时间序列分析模拟试卷3
时间序列分析试题
第九章 时间序列分析一、单项选择题1、乘法模型是分析时间序列最常用的理论模型。
这种模型将时间序列按构成分解为（ ） 等四种成分，各种成分之间( )，要测定某种成分的变动，只须从原时间序列中（ ）。
A. 长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动；保持着相互依存的关系；减去其他影响成分的变动B. 长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动；缺少相互作用的影响力量；减去其他影响成分的变动C. 长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动；保持着相互依存的关系；除去其他影响成分的变动D.长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动；缺少相互作用的影响力量；除去其他影响成分的变动答案：C2、加法模型是分析时间序列的一种理论模型。
这种模型将时间序列按构成分解为（ ）等四种成分，各种成分之间( )，要测定某种成分的变动，只须从原时间序列中（ ）。
A. 长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动；保持着相互依存的关系；减去其他影响成分的变动B. 长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动；缺少相互作用的影响力量；减去其他影响成分的变动C. 长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动；保持着相互依存的关系；除去其他影响成分的变动D.. 长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动；缺少相互作用的影响力量；除去其他影响成分的变动答案：B3、利用最小二乘法求解趋势方程最基本的数学要求是（ ）。
A.∑=-任意值2)ˆ(t Y Y B. ∑=-min )ˆ(2t Y Y C. ∑=-max )ˆ(2t Y Y D. 0)ˆ(2∑=-t Y Y 答案：B4、从下列趋势方程t Y t86.0125ˆ-=可以得出（ ）。
A. 时间每增加一个单位，Y 增加0.86个单位B. 时间每增加一个单位，Y 减少0.86个单位C. 时间每增加一个单位，Y 平均增加0.86个单位D. 时间每增加一个单位，Y 平均减少0.86个单位答案：D.5、时间序列中的发展水平（ ）。
时间序列分析试题
第九章 时间序列分析一、单项选择题1、乘法模型是分析时间序列最常用的理论模型。
这种模型将时间序列按构成分解为（ ） 等四种成分，各种成分之间( )，要测定某种成分的变动，只须从原时间序列中（ ）。
A. 长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动；保持着相互依存的关系；减去其他影响成分的变动B. 长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动；缺少相互作用的影响力量；减去其他影响成分的变动C. 长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动；保持着相互依存的关系；除去其他影响成分的变动D.长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动；缺少相互作用的影响力量；除去其他影响成分的变动答案：C2、加法模型是分析时间序列的一种理论模型。
这种模型将时间序列按构成分解为（ ）等四种成分，各种成分之间( )，要测定某种成分的变动，只须从原时间序列中（ ）。
A. 长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动；保持着相互依存的关系；减去其他影响成分的变动B. 长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动；缺少相互作用的影响力量；减去其他影响成分的变动C. 长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动；保持着相互依存的关系；除去其他影响成分的变动D.. 长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动；缺少相互作用的影响力量；除去其他影响成分的变动答案：B3、利用最小二乘法求解趋势方程最基本的数学要求是（ ）。
A.∑=-任意值2)ˆ(t Y Y B. ∑=-min )ˆ(2t Y Y C. ∑=-max )ˆ(2t Y Y D. 0)ˆ(2∑=-t Y Y 答案：B4、从下列趋势方程t Y t86.0125ˆ-=可以得出（ ）。
