BD设计适合期货投资管理的交易系统模型
期货市场中的交易系统构建策略
期货市场中的交易系统构建策略在期货市场中，交易系统的构建是非常关键的。
一个良好的交易系统可以帮助交易者提高交易效率和盈利能力。
本文将探讨一些在期货市场中构建交易系统的策略，以帮助交易者能够更好地应对市场波动和风险。
一、市场分析与策略制定在构建交易系统之前，我们需要进行对市场的分析，并制定相应的交易策略。
首先，我们需要对市场的整体趋势有一定的了解，包括市场的方向、波动性和周期性等特征。
其次，我们需要根据市场的特点来制定适合的交易策略，包括进场点位、止损点位和止盈点位等。
二、技术指标的选取技术指标在交易系统中起着至关重要的作用。
根据不同的交易策略，我们可以选择不同的技术指标来辅助分析市场走势。
常用的技术指标包括移动平均线、相对强弱指标（RSI）和布林带等。
选择合适的技术指标可以增强交易系统的准确性和稳定性。
三、风险管理与资金管理在交易系统中，风险管理和资金管理是非常重要的部分。
首先，我们需要合理控制风险，设置适当的止损点位，以防止亏损过大。
其次，我们需要根据自己的资金状况和风险承受能力来制定资金管理策略，包括仓位控制和资金分配等。
四、交易执行与监控构建交易系统不仅仅是制定策略，还需要有效地执行和监控交易。
在交易执行方面，我们需要严格按照交易规则进行操作，确保交易的准确性和及时性。
在交易监控方面，我们需要实时关注市场动态，及时调整交易策略，以适应市场的变化。
五、持续优化与回测一个好的交易系统是需要通过不断的优化和回测来完善的。
我们可以根据历史数据对交易系统进行回测，评估其盈利能力和风险水平。
根据回测结果，我们可以进行相应的调整和改进，以提高交易系统的稳定性和盈利能力。
总结而言，在期货市场中构建交易系统需要综合考虑市场分析、技术指标选择、风险管理、资金管理、交易执行和监控等多个方面。
通过合理的策略制定和不断的优化，我们可以构建一个稳定、高效的交易系统，从而在期货市场中获得更好的投资收益。
期货交易中的量化交易策略利用数学模型赚取利润
期货交易中的量化交易策略利用数学模型赚取利润量化交易是指通过运用大量数据和数学模型，以及使用算法和自动化系统来进行的交易策略。
它借助科技手段对市场进行分析和预测，进而制定出具有高度准确性和可执行性的交易策略。
期货交易是一种金融衍生品交易，它的风险和波动性较大，因此，利用量化交易策略来进行期货交易可以帮助投资者降低风险、提高交易效率，进而赚取更多的利润。
在期货交易中，利用数学模型进行量化交易策略的方法有很多种，下面将介绍其中几种常见的方法。
首先，统计套利是一种常见的量化交易策略。
通过对不同市场、合约之间的统计关系进行分析，找出其中的价格差异和相关性，进而制定相应的交易策略。
例如，通过对现货市场和期货市场的关系进行分析，以及对同一品种不同交割月份的合约进行比较，可以找到价格差异较大的机会，进而进行套利操作。
这种策略可以利用数学模型对历史数据进行回测和验证，以保证其稳定性和可靠性。
其次，趋势跟踪是另一种常见的量化交易策略。
该策略认为价格存在一定的趋势性，即价格在一段时间内具有明显的上升或下降趋势。
通过对价格走势进行分析，可以判断市场的长期走势，并采取相应的交易动作。
这种策略可以利用数学模型对市场进行技术指标的计算和分析，以及对历史数据进行回测，以确定交易时机和止损水平。
再次，配对交易是一种基于统计关系的量化交易策略。
该策略将两个相关性较高的品种进行匹配，当其中一个品种的价格出现偏离时，即可进行交易。
例如，对两个相关性较高的期货合约进行配对，当其中一个合约的价格上涨而另一个合约的价格下跌时，即可进行买入一个合约、卖出另一个合约的交易动作。
这种策略可以利用数学模型对两个品种的相关性进行分析和协整性检验，以确定交易时机和头寸配比。
最后，套利交易是一种通过利用市场价差进行风险无套利利润的量化交易策略。
