巴塞尔协议公式
2020年中级经济师《金融》常用公式：商业银行经营与管理
【导语】只有坚定坚持最初的梦想⾛下去，再苦再累再难，坚定不移，才有可能⾛向成功。
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1.速度对称原理
平均流动率=资产的平均到期⽇/负债的平均到期⽇
平均流动率>1，表⽰资产运⽤过度;
平均流动率<1，表⽰资产运⽤不⾜。
2.(1)“巴塞尔协议”规定：银⾏资本=核⼼资本和附属资本
核⼼资本=实收股本+公开储备
附属资本=⼀定⽐例的普通准备⾦+长期次级债务，其规模不得超过核⼼资本的 100%。
核⼼资本充⾜率不能低于4%，总资本充⾜率不能低于8%
(2)“巴塞尔协议Ⅲ”
⼀级资本充⾜率下限要求上调⾄6%，核⼼⼀级资本充⾜率提⾼⾄4.5% ;
对系统重要性银⾏的附加资本要求为1% ;
要求商业银⾏设⽴“资本防护缓冲资⾦”，总额不得低于银⾏风险资产的 2.5% ;
各国可根据情况要求银⾏提取 0-2.5%的逆周期缓冲资本。
此外，还提出了 3%的最低杠杆⽐率以及 100%的流动杠杆⽐率和净稳定资⾦来源⽐率要求。
3.我国《资本办法》规定：
监管资本=⼀级资本+⼆级资本=核⼼⼀级资本+其他⼀级资本+⼆级资本
核⼼⼀级资本=实收资本/普通股、资本公积可计⼊部分、盈余公积、⼀般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计⼊部分
其他⼀级资本=其他⼀级资本(如优先股及其溢价)、少数股东资本可计⼊部分
⼆级资本=⼆级资本⼯具及其溢价、超额贷款损失准备可计⼊部分、少数股东资本可计⼊部分
最低资本要求：。
巴塞尔协议公式
巴塞尔协议公式（实用版）目录1.巴塞尔协议概述2.巴塞尔协议公式的含义3.巴塞尔协议公式的组成部分4.巴塞尔协议公式的计算方法5.巴塞尔协议公式在我国的应用正文1.巴塞尔协议概述巴塞尔协议，全称为“巴塞尔银行监管委员会资本充足协议”，是国际上对银行资本充足率进行规范的一项重要协议。
该协议旨在确保银行具备充足的资本金，以应对可能的风险和损失，保障银行业的稳健发展。
自1988 年首次推出以来，巴塞尔协议已经经历了多次修订，目前的版本是巴塞尔协议 III。
2.巴塞尔协议公式的含义巴塞尔协议公式是指在巴塞尔协议中规定的用于计算银行资本充足率的数学公式。
资本充足率是指银行的核心资本与风险加权资产的比率，用以衡量银行在面临风险时能够吸收损失的能力。
巴塞尔协议公式将银行的核心资本和附属资本分别与不同类别的风险加权资产相乘，得到各自的资本充足率，从而综合评价银行的资本充足状况。
3.巴塞尔协议公式的组成部分巴塞尔协议公式主要由两部分组成：核心资本充足率和附属资本充足率。
核心资本充足率是指银行的核心资本与风险加权资产的比率。
核心资本主要包括普通股、留存收益等，是银行最基本的资本，能够在银行面临破产风险时首先吸收损失。
附属资本充足率是指银行的附属资本与风险加权资产的比率。
附属资本主要包括优先股、次级债券等，是在核心资本之外的资本，其吸收损失的能力相对较低。
4.巴塞尔协议公式的计算方法巴塞尔协议公式的计算方法如下：核心资本充足率 = 核心资本 / 风险加权资产× 100%附属资本充足率 = 附属资本 / 风险加权资产× 100%资本充足率 = 核心资本充足率 + 附属资本充足率其中，风险加权资产是指银行各项资产根据其风险程度分别乘以相应的权重后相加得到的总额。
5.巴塞尔协议公式在我国的应用我国自 1994 年开始实施巴塞尔协议，已成为国际金融监管体系的重要组成部分。
我国银行业在实施巴塞尔协议的过程中，不断完善监管制度，加强风险管理，提高资本充足率，保障了银行业的安全稳定运行。
巴塞尔协议公式
巴塞尔协议公式
摘要：
1.巴塞尔协议简介
2.巴塞尔协议公式定义
3.巴塞尔协议公式应用
4.我国对巴塞尔协议公式的采用及影响
正文：
巴塞尔协议是国际上最具影响力的金融监管规范之一，它旨在确保金融机构具备充足的资本以应对潜在风险。
巴塞尔协议自1988年首次发布以来，经历了多次修订，目前最新的版本是巴塞尔协议III。
巴塞尔协议中涉及的一个关键概念便是巴塞尔协议公式，它用于计算金融机构的资本充足率。
巴塞尔协议公式定义了资本充足率，即资本与风险加权资产之间的比例。
公式如下：
