《金融市场》第八章金融风险管理练习题
《金融风险管理》复习习题全集包含答案
《金融风险管理》期末复习资料整理考试题型：单项选择题（每题1分，共10分）多项选择题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15分，共30分）（考试有计算题，一定要带计算器）简答题（每题10分，共30分）论述题（每题15分，共15分）（一定要展开论述）复习资料整理：样题参考、期末复习重点、习题辅导、学习指导、蓝本、（考试可带计算器）金融风险管理样题参考（一）单项选择题（每题1分，共10分）狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
（ B ）A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：（ACE ）A. 可疑B. 关注C. 次级D. 正常E. 损失（三）判断题（每题1分，共5分）贷款人期权的平衡点为“市场价格= 履约价格- 权利金”。
（X ）（五）简答题（每题10分，共30分）商业银行会面临哪些外部和内部风险？答：（1）商业银行面临的外部风险包括：①信用风险。
是指合同的一方不履行义务的可能性。
②市场风险。
是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性。
③法律风险，是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致损失的风险。
（2）商业银行面临的内部风险包括：①财务风险，主要表现在资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面。
②流动性风险，是指银行流动资金不足，不能满足支付需要，使银行丧失清偿能力的风险。
③内部管理风险，即银行内部的制度建设及落实情况不力而形成的风险。
（六）论述题（每题15分，共15分）你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？答：可以借鉴“金融部门评估计划”的系统经验，健全我国金融风险防范体系。
（1）建立金融风险评估体系金融风险管理主要有四个环节，即识别风险，衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，而风险评估是防范金融风险的前提和基础。
金融市场风险管理考试
金融市场风险管理考试（答案见尾页）一、选择题1. 金融市场风险管理的核心目标是什么？A. 提高收益B. 降低损失C. 平衡风险与收益D. 增加市场流动性2. 以下哪个因素通常不被认为是金融市场风险管理的有效手段？A. 风险分散B. 风险转移C. 风险规避D. 风险对冲3. 金融市场的波动率微笑现象通常与哪种风险管理策略相关？A. 止损订单B. 限价单C. 市价单D. 风险管理期权4. 在风险管理中，哪一种策略旨在减少非预期损失？A. 风险避免B. 风险减轻C. 风险转移D. 风险接受5. 金融市场的风险通常如何衡量？A. 通过历史数据的标准差来衡量B. 通过预测未来的波动率来衡量C. 通过计算风险价值（VaR）来衡量D. 通过压力测试来衡量6. 以下哪个选项不属于市场风险的范畴？A. 利率风险B. 股票价格风险C. 汇率风险D. 信用风险7. 金融市场的风险管理策略通常包括哪些类型？A. 风险分散B. 风险转移C. 风险规避D. 风险对冲8. 什么是风险价值（VaR）？A. 一种衡量投资风险的方法B. 一种衡量市场风险的方法C. 一种衡量信用风险的方法D. 一种衡量操作风险的方法9. 在金融市场中，为什么对冲策略被广泛使用？A. 由于其成本效益B. 由于其能够完全消除风险C. 由于其能够有效地减少非预期损失D. 由于其能够提供无限的收益10. 金融市场风险管理的重要性体现在哪些方面？A. 保护投资者免受潜在损失B. 维护金融系统的稳定性C. 促进资源有效分配D. 避免金融危机的发生11. 金融市场风险管理的核心目标是：A. 避免损失B. 获取最大收益C. 平衡风险与回报D. 保持流动性12. 以下哪个因素通常不被认为是金融市场风险管理的工具？A. 市场准入控制B. 信用风险评估C. 持有现金D. 风险定价13. 