证券公司流动性风险识别、计量与缓释
2023年中级银行从业资格之中级风险管理押题练习试卷A卷附答案
2023年中级银行从业资格之中级风险管理押题练习试卷A卷附答案单选题（共30题）1、下列不属于国别风险的是()。
A.政治风险B.宏观经济风险C.结算风险D.传染风险【答案】 C2、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。
A.20％～25％B.15％～25％C.25％～35％D.20％～30％【答案】 B3、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。
A.不良贷款拨备覆盖率B.不良贷款率C.客户授信集中度D.贷款风险迁徙率【答案】 C4、收益率曲线最为常见的形态是( )。
A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】 A5、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。
A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 C6、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。
置信水平______，经济资本规模______，各种损失能被资本吸收的可能性将______。
（）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】 C7、关于久期分析，下列说法正确的是（）。
A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性【答案】 B8、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。
A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】 D9、远期汇率的决定因素不包括（）。
A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 B10、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 A11、为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。
国家开放大学《金融风险概论》章节测试参考答案
国家开放大学《金融风险概论》章节测试参考答案第一章金融风险概述一、单选题（每题3分）1.由于汇率的巨幅波动，给经济主体带来意想不到的损失的可能性，这种风险指的是（）。
A. 汇率风险B. 利率风险C. 系统性风险D. 流动性风险2.投资者不是通过向银行借款来筹集资金，而是直接通过证券市场发行各种证券来筹集资金。
这种行为是指（）A. 金融一体化B. 金融风险扩散化C. 金融自由化D. 金融行为证券化3.经济主体在金融活动中由于不确定性而可能遭受的损失，称之为（）。
A. 利率风险B. 证券价格风险C. 金融风险D. 信用风险4.随着互联网金融的爆发式增长，包括金融科技、大数据和云计算等技术，以及区块链、虚拟货币、第三方支付等在内的一系列全新的提供金融服务、金融中介的思维和方式出现了。
这些现象被称为（）A. 金融行为证券化现象B. 金融自由化现象C. 新金融现象D. 金融扩大化现象5.由于金融资产市场价格的不利变动或者急剧波动而导致金融资产价值变动的风险，称之为（）。
A. 价格风险B. 汇率风险C. 系统性风险D. 利率风险6.20世纪70年代以前，证券市场的价格风险、金融机构的信用风险和流动性风险是这一时期的主要金融风险。
美国经济学家（）在1952年有效地提供了证券投资风险管理策略。
A. 尤金·法玛B. 希克斯C. 罗伯特•希勒D. 马柯维茨7.如果一家商业银行给一家工商类公司放贷，贷款一旦发放出去，到该偿还本金和利息的时候，该公司能否及时、足额偿还，就会出现（）。
A. 汇率风险B. 操作风险C. 利率风险D. 信用风险8.因为金融风险会使金融企业信誉度下降，使居民没有安全感，为了保证不遭受损失，居民不愿意把钱存入银行，从而使国内储蓄下滑，经济发展动力不足。
这种结果是因为金融风险对金融与经济系统产生了什么样的危害（）。
A. 金融风险容易造成货币政策的扭曲B. 使社会总投资和消费水平受到牵制C. 金融风险会弱化金融中介职能和信用分配职能D. 金融风险容易造成财政政策的扭曲9.在其他因素不变的条件下，货币流通速度越慢，利率（）。