资本充足率（CRR）= （Tier 1资本+ Tier 2资本）/ 风险加权资产（RWA）
其中，Tier 1资本是核心资本，包括普通股、股票溢价、其他综合收益等；Tier 2资本是补充资本，包括次级债、优先股等。
风险加权资产（RWA）则是对金融机构的各类资产进行风险加权后的总和，其计算方法依赖于信用风险、市场风险和操作风险等因素。
巴塞尔协议公式在金融机构的日常运营和监管中具有重要作用。
首先，金融机构需要根据公式计算自身的资本充足率，以确保资本水平充足。
其次，监
管机构可以通过审查金融机构的资本充足率，评估其风险承受能力，从而采取相应的监管措施。
我国在金融监管方面积极采纳国际标准，对巴塞尔协议公式进行了全面采用。
这有利于提高我国金融体系的稳健性，降低系统性风险。
同时，巴塞尔协议公式对我国金融机构的运营产生了积极影响，促使金融机构加强风险管理，提高资本使用效率。
总之，巴塞尔协议公式作为金融监管中的重要工具，对于确保金融机构稳健运营及维护金融体系稳定具有重要意义。
(附)巴塞尔协议讲解-
全面改革资本监管规则
修改资本定义，增强损失吸收能力
扩大风险覆盖范围，提高风险权重要求 引入杠杆率监管标准，弥补资本充足率的缺陷 建立逆周期资本框架，缓解银行体系的顺周期性 引入系统重要性附加资本要求，降低“大而不倒” 的道德风险 提高总体资本要求，增强银行体系稳健性
G20“匹兹堡峰会”确定由FSB、BCBS主导推进 国际金融监管制度改革，要求2010年11月“首尔 峰会”提交金融改革方案
15
中国银行业监督管理委员会
China Banking Regulatory Commission
危机后国际金融体系治理架构
G20
FSB
IMF
脆弱性评估常设委员会 （SCVA）
BCBS 189-Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems
《第三版巴塞尔协议：更具稳健性的银行和银行体系的全球监 管框架》 BCBS 188-Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring 《第三版巴塞尔协议： 流动性风险计量、标准和监测的国际框
第三版巴塞尔协议推出的背景
全面改革资本监管规则
建立流动性监管国际标准
过渡期安排
我国实施巴塞尔资本协议的总体考虑
中国银行业监督管理委员会
China Banking Regulatory Commission
20
巴塞尔资本协议--个人制作
巴塞尔资本协议2015年11月29日星期日3时57分32秒巴塞尔协议•《巴塞尔协议》是国际清算银行（BIS）的巴塞尔银行业条例和监督委员会的常设委员会———“巴塞尔委员会”于1988年7月在瑞士的巴塞尔通过的“关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议”的简称。
该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，有效地扼制了与债务危机有关的国际风险。
•第一个巴塞尔协议:1975年9月公布对国外银行机构监督的原则•修改后的《巴塞尔协议》:1983年5月公布1+综合资产负债表原则彻底修改资本协议：•《1988年资本协议》或《旧巴塞尔资本协议》：1988年7月官方通过了《巴塞尔资本协议》，银行资本和资本衡量的协议，主要是：信用风险巴塞尔协议Ⅰ•巴塞尔4:1996年1月，•《新巴塞尔资本协议》（或称“新巴塞尔协议”）：2001年1月草案，2004年6月官方发布，2006年4月实施，新的资产评级和风险评估三大支柱巴塞尔协议Ⅱ•《巴塞尔协议III》，2010年12月官方发布。
1988年7月，《巴塞尔资本协议》通过•资本的重新定义：核心资本>=附属资本（50%）•资本衡量标准—风险加权制•目标标准比率资本/风险加权资产>=8%核心资本/风险加权资产>=4%（一半）根据资产信用风险，资产分为：0，20%，50%，100%四个风险档次。
•1988年的《巴塞尔资本协议》主要有四部分内容：•一是确定了资本的构成，即银行的资本分为核心资本和附属资本两大类，且附属资本规模不得超过核心资本的100%。
•二是根据资产信用风险的大小，将资产分为0、20%、50%和100%四个风险档次。
•三是通过设定一些转换系数，将表外授信业务也纳入资本监管。
