上海证券交易所期权全真模拟交易合约表
上交所股票期权模拟试卷套二
1、关于期权权利金的表述正确的是（）A行权价格的固定比例B期权买方付给卖方的费用C标的价格的固定比例D标的价格减去行权价格答案：B解析：期权的权利金是指期权合约的市场价格。
期权权利方将权利金支付给期权义务方，以此获得期权合约所赋予的权利。
2、期权买方可以在期权到期前任一交易日或到期日行权的期权是（）A欧式期权B认购期权C美式期权D认沽期权答案：C解析：欧式期权是指期权买方只能在期权到期日行使权利的期权。
上交所期权的履约方式为欧式。
美式期权是指期权买方可以在期权到期前任一交易日或到期日行使权利的期权。
3、对于单个合约品种，同一到期月份的所有合约，至少有（）个不同的行权价格A3B4C6D9答案：D解析：九个行权价（包括一个平值期权、四个实值期权、四个虚值期权）4、股票期权合约调整的主要原则为（）A保持合约单位数量不变B保持合约名义价值不变C保持合约行权价格不变D保持除权除息调整后的合约前结算价不变答案：B解析：当标的证券发生权益分配、公积金转增股本、配股、股份合并、拆分等情况时，会对该证券作除权除息处理，此时期权合约的条款需要作相应调整，以维持期权合约买卖双方的权益不变。
5、以下关于期权与期货的说法，正确的是（）A期权与期货的买卖双方均有义务B关于保证金，期权仅向卖方收取，期货的买卖双方均收取C期权与期货的买卖双方到期均必须履约D期权与期货的买卖双方权利与义务对等答案：B解析：期货合约，是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量的标的物的标准化合约。
个股期权与期货合约的区别有以下几方面：（1）当事人的权利义务不同。
个股期权合约是非对称性的合约，期权的买方只享有权利而不承担义务，卖方只承担义务而不享有权利；期货合约当事人双方的权利与义务是对等的，也就是说在合约到期时，持有人必须按照约定价格买入或卖出标的物（或进行现金结算）。
（2）收益风险不同。
在期权交易中，投资人投资者的风险和收益是不对称的。
2023年证券从业资格《金融市场基础知识》考试全真模拟易错、难点汇编叁(带答案)试卷号：13
2023年证券从业资格《金融市场基础知识》考试全真模拟易错、难点汇编叁（带答案）（图片大小可自由调整）一.全考点综合测验(共35题)1.【单选题】普通股股东行使重大决议参与权的途径是通过()。
A.购买优先股票B.参加股东大会、行使表决权C.优先配股权D.优先分红正确答案：B2.【单选题】股票市场的发行人为()。
A.无限责任公司B.股权两合公司C.股份有限公司D.有限责任公司正确答案：C3.【单选题】由证券交易所组织的、有固定的交易场所和交易活动时间的集中交易市场指的是A.场内交易市场B.柜台交易市场C.场外交易市场D..店头交易市场正确答案：A4.【单选题】包括期货基金、期权基金、认股权证基金等的高风险基金是A.货币市场基金B.指数基金C.衍生证券投资基金D.上市开放式基金正确答案：C5.【单选题】下列各项中，属于专门为投资者买卖人民币特种股票而设置的账户是( )。
A.A股账户B.基金账户C.期权账户D.B股账户正确答案：D6.【单选题】金融中介也被称为()。
A.市场操纵者B.市场破坏者C.市场监管者D.市场创造者正确答案：D本题解析：个国家的金融机构越活跃,金融行业就越发达金融中介也被称为市场创造者( Marketmakers)。
7.【单选题】下列关于全国中小企业股份转让系统的说法中，错误的是()。
A.主要为创新型、创业型、成长型中小微企业服务B.是经国务院批准的全国性证券交易场所C.在全国中小企业股份转让系统挂牌的公司纳入非上市公众公司统一监管，股东人数不可以超过200 人D.全国股份转让系统实行主办券商制度正确答案：C8.【单选题】沪深300股指期货合约的合约乘数为()。
A.每点100元B.每点300元C.每点600元D.每点900元正确答案：D9.【单选题】两个或两个以上的当事人按共同商定的条件，在约定的时间内定期交换现金流的金融交易是()。
A.金融互换B.金融期货C.金融期权D.金融远期合约正确答案：B10.【单选题】金融机构按法人统一存人人民银行的准备金存款低于上旬末一般存款余额8%的，人民银行对其不足部分按每日( )的利率处以罚息A.0.1%B.0.3%C.0.5%D.0.6%正确答案：C11.【单选题】按付息方式，债券可以分为( ) 。
上海证券交易所期权介绍(基金与衍生品部)
例：标的价格2.33元，平值期权行权价2.4元 标的价格4.7元，平值期权行权价4.8元
0.05 0.1 0.15 . . . 1 1.1 1.2 . . . 2 2.2 2.4 . . . 4.6
4.8 5 5.5 6 6.5 . . . 9.5 10 11 . . . 19 20
22 24 . . . 48 50 55 60 . . . 95 100 110 120 . .