中国商业银行流动性风险计量与管理框架
流动性风险识别、计量与评估
流动性风险控制与缓释
流动性风险监控与报告
中国商业银行 流动性风险管 理实践
短期流动性风险管理实践
中长期流动性风险管理实践
危机时期流动性风险管理实践
流动性风险管理创新与实践
中国商业银行 流动性风险监 管要求与展望
中国商业银行流动性风险监管要求
国际流动性风险监管趋势与借鉴
中国商业银行流动性风险管理展望
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风业 风业 风业 风业 与风业
文
险银 险银 险银 险银 展险银
本
概行 计行 管行 管行 望监行
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中国商业银行 流动性风险概 述
流动性风险的定义与特征
流动性风险产生的原因
流动性风险对商业银行的影响
中国商业银行 流动性风险计 量方法
现金流缺口法
静态比率法
动态分析法
压力测试法
中国商业银行 流动性风险管 理框架
流动性风险管理组织架构
流动性风险管理策略与政策
操作风险、流动性风险和系统性风险(1)
第四节 操作风险管理的策略和 方法
一、总体框架
• 从风险管理策略的角度看，操作风险管理的方法可以分为5 大类：风险规避、内部控制降低、多样化分散降低、风险转 嫁和风险吸收。
风险规避
风险承担
可 内部 降 控制 低 风 多样 险 化分散
不可降低 风险
风险转嫁 不可转嫁
风险吸收
频率
风险特征：发生频率高， 风险特征：发生频率高，
总部办公室操作风险管理人员
操作风险组织模式
三、操作风险管理战略和政策
（一）操作风险管理战略 确定金融机构操作风险管理战略是实施有效的
操作风险管理的第一步 要确定管理战略过程，金融机构首先需要识别
它的利益相关者，机构发展的动力与经营的目 标，并在此基础上制定操作风险管理战略。基 于这个战略，金融机构才能设计开发出一个满 足其要求的操作风险管理框架，来识别、理解 和管理操作风险。 董事会应担负起制定操作风险管理战略的职责， 并保证制定的管理战略与整体经营目标一致。
营管理失去独立性，并在服务提供商一旦终止业务提供时面临业务中断 问题。
三、业务外包在操作风险管理中的 作用
• 应对上述两个问题的方法主要有： ✓ 1.重视和加强合同签署前的尽职调查； ✓ 2.通过在签署的合同中明确提出相关条款来约束服务提供商； ✓ 3.采取风险缓释措施； ✓ 4.制定业务持续计划防止服务提供的中断。
第二章 流动性风险
目录
一、流动性和流动性风险 二、流动性风险管理 三、流动性风险的监管与计量
一、流动性和流动性风险
1.流动性的概念
广义上，流动性包括了三个层面的含义： ①资产的流动性、②机构流动性和③市场的流动性
狭义的流动性定义主要是指金融机构在需要资金的时候可获得 资金的能力以及金融机构可以在市场上迅速、低成本地交易金 融资产的能力，即机构层面的流动性。
押题宝典中级银行从业资格之中级风险管理高分通关题型题库附解析答案
押题宝典中级银行从业资格之中级风险管理高分通关题型题库附解析答案单选题（共48题）1、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（）。
A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】C2、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。
A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】C3、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。
A.董事会B.监事会C.高级管理层D.股东大会?【答案】A4、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。
A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】C5、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。
A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】A6、绝对信用价差是指（）。
