商业银行竞争力评价体系的研究

商业银行竞争力的目标准则体系
竞争力
财务方面
顾客方面
经营管理方面
流 动 能 力
盈 利 能 力
抗 风 险 能 力
发 展 能 力
顾 客 细 分
顾 客 满 意
顾 客 价 值
人 力 资 源
创 新 能 力
现 金 资 产 比 率
存 贷 款 比 率
资 产 收 益 率
收 入 利 润 率
资 本 充 足 率
不 良 因子 去描述许多指标或因素之间的联系，即将相关 比较密切的几个变量归在同一类中，每一类变 量就成为一个因子（之所以称其为因子，是因 为它是不可观测的，即不是具体的变量），以 较少的几个因子反映原资料的大部分信息。
一般地，设 X ( x1, x 2,...,xp) 为可观测的随机变 量，且有
⑴
同度或公因子方差； ⑵ i 称为特殊方差，是不能由公共因子解释的部分。 xi 与公共因子 f j 的 因子负荷 aij 是随机变量 p 2 相关系数。设 g j aij 2 ，j 1, 2,..., m ，
i 1
hi 2 是m个公共因子对第i个变量的贡献，称为第i个共
称
为公共因子 f j 对x的“贡献”，是衡量公共因 子 f j 重要性的一个指标。 因子分析的核心问题有两个：一是如何构造因子 变量；二是如何对因子变量进行命名解释。因此，因 子分析的基本步骤和解决思路就是围绕这两个核心问 题展开的。
二、商业银行竞争力的内涵和构成
（一）商业银行竞争力的内涵
竞争力的概念是由美国著名管理学家普拉哈拉德 与哈莫提出的，他们把竞争力定义为：“一个组织内 部经过整合了的知识和技能，尤其是关于怎样协调多 种生产技能和整合不同技术知识和技能”。中国商业 银行竞争力报告将商业银行竞争力定义为：商业银行 在特定的市场结构下，受供求关系、公共政策影响， 进行设计、营销各项金融产品，并获得比竞争对手更 多的财富的能力；是某一银行成功地将现有资产转换 为提供更优质服务的能力。 作为商业银行的竞争力应该具有以下特征：一是 价值性。二是异质性。三是难以模仿性。四是内在性。 五是延伸性。
X15
X16
7
7/186
2
2/116
4
4/156
成份
初始特征值
提取平方和载入
合计 1
2
方差的 % 69.707
30.293 5.732E-15 3.397E-15 1.679E-15
累积 % 69.707
100.000 100.000 100.000 100.000
合计 11.153
4.847
方差的 % 69.707
g j2
（i）因子分析常常有以下四个基本步骤： ⑴确认待分析的原变量是否适合作因子分析。 ⑵构造因子变量。 ⑶利用旋转方法使因子变量更具有可解释性。 ⑷计算因子变量得分。 （ii）因子分析的计算过程： ⑴计算原始数据 X n* p 的样本均值和方差，进行 标准化处理，以消除变量间在数量级和量纲上 的不同。 ⑵求标准化数据的相关矩阵 R rij p* p ； ⑶求相关矩阵的特征值 , ,..., 0 和相应的标 准正交的特征向量 I i ； ⑷计算方差贡献率与累积方差贡献率；
X i i ai1 f1 ai 2 f2 ... aim f m ei
,
,
ij p*m
其中 e e , e
1
为公共因子，简称因子， , f和e均为不可直接观测的随 1 ,为特殊因子， 2 ,..., p A a 机变量； 为总体x的均值； 为因子负荷矩阵。
2 ,..., e p
f f1 , f 2 ,..., f m
通常先对x作标准化处理，使其均值为零，方差为1。这 样就有
xi ai1 f1 ai 2 f 2 ... aim f m ei
假定：⑴ fi 的均数为0，方差为1；⑵ ei 的均数为0， 方差为 i ；⑶ f i 与 ei 相互独立。 则称x为具有m个公共因子的因子模型。 如果再满足⑷ f i 与 f j 相互独立 i j ，则称该 因子模型为正交因子模型。其特性如下：x的方差可 表示为 Var xi 1 ai12 ai 2 2 ... aim 2 i ， 设 hi 2 ai12 ai 2 2 ... aim 2 。
四、广西大学内商业银行竞争力 评价实证分析
假设各种商业银行在不同的网点的效率、服务以及 业务大致相同，则财务方面的指标采用全国的中国银 行、工商银行和建设银行来表示广西大学内的中国银 行、工商银行和建设银行，并通过问卷调查，得到顾 客和经营管理方面的指标。收集的数据如下表 （2010年银行竞争力评价指标数据表）
利 润 增 长 率
贷 款 增 长 率
关 键 顾 客
顾 客 满 意 度
顾 客 投 诉 率
顾 客 收 益 性
员 工 学 历 层 次 结 构
员 工 职 称 结 构
创 新 产 品 的 数 量
创 新 产 品 的 比 重
（三）商业银行竞争力评价模型
由上面的分析可以知道商业银行竞争力与银行的 现金资产比率(X1)、存货款款比率(X2)、资产收益率 (X3)、收入利润率(X4)、资本充足率(X5)、不良贷款 率(X6)、利润增长率(X7)、贷款增长率(X8)、关键顾 客(X9)、顾客满意度(X10)、顾客投诉率(X11)、顾客 收益性(X12)、员工学历层次结构(X13)、员工职称结 构(X14)、创新产品的数量(X15)、创新产品的比重 (X16)有关，这是一个多指标决策问题，指标的数量大， 而且指标之间存在某种程度的相关关系，增加了决策 的工作量，也直接影响到决策的有效性和可靠性，所 以我们采用因子分析的方法将银行竞争力指标体系加 以简化。
表2 财务方面评价指标列示
2.