通过对相关的期货合约进行研究和分析，可以找到价格差异较大的机会，进而进行套利操作。
这种策略可以利用数学模型对历史数据进行回测和验证，以确定交易时机和止损水平。
请你用金字塔建仓法设计一个期货投机交易案例
请你用金字塔建仓法设计一个期货投机交易案例
在期货市场上除了可以进行套期保值操作，还可以进行期货投机与套利交易。
期货投机是指交易者通过预测期货合约未来价格变化，以在期货市场上获取价差收益为目的的期货交易行为。
期货投机者在交易中通常是为博取价差收益而主动承担相应的价格风险；套期保值者则是通过期货交易规避现货价格风险，期货投机者大多是价格风险偏好者。
金字塔式建仓是期货投机交易的常见操作方法，是一种增加合约仓位的方法。
如果建仓后市场行情走势与预期相同并已使投机者获利，即可增加持仓，但一定要遵循两个原则：（1）只有在现有持仓已经盈利的情况下，才能增仓（2）持仓的增加一定要渐次递减金字塔式建仓的特点是将不断买入的期货合约的平均价格保持在较低水平。
比如某期货投机者预计9月份大豆期货合约价格上升，故买入7手，成交价格为4310元/吨，此后合约价格上升到4350元/吨，为进一步利用价位的有利变动，该投机者再次买入5手9月合约，持仓总数增加到12手。
当市场价格再次上升到4385元/吨时，又买入3手合约，持仓总计15手，当市价上升到4405元/吨时在买入2手合约。
当市价上升到4425元/吨时在买入1手，所持有合约总数为18手。
当市场价格回落时，持仓不至于受到严重威胁，投机者有充足的的时
间卖出合约并获得利润。
如果市场价格上升到4425元/吨后时开始回落，跌到4370元/吨，该价格仍然高于购买的平均价，立即卖出18手合约仍然可以获利！金字塔式建仓非常适合广大的风险投机者，是非常那个值得考虑的投资方法！。
中金所杯全国大学生金融知识大赛题库及答案(多选题第901-1046题)
试题解析： 考核内容：证券法 分析思路：详见《证券法》第九条。首先，只要是向不特定的社会公众发行，都属于公开发行，所以B项、D项 正确。其次，向特定对象发行证券累计超过200人也属于公开发行，所以C项正确。
试题解析： 考核内容：股票 分析思路：所有投资者均追求单期财富的期望效用最大化，并以各备选组合的期望收益和标准差为基础进行组 合选择。 929.自然人投资者参与股指期货的适当性标准包括（）。 A.申请开立交易编码前连续5个交易日保证金账户可用资金余额均不低于人民币30万元
B.具备期货交易基础知识，了解相关业务规则 C.客户必须具备至少有累计10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易成交记录或者最近三年内至少有10笔以 上的商品期货成交记录 D.客户必须具备至少有累计10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易成交记录或者最近三年内至少有20笔以 上的商品期货成交记录
916.东方航空公司每年因为租赁飞机需支付大量美元，为了规避汇率波动风险，航空公司可以采用的方式有（ ）。
A.利用美元收入自然对冲汇率风险 B.买入美元兑人民币的外汇远期 C.买入美元兑人民币看涨期权 D.卖出美元指数期货 正确答案：ABC 917.外汇期货套利一般包含。0 A.跨品种套利 B.跨市套利 C.套息交易 D.跨期套利 正确答案：ABD .在我国银行间外汇市场交易的外汇衍生品包括（）。 A.外汇远期
A.最低成本原则 B.重在避险原则 C.管理多样化原则 D.收益最大化原则 正确答案：ABC 908.我国金融机构一般倾向于在境外发“功夫债”融资，一段时间内出现了集中偿还“功夫债”的现象，造成这一现 象的原因可能是。o A.美元升值 B.美元贬值 C.人民币升值 D.人民币贬值 正确答案：AD .以下关于汇率类结构化产品，说法正确的是（）。 A.双障碍触发型汇率挂钩产品隐含了路径依赖期权 B.区间累积型汇率挂钩产品的收益率取决于是否达到预定条件的天数