A. 时间每增加一个单位，Y 增加0.86个单位B. 时间每增加一个单位，Y 减少0.86个单位C. 时间每增加一个单位，Y 平均增加0.86个单位D. 时间每增加一个单位，Y 平均减少0.86个单位答案：D.5、时间序列中的发展水平（ ）。
时间序列分析模拟试卷3
一、 填空题1. ARMA(p, q)模型_________________________________，其中模型参数为____________________。
2. 设时间序列{}t X ，则其一阶差分为_________________________。
3. 设ARMA (2, 1)：1210.50.40.3t t t t t X X X εε---=++-则所对应的特征方程为_______________________。
4. 对于一阶自回归模型AR(1): 110t t t X X φε-=+＋，其特征根为_________，平稳域是_______________________。
5. 设ARMA(2, 1):1210.50.1t t t t t X X aX εε---=++-，当a 满足_________时，模型平稳。
6. 对于一阶自回归模型MA(1):10.3t t t X εε-=-，其自相关函数为______________________。
7. 对于二阶自回归模型AR(2):120.50.2t t t t X X X ε--=++则模型所满足的Yule-Walker 方程是______________________。
8. 设时间序列{}t X 为来自ARMA(p,q)模型：1111t t p t p t t q t q X X X φφεθεθε----=++++++则预测方差为___________________。
9. 对于时间序列{}t X ，如果___________________，则()~t X I d 。
10. 设时间序列{}t X 为来自GARCH(p ，q)模型，则其模型结构可写为_____________。
如果没有特别说明，在本练习中~,,t i i d ε,()()()2t t 0,,0,t E Var E t τεεσεετ===≠ 11.时间序列{}2,5,9的二阶差分为_________.12.时间序列{}t ε经过一阶差分后序列均值为_________,方差为_________________13.对于时间序列t X ，∆表示差分运算，则111d d d t t t X X X ---∆=∆-∆表示_____阶差分。
时间序列分析试题
第九章 时间序列分析一、单项选择题1、乘法模型是分析时间序列最常用的理论模型。
这种模型将时间序列按构成分解为（ ） 等四种成分，各种成分之间( )，要测定某种成分的变动，只须从原时间序列中（ ）。
A. 长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动；保持着相互依存的关系；减去其他影响成分的变动B. 长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动；缺少相互作用的影响力量；减去其他影响成分的变动C. 长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动；保持着相互依存的关系；除去其他影响成分的变动D.长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动；缺少相互作用的影响力量；除去其他影响成分的变动答案：C2、加法模型是分析时间序列的一种理论模型。
这种模型将时间序列按构成分解为（ ）等四种成分，各种成分之间( )，要测定某种成分的变动，只须从原时间序列中（ ）。
A. 长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动；保持着相互依存的关系；减去其他影响成分的变动B. 长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动；缺少相互作用的影响力量；减去其他影响成分的变动C. 长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动；保持着相互依存的关系；除去其他影响成分的变动D.. 长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动；缺少相互作用的影响力量；除去其他影响成分的变动答案：B3、利用最小二乘法求解趋势方程最基本的数学要求是（ ）。
A.∑=-任意值2)ˆ(t Y Y B. ∑=-min )ˆ(2t Y Y C. ∑=-max )ˆ(2t Y Y D. 0)ˆ(2∑=-t Y Y 答案：B4、从下列趋势方程t Y t86.0125ˆ-=可以得出（ ）。