金融市场的波动对投资者产生的影响，正确的描述是：A. 只有正面影响B. 只有负面影响C. 可能带来正面和负面影响D. 对影响没有不确定性14. 以下哪个选项不属于市场风险？A. 利率风险B. 股票价格风险C. 汇率风险D. 信用风险15. 金融市场的风险管理策略通常包括：A. 风险分散B. 风险转移C. 风险避免D. 风险接受16. 以下哪个因素通常会增加金融市场风险？A. 经济增长B. 政府政策C. 技术变革D. 金融创新17. 金融市场的风险管理中，风险转移是指：A. 将风险转嫁给其他投资者B. 通过保险的方式将风险转移给保险公司C. 通过衍生品合约将风险转移给其他市场参与者D. 通过多元化投资组合将风险分散18. 市场风险通常用哪些指标来衡量？A. 波动率B. 收益率标准差C. 估值折扣D. 风险价值（VaR）19. 以下哪个选项不是风险管理的过程？A. 风险识别B. 风险评估C. 风险监控D. 风险控制20. 在金融市场的风险管理中，风险接受策略意味着：A. 承担全部风险B. 避免承担任何风险C. 有条件地承担风险D. 通过对冲策略来承担风险21. 金融市场风险管理的核心概念是什么？A. 风险识别B. 风险评估C. 风险监控D. 风险控制22. 以下哪个选项不是市场风险的特征？A. 由市场价格波动引起B. 可以通过分散投资来降低C. 与信用风险和操作风险无关D. 通常与宏观经济因素有关23. 什么是压力测试？它在金融市场风险管理中的作用是什么？A. 评估极端市场情况对投资者影响的一种方法B. 评估金融机构在极端市场条件下的风险承受能力C. 一种预测未来市场走势的工具D. 以上都不正确24. 在金融市场中，哪种风险通常与利率变动相关？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 利率风险25. 什么是流动性风险？它对金融市场有何影响？A. 无法在市场上快速买卖资产的风险B. 由于市场深度不足导致的价格波动风险C. 影响投资者情绪和市场稳定性的风险D. 所有以上都正确26. 以下哪个选项不是风险价值（VaR）的定义？A. 在一定概率水平下，计算在特定时间内资产可能发生的最大损失B. 一种衡量风险的市场指标C. 通常用于评估投资组合的风险D. 描述了风险发生的概率，而不是损失的大小27. 什么是对冲策略？在金融市场中如何应用？A. 通过投资于不同市场或资产类别来消除风险B. 通过购买保险来转移风险C. 一种通过衍生品进行风险管理的策略D. 以上都不正确28. 金融危机通常是由哪些因素引起的？A. 信贷过度扩张B. 资产泡沫C. 外部冲击（如政策变化、自然灾害等）D. A和B29. 在金融市场中，如何测量市场风险？A. 通过历史数据模拟法B. 通过压力测试C. 通过风险价值（VaR）模型D. A和B30. 什么是风险调整后的收益？它对投资者有何意义？A. 考虑风险因素后计算出的收益B. 衡量风险管理有效性的关键指标C. 投资者用于评估不同投资机会的基准D. 以上都不正确31. 金融市场风险管理的核心目标是：A. 识别和评估各种风险B. 控制和降低风险C. 提高收益D. 保持流动性32. 以下哪个因素通常不是金融市场风险管理的主要策略：A. 风险分散B. 风险转移C. 风险避免D. 风险接受33. 金融市场的波动对投资者产生的潜在损失属于：A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 法律风险34. 在金融市场中，市场风险通常用什么指标来衡量：A. 标准差B. 夏普比率C. 贝塔系数D. 贝塔校正35. 以下哪种金融工具通常被用作对冲策略来减少市场风险：A. 期货合约B. 期权合约C. 远期合约D. 互换合约36. 金融市场的风险管理涉及以下几个步骤：A. 风险识别B. 风险评估C. 风险控制D. 风险监控37. 信用风险在金融市场中通常用什么指标来衡量：A. 波动率B. 信用利差C. 收益率标准差D. 期限结构38. 金融市场的风险管理中，风险转移是一种常用的策略。
《金融市场》单选题复习题
第一章金融市场概论1. 金融市场被称为国民经济的“晴雨表”, 这实际上指的就是金融市场的( )。
A. 分配功能B. 财富功能C. 流动性功能D. 反映功能2. 金融市场的宏观经济功能不包括( )。
