上交所期权考试
上交所期权考试：
2-B 3-D 4-C 5-B
6-A 7-D 8-B 9-C
D A C B
D B B A
D A C C
C C B B
B B C C
C B D D
B A B B
A B A A
D C C b
A B C B
上交所股票期权适当性考试题库
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- .jz* 上交所股票期权适当性考试题库 --------国际期货期权管理部 1 以下陈述不正确的选项是〔C〕A.期权买方的最大亏损是有限的B.期权买方需要支付权利金C.期权卖方可以选择行权D.期权卖方的最大收益是权利金
2 在期权交易时，期权的〔A〕享有权利，而期权的〔〕那么必须履行义务；与此相对应，期权的〔〕要得到权利金；期权的〔〕付出权利金 A.买方；卖方；卖方；买方 B.买方；卖方；买方；卖方 C.卖方；买方；买方；卖方 D.卖方；买方；卖方；买方； 3 期权买方可以在期权到期前任一交易日或到期日行权的期权是〔A〕A.美式期权B.欧式期权C.认购期权D.认沽期权
4 期权的履约价格又称〔B〕 A.权利金 B.行权价格 C.标的价格 D.结算价 5 以下哪种情况下，期权合约单位无需作相应调整〔C〕A.当标的证券发生权益分配B.当标的证券发生公积金转增股本C.当标的证券发生价格剧烈波动D.当标的证券发生配股
6 上交所期权市场每个交易日收盘集合竞价时间为〔B〕 A.14:56-15:00 B.14:57-15:00
C.14:55-15:00
D.14:58-15:00
7 上交所断路器制度规定，盘中(最新成交价格)相对参考价格涨跌幅度到达〔D〕，暂停连续竞价，进入一段时间的集合竞价交易 A.30% B.20% . .
期权知识考试题库(带答案)
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;.. 1、 以下操作属于同一看涨或看跌方向的是（卖出认购期权，买入认沽期权）
2、
上交所股票期权交易机制是（竞价交易与做市商的混合交易制度）
3、
上交所期权合约到期月份为（当月、下月、下季及隔季月）
4、 上交所期权市场每个交易日开盘集合竞价时间为（9:15-9:25）
5、 上交所期权市场每个交易日收盘集合竞价时间为（14:57-15:00）
6、 上交所股票期权合约的到期日是（到期月份的第四个星期三）
7、 上交所ETF期权合约的最小报价单位为（0.0001）元
8、 股票期权合约调整的主要原则为（保持除权除息调整后的合约前结算价不变）
9、 股票期权限仓制度包括（限制期权合约的总持仓）
10、 股票期权合约标的是上交所根据一定标准和工作机制选择的上交所上市交易的（股票或ETF）
11、 认购期权的行权价格等于标的物的市场价格，这种期权称为（平值）期权
12、 认购期权买入开仓后，其最大损失可能是（权利金）
13、 认购期权买入开仓的成本是（权利金）
14、 认购期权买入开仓后，到期时若变为虚值期权，则投资者的投资（可卖出平仓弥补损失）
15、 以下关于期权与期货盈亏的说法，错误的是（期权的买方亏损是无限的）
16、 以下关于期权与期货收益或风险的说法，正确的是（期权的买方风险有限）
17、 以下关于期权与权证的说法，正确的是（履约担保不同）
18、
以下关于期权与权证的说法，正确的是（持仓类型不同）
19、 以下关于行权日，错误的是（行权日是到期月份的第三个周五）
20、 以下关于期权与期货保证金的说法，错误的是（期货的保证金比例变化）
21、 以下关于期权与权证的说法，错误的是（交易场所不同）
22、 以下关于期权与期货的说法，正确的是（关于保证金，期权仅向卖方收取，期货的买卖双方均收取）
23、 以下关于期权与期货的说法，正确的是（期权的买方只有权力，没有义务）
