失程度判断风险的高低（3分）。
风险管理是一种决策过程（1分）。
其基本程序包括为实现风险管理目标所采取的各个步骤，即风险识别、风险分析、考察各种风险管理技术的可行性、选择最佳的风险管理技术、实施风险管理技术及监控结果等（5分）。
损失风险的四个维度即损失频率、损失程度、总损失金额和时间（2分）。
损失频率是一定时期发生的损失的数目（1分），损失程度是某一损失的可能严重性，与损失频率倾向于具有反向的关系（1分），总损失金额是损失频率乘以平均损失程度（1分），时间包括损失可能发生的时间和损失补偿可能实现的时间（1分）。
五、论述题（每题10分，共20分）风险控制技术实际上是通过降低意外损失的预期频率或严重程度来减小风险（1分），包括损失防范、损失抑制、损失风险的隔离、复制、分散化等（2分）。
这些风险控制技术可以单独使用，也可以结合使用。
损失预防目标是降低损失风险的预期损失频率，而损失抑制旨在降低某一特定损失风险的预期损失程度，隔离、复制与分散化极为相似，主要是通过增加风险单位数量来降低风险（2分）。
风险融资技术是筹集资金用于损失支付或补偿的一种风险管理技术（1分），包括转移和自留两类技术（1分）。
转移包括保险转移和免责约定、保证合同、套期保值等非保险转移技术（2分），自留即自我消化损失，主要通过在机构内部筹集资金补偿损失（1分）。
风险管理的最终目标是以最小的成本使损失降至最小（1分），具体目标可分解为损失前目标和损失后目标两大类（1分）。
损失前目标是指即使没有损失发生也应该实现的目标（1分），其风险管理计划应该考虑能够提高企业效率、将不确定性维持在可承受的水平上、合乎法规要求、严格承担社会道德义务等（3分）；损失后目标是指损失发生后应该实现的目标（1分），包括生存、保持经营的持续性、收益的稳定性、保持增长以及承担社会责任（3分）。
第10章金融风险管理模拟训练题(二)一、单项选择题（每题1分，共10分）1．购买彩票的风险属于（）。
Ａ自然风险Ｂ投机风险Ｃ主观风险Ｄ纯粹风险2．骗贷对于银行而言，是造成损失的（）。
A物质风险因素B心理风险因素C道德风险因素D思想风险因素3．属于融资型风险管理技术的有（）。
Ａ隔离与避免Ｂ抑制与自留Ｃ转移与自留Ｄ保险与复制4．银行ATM机因自然灾害损坏的风险属于（）。
A纯粹风险B投机风险C主观风险D不可分散风险5．通货膨胀属于（）。
A主观风险B非财务风险C可分散风险D不可分散风险6．下列哪些方法属于非保险风险融资转移技术（）。
A分散B预防C套期保值D自留7．在风险所导致的损失频率和程度都较高的情况下，企业一般采用（）风险处理方法。
A回避B分散C自留D保险8．风险的构成要素是（）。
A财产风险，人身风险和责任风险B自然风险，社会风险和经济风险C物资风险，道德风险和心理风险D风险因素，风险事故和损失9. 财务风险是与( )相关联的风险。
A 健康B声誉C货币价值D人际关系10. 下列关于风险的说法不正确的是（）。
A风险是不可能被彻底消除B风险在时空上不确定C风险不可测定D风险具有社会性和发展性二、多项选择题（每题2分，共20分）1．风险具有以下哪些特征（）。
A客观性B损害性C 不确定性D可测定性E社会性2．风险由以下哪些因素构成（）。
A风险因素B风险事故C损失D损失频率E损失程度3．风险因素通常包括以下类型（）。
A道德风险因素B心理风险因素C实质风险因素D法律风险因素E火灾风险因素4．损失是指（）的经济价值的减少。
A非故意B故意C非计划D有计划E非预期5．风险管理的损前目标包括（）。
A效率B生存C合法D增长E社会责任6．风险管理的基本程序有（）。
A风险识别B风险分析C考察风险管理技术的可行性D选择最佳风险管理技术E监控结果7．风险识别技术有（）。
A调查问卷B财务报表分析C合同分析D流程图分析E现场检查8．损失风险的维度有（）。
A损失频率B损失程度C总损失金额D时间E信度9．金融机构在下面哪些情况下应采取风险回避措施（）。
A非主要业务的风险B风险太大无法承受C风险承担与回报不平衡D风险较为复杂E风险管理所需专业技术超出现有能力且无法转移10．下列哪些方法属于非保险风险融资转移技术（）。
A分散B预防C套期保值D免责约定E保证合同三、名词解释（每题4分，共20分）纯粹风险损失抑制风险因素风险管理损失四、简答题（每题6分，共30分）简述风险的不确定性。
简述可分散风险与不可分散风险的区别。
简述金融机构应采取风险自留的情形。
简述非保险风险融资转移。
简述风险管理矩阵。
五、论述题（每题10分，共20分）试述风险的分类。
分析风险的各个构成要素及其相互关系。
参考答案一、单项选择题（每题1分，共10分）1.B2.C3.C4.A5.D6.C7.A8.D9.C 10.C二、多项选择题（每题2分，共20分）1.ABCDE2.ABC3.ABCD4.ACE5.ACE6.ABCDE7.ABCDE8.ABCD9.ABCDE 10.CDE三、名词解释（每题4分，共20分）纯粹风险是指只有损失机会而无获益可能的风险。
损失抑制是指在损失发生时或之后采取一系列措施避免损失的继续，旨在降低某一特定损失风险的预期损失程度。
风险因素也称风险条件，是指增加损失频率或程度的条件。
风险管理是指人们对各种风险的认识、控制和处理的主动行为。
它要求研究风险发生和变化规律，估算风险对社会经济生活可能造成损害的程度，并选择有效手段，有计划有目的地处理风险，以期用最小的成本代价，获得最大的安全保障。
损失作为风险管理中的一个重要概念，是指非故意的、非计划的和非预期的经济价值的减少。
四、简答题（每题6分，共30分）1、风险在个体上是偶然的、不可知的，具有不确定性（2分），主要表现在三个方面：一是空间上的不确定性。
以银行的ATM机为例，就总体上来说都面临发生故障的风险，但是具体发生在哪一台，则是事先无法确定的（2分）；二是时间上的不确定性（1分）；三是损失程度的不确定性（1分）。
2、可分散风险，有时称为非系统风险或特别风险，是指仅仅影响某些个人、某些企业或某些小团体的风险。
它意味着一个风险组合中各风险造成的损失或收益，倾向于独立发生。