A. 分配功能B. 财富功能C. 调节功能D. 反映功能3. 金融市场的配置功能不表现在( )方面。
A。
资源的配置 8. 财富的再分配C. 信息的再分配D. 风险的再分配4．金融工具的收益有两种形式, 其中下列哪项收益形式与其他几项不同( )。
A. 利息B. 股息C. 红利D. 资本利得5．一般来说, ( )不影响金融工具的安全性。
A. 发行人的信用状况B. 金融工具的收益大小C. 发行人的经营状况D. 金融工具本身的设计6. 金融市场按( )划分为货币市场、资本市场、外汇市场、保险市场、衍生金融市场。
A. 交易范围B. 交易方式C. 定价方式D. 交易对象7.金融市场按（）划分为现货市场、期货市场、期权市场。
A. 交易范围B. 交易方式C. 交割方式D. 交易对象8.金融市场按（）分为公开市场、议价市场、店头市场和店头市场。
A. 交易范围B. 交割方式C. 交易和定价方式D. 交易对象9.金融市场按（）分为初级市场和次级市场。
A. 交易范围B. 交易方式和次数C. 定价方式D. 交易对象10. ( )是货币市场区别于其他市场的重要特征之一。
A. 市场交易频繁B. 市场交易量大C. 市场交易灵活D. 市场交易对象固定11．( )一般没有正式的组织, 其交易活动不是在特定的场所中集中开展, 而是通过电信网络形式完成。
A. 货币市场B. 资本市场C. 外汇市场D. 保险市场答案: 1. D 2. B 3. C 4. D 5. B 6. D 7. B 8. A第二章金融市场的参与者1. ( )是金融市场上最重要的主体。
A. 政府B. 家庭C. 企业D. 机构投资者2. 家庭在金融市场中的主要活动领域是( )。
金融风险管理技能考核试卷
金融风险管理技能考核试卷（答案见尾页）一、选择题1. 金融风险管理的定义是什么？A. 识别、评估和控制潜在金融风险的过程B. 保护投资者利益免受市场波动的影响C. 通过各种金融工具和技术来规避风险D. 以上都是2. 金融风险可以分为哪几类？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 流动性风险E. 国家风险3. 在金融风险管理中，以下哪个工具或方法被用来评估风险？A. 概率模型B. 久期分析C. 敏感性分析D. 以上都是4. 什么是压力测试？它在金融风险管理中的作用是什么？A. 一种评估极端市场情况下金融机构承受能力的方法B. 一种评估金融产品价格波动的方法C. 一种预测未来市场走势的方法D. 以上都不是5. 在建立风险管理框架时，以下哪个因素被认为是最重要的？A. 风险意识文化B. 风险管理政策和程序C. 风险管理系统的技术支持D. 高级管理层的支持和参与6. 金融衍生品的种类有哪些？A. 利率互换B. 股票期权C. 商品期货D. 以上都是7. 在金融市场中，以下哪个因素通常会影响资产的价格波动？A. 宏观经济因素B. 政治因素C. 企业盈利能力D. 以上都是8. 什么是流动性风险？在金融市场中如何管理流动性风险？A. 金融机构无法获得短期融资的风险B. 金融机构无法满足客户提取存款的需求的风险C. 通过持有大量高流动性的资产来防范流动性风险D. 以上都是9. 金融风险管理的三个层次分别是什么？A. 个人层面B. 企业层面C. 金融机构层面D. 国际层面10. 在金融风险管理中，以下哪个指标被用来衡量风险的大小？A. 标准差B. 夏普比率C. 贝塔系数D. 以上都是11. 金融风险管理的核心步骤包括哪些？A. 风险识别B. 风险评估C. 风险监控D. 风险报告与沟通12. 以下哪个选项是衡量信用风险的重要指标？A. 欧拉比率（Euler's Number）B. 敏感性分析（Sensitivity Analysis）C. 商业银行资本充足率（Capital Ratio）D. 市场价值变动（Market Value Change）13. 在金融市场中，以下哪个因素通常会影响投资组合的风险和回报？A. 利率变动B. 货币政策C. 通货膨胀率D. 投资者情绪14. 金融衍生品的种类繁多，以下哪种衍生品主要用于对冲风险？A. 期权合约B. 期货合约C. 互换合约D. 远期合约15. 在进行风险评估时，以下哪个方法是定性分析？A. 敏感性分析B. 市场价值变动分析C. 