24、 假设甲股票当前价格为42元，那么行权价为40元的认购期权权利金为5元，则其时间价值为（3）
上交所股票期权适当性考精彩试题库
上交所股票期权适当性考试题库
----- 国际期货期权管理部
1 以下陈述不正确的是（ C）
A. 期权买方的最大亏损是有限的
B. 期权买方需要支付权利金 C•期 权卖方可以选择行权 D•期权卖方 的最大收益是权利金
2在期权交易时，期权的（A）享有权利，而期权的（）则必须履行义务；与此 相对应，期权的（）要得到权利金；期权的（）付出权利金
A. 买方；卖方；卖方；买方
B. 买方；卖方；买方；卖方
C. 卖方；买方；买方；卖方
D. 卖方；买方；卖方；买方；
3 期权买方可以在期权到期前任一交易日或到期日行权的期权是（ A）
A. 美式期权B.欧式期权C.认购期权D.认沽期权
4 期权的履约价格又称（ B）
A. 权利金
B. 行权价格
C•标的价格
D.结算价
5 以下哪种情况下，期权合约单位无需作相应调整（ C）
A. 当标的证券发生权益分配 B.当标的证券发生公积金转增股 本C.当标的证券发生价格剧烈波动 D.当标的证券发生配股
6 上 交所期 权市 场每个交 易日收 盘集 合竞价时 间为
（B） :56-15:00
:57-
15:00 :55-
15:00 :58-
15:00
7 上交所断路器制度规定，盘中 （最新成交价格 ） 相对参考价格涨跌幅度达到
（D）,暂停连续竞价，进入一段时间的集合竞价交易
%
%
元
{50%x参考价格,5*合约最小报价单位} 8行权价格高于 标的市场价格的认沽期权是（ D）
A. 超值期权
B. 虚值期权
C. 平值期权
D. 实值期权
9 以下关于期权与权证的说法，正确的是（ D）
A. 履约担保不同B.权证的投资者可以作卖方 C.权证 的投资者需要保证金 D. 都是标准化产品
10 以下关于期权与期货盈亏的说法，错误的是（ B）
A. 期权的卖方收益是有限的 B.期权的买方亏损是无限的
C. 期货的买方收益是无限的 D•期货的卖方亏损是无限的
上交所股票期权适当性考试题库 2
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-—-—--—-国际期货期权管理部
1 以下陈述不正确的是（C）A.期权买方的最大亏损是有限的B.期权买方需要支付权利金C.期权卖方可以选择行权D.期权卖方的最大收益是权利金
2 在期权交易时，期权的（A）享有权利，而期权的（）则必须履行义务；与此相对应，期权的（）要得到权利金；期权的（）付出权利金 A。买方；卖方;卖方；买方 B.买方;卖方;买方；卖方 C.卖方；买方；买方；卖方 D。卖方;买方；卖方;买方；
3 期权买方可以在期权到期前任一交易日或到期日行权的期权是（A）A。美式期权B。欧式期权C。认购期权D。认沽期权
4 期权的履约价格又称(B）
A.权利金 B。行权价格 C.标的价格
D。结算价
5 以下哪种情况下，期权合约单位无需作相应调整（C）A.当标的证券发生权益分配B.当标的证券发生公积金转增股本C.当标的证券发生价格剧烈波动D.当标的证券发生配股
6 上交所期权市场每个交易日收盘集合竞价时间为（B）
A.14：56-15：00
B.14:57-15:00
C。14:55—15:00
D.14:58-15:00
7 上交所断路器制度规定,盘中（最新成交价格)相对参考价格涨跌幅度达到（D)，暂停连续竞价，进入一段时间的集合竞价交易
A。30％
B。20%
C。0.005 元
D。max{50％×参考价格，5＊合约最小报价单位} 8 行权价格高于标的市场价格的认沽期权是（D） A。超值期权 B.虚值期权 C。平值期权 D.实值期权