量化交易：商品期货交易策略的数学模型
量化投资-商品期货交易策略的数学模型摘要商品期货交易在当前中国的经济体系中占据着很重要的作用，投资者都希望从大量的期货交易中获取一定的利润，但是期货交易作为一种投机行为，交易者置身其中往往要承担很大的风险，本文研究了商品期货交易中的一些问题，给出了获取较大收益的交易方式。
问题一：我们首先利用SPSS中的模型预测方法给出了橡胶期货交易各项指标在9月3号这天随时间推移的波动图，又给出了利用Matlab软件作出的成交价与各个指标的相关性图表。
分析所作的图得出的结论是商品期货的成交价与B1价、S1价具有显著相关性，与成交量、持仓增减、B1量、S1量也具有相关性而与总量不具有相关性。
最后利用SPSS软件双变量相关分析进一步确认其相关性指标。
为了对橡胶期货价格的这些变化特征进行分类，我们作出了成交价19天的波动图，并以持仓量为例分析其他指标的变化特征，将七项指标分成了上涨和周期波动两类。
问题二：本文采用了回归分析的方法建立价格波动预测模型。
首先介绍回归分析的基本原理与内容，叙述了回归分析中用到的最小二乘法，之后在第一问的基础上建立回归分析的数学模型，得出函数关系，算得价格的波动趋势并与实际数据对比，再分析模型中的残差数据，验证所建立的回归模型合理性。
问题三：为建立收益最大化的交易模型，本题我们分析价格的波动数据后，借助移动平均线的理论方法，再分析价格的“高位”与“低位”，得出买点卖点。
建立交易模型后，利用MATLAB 软件分析出合适的交易时机，并画出图形，利用所给数据根据建立的模型计算收益。
关键词：期货交易波动 SPSS软件回归分析我国商品期货交易的品种迅速增加，吸引了大量交易者的参与，如何从商品期货的交易中获取相对稳定的收益成为交易者非常关注的问题。
商品期货交易实行T+0的交易规则，所开的“多单或空单”可以马上平仓，从而完成一次交易，这样就吸引了大量的投机资金进行商品期货的日内高频交易。
某种商品价格在低位时开“多单”，当价格高于开“多单”的价格时平仓，或者，价格在高位时开“空单”，当价格低于开“空单”的价格时平仓，差价部分扣除手续费后就是交易者的盈利；反之则是亏损。
（完整版）期货基础知识多选题真题1
1 期货市场上，有关结算部门作用的说法中，正确的是（）。
A.提供交易场所、设施及相关服务B.计算期货交易盈亏C.担保交易履约D.控制市场风险参考答案：BCD2 技术分析法主要是对（）进行分析。
A.供求关系B.经济政策C.价格的走势D.成交量的变化参考答案：CD3 关于期货持仓量的说法，正确的有（）。
A.持仓量是指没有对冲了结的合约量B.多头未平仓合约数等于空头未平仓合约数C.通过分析持仓量的变化，可以知道资金是流入市场还是流出市场D.多头换手或者空头换手，持仓量不变参考答案：ABCD4 对反向市场描述正确的是（）。
A.反向市场的出现，意味着持有现货无持仓费的支出B.反向市场产生的原因是近期需求迫切或远期供给充足C.在反向市场上，随着交割月临近，期现价格仍将会趋同D.反向市场状态一旦出现，将一直保持到合约到期参考答案：BC5 下列关于基差描述正确的是（）。
A.如果期现价格变动幅度完全一致，基差应等于零B.基差所涉及的期货价格必须选取最近交割月的期货价格C.不同交易者关注的基差可以是不同的D.基差=现货价格-期货价格参考答案：CD6 最后交割日相同的期货品种是（）。
A.豆油期货B.豆粕期货C.棕榈油期货D.玉米期货参考答案：CD7 以下说法中正确的是（）。
A.国内期货市场自然人投资者必须通过期货公司进行交易B.期货交易所不直接向客户收取保证金C.期货公司对套期保值客户可按低于期货交易所规定的标准收取保证金D.期货公司应将客户缴纳的保证金存入期货经纪合同中指定的客户帐户中参考答案：ABD8 关于股票期货，以下说法正确的有（）。