压力测试D. 回归分析16. 金融分析师在进行预测时，通常会使用哪种方法来评估未来的不确定性？A. 时间序列分析B. 线性回归模型C. 概率分布D. 专家判断17. 金融风险管理中，以下哪个工具或方法可以帮助识别潜在的风险源？A. 资产负债表B. 概率分布C. 敏感性分析D. 交易对手信用评估18. 在金融市场中，以下哪个因素可能导致资产价格波动？A. 宏观经济因素B. 政治事件C. 企业盈利预期D. 技术创新19. 金融分析师在评估投资风险时，通常会使用哪一种方法？A. 贝塔系数（Beta）B. 夏普比率（Sharpe Ratio）C. 最大回撤（Maximum Drawdown）D. 价值在险度（Value at Risk, VaR）20. 在金融风险管理中，以下哪个策略通常用于降低非系统性风险？A. 风险分散B. 风险转移C. 风险避免D. 风险接受21. 金融风险管理的核心环节包括哪些？A. 风险识别B. 风险评估C. 风险监控D. 风险报告与沟通22. 以下哪个选项是衡量信用风险的重要指标？A. 欧拉公式（Euler's Formula）B. 夏普比率（Sharpe Ratio）C. 信用评级违约概率（Credit Default Probability）D. 贝塔系数（Beta）23. 金融市场的波动性如何影响投资者的风险偏好？A. 波动性增加，投资者更倾向于高风险投资B. 波动性增加，投资者更倾向于低风险投资C. 波动性减少，投资者更倾向于高风险投资D. 波动性减少，投资者更倾向于低风险投资24. 在金融市场中，流动性风险的常见来源有哪些？A. 金融市场交易量不足B. 市场参与者数量有限C. 金融产品的交割时间不确定D. 外部冲击导致的市场价格波动25. 风险价值（VaR）在金融风险管理中的应用旨在衡量什么？A. 风险事件发生的可能性B. 风险事件可能导致的损失C. 风险事件的预期损失D. 风险事件的累计损失26. 以下哪个选项描述了市场风险？A. 由于市场价格波动导致的投资损失风险B. 由于汇率变动导致的投资损失风险C. 由于利率变动导致的投资损失风险D. 由于股票价格变动导致的投资损失风险27. 金融衍生品的杠杆效应如何增加投资风险？A. 放大收益B. 放大损失C. 减少收益D. 减少损失28. 在金融风险管理中，压力测试的目的是什么？A. 评估极端市场情况下的投资组合表现B. 评估极端市场情况下的信用风险C. 评估极端市场情况下的操作风险D. 评估极端市场情况下的流动性风险29. 金融监管机构在风险管理中的作用是什么？A. 监管金融机构的风险管理政策和程序B. 提供风险管理建议和指导C. 对金融机构的风险管理进行独立评估D. 监管金融机构的资本充足率30. 金融风险管理的历史发展阶段及其对现代金融体系的影响可以概述如下：A. 古代文明时期的简单风险管理方法B. 中世纪时期的银行业务风险管理C. 近代金融市场的风险管理体系建立D. 现代金融市场的全面风险管理理念和技术31. 金融风险管理的首要步骤是什么？A. 市场调研B. 风险识别C. 风险评估D. 风险控制32. 金融风险中，以下哪个选项通常被认为是最难以管理的？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 法律风险33. 什么是压力测试？它在金融风险管理中的作用是什么？A. 通过模拟极端市场情况来评估银行的风险承受能力B. 通过分析历史数据来预测未来的风险损失C. 通过计算风险价值（VaR）来量化风险D. 通过制定风险管理政策和程序来降低风险34. 在金融市场中，什么是期权合约？A. 一种衍生金融工具，赋予持有人在指定日期以特定价格购买或出售基础资产的权利B. 一种衍生金融工具，赋予持有人在指定日期以特定价格购买或出售基础资产的权利，但无义务C. 一种衍生金融工具，赋予持有人在指定日期以特定价格买入或卖出基础资产的义务D. 一种衍生金融工具，赋予持有人在指定日期以特定价格买入或卖出基础资产的义务，但无权利35. 什么是流动性风险？如何管理流动性风险？A. 由于市场交易量不足，导致投资者无法及时买卖金融资产B. 由于投资者信心不足，导致金融市场交易量减少C. 通过持有大量高流动性的资产来确保随时变现的能力D. 通过制定流动性风险管理政策和程序，确保在紧急情况下能够迅速满足现金流需求36. 