9 以下关于期权与权证的说法，正确的是（D）A.履约担保不同B。权证的投资者可以作卖方C。权证的投资者需要保证金D。都是标准化产品
10 以下关于期权与期货盈亏的说法，错误的是(B)A.期权的卖方收益是有限的B。期权的买方亏损是无限的C。期货的买方收益是无限的D.期货的卖方亏损是无限的
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上交所股票期权适当性考试题库
--------国际期货期权管理部
1 以下陈述不正确的是（C）A.期权买方的最大亏损是有限的B.期权买方需要支付权利
金 C.期权卖方可以选择行权D.期权卖方的最大收益是权利金
2 在期权交易时，期权的（A）享有权利，而期权的（）则必须履行义务；与此相对应，期权的（）要得到权利金；期权的（）付出权利金
A. 买方；卖方；卖方；买方
B.买方；卖方；买方；卖方
C. 卖方；买方；买方；卖方
D.卖方；买方；卖方；买方；
3 期权买方可以在期权到期前任一交易日或到期日行权的期权是（A）A.美式期权B.欧式期权C.认购期权D.认沽期权
4 期权的履约价格又称（B）A.权利金
B.行权价格
C. 标的价格
D.结算价
5 以下哪种情况下，期权合约单位无需作相应调整
（C）A.当标的证券发生权益分配B.当标的证券发生公积金转增股本C.当标的证券发生价格剧烈波动D.当标的证券发生
配股
6 上交所期权市场每个交易日收盘集合竞价时间为（B）A.14:56-15:00
B.14:57-15:00
C.14:55-15:00
D.14:58-15:00
7 上交所断路器制度规定，盘中 (最新成交价格 )相对参考价格涨跌幅度达到
（D），暂停连续竞价，进入一段时间的集合竞价交易
A.30%
B.20%
C.0.005元 WORD格式
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D.max{50% ×参考价格,5*合约最小报价单位 }8行权价
格高于标的市场价格的认沽期权是（ D）
A. 超值期权
B.虚值期权
C. 平值期权
D.实值期权 WORD格式
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Word 资料 上交所股票期权适当性考试题库 --------国际期货期权管理部 1 以下陈述不正确的是（C）A.期权买方的最大亏损是有限的B.期权买方需要支付权利金C.期权卖方可以选择行权D.期权卖方的最大收益是权利金
2 在期权交易时，期权的（A）享有权利，而期权的（）则必须履行义务；与此相对应，期权的（）要得到权利金；期权的（）付出权利金 A.买方；卖方；卖方；买方 B.买方；卖方；买方；卖方 C.卖方；买方；买方；卖方 D.卖方；买方；卖方；买方； 3 期权买方可以在期权到期前任一交易日或到期日行权的期权是（A）A.美式期权B.欧式期权C.认购期权D.认沽期权
4 期权的履约价格又称（B） A.权利金 B.行权价格 C.标的价格 D.结算价 5 以下哪种情况下，期权合约单位无需作相应调整（C）A.当标的证券发生权益分配B.当标的证券发生公积金转增股本C.当标的证券发生价格剧烈波动D.当标的证券发生配股
6 上交所期权市场每个交易日收盘集合竞价时间为（B） A.14:56-15:00 B.14:57-15:00
C.14:55-15:00
D.14:58-15:00
7 上交所断路器制度规定，盘中(最新成交价格)相对参考价格涨跌幅度达到（D），暂停连续竞价，进入一段时间的集合竞价交易 A.30% B.20% C.0.005 元 .
Word 资料 D.max{50%×参考价格,5*合约最小报价单位} 8 行权价格高于标的市场价格的认沽期权是（D） A.超值期权 B.虚值期权 C.平值期权 D.实值期权 .