•四是规定银行的资本与风险加权总资产之比不得低于8%，其中核心资本与风险加权总资产之比不得低于4%。
1988◆主要内容资本构成✓监管资本分为核心资本与附属资本✓核心资本应占总资本的一半以上，即附属资本不能超过核心资本 风险权重计算标准✓将银行资产按风险程度从小到大依次划分为“无风险”到“完全风险”五个级别，分别赋予0、10%、20%、50%、100%的风险权重✓表外业务纳入资本监管资本充足率不得低于8%✓资本/风险加权资产>=8%2004 新资本协议三大支柱•资本充足率最低8%。
巴塞尔协议iii杠杆率公式
巴塞尔协议iii杠杆率公式巴塞尔协议 III 中的杠杆率公式是金融监管领域的一个重要概念。
咱们先来说说啥是巴塞尔协议 III 哈。
它就像是金融世界的一套“游戏规则”，为了让银行们别玩得太“过火”，保证整个金融系统的稳定。
而杠杆率公式就是这套规则里的一个重要工具。
杠杆率公式简单来说，就是用来衡量银行的杠杆水平的。
它就像一把尺子，能测量出银行是不是借了太多的钱来搞业务。
公式是这样的：杠杆率 = 一级资本净额 / 调整后的表内外资产余额×100% 。
这里的一级资本净额，就是银行的核心资本，是银行最坚实的“后盾”。
调整后的表内外资产余额呢，包括了银行的各种资产，不管是在表内明明白白能看到的，还是那些藏在表外不太容易发现的。
给您举个例子哈。
比如说有一家银行，它的一级资本净额是100 亿，调整后的表内外资产余额是 1000 亿。
那按照杠杆率公式一算，杠杆率就是 10%。
可别小看这个公式，它作用大着呢！如果一家银行的杠杆率太低，那就说明它借的钱太多，风险就大。
监管部门一看，就得让银行赶紧调整，多准备点资本，少借点钱，免得哪天资金链断了，引发金融危机。
在实际操作中，计算这个杠杆率可不是一件简单的事儿。
银行的业务那么复杂，各种资产的分类、计量都得搞清楚，一个不小心算错了，那可就麻烦啦。
而且，这个杠杆率公式还会影响银行的经营策略。
有些银行为了达到监管要求，就得调整自己的资产结构，不能一味地追求高杠杆、高利润，得更加注重风险控制。
巴塞尔协议 III 中的杠杆率公式，就像是给金融世界安装了一个“安全阀”，虽然有时候会让银行觉得有点“束缚”，但从长远来看，是为了整个金融系统的稳定和健康发展。
总之，巴塞尔协议 III 的杠杆率公式虽然看起来有点复杂，但对于保障金融稳定可是功不可没呢！。
巴塞尔协议一二三通用课件
02
巴塞尔协议II
背景与意 义
起源与推动
巴塞尔协议II起源于1974年巴塞 尔银行监管委员会，旨在强化全 球银行体系的监管标准。
意义与重要性
它为银行提供了明确的风险管理 框架，加强了资本充足率和风险 管理能力，保障了银行体系的稳 定性和抗风险能力。
核心内容概述
风险管理框架
巴塞尔协议II提出了全面风险 管理框架，包括风险识别、评 估、监控和缓释等环节。
杠杆率限制
流动性监管
流动性监管要求金融机构保持足够的 流动性，确保在压力情况下具备及时 偿付能力。
为避免金融机构过度杠杆化，监管机 构对杠杆率进行限制，确保金融机构 的资产扩张速度在可控范围内。
金融机构实施情况
资本管理
金融机构根据自身业务特点和风 险状况，制定资本管理计划，确
保满足监管要求。
风险管理
基于国际金融危机的案例分析
总结词
国际金融危机期间，某国家中央银行根据巴塞尔协议，采取了有效的风险管理措施，成功维护了国内 金融稳定。
详细描述
该中央银行根据巴塞尔协议，对国内金融机构进行了严格的监管和审查，并采取了多项风险管理措施。 其中包括：加强对金融机构的资本充足率监管、加强对风险集中度的限制、加强对流动性风险的监控 等。这些措施有效地降低了该国金融机构的风险敞口，避免了潜在的金融冲击。
巴塞尔协议一二三通用课件
CONTENCT
录
• 巴塞尔协议I • 巴塞尔协议III
01
巴塞尔协议I
背景与意 义
20世纪70年代，国际银行间面临着巨大的信用风险， 许多大银行纷纷倒闭。
为维护金融稳定，巴塞尔委员会于1988年发布了第 一份巴塞尔协议，规定了银行资本充足率的标准。
巴塞尔协议
1、《巴塞尔协议》是国际清算银行（BIS）的巴塞尔银行业条例和监督委员会的常设委员会———“巴塞尔委员会”于1988年7月在瑞士的巴塞尔通过的“关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议”的简称。