在金融市场中，什么是久期？A. 一种衡量债券或衍生品价格对市场利率变动敏感度的指标B. 一种衡量债券或衍生品到期时间的指标C. 一种衡量债券或衍生品固定现金流支付时间的指标D. 一种衡量债券或衍生品发行人的信用风险的指标37. 什么是风险价值（VaR）？它如何用于衡量金融风险？A. Varepsilon是一种数学概念，用于描述无限序列中的有界性B. Varepsilon是一种数学概念，用于描述随机变量取值的范围C. Varepsilon是一种数学概念，用于描述概率分布的不确定性D. Varepsilon是一种数学概念，用于描述金融市场中资产价格的波动性38. 什么是信用评分？它在金融风险管理中的应用是什么？A. 通过对个人或企业的信用历史进行统计分析，以评估其偿还债务的能力和意愿B. 通过对个人或企业的信用历史进行定量分析，以评估其偿还债务的能力和意愿C. 通过对个人或企业的信用历史进行定性分析，以评估其偿还债务的能力和意愿D. 通过对个人或企业的信用历史进行综合分析，以评估其偿还债务的能力和意愿39. 什么是操作风险？在金融市场中，如何防范操作风险？A. 由于不完善的内部流程、人为失误或系统故障导致的风险B. 由于不完善的内部流程、人为失误或系统故障导致的风险，但不包括法律风险和战略风险C. 通过制定详细的内部控制制度和流程，以及加强员工培训和教育，来防范操作风险D. 通过制定详细的内部控制制度和流程，以及加强员工培训和教育，再加上保险和应急计划，来防范操作风险40. 什么是市场风险？在市场风险管理中，可以使用哪些技术来测量和管理市场风险？A. 由于市场价格波动导致的投资损失风险B. 由于市场价格波动导致的投资损失风险，但不包括利率风险和汇率风险C. 通过计算投资组合的β值来测量市场风险D. 通过计算投资组合的β值、VaR和其他风险敏感性指标，来测量和管理市场风险二、问答题1. 金融风险管理的定义是什么？2. 金融风险有哪些类型？3. 什么是压力测试？它在金融风险管理中的作用是什么？4. 什么是风险价值（VaR）？它如何应用于金融风险管理？5. 什么是全面风险管理？它与金融风险管理的区别是什么？6. 什么是内部审计在金融风险管理中的作用？7. 什么是金融衍生品的定义？它在金融风险管理中的应用是什么？8. 什么是《巴塞尔协议》？它在金融风险管理中的意义是什么？参考答案选择题：1. D2. ABCDE3. D4. A5. D6. D7. D8. D9. ABC 10. D11. ABCD 12. C 13. ABCD 14. D 15. C 16. C 17. A 18. ABCD 19. D 20. A21. ABCD 22. C 23. A 24. ABCD 25. B 26. D 27. B 28. A 29. A 30. ABCD31. B 32. D 33. A 34. A 35. C 36. A 37. D 38. A 39. D 40. D问答题：1. 金融风险管理的定义是什么？金融风险管理是指金融机构通过识别、评估、监控和控制各种金融风险，以最大程度地减少损失并保障金融资产安全的一种策略和方法。
08.【题库】《金融市场基础知识》第八章
第八章金融风险管理第一节风险概述1、 (组合型选择题)操作风险分为（）所引发的四类风险。
Ⅰ.人员Ⅱ.系统Ⅲ.流程Ⅳ.外部事件A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ参考答案： D操作风险是指由不完善或有问题的人员、信息科技系统、内部流程以及外部事件造成损失的风险。
2、 (组合型选择题)体现风险的本质和内在特性的概念有（）。
Ⅰ.不确定性Ⅱ.损失Ⅲ.波动性Ⅳ.危险A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ参考答案： D体现风险的本质和内在特性的概念包括不确定性、损失、波动性（即对期望的偏离）和危险。
3、 (选择题)（）是指金融市场参与者无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。
A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险参考答案： B流动性风险是金融机构面临的基本风险之一。