随着期货价格的发化，买卖双方都面临着无限 的盈利不亏损。
7
一、概述：境外市场
全球交易所各类金融衍生品交易量占比
商品期 利率期
商品期 股票期 权, 23.97%
权, 1.07% 货, 6.46%
2012年股票期权的交易量已超过股 挃期权，约占衍生品交易量的24% 股票期权不ETF期权交易量合计已 超过衍生品交易量的30%
23
三、运作管理：合约停牌（1）
标的证券停牌，对应期权合约交易停牌。标的证券复牌后，对应期权 合约交易复牌。 标的证券非全天临时停牌，期权合约的行权申报可照常进行，但如未 能在收市前复牌，则挄下面异常情冴处理。 交易所有权根据市场需要暂停期权交易。
上海证券交易所关于提醒ETF期权合约最后交易日、行权日、到期日的公告
上海证券交易所关于提醒ETF期权合约最后交易日、
行权日、到期日的公告
文章属性
•【制定机关】上海证券交易所
•【公布日期】2024.09.20
•【文号】上证公告（衍生品）〔2024〕55号
•【施行日期】2024.09.20
•【效力等级】行业规定
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券
正文
上海证券交易所公告
上证公告（衍生品）〔2024〕55号
关于提醒ETF期权合约最后交易日、行权日、到期日的公告下列ETF期权品种（附后）2024年9月到期合约的最后交易日、行权日、到期日为2024年9月25日，届时期权合约将到期并行权。
请投资者密切关注到期合约的交易及行权事项，及时做好相关交易或行权准备：
一、行权日当天，提出行权的认购期权权利方需准备足额的资金，提出行权的认沽期权权利方需准备足额的合约标的。
二、行权交收日，融资融券信用账户转到证券账户的合约标的不能用于当天期权的行权交收。
三、认购期权权利方通过行权得到的合约标的在行权交收日下一交易日起可以卖出。
请各期权经营机构做好投资者行权及到期提醒工作。
特此公告。
上海证券交易所
2024年9月20日。
期货从业资格之期货基础知识全真模拟考试试卷A卷含答案
2023年期货从业资格之期货基础知识全真模拟考试试卷A卷含答案单选题（共100题）1、一般而言，套利交易（）。
A.和普通投机交易风险相同B.比普通投机交易风险小C.无风险D.比普通投机交易风险大【答案】 B2、上海期货交易所关于铝期货合约的相关规定是：交易单位5吨／手，最小变动价位5元／吨，最大涨跌停幅度为不超过上一结算价±3％，2016年12月15日的结算价为12805元／吨。
A.12890元／吨B.13185元／吨C.12813元／吨D.12500元／吨【答案】 C3、人民币远期利率协议于（）年正式推出。
A.1997B.2003C.2005D.2007【答案】 D4、在利率期货套利中，一般地，市场利率上升，标的物期限较长的国债期货合约价格的跌幅（）期限较短的同债期货合约价格的跌幅。
A.等于B.小于C.大于D.不确定【答案】 C5、在正向市场进行牛市套利，实质上是卖出套利，而卖出套利获利的条件是价差要（）。
A.缩小B.扩大C.不变D.无规律【答案】 A6、商品期货能够以套期保值的方式为现货资产对冲风险，从而起到稳定收益、降低风险的作用。
这体现了期货市场的()功能。
A.价格发现B.规避风险C.资产配置D.投机【答案】 C7、一般而言，套期保值交易（）。
A.比普通投机交易风险小B.比普通投机交易风险大C.和普通投机交易风险相同D.无风险【答案】 A8、一般来说，期货市场最早是由()衍生而来的。
A.现货市场B.证券市场C.远期现货市场D.股票市场【答案】 C9、股票指数的计算方法不包括()。
A.算术平均法B.几何平均法C.加权平均法D.技术分析法【答案】 D10、以下关于卖出看跌期权的说法，正确的是（）。
A.卖出看跌期权的收益将高于买进看跌期权标的物的收益B.担心现货价格下跌，可卖出看跌期权规避风险C.看跌期权的空头可对冲持有的标的物多头D.看跌期权空头可对冲持有的标的物空头【答案】 D11、看跌期权卖出者被要求执行期权后，会取得（）。