顾客方面
顾客方面包括三个项目：第一，顾客细分。利用相 关资料把目标顾客分为第一层顾客和第二层顾客。第一 层顾客即为关键客户，是高附加值关系的顾客，本文中 关键客户即为西大学生；第二层顾客不是银行的关键客 户，因此，我们用关键客户的比重来衡量顾客细分这一 指标，比重大，则说明该银行在西大内的顾客数量多， 竞争力就强。第二，顾客满意。顾客满意度调查是综合 反映顾客对银行所提供的产品和服务的满意程度；顾客 投诉率是从对立的角度反映顾客对银行提供的服务的满 意程度，是对顾客满意度调查的充实和证明。第三，顾 客价值。顾客价值代表了银行通过其提供的产品和服务 给顾客带来的价值，顾客所获价值的普通模型为：价值 =产品价值+服务价值+人员价值+形象价值，顾客所获价 值越高，则顾客的收益越高，竞争力越强。这些指标我 们通过设计调查问卷来进行调查，其中我们利用Saaty 的1-9标度法将满意度和价值定量化。
表 一 2010 年 银 行 竞 争 力 评 价 指 标 数 据 表
中行 X1(%) X2(%) X3(%) X4(%) X5(%) X6(%) X7(%) X8(%) X9 X10 X11 X12 X13 X14 27.41 75.08 1.36 51.35 12.58 1.10 28.52 19.22 0.6566 0.3572 0.0615 0.3277 0.85 0.35
1. 财务方面 财务方面包括四个项目：第一，流动能力。商业银行 流动能力体现了其随时应付即期负债的支付或贷款需求以 及回收资金的能力。针对流动能力本文选取了现金资产比 率和存贷款比率两个指标。第二，盈利能力。盈利能力是 指商业银行获取利润的能力，也是衡量商业银行当前收益 水平和日后收益增长性和持久性的主要指标。为了能够客 观评价商业银行盈利能力而不受其规模大小等因素的影响， 本文选用了相对指标而非绝对指标，即资产收益率和收入 利润率作为代表性指标。第三，抗风险能力。商业银行的 抗风险能力是保障上市商业银行资金安全，避免风险的要 求。本文选用了资本充足率和不良贷款率两个指标来反映 商业银行抗风险能力。第四，发展能力。商业银行的发展 能力是反映商业银行成长性即商业银行未来的发展前景， 反映商业银行的业务拓展能力，是反映商业银行竞争力水 平的指标。本文选用了利润增长率和贷款增长率两个指标 来构建上市商业银行发展能力评价指标。
3.经营管理方面
第一，人力资源。员工学历层次结构和员工职称结构可以了解 银行人类人力资源的分布情况是否合理。中高学历员工占员 工总数的比重和中高级职称员工占员工总数的比重越高，说 明人力资源较丰富，员工能力较强，则银行的综合竞争力较 强。一般情况下，银行中本科学历以下的员工大多数为保安、 清洁人员之类的。 中高学历员工占员工总数的比重=中高学历员工人数/员工总数 *100% 其中:中高学历员工是指拥有本科及本科以上学历的员工 中高级职称员工占员工总数的比重=中高级职称员工人数/员工 总数X100% 其中:中高级职称员工是指拥有高级和中级职称的员工 • 第二，创新能力。金融创新产品数量和比重用来衡量银行确 立和培育新市场、新客户以及开发新产品和服务的能力，因 此，银行创新产品越多，比重越高，说明银行创新能力越强， 则银行竞争力越强。金融创新产品的比重可由银行开发新产 品的数量与总产品数量计算获得。
i 1 2 p
⑸确定因子： 设 f1 , f 2 ,..., f p 为p个因子，其中前m个因子包含的 数据信息总量（即其累积贡献率）不低于80%时，可取 前m个因子来反映原评价指标； ⑹因子旋转： 若所得的m个因子无法确定或其实际意义不是很明显， 这时需将因子进行旋转以获得较为明显的实际含义。 ⑺用原指标的线性组合来求各因子得分： 采用回归估计法，Bartlett估计法或Thomson估计法 计算因子得分。 ⑻综合得分 以各因子的方差贡献率为权，由各因子的线性组合得 到综合评价指标函数。 F w1 f1 w2 f 2 ... wm f m / w1 w2 ... wm 此处 wi 为旋转前或旋转后因子的方差贡献率。 ⑼得分排序：利用综合得分可以得到得分名次。