误差修正模型案例

大型作业报告

课程名称计量经济学

课程代码142102601

题目误差修正模型

专业经济学

班级

成员陈晓燕

上海电力学院经济与管理学院

计量经济学大型作业评分表

备注：

课程设计报告的质量70%，分4个等级：

1、按要求格式书写，计算正确，方案合理，内容完整，绘图规范整洁，符合任务书的要求35－40

2、按要求格式书写，计算较正确，有少量错误，方案较合理，内容完整，绘图较规范整洁，基本符合任务书的要求26－34

3、基本按要求格式书写，计算较正确，有部分错误，方案较合理，内容基本完整，绘图不规范整洁，基本符合任务书的要求15－25

4、基本按要求格式书写，计算错误较多，方案不合理，内容不完整，绘图不规范整洁，不符合任务书的要求0－14

工作态度30%，分4个等级：

1、很好，积极参与，答疑及出勤情况很好16－20

2、良好，比较能积极参与，答疑情况良好但有少量缺勤记录，或答疑情况一般但出勤情况良好11－15

3、一般，积极性不是很高，基本没有答疑记录，出勤情况较差6－10

4、欠佳，不认真投入，且缺勤很多，也没有任何答疑记录0－5

实验报告

一、实验目的与要求

1、掌握时间序列的ADF平稳性检验；

2、掌握双变量的Engel-Granger检验；

3、掌握双变量的误差修正模型；

4、熟练使用Eviews软件建立误差修正模型。

二、实验内容

依据1978-2010年我国人均消费和人均GDP的数据，完成以下内容。

1、对实验数据进行单位根检验；

2、利用E-G两步法对实验数据进行协整检验；

3、根据实验数据的关系，建立误差修正模型，估计并进行解释。

三、实验步骤

（1）收集数据

数据均来自于国家统计局的《统计年鉴》，1978-2011年全体居民人均消费取的是绝对数（实验过程中设为变量Y，而人均国内生产总值（GDP）则是名义值。实验过程中为了减少误差，我们将两个变量取对数，即得到LNY和LNGDP。

（2）单位根检验

1.对人均消费（LNY）序列进行单位根（ADF）检验。提出假设H0：γ=1 存在单

：γ≠1存在单位根。

位根；H

1

①对对数序列的原水平进行ADF检验，（下面实验中滞后阶数均1），选取模

型为带截距项的检验结果如下：

从检验结果看，在1％、5％、10％三个显著性水平下，单位根检验的Mackinnon临界值分别为-3.653730、-2.957110、-2.617434，t检验统计量值-0.528634大于相应临界值，则接受原假设说明序列存在单位根，序列非平稳。

②选择模型为有截距项和时间趋势项的模型进行对对数序列的原水平进行ADF检验。

从检验结果看，在1％、5％、10％三个显著性水平下，单位根检验的Mackinnon临界值分别为-4.273277、-3.557759、-3.212361，t检验统计量值-2.435240大于相应临界值，则接受原假设说明序列存在单位根，序列非平稳。

③选择模型为不带截距项和趋势项的模型进行对对数序列的原水平进行ADF检验。

从检验结果看，在1％、5％、10％三个显著性水平下，单位根检验的Mackinnon临界值分别为-2.639210、-1.951687、-1.610579，t检验统计量值

2.157310大于相应临界值，则接受原假设说明序列存在单位根，序列非平稳。

④采用AIC指的是赤池信息准则，参数的数值越小，就代表你所做的模型越好.根据前三个检验数据显示，AIC参数值分别为-3.102971，-3.225597，-3.101471.所以参数显示含有截距项和时间趋势项的模型AIC参数值最小，模型越好。

所以接着以含有截距项和时间趋势项模型，对对数序列进行一阶差分。

得到结果

在10％的显著性水平下，单位根检验的Mackinnon临界值分别为-3.215267、t检验统计量值-3.241876小于相应临界值，则拒绝原假设说明序列不存在单位根，序列平稳。说明⊿LnY序列在ɑ=0.1下平稳，LnY是一阶单整序列

2 .对人均国内生产总值（LNGDP）序列进行单位根（ADF）检验。

提出假设H0：γ=1 存在单位根；H1 ：γ≠1存在单位根。

①对对数序列的原水平进行ADF检验，选取模型为带截距项的检验结果如下：

从检验结果看，在1％、5％、10％三个显著性水平下，单位根检验的Mackinnon临界值分别为-3.653730、-2.957110、-2.617434，t检验统计量值-0.208041大于相应临界值，则接受原假设说明序列存在单位根，序列非平稳。

②选择模型为有截距项和时间趋势项的模型进行对对数序列的原水平进行ADF检验。

从检验结果看，在1％、5％、10％三个显著性水平下，单位根检验的Mackinnon临界值分别为-4.273277、-3.557759、-3.212361，t检验统计量值-3.208925大于相应临界值，则接受原假设说明序列存在单位根，序列非平稳。

③选择模型为不带截距项和趋势项的模型进行对对数序列的原水平进行ADF检验。

从检验结果看，在1％、5％、10％三个显著性水平下，单位根检验的Mackinnon临界值分别为-2.639210、-1.951687、-1.610579，t检验统计量值

2.192699大于相应临界值，则接受原假设说明序列存在单位根，序列非平稳。

④.根据前三个检验数据显示，AIC参数值分别为-3.119969，-3.369226，-3.138693.所以参数显示含有截距项和时间趋势项的模型AIC参数值最小，模型越好。

所以接着以含有截距项和时间趋势项模型，对对数序列进行一阶差分。

得到结果

在10％的显著性水平下，单位根检验的Mackinnon临界值分别为-3.215267、t检验统计量值-3.253823小于相应临界值，则拒绝原假设说明序列不存在单位根，序列平稳。说明⊿LnGDP序列在ɑ=0.1下平稳，LnGDP是一阶单整序列由于人均消费和人均GDP的对数都为非平稳数列，但两者都是一阶单整序列，且从时序图中来看，两者其有可能存在协整关系。倘若两者存在协整关系，我们就可以做出一个平稳序列来描述原变量之间的均衡关系。

（3）协整检验

采用EG两步法检验进行协整检验

对LnY和LnGDP,用最小二乘法做回归，得到回归方程的估计结果：

LnY=0.913331LnGDP-0.073751+εt