A. 时间每增加一个单位，Y 增加0.86个单位B. 时间每增加一个单位，Y 减少0.86个单位C. 时间每增加一个单位，Y 平均增加0.86个单位D. 时间每增加一个单位，Y 平均减少0.86个单位答案：D.5、时间序列中的发展水平（ ）。
时间序列分析试题-时间序列分析试卷及答案
第九章 时间序列分析一、单项选择题1、乘法模型是分析时间序列最常用的理论模型。
这种模型将时间序列按构成分解为 （ ） 等四种成分，各种成分之间 （ ） ，要测定某种成分的变动，只须从原时间序列中 （ ）。
A. 长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动；保持着相互依存的关系；减去其他 影响成分的变动B. 长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动；缺少相互作用的影响力量；减去其 他影响成分的变动C. 长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动；保持着相互依存的关系；除去其他 影响成分的变动D. 长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动；缺少相互作用的影响力量；除去其 他影响成分的变动答案： C2、加法模型是分析时间序列的一种理论模型。
这种模型将时间序列按构成分解为 （ ） 等四种成分，各种成分之间 （ ），要测定某种成分的变动，只须从原时间序列中（ ）。
A. 长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动；保持着相互依存的关系；减去其 他影响成分的变动B. 长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动；缺少相互作用的影响力量；减去 其他影响成分的变动C. 长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动；保持着相互依存的关系；除去其 他影响成分的变动D. . 长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动；缺少相互作用的影响力量；除去 其他影响成分的变动答案： B3、利用最小二乘法求解趋势方程最基本的数学要求是（ ）。
A.（Y Y ?t ）2 任意值 B. （Y Y ?t ） 2 min C. （Y Y ?t ）2 max D. （Y Y ?t ）2 0答案： B4、从下列趋势方程 Y ?t 125 0.86t 可以得出（ ）。
Y 增加 0.86 个单位Y 减少 0.86 个单位Y 平均增加 0.86 个单位Y 平均减少 0.86 个单位 答案： D. ）。
B. 只能是相对数 D. 上述三种指标均可以 答案： D.6、下列时间序列中，属于时点序列的有（ ）。
时间序列分析试卷及答案
时间序列分析试卷及答案时间序列分析试卷1一、填空题（每小题2分, 共计20分）1.ARMA(p,q)模型是一种常用的时间序列模型, 其中模型参数为p和q。
2.设时间序列{Xt}, 则其一阶差分为Xt-Xt-1.3.设ARMA (2.1): Xt=0.5Xt-1+0.4Xt-2+εt-0.3εt-1, 则所对应的特征方程为1-0.5B-0.4B^2+0.3B。
4.对于一阶自回归模型AR(1):Xt=10+φXt-1+εt, 其特征根为φ, 平稳域是|φ|<1.5.设ARMA(2.1):Xt=0.5Xt-1+aXt-2+εt-0.1εt-1, 当a满足|a|<1时, 模型平稳。
6.对于一阶自回归模型Xt=φXt-1+εt, 其平稳条件是|φ|<1.7.对于二阶自回归模型AR(2):MA(1):Xt=εt-0.3εt-1, 其自相关函数为Xt=0.5Xt-1+0.2Xt-2+εt, 则模型所满足的XXX-Walker方程是ρ1-0.5ρ2=0.2, ρ2-0.5ρ1=1.8.设时间序列{Xt}为来自ARMA(p,q)模型: Xt=φ1Xt-1+。
+φpXt-p+εt+θ1εt-1+。
+θqεt-q, 则预测方差为σ^2(1+θ1^2+。
+θq^2)。
9.对于时间序列{Xt}, 如果它的差分序列{ΔXt}是平稳的, 则Xt~I(d)。
10.设时间序列{Xt}为来自GARCH(p,q)模型, 则其模型结构可写为σt^2=α0+α1εt-1^2+。
+αpεt-p^2+β1σt-1^2+。
+βqσt-q^2.二、（10分）设时间序列{Xt}来自ARMA(2,1)过程, 满足(1-B+0.5B^2)Xt=(1+0.4B)εt, 其中{εt}是白噪声序列, 并且E(εt)=0, Var(εt)=σ^2.1）判断ARMA(2,1)模型的平稳性。
根据特征方程1-φ1B-φ2B^2, 求得其根为0.5±0.5i, 因此模型的平稳条件是|φ1-0.5i|<1和|φ1+0.5i|<1, 即-1<φ1<1.因为0.5i不在实轴上, 所以模型不是严平稳的, 但是是宽平稳的。