2023年证券从业资格《金融市场基础知识》考试全真模拟易错、难点汇编叁(带答案)试卷号：20
2023年证券从业资格《金融市场基础知识》考试全真模拟易错、难点汇编叁（带答案）（图片大小可自由调整）一.全考点综合测验(共35题)1.【单选题】根据《证券投资基金法》的规定，基金财产不得用于投资活动的是()。
A.买卖企业债券B. 证券承销C.买卖国债D.买卖股票正确答案：B2.【单选题】企业短期融资券应由已在( )备案的金融机构承销。
A.财政部B.中国证监会C.中国人民银行D.国家发改委正确答案：C3.【单选题】根据《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》，中期票据偿还余额不得超过企业净资产的()。
A.50%B.40%C.30%D.20%正确答案：C4.【单选题】证券公司净资本表明可变现以满足支付需要和（）的资金数。
A.应对风险B.业务扩展C.投资需求D.可分配利润正确答案：A5.【单选题】在我国证券交易所的证券交易中，不受10%涨跌幅限制的是()。
A.首日上市的证券B.已上市基金C.已上市B 股D.已上市A 股正确答案：A6.【单选题】下列说法正确的有( ) 。
Ⅰ. 发行人申请首次公开发行股票满足持续经营时限、连续盈利、净资产及股本总额的有关规定Ⅱ. 保荐人保荐发行人发行股票并在创业板上市，应当对发行人的成长性进行尽职调查和审慎判断并出具专项意见Ⅲ. 招股说明书的有效期为5 个月Ⅳ. 发行人可在公司网站刊登招股说明书，且可以早于在中国证监会网站披露的时间A.ⅡⅢB.ⅠⅡC.Ⅲ ⅣD.ⅠⅡⅢ Ⅳ正确答案：B【单选题】上海证券交易所的分类股价指数包括( ) 。
A.工业类、商业类、地产类、公用事业类和综合类B.工业类、商业类、金融类、公用事业类和综合类C.工业类、商业类、地产类、运输业类和综合类D.工业类、商业类、地产类、公用事业类和运输业类正确答案：A本题解析：上海证券交易所按全部上市公司的主营范围、投资方向及产出分别计算工业类指数、商业类指数、地产类指数、公用事业类指数和综合类指数。
8.【单选题】证券公司经营证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、其他证券业务等业务之一的，其净资本不得低于人民币( ) 万元。
期权模拟操作须知
期权模拟操作须知自12月9日起，上海证券交易所“债券ETF、交易型货币基金和黄金ETF”实行T+0交易，明年初上交所将推出个股期权业务，也实行T+0交易。
个股期权交易有风险也有机会。
个股期权可做空，杠杆大、投机性强，操作上优于当年的权证交易，适合高风险的投资者。
做多个股期权，权利金便宜、风险最多限于权利金，也适合普通投资者。
个股期权也可用来对冲个股风险，因此，也适合中、大户和机构投资者。
因单个股票对于至少24个期权合约，因此也是高频、套利交易者的梦想天堂。
对于想参与期权业务的投资者，需要具备相关的基础知识，还需要有一定的模拟经验。
个股期权的模拟交易将于2013年12月26开展，如何申请个股期权模拟交易呢？一、投资者申请条件：参与模拟交易的客户原则上需要具备融资融券资格或者一年以上股指期货交易经验，通过具有期权全真模拟交易经济业务资格的证券公司或上海证券交易所认可的其他期权全真模拟交易经营机构参与期权模拟交易。
融资融券资格以国泰君安为例需要在国泰君安开户满6个月，账户资产超过10万元；股指期货的开通条件需要商品期货或股指期货仿真交易经历，保证金账户资金超过50万元，综合评分达到要求，通过相关测试等要求。
二、如何申请开立个股期权模拟账户：符合条件的客户向具有期权全真模拟交易经纪业务资格的证券公司或上海证券交易所认可的其他期权全真模拟交易经营机构进行申请开立模拟衍生品合约账户和模拟衍生品资金账户，开立模拟衍生品账户的投资者需提供身份证、上海股东代码卡等材料；一个普通证券账户只能对应开立一个模拟衍生品合约账户。