流动性风险，是指金融市场参与者无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。
4、 (选择题)基于（）定义下风险的双向测度是现代风险管理发展的重要基础。
A.不确定性B.危险性C.损失性D.波动性参考答案： D基于波动性定义下风险的双向测度是现代风险管理发展的重要基础。
5、 (选择题)（）是金融交易和风险管理行为的基本特征。
A.以风险换收益B.风险收益平衡选择C.风险和收益的二元结构D.风险与收益组合参考答案： B风险收益平衡选择是金融交易和风险管理行为的基本特征。
6、 (选择题)下列关于风险与波动性的说法中正确的是（）。
A.在现代金融风险分析中，通常仅仅关注损失的可能性，是单向测度B.在波动性定义下，风险既是损失的可能，也是盈利的可能C.传统风险观认为，风险既是损失的来源，也是盈利的来源D.基于不确定性定义下风险的双向测度是现代风险管理发展的重要基础参考答案： B传统风险观仅仅关注损失的可能性，是单向测度。
《金融风险管理》复习资料答案
《金融风险管理》复习资料答案《金融风险管理》复习资料一、单选题１．（D）是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。
D. 分散策略2.流动性比率是流动性资产与（Ｂ）之间的商B.流动性负债3.资本乘数等于（Ｄ）除以总资本后所获得的数值D. 总资产4.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（Ｂ）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
B. 借款人５．（Ｃ）理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。
C. 资产负债管理６．所谓的“存贷款比例”是指_（A）。
A. 贷款/存款７．当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会（A）银行利润；反之，则会减少银行利润。
A. 增加银行的８“（Ｂ）”，又称为会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。
B. 折算风险9.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了（D）制度，以降低信贷风险。
D. 审贷分离10证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的（D）不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。
D.发行人11.（C）是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金。
为了达到这个目的，它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票。
C. 成长型基金12.融资租赁一般包括租赁和（D）两个合同。
D.购货13“（A）”是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约。
由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。
Ａ期货合约14.目前，互换类（Swap）金融衍生工具一般分为（B）和利率互换两大类。
B. 货币互换15.上世纪50年代，马柯维茨的_（C）理论和莫迪里亚尼-米勒的MM定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。
金融风险控制与管理复习题概览
金融风险控制与管理复习题教材金融风险管理邹宏远编，2010年3月出版（第一章）1.在中国银行业的分类中，下列选项属于“国有银行”有：( )A.商业银行B.农村商业银行C.政策性银行D.信用合作社2.下列监管职能中，自2003年4月起不属于人民银行监管范围的有：( )A.不良贷款及银行的资本充足率B.银行间拆借市场C.银行间债券市场D.执行存款准备金的管理3.保监会对设立中外合资寿险公司中外资参股比例的规定是：( )A.不得超过25%B.不得超过30%C.不得超过50%D.不得超过51%4.1995年中国商业银行法中第一次明确规定所有商业银行的资本充足率不得低于：( )A.2%B.4%C.6%D.8%5.请简要回答中国金融业的发展过程。