A.股票期货是以股票为标的物的期货合约B.股票期货通常也称为个股期货C.股票期货一般都采用实物交割方式D.美国是最早推出股票期货的国家参考答案：AB9 （）时，投资者可以考虑利用股指期货进行空头套期保值。
A.投资者持有股票组合，担心股市下跌而影响收益B.投资者预测股指期货的远月合约上涨幅度比近月合约大C.投资者计划在未来持有股票组合，担心股市大涨而影响未来购入成本D.投资者计划在未来卖出股票组合，担心股市下跌而影响收益参考答案：AD10 关于期货居间人表述正确的有（）。
期货期权交易管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司期货期权交易行为，有效防范和管控市场风险，确保公司资产安全，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国期货和衍生品法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称期货交易，是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动。
衍生品交易，是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。
第三条本制度适用于公司及其控股子公司（以下简称“公司”）的期货期权交易活动。
第二章组织与管理第四条公司设立期货期权交易管理委员会（以下简称“委员会”），负责制定期货期权交易策略，审批交易权限，监督交易执行，评估交易风险，并定期向公司董事会报告。
第五条委员会成员由公司高级管理人员、财务部、风险控制部等相关部门负责人组成。
第六条公司期货期权交易业务由公司授权的部门负责，具体职责如下：1. 制定期货期权交易计划；2. 审批交易权限；3. 监督交易执行；4. 评估交易风险；5. 定期向委员会报告。
第三章交易规则第七条公司期货期权交易应以套期保值为主要目的，严格遵守以下原则：1. 交易品种与公司主营业务相关；2. 交易规模与公司风险承受能力相匹配；3. 交易期限与公司风险管理需求相适应。
第八条公司期货期权交易应遵循以下规则：1. 严格遵守相关法律法规和交易所规则；2. 交易前应进行充分的市场调研和风险评估；3. 交易过程中应实时监控市场变化，及时调整交易策略；4. 交易后应定期进行交易回顾和总结。
第九条公司期货期权交易权限的审批程序如下：1. 各部门提出期货期权交易申请；2. 经授权的部门审批；3. 报委员会备案。
第四章风险控制第十条公司应建立健全期货期权交易风险控制体系，包括：1. 交易风险评估模型；2. 风险预警机制；3. 风险止损机制；4. 风险报告制度。
第十一条公司应定期对期货期权交易风险进行评估，确保风险在可控范围内。
期货三线交易法
期货三线交易法简介期货三线交易法是一种应用于期货市场的技术分析方法，通过对价格走势和市场趋势的观察，以及一系列技术指标的运用，帮助投资者制定交易策略，并获取稳定盈利的交易机会。
三线交易法的原理期货三线交易法基于以下三条线的走势来进行交易决策：1.收盘价线（C线）：表示市场收盘价的走势。
通过观察收盘价的走势，可以判断市场的买卖意愿和趋势。
2.移动平均线（MA线）：表示一段时间内市场价格的平均数，常用的周期包括5日、10日、20日等。
移动平均线可以帮助投资者发现价格的长期趋势。
3.成交量线（V线）：表示市场成交量的走势。
成交量是市场活跃程度的重要指标，通过观察成交量的变化，可以判断市场的买卖力量和趋势。
三线交易法的具体步骤1.观察C线走势：如果C线呈现明显的向上趋势，表示市场买盘较强，那么可以考虑做多操作。
如果C线呈现明显的向下趋势，表示市场卖盘较强，那么可以考虑做空操作。
2.观察MA线走势：如果C线在MA线之上且与MA线呈现上升趋势，说明价格处于上升通道，可以继续持有做多仓位。
如果C线在MA线之下且与MA线呈现下降趋势，说明价格处于下降通道，可以继续持有做空仓位。