Word 资料 9 以下关于期权与权证的说法，正确的是（D）A.履约担保不同B.权证的投资者可以作卖方C.权证的投资者需要保证金D.都是标准化产品
10 以下关于期权与期货盈亏的说法，错误的是（B）A.期权的卖方收益是有限的B.期权的买方亏损是无限的C.期货的买方收益是无限的D.期货的卖方亏损是无限的
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--------国际期货期权管理部
1 以下陈述不正确的是（C）A.期权买方的最大亏损是有限的B.期权买方需要支付权利金C.期权卖方可以选择行权D.期权卖方的最大收益是权利金
2 在期权交易时，期权的（A）享有权利，而期权的（）则必须履行义务；与此相对应，期权的（）要得到权利金；期权的（）付出权利金
A.买方；卖方；卖方；买方
B.买方；卖方；买方；卖方
C.卖方；买方；买方；卖方
D.卖方；买方；卖方；买方；
3 期权买方可以在期权到期前任一交易日或到期日行权的期权是（A）A.美式期权B.欧式期权C.认购期权D.认沽期权
4 期权的履约价格又称（B）
A.权利金
B.行权价格
C.标的价格
D.结算价
5 以下哪种情况下，期权合约单位无需作相应调整（C）A.当标的证券发生权益分配B.当标的证券发生公积金转增股本C.当标的证券发生价格剧烈波动D.当标的证券发生配股
6 上交所期权市场每个交易日收盘集合竞价时间为（B）A.14:56-15:00
B.14:57-15:00C.14:55-15:00D.14:58-15:00
7 上交所断路器制度规定，盘中(最新成交价格)相对参考价格涨跌幅度达到（D），暂停连续竞价，进入一段时间的集合竞价交易
A.30%
B.20%
C.0.005元
D.maR{50%×参考价格,5R合约最小报价单位}8行权价格高于标的市场价格的认沽期权是（D）
A.超值期权
B.虚值期权
C.平值期权
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9 以下关于期权与权证的说法，正确的是（D）A.履约担保不同B.权证的投资者可以作卖方C.权证的投资者需要保证金D.都是标准化产品
10 以下关于期权与期货盈亏的说法，错误的是（B）A.期权的卖方收益是有限的B.期权的买方亏损是无限的C.期货的买方收益是无限的D.期货的卖方亏损是无限的
期权知识考试题库(带答案) 2
1、 以下操作属于同一看涨或看跌方向的是(卖出认购期权，买入认沽期权)
2、 上交所股票期权交易机制是（竞价交易与做市商的混合交易制度）
3、 上交所期权合约到期月份为（当月、下月、下季及隔季月）
4、 上交所期权市场每个交易日开盘集合竞价时间为（9：15—9：25）
5、 上交所期权市场每个交易日收盘集合竞价时间为(14:57-15：00）
6、 上交所股票期权合约的到期日是（到期月份的第四个星期三）
7、 上交所ETF期权合约的最小报价单位为(0。0001）元
8、 股票期权合约调整的主要原则为（保持除权除息调整后的合约前结算价不变)
9、 股票期权限仓制度包括（限制期权合约的总持仓）
10、 股票期权合约标的是上交所根据一定标准和工作机制选择的上交所上市交易的（股票或ETF）
11、 认购期权的行权价格等于标的物的市场价格，这种期权称为（平值）期权
12、 认购期权买入开仓后，其最大损失可能是(权利金)
13、 认购期权买入开仓的成本是（权利金）
14、 认购期权买入开仓后，到期时若变为虚值期权，则投资者的投资（可卖出平仓弥补损失）
15、 以下关于期权与期货盈亏的说法，错误的是（期权的买方亏损是无限的)
16、 以下关于期权与期货收益或风险的说法，正确的是（期权的买方风险有限）
17、 以下关于期权与权证的说法，正确的是（履约担保不同）
18、 以下关于期权与权证的说法,正确的是（持仓类型不同)
19、 以下关于行权日，错误的是(行权日是到期月份的第三个周五）
20、 以下关于期权与期货保证金的说法,错误的是(期货的保证金比例变化)
21、 以下关于期权与权证的说法，错误的是(交易场所不同）