第五章时间序列练习题
第五章时间序列练习题第五章时间序列分析⼀、单项选择1. 时间序列是()。
a、将⼀系列统计指标按时间先后顺序排列起来b、将⼀系列不同指标数值按时间先后顺序排列起来c、将某⼀统计指标在不同时间的数值按时间先后顺序排列起来d、将⼀系列相同指标按时间先后顺序排列起来2. 时间序列中，每个指标数值可以相加的是()。
a、相对数时间序列b、时期序列c、平均数时间序列d、时间序列3. 时期数列中的每⼀指标数值是()。
a、定期统计⼀次b、连续不断统计⽽取得c、每隔⼀定时间统计⼀次d、每隔⼀⽉统计⼀次4. 在时点序列中()。
a、各指标数值之间的距离称作“间隔”b、各指标数值所属的时期长短称作“间隔”c、最初⽔平与最末⽔平之差称作“间隔”d、最初⽔平和最末⽔平之间的距离称作“间隔”5. 下列数列中哪⼀个属于动态序列()。
a、学⽣按成绩分组形成的数列b、⼯业企业按地区分组形成的数列c、职⼯⼈数按时间顺序先后排列形成的数列d、职⼯按⼯资⽔平⾼低顺序排列形成的数列6. 10年内每年年末国家黄⾦储备是()。
a、发展速度b、增长速度c、时期数列d、时点数列7. 对时间序列进⾏动态分析的基础数据是()。
a、发展⽔平b、平均发展⽔平c、发展速度d、平均发展速度8. 由时期序列计算平均数应按()计算。
a、算术平均法b、调和平均法c、⼏何平均法d、“⾸末折半法”9. 由⽇期间隔相等的间断时点序列计算平均数应按( )计算。
a、算术平均法b、调和平均法c、⼏何平均法d、“⾸末折半法”10. 由⽇期间隔不等的间断时点序列计算平均数应按()。
a、简单算术平均法b、加权算术平均法c、⼏何平均法d、“⾸末折半法”11. 时间序列中的平均发展速度是()。
a、各时期环⽐发展速度的调和平均数b、各时期环⽐发展速度的平均数c、各时期定基发展速度的序时平均数d、各时期环⽐发展速度的⼏何平均数12. 应⽤⼏何平均法计算平均发展速度主要是因为()。
a、⼏何平均计算简便b、各期环⽐发展速度之积等于总速度c、各期环⽐发展速度之和等于总速度d、是因为它和社会现象平均速度形成的客观过程⼀致13. 平均增长速度是()。
时间序列分析试卷
时间序列分析一、名词解释ARMAARCHGARCH自协方差函数偏自相关函数频域分析时域分析二、简答1、严平稳、宽平稳以及两者之间的关系2、平稳时间序列的统计性质3、时序图检验、自相关图检验的依据原理4、DF 检验定义及类型5、ADF 检验定义及检验三、分析题从特征根和平稳域两个方面分析判断模型的平稳域四、简答题1、AR （2)模型t ε+=2-t 1-t t 0.4X -X X 的偏自相关函数2、某过程的格林函数)1(9.09.01≥⨯=-j G j j ，试求相互的ARMA 模型的域3、根据资料显示的数据｛t X ｝由N=200样本组成，经计算，样本自相关函数k ρ^和样本偏自相关函数kk ρ^如下表，用Box-Jenkins 相关分析法判断模型4、已知AR （2）模型12215.1--=--t t t X X εϕϕ，),0(~2εσεN t ，2,,21εσϕϕ未知，利用样本自相关函数0^2^1^,γρρ及估计模型参数εσϕϕ^,2^1^,5、求一个给定ARMA （1，1）模型的Green 函数j G ，自协方差函数k γ，自相关函数k ρ6、对于AR （2）模型，t t t t X X X ε=+---211.05.0，45.222=εσ，50.4250=X ，60.3249=X ，计算：)(l X t ，l=1,2,3,及95%的置信区间，假设251X =2.00，修正)(^l t X （l=1，2，3）的置信区间7、已知ARIMA （1，1，1）模型为t t B X B ε)4.01()6.01(-=-，且,1,8.0,0.5,0.421====-εσεt t t X X 求3+t X 的95%的置信区间8、对一个观察值序列（N=80）拟ARMA （2，1）模型，得到残差自相关函数，检验该模型是否显著。
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一、 填空题1. ARMA(p, q)模型_________________________________，其中模型参数为____________________。
2. 设时间序列{}t X ，则其一阶差分为_________________________。
3. 设ARMA (2, 1)：1210.50.40.3t t t t t X X X εε---=++-则所对应的特征方程为_______________________。
4. 对于一阶自回归模型AR(1): 110t t t X X φε-=+＋，其特征根为_________，平稳域是_______________________。