3.观察V线走势：如果成交量随着C线走势出现明显的增加，表示市场买卖力量增强，可以进一步确认交易信号。
相反，如果成交量下降，可能意味着市场买卖力量减弱，需要谨慎操作。
4.设置止盈止损点：根据个人风险承受能力和市场状况，设置合理的止盈止损点位，以控制风险和保护利润。
5.严格执行交易计划：根据以上步骤制定的交易计划，严格执行，遵守交易纪律，不盲目追涨杀跌，保持冷静和耐心。
三线交易法的优势1.相对简单易学：相比其他复杂的交易策略，三线交易法的原理和步骤相对简单，初学者也容易掌握。
2.适用性广泛：三线交易法适用于各种期货品种和周期，可以用于日内交易和长线投资。
3.可靠性高：三线交易法基于价格走势和成交量等客观指标进行决策，相对可靠。
三线交易法的注意事项1.不要过度依赖任何单一指标，要综合多个指标和市场情况进行分析和决策。
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如何设计适合期货投资管理的交易系统模型一、交易系统模型的选择（一)、分析型交易系统和操作型交易系统根据使用者的不同需要，模型设计的方法各不相同。
但从使用角度进行分类，主要有以下两种：一种是分析型的交易系统模式，另一种是操作型的交易系统模型，两者之间有着相当大的区别：１.分析型的交易模型侧重于预见性,对于市场的走势分析具有提前性；而操作型的交易模型侧重于反应式，当市场已出现某种价格应该采取的交易决策。
2。
分析型的交易模型侧重于个别效益，对某段市场的行情要求高准确度,忽略对不利市场情况的分析；而操作型的交易模型着重于实战中的整体效益，要求交易模型对市场的所有情况产生的收益结果作出整体评估。
3.两者最大的区别在于实际操作者要面对来自各方面的压力，包括市场、投资者、操作者自己等的压力，因此在模型上的设计还应包括如何通过某种方法去控制心理压力的因素，有效执行交易模型发出的信号.（二）技术分析模型、基本分析模型和数学计量模型交易模型理论是交易模型设计中最重要的环节,它与交易模型设计者自身的理论基础、投资哲学以及个人生活习性有着紧密的联系。
目前,国际上期货基金的主流交易模型有以下三种：技术分析模型、基本分析模型、数学计量模型.上述三种交易模型，国际投资界均有比较成熟的理论基础和比较完整的学术体系，投资者可以据此设计出一套适合自身使用的交易模型.由于各种交易模型又各有所长，所以投资者还可以根据交易模型的不同特点，设立不同的投资组合。
1、技术分析模型技术分析交易模型是指使用市场交易数据如开市价、收市价、成交量等，并通过计算机交易指标，经过系统化搜索检验，并进行优化处理的交易模型,其理论基础主要建立在已有的传统技术投资理论如图型分析、均线理论等基础之上,并经过大量统计学分析检验。
该模型最大的优点在于：消除了投资者的情绪在交易决策中的影响，特别是在对重大事件中判断的主观性和盲目性;避免了由于信息不对称性造成的分析失误;保证了交易分析中的连贯性;给投资者提供了风险控制的方法。
下面简单介绍一下技术分析交易模型中的三个交易模型：（１）、以图形形态识别为基础的交易模型该类模型主要是依据传统的经典图形如头肩顶、双底、三角形等,进行行情趋势捕捉，进行建仓交易的系统。
但在实战中，它还存在许多问题：风险控制方面，像头肩顶、双底、三角形等交易图，根据传统的交易观点,投资风险/报酬比一般为1:1，实战中管理者将面对巨大的基金净值风险；分析上多以主观判断为主,缺乏客观判断标准；目前国内期货市场的技术分析使用者增多,导致经典的图表形态假信号随之增多;国外经典的图表分析理论在国内存在相当大的差别;缺乏统计学数据。
(2）、趋势跟踪为基础的交易模型该类模型主要是根据设计者的数据统计，捕捉价格的转折点,然后假定趋势会继续，并按趋势方向建仓交易的系统,如ＭＡＣD、SＡR、移动平均线等.该交易模型的特点是不会在最低价处买入，也不会在最高价处卖出,放弃行情前后一段的利润,利润主要来源于捕捉一波大行情的中间部分.其捕捉行情的转折点的能力根据设计者设计的灵敏度不同而不同，灵敏度强的交易模型对趋势反转反应迅速，但假信号也多；灵敏度低的交易模型对趋势反转反应慢，假信号也少，放弃的前后部分的利润也多。