6.请简要回答中国监管当局当前关于资本充足率的规定。
7.请详细阐述中国银行业的分类。
(第二章）1.下列科目不属于资产的是（）A现金及同业存放B未分配利润C商誉和无形资产D银行建筑及固定资产2.下列选项中属于表外业务的是（）A贷款B贷款承诺C定期存款DNOW账户3.下列明细科目中不属于“存款”科目的是（）A货币市场存款账户B储蓄存款C无息的活期存款D购买的联邦资金和回购协议4.请简要回答资产负债表和损益表的概念以及两者之间的关系。
5.如何理解资产负债表恒等式。
6.主要的表外业务有哪些？(第三章）1.对股权收益率（ROE）进行分解，下列不属于其组成成分的是（）A.净利润率（NPM）B.资产利用率（AU）C.股权乘数（EM）D.每股收益率（EPS）2.ROE=( )×股权乘数A.资产净非利息收益率B.资产收益率C.净利润率D.资产净利息收益率3.股权收益率模型主要是分析金融机构的（）A.偿债能力B.盈利能力C.发展能力D.流动性4.ROE和ROA各自的计算公式是什么，它们的作用是什么？5.请说明对ROA进行分解，有什么样的作用。
6.请简要说明股权收益率模型的意义。
金融市场风险管理：理论与实务 思考练习题及答案
思考练习题第1章1.金融风险具有哪些独有的特征？2.请简述金融风险的性质。
3.请简述风险因素的定义与类别。
4.当司机在雪中开车时，由于路面过滑，刹车失灵，最后发生车祸。
其中，“雪”为风险因素还是风险事故？5.请简述风险与收益的关系。
6.风险管理对宏观经济整体具有哪些意义？7.下面哪一项不属于市场风险？（A）利率风险（B）信用风险（C）商品价格风险（D）汇率风险8.Schneider教授提出的什么概念得到了美国管理协会和美国保险管理协会的承认和支持？（A）风险分散（B）风险管理（C）风险经理（D）风险千涉9.当面对具有相同的预期回报率的投资项目时，金融参与者对风险项目和无风险项目同样偏好，请问参与者对风险持什么态度？（A）风险中性（B）风险偏好（C）风险厌恶（D）以上皆不是10.“把鸡蛋放在不同篮子里面”属于哪种应对风险的措施？（A）规避风险（B）管理风险（C）忽视风险（D）分散风险思考练习题第2章一、不定项选择1.风险管理框架的设计有效性及执行有效性并不能由（）的发生与否来判断。
A.风险建模中遗漏了某项非常重要的风险因子B.对风险因子的分布计量错误C.外部事件或监管的变化D.没有选取足够反映经济周期状况的历史区间的数据2.在风险管理环境设置这一维度，主要包括董事会对银行最高层面的（）和（）。
A.风险评估风险偏好B.风险偏好风险承受度C.风险承受度风险评估D.风险偏好风险评估3.巴塞尔协议体系默认采用该体系的银行的风险偏好是（）的。
A.风险规避B.风险趋向C.风险中性D.风险缓释4.风险承担策略下的风险应对备选方案包括（）。
A.合格的抵质押品B.建立风险准备金C.净额结算D.业务外包5.（）可以通过计提损失准备金（专项准备、资产组合的一般准备）计入损益加以弥补。
A.非预期损失B.零星损失C.极端损失D.预期损失6.一般在金融企业用于绩效考核的是（）。
A.实收资本B.监管资本C.经济资本D.账面资本7.除具体的风险管理工作之外，还有三块工作对于风险管理者而言也是非常重要的，即（）。
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1ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ【答案】A 2.【答案】D 3.【答案】B 4.【答案】D 【解析】风险是不能完全被消除的。 5.【答案】D