投资者开立的模拟衍生品账户与其普通证券账户的相关注册信息应当一致。
衍生品合约账户自开立完成后的次一个交易日（即T+1日）生效。
三、交易时间：期权合约的交易时间为每个交易日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；其中，9:15 至9:25 为开盘集合竞价时间，且在9:22至9:25之间的三分钟内随机结束，其余时段为连续竞价时间。
上海证券交易所关于上证50ETF期权合约品种上市交易有关事项的通知
上海证券交易所关于上证50ETF期权合约品种上市交易有关事项的通知文章属性•【制定机关】上海证券交易所•【公布日期】2015.02.03•【文号】上证发〔2015〕23号•【施行日期】2015.02.03•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文关于上证50ETF期权合约品种上市交易有关事项的通知上证发〔2015〕23号各市场参与人：经中国证监会批准，上海证券交易所（以下简称“本所”）决定于2015年2月9日上市交易上证50ETF期权合约品种（以下简称“上证50ETF期权”）。
现将有关事项通知如下：一、上证50ETF期权的合约标的为“上证50交易型开放式指数证券投资基金”。
自2015年2月9日起，本所按照不同合约类型、到期月份及行权价格，挂牌相应的上证50ETF期权合约。
上证50交易型开放式指数证券投资基金的证券简称为“50ETF”，证券代码为“510050”，基金管理人为华夏基金管理有限公司。
二、上证50ETF期权的基本条款如下：（一）合约类型。
合约类型包括认购期权和认沽期权两种类型。
（二）合约单位。
每张期权合约对应10000份“50ETF”基金份额。
（三）到期月份。
合约到期月份为当月、下月及随后两个季月，共4个月份。
首批挂牌的期权合约到期月份为2015年3月、4月、6月和9月。
（四）行权价格。
首批挂牌及按照新到期月份加挂的期权合约设定5个行权价格，包括依据行权价格间距选取的最接近“50ETF”前收盘价的基准行权价格（最接近“50ETF”前收盘价的行权价格存在两个时，取价格较高者为基准行权价格），以及依据行权价格间距依次选取的2个高于和2个低于基准行权价格的行权价格。
“50ETF”收盘价格发生变化，导致行权价格高于（低于）基准行权价格的期权合约少于2个时，按照行权价格间距依序加挂新行权价格合约，使得行权价格高于（低于）基准行权价格的期权合约达到2个。
（五）行权价格间距。
行权价格间距根据“50ETF”收盘价格分区间设置，“50ETF”收盘价与上证50ETF期权行权价格间距的对应关系为：3元或以下为0.05元，3元至5元（含）为0.1元，5元至10元（含）为0.25元，10元至20元（含）为0.5元，20元至50元（含）为1元，50元至100元（含）为2.5元，100元以上为5元。
3.中国证券登记结算公司上海分公司-期权模拟结算系统-数据接口规格说明书(技术开发稿)V0.91_20130916
8）数据格式：
FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式：
NO 字段名
类型 长 度
1. 1 JLGS
Character 3
2. JLLX
Character 3
3. JSFS
Character 3
4. YWLX
Character 3
5. JSBH
Character 16
6. GLJSBH Character 16
二、 交换通道
交换通道同现货系统。
三、 接口清单
1、 发结算参与人文件接口 1） op_jsmx（期权结算明细文件） 2） op_zqjs（期权证券净额交收） 3） op_zjjs（期权资金净额交收） 4） op_hycc（期权合约持仓数据） 5） op_ccbd（期权合约持仓变动数据） 6） op_bzjzh（衍生品保证金账户数据） 7） op_zhbd（衍生品合约账户变动数据） 8） op_ywhb(衍生品业务回报)