该类交易模型的缺点是在盘整行情时产生连续亏损，使投资者不能接受.所以设计趋势跟踪交易模型的难度不在于寻找捕捉趋势方法,而在于要有一套完善的趋势确认和过滤原则,才能回避风险。
另外，趋势跟踪交易模型要求期货基金管理者的持仓时间比较长，一般都有２—3个月以上，所以要求期货基金管理者要有一套与趋势跟踪交易模型相适应的心理控制方法。
（3)、反趋势为基础的交易模型该类模型是根据设计者的数据统计,然后假定市场需要调整，并在相反方向建仓交易的系统。
它与趋势交易模型的区别在于,趋势交易模型可以自动调整，而反趋势交易模型由于与主要趋势相反操作经常会带来不可估量的风险，所以该类交易模型必须带有一套止损条件。
2、基本分析模型基本分析交易模型是指交易者使用市场外的数据信息，通过对所有影响基本经济关系的信息进行考察,并对这类因素进行量化分析,建立数据库，从中判断市场的均衡价格而进行投资的模型。
该模型的特点主要是：为大规模资金进场提供良好的分析依据；理论基础雄厚，容易为投资大众接受；对于短线和时机把握帮助不大;信息收集难度大；分析滞后于市场价格；分析主观性强。
下面介绍“价值评估"和“评估积分”两种基本分析交易模型。
（1）、价值评估交易模型期货价格与现货价格之间产生相互牵引的作用，据资料统计，我国大豆期价与现货价格的相关系数为０。
9。
而对于期货市场产生的期货价格,期货市场的参与者包括现货商和投机者，对同一商品的期货价格有自己的判断，而由于成熟的期货市场绝大多数的参与者是投机者，期货市场的成交量往往是现货贸易量的数倍或数十倍，所以期货价格不单是由现货价格和仓储成本决定的，除了成本定价还包括资本定价部分。
所以，作为期货基金的基本分析交易模型，还要包括期货市场的投机因素:期货价格=(现货价格+仓储成本）×投机系数，投机系数根据突发事件、市场投机资金等情况确定。
(2)积分评估交易模型基本分析交易模型的主要缺点是信息收集难度大造成的信息不对称，分析滞后于市场价格且分析主观性强，但随着信息科技的发达和交易制度的完善，信息的公平共享将进一步缩小信息不对称，最新信息的获取也相对容易了,困难的是如何去辨别信息真伪、主次和克服信息处理中过分主观判断的影响。
积分评估交易模型的主要步骤如下：a．确定分析因素为了使分析统计因素保持全面,多空两方面分析因素的数量不能过少,一般不少于5个.如供求分析因素,以大豆期货为例，供求类因素包括：预测种植面积和实际种植面积因素；预测产量和实际产量因素；大豆进出口量；大豆压榨加工量;库存因素；突发事件因素等。
再比如周期性分析因素,还以大豆为例，周期性分析因素包括：3-4月份左右——中美大豆播种期，种植面积预测因素,同时南美新豆开始上市,价格处在谷底。
5-8月份左右—-中美大豆的天气与产量为主要分析预测因素,消费旺季到来，价格从前期的缓慢上升，至7、8月份大豆受青黄不接和天气炎热等波动因素的影响，价格达到年度高峰.9－11月份左右-—中美大豆实际收成因素、南美大豆播种面积预期因素，10月份后由于中美新豆上市，价格再次回落至当年的最低价区域。
b。
确定分析的时间段无论何种交易模型的分析方法,都需要足够统计分析样本数据，才能保证统计结果的可靠性，因此要经历一个以上的循环周期，如农产品的生长周期、金属的经济周期等，其中更应该包含突发事件或政治的因素,以检测交易分析模型应对的能力和控制风险能力。
c．确定分数值确定分数值的方法可以使用普通正负分数法、权重分数百分比值法等,利多因素的分值为正值，利空因素的分值为负值，无明确利多、利空倾向的因素取为0分。
ｄ。
计算分值结果将各影响因素的分数值累计，得出分值结果,分数为正数，则市场的趋势以上升为主;分数为负数，则市场的趋势以下跌为主;分数为0或接近０分,市场将处于盘整。