该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，有效地扼制了与债务危机有关的国际风险。
2、电子支付是指电子交易的当事人，包括消费者、厂商和金融机构，使用安全电子支付手段，通过网络进行的货币支付或资金流转。
电子支付是电子商务系统的重要组成部分。
3、BBS为香港特别行政区-铜紫荆星章（英语：Bronze Bauhinia Star，简称BBS）是香港特别行政区政府颁授予长期服务社会并有杰出表现的人士。
自1998年起开始颁授。
另外BBS 是“电子公告板”的英文缩写。
全称是Bulletin Board System，BBS最早是用来公布股市价格等类信息的，当时BBS连文件传输的功能都没有，而且只能在苹果计算机上运行。
4、EV A是经济增加值模型（Economic V alue Added）的简称，是Stern Stewart咨询公司开发的一种新型的价值分析工具和业绩评价指标，EV A是基于剩余收益思想发展起来的新型价值模型。
EV A的基本理念是: -资本获得的收益至少要能补偿投资者承担的风险; -也就是说，股东必须赚取至少等于资本市场上类似风险投资回报的收益率。
经济附加值= 税后净营业利润—资本成本= 税后净营业利润—资本总额* 加权平均资本成本5、EV A是英文Economic V alue Added的缩写，一般译为附加经济价值。
它是全面衡量企业生产经营真正盈利或创造价值的一个指标或一种方法。
所谓"全面"和"真正"是指与传统会计核算的利润相对比而言的。
会计上计算的企业最终利润是指税后利润，而附加经济价值原理则认为，税后利润并没全面、真正反映企业生产经营的最终盈利或价值，因为它没有考虑资本成本或资本费用。
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巴塞尔协议公式
摘要：
1.巴塞尔协议概述
2.巴塞尔协议公式的含义与目的
3.巴塞尔协议公式的计算方法
4.巴塞尔协议公式的应用及影响
正文：
1.巴塞尔协议概述
巴塞尔协议，全称为“巴塞尔银行监管委员会资本充足协议”，是由国际上主要监管机构组成的巴塞尔银行监管委员会（Basel Committee on Banking Supervision）制定的一项监管规定。
其主要目的是确保金融机构具备充足的资本金，以应对可能的风险损失，保障金融体系的稳定。
自1988 年首次发布以来，巴塞尔协议已经经历了多次修订，目前最新的版本是巴塞尔协议III（Basel III）。
这一版本的协议于2010 年12 月16 日发布，并在全球范围内逐步实施。
2.巴塞尔协议公式的含义与目的
巴塞尔协议公式，也称为巴塞尔资本充足率公式，是用于衡量金融机构资本充足程度的一种工具。
资本充足率是指金融机构的核心资本与风险加权资产之比，用以评估金融机构在面临风险时，其资本金能否吸收损失。
巴塞尔协议公式的目的在于确保金融机构具备足够的资本金，以应对潜在的风险损失。
同时，通过设定统一的资本充足率标准，有助于维护金融市场的
稳定，降低金融机构的信用风险。
3.巴塞尔协议公式的计算方法
巴塞尔协议公式的计算方法主要包括以下几个步骤：
（1）确定核心资本：核心资本主要包括普通股、留存收益等，是金融机构最基本的资本金。
（2）风险加权资产：风险加权资产是指金融机构各类资产根据其风险权重进行加权后的总和。
风险权重根据资产的性质和风险程度进行设定，一般来说，风险权重越高，资产的风险越大。
（3）计算资本充足率：将核心资本除以风险加权资产，即可得到资本充足率。
根据巴塞尔协议的规定，金融机构的资本充足率应不低于8%。
4.巴塞尔协议公式的应用及影响
巴塞尔协议公式在全球范围内得到了广泛的应用，不仅在金融监管方面具有重要意义，还对金融机构的经营策略产生了深远影响。
首先，巴塞尔协议公式的实施有助于金融监管部门对金融机构的资本充足情况进行有效监控，确保金融体系的稳定。
其次，巴塞尔协议公式对金融机构的风险管理能力提出了更高的要求。
为满足资本充足率的要求，金融机构需要更加精细化地管理风险，优化资产结构。
最后，巴塞尔协议公式对金融机构的资本补充机制产生了影响。
为了满足资本充足率的要求，金融机构需要不断补充核心资本，优化资本结构。