A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】B7、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20％，则该部门的经济增加值为（）万元。
A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】B8、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。
A.《贷款通则》B.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》C.《商业银行银行账户利率风险管理的指引》D.《银团贷款业务指导》【答案】C9、下列资本工具中，（）属于商业银行的二级资本。
金仕达证券公司全面风险管理白皮书-流动性风险-20140327
金仕达证券公司全面风险管理白皮书——流动性风险1.系统背景流动性风险，是指证券公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。
2014年2月25日，协会发布《证券公司全面风险管理规范》及《证券公司流动性风险管理指引》，要求证券公司建立健全流动性风险管理体系，对流动性风险实施有效识别、计量、监测和控制，确保其流动性需求能够及时以合理成本得到满足；并要求证券公司在每月结束之日起10个工作日内，向中国证券业协会报送流动性风险监管指标报表。
证券行业正处于创新发展阶段，证券公司建设全面风险管理系统则是必须适应全行业创新发展的内在需求。
行业所处的阶段决定了，全面风险管理系统的建设也必然存在着大量的摸索。
因此，证券公司建设全面风险管理系统，首先是要为自身风险管理建立一套框架和管理机制。
只有把相对完善和稳定的风险管理业务框架为首要需求，才能把握系统建设的方向和重心。
随着创新业务的不断发展，券商经营杠杆正在逐步放大，表外业务不断扩张。
权益类、固定收益类证券及衍生品组合的市场流动性风险是风险管理部门需要直接面对和管理的问题。
资产、负债管理相关的结构性流动性风险和重大突发事件引发的突发性流动性风险则是公司财务部门需要面临的问题。
在证券对公司未来流动性预测和限制方面，必须建立流动性风险限额并重视流动性压力测试结果，在限额的基础上方能建立预警和补足机制。
在业务创新发展时期，证券公司流动性风险的管理与预警将面临较大的挑战，有必要建设一套覆盖全资产、全业务的流动性风险管理系统。
基于上述背景，SUNGARD金仕达研发了全面风险管理的系列产品。
在该产品系列中，《统一管理子系统》是整个产品体系的框架，《流动性风险管理子系统》和其他子系统一样，受《统一管理子系统》的统一管理。
证券公司全面风险管理产品系列包括多个产品，本白皮书介绍《流动性风险管理子系统》。
各个产品还有各自的白皮书，整个产品系列由《综述》白皮书介绍。
中国银保监会关于印发商业银行表外业务风险管理办法的通知
中国银保监会关于印发商业银行表外业务风险管理办法的通知文章属性•【制定机关】中国银行保险监督管理委员会•【公布日期】2022.11.28•【文号】银保监规〔2022〕20号•【施行日期】2023.01.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理正文中国银保监会关于印发商业银行表外业务风险管理办法的通知银保监规〔2022〕20号各银保监局，各大型银行、股份制银行、外资银行、直销银行：为加强商业银行表外业务风险管理，银保监会制定了《商业银行表外业务风险管理办法》，现予印发，请遵照执行。
中国银保监会2022年11月28日商业银行表外业务风险管理办法第一章总则第一条为加强商业银行表外业务风险管理，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》等有关法律法规，制定本办法。
第二条本办法适用于中华人民共和国境内依法设立的商业银行。
第三条本办法所称表外业务是指商业银行从事的，按照现行企业会计准则不计入资产负债表内，不形成现实资产负债，但有可能引起损益变动的业务。
第四条根据表外业务特征和法律关系，表外业务分为担保承诺类、代理投融资服务类、中介服务类、其他类等。
担保承诺类业务包括担保、承诺等按照约定承担偿付责任或提供信用服务的业务。
担保类业务是指商业银行对第三方承担偿还责任的业务，包括但不限于银行承兑汇票、保函、信用证、信用风险仍由银行承担的销售与购买协议等。
承诺类业务是指商业银行在未来某一日期按照事先约定的条件向客户提供约定的信用业务，包括但不限于贷款承诺等。