5. 设ARMA(2, 1):1210.50.1t t t t t X X aX εε---=++-，当a 满足_________时，模型平稳。
6. 对于一阶自回归模型MA(1):10.3t t t X εε-=-，其自相关函数为______________________。
7. 对于二阶自回归模型AR(2):120.50.2t t t t X X X ε--=++则模型所满足的Yule-Walker 方程是______________________。
8. 设时间序列{}t X 为来自ARMA(p,q)模型：1111t t p t p t t q t q X X X φφεθεθε----=++++++则预测方差为___________________。
9. 对于时间序列{}t X ，如果___________________，则()~t X I d 。
10. 设时间序列{}t X 为来自GARCH(p ，q)模型，则其模型结构可写为_____________。
如果没有特别说明，在本练习中~,,t i i d ε,()()()2t t 0,,0,t E Var E t τεεσεετ===≠ 11.时间序列{}2,5,9的二阶差分为_________.12.时间序列{}t ε经过一阶差分后序列均值为_________,方差为_________________13.对于时间序列t X ，∆表示差分运算，则111d d d t t t X X X ---∆=∆-∆表示_____阶差分。
14.差分方程1t t t y y w φ-=+的j 期动态乘子为________________.15.差分方程01122t t t t y y y φφφε--=+++的特征方程为___________,特征根为_____ 16.差分方程01122t t t t y y y φφφε--=+++可用滞后算子表示成()t t L y εΦ=，则()L Φ＝___________.17.差分方程01122t t t t y y y φφφε--=+++稳定的条件是方程特征根落在单位圆_____，将方程表示成滞后算子形式()2121t t L L y φφε--=，如果想要差分方程稳定，则其辅助方程21210z z φφ--=的根落在单位圆________。
18.一般来说，对于n 阶差分方程的解有两部分组成，其中含有n 个互相独立的任意常数的解称为差分方程的_____，不含有任意常数的解称为差分方程的_____。
19.差分方程11t t t y y φε-=+稳定的条件为________。
20.AR (1)模型150.5t t t y y ε-=++的均值为___________，自方差为_______，自协方差函数满足齐次差分方程______________。
21.MA （1）模型150.5t t t y εε-=+-的均值为________，自方差为_________，一阶自协方差为________，其它为_______。
22.随机过程t Y 的均值函数t μ和协方差函数t j γ与_______无关，则称此过程是协方差平稳过程，也称为弱平稳过程。
23.如果一个协方差平稳过程，如果自协方差函数满足______则随机过程是关于均值遍历的。
24.可将AR (1)过程1t t t y c y φε-=++写成MA （∞）过程_______________. 25.AR (p )：t p t p t t t Y Y Y c Y εφφφ++++=--- 2211的Yule-Walker 方程（自相关函数方程）为___________.26.在所有线性预测当中，线性投影预测具有最小的___________。
27.两个相互独立的移动过程()11MA q ,()22MA q 相加后的过程满足__________。
28.两个相互独立的自回归移动过程()11AR p ,()22AR p 相加后的过程满足__________。
下列的5道题中第一张为ACF 图，第二张为PACF 图 29.该随机过程应建模为（指出滞后阶数）___________过程。
30.该随机过程应建模为（指出滞后阶数）___________过程。
31.该随机过程应建模为（指出滞后阶数）___________过程。
32.该随机过程应建模为（指出滞后阶数）___________过程。
该随机过程应建模为（不需指出阶数）___________过程。
34.Ljung-BoxQ 统计量的k 阶滞后的原假设为______________________。
35.若模型A 的AIC 或SBC 值____________模型B 的AIC 或SBC 值，则模型A 优于模型B 。
36.对于AR （p ）模型，其随机误差项的方差依赖于滞后1期的平方扰动项，我们称它为_________过程。
37.GARCH(1,2)模型中的(1,2)是指阶数为1的______项和阶数为2的_______项。