4. YWLX
5. JSBH 6.
GLJSB H 7. QSRQ 8. JSRQ 9. JYDY 10. JSDY 11. XWHY
12. JSHY
13. ZQZH 14.
ZQDM 15. ZQLB 16. LTLX 17. QYLB
期权行权标的 期权行权标的 期权行权现
说明 证券净额交收 证券净额交收 金结算交收
通知
结果
明细
记录格式 “F11”
“F12”
“F13”
“D02”
“D03”
“D03”
记录类型 衍生品业务交 衍生品业务交 衍 生 品 业 务
收通知
收结果
交收结果
“001” 交收方式
净额担保
证券交易全真模拟试题
证券交易全真模拟试题一、单项选择题1、上海证券交易所和深圳证券交易所先后于（）正式开业。
A、1990年12月和1991年7月B、1990年11月和1991年4月C、1990年11月和1991年2月D、1990年12月和1990年11月2、通过沪深证券交易系统进行投票，其操作类似于（）A、股票买卖B、申购配股权证C、现金红利发放D、新股申购3、一样来说，信用等级最高的债券是（）。
A、金融债券B、公司债券C、可转换债券D、政府债券4、上海证券交易所，债券买断式回购交易单笔申报数量最大（）。
A、不超过500手B、不超过1000手C、不超过5万手D、没限制5、自动托付的身份确认由（）操纵。
A、托付人B、密码C、营业部D、受托人6、关于证券经纪商，以下说法错误的是（）。
A、证券经纪商要充当买卖的媒介B、证券经纪商有责任向客户提哦那个咨询服务C、证券经纪商是证券价格的决定者D、关于证券经纪商7、投资者进行证券交易的先决条件是（）A、开立保证金账户B、银行担保C、开立证券账户D、获得合法证明8、集合资产治理打算开始投资运作后，证券公司、托管银行应当至少每（）向客户提供一次集合资产治理打算的治理报告和托管报告。
A、一个月B、2个月C、3个月D、半年9、《证券公司监督治理条例》规定，证券公司的自营帐户应当自开户之日起（）个交易日内报证券交易所备案。
A、2B、3C、5D、1010、证券经纪商和客户之间的关系是（）A、从属B、依附C、托付代理D、互相制约11、深圳证券交易所无涨跌幅限制的债券上市首日在连续竞价时刻有效竞价范畴（）。
A、 10%B、 30%C、 5%D、 20%12、某国债面值为100元，票面利率为5%，起息日是7月7日，交易日是12月20日，则已计息天数是（）天。
A、 165B、166C、167D、 16813、目前，通过证券交易所达成的交易，多采纳（）方式。
A、双边净额清算B、多边净额清算C、多边全额清算D、双边全额清算14、依照现行制度规定，上海证券交易所法人结确实是指证券公司以法人名义直截了当在（）开立资金结算帐户，专门用于办理其所属机构证券交易的清算和交收。
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认购期权、认沽期权
合约单位
5000
最小变动价位
0.001元
申报单位
张
合约到期月份
当月、下月及随后两个季月
交易时间
开盘集合竞价时间:上午9：15－9：25；连续竞价时间：上午9：30－11：30，下午13：00－15：00
行权时间
上午：9:15-9:25、9:30-11:30；下午：13:00-15:30
欧式
交割方式
实物交割（特殊情况下，可能采用现金交割）
交易经手费（虚拟资金）
1元/张
申报单位
张
合约到期月份
当月、下月及随后两个季月
交易时间
开盘集合竞价时间:上午9：15－9：25；连续竞价时间：上午9：30－11：30，下午13：00－15：00
行权时间
上午：9:15-9:25、9:30-11:30；下午：13:00-15:30
最后交易日
到期月份的第四个星期三（遇国家法定节假0-11:30；下午：13:00-15:30
最后交易日
到期月份的第四个星期三（遇国家法定节假日顺延）
合约到期日
同最后交易日
行权日
同最后交易日
履约方式
欧式
交割方式
实物交割（特殊情况下，可能采用现金交割）
交易经手费（虚拟资金）
2元/张
上汽集团股票期权合约
合约标的
上汽集团（600104）
附件：
上海证券交易所期权全真模拟交易合约表
中国平安股票期权合约
合约标的
中国平安（601318）
合约类型
认购期权、认沽期权
合约单位
1000
最小变动价位
0.001元
申报单位
张
合约到期月份
当月、下月及随后两个季月
交易时间
开盘集合竞价时间:上午9：15－9：25；连续竞价时间：上午9：30－11：30、下午13：00－15：00
合约到期日
同最后交易日
行权日
同最后交易日
履约方式
欧式
交割方式
实物交割（特殊情况下，可能采用现金交割）
交易经手费（虚拟资金）
1元/张
180ETF期权合约
合约标的
180ETF（510180）
合约类型
认购期权、认沽期权
合约单位
10000
最小变动价位
0.001元
申报单位
张
合约到期月份
当月、下月及随后两个季月
交易时间
开盘集合竞价时间:上午9：15－9：25；连续竞价时间：上午9：30－11：30，下午13：00－15：00
行权时间
上午：9:15-9:25、9:30-11:30；下午：13:00-15:30
最后交易日
到期月份的第四个星期三（遇国家法定节假日顺延）
合约到期日
同最后交易日
行权日
同最后交易日
履约方式
最后交易日
到期月份的第四个星期三（遇国家法定节假日顺延）
合约到期日
同最后交易日
行权日
同最后交易日
履约方式
欧式
交割方式
实物交割（特殊情况下，可能采用现金交割）
交易经手费（虚拟资金）
2元/张
50ETF期权合约
合约标的
50ETF（510050）
合约类型
认购期权、认沽期权
合约单位
10000
最小变动价位
0.001元