代理投融资服务类业务指商业银行根据客户委托，按照约定为客户提供投融资服务但不承担代偿责任、不承诺投资回报的表外业务，包括但不限于委托贷款、委托投资、代客理财、代理交易、代理发行和承销债券等。
中介服务类业务指商业银行根据客户委托，提供中介服务、收取手续费的业务，包括但不限于代理收付、代理代销、财务顾问、资产托管、各类保管业务等。
流动性风险管理存在问题&应对措施公司
- -汇报材料—2流动性风险管理存在问题 & 应对措施一、流动性风险管理存在的问题〔1〕公司部设定的“日间资金平安垫〞合理性有待考量〔2〕流动性管理的系统化程度有待进一步提高〔3〕中长期资金需求存在缺口〔4〕临时性应急融资渠道有待进一步拓宽〔5〕流动性风险管理专业人才团队有待进一步完善二、针对以上问题的相关对策，如下：〔1〕建立流动性风险与其他风险关联性监测和应对机制流动性风险属于次生风险，往往又是由市场风险、信用风险、操作风险或其他风险派生而出，存在极大不确定性。
公司部设定的“日间资金平安垫〞难以预估不确定性的发生，故合理性有待考量。
公司应建立流动性风险与其他风险关联性监测和应对机制。
1、加强市场整体流动性风险状况监测①外围资金流出，流动性收紧风险。
2015年3月外部资金进入明显，但未来该资金流出的流动性风险加大，其发生触发点包括：a.全球经济均衡疲弱状态下，局部复突破点的出现；b.最大经济和货币体美国，在经济上和货币体系上平静后新举措的出现。
建议加强监测、提早布局，缓释系统性风险冲击。
. 优质文档.②国资金流动，股市流动性收紧风险。
2015年3月股市在杠杆投资促动下行情火爆，未来随着市场风险积聚该流动性风险可能发生，其触发点包括：本轮资金流入股市，带动股票价格提升估值风险加大，超出监管容忍度后调整政策的出现。
2、加强公司金融资产市场流动性风险管理①健全杠杆资产流动性管理，除传统债券业务外，参加两融业务杠杆监控，评估风险容忍程度，进展限额管理;②建立对包括股票质押式购回在的抵押物或标的券的流动性风险监测，对市场下跌情况下，负债覆盖程度和抵押资产处置变现性进展评估，以应对可能出现股市去杠杆的流动性风险。
③监测利率市场变化，评估银行间市场趋紧，对公司短期融资渠道及债券持续杠杆经营的冲击。
〔2〕逐步实现流动性风险管理的完全系统化公司引入金仕达流动性风险管理系统，局部功能已上线使用，局部功能仍在测试环境，局部需求还有待开发。
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证券公司流动性风险识别、计量与缓释100分
倒计时：00:39:19
单选题（共3题，每题10分）
1 . 流动性比率的计算方法为（）。
∙ A.流动性资产余额/流动性负债余额
∙ B.流动性负债/ 总负债
∙ C.流动性资产/ 总资产
∙ D.净资产/所需稳定资金
2 . 流动负债比率的计算方法为（）。
∙ A.流动性资产余额/流动性负债余额
∙ B.流动性负债/ 总负债
∙ C.流动性资产/ 总资产
∙ D.净资产/所需稳定资金
3 . 净稳定资金率（NSFR）指标的计算方法为（）。
∙ A.长期负债与借款/所需稳定资金
∙ B.可用稳定资金/所需稳定资金
∙ C.优质流动性资产/所需稳定资金
∙ D.净资产/所需稳定资金
多选题（共3题，每题10分）
1 . 资产负债管理是指金融机构以有限的资金，在兼顾（）的情况下，进行最适当的资产
与负债的规划与安排。
∙ A.安全性
∙ B.流动性
∙ C.盈利性
∙ D.分散性
2 . 流动性风险的关键因素包括（）。
∙ A.时间
∙ B.成本
∙ C.利率
∙ D.数量
3 . 流动性风险依据其来源，可划分为（）。
∙ A.资产流动性风险
∙ B.融资流动性风险
∙ C.市场流动性风险
∙ D.负债流动性风险
判断题（共4题，每题10分）
1 . 流动性风险覆盖率（LCR）指标旨在确保证券公司具有充足的优质流动性资产，能够在
规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来1年的流动性需求。
（）
对错
2 . 流动性风险通常与信用风险、市场风险和操作风险等紧密联系在一起，任何其他系统性
风险和非系统性风险都有可能转化为流动性风险，流动性风险是各类风险的最终表现。
（）对错
3 . 资产与负债的到期期限的不同所导致的现金流入与现金流出的不匹配，是诱发流动性风
险的重要原因。
（）
对错
4 . 压力测试是流动性风险管理工具体系的核心构成，主要用以评估在极端情形下证券公司
的流动性状况。
（）
对错。