6.【答案】C 7.【答案】D 【解析】一般企业正常融资关系受到破坏属于融资流动性风险。故④错。 8.【答案】D 9.【答案】A 【解析】债券的信用风险就是债券不能到期还本付息的风险。信用风险是债券的主要风险。 10.【答案】D 11.【答案】B 【解析】风险溢价的大小与风险的高低成正相关关系。比如银行的贷款利率一般为 4%，小 文信用很差，所以银行给小文的房贷贷款是 7%，比别人高，这多出来的 3%就是风险溢价。 信用风险越高，风险溢价就越高。因此选 B。 12.【答案】C 13.【答案】B 【解析】风险识别包括感知风险和识别风险。感知风险是通过系统化的方法发现经济主体所 面临的风险种类和性质。分析风险是深入理解各种风险的成因和变化规律。 14.【答案】C 15.【答案】D 16.【答案】B 【解析】这题比较偏。VaR 可以分为局部估值法和完全估值法。局部估值法包括德尔塔—正 态分布法；完全估值法包括历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。风险计算的过程非常复杂，仅需 了解这几个名词即可。 17.【答案】D
12.下面（ ）行为会增加公司的财务风险。 A.拆股 B.发放股票股利 C.发行新债 D.增发新股 13.（ ）是深入理解各种风险的成因和变化规律。 A.度量风险 B.分析风险 C.识别风险 D.感知风险 14.（ ）是指在风险资产的实际运作过程中采用流程、工具进行动态、实时监测和报告。 A.风险控制 B.事前控制 C.事中控制 D.事后控制 15.（ ）描述市场在正常情况下，可能出现的最大损失。 A.名义值法 B.敏感性分析方法 C.波动性测量 D.VaR 方法 16.VaR 的计算方法有（ ）。 ①德尔塔—正态分布法 ②局部估值法 ③历史模拟法 ④蒙特卡罗模拟法 A.①③④ B.①②③④ C.②③④ D.①③ 17.纵观国际金融体系的变迁和金融实践的发展过程，风险管理模式大体经历了四个发展阶 段，在资产负债风险管理模式阶段之后的阶段是（ ）。 A.资产风险管理模式阶段 B.负债风险管理模式阶段 C.净资产风险管理模式阶段 D.全面风险管理模式阶段
②市场风险 ③通胀风险 ④利率风险 A.①③ B.①④ C.②③④ D.①②③ 7.下面关于风险的相关描述，说法正确的是（ ）。 ①纯粹风险是指只有损失机会而无获利可能的风险 ②投机风险是指既有损失机会又有获利可能的风险 ③流动性风险分为融资流动性风险和资产流动性风险 ④一般企业正常融资关系受到破坏属于资产流动性风险 A.①③ B.①④ C.②③ D.①②③ 8.信用风险会受到发行人的（ ）等因素的影响。 ①经营能力 ②盈利水平 ③事业稳定程度 ④规模大小 A.①③ B.①④ C.②③④ D.①②③④ 9.信用风险是（ ）的主要风险。 A.债券 B.股票 C.衍生证券 D.基金 10.下面关于风险的相关描述，说法正确的是（ ）。 ①操作风险只可能带来损失，不能够带来收益 ②对操作的风险的管理策略是在合理的成本范围内，尽可能减少操作风险 ③声誉风险一般是受其他风险而产生的次生风险，很难确认和计量 ④市场风险包括股票价格风险、债券价格风险、商品价格风险、金融衍生品价格风险等 A.③④ B.①③④ C.①②③ D.①②③④ 11.风险溢价的大小与风险的高低成（ ）关系。 A.确定比率 B.正相关 C.随机 D.负相关
《金融市场》第八章 金融风险管理练习题
【单选题】
1.（ ）是指可能单独或共同引发风险的内在要素。 A.风险源 B.风险敞口 C.风险事件 D.风险损失 2.关于风险管理和风险敞口，下列说法正确的是（ ）。 ①风险敞口不等同于金融风险 ②持有外汇头寸是一种风险敞口，而不是金融风险 ③汇率变动是一种金融风险，不是风险敞口 ④风险敞口在特定的情况下是可以管控的 A.①③ B.②③④ C.①④ D.①②③④ 3.运用组合投资策略，可以降低、甚至消除（ ）。 A.市场风险 B.非系统风险 C.系统风险 D.政策风险 4.风险管理与控制的核心包括（ ）。 ①风险限额的确定 ②风险限额的分配 ③风险监控 ④风险的消除 A.①③ B.①② C.②③④ D.①②③ 5.下面有关风险损失和风险事件的相关内容，说法正确的是（ ）。 ①风险损失是指特定的引发损失的事件 ②风险损失是风险事件对企业经营目标造成的影响 ③某债券发行人不能如期还本付息、债券发行人破产倒闭，这对债券持有人而言，就发生了 风险事件 ④风险损失通常用金额表示，但也有一些风险损失比较难以计量 A.①③ B.①② C.②③④ D.①②③④ 6.下列各项中，属于系统风险的是（ ）。 ①公司破产风险