22、 以下关于期权与期货的说法,正确的是(关于保证金，期权仅向卖方收取，期货的买卖双方均收取）
23、 以下关于期权与期货的说法，正确的是（期权的买方只有权力,没有义务）
24、 假设甲股票当前价格为42元,那么行权价为40元的认购期权权利金为5元，则其时间价值为（3）
上交所期权投资者综合试卷考试
上交所期权投资者综合试卷考 试．
12.认沽期权买入开仓后，其最大损失可能为（ D ）
A．行权价格-权利金 B．行权价格+权利金
C．股票价格变动差-权利金 D亏光权利金
13．小胡预期甲股票的价格未来会上涨，因此买了一份三个月到期的认购期权，行权价格为50元，并支付了一元的权利金。如果到期日该股票的价格为53元，则每股到期收益为（D） A．1元 B．3元 C．4元 D．2元
14.甲股票的价格为50元，第二天跌停，跌幅为10%，其对应的一份认购期权合约价格跌幅为30%，则该期权此时的杠杆倍数为（ A ）
A．3 B．-3 C．1 C．-1
15.赵先生以0.03元买入一张股票认沽期权，现在预计股价会上涨，准备平仓。认沽期权的权利金现价为0.025，合约单位为10000股。平仓后盈亏为（ B ）
A．50 B．-50 C．600 D．-600
16.在标的证券价格（D）时，卖出认购期权开仓的损失最大
A．大幅下跌 B．小幅上涨 C．小幅下跌 D．大
幅上涨．
17.其它条件不变，若标的证券价格下跌，则认沽期权义务方需要交纳的保证金将（ C ）
A．增加 B．减少 C．不变 D．不确定
18.卖出认购期权开仓后，可通过以下哪种交易进行风险对冲（C ）
A．买入认沽 B．卖出其他认购 C．买入现货 D．建立期货空头
19.卖出认沽期权开仓后，风险对冲方式不包括（A ） A．买入认购 B．融券卖出现货 C．买入认沽 D．建立期货空头
20.投资者卖出一份行权价格为85元的认购期权，权利金为2元，到期日标的股票价格为90元，则该投资者的到期日盈亏为（A）元
A．-3 B．-2 C．5 D．7
1、以下操作属于同一看涨或看跌方向的是（卖出认购期权，买入认沽期权）
2、上交所股票期权交易机制是（竞价交易与做市商的混合交易制度）
上交所个股期权测试一、二级样券
考试说明：期权投资者考试分为三级，一级考试共20题单项选择题，每题五分，第一章期权基础知识10题，第二章备兑开仓与保险策略10题；二级考试共10题单项选择题，每题十分，第三章买入开仓策略10题；；三级考试共10题单项选择题，每题十分。
上海证券交易所期权投资者考试一级样卷（20题）
1.期权价格是指（）。
A．期权成交时标的资产的市场价格
B．买方行权时标的资产的市场价格
C．买进期权合约时所支付的权利金
D．期权成交时约定的标的资产的价格
2.期权买方只能在期权到期日执行的期权叫做（）
A．美式期权 B.欧式期权 C.认购期权 D.认沽期权
3.期权合约面值是指（）
A．期权的行权价×合约单位
B．期权的权利金×合约单位
C．期权的权利金
D．期权的行权价
4.以下哪一项为上交所期权合约简称（）
A．90000123
B. 601398C1308M00500
C. 601398
D. 工商银行购1月420
5.在以下何种情况下不会出现合约调整（）
A、标的证券发生权益分配
B、标的证券发生公积金转增股本
C、标的证券价格发生剧烈波动
D、标的证券发生配股
6.某投资者初始持仓为0，买入6张工商银行9月到期行权价为5元的认购期权合约，随后卖出2张工商银行6月到期行权价为4元的认购期权合约，该投资者当日日终的未平仓合约数量为（）
A、4张 B、6张 C、2张 D、8张
7.下列不属于期权与期货的区别的是（）
A、当事人的权利义务不同
B、收益风险不同
C、保证金制度不同
D、是否受标的资产价格变动影响
8.期权合约的交易价格被称为（）
A、行权价格
B、权利金
C、执行价格
D、结算价
9. 一般来说，在其他条件不变的情况下随着期权临近到期时间，期权的时间价值（）。
A、逐渐变大 B、保持不变 C、始终为零 D、逐渐变小
10. 以下为虚值期权的是（）。
A: 行权价格为300，标的资产市场价格为250的认沽期权