38.ARCHLM 检验统计量由一个辅助检验回归计算的，目的检验原假设：_________________________。
39.GARCH 模型的中文名称是________________________模型。
40.对于趋势模型2012t t X t t αααε=+++，可以对随机序列采取_____阶差分的方式使原数列平稳。
41.如果时间序列的d 阶差分是一个平稳的ARMA(p,q)序列，则该序列满足________过程。
42.随机游走过程的均值为______，方差为_______43.若时间序列的标准差与均值水平成正比，应对原序列进行___________变换；方差与均值水平成正比，应对原序列进行___________变换；标准差与均值水平的平方成正比，应对原序列进行___________变换。
44.如果序列满足()()()()S d D S S t t L U L X L V L εΦ∆∆=Θ，()L Φ为p 阶，()L Θ为q 阶，()S U L 为k ×s 阶，()S V L 为m ×s 阶，则该模型一般记为______________过程。
45.设时间序列{}t X ，则其一阶差分为_________________________。
46.设ARMA (2, 1)：1210.50.40.3t t t t t X X X εε---=++-，则所对应的特征方程为_______________________。
47.对于一阶自回归模型AR(1): 110t t t X X φε-=+＋，均值μ为_______________________。
48.对于一阶自回归模型MA(1): 10.3t t t X εε-=-，其自相关函数为______________________。
49.对于二阶自回归模型AR(2):120.50.2t t t t X X X ε--=++,则模型所满足的Yule-Walker 方程是______________________。
50.对于时间序列()22012,~0,t t t X t t N αααεεσ=+++，取___阶差分后序列平稳。
7.随机游走（Random Walk ）过程的方差为________。
51.若时间序列{}t X 的方差与均值水平成正比，取______________变换后序列平稳52.假设在时刻(t-1)所有信息已知的条件下，扰动项t u 服从分布()20110,()tt u N u αα-+，则时间序列应建模为_______模型53.定义季节差分算子为S ∆，则一次季节差分S t X ∆=_______________。
二、选择题1.t X 的d 阶差分为（ ） A.111d d d t t t X X X ---∆=∆-∆B.11d d d t t t k X X X ---∆=∆-∆C.d t t k X X -∆=-D.1112d d d t t t X X X ----∆=∆-∆2.记L 是延迟算子，则下列错误的是（ ） A.01L =B.1()t t t L c X c LX c X -==C.11()t t t t L X Y X Y --±=±D.(1)d d t t d t X X L X -∆=-=-3.差分方程1244t t t X X X --=-，其通解形式为（ ） A.122(2)t t c c +- B.12()2t c c t + C.12()2t c c -D.12t c4.下列哪个不是MA （q ）模型的统计性质（ ） A.()t E X μ= B.()2221var()1t q X θθσ=+++C.()t E X μ≠D.0,j j q γ=>5.下面左图为自相关系数（ACF ），右图为偏自相关系数（PACF ），由此给出初步的模型识别（ ）A.AR （2）B.ARMA （1,1）C.MA （1）D.ARMA （2,1）6.如果时间序列{}t X 满足方程1212112(1)(1)(1)(1)t t L L X L H L θε--=--，则{}t X 属于（ ）模型A.ARMA （13,13）B.ARIMA （12,1,13）C.ARCH （13,13）D.12ARIMA(0,1,1)(0,1,1)⨯7.GARCH （p ,q ）中的q 表示的是（ ）项 A.MA （q ） B.ARCH （q ） C.AR （q ） D.ARIMA （0，1，q ） 8.时间序列{}t X 满足1t t t X X ε-=+，则{}t X 属于（ ）模型 A.ARMA （1，1） B.ARCH （1） C.AR （1） D.ARIMA （0，1，0） 9.ADF 检验的原假设为（ ） A.原序列存在单位根 B.序列没有k 阶自相关 C.原序列平稳 D.序列存在自相关 10.k 阶滞后的Q-统计量的原假设为（ ） A.原序列存在单位根 B.序列没有k 阶自相关 C.原序列平稳 D.序列存在自相关 三、计算题1.计算21430t t t y y y ++++=的通解。