e。
分值跟踪系统不同事件的发生和时间的推移变化，各因素对价格的影响不一,如突发事件对价格的影响随事件的变化影响力会逐渐消退,所以要对各因素分数值不断调整,确定分数结果，调整对交易模型的决策结果。
3、数学计量模型数学计量模型是指设计者根据现代投资理论,对历史交易数据进行大量的统计学分析，从中找出一定规律,在市场出现偏差时或特定情况时进行投资的模型，如套利交易模型、跳空交易模型等。
（1）、套利交易模型套利交易一般来说,就是同时买卖同类或不同类期货品种的不同交割月份合约，因为不同交割月份的两个期货合约价格在运动方向上是一致的，买入期货合约的损失会因卖出合约的盈利而抵销;或者卖出合约的损失会因买入合约的盈利而弥补.套利交易可以为避免价格剧烈波动而引起的损失提供某种保护，其承担的风险相对于单方向的投机交易来说是相当低的。
套利交易在期货市场主要有两方面作用：使扭曲的期货价格回复到正常水平;为投资者提供了获利机会。
(2)、跳空交易模型该模型是根据期货合约跳空高开或低开若干点进行交易的模型，其理论基础在于通过跳空开盘对后市影响的统计学意义。
一般在依据该模型交易时，利润达到一定值时即平仓或当日收盘平仓，亏损达到一定值时即止损。
在使用该交易模型时,交易者应该对拟进行交易的品种事先进行评估，不是所有品种都适合的，如上海铜、铝，该品种的市场特性和参与者结构导致了交易数据跳空较多，因此不能简单套用，一定要在大量的统计学基础上进行修正后才能使用。
（三）、不同的投资者如何确定使用何种交易模型交易系统必须契合使用者的性格、风格和习惯，否则很难获得有效执行.一套系统虽然盈利能力不会因为执行者的不同，而呈现不同的结果，但是如果该系统无法得到执行者的认同，从而无法得到贯彻执行，那么该系统也就失去了指导交易的意义.每个投资者的理念和偏好都会不同,有些人习惯短线交易，而有些人更倾向于中线持有,一旦习惯确定后很难改变.交易系统必须让使用者执行起来觉得自然，这才会使使用者信任系统提供的讯号.为了达到这样的效果，必须先清楚系统使用者的交易理念是什么,属于哪种类型的交易者,其交易中的弱点在哪里，系统能否帮助其改正缺点。
通过以下问题的回答基本上可以判断出投资者适合何种交易系统:二、交易策略的提出交易系统的策略应该尽量保持简单,过度的复杂不仅不会使系统表现提高，反而会使交易出现不稳定.从系统的构建和分析研究的长期经验中发现，表现最佳的最稳定的系统其规则是最简单的。
目前，市场上的技术指标和方法纷繁复杂，但实际上这些指标和方法都是由同样的数据衍生出来的，事实证明原始数据，比这些经过复杂加工后得出的指标更具备价值.事实上,一个成功的交易系统,资金管理方法远远比进出场依据重要的多,因此进出场依据尽量保持简单原则，只要运用几个你熟悉的简单指标就可以了。
交易系统使用的指标和参数越多就越可能在日后实盘检验和交易中出现问题,同时出错后由于系统设计烦杂而很难找到症结所在。
同时由于规则太多，容易造成拟合历史曲线的问题,从而使系统的未来指导意义大大下降。
事实证明，过去有效的简单系统相对于复杂的系统，未来继续表现优越的可能性更高。
交易策略可以通过两种方式提出.一种是通过对市场的观察和理解形成了一种认识,进而根据这种认识提出交易策略.例如，通过对均线系统的认识和使用方法的摸索，提出以均线系统的不同均线作为进出场的交易依据。
另一种则是从市场的数据出发，通过统计分析结果提出相应的交易策略。
例如,根据价格跳空高开若干点后买入，收盘价卖出的策略，即跳空高开后价格上升的概率很高.三、交易对象选择基金管理者和投资者对交易对象的选择非常重要,应根据资金的规模、风险度等因素来确定，尤其应该关注下述几个环节：1.市场信息在使用基本分析的交易模型时，迅速收集各方面的信息对于分析起着决定性的作用，特别是对于有时效性的数据，如产量、天气、经济数据等信息，一定要经过加工筛选，才能产生分析效果。